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体育B:2015年第三季度报告

2015-10-26 00:00:00 来源:巨潮网
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富国中证体育产业指数分级证券投资基金

二 0 一五年第 3 季度报告

2015 年 09 月 30 日

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 2015 年 10 月 26 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 10

月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 7 月 1 日起至 2015 年 9 月 30 日止。

1

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证体育指数分级

场内简称 体育分级

基金主代码 161030

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 06 月 25 日

报告期末基金份额 545,329,437.33

总额

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证体育产业指数。

在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较

投资目标

基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年

跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资

平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成

份股在中证体育产业指数中的组成及其基准权重构建股票

投资组合,以拟合、跟踪中证体育产业指数的收益表现,

并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制

投资策略

在 4%以内。

当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等

行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证体育产

业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标

的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,

在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控

制在限定的范围之内。

95%×中证体育产业指数收益率+5%×银行人民币活期

业绩比较基准

存款利率(税后)

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益

风险收益特征

的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基

体育 A 体育 B 富国中证体育指数分级

金简称

下属分级基金场内

体育 A 体育 B 体育分级

简称

下属分级基金的交

150307 150308 161030

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额 33,526,144.00 33,526,144.00 478,277,149.33

(单位:份)

下属分级基金的风 富国体育 A 份额 富 国 体 育 B 本基金为股票型基金,

2

险收益特征 具 有 低 预 期 风 份 额 具 有 高 具有较高预期风险、较

险、预期收益相 预期风险、预 高预期收益的特征。

对稳定的特征。 期 收 益 相 对

较高的特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

报告期(2015 年 07 月 01 日-2015

主要财务指标

年 09 月 30 日)

1.本期已实现收益 -89,509,641.86

2.本期利润 -207,561,807.32

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3473

4.期末基金资产净值 446,645,850.04

5.期末基金份额净值 0.819

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增长

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -18.10% 3.67% -27.76% 4.28% 9.66% -0.61%

注:过去三个月指 2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

3

注:1、截止日期为 2015 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2015 年 6 月 25 日成立,自合同成立日至报告期末不满一年.建仓期

6 个月,从 2015 年 6 月 25 日起至 2015 年 12 月 24 日,本基金建仓期尚未结束。

3.3 其他指标

其他指标 报告期末(2015 年 09 月 30 日)

体育 A 与体育 B 基金份额配比 1:1

期末体育 A 份额参考净值 1.014

期末体育 A 份额累计参考净值 1.014

期末体育 B 份额参考净值 0.624

期末体育 B 份额累计参考净值 0.624

2015 年富国体育 A 的预计年收益率 5.25%

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金基金 硕士,曾任上海京华创业投资

经理兼任兼 有限公司投资经理助理;2006

徐幼华 任量化投资 2015-06-25 - 10 年 年 7 月至 2008 年 12 月任富国

总监、富国 基金管理有限公司金融工程

中证红利指 部数量研究员,2009 年 1 月至

4

数增强型证 2011 年 5 月任富国基金管理有

券投资基 限公司另类投资部数量研究

金、富国中 员、基金经理助理,2011 年 5

证 500 指数 月起任富国中证红利指数增

增强型证券 强型证券投资基金基金经理,

投资基金 2011 年 10 月起任富国中证

(LOF)、富国 500 指数增强型证券投资基金

中证工业 (LOF)基金经理,2015 年 6 月

4.0 指数分 起任富国中证工业 4.0 指数分

级证券投资 级证券投资基金、富国中证煤

基金、富国 炭指数分级证券投资基金、富

中证煤炭指 国中证体育产业指数分级证

数分级证券 券投资基金基金经理;兼任量

投资基金基 化投资总监。具有基金从业资

金经理 格。

本基金经理

兼任富国中 硕士,自 2007 年 7 月至 2015

证国有企业 年 3 月任上海申银万国证券研

改革指数分 究所有限公司分析师;自 2015

级证券投资 年 3 月至 2015 年 6 月任富国

基金、富国 基金管理有限公司基金经理

中证军工指 助理;2015 年 6 月起任富国中

数分级证券 证军工指数分级证券投资基

投资基金、 金、富国中证国有企业改革指

张圣贤 2015-08-11 - 8年

富国中证新 数分级证券投资基金、富国中

能源汽车指 证新能源汽车指数分级证券

数分级证券 投资基金基金经理;自 2015

投资基金、 年 8 月起任富国中证工业 4.0

富国中证工 指数分级证券投资基金、富国

业 4.0 指数 中证体育产业指数分级证券

分级证券投 投资基金基金经理。具有基金

资基金基金 从业资格。

经理

注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决

定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证体育产业指数分级证券投资

基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国

证券法》、《富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关

5

法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可

能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为

目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存,以备后查。

6

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

自 6 月中旬以来,随着市场资金去杠杆,同时伴随着人民币贬值等事件的出

现,三季度 A 股出现一轮大幅调整行情。在此期间,以证金公司为代表的国家队

积极救市,在一定程度上缓解了场外配资强平带来的流动性风险。从 6 月中旬的

高点,到 8 月下旬的低点,上证综指、创业板指数等代表性指数跌幅分别超过

40%、50%。进入 9 月,随着两融余额的快速下降和场外配资的清理进入尾声,同

时从央行近期动作看,人民币继续贬值的风险大幅下降,市场经过充分调整之后

迎来一些积极变化。从估值看,部分价值股估值已进入合理区间,部分高股息资

产和银行股有了估值吸引力。虽然当前位置并非绝对底部,但风险已基本可控,

有可操作性。当然,市场也很难再次出现类似上半年的快速上涨,经过此轮调整

后,市场的资金供需、市场信心、估值体系、结构主线都需要寻找新的平衡和方

向。总体来看,中证体育产业指数三季度下跌 29.22%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量

化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本

基金在报告期内遇到多次大额申购赎回,同时受上市公司大面积停牌的影响,明

显增加了本基金的交易成本。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为-18.10%,同期业绩比较基准收益率为

-27.76%。

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期无需要说明的相关情形。

7

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 371,581,146.44 82.11

其中:股票 371,581,146.44 82.11

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 77,115,331.10 17.04

7 其他资产 3,847,809.27 0.85

8 合计 452,544,286.81 100.00

5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 29,884,055.50 6.69

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 13,698,144.00 3.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 9,982,057.36 2.23

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 53,564,256.86 11.99

8

5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 15,090,820.50 3.38

B 采矿业 - -

C 制造业 91,175,587.45 20.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,360,728.00 1.42

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 31,051,458.93 6.95

G 交通运输、仓储和邮政业 20,016,192.96 4.48

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 63,867,001.26 14.30

J 金融业 - -

K 房地产业 34,486,741.40 7.72

L 租赁和商务服务业 16,706,190.48 3.74

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 39,262,168.60 8.79

S 综合 - -

合计 318,016,889.58 71.20

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股

票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300104 乐视网 592,446 24,219,192.48 5.42

2 600158 中体产业 1,213,694 21,967,861.40 4.92

3 600633 浙报传媒 1,191,150 21,464,523.00 4.81

4 600637 东方明珠 666,513 20,681,898.39 4.63

5 600662 强生控股 1,463,172 20,016,192.96 4.48

6 600881 亚泰集团 3,010,551 19,839,531.09 4.44

7 601718 际华集团 1,580,200 19,041,410.00 4.26

8 603000 人民网 1,147,363 18,965,910.39 4.25

9 300291 华录百纳 820,168 17,797,645.60 3.98

10 002477 雏鹰农牧 1,437,221 15,090,820.50 3.38

9

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股

票投资明细

公允价值(元)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%)

1 002701 奥瑞金 924,274 19,640,822.50 4.40

2 000796 易食股份 570,756 13,698,144.00 3.07

3 002517 泰亚股份 245,700 10,243,233.00 2.29

4 000558 莱茵体育 597,013 9,982,057.36 2.23

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

10

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或

在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 250,779.03

2 应收证券清算款 2,895,664.90

3 应收股利 -

4 应收利息 17,159.71

5 应收申购款 655,153.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 29,052.58

8 其他 -

9 合计 3,847,809.27

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11

5.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 值比例(%)

1 600633 浙报传媒 21,464,523.00 4.81筹划重大事项

2 002477 雏鹰农牧 15,090,820.50 3.38筹划重大事项

5.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:积极投资股票中不存在流通受限情况。

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

富国中证体育指数分

项目 体育 A 体育 B

报告期期初基金份额总额 104,997,475.00 104,997,475.00 431,928,998.11

报告期期间基金总申购份额 - - 917,225,395.87

减:报告期期间基金总赎回份额 - - 1,013,819,906.65

报告期期间基金拆分变动份额

-71,471,331.00 -71,471,331.00 142,942,662.00

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 33,526,144.00 33,526,144.00 478,277,149.33

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

12

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证体育产业指数分级证券投资基金的文件

2、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金合同

3、富国中证体育产业指数分级证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证体育产业指数分级证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层

8.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2015 年 10 月 26 日

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