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申万深成:2015年半年度报告摘要

2015-08-25 02:12:39 来源:巨潮网
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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2015 年半年度报告(摘要)

2015 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一五年八月二十五日

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 18 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信深证成指分级

场内简称 申万深成

基金主代码 163109

交易代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 10 月 22 日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,363,238,079.05 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010 年 11 月 28 日

下属分级基金的基金简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的场内简称 申万深成 深成指 A 深成指 B

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的份额总额 412,565,205.05 份 975,336,437.00 份 975,336,437.00 份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,

投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证成指的有效跟踪。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股

票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地

投资策略

调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他

合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%

下属分级基金 申万深成份额为常规指数基金 深成指 B 份额由于具有

的风险收益特 份额,具有较高风险、较高预 深成指 A 份额风险和 杠杆特性,具有高风险

征 期收益的特征,其风险和预期 预期收益与债券型基 高收益的特征,其风险

收益均高于货币市场基金和债 金相近。 和预期收益要高于一般

券型基金。 的股票型指数基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 王菲萍 蒋松云

信息披露

联系电话 021-23261188 010-66105799

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

申万菱信基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点

中国工商银行股份有限公司

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,865,239,342.81

本期利润 943,789,534.61

加权平均基金份额本期利润 0.2322

本期基金份额净值增长率 25.17%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 0.0252

期末基金资产净值 2,023,940,302.63

期末基金份额净值 0.8564

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 -11.43% 3.67% -10.37% 3.47% -1.06% 0.20%

过去三个月 6.04% 2.70% 8.61% 2.58% -2.57% 0.12%

过去六个月 25.17% 2.28% 28.69% 2.19% -3.52% 0.09%

过去一年 84.57% 1.83% 89.29% 1.78% -4.72% 0.05%

过去三年 46.62% 1.50% 48.63% 1.48% -2.01% 0.02%

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

自基金成立起至今 3.11% 1.44% 9.74% 1.45% -6.63% -0.01%

注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证

成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基

准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2015 年 6 月 30 日)

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4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申万宏

源证券有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于

2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申万宏源证券有限公

司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2015 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 23 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 1024 亿元,客户数超过 465 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职

于申银万国证券,2003 年 1 月加入申万巴黎基

金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式

加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险管理

总部总监,基金投资管理总部副总监,申万菱信

量化小盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理

等,现任基金投资管理总部总监,量化投资部总

本基

经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基

金基

张少华 2010-10-22 - 16 年 金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万

金经

菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中

证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱

信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱

信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信申

银万国电子行业投资指数分级证券投资基金、申

万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投

资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证

券投资基金基金经理。

袁英杰先生,上海交通大学应用数学硕士,曾任

本基 职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013

金基 年 5 月加入本公司,曾任高级数量研究员,基金

袁英杰 2015-01-30 - 8年

金经 经理助理,现任申万菱信深证成指分级证券投资

理 基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、

申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资

基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基

金、申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证

券投资基金、申万菱信申银万国传媒行业投资指

数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生

物指数分级证券投资基金基金经理。

注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策

的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公

平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价

格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续

四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于

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场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平

且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易

量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年上半年,沪深 A 股市场风格板块差异明显,以中小板、创业板指数为代表的成长股持续

大幅上涨,明显跑赢沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹,但是 6 月份下半月,市场各板块均开始较大

幅度下跌调整。上半年,上证综指上涨 32.23%,深证成份指数上涨 30.17%,沪深 300 指数上涨 26.58%,

而中证 500 指数上涨 67.32%、中小板指数上涨 69.06%、创业板指数上涨 94.23%。

操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际

运作效果来看,应该说很好地控制了基金收益率和业绩基准收益率的差。今年以来,本基金年化跟

踪误差控制在 2.56%左右,达到契约年化跟踪误差小于 4%的要求。从实际运作结果观察,跟踪误差

主要源于长期停牌股票估值调整、大额申购、指数成份股调整以及申万宏源替代配置。需要说明的

是,因 2015 年 5 月深证成份指数实施新的指数编制方案,额外增加 1 次指数成份股调整,本基金被

动进行大规模调仓,进而增加了跟踪误差。

本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指 A 份额和深成指 B

份额两个品种。深成指 B 份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基

金净值波动与深成指 A 份额同涨同跌方式计算的产品,二级市场中,该品种交易的溢价幅度较大。

深成指 A 份额则是同类产品中折价幅度最高的品种。

从整体折溢价水平来看,上半年 1-4 月基金基本处于折价状态,幅度在-2%以内;在 5 月和 6 月

下半月本基金处于明显溢价状态,幅度最高超过 8%。

作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严

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格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地

计算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2015 年上半年深证成份指数期间表现为 30.17%,基金业绩基准表现为 28.69%,申万菱信深成

指分级基金净值期间表现为 25.17%,和业绩基准的差约 3.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年,宏观数据显示经济依然还在底部运行,中央“高度重视应对经济下行压力,高度重视防

范和化解系统性风险”的表态预示着下半年稳经济政策将加码、货币政策继续宽松。A 股市场持续大

幅上涨在 6 月迎来了调整,并引发流动性风险,在政府强力有效的政策影响下,市场逐步平稳,但

是还需要时间休养生息、恢复元气。当前,成长股高估值需要等待业绩兑现,大盘股需要等待经济

景气度的实际回升,缺乏基本面支撑的高估值标的、以概念题材炒作为主的标的依然有回调压力。

展望下半年,投资应该注重价值和安全边际,建议关注业绩增长的确定性高、估值低的个股;国企

改革是当前较为重要的主题方向,军工、央企和上海等区域国企改革值得重点挖掘,并关注十三五

规划涉及相关主题。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽

核总部、投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有 11 年基

金行业高级管理人员经验;副总经理来肖贤,拥有 10 年基金行业高级管理人员经验;基金运营总部

总监李濮君女士,拥有 14 年的基金会计经验;监察稽核总部副总监牛锐女士(主持工作),拥有近 11

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年的证券基金行业合规管理经验;投资管理总部总监张少华先生,拥有近 12 年的基金行业研究、投

资和风险管理相关经验;风险管理总部总监王瑾怡女士,拥有近 10 年的基金行业风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、深成指 A 份额、深成指 B

份额)不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益

的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在

申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按

照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

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6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

资 产: - -

银行存款 136,797,001.35 339,507,613.43

结算备付金 26,829,199.82 3,147,399.36

存出保证金 1,550,398.87 327,716.97

交易性金融资产 1,898,150,599.53 3,930,334,344.71

其中:股票投资 1,898,150,599.53 3,930,334,344.71

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - 84,042,031.36

应收利息 43,646.45 62,833.25

应收股利 - -

应收申购款 24,039,636.75 4,826,174.33

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,087,410,482.77 4,362,248,113.41

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日

负 债: - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 46,502,803.49 -

应付赎回款 5,909,210.83 181,123,862.39

应付管理人报酬 2,184,779.75 3,584,006.37

应付托管费 480,651.54 788,481.38

应付销售服务费 - -

应付交易费用 8,018,929.02 2,431,383.68

应交税费 - -

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 373,805.51 1,152,940.10

负债合计 63,470,180.14 189,080,673.92

所有者权益: - -

实收基金 1,964,465,126.63 5,070,091,275.12

未分配利润 59,475,176.00 -896,923,835.63

所有者权益合计 2,023,940,302.63 4,173,167,439.49

负债和所有者权益总计 2,087,410,482.77 4,362,248,113.41

注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申

万深成”)份额净值 0.8564 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“深成指

A)份额净值 1.0285 元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“深成指 B”)份额净

值 0.6843 元;申万深成份额 412,565,205.05 份,深成指 A 基金份额 975,336,437.00 份,深成指 B 基

金份额 975,336,437.00 份。

6.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月

2015 年 6 月 30 日 30 日

一、收入 982,204,429.22 -300,214,904.47

1.利息收入 891,677.87 762,082.99

其中:存款利息收入 891,677.87 743,027.45

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 19,055.54

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 1,896,655,790.03 -188,495,354.04

其中:股票投资收益 1,884,388,769.37 -235,522,504.37

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 12,267,020.66 47,027,150.33

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -921,449,808.20 -113,371,020.78

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 6,106,769.52 889,387.36

减:二、费用 38,414,894.61 23,158,960.95

1.管理人报酬 16,137,784.76 16,418,247.37

2.托管费 3,550,312.67 3,612,014.44

3.销售服务费 - -

4.交易费用 18,254,768.81 2,651,081.41

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 472,028.37 477,617.73

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 943,789,534.61 -323,373,865.42

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 943,789,534.61 -323,373,865.42

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,070,091,275.12 -896,923,835.63 4,173,167,439.49

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- 943,789,534.61 943,789,534.61

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

-3,105,626,148.49 12,609,477.02 -3,093,016,671.47

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 1,834,987,911.76 94,789,491.18 1,929,777,402.94

2.基金赎回款 -4,940,614,060.25 -82,180,014.16 -5,022,794,074.41

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,964,465,126.63 59,475,176.00 2,023,940,302.63

上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 6,514,168,768.00 -2,536,952,455.90 3,977,216,312.10

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- -323,373,865.42 -323,373,865.42

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

-1,005,379,043.23 426,386,810.53 -578,992,232.70

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 277,428,536.83 -121,470,617.00 155,957,919.83

2.基金赎回款 -1,282,807,580.06 547,857,427.53 -734,950,152.53

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四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-”号 - - -

填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 5,508,789,724.77 -2,433,939,510.79 3,074,850,213.98

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:来肖贤,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共

和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普华永道

会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

本基金基金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 712,484,721.40

份基金份额,其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金

管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基

础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“深成

指 A”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“深成指 B”)。申万深成份额只接

受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。深成指 A 与深成指 B 只可上市交易,不可单独进行申

购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1 的比例分拆成深成指 A 和深成指 B,

但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统

转托管至场内并申请将其分拆成深成指 A 和深成指 B 后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的深

成指 A 和深成指 B 申请合并为场内的申万深成份额。 深成指 A 与深成指 B 的基金份额净值按如下

原则计算:正常情况下,深成指 A 每日获得日基准收益,深成指 A 实际的投资盈亏都由深成指 B 分

享与承担。若发生极端情况,即深成指 B 的基金份额净值将跌破 0.1000 元的当日,深成指 B 暂时

不再保证深成指 A 每日获得日基准收益,深成指 A 开始与深成指 B 按两者基金份额净值的比例共同

承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得深成指 B 按各负盈亏原则计算的基金份额净值大

于 0.1000 元,则超过 0.1000 元的部分净值优先用于弥补深成指 A 自极端情况发生以来在正常情况

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下累计应得的基准收益,补足后深成指 B 的基金份额净值方可超过 0.1000 元,并恢复至正常情况下

的净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,

本基金根据基金合同的规定对深成指 A 和申万深成份额进行定期份额折算。对于深成指 A 期末的约

定应得收益,即深成指 A 每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场

内申万深成份额分配给深成指 A 持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份申万深成份额将按 1 份

深成指 A 获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,深成指 A 和申万深成份额的基金份额

净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币

2.0000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和深成指 B 进行份额折算,份额折

算后本基金将确保深成指 B 与深成指 A 保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、

深成指 B 的基金份额净值与折算基准日深成指 A 的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金深成指 A95,309,647.00 份和深成指

B95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投

资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成

份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例

为:将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证

成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2015 年 8 月 25 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称

“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 01 月 01 日至 2015 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠

政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金

派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从公开发行和转让

市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳

税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限

超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税,暂不

征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

本报告期内,基金管理人的原股东申银万国证券股份有限公司(以下简称 “申银万国”)以换股

方式吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”),并以申银万国和宏源证券的全部证

券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)。申万宏源设立后,基

金管理人 67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申万宏源证券有限公司 (以下简称“申万宏源”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱 UFJ 信托银行株式会社 基金管理人的股东

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信(上海)资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

关联方名称

占当期股票成交 占当期股票成交

成交金额 成交金额

总额的比例 总额的比例

申万宏源 788,917,799.40 7.06% 341,960,930.61 21.51%

注:由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。申万宏源的交易情况包含宏

源证券 2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的交易量。

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣金

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 698,114.44 7.06% 351,935.97 4.39%

上年度可比期间

关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

佣金 总量的比例 总额的比例

申万宏源 302,601.00 21.51% 302,601.00 34.77%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

3、由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。申万宏源的佣金包含宏源证券

2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的佣金。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的管理费 16,137,784.76 16,418,247.37

其中:支付销售机构的客户维护费 691,053.36 507,747.62

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月

30日 30日

当期发生的基金应支付的托管费 3,550,312.67 3,612,014.44

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年

天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 136,797,001.35 822,776.63 191,317,220.60 728,207.90

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末

备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位:股) 成本总额 估值总额

增发流

300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 10.46 30.8 34,392 359,740.32 1,059,273.60 -

通受限

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中

基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股

上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日

至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末

备注

代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位:股) 成本总额 估值总额

000024 招商地产 2015-04-03 重大事项 36.50 - - 2,294,310 41,687,299.41 83,742,315.00 -

000066 长城电脑 2015-06-18 重大事项 21.54 - - 177,300 3,144,838.36 3,819,042.00 -

000519 江南红箭 2015-06-15 重大事项 26.06 - - 66,928 1,420,306.04 1,744,143.68 -

000539 粤电力A 2015-06-08 重大事项 11.94 2015-07-21 10.75 321,720 2,884,401.83 3,841,336.80 -

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

000543 皖能电力 2015-06-15 重大事项 21.36 2015-07-14 18.99 161,936 2,790,082.89 3,458,952.96 -

000566 海南海药 2015-06-18 重大事项 49.97 - - 113,240 5,608,794.14 5,658,602.80 -

000592 平潭发展 2015-06-30 重大事项 29.76 2015-07-14 30.00 161,550 4,994,021.46 4,807,728.00 -

000607 华媒控股 2015-06-29 重大事项 14.56 2015-07-01 15.16 110,750 2,026,222.89 1,612,520.00 -

000650 仁和药业 2015-06-12 重大事项 17.17 - - 193,300 2,271,432.99 3,318,961.00 -

000688 建新矿业 2015-06-10 重大事项 17.07 - - 109,800 1,268,455.65 1,874,286.00 -

000693 华泽钴镍 2015-06-30 重大事项 20.57 2015-08-18 22.63 20,650 536,119.63 424,770.50 -

000697 炼石有色 2015-05-18 重大事项 33.83 - - 1,300 45,708.00 43,979.00 -

000709 河北钢铁 2015-06-30 重大事项 7.00 - - 1,116,950 5,830,047.44 7,818,650.00 -

000732 泰禾集团 2015-06-25 重大事项 34.20 2015-07-02 30.56 67,550 2,265,527.54 2,310,210.00 -

000748 长城信息 2015-06-18 重大事项 27.25 - - 174,075 5,653,761.19 4,743,543.75 -

000788 北大医药 2015-05-25 重大事项 20.72 2015-07-21 18.65 125,700 2,476,385.00 2,604,504.00 -

000793 华闻传媒 2015-05-26 重大事项 20.75 - - 557,900 11,135,625.16 11,576,425.00 -

000806 银河投资 2015-06-30 重大事项 26.90 - - 180,545 4,556,792.06 4,856,660.50 -

000812 陕西金叶 2015-06-23 重大事项 19.05 - - 99,250 1,527,130.55 1,890,712.50 -

000839 中信国安 2015-06-29 重大事项 23.57 - - 278,300 6,150,401.43 6,559,531.00 -

000878 云南铜业 2015-06-08 重大事项 24.50 - - 276,100 4,702,899.87 6,764,450.00 -

000887 中鼎股份 2015-06-30 重大事项 24.75 - - 165,894 5,366,453.32 4,105,876.50 -

000917 电广传媒 2015-05-28 重大事项 30.81 - - 527,500 18,855,183.72 16,252,275.00 -

000963 华东医药 2015-06-26 重大事项 71.48 2015-08-05 69.20 61,508 4,398,519.80 4,396,591.84 -

000979 中弘股份 2015-05-25 重大事项 6.04 - - 534,080 2,798,258.00 3,225,843.20 -

001696 宗申动力 2015-06-30 重大事项 17.25 - - 206,887 5,760,098.93 3,568,800.75 -

002001 新 和 成 2015-06-30 重大事项 17.09 2015-07-13 18.49 135,987 2,967,486.79 2,324,017.83 -

002018 华信国际 2015-06-15 重大事项 44.08 - - 114,250 3,647,903.55 5,036,140.00 -

002069 獐 子 岛 2015-06-01 重大事项 19.76 - - 109,550 2,154,617.55 2,164,708.00 -

002091 江苏国泰 2015-06-01 重大事项 26.22 - - 91,300 2,105,397.99 2,393,886.00 -

002183 怡 亚 通 2015-06-01 重大事项 65.78 - - 268,101 16,075,374.90 17,635,683.78 -

002191 劲嘉股份 2015-06-18 重大事项 15.77 - - 236,600 3,629,367.11 3,731,182.00 -

002223 鱼跃医疗 2015-06-25 重大事项 67.20 2015-07-13 60.48 73,670 3,966,409.03 4,950,624.00 -

002242 九阳股份 2015-06-15 重大事项 19.45 2015-07-07 17.51 76,700 1,350,049.98 1,491,815.00 -

002269 美邦服饰 2015-05-22 重大事项 11.86 2015-07-02 10.67 266,000 2,559,815.00 3,154,760.00 -

002276 万马股份 2015-06-30 重大事项 34.15 2015-07-20 30.47 131,631 4,518,643.23 4,495,198.65 -

002292 奥飞动漫 2015-05-18 重大事项 37.85 - - 1,800 64,980.00 68,130.00 -

002308 威创股份 2015-06-12 重大事项 31.00 - - 98,900 2,326,582.54 3,065,900.00 -

002309 中利科技 2015-06-02 重大事项 33.39 2015-07-21 30.05 88,650 2,513,438.02 2,960,023.50 -

002310 东方园林 2015-05-27 重大事项 28.56 - - 206,900 7,052,295.84 5,909,064.00 -

002353 杰瑞股份 2015-05-27 重大事项 44.35 - - 187,437 7,912,727.96 8,312,830.95 -

002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 65.52 - - 1,050 66,155.00 68,796.00 -

002369 卓翼科技 2015-06-03 重大事项 15.19 - - 140,500 2,263,140.10 2,134,195.00 -

002375 亚厦股份 2015-06-17 重大事项 29.21 2015-07-20 26.29 125,671 3,508,022.99 3,670,849.91 -

002414 高德红外 2015-05-13 重大事项 39.36 - - 900 34,281.00 35,424.00 -

002461 珠江啤酒 2015-06-04 重大事项 26.40 2015-07-24 23.76 56,000 1,159,929.71 1,478,400.00 -

002527 新时达 2015-06-15 重大事项 30.92 - - 97,250 2,583,592.67 3,006,970.00 -

002577 雷柏科技 2015-06-10 重大事项 80.60 - - 34,200 2,108,725.63 2,756,520.00 -

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

002605 姚记扑克 2015-06-16 重大事项 29.01 - - 26,100 631,618.62 757,161.00 -

002665 首航节能 2015-06-30 重大事项 27.70 2015-07-01 30.00 95,841 3,107,554.43 2,654,795.70 -

000778 新兴铸管 2015-06-15 重大事项 12.96 - - 513,400 3,784,291.96 6,653,664.00 -

300012 华测检测 2015-06-15 重大事项 30.80 2015-07-27 38.76 40,450 1,448,125.36 1,245,860.00

300028 金亚科技 2015-06-10 重大事项 34.51 - - 99,250 4,537,347.61 3,425,117.50 -

300056 三维丝 2015-06-05 重大事项 46.55 - - 42,000 1,632,322.64 1,955,100.00 -

300074 华平股份 2015-06-29 重大事项 15.39 2015-07-14 16.00 90,618 2,180,634.92 1,394,611.02 -

300142 沃森生物 2015-06-15 重大事项 37.63 - - 45,100 1,527,239.35 1,697,113.00 -

300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 57,001 4,157,229.64 3,229,676.66 -

300197 铁汉生态 2015-06-16 重大事项 27.64 - - 55,400 1,682,243.15 1,531,256.00 -

300212 易华录 2015-06-30 重大事项 59.94 2015-07-13 54.00 54,050 4,128,909.50 3,239,757.00 -

300228 富瑞特装 2015-06-24 重大事项 79.77 2015-07-30 81.82 26,500 2,493,262.92 2,113,905.00 -

300287 飞利信 2015-06-02 重大事项 54.26 - - 98,815 4,281,963.49 5,361,701.90 -

300291 华录百纳 2015-06-30 重大事项 37.76 2015-07-13 34.65 79,163 3,616,756.89 2,989,194.88 -

300316 晶盛机电 2015-06-24 重大事项 25.90 - - 83,200 1,900,765.22 2,154,880.00 -

注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票,该类股票在所公布事项的重大影响消除后,已经交易所批准复牌。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场

报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

于 2015 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,581,880,975.47 元 , 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 172,303,554.87 元 , 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为

143,966,069.19 元。

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 1,898,150,599.53 90.93

其中:股票 1,898,150,599.53 90.93

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 163,626,201.17 7.84

7 其他各项资产 25,633,682.07 1.23

8 合计 2,087,410,482.77 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

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A 农、林、牧、渔业 22,655,700.82 1.12

B 采矿业 32,827,225.70 1.62

C 制造业 1,050,521,528.09 51.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 37,331,801.84 1.84

E 建筑业 37,726,082.40 1.86

F 批发和零售业 56,594,397.74 2.80

G 交通运输、仓储和邮政业 12,370,800.50 0.61

H 住宿和餐饮业 11.04 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 204,041,517.64 10.08

J 金融业 110,843,081.80 5.48

K 房地产业 187,937,897.13 9.29

L 租赁和商务服务业 50,613,353.92 2.50

M 科学研究和技术服务业 4,438,220.00 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 31,826,899.92 1.57

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 8,864,400.66 0.44

R 文化、体育和娱乐业 41,484,664.84 2.05

S 综合 8,073,015.49 0.40

合计 1,898,150,599.53 93.78

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000024 招商地产 2,294,310 83,742,315.00 4.14

2 000651 格力电器 640,855 40,950,634.50 2.02

3 000002 万 科A 2,391,310 34,721,821.20 1.72

4 000725 京东方A 5,838,461 30,301,612.59 1.50

5 000001 平安银行 1,762,831 25,631,562.74 1.27

6 000333 美的集团 586,247 21,855,288.16 1.08

7 300059 东方财富 310,320 19,578,088.80 0.97

8 002183 怡 亚 通 268,101 17,635,683.78 0.87

9 002024 苏宁云商 1,134,365 17,355,784.50 0.86

10 002415 海康威视 367,331 16,456,428.80 0.81

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限

公司网站的半年度报告正文。

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7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

净值比例(%)

1 000776 广发证券 118,588,858.01 2.84

2 000783 长江证券 110,975,732.60 2.66

3 002104 恒宝股份 85,962,206.70 2.06

4 000806 银河投资 64,902,008.97 1.56

5 002131 利欧股份 58,773,211.72 1.41

6 000002 万 科A 50,696,851.65 1.21

7 000651 格力电器 49,537,498.10 1.19

8 300059 东方财富 46,198,367.48 1.11

9 300055 万邦达 43,474,204.06 1.04

10 000001 平安银行 38,303,296.99 0.92

11 000402 金 融 街 37,370,730.14 0.90

12 002221 东华能源 36,205,507.27 0.87

13 002698 博实股份 34,896,138.15 0.84

14 300168 万达信息 33,734,287.43 0.81

15 002450 康得新 32,795,610.96 0.79

16 002093 国脉科技 31,660,877.87 0.76

17 000725 京东方A 31,314,784.00 0.75

18 000333 美的集团 30,099,546.40 0.72

19 300257 开山股份 28,880,031.88 0.69

20 000062 深圳华强 27,233,192.46 0.65

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

净值比例(%)

1 000002 万 科A 376,320,883.70 9.02

2 000651 格力电器 363,300,259.34 8.71

3 000776 广发证券 350,361,222.48 8.40

4 000001 平安银行 302,079,689.79 7.24

5 000783 长江证券 290,314,371.73 6.96

6 000333 美的集团 226,633,298.04 5.43

7 000166 申万宏源 221,255,048.93 5.30

8 002024 苏宁云商 193,372,796.57 4.63

9 000063 中兴通讯 155,546,216.44 3.73

10 000625 长安汽车 151,771,139.21 3.64

11 002415 海康威视 143,453,939.38 3.44

12 000858 五 粮 液 139,318,590.45 3.34

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13 000100 TCL 集团 139,058,098.09 3.33

14 300104 乐视网 129,302,804.68 3.10

15 000725 京东方A 122,161,597.22 2.93

16 000338 潍柴动力 111,266,721.34 2.67

17 002230 科大讯飞 109,533,359.16 2.62

18 000768 中航飞机 107,299,902.90 2.57

19 000069 华侨城A 99,438,841.71 2.38

20 000157 中联重科 96,494,358.00 2.31

21 002594 比亚迪 96,286,858.15 2.31

22 300027 华谊兄弟 95,756,943.79 2.29

23 000538 云南白药 88,250,717.42 2.11

24 300070 碧水源 86,922,015.50 2.08

25 000623 吉林敖东 86,256,074.38 2.07

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 4,088,286,802.46

卖出股票的收入(成交)总额 7,307,737,764.35

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,550,398.87

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 43,646.45

5 应收申购款 24,039,636.75

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,633,682.07

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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公允价 占基金资产净值 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

值(元) 比例(%) 说明

1 000024 招商地产 83,742,315.00 4.14 重大事项

2 002183 怡 亚 通 17,635,683.78 0.87 重大事项

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 基金份额 占总份额 占总份

持有份额 持有份额

比例 额比例

申万深成 8,747 47,166.48 248,255,920.26 60.17% 164,309,284.79 39.83%

深成指 A 2,856 341,504.35 770,460,990.00 78.99% 204,875,447.00 21.01%

深成指 B 22,318 43,701.78 103,601,752.00 10.62% 871,734,685.00 89.38%

合计 32,592 72,509.76 1,122,318,662.26 47.49% 1,240,919,416.79 52.51%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

深成指A

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 中意人寿保险有限公司 267,589,213.00 27.44%

2 中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 127,928,404.00 13.12%

3 农银人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 32,718,924.00 3.35%

4 工银安盛人寿保险有限公司 31,796,367.00 3.26%

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

5 中意人寿保险有限公司-万能-团体万能 27,000,000.00 2.77%

6 中国对外经济贸易信托有限公司-光大稳健 1 号信托计划 26,003,602.00 2.67%

7 中荷人寿保险有限公司 25,749,240.00 2.64%

8 东吴证券股份有限公司 24,348,538.00 2.50%

中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金

9 19,217,620.00 1.97%

-012G-ZY001

10 詹业君 12,413,504.00 1.27%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

深成指B

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 中国人寿再保险股份有限公司 39,766,116.00 4.08%

2 中国财产再保险股份有限公司 30,242,255.00 3.10%

3 张文俊 17,388,766.00 1.78%

4 马云根 16,350,688.00 1.68%

5 邵明霞 14,202,700.00 1.46%

6 耿静 11,370,900.00 1.17%

7 中国大地财产保险股份有限公司 7,834,546.00 0.80%

8 王佐杰 7,572,000.00 0.78%

9 唐代国 7,024,705.00 0.72%

10 王文辉 6,366,525.00 0.65%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

申万深成 36,191.53 0.01%

基金管理人所有从业人 深成指 A - -

员持有本基金 深成指 B - -

合计 36,191.53 0.00%

注:分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母

采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总

额)。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

申万深成 0

本公司高级管理人员、基

深成指 A 0

金投资和研究部门负责人

深成指 B 0

持有本开放式基金

合计 0

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

申万深成 0

本基金基金经理持有本开 深成指 A 0

放式基金 深成指 B 0

合计 0

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 深成指 A 深成指 B

本报告期期初基金份额总额 420,406,406.35 2,615,887,970.00 2,615,887,970.00

本报告期基金总申购份额 2,207,209,381.41 - -

减:本报告期基金总赎回份额 5,938,629,706.10 - -

本报告期基金拆分变动份额 3,723,579,123.39 -1,640,551,533.00 -1,640,551,533.00

本报告期期末基金份额总额 412,565,205.05 975,336,437.00 975,336,437.00

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本报告期内,经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为

安田敬之先生;

2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务,未发生

改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股

券商名称 单元 占当期佣金总 备注

成交金额 票成交总 佣金

数量 量的比例

额的比例

西南证券 1 3,004,299,854.90 26.89% 2,658,508.23 26.89% -

中信证券 1 1,504,424,303.05 13.47% 1,331,268.01 13.47% -

广发证券 1 857,483,123.88 7.68% 758,788.99 7.68% -

东方证券 1 821,933,601.21 7.36% 727,331.32 7.36% -

申万宏源 2 788,917,799.40 7.06% 698,114.44 7.06% -

东兴证券 1 675,146,195.86 6.04% 597,436.75 6.04% -

国金证券 2 623,021,308.14 5.58% 551,312.95 5.58% -

招商证券 1 587,026,047.16 5.25% 519,461.28 5.25% -

齐鲁证券 1 477,803,532.75 4.28% 422,809.09 4.28% -

银河证券 1 443,311,343.38 3.97% 392,286.57 3.97% -

天风证券 1 430,848,803.96 3.86% 381,257.99 3.86% -

东北证券 1 224,922,414.12 2.01% 199,033.98 2.01% -

中航证券 1 194,929,513.83 1.74% 172,493.11 1.74% 新增

华泰证券 1 185,933,221.76 1.66% 164,532.95 1.66% -

光大证券 1 127,699,244.33 1.14% 113,001.33 1.14% -

国信证券 1 123,733,712.50 1.11% 109,492.02 1.11% -

平安证券 1 99,820,145.72 0.89% 88,330.87 0.89% -

宏源证券 1 - - - - -

五矿证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东海证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

红塔证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

渤海证券 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

第 30 页共 31 页

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2015 年半年度报告(摘要)

由于申银万国和宏源证券于 2015 年 1 月 16 日完成吸收合并。宏源证券的交易席位只披露 2015

年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 15 日的交易量和佣金情况,2015 年 1 月 16 日至 2015 年 6 月 30 日的交

易量和佣金情况合并至申万宏源一并披露。

11 影响投资者决策的其他重要信息

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及本基金《基金合同》

的约定,本基金以 2015 年 1 月 5 日为折算基准日对在该日登记在册的申万收益份额、申万深成份额

办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见本基金管理人于 2014 年 12

月 29 日、12 月 31 日与 2015 年 1 月 6 日、1 月 7 日发布的公告。

本报告期内,本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等相关法律法规的规定,以及本基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,

自 2015 年 2 月 6 日起将申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类份额“申万收益份额”的场

内简称“申万收益”(代码:150022)更名为“深成指 A”,将申万菱信深证成指分级证券投资基金之

积极进取类份额“申万进取份额”的场内简称“申万进取”(代码:150023)更名为“深成指 B”。本次基

金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响。详见本基金管理人于 2015 年 2 月 2 日发布的公告。

根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于 2015 年 3 月 20 日发布的《关于深证成份指

数编制方案实施重要修订的公告》,深证成份指数(指数代码:399001)进行了指数编制方案修订

并于 2015 年 5 月 20 日正式实施。本次方案修订将指数样本股数量扩大到 500 只,指数代码、指

数简称及选样规则保持不变。为了保证跟踪标的指数信息的准确性,经与基金托管人中国工商银行

股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本公司对《基金合同》中涉及深证成份指数的相关

内容作了相应修改。详见本基金管理人于 2015 年 3 月 23 日、3 月 30 日、4 月 7 日、4 月 20 日、5

月 4 日、5 月 12 日、5 月 18 日发布的公告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,经履行相关内部程序,协商相关基金托

管人同意,并报中国证监会备案,本公司对旗下按照指数构成比例投资基金(含本基金)的基金合

同中关联交易限制内容进行修订,删除基金禁止买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东

或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券的

条款。详见本基金管理人于 2015 年 5 月 18 日发布的公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一五年八月二十五日

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上证指数 最新: 2977.33 涨跌幅: -0.05%

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