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泰达宏利创益混合:更新招募说明书摘要(2016年1月)

2016-01-29 15:59:33 来源:巨潮网
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泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资

基金更新招募说明书摘要

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

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【重要提示】

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)

于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1037号文注册。基金合同于2015

年6月16日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招

募说明书”或“本招募说明书”)经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募

集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,

也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投

资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的

各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的

系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金

产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本

基金的特定风险等等。

本基金为混合型基金,预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型

基金和货币市场基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文,投资者欲了解详细内容,

应阅读更新招募说明书正文。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信

息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 16 日,有关数据和净值表

现截止日为 2015 年 9 月 30 日.财务数据未经审计。

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第1部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:泰达宏利基金管理有限公司

设立日期:2002 年 6 月 6 日

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲梅

组织形式:有限责任公司

联系电话:010-66577808

信息披露联系人:陈沛

注册资本:一亿八千万元人民币

股权结构:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限

公司:49%

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金

管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于 2002 年 6 月,是中国首批

合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基

金、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资

基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏

利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达

宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、

泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基

金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投

资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证

券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增

强债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老

收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机

遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基

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金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混

合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金、泰达宏利蓝筹

价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达

宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏

利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投资

基金。

二、主要人员情况

1、董事会成员

弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托

有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有

限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部

副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

刘建先生,董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院,获法学学士、

经济学硕士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副

处长;2001 年至 2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人;2003

年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10

月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年 8 月

起任公司总经理。

杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。

1995 年至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记

者及编辑;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;

自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理

部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

孙泉先生,董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝

加哥罗斯福大学工商管理硕士学位。1988 年任职于天津开发区信托投资公司,

负责信贷和外汇管理工作;1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室,

负责区域发展、国企改革、对外合作政策的研究和制定工作;1997 年任职于天

津经济技术开发区总公司企划部,负责企业发展战略研究和计划经营管理工作;

2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部,负责泰达控股重组并购、资

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源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现任天津泰达投资控

股公司资产管理部经理,渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保险公司和

天津钢管集团股份有限公司董事等职。

何达德先生,董事。毕业于英国伦敦城市大学,取得精算学荣誉理学士学位。

现为宏政副总裁及宏人寿保险(国际)有限公司首席政总监,宏资产

管(香港)有限公司首席政总监,负责宏于香港的全线业务,包括个人保

险、雇员福及财富管等业务。同时何先生分别为宏人寿保险(国际)有限

公司及宏资产管(香港)有限公司之董事。现为澳大亚精算学会及美国精

算学会会员,在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多的丰富经验,其间担任多

个领导层要职。

任赛华女士,董事。毕业于加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo),

获得数学学士学位,加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007

年加盟宏利资产,曾任首席行政事务总监,现担任宏利资产亚洲区零售经销部主

管。早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级

退休金委员会,监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理、新业务

发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限

公司监事。

杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学

士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限

公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,

并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香

港除外)的投资事务。2001 年至 2004 年,负责波士顿领导机构息差产品的开发

工作。杜先生于 2001 年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽

约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年

的资本市场经验。

汪丁丁先生,独立董事,毕业于北京师范学院数学系,中国科学院数学力学

部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后

担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学

者、博士后研究员、香港大学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济

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系客座教授、北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教

授。目前担任北京大学及浙江大学教授,自 2007 年至今,担任东北财经大学“社

会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。

周小明先生,独立董事。毕业于浙江大学法学院,持有中国政法大学法学硕

士学位、民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行

非银行金融机构监管司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担

任全国人大常委会财经委员会《中华人民共和国信托法》、《基金法》起草小组

成员、安信信托投资股份有限公司总裁。目前担任中国人民大学信托与基金研究

所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学院联合法律硕士导师、中国信

托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》主编。

杜英华女士,独立董事,任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法律

系,获得法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月,与其他合伙人共同发起设立

天津津华律师事务所,现任该律所副主任,正高级律师,具有 22 年法律实务经

验。同时担任天津第五届律师协会理事、天津第六届律师协会监事。

何自力先生,独立董事,1982 年毕业于南开大学,经济学博士。1975 年至

1978 年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982 年至 1985 年,于宁夏自治区

党务从事教学和科研工作;1988 年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、

经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘

书长、天津经济学会副会长;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利

分校作访问学者。

2、监事会成员

许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991 年至 2008 年任职

于天津市劳动和社会保障局;2008 年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公

司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

陈景涛先生,监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金

融学硕士和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、巴克莱资

本、Baron Asset Management;2005 年加入宏利资产,曾担任固定收益高级投

资经理,现担任北亚投资负责人。

王泉先生,职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏

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利基金管理有限公司工作至今,历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、

基金运营部总经理、运营副总监兼基金运营部总经理,自 2014 年 10 月起担任运

营总监。

邓艺颖女士,职工监事。金融学硕士,2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中

国工商银行广东省分行公司任业务部;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限

公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究

员、研究部副总监,现任投资副总监兼研究部总监;具备 10 年基金从业经验,

10 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

3、高级管理人员

弓劲梅女士,董事长。简历同上。

刘建先生,总经理,简历同上。

傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和

工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职于北

方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发

部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月

起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007 年 1 月起任公司副总经理兼财

务总监。

王彦杰先生,副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学,获企业管理学士

和财务金融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月,先后在国际证券、日商大和

证券、元大投信担任股票分析师;2001 年 5 月至 2008 年 2 月,任保德信投信

股票投资主管;2008 年 2 月至 2008 年 8 月,就职于复华投信香港资产管理公司,

担任执行长;2008 年 8 月至 2015 年 10 月,就职于宏利资产管理有限公司,担

任台湾地区投资主管;2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总

监,2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监。

张萍女士,督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院,管理学和理学双硕

士。先后任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司,从事财务管理和管

理咨询工作。2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作,任监察稽核部副总监。

2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起

任泰达宏利基金管理有限公司督察长。

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4、基金经理

丁宇佳女士,理学学士;2008 年 7 月加入泰达宏利基金管理有限公司,担

任交易部交易员,负责债券交易工作;2013 年 9 月起先后担任固定收益部研究

员、基金经理助理、基金经理(公司职级);2015 年 3 月 26 日起担任泰达宏利

货币市场基金基金经理; 2015 年 6 月 11 日至今担任泰达宏利聚利分级债券型

证券投资基金基金经理;2015 年 6 月 11 日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证

券投资基金基金经理;2015 年 6 月 16 日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资

基金基金经理;2015 年 6 月 16 日至今担任泰达宏利养老收益混合型证券投资基

金基金经理;2015 年 6 月 16 日起至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券

投资基金基金经理;2015 年 6 月 18 日起至今担任泰达宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金基金经理;2015 年 11 月 4 日起担任泰达宏利活期友货币市场基金

基金经理;具备 7 年基金从业经验,具有基金从业资格。

吕越超先生,金融学硕士;2010 年 7 月至 2010 年 12 月就职于长江证券股份有限公司,担

任行业分析师;2010 年 12 月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、高级研究

员;2014 年 11 月至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业基金基金经理;5 年证券从业经

验,具有基金从业资格。

本基金历任基金经理:胡振仓先生于 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 30

日管理本基金

5、投资决策委员会成员名单

投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总

监兼研究部总监邓艺颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、

资深基金经理吴华组成。督察长张萍列席会议。

投资决策委员会根据决策事项,可分类固定收益类事项、权益类事项、其它

事项。

1)固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。

2)权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、吴华表决。

3)其它事项由全体成员参与表决。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

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2、办理本基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为;

12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证

券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证

券法》行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风

险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

(3)承销证券;

(4)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

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(2)违反基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;

(7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业

秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利

获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场

价格,扰乱市场秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动;

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业

务过程和业务环节;

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(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管

理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检

查;

(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约

的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理

更具客观性和操作性。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管

理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察

稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终

的责任;

(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/

或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作

报告;

(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置

方案和基本的投资策略;

(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;

(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,

并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制

的环境中实现业务目标;

(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本

部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理

系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,

高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保

监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更

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新;

(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到

基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的

制衡机制,从制度上减少和防范风险;

(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明

确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少

风险;

(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运

风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有

关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使

各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、

投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,

建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司

及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适

当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控

制。

1-10

第2部分 基金托管人

一、基金托管人概况

(一)基本情况

名称: 华夏银行股份有限公司

住所: 北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号(100005)

法定代表人:吴建

成立时间: 1992 年 10 月 14 日

组织形式:股份有限公司

注册资本: 10,685,572,211 元人民币

批准设立机关和设立文号: 中国人民银行[银复(1992)391 号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25 号

联系人:徐昊光

电话:(010)85238982

传真:(010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险管理室和运营室 4 个

职能处室。资产托管部共有员工 29 人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于 2005 年 2 月 23 日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督

管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券

投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。

自成立以来,华夏银行资产托管部本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神,始

终遵循“安全保管基金资产,提供优质托管服务”的原则,坚持以客户为中心的

服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业

务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和

资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至 2015

年 6 月末,托管证券投资基金、券商集合计划、银行理财、信托、保险等各类产

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品合计 593 只,托管规模 12,206.50 亿元。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

(一)内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,

守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完

整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总

行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风

险管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行

使监督稽核工作的职权和能力。

(三)内部风险控制的原则

1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿

于 托管业务经营管理活动的始终;

2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监

督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托

管部所有的部门、岗位和人员;

3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照

“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制

度;

4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完

整;

5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化

进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的

例外;

6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险管理室,配备了专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能

力。

(四)内部控制制度及措施

2-2

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、

业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业

资格; 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,

业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专

门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披

露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、

独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,

对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资

产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基

金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关

法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人

收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复

查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,

基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

2-3

第3部分 相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构

1)泰达宏利基金管理有限公司直销中心

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

联系人:于贺

联系电话:010-66577617

客服信箱:irm@mfcteda.com

客服电话:400-698-8888

传真:010-66577760/61

公司网站:http://www.mfcteda.com

2)泰达宏利基金网上直销系统

交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有:农行卡、建行卡、中国银行卡、

民生银行卡、招商银行卡、中国银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、

交通银行卡、浦发银行卡和汇付天下“天天盈”、支付宝账户等。

泰达宏利淘宝官方网店:http://tfund.taobao.com/,支持支付宝账户。

泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ,支持民生银行卡、招商银行卡、支付

宝账户和汇付天下“天天盈”账户。

客户服务电话:400-698-8888 或 010-66555662

客户服务信箱:irm@mfcteda.com

2、代销机构

1) 华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人:吴建

客户服务电话:95577

3-1

网址:www.hxb.com.cn

2) 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安

客服电话:4008-888-888

电话:010-66568450

联系人:宋明

公司网站:www.chinastock.com.cn

3) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人:李梅

联系电话:021-33389888

客服电话:95523 或 400-889-5523

4) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼

法定代表人: 汪静波

公司网址:www.noah-fund.com

客服热线:400-821-5399

5) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室

地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

客户服务热线: 400-001-1566

公司网址: www.yilucaifu.com

6) 上海汇付金融服务有限公司

注册地址: 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

3-2

法定代表人:冯修敏

客户服务热线: 400-820-2819

公司网址: https://tty.chinapnr.com

7) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

客户服务热线: 400-821-9031

公司网址: www.lufunds.com

(二)登记机构

名称:泰达宏利基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人:弓劲梅

联系人:石楠

联系电话:010-66577769

传真:010-66577750

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计基金财产的会计师事务所

法定名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

3-3

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

法定代表人: 赵柏基

电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:单峰、庞伊君

联系人:庞伊君

3-4

第4部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有

关规定募集本基金,并于2015年5月27日经中国证监会证监许可[2015]1037号文

募集注册。

一、基金运作方式

契约型开放式。

二、基金的类别

混合型证券投资基金。

三、基金存续期限

不定期。

四、基金募集情况

经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)验资,本次募集的

有效认购户数为 471 户,净销售金额为人民币 2,321,467,057.64 元,折合基金

份额 2,321,467,057.64 份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币

90,045.68 元,折合 90,045.68 份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份

额为 2,321,557,103.32 份。上述资金已于 2015 年 6 月 16 日划入本基金在基金

托管人华夏银行开立的泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金托管专

户。

4-1

第5部分 基金的投资目标

本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中各类投资机遇,基于大类资产

配置策略,力争为投资者创造稳定的较高投资收益。

第6部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的

股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券

回购、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,权证投资

比例不超过基金资产净值的 3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年

以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

第7部分 基金的投资策略

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经

济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,

力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

1、类别资产配置策略

本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基

于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具

及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。

在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括 PMI 水平、GDP 增长

2

率、M2 增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,

来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基

金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济

的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部

分超额收益。

2、股票投资策略

本基金针对沪深两市,剔除其中不符合投资要求的股票(包括但不限于法律

法规或公司制度明确禁止投资的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等),筛选得

到本基金重点投资的股票池。通过每个上市公司的财务、投资吸引力等方面进行

分析,结合实地调研情况,构建投资股票投资组合。基于基金组合中单个证券的

预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下追求基金收益最大化,

同时监控组合中证券的估值水平,在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖

出证券。

(1)财务分析

从资产流动性、经营效率、盈利能力等方面分析公司的财务状况及变化趋势,

考察企业持续发展能力,并力图通过公司财务报表相关项目的关联关系,剔除存

在重大陷阱、财务危机以及应收账款管理严重不善的公司。本基金将对那些财务

稳健、盈利能力强、经营效率高、风险管理能力强的公司给予较高的评级。

(2)投资吸引力评估

本基金将采用市盈率、市净率、市现率、市销率等相对估值指标,净资产收

益率、销售收入增长率等盈利指标、增长性指标以及其他指标对公司进行多方面

的综合评估。在综合评估的基础上,确定本基金的重点备选投资对象。对每一只

备选投资股票,采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值,同时

结合股票的市场价格,选择最具有投资吸引力的股票。

3、债券投资策略

对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极

主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水

平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交

3

易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构

造债券投资组合。

4、股指期货投资策略

本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头

股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。

基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到

的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,

综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求

等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外

收益。

5、权证投资策略

本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求

其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、

流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当

期收益。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券

(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构

成及质量、提前偿还率等。

本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对

资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持

有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

4

值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的

股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任

何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;所持有

的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合

同关于股票投资比例的有关约定;

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证

券的 10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资

产净值的 0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的 10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(11)本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

5

金资产净值的 40%;

(16)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限

制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从

其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定;在此期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金

合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其

他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人

利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场

公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予

以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

6

法律、行政法规或监管部门调整上述规定的,本基金的投资按照调整后的规

定执行。

第8部分 基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率+2%

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深

交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市

场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全

债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评

价基准。该指数是我国资本市场低风险收益水平的重要衡量标准,本基金运用大

类资产配置策略,严控下行风险,以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标,

因此选取“中证全债指数收益率+2%”作为本基金的业绩比较基准,

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩

比较基准推出时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业

绩比较基准并及时公告,且无需召开基金份额持有人大会。

第9部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风

险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

第10部分 基金的投资组合报告

1、重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 12 月

31 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核

7

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2015 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未

经审计。

2、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,105,418,125.80 54.88

其中:债券 1,105,418,125.80 54.88

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 500,000,650.00 24.82

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

银行存款和结算备付金合

7 406,242,894.23 20.17

8 其他资产 2,482,392.65 0.12

9 合计 2,014,144,062.68 100.00

3、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产净值比例

债券品种 公允价值(元)

号 (%)

1 国家债券 125,800,125.80 6.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 979,618,000.00 48.68

6 中期票据 - -

8

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,105,418,125.80 54.94

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

15 大唐新

1 011599660 2,000,000 199,840,000.00 9.93

能 SCP002

15 建发集

2 011599711 1,600,000 159,952,000.00 7.95

SCP003

15 光明

3 011586010 1,500,000 150,060,000.00 7.46

SCP010

4 020079 15 贴债 05 1,270,580 125,800,125.80 6.25

15 鞍钢股

5 011589002 1,000,000 100,040,000.00 4.97

SCP002

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

9

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调

查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

(2)基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 438,630.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,043,762.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,482,392.65

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

10

第11部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2015 年 6 月 16 日,基金合同生效以来的投资业绩及与

同期业绩比较基准的比较如下表所示:

(一)截止 2015 年 9 月 30 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益

率的比较:

泰达宏利创益混合

基金净值 基金净值收 比较基准 比较基准收

阶段 收益率 益率标准差 收益率 益率标准差 ①-③ ②-④

① ② ③ ④

本基金合同生效

之日起至 2015 年

9 月 30 日 0.50% 0.05% 3.41% 0.06% -2.91% -0.01%

11

本基金业绩比较基准:中证全债指数收益率+2%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基

准的变动的比较

泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比

较基准收益率的

历史走势对比图(2015 年 6 月 16 日至 2015 年 9 月 30 日)

本基金成立于 2015 年 6 月 16 日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月

内为建仓期。截止报告期末,本基金仍在建仓期

第12部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

12-1

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金相关账户的开户及维护费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.7 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使

无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.17%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E× 0.17%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基

金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 3

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或

不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规

12-2

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管

理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金

份额持有人大会决议通过。基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介

刊登公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

第13部分 对招募说明书更新部分的说明

(一)在“重要提示”中,更新了招募说明书所载内容、有关财务数据和

净值表现的截止日期。

(二)对“三、基金管理人”中,基金管理人概况、董事会成员、监事会成

员、总经理及其他高级管理人员、投资决策委员会成员名单部分进行变更及增加

内容。

(三)“四、基金托管人”部分进行了更新。

(四)“五、相关服务机构”中,更新代销机构及对审计基金财产的会计师

事务所法定代表人部分进行变更及增加内容。

(五)“八、基金份额的申购与赎回”部分进行了更新及增加内容。

13-3

(六)“九、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至 2015 年 9 月 30

日及更新了业绩比较基准。

(七) “十、基金的业绩”部分对基金业绩更新至 2015 年 9 月 30 日,并

更新了历史走势对比图。

(八)“十四、基金费用与税收”对基金管理人管理费中计提年费率进行更

新。

(九)更新了“二十二、其他应披露事项”部分内容。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 1 月 29 日

13-4

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上证指数 最新: 2977.33 涨跌幅: -0.05%

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