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鹏华领先:2015年第四季度报告

来源:巨潮网 2016-01-21 00:00:00
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鹏华消费领先混合 2015 年第 4 季度报告

鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基

金 2015 年第 4 季度报告

2015 年 12 月 31 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 1 月 21 日

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鹏华消费领先混合 2015 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华消费领先混合

场内简称 鹏华领先

基金主代码 160624

交易代码 160624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 23 日

报告期末基金份额总额 231,108,927.50 份

本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,并

精选优质的消费服务行业上市公司,在有效控制风险

投资目标

前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实

现基金资产的长期稳健增值。

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括

GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利

率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税

收、货币、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置

投资策略

以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的

风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、

现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范

围。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率

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×40%

本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于

风险收益特征 货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于

证券投资基金里中高风险、中高预期收益的品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2015 年 10 月 1 日 - 2015 年 12 月 31 日 )

1.本期已实现收益 49,518,835.20

2.本期利润 105,145,257.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.4444

4.期末基金资产净值 430,795,868.82

5.期末基金份额净值 1.864

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 30.62% 2.22% 10.87% 1.00% 19.75% 1.22%

注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2013 年 12 月 23 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

陈鹏先生,国籍中国,

工商管理硕士,12 年

证券从业经验。曾在

本基金基 2015 年 5 月 联合证券有限责任公

陈鹏 - 12

金经理 5日 司任行业研究员;

2006 年 5 月加入鹏华

基金管理有限公司从

事行业研究工作,历

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任行业研究员、鹏华

价值优势股票(LOF)

基金基金经理助理,

2007 年 8 月至 2011 年

1 月担任鹏华行业成

长证券基金基金经

理,2008 年 8 月至

2011 年 5 月担任鹏华

普丰基金基金经理,

2011 年 6 月至 2013 年

3 月担任鹏华新兴产

业混合基金基金经

理,2013 年 1 月至

2014 年 4 月担任鹏华

普丰基金基金经理,

2011 年 1 月起担任鹏

华中国 50 混合基金基

金经理,2015 年 5 月

起兼任鹏华消费领先

混合基金基金经理。

现同时担任权益投资

二部副总经理、投资

决策委员会成员。本

报告期内本基金基金

经理未发生变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃

导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2015 年四季度,市场出现了较为强劲的反弹,从风格上来说,创业板涨幅较沪深 300 更大。

四季度,本基金保持了较高的仓位,股票配置相对集中,较好的把握了此次反弹的机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 30.62%,同期上证综指上涨 15.93%,深证成指上涨 26.80%,

沪深 300 指数上涨 16.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 360,800,299.70 82.62

其中:股票 360,800,299.70 82.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 64,911,351.16 14.86

8 其他资产 10,972,705.52 2.51

9 合计 436,684,356.38 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 182,404,824.64 42.34

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 21,805,638.00 5.06

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,563,069.40 10.34

J 金融业 - -

K 房地产业 54,912,800.00 12.75

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 3,949,154.00 0.92

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 34,548,757.32 8.02

S 综合 18,616,056.34 4.32

合计 360,800,299.70 83.75

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000802 北京文化 1,019,739 34,548,757.32 8.02

2 600289 亿阳信通 1,149,902 22,653,069.40 5.26

3 600158 中体产业 860,000 22,428,800.00 5.21

4 600892 宝诚股份 249,950 21,805,638.00 5.06

5 300156 神雾环保 430,000 21,495,700.00 4.99

6 600146 商赢环球 649,923 21,343,471.32 4.95

7 300048 合康变频 1,000,000 21,190,000.00 4.92

8 002008 大族激光 800,000 20,712,000.00 4.81

9 600303 曙光股份 1,300,000 19,955,000.00 4.63

10 600701 工大高新 777,938 18,616,056.34 4.32

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未发生股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的

影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的商赢环球股份有限公司 (简称“商赢环球”或“公司”)于

2015 年 7 月 17 日公告,公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》,具体情况如下:

一、中国证监会《行政处罚决定书》(编号: [2015] 14 号)

1、主要内容

依据《中国人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定,我会对大元股份信息披

露违法行为进行了立案调查、审理,并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及

当事人依法享有的权利。当事人大元股份、洪金益、郑本席未提出陈述、申辩意见,未要求听证。

本案现已调查、审理终结。

经查明,大元股份存在以下违法事实:

一、大元股份子公司新疆维吾尔自治区托里县世峰黄金矿业有限公司(以下简称世峰公司)

2012 年 9 月以 4,450 万元出售 6 个矿权给新疆维吾尔自治区托里县北方矿业有限公司(以下简称

北方矿业)的交易构成关联交易,但大元股份未在 2012 年年报中如实披露。

2012 年 3 月,大元股份开始处理 2 个采矿权和 4 个探矿权。2012 年 9 月 19 日,大元股份董

事会审议通过议案,出售世峰公司 6 个矿权给北方矿业,转让价 4,450 万元。截至调查日,6 个

矿权因政策原因尚未完成转让手续。

根据工商登记资料,北方矿业于 2011 年 5 月独资设立。2012 年 5 月 22 日,大元股份实际控

制人邓永新成为该公司持股 90%的第一大股东。

调查发现,北方矿业先期支付给世峰公司的 2,250 万元转让款中,1,950 万元来自上海泓泽

世纪投资发展有限公司。邓永新未将其担任北方矿业大股东的情况告知大元股份或董事会,2012

年 9 月大元股份董事会在审议有关事项时,未将世峰公司与北方矿业的交易作为关联交易对待,

关联董事未回避表决,有关临时公告未将北方矿业披露为关联方,大元股份 2012 年年报未将北方

矿业列为关联方。

世峰公司从上述交易中实现净利润 4,450 万元,按照大元股份对世峰公司持股 52%计算,该

笔关联交易大元股份实现净利润 2,314 万元(大元股份 2012 年归属于母公司的净利润为

1,105.78 万元)。

二、大元股份子公司北京大元益祥矿业投资有限公司(简称大元益祥)2012 年 5 月以 996 万

元向北京京通海投资有限公司(以下简称京通海)收购贵州黔锦矿业有限公司(以下简称黔锦矿

业)部分股权的交易构成关联交易,但大元股份未在 2012 年年报中如实披露

2012 年 5 月,大元股份和京通海签署《股权转让协议》,约定收购京通海持有的黔锦矿业 0.49%

股权,交易价 996 万元,由大元益祥完成后续交易,支付 996 万元给京通海。

根据工商登记资料,京通海公司于 2002 年 1 月设立。2011 年 12 月,邓永新的哥哥邓永祥成

为第一大股东,并一直担任该公司监事。

调查发现,大元股份和京通海签署《股权转让协议》及相关交易未经董事会审议,由大元股

份原董事长洪金益签署通过。2012 年 5 月 21 日,大元益祥划款 996 万元给京通海。邓永新未将

邓永祥控制京通海以及长期担任该公司监事等情况告知大元股份或董事会,大元股份 2012 年年报

未将京通海列为关联方。

以上事实,有涉案人员询问笔录、借款协议、涉案账户交易记录、资金划转记录等证据证明,

足以认定。

邓永新作为大元股份实际控制人,未如实告知上市公司有关情况,以致大元股份未按规定披

露关联交易事项,认定其为对大元股份信息披露违法行为直接负责的主管人员;时任大元股份董

事长洪金益、董事郑本席、董事会秘书李志昊在审议 2012 年年报的董事会会议上未就相关事项给

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予合理关注,未勤勉尽责,是其他直接责任人员。

上述当事人的行为违反了《证券法》第六十三条、第六十六条和第六十八条关于信息披露的

规定,构成《证券法》第一百九十三条所述的信息披露违法行为。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第一百九十三条

规定,我会决定:

一、对大元股份给予警告,并处以 30 万元罚款;

二、对邓永新给予警告,并处以 30 万元罚款;

三、对洪金益、郑本席、李志昊给予警告,并分别处以 3 万元罚款。

上述当事人应当自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会,

并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本

处罚决定不服,可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议,

也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼

期间,上述决定不停止执行。

上述《行政处罚决定书》中提出本案现已调查、审理终结,且未认定公司存在重大信息披露

违法行为或欺诈发行行为,公司未触及《股票上市规则(2014 年修订)》13.2.1 条规定的重大违

法退市情形,公司股票不会因行政处罚决定书中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,商赢环球已经发布预

案进行重大资产重组,本次处罚的是之前的资产“大元股份”的遗留的事宜,相关处罚人员都已

经离开公司,并且公司也正在运作把原主业剥离。从监管措施公告中知悉,相关问题对于公司经

营并不构成重大实质性影响。对商赢环球的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次

监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。对商赢环球进行重大资产重组不产生重大影响。

该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

组合投资的前十名证券之一的北京文化的发行主体北京京西文化旅游股份有限公司在 2015

年 3 月 10 日收到深圳证券交易所向公司出具的《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的关注函》

(公司部关注函【2015】第 95 号),对公司在互动易平台上发布的信息与年报披露存在前后矛盾

一事表示关注。2015 年 4 月 22 日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对北京京西文化旅游股

份有限公司的关注函》(公司部关注函【2015】第 172 号),对公司已超过十天未在互动易平台上

回答投资者的提问一事表示关注。2014 年 4 月 28 日,深圳证券交易所向公司出具了《关于对北

京京西风光旅游开发股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2014】第 140 号),就公

司 2013 年年报相关问题要求公司予以书面说明。2015 年 4 月 28 日,深圳证券交易所向公司出具

了《关于对北京京西文化旅游股份有限公司的年报问询函》(公司部年报问询函【2015】第 99 号),

就公司 2014 年年报相关问题要求公司予以书面说明,并进行补充披露。

根据公司公告,最近五年,公司未被证券监管部门采取监管措施,公司被交易所出具监管函

2 次,关注函 6 次,年报问询函 5 次。公司已按照相关要求进行答复并作出相应整改。本基金管

理人长期跟踪研究该股票,该证券的投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制

度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 365,261.72

2 应收证券清算款 10,370,737.53

3 应收股利 -

4 应收利息 30,870.54

5 应收申购款 205,835.73

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,972,705.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 242,720,527.07

报告期期间基金总申购份额 10,323,908.69

减:报告期期间基金总赎回份额 21,935,508.26

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 231,108,927.50

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 6,972,196.00

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 6,972,196.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

3.02

额比例(%)

注: 本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(二)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

(三)《鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告》(原文)。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

上海市仙霞路 18 号交通银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2016 年 1 月 21 日

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