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银行A份:2015年第三季度报告

2015-10-26 00:00:00 来源:巨潮网
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中融中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

中融中证银行指数分级证券投资基金

2015年第3季度报告

2015年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2015年10月26日

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中融中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月16日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融银行

基金主代码 168205

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月05日

报告期末基金份额总额 351,714,740.56份

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严

格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准

投资目标

之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误

差控制在4%以内,实现对中证银行指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的

投资策略 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数

成份股及其权重的变化进行相应调整。

95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率

业绩比较基准

(税后)

本基金虽为跟踪指数的股票型基金,但由于采取了基金份

风险收益特征

额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益

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中融中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

特征。

基金管理人 中融基金管理有限公司

基金托管人 海通证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 银行A份 银行B份 银行母基

下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205

报告期末下属分级基金的份额

166,682,512.00份 166,682,513.00份 18,349,715.56份

总额

中融银行份额为

跟踪指数的股票

型基金,具有较

高预期风险、较

中融银行A份额具 中融银行B份额具

高预期收益的特

下属分级基金的风险收益特征 有预期风险、预期 有预期风险、预期

征,其预期风险

收益较低的特征。 收益较高的特征。

和预期收益高于

货币市场基金、

债券型基金和混

合型基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年07月01日-2015年09月30日)

1.本期已实现收益 -37,865,904.88

2.本期利润 -86,876,099.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1887

4.期末基金资产净值 275,714,522.60

5.期末基金份额净值 0.7840

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

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中融中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比较基

净值增 较基准

阶段 长率标 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 准差④

过去三个月 -18.67% 2.91% -16.43% 3.00% -2.24% -0.09%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

中融中证银行指数分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年06月05日-2015年09月30日)

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

2015-06-05 2015-06-23 2015-07-08 2015-07-24 2015-08-10 2015-08-26 2015-09-14 2015-09-30

中融银行 基金基准

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告期末

本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

赵菲 本基金、中 2015年06月 - 7年 赵菲先生,中国国籍,

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中融中证银行指数分级证券投资基金2015年第3季度报告

融一带一 05日 毕业于北京师范大学

路、中融钢 概率论与数理统计专

铁、中融白 业,硕士研究生学历,

酒、中融煤 已取得基金从业资格,

炭基金经 证券从业年限7年。

理、量化投 2008年8月至2011年5

资部负责人 月曾任国泰君安证券

股份有限公司证券及

衍生品投资总部投资

经理、2011年5月至

2012年11月曾任嘉实

基金管理有限公司结

构产品投资部专户投

资经理。2012年11月加

入中融基金管理有限

公司,任量化投资部总

监及基金经理,于2015

年6月至今任本基金基

金经理。

注:(1)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配

套法规、《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约

定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易

管理办法》。公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对

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待,未发生不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

自2015年7月份以来,市场处于震荡下行之中,上证综指最低下探2850.71点。最大

跌幅近34%,两市总市值蒸发约17万亿元,其中经历了大约10次"千股跌停":单日交易

额从超过1.5万亿元下降到9月30日的不足4000亿元。两融余额也从7月初的2万多亿元下

降到如今的9000多亿元。总体来看,中证银行指数三季度整体下跌17.35%。

本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,虽然在报告期内发生过多次大额

申赎,对指数严格跟踪构成了较大挑战,管理人充分应对,仍然将跟踪误差控制在了合

理水平之内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中融中证银行指数分级证券投资基金份额净值为0.784元;本报告

期基金份额净值增长率为-18.67%,业绩比较基准收益率为-16.43%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2015年以来,宏观数据显示经济仍在底部运行,但政府刺激政策的力度不断加大:

国务院出台深化国企改革指导意见,一带一路国家战略正在稳步推进,央行也通过公开

市场操作,降息降准等方式不断加大宽松力度稳定经济增长。展望2015年四季度,场外

配资,美联储加息等利空已经出尽,市场信心正在筑底回升,四季度有望走出大分化的

中级反弹行情,银行板块多只成分股破净,价值被严重低估。股价较于当前存有较大上

涨空间。

本基金将积极应对各种因素对指数跟踪效果带来的冲击,努力将跟踪误差控制在基

金合同规定的范围内,力争使投资者充分分享银行行业的长期收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

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1 权益投资 260,385,053.73 94.15

其中:股票 260,385,053.73 94.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 14,992,047.65 5.42

8 其他资产 1,198,063.76 0.43

9 合计 276,575,165.14 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

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J 金融业 260,385,053.73 94.44

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 260,385,053.73 94.44

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值

码 值比例(%)

1 600036 招商银行 2,401,254 42,670,283.58 15.48

2 600016 民生银行 4,625,071 39,081,849.95 14.17

3 600000 浦发银行 1,751,650 29,129,939.50 10.57

4 601166 兴业银行 1,789,062 26,048,742.72 9.45

5 601328 交通银行 3,071,519 18,674,835.52 6.77

6 601398 工商银行 3,797,700 16,406,064.00 5.95

7 601169 北京银行 1,586,640 13,660,970.40 4.95

8 601988 中国银行 3,628,500 13,498,020.00 4.90

9 601288 农业银行 4,142,000 12,550,260.00 4.55

10 601818 光大银行 3,115,400 12,087,752.00 4.38

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5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资

的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到

公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

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单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 985,637.38

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,255.83

5 应收申购款 175,999.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 29,171.09

8 其他 -

9 合计 1,198,063.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银行A份 银行B份 银行母基

本报告期期初基金份额总额 321,201,752.00 321,201,753.00 33,899,845.77

报告期期间基金总申购份额 - - 55,772,880.17

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 380,361,490.38

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报告期期间基金拆分变动份额 -154,519,240.0 -154,519,240.0

309,038,480.00

(份额减少以“-”填列) 0 0

本报告期期末基金份额总额 166,682,512.00 166,682,513.00 18,349,715.56

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准中融中证银行指数分级证券投资基金募集的文件

(2)《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》

(3)《中融中证银行指数分级证券投资基金招募说明书》

(4)《中融中证银行指数分级证券投资基金托管协议》

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照

(6)基金托管人业务资格批件、营业执照

(7)报告期内中融中证银行指数分级证券投资基金公告的各项原稿

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的

复印件。

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中融基金管理有限公司

二〇一五年十月二十六日

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