关注证券之星官方微博:

申万深成:2015年半年度报告

2015-08-25 02:12:39 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2015 年半年度报告

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年八月二十五日

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

第 2 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

1.2 目录

1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12

5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13

6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16

7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 34

7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 35

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 49

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 49

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 50

8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 50

第 3 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

8.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 52

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 52

9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 52

10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 53

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 53

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 53

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 53

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 53

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 53

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 53

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 54

11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 56

12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 57

12.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 57

12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 57

12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 57

第 4 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 申万菱信深证成指分级证券投资基金

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

交易代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,363,238,079.05 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的份额总额 412,565,205.05 份 975,336,437.00 份 975,336,437.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,

投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股

票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

投资策略

调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他

合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%

下属分级基金 申万深成份额为常规指数基金 深成指 B 份额由于具有

的风险收益特 份额,具有较高风险、较高预 深成指 A 份额风险和 杠杆特性,具有高风险

征 期收益的特征,其风险和预期 预期收益与债券型基 高收益的特征,其风险

收益均高于货币市场基金和债 金相近。 和预期收益要高于一般

券型基金。 的股票型指数基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 王菲萍 蒋松云

第 5 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799

电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号

邮政编码 200010 100140

法定代表人 姜国芳 姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国工商银行股份有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,865,239,342.81

本期利润 943,789,534.61

加权平均基金份额本期利润 0.2322

本期加权平均净值利润率 29.09%

本期基金份额净值增长率 25.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 59,475,176.00

期末可供分配基金份额利润 0.0252

期末基金资产净值 2,023,940,302.63

期末基金份额净值 0.8564

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 3.11%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

第 6 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 -11.43% 3.67% -10.37% 3.47% -1.06% 0.20%

过去三个月 6.04% 2.70% 8.61% 2.58% -2.57% 0.12%

过去六个月 25.17% 2.28% 28.69% 2.19% -3.52% 0.09%

过去一年 84.57% 1.83% 89.29% 1.78% -4.72% 0.05%

过去三年 46.62% 1.50% 48.63% 1.48% -2.01% 0.02%

自基金成立起至今 3.11% 1.44% 9.74% 1.45% -6.63% -0.01%

注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证

成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基

准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日)

第 7 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2015 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 23 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 1024 亿元,客户数超过 465 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职

金基 于申银万国证券,2003 年 1 月加入申万巴黎基

张少华 2010-10-22 - 16 年

金经 金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式

理 加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理

第 8 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

总部总监,基金投资管理总部副总监,申万菱信

量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理

等,现任基金投资管理总部总监,量化投资部总

经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基

金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万

菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中

证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱

信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱

信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申

银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申

万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投

资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证

券投资基金基金经理。

袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士,曾任

职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013

年 5 月加入本公司,曾任高级数量研究员,基金

经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资

本基 基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、

金基 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资

袁英杰 2015-01-30 - 8年

金经 基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资

理 基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基

金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证

券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指

数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生

物指数分级证券投资基金基金经理。

注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

第 9 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策

的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公

平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价

格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续

四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于

场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平

且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年上半年,沪深 A 股市场风格板块差异明显,以中小板、创业板指数为代表的成长股持续

大幅上涨,明显跑赢沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹,但是 6 月份下半月,市场各板块均开始较大

幅度下跌调整。上半年,上证综指上涨 32.23%,深证成份指数上涨 30.17%,沪深 300 指数上涨 26.58%,

而中证 500 指数上涨 67.32%、中小板指数上涨 69.06%、创业板指数上涨 94.23%。

第 10 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际

运作效果来看,应该说很好地控制了基金收益率和业绩基准收益率的差。今年以来,本基金年化跟

踪误差控制在 2.56%左右,达到契约年化跟踪误差小于 4%的要求。从实际运作结果观察,跟踪误差

主要源于长期停牌股票估值调整、大额申购、指数成份股调整以及申万宏源替代配置。需要说明的

是,因 2015 年 5 月深证成份指数实施新的指数编制方案,额外增加 1 次指数成份股调整,本基金被

动进行大规模调仓,进而增加了跟踪误差。

本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B

份额两个品种。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基

金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。

深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。

从整体折溢价水平来看,上半年 1-4 月基金基本处于折价状态,幅度在-2%以内;在 5 月和 6 月

下半月本基金处于明显溢价状态,幅度最高超过 8%。

作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严

格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地

计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2015 年上半年深证成份指数期间表现为 30.17%,基金业绩基准表现为 28.69%,申万菱信深成

指分级基金净值期间表现为 25.17%,和业绩基准的差约 3.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年,宏观数据显示经济依然还在底部运行,中央“高度重视应对经济下行压力,高度重视防

范和化解系统性风险”的表态预示着下半年稳经济政策将加码、货币政策继续宽松。A 股市场持续大

幅上涨在 6 月迎来了调整,并引发流动性风险,在政府强力有效的政策影响下,市场逐步平稳,但

是还需要时间休养生息、恢复元气。当前,成长股高估值需要等待业绩兑现,大盘股需要等待经济

景气度的实际回升,缺乏基本面支撑的高估值标的、以概念题材炒作为主的标的依然有回调压力。

展望下半年,投资应该注重价值和安全边际,建议关注业绩增长的确定性高、估值低的个股;国企

改革是当前较为重要的主题方向,军工、央企和上海等区域国企改革值得重点挖掘,并关注十三五

规划涉及相关主题。

第 11 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽

核总部、投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有 11 年基

金行业高级管理人员经验;副总经理来肖贤,拥有 10 年基金行业高级管理人员经验;基金运营总部

总监李濮君女士,拥有 14 年的基金会计经验;监察稽核总部副总监牛锐女士(主持工作),拥有近 11

年的证券基金行业合规管理经验;投资管理总部总监张少华先生,拥有近 12 年的基金行业研究、投

资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有近 10 年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B

份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第 12 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在

申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 6.4.7.1 136,797,001.35 339,507,613.43

结算备付金 26,829,199.82 3,147,399.36

存出保证金 1,550,398.87 327,716.97

交易性金融资产 6.4.7.2 1,898,150,599.53 3,930,334,344.71

其中:股票投资 1,898,150,599.53 3,930,334,344.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

第 13 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 84,042,031.36

应收利息 6.4.7.5 43,646.45 62,833.25

应收股利 - -

应收申购款 24,039,636.75 4,826,174.33

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,087,410,482.77 4,362,248,113.41

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 46,502,803.49 -

应付赎回款 5,909,210.83 181,123,862.39

应付管理人报酬 2,184,779.75 3,584,006.37

应付托管费 480,651.54 788,481.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 8,018,929.02 2,431,383.68

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 373,805.51 1,152,940.10

负债合计 63,470,180.14 189,080,673.92

所有者权益: - -

实收基金 6.4.7.9 1,964,465,126.63 5,070,091,275.12

未分配利润 6.4.7.10 59,475,176.00 -896,923,835.63

所有者权益合计 2,023,940,302.63 4,173,167,439.49

负债和所有者权益总计 2,087,410,482.77 4,362,248,113.41

注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申

万深成”)份额净值 0.8564 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“深成指

A)份额净值 1.0285 元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“深成指 B”)份额净

值 0.6843 元;申万深成份额 412,565,205.05 份,深成指 A 基金份额 975,336,437.00 份,深成指 B 基

金份额 975,336,437.00 份。

第 14 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

6.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日

一、收入 982,204,429.22 -300,214,904.47

1.利息收入 891,677.87 762,082.99

其中:存款利息收入 6.4.7.11 891,677.87 743,027.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 19,055.54

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,896,655,790.03 -188,495,354.04

其中:股票投资收益 6.4.7.12 1,884,388,769.37 -235,522,504.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 12,267,020.66 47,027,150.33

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -921,449,808.20 -113,371,020.78

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 6,106,769.52 889,387.36

减:二、费用 38,414,894.61 23,158,960.95

1.管理人报酬 16,137,784.76 16,418,247.37

2.托管费 3,550,312.67 3,612,014.44

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 18,254,768.81 2,651,081.41

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 6.4.7.20 472,028.37 477,617.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 943,789,534.61 -323,373,865.42

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 943,789,534.61 -323,373,865.42

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第 15 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- 943,789,534.61 943,789,534.61

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

-3,105,626,148.49 12,609,477.02 -3,093,016,671.47

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,834,987,911.76 94,789,491.18 1,929,777,402.94

2.基金赎回款 -4,940,614,060.25 -82,180,014.16 -5,022,794,074.41

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,964,465,126.63 59,475,176.00 2,023,940,302.63

上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 6,514,168,768.00 -2,536,952,455.90 3,977,216,312.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- -323,373,865.42 -323,373,865.42

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

-1,005,379,043.23 426,386,810.53 -578,992,232.70

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 277,428,536.83 -121,470,617.00 155,957,919.83

2.基金赎回款 -1,282,807,580.06 547,857,427.53 -734,950,152.53

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 5,508,789,724.77 -2,433,939,510.79 3,074,850,213.98

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:来肖贤,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普华永道

第 16 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

本基金基金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40

份基金份额,其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金

管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基

础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“深成

指 A”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“深成指 B”)。申万深成份额只接

受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。深成指 A 与深成指 B 只可上市交易,不可单独进行申

购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成深成指 A 和深成指 B,

但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统

转托管至场内并申请将其分拆成深成指 A 和深成指 B 后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的深

成指 A 和深成指 B 申请合并为场内的申万深成份额。 深成指 A 与深成指 B 的基金份额净值按如下

原则计算:正常情况下,深成指 A 每日获得日基准收益,深成指 A 实际的投资盈亏都由深成指 B 分

享与承担。若发生极端情况,即深成指 B 的基金份额净值将跌破 0.1000 元的当日,深成指 B 暂时

不再保证深成指 A 每日获得日基准收益,深成指 A 开始与深成指 B 按两者基金份额净值的比例共同

承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得深成指 B 按各负盈亏原则计算的基金份额净值大

于 0.1000 元,则超过 0.1000 元的部分净值优先用于弥补深成指 A 自极端情况发生以来在正常情况

下累计应得的基准收益,补足后深成指 B 的基金份额净值方可超过 0.1000 元,并恢复至正常情况下

的净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,

本基金根据基金合同的规定对深成指 A 和申万深成份额进行定期份额折算。对于深成指 A 期末的约

定应得收益,即深成指 A 每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场

内申万深成份额分配给深成指 A 持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深成份额将按 1 份

深成指 A 获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,深成指 A 和申万深成份额的基金份额

净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币

2.0000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和深成指 B 进行份额折算,份额折

算后本基金将确保深成指 B 与深成指 A 保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、

深成指 B 的基金份额净值与折算基准日深成指 A 的基金份额净值三者相等。

第 17 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金深成指 A95,309,647.00 份和深成指

B95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投

资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成

份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例

为:将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证

成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2015 年 8 月 25 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称

“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

第 18 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠

政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金

派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳

税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限

超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不

征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

活期存款 136,797,001.35

定期存款 -

其他存款 -

合计 136,797,001.35

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,945,762,203.52 1,898,150,599.53 -47,611,603.99

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

第 19 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,945,762,203.52 1,898,150,599.53 -47,611,603.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 30,875.65

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 12,073.10

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 697.70

合计 43,646.45

6.4.7.6 其他资产

无余额。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 8,018,929.02

银行间市场应付交易费用 -

第 20 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

合计 8,018,929.02

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 16,358.86

其他应付款 68,349.84

应付指数使用费 140,331.10

预提费用 148,765.71

合计 373,805.51

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2015年1月1日至2015年6月30日

基金份额 账面金额

上年度末 5,652,182,346.35 5,070,091,275.12

本期申购 3,656,612.51 3,279,908.89

本期赎回(以“-”号填列) -61,537,669.22 -55,198,068.24

-基金拆分/份额折算前 5,594,301,289.64 5,018,173,115.77

基金拆分/份额折算调整 442,476,057.39 —

基金拆分/份额折算变动本期申购 2,203,552,768.90 1,831,708,002.87

基金拆分/份额折算变动本期赎回(以“-”号填列) -5,877,092,036.88 -4,885,415,992.01

本期末 2,363,238,079.05 1,964,465,126.63

注:本基金于 2015 年 1 月 6 日进行定期份额折算,对申万深成份额和深成指 A 份额按照基金

合同规定的定期份额折算方法进行份额调整。根据基金管理人于 2015 年 1 月 7 日发布的《申万菱信

基金管理有限公司关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折算结果及恢复交易的公告》,

折算前申万深成份额为 488,503,497.64 份,深成指 A 份额为 2,552,898,896.00 份;折算后申万深成份

额为 930,979,555.03 份,深成指 A 份额为 2,552,898,896.00 份。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -668,142,448.81 -228,781,386.82 -896,923,835.63

本期利润 1,865,239,342.81 -921,449,808.20 943,789,534.61

本期基金份额交易产生的

-59,466,953.42 72,076,430.44 12,609,477.02

变动数

第 21 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

其中:基金申购款 496,606,378.39 -401,816,887.21 94,789,491.18

基金赎回款 -556,073,331.81 473,893,317.65 -82,180,014.16

本期已分配利润 - - -

本期末 1,137,629,940.58 -1,078,154,764.58 59,475,176.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 822,776.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 54,180.61

其他 14,720.63

合计 891,677.87

6.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 7,307,737,764.35

减:卖出股票成本总额 5,423,348,994.98

买卖股票差价收入 1,884,388,769.37

6.4.7.13 债券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

股票投资产生的股利收益 12,267,020.66

基金投资产生的股利收益 -

合计 12,267,020.66

第 22 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称

2015年1月1日至2015年6月30日

1.交易性金融资产 -921,449,808.20

——股票投资 -921,449,808.20

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -921,449,808.20

6.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

基金赎回费收入 6,061,230.35

转换费收入 45,539.17

合计 6,106,769.52

注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转

换费由赎回费和申购费补差两部分组成,其中赎回费总额的 25%归入转出基金的基金资产。

6.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

交易所市场交易费用 18,254,768.81

银行间市场交易费用 -

合计 18,254,768.81

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期

项目

2015年1月1日至2015年6月30日

审计费用 69,424.36

信息披露费 49,588.57

银行汇划费 507.00

指数使用费 322,755.66

第 23 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

上市年费 29,752.78

合计 472,028.37

注:本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金

资产净值的 0.02%的年费率计提,逐日累计,每季支付一次。若年度指数使用费下限(人民币 20 万元)

大于按基金资产净值提取的年度指数使用费,超过部分由基金管理人自行承担。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内,基金管理人的原股东申银万国证券股份有限公司(以下简称 “申银万国”)以换股

方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”),并以申银万国和宏源证券的全部证

券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)。申万宏源设立后,基

金管理人 67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称 本期 上年度可比期间

第 24 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

占当期股票成交 占当期股票成交

成交金额 成交金额

总额的比例 总额的比例

申万宏源 788,917,799.40 7.06% 341,960,930.61 21.51%

注:由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。申万宏源的交易情况包含宏

源证券 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的交易量。

6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 698,114.44 7.06% 351,935.97 4.39%

上年度可比期间

2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 302,601.00 21.51% 302,601.00 34.77%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

3、由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。申万宏源的佣金包含宏源证券

2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 16,137,784.76 16,418,247.37

其中:支付销售机构的客户维护费 691,053.36 507,747.62

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

第 25 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,550,312.67 3,612,014.44

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年

天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 136,797,001.35 822,776.63 191,317,220.60 728,207.90

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.11 利润分配情况

根据本基金基金合同,本基金不进行利润分配。

6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

第 26 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额

增发流

300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 10.46 30.8 34,392 359,740.32 1,059,273.60 -

通受限

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 36.50 - - 2,294,310 41,687,299.41 83,742,315.00 -

000066 长城电脑 2015-06-18 重大事项 21.54 - - 177,300 3,144,838.36 3,819,042.00 -

000519 江南红箭 2015-06-15 重大事项 26.06 - - 66,928 1,420,306.04 1,744,143.68 -

000539 粤电力A 2015-06-08 重大事项 11.94 2015-07-21 10.75 321,720 2,884,401.83 3,841,336.80 -

000543 皖能电力 2015-06-15 重大事项 21.36 2015-07-14 18.99 161,936 2,790,082.89 3,458,952.96 -

000566 海南海药 2015-06-18 重大事项 49.97 - - 113,240 5,608,794.14 5,658,602.80 -

000592 平潭发展 2015-06-30 重大事项 29.76 2015-07-14 30.00 161,550 4,994,021.46 4,807,728.00 -

000607 华媒控股 2015-06-29 重大事项 14.56 2015-07-01 15.16 110,750 2,026,222.89 1,612,520.00 -

000650 仁和药业 2015-06-12 重大事项 17.17 - - 193,300 2,271,432.99 3,318,961.00 -

000688 建新矿业 2015-06-10 重大事项 17.07 - - 109,800 1,268,455.65 1,874,286.00 -

000693 华泽钴镍 2015-06-30 重大事项 20.57 2015-08-18 22.63 20,650 536,119.63 424,770.50 -

000697 炼石有色 2015-05-18 重大事项 33.83 - - 1,300 45,708.00 43,979.00 -

000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 7.00 - - 1,116,950 5,830,047.44 7,818,650.00 -

000732 泰禾集团 2015-06-25 重大事项 34.20 2015-07-02 30.56 67,550 2,265,527.54 2,310,210.00 -

000748 长城信息 2015-06-18 重大事项 27.25 - - 174,075 5,653,761.19 4,743,543.75 -

000788 北大医药 2015-05-25 重大事项 20.72 2015-07-21 18.65 125,700 2,476,385.00 2,604,504.00 -

000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 20.75 - - 557,900 11,135,625.16 11,576,425.00 -

000806 银河投资 2015-06-30 重大事项 26.90 - - 180,545 4,556,792.06 4,856,660.50 -

000812 陕西金叶 2015-06-23 重大事项 19.05 - - 99,250 1,527,130.55 1,890,712.50 -

000839 中信国安 2015-06-29 重大事项 23.57 - - 278,300 6,150,401.43 6,559,531.00 -

000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项 24.50 - - 276,100 4,702,899.87 6,764,450.00 -

000887 中鼎股份 2015-06-30 重大事项 24.75 - - 165,894 5,366,453.32 4,105,876.50 -

000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 30.81 - - 527,500 18,855,183.72 16,252,275.00 -

000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 71.48 2015-08-05 69.20 61,508 4,398,519.80 4,396,591.84 -

第 27 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

000979 中弘股份 2015-05-25 重大事项 6.04 - - 534,080 2,798,258.00 3,225,843.20 -

001696 宗申动力 2015-06-30 重大事项 17.25 - - 206,887 5,760,098.93 3,568,800.75 -

002001 新 和 成 2015-06-30 重大事项 17.09 2015-07-13 18.49 135,987 2,967,486.79 2,324,017.83 -

002018 华信国际 2015-06-15 重大事项 44.08 - - 114,250 3,647,903.55 5,036,140.00 -

002069 獐 子 岛 2015-06-01 重大事项 19.76 - - 109,550 2,154,617.55 2,164,708.00 -

002091 江苏国泰 2015-06-01 重大事项 26.22 - - 91,300 2,105,397.99 2,393,886.00 -

002183 怡 亚 通 2015-06-01 重大事项 65.78 - - 268,101 16,075,374.90 17,635,683.78 -

002191 劲嘉股份 2015-06-18 重大事项 15.77 - - 236,600 3,629,367.11 3,731,182.00 -

002223 鱼跃医疗 2015-06-25 重大事项 67.20 2015-07-13 60.48 73,670 3,966,409.03 4,950,624.00 -

002242 九阳股份 2015-06-15 重大事项 19.45 2015-07-07 17.51 76,700 1,350,049.98 1,491,815.00 -

002269 美邦服饰 2015-05-22 重大事项 11.86 2015-07-02 10.67 266,000 2,559,815.00 3,154,760.00 -

002276 万马股份 2015-06-30 重大事项 34.15 2015-07-20 30.47 131,631 4,518,643.23 4,495,198.65 -

002292 奥飞动漫 2015-05-18 重大事项 37.85 - - 1,800 64,980.00 68,130.00 -

002308 威创股份 2015-06-12 重大事项 31.00 - - 98,900 2,326,582.54 3,065,900.00 -

002309 中利科技 2015-06-02 重大事项 33.39 2015-07-21 30.05 88,650 2,513,438.02 2,960,023.50 -

002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 28.56 - - 206,900 7,052,295.84 5,909,064.00 -

002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项 44.35 - - 187,437 7,912,727.96 8,312,830.95 -

002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 65.52 - - 1,050 66,155.00 68,796.00 -

002369 卓翼科技 2015-06-03 重大事项 15.19 - - 140,500 2,263,140.10 2,134,195.00 -

002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 29.21 2015-07-20 26.29 125,671 3,508,022.99 3,670,849.91 -

002414 高德红外 2015-05-13 重大事项 39.36 - - 900 34,281.00 35,424.00 -

002461 珠江啤酒 2015-06-04 重大事项 26.40 2015-07-24 23.76 56,000 1,159,929.71 1,478,400.00 -

002527 新时达 2015-06-15 重大事项 30.92 - - 97,250 2,583,592.67 3,006,970.00 -

002577 雷柏科技 2015-06-10 重大事项 80.60 - - 34,200 2,108,725.63 2,756,520.00 -

002605 姚记扑克 2015-06-16 重大事项 29.01 - - 26,100 631,618.62 757,161.00 -

002665 首航节能 2015-06-30 重大事项 27.70 2015-07-01 30.00 95,841 3,107,554.43 2,654,795.70 -

000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 12.96 - - 513,400 3,784,291.96 6,653,664.00 -

300012 华测检测 2015-06-15 重大事项 30.80 2015-07-27 38.76 40,450 1,448,125.36 1,245,860.00

300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项 34.51 - - 99,250 4,537,347.61 3,425,117.50 -

300056 三维丝 2015-06-05 重大事项 46.55 - - 42,000 1,632,322.64 1,955,100.00 -

300074 华平股份 2015-06-29 重大事项 15.39 2015-07-14 16.00 90,618 2,180,634.92 1,394,611.02 -

300142 沃森生物 2015-06-15 重大事项 37.63 - - 45,100 1,527,239.35 1,697,113.00 -

300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 57,001 4,157,229.64 3,229,676.66 -

300197 铁汉生态 2015-06-16 重大事项 27.64 - - 55,400 1,682,243.15 1,531,256.00 -

300212 易华录 2015-06-30 重大事项 59.94 2015-07-13 54.00 54,050 4,128,909.50 3,239,757.00 -

300228 富瑞特装 2015-06-24 重大事项 79.77 2015-07-30 81.82 26,500 2,493,262.92 2,113,905.00 -

300287 飞利信 2015-06-02 重大事项 54.26 - - 98,815 4,281,963.49 5,361,701.90 -

300291 华录百纳 2015-06-30 重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 79,163 3,616,756.89 2,989,194.88 -

300316 晶盛机电 2015-06-24 重大事项 25.90 - - 83,200 1,900,765.22 2,154,880.00 -

注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第 28 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工

具有关的风险,以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数型基金,属于中高风险品种,采用完全复制策略,跟踪深证成指。本基金管理人

从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取

得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。

本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度,并且形成了由本基金管理

人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融

工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改,本基金管理人的风险管

理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种

风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频

度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特

定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对

各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

本基金面临的主要风险包括:信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主

要是利率风险和其他价格风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信

用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。

对于发行者的信用风险控制,本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的

投资对象来管理。于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日:同),所

以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。

本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行,因而本基金管理人认为与该银行相

关的信用风险不重大。

第 29 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和

款项清算,因此违约风险发生的可能性很小,本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风

险不重大。

对于银行间债券等品种的交易,本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方

式来管理风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主

要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变

现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。

本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标,确保市场出现剧烈波动

时,基金仍能应付大量赎回和其他负债,灵活调整组合结构,而且不影响组合估值。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测,

保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外,本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,

设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人

利益。

针对投资交易品种变现的流动性风险,本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标,

包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的

品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制,通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投

资的流动性风险。同时,本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动

性风险。

本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市,其余是流动性较好的可在银行间同业市

场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金,因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的

赎回。除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动

性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看,本基金管理人认为本基金面临的流动性风险

较小。

本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净

值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

第 30 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而

发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。

于资产负债表日,本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营

活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款

及结算备付金。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月以内 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2015 年 6 月 30 日

资产

银行存款 136,797,001.35 - - - - 136,797,001.35

结算备付金 26,829,199.82 - - - - 26,829,199.82

存出保证金 1,550,398.87 - - - - 1,550,398.87

交易性金融资产 - - - - 1,898,150,599.53 1,898,150,599.53

应收利息 - - - - 43,646.45 43,646.45

应收申购款 - - - - 24,039,636.75 24,039,636.75

资产总计 165,176,600.04 - - - 1,922,233,882.73 2,087,410,482.77

负债

应付证券清算款 - - - - 46,502,803.49 46,502,803.49

应付赎回款 - - - - 5,909,210.83 5,909,210.83

应付管理人报酬 - - - - 2,184,779.75 2,184,779.75

应付托管费 - - - - 480,651.54 480,651.54

应付交易费用 - - - - 8,018,929.02 8,018,929.02

其他负债 - - - - 373,805.51 373,805.51

负债总计 - - - - 63,470,180.14 63,470,180.14

利率敏感度缺口 165,176,600.04 - - - 1,858,763,702.59 2,023,940,302.63

上年度末

1个月以内 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2014年12月31日

资产

第 31 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

银行存款 339,507,613.43 - - - - 339,507,613.43

结算备付金 3,147,399.36 - - - - 3,147,399.36

存出保证金 327,716.97 - - - - 327,716.97

交易性金融资产 - - - - 3,930,334,344.71 3,930,334,344.71

应收证券清算款 - - - - 84,042,031.36 84,042,031.36

应收利息 - - - - 62,833.25 62,833.25

应收申购款 - - - - 4,826,174.33 4,826,174.33

资产总计 342,982,729.76 - - - 4,019,265,383.65 4,362,248,113.41

负债

应付赎回款 - - - - 181,123,862.39 181,123,862.39

应付管理人报酬 - - - - 3,584,006.37 3,584,006.37

应付托管费 - - - - 788,481.38 788,481.38

应付交易费用 - - - - 2,431,383.68 2,431,383.68

其他负债 - - - - 1,152,940.10 1,152,940.10

负债总计 - - - - 189,080,673.92 189,080,673.92

利率敏感度缺口 342,982,729.76 - - - 3,830,184,709.73 4,173,167,439.49

注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰

早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2015 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2014 年 12 月 31 日:同),因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日:同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格

因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基

金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是

其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金,对于深证

成指成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,所以存在很高的其他价格风险。

第 32 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当

预期成分股发生调整,成分股发生分红、配股、增发等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟

踪标的指数的效果可能带来影响时,本基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误

差的有效控制。

本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta 值、VAR 等指标对基金进行风险度量,有

效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净

公允价值 公允价值

值比例(%) 值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 1,898,150,599.53 93.78 3,930,334,344.71 94.18

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,898,150,599.53 93.78 3,930,334,344.71 94.18

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 以深证成指为基准衡量其他价格风险

假设

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

基准上升 5% 89,660,000.00 202,060,000.00

基准下降 5% -89,660,000.00 -202,060,000.00

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

第 33 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2015 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,581,880,975.47 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 172,303,554.87 元 , 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为

143,966,069.19 元。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 1,898,150,599.53 90.93

其中:股票 1,898,150,599.53 90.93

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

第 34 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 163,626,201.17 7.84

7 其他各项资产 25,633,682.07 1.23

8 合计 2,087,410,482.77 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

A 农、林、牧、渔业 22,655,700.82 1.12

B 采矿业 32,827,225.70 1.62

C 制造业 1,050,521,528.09 51.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,331,801.84 1.84

E 建筑业 37,726,082.40 1.86

F 批发和零售业 56,594,397.74 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 12,370,800.50 0.61

H 住宿和餐饮业 11.04 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 204,041,517.64 10.08

J 金融业 110,843,081.80 5.48

K 房地产业 187,937,897.13 9.29

L 租赁和商务服务业 50,613,353.92 2.50

M 科学研究和技术服务业 4,438,220.00 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 31,826,899.92 1.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,864,400.66 0.44

R 文化、体育和娱乐业 41,484,664.84 2.05

S 综合 8,073,015.49 0.40

合计 1,898,150,599.53 93.78

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

第 35 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

1 000024 招商地产 2,294,310 83,742,315.00 4.14

2 000651 格力电器 640,855 40,950,634.50 2.02

3 000002 万 科A 2,391,310 34,721,821.20 1.72

4 000725 京东方A 5,838,461 30,301,612.59 1.50

5 000001 平安银行 1,762,831 25,631,562.74 1.27

6 000333 美的集团 586,247 21,855,288.16 1.08

7 300059 东方财富 310,320 19,578,088.80 0.97

8 002183 怡 亚 通 268,101 17,635,683.78 0.87

9 002024 苏宁云商 1,134,365 17,355,784.50 0.86

10 002415 海康威视 367,331 16,456,428.80 0.81

11 000917 电广传媒 527,500 16,252,275.00 0.80

12 000858 五 粮 液 493,604 15,647,246.80 0.77

13 000776 广发证券 673,648 15,258,127.20 0.75

14 000768 中航飞机 314,791 13,718,591.78 0.68

15 300104 乐视网 261,588 13,539,794.88 0.67

16 000100 TCL 集团 2,343,029 13,238,113.85 0.65

17 000063 中兴通讯 515,904 12,283,674.24 0.61

18 000625 长安汽车 573,344 12,126,225.60 0.60

19 000069 华侨城A 921,894 11,966,184.12 0.59

20 000793 华闻传媒 557,900 11,576,425.00 0.57

21 000728 国元证券 294,087 11,169,424.26 0.55

22 002450 康得新 346,490 10,602,594.00 0.52

23 000783 长江证券 750,957 10,475,850.15 0.52

24 300024 机器人 134,510 10,392,242.60 0.51

25 000157 中联重科 1,219,493 9,890,088.23 0.49

26 000338 潍柴动力 309,455 9,797,345.30 0.48

27 000538 云南白药 113,394 9,782,500.38 0.48

28 000503 海虹控股 193,000 9,457,000.00 0.47

29 300168 万达信息 186,430 9,157,441.60 0.45

30 300027 华谊兄弟 232,150 8,854,201.00 0.44

31 002202 金风科技 446,720 8,697,638.40 0.43

32 000402 金 融 街 604,968 8,548,197.84 0.42

33 002142 宁波银行 402,979 8,523,005.85 0.42

34 002081 金 螳 螂 298,229 8,407,075.51 0.42

35 002353 杰瑞股份 187,437 8,312,830.95 0.41

36 002230 科大讯飞 236,008 8,246,119.52 0.41

37 000423 东阿阿胶 148,894 8,114,723.00 0.40

38 002594 比亚迪 143,104 7,903,633.92 0.39

39 002241 歌尔声学 219,311 7,873,264.90 0.39

40 000039 中集集团 242,916 7,846,186.80 0.39

41 000709 河北钢铁 1,116,950 7,818,650.00 0.39

42 002304 洋河股份 112,116 7,776,365.76 0.38

43 300070 碧水源 156,860 7,653,199.40 0.38

44 002673 西部证券 269,660 7,650,254.20 0.38

第 36 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

45 000559 万向钱潮 330,340 7,221,232.40 0.36

46 002736 国信证券 286,000 7,175,740.00 0.35

47 000060 中金岭南 370,950 6,895,960.50 0.34

48 000623 吉林敖东 205,179 6,894,014.40 0.34

49 002465 海格通信 213,559 6,874,464.21 0.34

50 000878 云南铜业 276,100 6,764,450.00 0.33

51 000778 新兴铸管 513,400 6,653,664.00 0.33

52 002405 四维图新 151,603 6,640,211.40 0.33

53 000839 中信国安 278,300 6,559,531.00 0.32

54 000061 农 产 品 320,250 6,533,100.00 0.32

55 002065 东华软件 224,208 6,445,980.00 0.32

56 000686 东北证券 328,300 6,392,001.00 0.32

57 000540 中天城投 502,950 6,337,170.00 0.31

58 002008 大族激光 217,450 6,245,164.00 0.31

59 000750 国海证券 368,850 6,196,680.00 0.31

60 000568 泸州老窖 189,136 6,167,724.96 0.30

61 000009 中国宝安 366,829 5,982,980.99 0.30

62 002310 东方园林 206,900 5,909,064.00 0.29

63 002456 欧菲光 174,799 5,897,718.26 0.29

64 300017 网宿科技 126,720 5,882,342.40 0.29

65 000629 攀钢钒钛 1,075,719 5,765,853.84 0.28

66 000800 一汽轿车 231,700 5,764,696.00 0.28

67 000581 威孚高科 185,306 5,742,632.94 0.28

68 000895 双汇发展 267,421 5,704,089.93 0.28

69 000566 海南海药 113,240 5,658,602.80 0.28

70 002030 达安基因 126,200 5,590,660.00 0.28

71 300058 蓝色光标 351,069 5,550,400.89 0.27

72 002500 山西证券 303,800 5,495,742.00 0.27

73 000031 中粮地产 289,250 5,463,932.50 0.27

74 002129 中环股份 276,078 5,463,583.62 0.27

75 000876 新 希 望 278,450 5,404,714.50 0.27

76 300287 飞利信 98,815 5,361,701.90 0.26

77 000425 徐工机械 401,600 5,329,232.00 0.26

78 000826 桑德环境 135,504 5,269,750.56 0.26

79 300253 卫宁软件 100,650 5,233,800.00 0.26

80 300003 乐普医疗 127,600 5,176,732.00 0.26

81 000970 中科三环 248,053 5,112,372.33 0.25

82 002018 华信国际 114,250 5,036,140.00 0.25

83 000598 兴蓉环境 524,550 5,019,943.50 0.25

84 000998 隆平高科 184,200 4,991,820.00 0.25

85 000712 锦龙股份 141,344 4,961,174.40 0.25

86 000792 盐湖股份 174,776 4,960,142.88 0.25

87 002223 鱼跃医疗 73,670 4,950,624.00 0.24

88 002236 大华股份 154,423 4,929,182.16 0.24

第 37 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

89 002022 科华生物 115,217 4,915,157.22 0.24

90 300147 香雪制药 158,332 4,876,625.60 0.24

91 000806 银河投资 180,545 4,856,660.50 0.24

92 002400 省广股份 191,650 4,841,079.00 0.24

93 000592 平潭发展 161,550 4,807,728.00 0.24

94 000997 新 大 陆 178,960 4,760,336.00 0.24

95 300124 汇川技术 99,150 4,759,200.00 0.24

96 000883 湖北能源 545,400 4,755,888.00 0.23

97 002439 启明星辰 138,466 4,749,383.80 0.23

98 000748 长城信息 174,075 4,743,543.75 0.23

99 000046 泛海控股 322,450 4,723,892.50 0.23

100 002252 上海莱士 72,110 4,718,878.40 0.23

101 000413 东旭光电 481,743 4,711,446.54 0.23

102 300079 数码视讯 169,500 4,710,405.00 0.23

103 000977 浪潮信息 158,755 4,691,210.25 0.23

104 002385 大北农 336,600 4,550,832.00 0.22

105 000400 许继电气 180,171 4,533,102.36 0.22

106 000930 中粮生化 240,050 4,524,942.50 0.22

107 000690 宝新能源 357,500 4,522,375.00 0.22

108 002312 三泰控股 120,257 4,504,827.22 0.22

109 000831 五矿稀土 176,050 4,503,359.00 0.22

110 002410 广联达 192,433 4,502,932.20 0.22

111 002276 万马股份 131,631 4,495,198.65 0.22

112 000963 华东医药 61,508 4,396,591.84 0.22

113 002475 立讯精密 130,025 4,396,145.25 0.22

114 000825 太钢不锈 617,450 4,390,069.50 0.22

115 002038 双鹭药业 77,250 4,376,212.50 0.22

116 002340 格林美 284,950 4,334,089.50 0.21

117 300315 掌趣科技 317,260 4,298,873.00 0.21

118 000415 渤海租赁 454,018 4,295,010.28 0.21

119 000656 金科股份 620,500 4,287,655.00 0.21

120 002152 广电运通 131,917 4,266,195.78 0.21

121 000027 深圳能源 343,343 4,240,286.05 0.21

122 300002 神州泰岳 278,033 4,237,222.92 0.21

123 000012 南 玻A 316,300 4,219,442.00 0.21

124 000738 中航动控 126,745 4,202,864.20 0.21

125 002055 得润电子 72,350 4,187,618.00 0.21

126 002146 荣盛发展 333,854 4,173,175.00 0.21

127 000547 闽福发A 156,000 4,162,080.00 0.21

128 000983 西山煤电 435,550 4,129,014.00 0.20

129 000960 锡业股份 203,900 4,108,585.00 0.20

130 000887 中鼎股份 165,894 4,105,876.50 0.20

131 002073 软控股份 176,600 4,079,460.00 0.20

132 002266 浙富控股 297,450 4,069,116.00 0.20

第 38 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

133 000410 沈阳机床 160,800 4,065,024.00 0.20

134 300170 汉得信息 165,650 4,023,638.50 0.20

135 000661 长春高新 30,921 4,019,730.00 0.20

136 002004 华邦颖泰 308,850 4,008,873.00 0.20

137 002153 石基信息 30,730 3,994,592.70 0.20

138 002701 奥瑞金 152,700 3,974,781.00 0.20

139 002007 华兰生物 87,487 3,874,799.23 0.19

140 002219 恒康医疗 86,650 3,852,459.00 0.19

141 000539 粤电力A 321,720 3,841,336.80 0.19

142 000901 航天科技 58,400 3,839,800.00 0.19

143 000066 长城电脑 177,300 3,819,042.00 0.19

144 000938 紫光股份 42,000 3,800,580.00 0.19

145 000667 美好集团 565,050 3,797,136.00 0.19

146 002191 劲嘉股份 236,600 3,731,182.00 0.18

147 000511 烯碳新材 302,100 3,700,725.00 0.18

148 300244 迪安诊断 44,050 3,697,557.00 0.18

149 002375 亚厦股份 125,671 3,670,849.91 0.18

150 000078 海王生物 166,808 3,669,776.00 0.18

151 300273 和佳股份 122,120 3,637,954.80 0.18

152 000729 燕京啤酒 347,950 3,618,680.00 0.18

153 300033 同花顺 42,000 3,611,580.00 0.18

154 000616 海航投资 346,900 3,600,822.00 0.18

155 002422 科伦药业 89,167 3,570,246.68 0.18

156 001696 宗申动力 206,887 3,568,800.75 0.18

157 300072 三聚环保 105,073 3,540,960.10 0.17

158 002573 清新环境 170,102 3,516,008.34 0.17

159 300267 尔康制药 102,100 3,480,589.00 0.17

160 000006 深振业A 254,900 3,458,993.00 0.17

161 000543 皖能电力 161,936 3,458,952.96 0.17

162 002104 恒宝股份 144,826 3,430,927.94 0.17

163 002250 联化科技 153,150 3,430,560.00 0.17

164 300028 金亚科技 99,250 3,425,117.50 0.17

165 000758 中色股份 174,252 3,420,566.76 0.17

166 000897 津滨发展 353,750 3,374,775.00 0.17

167 300216 千山药机 68,750 3,356,375.00 0.17

168 002390 信邦制药 185,671 3,319,797.48 0.16

169 000650 仁和药业 193,300 3,318,961.00 0.16

170 002161 远 望 谷 151,450 3,295,552.00 0.16

171 000718 苏宁环球 228,052 3,290,790.36 0.16

172 000021 深科技 214,700 3,274,175.00 0.16

173 000999 华润三九 107,600 3,269,964.00 0.16

174 000516 国际医学 151,300 3,266,567.00 0.16

175 000988 华工科技 182,700 3,253,887.00 0.16

176 002501 利源精制 203,500 3,251,930.00 0.16

第 39 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

177 002049 同方国芯 67,650 3,247,200.00 0.16

178 000875 吉电股份 255,200 3,241,040.00 0.16

179 300212 易华录 54,050 3,239,757.00 0.16

180 300144 宋城演艺 57,001 3,229,676.66 0.16

181 300274 阳光电源 105,600 3,228,192.00 0.16

182 000979 中弘股份 534,080 3,225,843.20 0.16

183 300199 翰宇药业 99,750 3,224,917.50 0.16

184 300077 国民技术 75,540 3,213,471.60 0.16

185 300251 光线传媒 127,845 3,183,340.50 0.16

186 002269 美邦服饰 266,000 3,154,760.00 0.16

187 002657 中科金财 34,000 3,128,680.00 0.15

188 002470 金正大 143,400 3,113,214.00 0.15

189 002005 德豪润达 270,900 3,109,932.00 0.15

190 300055 万邦达 128,250 3,102,367.50 0.15

191 000816 智慧农业 299,700 3,098,898.00 0.15

192 300156 神雾环保 70,500 3,066,045.00 0.15

193 002308 威创股份 98,900 3,065,900.00 0.15

194 300133 华策影视 112,703 3,042,981.00 0.15

195 002131 利欧股份 51,398 3,007,296.98 0.15

196 002527 新时达 97,250 3,006,970.00 0.15

197 002318 久立特材 57,250 2,998,755.00 0.15

198 000652 泰达股份 294,500 2,998,010.00 0.15

199 000933 神火股份 317,792 2,993,600.64 0.15

200 300146 汤臣倍健 76,150 2,991,172.00 0.15

201 300291 华录百纳 79,163 2,989,194.88 0.15

202 300088 长信科技 108,600 2,986,500.00 0.15

203 000939 凯迪电力 203,550 2,982,007.50 0.15

204 300226 上海钢联 36,800 2,980,800.00 0.15

205 002063 远光软件 94,800 2,964,396.00 0.15

206 002013 中航机电 106,355 2,961,986.75 0.15

207 002309 中利科技 88,650 2,960,023.50 0.15

208 000089 深圳机场 261,450 2,949,156.00 0.15

209 002261 拓维信息 60,500 2,938,485.00 0.15

210 000830 鲁西化工 294,550 2,933,718.00 0.14

211 002085 万丰奥威 47,800 2,928,706.00 0.14

212 002092 中泰化学 287,150 2,926,058.50 0.14

213 002428 云南锗业 121,950 2,867,044.50 0.14

214 002681 奋达科技 103,980 2,855,290.80 0.14

215 000062 深圳华强 49,591 2,830,158.37 0.14

216 300015 爱尔眼科 86,391 2,786,973.66 0.14

217 000898 鞍钢股份 379,601 2,771,087.30 0.14

218 000028 国药一致 37,150 2,768,046.50 0.14

219 002577 雷柏科技 34,200 2,756,520.00 0.14

220 002570 贝因美 141,441 2,745,369.81 0.14

第 40 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

221 000627 天茂集团 246,000 2,728,140.00 0.13

222 002051 中工国际 89,991 2,679,931.98 0.13

223 000088 盐 田 港 188,200 2,664,912.00 0.13

224 300207 欣旺达 109,750 2,658,145.00 0.13

225 002396 星网锐捷 82,808 2,658,136.80 0.13

226 002029 七 匹 狼 126,450 2,655,450.00 0.13

227 002665 首航节能 95,841 2,654,795.70 0.13

228 002271 东方雨虹 102,928 2,645,249.60 0.13

229 002467 二六三 135,500 2,635,475.00 0.13

230 000751 锌业股份 256,740 2,634,152.40 0.13

231 002179 中航光电 79,503 2,623,599.00 0.13

232 000587 金叶珠宝 113,250 2,619,472.50 0.13

233 300166 东方国信 72,800 2,614,976.00 0.13

234 002123 荣信股份 117,350 2,611,037.50 0.13

235 000788 北大医药 125,700 2,604,504.00 0.13

236 000572 海马汽车 308,900 2,591,671.00 0.13

237 300202 聚龙股份 64,150 2,591,660.00 0.13

238 300020 银江股份 94,000 2,585,000.00 0.13

239 000777 中核科技 78,522 2,579,447.70 0.13

240 002690 美亚光电 65,550 2,574,148.50 0.13

241 000528 柳 工 216,713 2,561,547.66 0.13

242 002177 御银股份 177,600 2,560,992.00 0.13

243 002344 海宁皮城 130,160 2,555,040.80 0.13

244 000861 海印股份 118,800 2,553,012.00 0.13

245 000973 佛塑科技 212,250 2,547,000.00 0.13

246 002023 海特高新 111,926 2,535,123.90 0.13

247 000685 中山公用 86,071 2,533,069.53 0.13

248 002185 华天科技 139,900 2,520,998.00 0.12

249 002294 信立泰 87,850 2,512,510.00 0.12

250 002050 三花股份 218,600 2,511,714.00 0.12

251 002067 景兴纸业 271,450 2,510,912.50 0.12

252 000829 天音控股 168,750 2,505,937.50 0.12

253 002563 森马服饰 103,700 2,505,392.00 0.12

254 002190 成飞集成 48,600 2,478,114.00 0.12

255 300026 红日药业 110,150 2,471,766.00 0.12

256 300182 捷成股份 47,950 2,469,425.00 0.12

257 300115 长盈精密 72,750 2,423,302.50 0.12

258 002714 牧原股份 40,968 2,406,460.32 0.12

259 000848 承德露露 132,000 2,402,400.00 0.12

260 002155 湖南黄金 193,100 2,400,233.00 0.12

261 002311 海大集团 173,740 2,395,874.60 0.12

262 002091 江苏国泰 91,300 2,393,886.00 0.12

263 300347 泰格医药 69,750 2,379,870.00 0.12

264 002508 老板电器 61,700 2,366,812.00 0.12

第 41 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

265 300367 东方网力 40,950 2,364,862.50 0.12

266 002195 二三四五 56,800 2,360,608.00 0.12

267 002176 江特电机 84,450 2,357,844.00 0.12

268 000680 山推股份 265,750 2,357,202.50 0.12

269 002273 水晶光电 74,700 2,334,375.00 0.12

270 002299 圣农发展 114,950 2,333,485.00 0.12

271 300010 立思辰 81,600 2,327,232.00 0.11

272 002001 新 和 成 135,987 2,324,017.83 0.11

273 000732 泰禾集团 67,550 2,310,210.00 0.11

274 002429 兆驰股份 179,008 2,309,203.20 0.11

275 002048 宁波华翔 110,667 2,300,766.93 0.11

276 000915 山大华特 41,050 2,298,800.00 0.11

277 300178 腾邦国际 63,600 2,296,596.00 0.11

278 300257 开山股份 94,496 2,286,803.20 0.11

279 000733 振华科技 84,706 2,286,214.94 0.11

280 300068 南都电源 109,500 2,283,075.00 0.11

281 002285 世联行 106,341 2,279,951.04 0.11

282 000541 佛山照明 198,402 2,275,670.94 0.11

283 000612 焦作万方 208,300 2,274,636.00 0.11

284 000851 高鸿股份 132,050 2,272,580.50 0.11

285 000681 视觉中国 54,950 2,256,247.00 0.11

286 300005 探路者 82,100 2,249,540.00 0.11

287 002550 千红制药 107,000 2,248,070.00 0.11

288 002366 丹甫股份 30,262 2,220,625.56 0.11

289 002672 东江环保 104,107 2,201,863.05 0.11

290 000860 顺鑫农业 96,042 2,200,322.22 0.11

291 002630 华西能源 81,300 2,195,913.00 0.11

292 002603 以岭药业 108,800 2,193,408.00 0.11

293 000937 冀中能源 272,950 2,189,059.00 0.11

294 000926 福星股份 155,029 2,187,459.19 0.11

295 002551 尚荣医疗 50,401 2,186,899.39 0.11

296 000506 中润资源 145,566 2,184,945.66 0.11

297 300043 互动娱乐 145,400 2,182,454.00 0.11

298 000671 阳 光 城 104,938 2,180,611.64 0.11

299 300090 盛运环保 98,000 2,177,560.00 0.11

300 002168 深圳惠程 140,250 2,176,680.00 0.11

301 000050 深天马A 92,553 2,172,218.91 0.11

302 000969 安泰科技 150,660 2,166,490.80 0.11

303 002069 獐 子 岛 109,550 2,164,708.00 0.11

304 000488 晨鸣纸业 240,612 2,158,289.64 0.11

305 300316 晶盛机电 83,200 2,154,880.00 0.11

306 002544 杰赛科技 61,200 2,153,628.00 0.11

307 002595 豪迈科技 99,440 2,145,915.20 0.11

308 002424 贵州百灵 34,297 2,145,620.32 0.11

第 42 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

309 000961 中南建设 107,400 2,144,778.00 0.11

310 002369 卓翼科技 140,500 2,134,195.00 0.11

311 002052 同洲电子 153,550 2,132,809.50 0.11

312 000762 西藏矿业 111,750 2,123,250.00 0.10

313 300053 欧比特 45,562 2,123,189.20 0.10

314 002653 海思科 78,600 2,122,200.00 0.10

315 002477 雏鹰农牧 110,500 2,121,600.00 0.10

316 300039 上海凯宝 136,250 2,118,687.50 0.10

317 002064 华峰氨纶 233,500 2,117,845.00 0.10

318 300228 富瑞特装 26,500 2,113,905.00 0.10

319 000931 中 关 村 148,600 2,089,316.00 0.10

320 002444 巨星科技 112,550 2,079,924.00 0.10

321 002138 顺络电子 136,250 2,077,812.50 0.10

322 002342 巨力索具 218,700 2,071,089.00 0.10

323 002474 榕基软件 105,600 2,051,808.00 0.10

324 000975 银泰资源 119,030 2,050,886.90 0.10

325 000735 罗 牛 山 217,500 2,042,325.00 0.10

326 000767 漳泽电力 216,800 2,042,256.00 0.10

327 000422 湖北宜化 221,103 2,040,780.69 0.10

328 000620 新华联 149,350 2,034,147.00 0.10

329 000090 天健集团 83,600 2,027,300.00 0.10

330 000900 现代投资 196,800 2,019,168.00 0.10

331 002121 科陆电子 67,200 2,018,016.00 0.10

332 002011 盾安环境 139,172 2,016,602.28 0.10

333 002358 森源电气 93,800 2,014,824.00 0.10

334 002244 滨江集团 109,400 2,014,054.00 0.10

335 300238 冠昊生物 49,200 2,005,884.00 0.10

336 002466 天齐锂业 32,355 1,999,539.00 0.10

337 000554 泰山石油 107,750 1,987,987.50 0.10

338 002078 太阳纸业 248,100 1,984,800.00 0.10

339 002028 思源电气 107,640 1,980,576.00 0.10

340 002642 荣之联 34,550 1,974,532.50 0.10

341 002437 誉衡药业 67,920 1,973,076.00 0.10

342 000877 天山股份 168,280 1,972,241.60 0.10

343 300054 鼎龙股份 74,325 1,970,355.75 0.10

344 002399 海普瑞 57,800 1,964,622.00 0.10

345 002384 东山精密 88,813 1,963,655.43 0.10

346 300157 恒泰艾普 132,600 1,961,154.00 0.10

347 300056 三维丝 42,000 1,955,100.00 0.10

348 002588 史丹利 67,923 1,952,786.25 0.10

349 002251 步 步 高 79,754 1,945,997.60 0.10

350 000158 常山股份 88,800 1,944,720.00 0.10

351 002376 新北洋 108,551 1,943,062.90 0.10

352 000731 四川美丰 144,800 1,938,872.00 0.10

第 43 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

353 002221 东华能源 64,960 1,937,756.80 0.10

354 000099 中信海直 108,400 1,927,352.00 0.10

355 300295 三六五网 16,700 1,927,013.00 0.10

356 300205 天喻信息 63,900 1,926,585.00 0.10

357 000563 陕国投A 136,000 1,913,520.00 0.09

358 000807 云铝股份 231,850 1,905,807.00 0.09

359 300171 东富龙 67,566 1,897,928.94 0.09

360 000812 陕西金叶 99,250 1,890,712.50 0.09

361 000601 韶能股份 201,600 1,884,960.00 0.09

362 002130 沃尔核材 94,100 1,880,118.00 0.09

363 000688 建新矿业 109,800 1,874,286.00 0.09

364 000513 丽珠集团 27,626 1,873,871.58 0.09

365 000401 冀东水泥 142,300 1,871,245.00 0.09

366 300011 鼎汉技术 52,800 1,870,176.00 0.09

367 300134 大富科技 66,700 1,864,265.00 0.09

368 002019 亿帆鑫富 54,294 1,862,284.20 0.09

369 300288 朗玛信息 31,450 1,840,768.50 0.09

370 002095 生 意 宝 28,800 1,840,032.00 0.09

371 002277 友阿股份 106,350 1,824,966.00 0.09

372 000739 普洛药业 182,803 1,817,061.82 0.09

373 002480 新筑股份 110,642 1,799,038.92 0.09

374 000600 建投能源 122,050 1,791,694.00 0.09

375 000417 合肥百货 146,200 1,790,950.00 0.09

376 002583 海能达 101,200 1,788,204.00 0.09

377 002041 登海种业 101,050 1,787,574.50 0.09

378 000550 江铃汽车 48,459 1,778,445.30 0.09

379 002249 大洋电机 138,700 1,778,134.00 0.09

380 000519 江南红箭 66,928 1,744,143.68 0.09

381 300034 钢研高纳 49,113 1,743,020.37 0.09

382 000726 鲁 泰A 125,000 1,737,500.00 0.09

383 002025 航天电器 65,855 1,725,401.00 0.09

384 300137 先河环保 75,400 1,725,152.00 0.09

385 000507 珠海港 168,750 1,712,812.50 0.08

386 300185 通裕重工 154,201 1,705,463.06 0.08

387 000801 四川九洲 61,950 1,703,625.00 0.08

388 300142 沃森生物 45,100 1,697,113.00 0.08

389 000666 经纬纺机 84,578 1,696,634.68 0.08

390 002262 恩华药业 52,300 1,691,382.00 0.08

391 300332 天壕节能 67,100 1,690,920.00 0.08

392 002237 恒邦股份 141,200 1,690,164.00 0.08

393 002556 辉隆股份 84,250 1,685,842.50 0.08

394 002373 千方科技 38,800 1,679,652.00 0.08

395 002056 横店东磁 53,600 1,676,608.00 0.08

396 002698 博实股份 31,673 1,672,334.40 0.08

第 44 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

397 002093 国脉科技 104,397 1,670,352.00 0.08

398 002317 众生药业 59,200 1,668,848.00 0.08

399 002122 天马股份 155,690 1,658,098.50 0.08

400 002482 广田股份 60,475 1,650,967.50 0.08

401 002108 沧州明珠 103,910 1,637,621.60 0.08

402 000670 盈方微 110,400 1,633,920.00 0.08

403 002431 棕榈园林 55,700 1,616,414.00 0.08

404 000607 华媒控股 110,750 1,612,520.00 0.08

405 002540 亚太科技 110,800 1,606,600.00 0.08

406 300183 东软载波 56,194 1,601,529.00 0.08

407 000049 德赛电池 33,400 1,593,180.00 0.08

408 000919 金陵药业 81,712 1,591,749.76 0.08

409 000790 华神集团 102,329 1,578,936.47 0.08

410 002233 塔牌集团 91,100 1,572,386.00 0.08

411 000869 张 裕A 32,050 1,563,719.50 0.08

412 002174 游族网络 16,850 1,563,006.00 0.08

413 002151 北斗星通 30,600 1,556,010.00 0.08

414 000407 胜利股份 173,800 1,550,296.00 0.08

415 000596 古井贡酒 33,163 1,548,048.84 0.08

416 002408 齐翔腾达 89,503 1,534,081.42 0.08

417 300197 铁汉生态 55,400 1,531,256.00 0.08

418 002181 粤 传 媒 103,624 1,523,272.80 0.08

419 002433 太安堂 93,850 1,516,616.00 0.07

420 002178 延华智能 96,000 1,501,440.00 0.07

421 300101 振芯科技 26,900 1,495,640.00 0.07

422 002242 九阳股份 76,700 1,491,815.00 0.07

423 002407 多氟多 52,050 1,483,945.50 0.07

424 002461 珠江啤酒 56,000 1,478,400.00 0.07

425 002254 泰和新材 91,615 1,475,001.50 0.07

426 002128 露天煤业 89,400 1,473,312.00 0.07

427 002526 山东矿机 109,400 1,455,020.00 0.07

428 002009 天奇股份 58,400 1,446,568.00 0.07

429 002663 普邦园林 148,800 1,443,360.00 0.07

430 300014 亿纬锂能 54,424 1,442,236.00 0.07

431 002432 九安医疗 51,100 1,430,800.00 0.07

432 002071 长城影视 67,450 1,423,195.00 0.07

433 000823 超声电子 105,450 1,419,357.00 0.07

434 002280 联络互动 26,400 1,407,120.00 0.07

435 300074 华平股份 90,618 1,394,611.02 0.07

436 000501 鄂武商A 67,611 1,386,025.50 0.07

437 300324 旋极信息 48,800 1,385,432.00 0.07

438 002341 新纶科技 71,300 1,366,108.00 0.07

439 002638 勤上光电 72,350 1,364,521.00 0.07

440 002646 青青稞酒 46,700 1,362,706.00 0.07

第 45 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

441 002313 日海通讯 69,800 1,337,368.00 0.07

442 000525 红 太 阳 59,300 1,326,541.00 0.07

443 300229 拓尔思 51,100 1,323,490.00 0.07

444 002079 苏州固锝 121,450 1,322,590.50 0.07

445 300052 中青宝 41,400 1,320,660.00 0.07

446 000703 恒逸石化 102,690 1,310,324.40 0.06

447 000951 中国重汽 45,000 1,296,900.00 0.06

448 300352 北信源 29,600 1,284,640.00 0.06

449 002148 北纬通信 55,400 1,263,674.00 0.06

450 300177 中海达 64,450 1,262,575.50 0.06

451 000156 华数传媒 35,150 1,257,667.00 0.06

452 300012 华测检测 40,450 1,245,860.00 0.06

453 002307 北新路桥 90,000 1,245,600.00 0.06

454 000426 兴业矿业 74,750 1,234,122.50 0.06

455 000159 国际实业 99,300 1,227,348.00 0.06

456 002204 大连重工 91,750 1,225,780.00 0.06

457 000809 铁岭新城 106,541 1,219,894.45 0.06

458 300118 东方日升 101,000 1,215,030.00 0.06

459 300105 龙源技术 77,900 1,199,660.00 0.06

460 002440 闰土股份 49,950 1,197,301.50 0.06

461 000987 广州友谊 40,800 1,180,344.00 0.06

462 002229 鸿博股份 48,400 1,155,792.00 0.06

463 002337 赛象科技 89,200 1,155,140.00 0.06

464 300122 智飞生物 40,000 1,154,000.00 0.06

465 300355 蒙草抗旱 64,400 1,153,404.00 0.06

466 300336 新文化 48,300 1,151,472.00 0.06

467 000553 沙隆达A 72,150 1,149,349.50 0.06

468 002140 东华科技 51,150 1,143,714.00 0.06

469 002216 三全食品 76,391 1,122,947.70 0.06

470 002240 威华股份 81,500 1,105,140.00 0.05

471 002275 桂林三金 42,939 1,097,520.84 0.05

472 000905 厦门港务 70,800 1,097,400.00 0.05

473 002565 上海绿新 108,700 1,092,435.00 0.05

474 300386 飞天诚信 7,500 1,076,100.00 0.05

475 002281 光迅科技 21,400 1,028,912.00 0.05

476 002235 安妮股份 34,029 1,015,765.65 0.05

477 002378 章源钨业 57,902 972,753.60 0.05

478 300148 天舟文化 42,260 907,744.80 0.04

479 002648 卫星石化 59,228 896,711.92 0.04

480 002605 姚记扑克 26,100 757,161.00 0.04

481 000552 靖远煤电 53,527 754,730.70 0.04

482 300408 三环集团 21,600 752,976.00 0.04

483 002493 荣盛石化 34,350 729,594.00 0.04

484 000693 华泽钴镍 20,650 424,770.50 0.02

第 46 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

485 300436 广生堂 500 74,695.00 0.00

486 002368 太极股份 1,050 68,796.00 0.00

487 002292 奥飞动漫 1,800 68,130.00 0.00

488 300444 双杰电气 1,000 49,900.00 0.00

489 300449 汉邦高科 500 49,850.00 0.00

490 000697 炼石有色 1,300 43,979.00 0.00

491 002414 高德红外 900 35,424.00 0.00

492 300065 海兰信 100 3,193.00 0.00

493 002114 罗平锌电 100 1,986.00 0.00

494 002393 力生制药 29 1,324.72 0.00

495 002126 银轮股份 50 1,008.00 0.00

496 300307 慈星股份 50 813.50 0.00

497 000811 烟台冰轮 50 774.00 0.00

498 000551 创元科技 50 718.50 0.00

499 000561 烽火电子 39 542.10 0.00

500 000921 海信科龙 34 414.80 0.00

501 002167 东方锆业 25 299.75 0.00

502 002510 天汽模 16 244.00 0.00

503 300181 佐力药业 20 237.20 0.00

504 000760 斯太尔 20 229.00 0.00

505 000962 东方钽业 1 14.80 0.00

506 000428 华天酒店 1 11.04 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 000776 广发证券 118,588,858.01 2.84

2 000783 长江证券 110,975,732.60 2.66

3 002104 恒宝股份 85,962,206.70 2.06

4 000806 银河投资 64,902,008.97 1.56

5 002131 利欧股份 58,773,211.72 1.41

6 000002 万 科A 50,696,851.65 1.21

7 000651 格力电器 49,537,498.10 1.19

8 300059 东方财富 46,198,367.48 1.11

9 300055 万邦达 43,474,204.06 1.04

10 000001 平安银行 38,303,296.99 0.92

11 000402 金 融 街 37,370,730.14 0.90

12 002221 东华能源 36,205,507.27 0.87

13 002698 博实股份 34,896,138.15 0.84

14 300168 万达信息 33,734,287.43 0.81

第 47 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

15 002450 康得新 32,795,610.96 0.79

16 002093 国脉科技 31,660,877.87 0.76

17 000725 京东方A 31,314,784.00 0.75

18 000333 美的集团 30,099,546.40 0.72

19 300257 开山股份 28,880,031.88 0.69

20 000062 深圳华强 27,233,192.46 0.65

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000002 万 科A 376,320,883.70 9.02

2 000651 格力电器 363,300,259.34 8.71

3 000776 广发证券 350,361,222.48 8.40

4 000001 平安银行 302,079,689.79 7.24

5 000783 长江证券 290,314,371.73 6.96

6 000333 美的集团 226,633,298.04 5.43

7 000166 申万宏源 221,255,048.93 5.30

8 002024 苏宁云商 193,372,796.57 4.63

9 000063 中兴通讯 155,546,216.44 3.73

10 000625 长安汽车 151,771,139.21 3.64

11 002415 海康威视 143,453,939.38 3.44

12 000858 五 粮 液 139,318,590.45 3.34

13 000100 TCL 集团 139,058,098.09 3.33

14 300104 乐视网 129,302,804.68 3.10

15 000725 京东方A 122,161,597.22 2.93

16 000338 潍柴动力 111,266,721.34 2.67

17 002230 科大讯飞 109,533,359.16 2.62

18 000768 中航飞机 107,299,902.90 2.57

19 000069 华侨城A 99,438,841.71 2.38

20 000157 中联重科 96,494,358.00 2.31

21 002594 比亚迪 96,286,858.15 2.31

22 300027 华谊兄弟 95,756,943.79 2.29

23 000538 云南白药 88,250,717.42 2.11

24 300070 碧水源 86,922,015.50 2.08

25 000623 吉林敖东 86,256,074.38 2.07

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 4,088,286,802.46

卖出股票的收入(成交)总额 7,307,737,764.35

第 48 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

第 49 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,550,398.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 43,646.45

5 应收申购款 24,039,636.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,633,682.07

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

值(元) 比例(%) 说明

1 000024 招商地产 83,742,315.00 4.14 重大事项

2 002183 怡 亚 通 17,635,683.78 0.87 重大事项

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别 持有人 户均持有的 持有人结构

第 50 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

申万深成 8,747 47,166.48 248,255,920.26 60.17% 164,309,284.79 39.83%

深成指 A 2,856 341,504.35 770,460,990.00 78.99% 204,875,447.00 21.01%

深成指 B 22,318 43,701.78 103,601,752.00 10.62% 871,734,685.00 89.38%

合计 32,592 72,509.76 1,122,318,662.26 47.49% 1,240,919,416.79 52.51%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

深成指A

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 中意人寿保险有限公司 267,589,213.00 27.44%

2 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 127,928,404.00 13.12%

3 农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 32,718,924.00 3.35%

4 工银安盛人寿保险有限公司 31,796,367.00 3.26%

5 中意人寿保险有限公司-万能-团体万能 27,000,000.00 2.77%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健 1 号信托计划 26,003,602.00 2.67%

7 中荷人寿保险有限公司 25,749,240.00 2.64%

8 东吴证券股份有限公司 24,348,538.00 2.50%

中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金

9 19,217,620.00 1.97%

-012G-ZY001

10 詹业君 12,413,504.00 1.27%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

深成指B

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 中国人寿再保险股份有限公司 39,766,116.00 4.08%

2 中国财产再保险股份有限公司 30,242,255.00 3.10%

3 张文俊 17,388,766.00 1.78%

4 马云根 16,350,688.00 1.68%

5 邵明霞 14,202,700.00 1.46%

第 51 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

6 耿静 11,370,900.00 1.17%

7 中国大地财产保险股份有限公司 7,834,546.00 0.80%

8 王佐杰 7,572,000.00 0.78%

9 唐代国 7,024,705.00 0.72%

10 王文辉 6,366,525.00 0.65%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

申万深成 36,191.53 0.01%

基金管理人所有从业人 深成指 A - -

员持有本基金 深成指 B - -

合计 36,191.53 0.00%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

申万深成 0

本公司高级管理人员、基

深成指 A 0

金投资和研究部门负责人

深成指 B 0

持有本开放式基金

合计 0

申万深成 0

本基金基金经理持有本开 深成指 A 0

放式基金 深成指 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 深成指 A 深成指 B

本报告期期初基金份额总额 420,406,406.35 2,615,887,970.00 2,615,887,970.00

本报告期基金总申购份额 2,207,209,381.41 - -

减:本报告期基金总赎回份额 5,938,629,706.10 - -

本报告期基金拆分变动份额 3,723,579,123.39 -1,640,551,533.00 -1,640,551,533.00

本报告期期末基金份额总额 412,565,205.05 975,336,437.00 975,336,437.00

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

第 52 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为

安田敬之先生;

2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股

券商名称 单元 占当期佣金总 备注

成交金额 票成交总 佣金

数量 量的比例

额的比例

西南证券 1 3,004,299,854.90 26.89% 2,658,508.23 26.89% -

中信证券 1 1,504,424,303.05 13.47% 1,331,268.01 13.47% -

广发证券 1 857,483,123.88 7.68% 758,788.99 7.68% -

东方证券 1 821,933,601.21 7.36% 727,331.32 7.36% -

申万宏源 2 788,917,799.40 7.06% 698,114.44 7.06% -

东兴证券 1 675,146,195.86 6.04% 597,436.75 6.04% -

国金证券 2 623,021,308.14 5.58% 551,312.95 5.58% -

招商证券 1 587,026,047.16 5.25% 519,461.28 5.25% -

齐鲁证券 1 477,803,532.75 4.28% 422,809.09 4.28% -

银河证券 1 443,311,343.38 3.97% 392,286.57 3.97% -

天风证券 1 430,848,803.96 3.86% 381,257.99 3.86% -

第 53 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

东北证券 1 224,922,414.12 2.01% 199,033.98 2.01% -

中航证券 1 194,929,513.83 1.74% 172,493.11 1.74% 新增

华泰证券 1 185,933,221.76 1.66% 164,532.95 1.66% -

光大证券 1 127,699,244.33 1.14% 113,001.33 1.14% -

国信证券 1 123,733,712.50 1.11% 109,492.02 1.11% -

平安证券 1 99,820,145.72 0.89% 88,330.87 0.89% -

宏源证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。宏源证券的交易席位只披露 2015

年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 15 日的交易量和佣金情况,2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的交

易量和佣金情况合并至申万宏源一并披露。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折

1 《中国证券报》 2015-01-06

算业务期间申万收益停复牌的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益

2 《中国证券报》 2015-01-06

类份额 2015 年度约定年基准收益率变更的公告

关于申万菱信深证成指分级证券投资基金办理份额折

3 《中国证券报》 2015-01-07

算结果及恢复交易的公告

4 关于申万收益定期份额折算后前收盘价调整的公告 《中国证券报》 2015-01-07

申万菱信基金管理有限公司关于开展直销柜台基金申

5 《中国证券报》 2015-01-31

购费率优惠活动的公告

关于申万菱信深证成指分级基金证券投资基金变更场

6 《中国证券报》 2015-02-02

内基金简称的公告

第 54 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理变更公

7 《中国证券报》 2015-02-03

关于旗下部分基金在海通证券股份有限公司开通转换

8 《中国证券报》 2015-03-04

业务的公告

关于新增太平洋证券股份有限公司为旗下基金代销机

9 《中国证券报》 2015-03-10

构并开通定期定额投资、转换业务的公告

10 关于深证成份指数编制方案修订有关事项的公告 《中国证券报》 2015-03-23

11 关于配合深证成份指数修订具体安排的公告 《中国证券报》 2015-03-30

关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份

12 有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动 《中国证券报》 2015-03-30

的公告

关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法

13 《中国证券报》 2015-03-31

的公告

关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销

14 《中国证券报》 2015-04-02

机构并开通定期定额投资、转换业务的公告

关于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金

15 《中国证券报》 2015-04-03

代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告

关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第一次提

16 《中国证券报》 2015-04-07

示性公告

关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优

17 《中国证券报》 2015-04-13

惠活动的公告

关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第二次提

18 《中国证券报》 2015-04-20

示性公告

关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第三次提

19 《中国证券报》 2015-05-04

示性公告

关于修改申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合

20 《中国证券报》 2015-05-12

同的公告

关于旗下部分开放式基金参加诺亚正行(上海)基金销

21 售投资顾问有限公司开展的申购费率优惠活动并开通 《中国证券报》 2015-05-13

定期定额投资业务的公告

关于配合深证成份指数修订具体安排公告的第四次提

22 《中国证券报》 2015-05-18

示性公告

关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同

23 《中国证券报》 2015-05-18

条款的公告

关于新增一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部

分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务

24 《中国证券报》 2015-05-22

及参加一路财富(北京)信息科技有限公司开展的申购

费率优惠活动的公告

关于旗下部分开放式基金参加一路财富(北京)信息科

25 《中国证券报》 2015-05-26

技有限公司开展的申购费率优惠活动的公告

关于旗下开放式基金参加中国农业银行股份有限公司

26 开展的开放式基金网上银行、手机银行申购费率优惠的 《中国证券报》 2015-05-29

公告

27 关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放 《中国证券报》 2015-06-05

第 55 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

式基金代销机构并开通定期定额投资业务及参加上海

利得基金销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公

关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为旗下申万

28 菱信申银万国传媒投资指数分级证券投资基金的代销 《中国证券报》 2015-06-08

机构并开通定期定额投资、转换业务的公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》

的约定,本基金以 2015 年 1 月 5 日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额

办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2014 年 12

月 29 日、12 月 31 日与 2015 年 1 月 6 日、1 月 7 日发布的公告。

本报告期内,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及本基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,

自 2015 年 2 月 6 日起将申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万收益份额”的场

内简称“申万收益”(代码:150022)更名为“深成指 A”,将申万菱信深证成指分级证券投资基金之

积极进取类份额“申万进取份额”的场内简称“申万进取”(代码:150023)更名为“深成指 B”。本次基

金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详见本基金管理人于 2015 年 2 月 2 日发布的公告。

根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于 2015 年 3 月 20 日发布的《关于深证成份指

数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)进行了指数编制方案修订

并于 2015 年 5 月 20 日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到 500 只,指数代码、指

数简称及选样规则保持不变。为了保证跟踪标的指数信息的准确性,经与基金托管人中国工商银行

股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关

内容作了相应修改。详见本基金管理人于 2015 年 3 月 23 日、3 月 30 日、4 月 7 日、4 月 20 日、5

月 4 日、5 月 12 日、5 月 18 日发布的公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,经履行相关内部程序,协商相关基金托

管人同意,并报中国证监会备案,本公司对旗下按照指数构成比例投资基金(含本基金)的基金合

同中关联交易限制内容进行修订,删除基金禁止买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东

或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券的

条款。详见本基金管理人于 2015 年 5 月 18 日发布的公告。

第 56 页共 57 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

基金合同;

招募说明书及其定期更新;

发售公告;

成立公告;

开放日常交易业务公告;

定期报告;

其他临时公告。

12.2 存放地点

上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于

本基金管理人及基金托管人的住所;开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基

金管理人的住所。本基金管理人住所地址为:中国上海市中山南路 100 号 11 层。

12.3 查阅方式

上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅,也可在本基金管理人的网站进行查阅,查询网

址:www.swsmu.com.

申万菱信基金管理有限公司

二〇一五年八月二十五日

第 57 页共 57 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2977.33 涨跌幅: -0.05%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。