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工银绝对收益混合发起:更新招募说明书(2016年第1号)

2016-02-05 14:58:00 来源:巨潮网
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

更新的招募说明书

(2016 年第 1 号)

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会2014年5月20日证监许可【2014】502号文核准募集。

本基金基金合同已于2014年6月26日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本

基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基

金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由

投资者自行负担。

本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风

险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

本基金优选数量化投资策略进行投资,可能存在因数量化投资策略模型或者交易系统缺

陷使基金收益不能达到投资业绩目标的风险;同时,本基金运用股指期货对冲市场波动风险,

由于股指期货交易采用保证金交易制度,保证金交易具有杠杆性,本基金存在杠杆性风险、

到期日风险、变现损失风险、强行平仓风险、强行减仓风险、保证金流动性风险。

本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人及基金经理将运用公司固有资金

及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于

三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人及基金经理将根据自身情

况决定是否继续持有,届时,基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外,

在基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于 2 亿元,基金合同将自动终止,投资者

将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中央银行票据、中期

票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金

权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其

中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买

入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终,

持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%。本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》

第五条第(一)项、第(三)项及第(五)项的限制。待基金参与融资融券和转融通业务的

相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风

险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转

融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险

控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证

监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。如法律法

规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。

本基金初始面值 1.00 元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本

基金投资者有可能出现亏损。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照

恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 12 月 25 日,有关财务数据和净值表现数据截

止日为 2015 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本招募说明书更新部分已经基金托管人复

核。

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

目 录

重要提示 .......................................................................................................................................... 1

一、绪言 .......................................................................................................................................... 4

二、释义 .......................................................................................................................................... 4

三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8

四、基金托管人 ............................................................................................................................ 17

五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 20

六、基金的募集 ............................................................................................................................ 47

七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 48

八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 48

九、基金的投资 ............................................................................................................................ 57

十、基金的业绩 ............................................................................................................................ 68

十一、基金的财产 ........................................................................................................................ 71

十二、基金资产的估值................................................................................................................. 72

十三、基金的费用与税收............................................................................................................. 76

十四、基金的收益与分配............................................................................................................. 78

十五、基金的会计与审计............................................................................................................. 79

十六、基金的信息披露................................................................................................................. 80

十七、基金的风险揭示................................................................................................................. 85

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 86

十九、基金合同的内容摘要......................................................................................................... 88

二十、基金托管协议的内容摘要................................................................................................. 88

二十一、对基金份额持有人的服务............................................................................................. 88

二十二、其他应披露事项............................................................................................................. 91

二十三、招募说明书存放及查阅方式......................................................................................... 93

二十四、备查文件 ........................................................................................................................ 93

附件一 .............................................................................................................................................. 1

附件二 .............................................................................................................................................. 1

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

一、绪言

《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募

说明书”或“招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信

息披露办法》”)及其他有关法律法规以及《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资

基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的投资目标、策

略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由工银瑞信基金管理有

限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解

基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1.基金或本基金:指工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金

2.基金管理人:指工银瑞信基金管理有限公司

3.基金托管人:指交通银行股份有限公司

4.基金合同:指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《工银瑞信绝对收益策略混合

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6.招募说明书:指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》及

其定期的更新

7.基金份额发售公告:指《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金份额

发售公告》

8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013

年 6 月 1 日起实施的,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十

四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决

定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13.发起式基金:指符合中国证监会发布的《关于增设发起式基金审核通道有关问题的

通知》等规定,由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理承诺

认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。

14.《发起式基金的通知》:指按照中国证监会 2012 年 6 月 21 日颁布、同日实施的《关

于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》及颁布机关对其不时做出的修订

15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

20.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22.发起资金:指按照中国证监会 2012 年 6 月 21 日颁布、同日实施的《关于增设发起

式基金审核通道有关问题的通知》,由基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金

管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可

能不限于本基金的基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员出

资认购发起式基金份额的资金。

23.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

25.销售机构:指工银瑞信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定

的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办

理基金销售业务的机构

26.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为工银瑞信基金管理有限公司

或接受工银瑞信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

29.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金

的基金份额变动及结余情况的账户

30.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

31.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

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33.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

37.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

38.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

39.《业务规则》:指《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资

人共同遵守

40.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

41.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

42.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为

43.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

44.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

45.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

46.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换

中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超

过上一开放日基金总份额的 10%

47.元:指人民币元

48.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

49.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

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50.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

53.指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

54.不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

邮政编码:100033

法定代表人:郭特华

成立日期:2005 年 6 月 21 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]93 号

中国银监会银监复[2005]105 号

经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

联系人:朱碧艳

联系电话:400-811-9999

股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限

公司占公司注册资本的 20%。

存续期间:持续经营

(二)主要人员情况

1.董事会成员

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沈立强先生,董事长,硕士,高级会计师。1976 年参加工作,先后在中国人民银行杭

州分行、中国工商银行浙江分行、河北分行、上海分行工作。历任中国工商银行杭州分行营

业部副主任、杭州分行营业部主任、浙江分行会计出纳处副处长、储蓄处副处长、储蓄处处

长、人事处处长、党委组织部部长、营业部总经理(兼)、浙江分行行长助理、副行长、党

委副书记;中国工商银行河北分行行长;中国工商银行上海分行行长,兼任上海市银行同业

公会会长、上海市城市金融学会会长、上海市支付清算协会会长、上海市金融学会副会长、

上海国际商会副会长、上海世界贸易中心协会副会长、中国城市金融学会常务理事、上海市

宏观经济学会常务理事、中国社会科学院陆家嘴研究基地理事会理事、上海财经大学校董会

董事,上海市人大代表。

Neil Harvey 先生,董事 ,瑞士信贷执行董事,常驻香港。瑞士信贷银行香港和大中华

区首席执行官,负责私人银行、财富管理和投资银行业务。同时,Neil Harvey 先生还是资

产管理亚太地区副主席、亚太区运营委员会成员。Neil Harvey 先生在投资银行和资产管理

领域有三十年的工作经历,对新兴市场和亚太地区有着深刻的了解,在亚太地区也有十七年

的工作经历。Neil Harvey 先生在瑞士信贷工作十五年,担任过很多职务,目前他是资产管

理亚太和新兴市场负责人。此前,他担任亚洲(除日本)投资银行和固定收益业务负责人。

另外,他在瑞士信贷和其他公司都担过要职,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土

耳其和俄罗斯地区的业务。

郭特华女士:董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信投

资管理有限公司董事、董事长,工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长。历任中国工商

银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。

王一心女士,董事,高级经济师,中国工商银行战略管理与投资者关系部高级专家、专

职董事。历任中国工商银行专项融资部(公司业务二部、营业部)副总经理;中国工商银行

营业部历任副处长、处长;中国工商银行总行技术改造信贷部经理。

王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职

派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor) 资

格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算

处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行

内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

田国强先生,独立董事,经济学博士,上海财经大学经济学院院长,上海财经大学高等

研究院院长,美国德州 A&M 大学经济系 Alfred F. Chalk 讲席教授。首批中组部“千人计划”入

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

选者及其国家特聘专家,首批人文社会科学长江学者讲座教授,曾任上海市人民政府特聘决

策咨询专家,中国留美经济学会会长(1991-1992)。2006 年被《华尔街电讯》列为中国大

陆十大最具影响力的经济学家之一。主要研究领域包括经济理论、激励机制设计、中国经济

等。

孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导师,

享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融

学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业

教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国 C.V. Starr 冠名教

授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大

学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇,主持过 20 多项

由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。

Jane DeBevoise 女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998 年

与德意志银行合并)董事总经理、所罗门 古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府

委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今担

任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。

2.监事会成员

吴敏敏女士:监事,经济学硕士。1996 年入职中国工商银行深圳市分行,2007 年调入

中国工商银行总行。历任中国工商银行深圳分行计划财务部副总经理、财务会计部副总经理、

中国工商银行股份制改革办公室战略引资与上市处副处长、战略管理与投资者关系部战略发

展与合作处副处长、处长,现任中国工商银行战略管理与投资者关系部专家。

黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞士

信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中

国区执行首席运营官,资产管理大中国区首席运营官,现任资产管理中国区负责人。

张舒冰女士:监事,硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月,任职于中国工商银行,担任

主任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼

综合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至 2014 年 9 月任职于机构客户部,

担任机构客户部副总监及总监职务;2014 年 9 月至 2015 年 7 月,担任机构产品部总监。2014

年 11 月至今,担任工银瑞信投资管理有限公司监事。2015 年 7 月至今担任工银瑞信投资管

理有限公司副总经理。

洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009

年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任法律合规部副总监。

倪莹女士:监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,

校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加入

工银瑞信战略发展部,现任副总监。

3.高级管理人员

郭特华女士:总经理,简历同上。

朱碧艳女士:硕士,国际注册内部审计师,现任工银瑞信基金管理有限公司督察长,兼

任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事、工银瑞信投资管理有限公司监事。1997-1999

年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、

证券业务部高级副经理。

4.本基金基金经理

游凛峰先生,19 年证券从业经验;先后在 Merrill Lynch Investment Managers 担任

美林集中基金和美林保本基金基金经理,Fore Research & Management 担任 Fore Equity

Market Neutral 组合基金经理,Jasper Asset Management 担任 Jasper Gemini Fund 基金

基金经理;2009 年加入工银瑞信基金管理有限公司;2009 年 12 月 25 日至今,担任工银全

球基金的基金经理;2010 年 5 月 25 日至今,担任工银全球精选基金的基金经理;2012 年 4

月 26 日至今担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金经理;2014 年 6 月 26

日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2015 年 12 月 15 日至今,担任工银

瑞信新趋势灵活配置混合型基金基金经理。

王筱苓女士,18 年证券从业经验;曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005

年加入工银瑞信,曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混

合基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011 年 10 月 11 日

至今,担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理;2012 年 12 月 5 日至今,担

任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2014 年 6 月 26 日至今,担任工银瑞信

绝对收益混合型基金基金经理;2014 年 12 月 30 日至今,担任工银瑞信消费服务行业混合

型证券投资基金基金经理;2015 年 8 月 6 日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经

理。

胡志利先生,3 年证券从业经验;2012 年加入工银瑞信, 2015 年 8 月 18 日至今,担

任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理。

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

5.投资决策委员会成员

郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。

江明波先生,15 年证券从业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;

2004 年 6 月至 2006 年 12 月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006

年加入工银瑞信,现任投资总监,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司固定收益投资总

监,工银瑞信投资管理有限公司董事;2011 年起担任全国社保组合基金经理;2008 年 4 月

14 日至今,担任工银添利基金基金经理;2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债券型

基金基金经理;2013 年 3 月 6 日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。

杜海涛先生,18 年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,

招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任投资

总监兼固定收益部总监; 2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日,担任工银货币市场基金

基金经理; 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日,担任工银双利债券型基金基金经理;

2007 年 5 月 11 日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011 年 8 月 10 日至今,

担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012 年 6 月 21 日至今,担任工银纯债定

期开放基金基金经理;2013 年 1 月 7 日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2013 年 8

月 14 日至 2015 年 11 月 11 日,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013 年 10

月 31 日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014 年 1 月 27 日至今,担任工银薪

金货币市场基金基金经理;2015 年 4 月 17 日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基

金经理。

何江旭先生,18 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、

金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年

加入工银瑞信,现任工银瑞信投资管理有限公司董事、总经理;2010 年 4 月 12 日至 2014

年 7 月 30 日,担任工银核心价值基金基金经理;2011 年 4 月 21 日至 2014 年 7 月 30 日,

担任工银消费服务行业基金的基金经理。

宋炳珅先生,11 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工

银瑞信,现任权益投资总监兼研究部总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券

型证券投资基金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013

年 1 月 28 日至 2014 年 12 月 5 日,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理;2014 年 1

月 20 日至今,担任工银红利基金基金经理;2014 年 1 月 20 日至今,担任工银核心价值基

金基金经理;2014 年 10 月 23 日至今,担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理;2014

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年 11 月 18 日至今,担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理;2015 年 2 月 16 日至

今,担任工银瑞信战略转型主题股票型基金基金经理。

欧阳凯先生,13 年证券从业经验;曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010 年加入

工银瑞信,现任固定收益投资总监。2010 年 8 月 16 日至今,担任工银双利债券型基金基金

经理,2011 年 12 月 27 日至今担任工银保本混合基金基金经理,2013 年 2 月 7 日至今担任

工银瑞信保本 2 号混合型发起式基金基金经理,2013 年 6 月 26 日起至今担任工银瑞信保本

3 号混合型基金基金经理, 2013 年 7 月 4 日起至今担任工银信用纯债两年定期开放基金基金

经理,2014 年 9 月 19 日起至今担任工银瑞信新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015

年 5 月 26 日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

黄安乐先生,12 年证券从业经验;先后在天相投资顾问有限公司担任研究员,国信证

券经济研究所担任资深分析师,国信证券资产管理总部担任投资经理、研究员;2010 年加

入工银瑞信,现任权益投资部总监。2011 年 11 月 23 日至今,担任工银主题策略混合基金

基金经理;2013 年 9 月 23 日至今,担任工银瑞信精选平衡基金基金经理;2014 年 10 月 22

日至今,担任工银高端制造行业股票型基金基金经理;2015 年 4 月 28 日至今,担任工银新

材料新能源行业股票型基金基金经理。

李剑峰先生,12 年证券从业经验;曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高

级副经理;2008 年加入工银瑞信,曾任固定收益研究员,现任专户投资部总监,专户投资

部投资经理。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1.依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

2.办理基金备案手续;

3.对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6.编制中期和年度基金报告;

7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8.办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;

9.召集基金份额持有人大会;

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10.保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12.国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制

等全权处理本基金的投资。

2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措

施,防止违反《证券法》行为的发生。

3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措

施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)将基金财产向他人贷款或者提供担保;

(3)从事使基金承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

4.本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。

5.基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益。

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(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息。

(4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

1.内部控制的原则

(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

(3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理

人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济

效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2.内部控制的主要内容

(1)控制环境

董事会下设公司治理与风险控制委员会,负责对公司治理结构进行定期的评估、检验,

提出对公司治理结构的修改和完善方案,对公司经营管理和基金投资业务进行风险管理和合

规性控制,对公司内部稽核审计工作结果进行审查和监督并向董事会报告;董事会下设资格

审查与薪酬委员会,负责对股东推荐的董事人选资格、高级管理人员资格、独立董事资格进

行审查,拟定董事、监事、高级管理人员薪酬和激励政策,报股东会或董事会批准。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司

董事会制定的经营方针及发展战略,总经理下设执行委员会,负责公司日常经营管理活动中

的重要决策,执行委员会下设投资决策委员会和风险管理委员会,就基金投资和风险控制等

发表专业意见及建议,投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。

公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合

理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。

(2)风险评估

a)董事会下属的公司治理与风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;

b)执行委员会下属的风险管理委员会负责对公司经营管理中的重大突发性事件和重大

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危机情况进行评估,制定危机处理方案并监督实施;负责对基金投资和运作中的重大问题和

重大事项进行风险评估;

c)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

(3)控制活动

控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产

分离等政策、程序或措施。

控制活动体现为:自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等,在相关部门和相

关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位

负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律

合规部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防

线。

(4)信息与沟通

公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报

渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职

责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清

晰的业务报告系统。

(5)内部监控

内部监控由公司治理与风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和法律合规部等部门

在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律合规部,其中监察稽核人

员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内

部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进

公司内部管理制度有效地执行。

3.基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

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四、基金托管人

(一)基金托管人概况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:牛锡明

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

邮政编码:200120

注册时间:1987年3月30日

注册资本:742.62亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:汤嵩彦

电话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国发钞行之一。1987

年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总

部设在上海。2005年6月,交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易

所挂牌上市。根据2014年《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位

列第19位,跻身全球银行20强;根据《财富》杂志发布的“世界500强公司”排行榜,交通

银行位列第217位。2014年荣获《首席财务官》杂志评选的“最佳资产托管奖”。

截至2015年9月30日,交通银行资产总额达到人民币7.21万亿元,实现净利润人民币

520.40亿元。

交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级

专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,

是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

牛锡明先生,董事长、执行董事。

牛先生2013年10月至今任本行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10月任本行董事

长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生

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1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位,1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技

术经济专业,获硕士学位,1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。

彭先生2013年11月起任本行副董事长、执行董事,2013年10月起任本行行长;2010年4

月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、

总经理;2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年8月任本行副

行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助

理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。

彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。

袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年8月,历任本行

资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年12月至2007年12

月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级

经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经

学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截止 2015 年 9 月 30 日,交通银行共托管证券投资基金 139 只。此外,还托管了基金公

司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投

资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资

产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产和 QDLP 资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证

托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有

效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机

制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环

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节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的

自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保

各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础

上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、

控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险

控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了

一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、

高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部业务风险管理暂

行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、

《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行

资产托管部业务资料管理制度》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到

业务分工合理,技术系统完整独立,业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息

披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施实现全流

程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准

的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督

和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及时通知基金管理人

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予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行

复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通

银行须报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受

到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高

级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人:郭特华

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传真:010-66583111

联系人:王秋雅

公司网站:www.icbccs.com.cn

2.代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

传真:010-66107914

客户服务电话:95588

网址:http://www.icbc.com.cn/

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(2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

联系人:张宏革

电话:021-58781234

传真:021-58408483

客户服务电话:95559

网址:http://www.bankcomm.com/

(3)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

联系人:侯燕鹏

传真:010-66594431

客户服务电话:95566

网址:http://www.boc.cn/

(4)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人:李建红

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83198888

传真:0755-83195049

客户服务电话:95555

网址:http://www.cmbchina.com/

(5)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:常振明

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联系人:丰靖

传真:010-65550828

客户服务电话:95558

网址:http://bank.ecitic.com/

(6)北京农商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门内大街 410 号

办公地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座

法定代表人:乔瑞

联系人:王薇娜

电话:010-63229475

传真:010-63229478

客户服务电话:96198

网址:http://www.bjrcb.com

(7)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号光大中心

法定代表人:唐双宁

联系人:朱红

电话:010-63636153

传真:010-63636157

客户服务电话:95595

网址:http://www.cebbank.com

(8)中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人:王东明

联系人:陈忠

电话:010-84588888

传真:010-84865560

客户服务电话:010-84588888

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网址:http://www.cs.ecitic.com/

(9)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层

办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

网址:http://www.zxwt.com.cn

(10)中信证券(浙江)有限责任公司

注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层

法定代表人:沈强

联系人:周妍

电话:0571-86811958

传真:0571-85783771

客户服务电话:0571-95548

网址:http://www.bigsun.com.cn/

(11)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

电话:010-85130588

传真:010-65182261

客户服务电话:4008888108

网址:http://www.csc108.com/

(12)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

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办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

电话:0755-82960223

传真:0755-82943636

客户服务电话:4008888111;95565

网址:http://www.newone.com.cn/

(13)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨

电话:021-22169081

传真:021-22169134

客户服务电话:4008888788;95525

网址:http://www.ebscn.com/

(14)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市淮海中路 98 号

办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人:王开国

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219275

传真:021-63602722

客户服务电话:95553

网址:http://www.htsec.com/

(15)国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

网址:www.guodu.com

24

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客户服务电话:400-818-8118

(16)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

联系人:黄维琳、钱达琛

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523 或 4008895523

网址:www.swhysc.com

(17)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

客户服务电话:4008001001

网址:http://www.essences.com.cn

(18)信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

电话:010-63080985

传真:010-63080978

客户服务电话:4008008899

网址:http://www.cindasc.com

(19)中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经十路 20518 号

25

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办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

客户服务电话:95538

网址:http://www.qlzq.com.cn/

(20)东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市自由大路 1138 号

办公地址:吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

电话:0431-85096709

传真:0431-85096795

客户服务电话:0431-85096709

网址:http://www.nesc.cn

(21)渤海证券股份有限公司

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人:王春峰

联系人:王兆权

电话:022-28451861

传真:022-28451892

客户服务电话:4006515988

网址:http://www.bhzq.com

(22)中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路 291 号

办公地址:南昌市抚河北路 291 号

法定代表人:杜航

联系人:余雅娜

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电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客户服务电话:400-8866-567

网址:http://www.avicsec.com/

(23)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人:余维佳

联系人:张婷

电话:023-63786220

传真:023-63786212

客户服务电话:4008096096

网址:http://www.swsc.com.cn

(24)德邦证券有限责任公司

注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人:方加春

联系人:罗芳

电话:021-68761616

传真:021-68767981

客户服务电话:4008888128

网址:http://www.tebon.com.cn

(25)厦门证券有限公司

注册地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址:厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人:傅毅辉

联系人:卢金文

电话:0592-5161816

传真:0592-5161102

客户服务电话:0592-5163588

27

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网址:http://www.xmzq.cn

(26)西藏同信证券有限责任公司

注册地址:拉萨市北京中路 101 号

法定代表人:贾绍君

联系电话:021-36535002

传真:021-36533017

联系人:汪尚斌

公司网址:www.xzsec.com

客户咨询电话:40088-11177

(27)国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街 95 号

办公地址:成都市东城根上街 95 号

法定代表人:冉云

联系人:金喆

电话:028-86690126

传真:028-86690126

客服电话:4006600109

网址:www.gjzq.com.cn

(28)新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

法定代表人:刘汝军

联系人:马骏杰

电话:010-83561329

传真:010-83561094

客服电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(29)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

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法定代表人:陈有安

联系人:田薇

电话:010-66568430

传真:010-66568990

客户服务电话:4008888888

网址:http://www.chinastock.com.cn/

(30)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

邮编:100032

办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人:林义相

联系人:尹伶

电话:010-66045529

传真:010-66045518

客户服务电话:010-66045678

网址:http://www.txsec.com

(31)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

联系人:童彩萍

联系电话: 0755-33227950

传真: 0755-82080798

客户服务电话: 4006-788-887

网址: www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

(32)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人:闫振杰

联系人:宋丽冉

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联系电话: 010-62020088

客服电话:4008-886-661

传真: 62020088-8802

网址: www.myfund.com

(33)上海天天基金销售有限公司

注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

联系电话:021-54509988-7019

客服电话:400-1818-188

传真:021-64385308

网址:www.1234567.com.cn

(34)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

联系人:周嬿旻

电话:0571-28829790,021-60897869

客服电话:4000-766-123

传真:0571-26698533

网址:http://www.fund123.cn/

(35)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

法定代表人:杨文斌

联系人:薛年

联系电话:021-58870011-6705

客服电话:400-700-9665

传真:021-68596916

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网址:http://www.ehowbuy.com/

(36)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼

法定代表人:汪静波

联系人:李玲

联系电话:021-38602750

客服电话:400-821-5399

传真:021-38509777

网址: http://www.noah-fund.com/

(37)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址:北京朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人:王莉

联系人:习甜

联系电话:010-85650920

客服电话:400-920-0022

传真:010-85657357

网址: http://licaike.hexun.com/

(38) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址:拱墅区霞湾巷 239 号 8 号楼 4 楼 403 室

办公地址:杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 8 层

法定代表人:陆彬彬

联系人:鲁盛

联系电话:0571-56028617

客服电话:400-068-0058

传真:0571-56899710

网址: www.jincheng-fund.com

(39)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

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办公地址:上海东方路 989 号中达大厦 2 楼

法定代表人:盛大

联系人:徐雪吟

联系电话:021-50583533-3011

客服电话:400-005-6355

传真:021-50583533

网址: www.leadfund.com.cn

(40)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元

办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人:赵学军

联系人:景琪

联系电话:010- 65215266

客服电话:010-85572999

传真:010-65185678

网址: http://www.harvestwm.cn/

(41) 万银财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内

办公地址:中国北京朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201

法定代表人:李招弟

联系人:高晓芳

联系电话: 010-59393920-811

客服电话:4008080069

传真: 010-59393074

网址: www.wy-fund.com

(42)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系人:杨翼

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联系电话:0571-88911818

客服电话:4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(43)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

联系电话:021-20691832

客服电话:400-089-1289

传真:021-58787698

网址: http://www.erichfund.com

(44)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

法定代表人:马令海

联系人: 邓洁

联系电话: 010-58325388-1105

客服电话:4008507771

传真: 010-58325282

网址: t.jrj.com

(45) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址: 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

联系人: 程刚

联系电话: 010-85892781

客服电话: 400-609-9500

网址: www.yixinfund.com

(46)一路财富(北京)信息科技有限公司

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注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人:吴雪秀

联系人:苏昊

联系电话:010-88312877-8033

客服电话:400-001-1566

网址:www.yilucaifu.com

(47)中国国际期货有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址:北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层

法定代表人:王兵

联系人:赵森

联系电话:010-65807399

客服电话:95162

网址:www.cifco.net

(48)中期资产管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层

法定代表人:路瑶

联系人:侯英建

联系电话:010-65807865

客服电话:010-65807609

网址:www.cifcofund.com

(49)中天嘉华基金销售有限公司

注册地址:北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间

办公地址:北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层

法定代表人:黄俊辉

联系人:张立新

联系电话:010-58276785

客服电话:400-650-9972

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网址:www.sinowel.com

(50)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

法定代表人:杨涛

联系人:周君

联系电话:010-53570568

客服电话:400-819-9868

网址:www.tdyhfund.com

(51)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

法定代表人:罗细安

联系人:李皓

联系电话:13521165454

客服电话:400-001-8811

网址:www.zengcaiwang.com

(52)海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

法定代表人:刘惠

联系人:冯立

联系电话:021-80133535

客服电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(53)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址:上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人:申健

联系人:付江

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联系电话:021-20219988*31781

客服电话:020-20219931

网址:https://8.gw.com.cn/

(54)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址:上海市黄浦区中山南路100号19层

法定代表人:冯修敏

联系人:周丹

电话:021-33323999*8318

客服电话:4008202819

网站:fund.bundtrade.com

(55)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省 成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 座 1502 室

联系人:付勇斌

电话:028-86758820

传真:028-86758820-805

客服电话:4008-588-588

网址:www.pyfund.com.cn/

(56 ) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人:郭坚

联系人:宁博宇

电话:021-20665952

传真:021-22066653

客户服务电话: 4008219031

网址:www.lufunds.com

(57)华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

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办公地址:上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4 楼

法定代表人: 路昊

联系人: 茆勇强

电话:021-61058785

传真: 021-61642088

客户服务电话:021-61058785

网址:www.huaruisales.com

(58)北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室

法定代表人:董浩

联系人: 张婷婷

电话:010-66045608

传真:010-66045500

客户服务电话: 400-068-1176

网址:www.jimufund.com

(59)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人:燕斌

联系人: 凌秋艳

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客户服务电话: 400-046-6788

网址:www.66zichan.com

(60)君德汇富投资咨询有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室

法定代表人:李振

联系人:魏尧

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电话:010-65181028

传真:010-65174782/65231189

客服电话:400-066-9355

网址:www.kstreasure.com

(61)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

电话:021-63333319

传真:021-63332523

客户服务电话:4000 178 000

网址:www.lingxianfund.com

(62)北京微动利投资管理有限公司

注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人: 梁洪军

联系人 :季长军

电话: 010-52609656

传真: 010-51957430

客户服务电话:400-819-6665

网址:www.buyforyou.com.cn

(63)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

书有限公司)

办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室

法定代表人:齐小贺

联系人 刘勇

电话: 0755-83999907-813

传真: 0755-83999926

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客户服务电话: 0755-83999907

网址: www.jinqianwo.cn

(64)汉口银行股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区建设大道 933 号

法定代表人:陈新民

联系人:李欣

电话:027-82656704

传真:027-82656236

客服电话:96558(武汉)4006096558(全国)

网址:www.hkbchina.com

(65)成都农村商业银行股份有限公司

注册地址:四川省成都市武侯区科华中路88号

办公地址:四川省成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座6楼

法定代表人:陈萍

联系人: 杨琪

电话:028-85315412

传真:028-85190961

客服电话:4006-028-666

网址:www.cdrcb.com

(66)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

办公地址:广东省东莞市东城区鸿福东路2号

法定代表人:何沛良

联系人:林培珊

电话: 0769-22866254

传真: 0679-22866282

客服电话:0769-961122

网址:www.drcbank.com

(67)齐商银行股份有限公司

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注册地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号

办公地址:山东省淄博市张店区金晶大道105号

法定代表人:杲传勇

联系人:郭媛媛

电话: 0533-2178888-9535

传真:0533-2163766

客服电话:400-86-96588

网址:www.qsbank.cc

(68)德州银行股份有限公司

注册地址:山东省德州市三八东路1266号

办公地址:山东省德州市三八东路1266号

法定代表人:孙玉芝

联系人:王方震

电话: 0534-2297326

传真:0533-2297327

客服电话:40084-96588

网址:www.dzbchina.com

(69)威海市商业银行股份有限公司

注册地址:威海市宝泉路9号

办公地址:威海市宝泉路9号

法定代表人:谭先国

联系人:刘文静

电话: 0631-5211651

传真:0631-5215726

客服电话:40000-96636

网址:www.whccb.com

(70)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东南路500号

办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼

法定代表人:吉晓辉

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联系人:于慧

电话:021-61618888

传真:021-63602431

客户服务电话:95528

网址:http://www.spdb.com.cn

(71)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

联系人:芮敏祺

电话:021-38676666

传真:021-38670161

客户服务电话:95521

网址:http://www.gtja.com/

(72)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳市福田区深南大道4011号港

中旅大厦24楼

法定代表人:吴万善

联系人:庞晓芸

电话:025-84457777

传真:025-84579763

客户服务电话:95597

网址:http://www.htsc.com.cn/

(73)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:齐晓燕

电话:0755-82130833

41

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传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:http://www.guosen.com.cn/

(74)中国民族证券有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

法定代表人:何亚刚

联系人:李小雅

电话:010-59355930

传真:010-66553791

客户服务电话:400-889-5618

网址:http://www.e5618.com

(75)中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人:龙增来

联系人:刘毅

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

客户服务电话:4006008008

网址:http://www.china-invs.cn/

(76)平安证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:杨宇翔

联系人:郑舒丽

电话:0755-22626172

传真:0755-82400862

客户服务电话:4008816168

42

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网址:http://www.pingan.com/

(77)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号A座3、5层

法定代表人:宋德清

联系人:黄恒

联系电话:010-58568235

联系传真:010-58568062

公司网址:www.hrsec.com.cn

客服电话:010-58568118

(78)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

法定代表人:李工

联系人:甘霖

电话:0551-65161666

传真:0551-65161600

客户服务电话:0551-96518/4008096518

网址:http://www.hazq.com/

(79)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

联系人:陈春林

传真:010-68858117

客户服务电话:95580

网址:http://www.psbc.com

(80)兴业银行股份有限公司

注册地址:福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号

43

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法定代表人:高建平

联系人:刘玲

电话:021-52629999

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(81)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国资大厦B座4楼

法定代表人:余磊

联系电话:(027)87618889

传真:(027)87618882

联系人:刘鑫

客服电话:(027)87618889

公司网址:http://www.tfzq.com

(82)中国国际金融有限公司

注册地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

办公地址:中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层

法定代表人:金立群

联系人:罗春蓉 武明明

电话:010-65051166

传真:010-65051156

客户服务电话:(010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址:http://www.cicc.com.cn/

(83)南京银行股份有限公司

注册地址:南京市白下区淮海路 50 号

办公地址:南京市玄武区中山路 288 号

法定代表人:林复

联系人:刘晔

电话:025-86775335

传真:025-86775376

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客户服务电话:4008896400

网址:http://www.njcb.com.cn

(84)广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区农林下路 83 号

办公地址:广州市越秀区农林下路 83 号

法定代表人:董建岳

联系人:李静筠

电话:020-38321739

传真:020-87311780

客户服务电话:4008308003

网址:http://www.cgbchina.com.cn/

(85)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

客户服务电话:95599

网址:http://www.abchina.com

(86)东亚银行(中国)有限公司

注册地址: 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

办公地址: 上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 29 楼

法定代表人: 李国宝

联系人: 李杰

电话: 021-3866 3823

传真: 021-3867 5314

客户服务电话:800-830-3811

网址:www.hkbea.com.cn

(87)宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

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联系人:胡技勋

电话: 0574-89068340

传真:0574-87050024

客服电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的

机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

(二)基金注册登记机构

名 称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、

甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

注册登记业务办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

法定代表人:郭特华

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传 真:010-66583100

联系人:朱辉毅

(三)律师事务所及经办律师

名 称:北京市金杜律师事务所

住 所:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心办公楼东楼20层

负责人:王玲

电 话:(010)58785588

传 真:(010)58785566

经办律师:靳庆军、晁燕华

(四)会计师事务所及经办注册会计师

名 称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住 所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城,东三办公楼16层

法定代表人:葛明

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经办注册会计师:李慧民,王珊珊

联系电话:(010)58152145

传真:(010)58114645

联系人:王珊珊

六、基金的募集

(一)基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2014 年 5 月 20 日证监许可【2014】

502 号文核准。

(二)基金的类型

混合型发起式证券投资基金。

(三)基金的运作方式

契约型开放式。

(四)基金存续期间

不定期。

(五)基金份额面值

本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。

(六)基金份额类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额;不收取认购、申购

费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。

本基金A类、B类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和

B类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计算日该

类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认/申购的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,详见本招募说明书相关

内容。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与

基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的

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申购费率或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办

法》的规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

(七)发起资金的认购

本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不

少于 3 年。高管或者基金经理在锁定期内离职,不能提前赎回发起份额,并在基金合同生效

公告、基金定期报告中披露基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理

以及基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况,法律法规或证监会另有规

定的除外。

其中发起资金指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人

员或基金经理(指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者,包括但可能不限于本基金的

基金经理,同时也可以包括基金经理之外公司投研人员,下同)等人员出资认购发起式基金

份额的资金。

七、基金合同的生效

(一)基金合同生效

本基金基金合同已于 2014 年 6 月 26 日生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正

式开始管理本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万

元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理

人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时,从其规定。

(三)基金的自动终止

本基金基金合同生效满三年之日,若基金资产规模低于 2 亿元的,基金合同自动终止。

若届时的法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金

可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

八、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回办理的场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

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书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,

投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

(二)申购和赎回的开放日及开放时间

1.开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2014 年 9 月 24 日起开始办理日常申购、赎回业务。

(三)申购与赎回的原则

1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算;

2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(四)申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2.申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请成立;

登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎

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回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,

款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

3.申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

(五)申购和赎回的数量限制

根据我公司于 2014 年 11 月 1 日刊登在三大报、公司网站上的《关于工银瑞信基金管理

有限公司旗下部分开放式基金调整申购、赎回、定投及单个账户最低保留份额限制等业务规

则的公告》,自 2014 年 11 月 5 日起,本基金的申购与赎回的数额限制如下调整:

1.申购时,投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元;通过本基金管理

人电子自助交易系统申购,每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元;通过本基金管理人直

销中心申购,首次最低申购金额为 100 万元人民币,已在直销中心有认/申购本公司旗下基

金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制,单笔申购最低金额为 10 元人民币。实际操

作中,以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申

购金额的限制。

2.每次赎回基金份额不得低于 10 份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点

保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构

的具体规定为准。

通过本基金管理人电子自助交易系统赎回,每次赎回份额不得低于 10 份。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合

同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国

证监会备案。

(六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1.A 类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产;B 类基金份额不收取申购费

用。

2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

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收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,法律法规另有规定的,从其规定。其余用于

支付登记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率

或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4.基金管理人及基金销售机构可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下对

基金销售费用实行一定的优惠。基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情

形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等

进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监

部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率。

(七)申购份数与赎回金额的计算方式

1. 申购份额的计算方式:

本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购费用;投资者可以多次申购本基金,申购

费率按每笔申购申请单独计算。本基金 B 类基金份额不收取申购费。具体费用安排如下表所

示。

费用种类 A 类基金份额 B 类基金份额

M<100 万 1.5%

100 万≤M<300 万 1.0%

申购费率 0%

300 万≤M<500 万 0.8%

M≥500 万 按笔收取,1,000 元/笔

M<100 万 0.6%

养老金特定 100 万≤M<300 万 0.4%

0%

申购费率 300 万≤M<500 万 0.32%

M≥500 万 按笔收取,1,000 元/笔

注:1.M 为申购金额;

2.实施特定申购费率的养老金客户包括:全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企

业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。如将来出现经养老基金监

管部门认可的新的养老基金类型,本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,

并按规定向中国证监会备案。

3.养老金客户须通过我公司直销柜台申购。

(1)A 类基金份额

如果投资人(非养老金客户)选择申购 A 类基金份额,则申购份数的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

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申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产

承担,产生的收益归基金财产所有。

例:某投资人(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日

A 类基金份额净值为 1.05 元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08 元

申购费用=50,000-49,261.08=738.91 元

申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31 份

即:投资人投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值

为 1.05 元,则其可得到 46,915.31 份基金份额。

(2)B 类基金份额

如果投资人选择申购 B 类基金份额,则申购份数的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日 B 类基金份额净值

各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产

承担,产生的收益归基金财产所有。

例:某投资人投资 5 万元申购本基金的 B 类基金份额,假设申购当日 B 类基金份额净值

为 1.05 元,则可得到的申购份额为:

申购份额=50,000/1.05=47,619.05 份

即:投资人投资 5 万元申购本基金的 B 类基金份额,假设申购当日 B 类基金份额净值

为 1.05 元,则其可得到 47619.05 份基金份额。

2. 赎回金额的计算

A 类基金份额和 B 类基金份额赎回费率均随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具

体赎回费率结构如下表所示。

费用种类 A 类基金份额 B 类基金份额

持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率

Y<7 天 1.5%

Y<30 天 0.5%

赎回费率 7 天≤Y<30 天 0.75%

30 天≤Y<6 个月 0.5%

Y≥30 天 0%

Y≥6 个月 0%

注: Y 为持有年限,6 个月指 180 天

(1)A 类基金份额

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本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,

赎回金额=赎回份数×赎回当日 A 类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金

额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生

的收益归基金财产所有。

例:某投资人赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有时间为 2 个月,对应的赎回费率为

0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.25 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.25=12,500 元

赎回费用=12,500×0.5%=62.50 元

净赎回金额=12,500-62.50=12,437.50 元

即:投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额,持有期限为 2 个月,假设赎回当日 A 类

基金份额净值是 1.25 元,则其可得到的赎回金额为 12,437.50 元。

(2)B 类基金份额

本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,

赎回金额=赎回份数×赎回当日 B 类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;赎回金

额结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生

的收益归基金财产所有。

例:某投资人赎回本基金 1 万份 B 类基金份额,持有时间为 2 个月,假设赎回当日 B

类基金份额净值是 1.25 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.25=12,500 元

赎回费用=12,500×0%=0 元

净赎回金额=1,2500-0=1,2500 元

即:投资人赎回本基金 1 万份 B 类基金份额,持有期限为 2 个月,假设赎回当日 B 类

基金份额净值是 1.25 元,则其可得到的赎回金额为 12,500 元。

3.基金份额净值计算

53

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由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额将分别计算基金份额净值,

计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额余额。

基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。由

此产生的误差在基金财产中列支。

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计

算或公告,并报中国证监会备案。

4.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,对于持有 A、B 类份额持有期少于

30 日的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有 A 类份额持有期少于 3 个月的,不低

于赎回费总额的 75%计入基金财产;对于持有 A 类份额持有期长于 3 个月但小于 6 个月的,

不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对于持有 A 类份额持有期长于 6 个月的,不低于赎

回费总额的 25%计入基金财产。

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购

申请。

3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

益时。

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩

产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒

体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回

54

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申请或延缓支付赎回款项。

3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管

理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管

理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2.巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

55

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要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

20 个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

3.巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上

刊登公告。

(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规

定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新

开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3.如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,

基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告 ,并公告最近 1

个开放日的基金份额净值。

4.如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人最迟于重新开放日在至少一家

指定媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告。

(十二)基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

(十三)基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上

述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。基金销

售机构可以按照规定标准收取过户费用。

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(十四) 基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

(十五)定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

(十六) 基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

九、基金的投资

(一)投资目标

合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例,优选数量化投资策略进行投资,在有效

控制风险的基础上,运用股指期货对冲市场波动风险,追求稳定的长期正投资回报。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中央银行票据、中期

票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价

值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、

卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸

的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合

约价值的合计值。

每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的95%。

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政

府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)

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项及第(五)项的限制。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金

既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融

资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时

基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披

露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需

召开基金份额持有人大会决定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力,相机使用

组合 Alpha 对冲策略、个股 Alpha 策略、事件驱动策略等多个量化策略,通过合理匹配收益

与风险水平构建投资组合。

本基金量化优选投资策略具有金融工具分散、多 Alpha 来源、低 Beta、适度风险敞口

的特点。投资管理人依据对市场的展望,灵活选择股票、债券、股指期货等金融工具,通过

多个 Alpha 策略避免单一策略的超额收益率波动风险,构造低波动率、低下方风险的投资组

合。

1.组合 Alpha 对冲策略

组合 Alpha 对冲策略包括成长股投资策略和多因子基本面量化投资策略,本策略利用主

动投资获取超额收益(Alpha),并使用股指期货对冲掉市场 Beta 取得稳定的绝对回报。

(1)成长股投资策略

根据公司 R0E 环比增速并结合估值,将成长型公司分为稳健成长型、快速成长型、拐点

成长型三类,并运用成长股研究模型,以及三类成长型公司的量化指标选股。从成长性和估

值水平两个维度对可买股票进行筛选排序,将研究范围锁定于成长性高和估值水平合理的股

票,通过对公司的产业空间、政策空间、行业空间、产品空间、市值空间、管理提升空间等

基本面进行深度分析,最终选择既具备成长潜力又处于合理价格区间的股票,追求组合的长

期资本增值。

(2)多因子基本面量化投资策略

使用基本面数量化股票投资分析系统对股票池的个股,分别从增长因素、估值水平、盈

利能力、负债率等因素组进行量化评分。然后根据每组因素对投资价值的贡献,赋予相应的

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权重。最后通过每个个股的综合排序,选择最具投资吸引力的上市公司构建投资组合。

2.个股 Alpha 策略

结合宏观经济、行业趋势、目标公司的特性,评估公司业绩成长的质量、幅度、持续性

及确定性;买入精选优质、风险收益比最佳的股票构成投资组合。投资组合采用重仓集中投

资及中长期持有的交易策略。本基金根据宏观、行业及公司本身的信息变化评估个股的投资

价值,力求领先于市场作出投资决策反应。

个股Alpha策略主要在市场看跌期间进行股指期货风险对冲。

3.事件驱动策略

事件驱动策略通过提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的时间,并充分把握交易

实际获取超额回报。本策略主要包括财务报表业绩预增交易策略、指数调整交易策略、股东

增持交易策略。

(1)财务报表业绩预增交易策略

通过四个基本条件筛选个股:业绩预增主要靠主营业务增长、预告业绩环比经营改善、

预告业绩不低于市场一致预期、业绩预增公告日之后股价还未充分反应业绩预期增长。原则

上在业绩预告日第二个交易日买入甄选的个股并持有到公司财报披露日。

(2)指数调整交易策略

统计表明,指数调入成分股在指数调整公告日与指数调整日之间具有显著的超额收益;

指数调出成分股在指数调整公告日后具有显著的负超额收益,在指数调整日之后具有显著地

超额收益。指数调整交易策略对调入和调出指数的成分股采取不同的交易策略。

(3)股东增持交易策略

股东增持比例、数量以及持有期会对增持股票的股价走势产生重要影响,高管或大股东

的增持比例越高,股票越有可能获得较多的超额收益。本策略针对股东增持的时间设置股价

反应、增持比率等过滤条件筛选构造相应的投资组合。

4.市场风险对冲策略

本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,按照相关法律法规的有关规定,进

行股指期货投资。

具体而言,本基金主要使用股指期货对权益类头寸进行套期保值和现金流量管理。本基

金在根据量化模型确定权益类头寸的目标市场暴露度后,调整权益类资产主动投资比例并利

用股指期货空头合约进行套期保值。当出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股

指期货来进行流动性风险管理,根据基金净申购或净赎回的规模,分别买入数量匹配的多头

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或者空头股指期货合约,并选择适当的时机平仓。采用股指期货投资策略可以有效对冲权益

类头寸的系统性风险,有效管理现金流量,降低建仓或者调仓过程中的冲击成本。本基金在

股指期货套期保值过程中,将定期测算权益类头寸与股指期货的相关性、投资组合 beta 的

稳定性,精细化确定最优套保比例。

本基金在多数情况下,将保持权益类头寸对股票市场大盘走势的敏感度处于 0-0.2。为

此,基金管理人将采用数量化分析方法,分析本基金持有的权益类资产相对于沪深 300 指数

变化的敏感度,即 Beta 系统,然后利用沪深 300 指数股票指数期货合约,建立沪深 300 指

数期货空头头寸,使本基金的整个权益类头寸对沪深 300 指数变化的敏感度处于 0-0.2。

5.债券及其它金融工具投资策略

由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益

类证券以及可转换债券的投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等,主要服务于流动

性管理,着力于短期投资。

本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具进行套利交

易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进

行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其

合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。

(四)投资管理程序

本基金管理人实行“投资决策委员会领导下的团队制”管理模式,建立了严谨、科学的

投资管理流程,具体包括投资研究、投资决策、组合构建、交易执行和风险管理及绩效评估

等全过程,如图1所示。

60

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投资研究 风

股 投 组 交 分 资

票 内部投资指引 资 合 易 析 组

池 决 构 执 绩 合

法律合规约束 再

债 策 建 行 效 平

基金合同 评

券 衡

池 风险指标约束 估

风险优化模型

图1 投资管理流程

1.投资研究

研究员独立开展研究工作,在借鉴外部研究成果的基础上,开展宏观经济及政策分析、

债券市场分析、行业及上市公司分析,重点分析行业的景气度和各类资产的相对价值,为投

资决策委员会及各基金经理提供独立、统一的投资决策支持平台。

风险管理部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险和投资组合组合

风险进行风险测算,并提供权益类资产以及股指期货的数量化风险分析报告;运作部每日提

供基金申购赎回的数据分析报告,供基金经理决策参考。

2.投资决策

投资决策委员会是基金投资的最高决策机构,投资决策委员会依据风险管理部的研究报

告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定基金总体投资策略及资产配置方案。审核

基金经理提交的投资计划,提供指导性意见,并审核其他涉及基金投资管理的重大问题。

基金经理在公司总体投资策略的指导下,根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资

限制等规定,制定相应的投资计划,报投资决策委员会审批。

3.投资组合构建

基金经理根据投资决策委员会的决议,以及量化风险分析报告和申购赎回报告,利用数

量投资管理系统,选择证券构建基金投资组合,并根据市场变化调整基金投资组合,或者相

机使用股指期货进行风险对冲,进行投资组合的日常管理。

4.交易执行

交易员负责在合法合规的前提下,执行基金经理的投资指令,并实施一线风险监控。

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5.风险分析及绩效评估

风险管理部对投资组合的风险水平及基金的投资绩效进行评估,报风险管理委员会,抄

送投资决策委员会、投资总监、基金经理。并就基金的投资组合提出风险管理建议。

基金管理人对基金的投资行为进行合规性监控,并对投资过程中存在的风险隐患向基金

经理、投资总监、投资决策委员会及风险管理委员会进行风险提示。

6.投资组合再平衡

基金经理根据风险管理及绩效评估结果,结合宏观经济、债券市场、行业分析结果及最

新的公司研究,并结合股指期货市场状况、股票市场流动性、基金申购赎回情况,在风险优

化目标下,对投资组合进行调整、优化、再平衡。

(五)投资限制

1.组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%

—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合

约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持

有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;

(2)每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金

资产净值的95%;

(3)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以

内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;

(4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

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证券规模的 10%;

(12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基

金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10

个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他

重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规

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定,并履行信息披露义务。

(六)业绩比较基准

本基金采用绝对收益型业绩基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税

后)+3%(如遇中国人民银行就该等基准利率进行调整则作相应调整)。

注:一年以内如果央行调整银行定期存款利率,则按利率执行的时间进行加权平均。计算方法为

N1 N N

r r1 r2 2 r3 3

365 365 365

r :加权平均后的一年期银行定期存款利率;

r1、r2、r3:一年期银行定期存款利率;

N1、N2、N3:执行不同的一年期银行定期存款利率的天数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公

告。

(七)风险收益特征

本基金具有低波动率、低下方风险的特点,并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风

险,其预期收益及风险水平低于股票型基金,但高于债券型基金,属于中低风险水平的基金。

(八)基金的融资融券和转融通

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金

既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融

资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时

基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披

露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需

召开基金份额持有人大会决定。

(九)基金的投资组合报告

本投资组合报告期为 2015 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止(财务数据未经审计)。

1 报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 568,405,397.67 7.26

其中:股票 568,405,397.67 7.26

2 固定收益投资 818,056,950.00 10.46

其中:债券 818,056,950.00 10.46

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资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 3,037,906,964.45 38.83

其中:买断式回购的

- -

买入返售金融资产

银行存款和结算备付

6 3,276,853,816.28 41.88

金合计

7 其他资产 122,779,685.02 1.57

8 合计 7,824,002,813.42 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 1,271,462.70 0.02

B 采矿业 - -

C 制造业 365,077,412.09 4.88

电力、热力、燃气及水生

D 195,445.12 0.00

产和供应业

E 建筑业 2,211,979.85 0.03

F 批发和零售业 306,569.10 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 6,985,334.00 0.09

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 98,758,377.01 1.32

术服务业

J 金融业 50,619,679.73 0.68

K 房地产业 564,381.58 0.01

L 租赁和商务服务业 783.84 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

3,212,520.00 0.04

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 38,600,192.34 0.52

S 综合 601,260.31 0.01

合计 568,405,397.67 7.61

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

65

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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600536 中国软件 1,772,358 51,806,024.34 0.69

2 300471 厚普股份 467,828 44,527,869.04 0.60

3 002230 科大讯飞 1,115,878 29,905,530.40 0.40

4 600705 中航资本 1,907,802 29,017,668.42 0.39

5 002475 立讯精密 888,633 26,276,877.81 0.35

6 002179 中航光电 635,567 22,511,783.14 0.30

7 300251 光线传媒 782,900 21,521,921.00 0.29

8 600038 中直股份 499,404 21,199,699.80 0.28

9 000876 新 希 望 1,551,900 21,183,435.00 0.28

10 600085 同仁堂 931,642 20,933,995.74 0.28

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 占基金资产净值比例

债券品种 公允价值(元)

号 (%)

1 国家债券 4,504,950.00 0.06

2 央行票据 - -

3 金融债券 813,552,000.00 10.89

其中:政策性金融债 813,552,000.00 10.89

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 818,056,950.00 10.95

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,775,000.00 3.36

2 140230 14 国开 30 1,800,000 180,396,000.00 2.41

3 140305 14 进出 05 1,500,000 151,485,000.00 2.03

4 130202 13 国开 02 1,000,000 100,380,000.00 1.34

5 150301 15 进出 01 1,000,000 100,360,000.00 1.34

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6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

/卖) (元)

IC1510 IC1510 -73 -86,449,520.00 724,705.07 -

IF1510 IF1510 -320 -300,038,400.00 -952,920.00 -

IH1510 IH1510 -117 -74,412,000.00 -1,330,080.00 -

公允价值变动总额合计(元) -1,558,294.93

股指期货投资本期收益(元) 330,637,891.23

股指期货投资本期公允价值变动(元) -131,164,373.23

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

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11 投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 96,538,793.58

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 24,097,797.84

5 应收申购款 2,143,093.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 122,779,685.02

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 300471 厚普股份 44,527,869.04 0.60 网下新股自愿锁定

2 000876 新 希 望 21,183,435.00 0.28 重大事项

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十、基金的业绩

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资

有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本基金合同生效日为2014年6月26日,基金合同生效以来(截至2015年9月30日)的投

资业绩及同期基准的比较如下表所示:

工银绝对收益A

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业绩比较基 业绩比较基

净值增长率 净值增长率

阶段 准收益率 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

(1) 标准差(2)

(3) 准差(4)

2014.6.26-2014.12.31 1.00% 0.39% 3.08% 0.02% -2.08% 0.37%

2015.1.1-2015.09.30 10.00% 0.26% 3.97% 0.02% 6.03% 0.24%

成立以来(截止

11.10% 0.32% 7.05% 0.02% 4.05% 0.30%

2015-09-30)

工银绝对收益B

业绩比较基 业绩比较基

净值增长率 净值增长率

阶段 准收益率 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4)

(1) 标准差(2)

(3) 准差(4)

2014.6.26-2014.12.31 0.50% 0.39% 3.08% 0.02% -2.58% 0.37%

2015.1.1-2015.09.30 8.56% 0.26% 3.97% 0.02% 4.59% 0.24%

成立以来(截止

9.10% 0.32% 7.05% 0.02% 2.05% 0.30%

2015-09-30)

2.本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

(2014 年 6 月 26 日至 2015 年 9 月 30 日)

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注: 1.本基金基金合同于 2014 年 6 月 26 日生效。

2.按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符

合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工

具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股

票)、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指

期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—

120%之间;每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基

金资产净值的 95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

十一、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

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以及其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

十二、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资

产及负债。

(三)估值方法

1.证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

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投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最

近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环

境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券

应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值

技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定

公允价值。

4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

5.本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结

算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

6.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根

据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规

73

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定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

(四)估值程序

1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量

计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的

规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送

基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1.估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2.估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

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及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3.估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

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2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利

益,决定延迟估值;

4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

(八)特殊情况的处理

1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金

资产估值错误处理。

2.由于证券交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由

于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行

检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以

免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影

响。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金的证券交易费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.证券账户开户费用、银行账户维护费用;

9.本基金从 B 类基金份额基金的财产中计提销售服务费;

10.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

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(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前 3

个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期

顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,基金托管人复核后于次月前 3

个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3. 销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%。

本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年

度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日 B 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.80%÷当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金

资产中划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机

构等。

上述“一、基金费用的种类中第 3-8、10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

77

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(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.《基金合同》生效前的相关费用;

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基

金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、B 类基金份额的基金销售服务费率等相关费

率。

基金管理人必须在履行适当程序后,于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定

在指定媒体上公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、基金的收益与分配

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益

分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益

分配;

2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现

金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金

分红;

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3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值

减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4.每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B

类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;

5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定

媒体公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

十五、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2.基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如

下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4.会计制度执行国家有关会计制度;

5.本基金独立建账、独立核算;

6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按

照有关规定编制基金会计报表;

7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式

确认。

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(二)基金的年度审计

1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事

务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务

所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

十六、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披

露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2.对证券投资业绩进行预测;

3.违规承诺收益或者承担损失;

4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5.登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6.中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(五)公开披露的基金信息

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公开披露的基金信息包括:

1.基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说

明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

2.基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒体上。

3.《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效

公告。

4.基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒体上。

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5.基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

6.基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒体上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

7.有关发起份额的信息披露

基金管理人应当按照《发起式基金的通知》在基金合同生效公告、基金年报、半年报、

季报中分别披露基金管理公司固有资金、基金管理公司高级管理人员、基金经理(可以包括

基金经理之外公司投研人员)以及基金管理公司股东持有基金的份额、期限及期间的变动情

况。

8.临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以

公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派

出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开;

(2)终止《基金合同》;

(3)转换基金运作方式;

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(4)更换基金管理人、基金托管人;

(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

(7)基金募集期延长;

(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

托管部门负责人发生变动;

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之

三十;

(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

(14)重大关联交易事项;

(15)基金收益分配事项;

(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(18)基金改聘会计师事务所;

(19)变更基金销售机构;

(20)更换基金登记机构;

(21)本基金开始办理申购、赎回;

(22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

(23)本基金发生巨额赎回并延期支付;

(24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

(26)中国证监会规定的其他事项。

9.澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

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10.基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公

告。

11.中国证监会规定的其他信息。

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股

指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

(八)暂停或延迟披露基金信息的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

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2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有

人的利益决定延迟估值时;

4.出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的

任何情况时;

5.法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

十七、基金的风险揭示

本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、

本基金特有投资方法的风险、股指期货投资的风险及其它风险。与投资组合管理直接相关的

风险是市场风险、信用风险及流动性风险,这三种风险可以使用数量化指标加以度量及控制,

而操作风险及其它风险可以建立有效的内控体系加以管理。

1. 市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本

基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。

2. 信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价

格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

3. 流动性风险

因市场交易量不足,导致不能以适当价格进行证券交易的风险。流动性风险还包括当本

基金出现投资者大额赎回时,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的

风险。

4. 操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引

致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

5.本基金特有投资方法的风险

本基金采取的多种量化投资策略可能存在因模型或者交易系统缺陷使基金收益不能达

到投资业绩目标的风险。

6.股指期货投资的风险

本基金使用股指期货作为风险对冲工具。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证

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金交易具有杠杆性,本基金具有以下风险:

1)股指期货交易采用保证金交易方式,潜在损失可能成倍放大,具有杠杆性风险。

2)股指期货合约到期时,本基金的账户如仍持有未平仓合约,交易所将按照交割结算

价将账户持有的合约进行现金交割,因此无法继续持有到期合约,具有到期日风险。

3)持仓组合品种变现时,由于市场流动性严重不足或头寸持有集中度过大导致未在合

理价位成交,存在变现损失风险。

4)股指期货设置了涨跌停板限制,本基金的账户中股指期货持仓可能无法平仓,存在

流动性风险。

5)交易所设置了持仓限制,本基金的账户中股指期货持仓超过限制比例,会被交易所

或期货公司强行平仓,存在强行平仓风险。

6)交易所设置了强制减仓限制,本基金的账户中股指期货持仓符合交易所强制减仓范

围的,存在强制减仓的风险。

7)资产托管人调拨资金不及时,无法向期货公司缴足交易保证金,会被期货公司强行

平仓,存在资金流动性风险。

7. 发起式基金自动终止的风险

本基金同时为发起式基金,在基金募集时,基金管理人及基金经理将运用公司固有资金

及基金经理自有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三

年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人及基金经理将根据自身情况

决定是否继续持有,届时,基金管理人及基金经理有可能赎回认购的本基金份额。另外,在

基金成立满三年之日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,投资者将

面临基金合同可能终止的不确定性风险。

8. 其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力

之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基

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金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中

国证监会备案。

2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经自完成备案手续生效后方可执

行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1.基金合同生效满三年之日,若基金资产规模低于 2 亿元的;若届时的法律法规或证监

会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法

规或证监会规定执行;

2.基金份额持有人大会决定终止的;

3.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的;

4.因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从

事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小

组可以聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现

和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

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(7)对基金财产进行分配;

5.基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

十九、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。

二十、基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要见附件二。

二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为本基金的份额持有人提供一系列的服务(基金管理人将根据基金份额

持有人的需要和有关情况,增加或修改)。具体内容如下:

一、关于基金账户确认

公司向首次开立基金账户的客户寄送《基金账户确认书》(公司获得投资人准确的邮寄

地址)。《基金账户确认书》将在客户开户后15个工作日内寄送。

在基金募集期间新开户的客户,公司将于基金合同生效后的15个工作日内寄送《基金账

户确认书》。

二、关于对账单服务

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1.公司的网站、热线电话提供对账单自助下载服务。

(1)份额持有人可登录公司网站(www.icbccs.com.cn )进入“我的账户”栏目,输入

开户证件号码或基金账号,自助查询或下载任意时段的对账单。

(2)份额持有人用带有传真机的电话,拨打公司热线电话(4008119999),选择自助

服务,按“3”后,输入需要下载的对账单日期,进行对账单自助传真。

2.公司将按照份额持有人的需求,提供纸质、电子邮件、短信对账单。上述对账单需份

额持有人通过电话、邮件、短信等向公司主动定制。其中:

(1)电子邮件对账单:公司为定制电子邮件对账单的份额持有人提供月度、季度和年

度电子对账单。电子对账单在每月、季、年度结束后15个工作日内向份额持有人指定的电子

信箱发送。

(2)手机短信对账单:公司为定制手机短信对账单的份额持有人发送交易发生时间段

的季度手机短信账单。手机短信对账单在每季度、年度结束后15个工作日内向份额持有人指

定的手机号码发送。

(3)纸质对账单:公司为定制纸制对账单的份额持有人寄送交易发生期间的季度纸质

对账单。季度内无交易发生,公司将不邮寄该季度纸质对账单。定制纸质对账单的份额持有

人将获得年度对账单。纸质对账单的寄送时间为每季度或年度结束后的15个工作日内。

3.提示:由于份额持有人提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详或因邮局投递差错、

通讯故障、延误等原因,造成对账单无法按时准确送达,请及时到原基金销售网点或致电本

公司客服中心办理相关信息变更。如需补发对账单,敬请拨打客服热线电话。

三、关于收益分配方式

本基金默认的收益分配方式是现金分红,份额持有人可通过销售机构选择现金分红或红

利再投资,并通过本公司网站、客户服务中心或销售机构查询基金收益分配方式。

四、关于定期定额投资

本基金可通过销售机构和我公司网上交易系统为份额持有人提供定期定额投资的服务,

即份额持有人可通过固定的渠道,采用固定期限、固定金额的方式申购基金份额。定期定额

投资金额限制以销售机构规定及相关公告为准。

五、关于资讯服务

公司为份额持有人提供本基金信息、基金投资报告、宏观形势分析、基金净值等多种资

讯(电子版)。如需通过手机或电子邮件获得上述资讯,份额持有人可通过公司网站或热线

电话定制。

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六、关于联络方式

公司提供多种联络方式,供份额持有人与公司及时沟通,主要包括:

1.热线电话:4008119999(免长途费),客户服务传真:010-66583100。

(1)人工服务:我公司为客户提供每天24小时人工服务,内容包括:账户信息查询、

基金产品咨询、业务规则解答及网上交易咨询等服务。

(2)自助电话服务:公司提供每天24小时自动语音服务,客户可通过热线电话进行账

户信息、基金份额、基金净值、基金对账单、最新公告的自助查询,以及下载对账单及业务

单据等操作。

2.在线客户服务

公司网站设置了“在线客服”栏目,份额持有人可通过登录公司网站首页,点击“在线

客服”图标通过网络在线开展相关咨询。在线客服服务时间为每天24小时,内容包括:基金

产品咨询、业务规则解答及网上交易咨询等服务。

3.电子邮件和电话留言

份额持有人可向公司客户服务电子邮箱(customerservice@icbccs.com.cn)、热线电话(按

“6”)发送邮件或留言,您的各种服务需求将在一个工作日内得到回复。

七、关于电子化交易

份额持有人可以通过本公司电子自助交易系统(7*24小时服务)办理基金交易业务,包

括:基金认购、申购、赎回、转换、撤单、分红方式变更及查询等业务。电子化交易方式有:

网上交易:客户可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基金交易业务。

网址:https://etrade.icbccs.com.cn/etrading/。

手机APP客户端:操作简单、应用灵活,客户可随时随地通过手机客户端办理业务。下

载方式:客户可以通过在本公司官网下载,也可以通过App Store、91助手、安卓网等应用市

场搜索下载。

微信交易:客户可通过关注“工银微财富”的微信服务号,使用开户身份证号绑定账户

即可办理基金交易业务。

电话交易:是网上交易的一种补充委托方式,客户在外出或者不方便上网的时候可以通

过电话交易系统自助办理基金交易业务。电话:4008119999-3

电子化交易的具体交易操作方法参考公司网站“网上交易”栏目下相关交易指引。

八、关于网站服务

公司网站为客户提供账户查询、产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、基金资

90

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讯、投资策略报告、交易状态查询、基金认购/申购/赎回/定期定额计算器专业理财工具、

定期定额投资理财规划、财富俱乐部积分兑换、微博/微信/网站活动参与和交流等内容的服

务。

九、客户意见、建议或投诉处理

份额持有人可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真、在线客服等渠道对基金管理人

和销售机构提出意见、建议或投诉。

十、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系本公司客户服务电话。

请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十二、其他应披露事项

本基金招募说明书更新期间,本基金及基金管理人的有关公告如下:

1、工银瑞信基金管理有限公司关于增加上海汇付金融服务有限公司为旗下基金销售机

构并实行费率优惠的公告,2015-06-30 ;

2、工银瑞信基金管理有限公司关于在 “京东金融”平台实行基金申购费率优惠的公告,

2015-07-07 ;

3、工银瑞信基金管理有限公司关于直销电子自助交易系统申购费率优惠活动的公告,

2015-07-08 ;

4、工银瑞信基金管理有限公司关于参加数米基金网费率优惠活动的公告,2015-07-08;

5、工银瑞信基金管理有限公司关于增加汉口银行股份有限公司为旗下基金销售机构并

实行费率优惠的公告,2015-07-21 ;

6、关于增加东亚银行(中国)有限公司销售工银瑞信基金管理有限公司旗下五只基金

的公告,2015-07-22 ;

7、工银瑞信基金管理有限公司关于住所变更的公告,2015-07-30;

8、工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加平安证券申购、定投申购费率优

惠活动的公告,2015-08-11 ;

9、工银瑞信基金管理有限公司关于在北京京东世纪贸易有限公司“京东金融”平台实

行基金申购费率优惠的公告,2015-08-13;

10、工银瑞信基金管理有限公司关于增加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

为旗下部分基金销售机构并实行费率优惠的公告,2015-08-13;

91

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

11、关于增加中国农业银行股份有限公司为工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投

资基金销售机构的公告,2015-08-17 ;

12、工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中金公司申购费率优惠活动的公

告,2015-08-19 ;

13、工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告,2015-08-20;

14、工银瑞信基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下基金销售

机构并实行费率优惠的公告,2015-09-01 ;

15、工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告,2015-09-16;

16、工银瑞信基金管理有限公司关于增加成都农村商业银行股份有限公司为旗下基金销

售机构并实行费率优惠的公告,2015-09-17 ;

17、工银瑞信基金管理有限公司关于增加中信期货有限公司为旗下基金销售机构的公

告,2015-09-18 ;

18、工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下基金销

售机构并实行费率优惠,2015-09-30 ;

19、工银瑞信基金管理有限公司关于增加上海联泰资产管理有限公司为旗下基金销售机

构并实行费率优惠的公告,2015-10-22 ;

20、工银瑞信基金管理有限公司关于增加东莞农村商业银行股份有限公司为旗下基金销

售机构并实行费率优惠的公告,2015-10-26 ;

21、工银瑞信基金管理有限公司关于增加齐商银行股份有限公司为旗下基金销售机构的

公告,2015-10-28 ;

22、工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京君德汇富投资咨询有限公司为旗下基金销

售机构并实行费率优惠的公告,2015-10-29 ;

23、工银瑞信基金管理有限公司关于参加上海长量基金销售投资顾问有限公司费率优惠

活动的公告,2015-11-02 ;

24、工银瑞信基金管理有限公司关于参加乐融多源费率优惠活动的公告,2015-11-11 ;

25、工银瑞信基金管理有限公司关于参加嘉实财富费率优惠活动的公告,2015-11-12 ;

26、工银瑞信基金管理有限公司关于增加上海凯石财富基金销售有限公司为旗下基金销

售机构并实行费率优惠的公告,2015-11-17 ;

27、工银瑞信基金管理有限公司关于增加北京微动利投资管理有限公司为旗下基金销售

机构并实行费率优惠的公告,2015-11-23 ;

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

28、关于增加广发银行股份有限公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机

构的公告,2015-11-23 ;

29、工银瑞信基金管理有限公司关于参加上海利得费率优惠活动的公告,2015-11-27 ;

30、工银瑞信基金管理有限公司关于增加德州银行股份有限公司为旗下基金销售机构的

公告,2015-11-27 ;

31、工银瑞信基金管理有限公司关于增加威海市商业银行股份有限公司为旗下基金销售

机构的公告,2015-12-01 ;

32、工银瑞信基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理有限公司为旗下基金销售机

构并实行费率优惠的公告,2015-12-03 ;

33、工银瑞信基金管理有限公司关于在北京京东世纪贸易有限公司“京东金融”平台实

行基金申购费率优惠的公告,2015-12-04 ;

34、工银瑞信基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司为旗下部分基金销售机

构的公告,2015-12-21 。

二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支

付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

二十四、备查文件

(一)中国证监会核准工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金募集的文件

(二)《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金合同》

(三)《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

以上第(一)至(五)项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所,第(六)

项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅,在支付工本费后,

可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一六年二月五日

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

附件一

基金合同摘要

一、基金合同当事人的权利与义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

除根据《基金合同》约定,A 类基金份额与 B 类基金份额分别计算基金份额净值,两类

份额参与基金收益分配及清算后剩余基金财产分配获得分配的金额可能存在一定差异外,每

份基金份额具有同等的合法权益,但 A 类、B 类基金份额持有人持有的每一份基金份额在其

份额类别内拥有完全同等的合法权益。

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者自行召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

1

工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利与义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

2

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和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

3

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(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利与义务

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

4

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(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

半年度和年度基金报告出具意见,说明半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理

人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

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(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的

投票权。

(一)召开事由

1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式 ;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略 ;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 更新的招募说明书

的事项。

2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率

或变更收费方式、调整基金份额类别的设置;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围

内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

(6)按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托

管人自行召集。

4.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含

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10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干

扰。

6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒体公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基

金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表

决意见寄交的截止时间和收取方式。

3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票

进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的

计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到

指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见

的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现

场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或

托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份

额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

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并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。

2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截

至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面

意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定,并与基金登记机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

(五)议事内容与程序

1.议事内容及提案权

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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2.议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以

上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项

均以一般决议的方式通过。

2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管

人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

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基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(七)计票

1.现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

2.通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。

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基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内

容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召

开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金

份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国

证监会备案。

2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经自完成备案手续生效后方可执行,

自决议生效后两日内在指定媒体公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行适当程序后,《基金合同》应当终止:

1.基金合同生效满三年之日,若基金资产规模低于 2 亿元的;若届时的法律法规或证监

会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充,则本基金可以参照届时有效的法律法

规或证监会规定执行;

2.基金份额持有人大会决定终止的;

3.基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承

接的;

4.因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1.基金财产清算组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产

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清算组,基金管理人组织基金财产清算组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2.基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证

券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以

聘用必要的工作人员。

3.基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

4.基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由

基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金合同终止并报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

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好协商未能解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,

按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人

均具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

除争议所涉内容之外,基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继续履行。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

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附件二

基金托管协议摘要

一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

(1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的

投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包

括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中央银行票据、中

期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货,以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价

值的比例范围在80%—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、

卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸

的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合

约价值的合计值。

每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的95%。

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政

府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第(一)项、第(三)

项及第(五)项的限制。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金

既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,经与基金托管人协商一致后,参与融

资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时

基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披

露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需

召开基金份额持有人大会决定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

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以将其纳入投资范围。

基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。

(2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投

资、融资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定:

1.本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%

—120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合

约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入

持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计

值;

2.每个交易日日终,持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资

产净值的 95%;

3.在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内

的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;

4.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

5.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

6.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

7.本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

8.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

9.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

10.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

11.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

12.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

13.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

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14.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

15.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

16.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当

在 10 个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。

(3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁

止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

1.承销证券;

2.违反规定向他人贷款或者提供担保;

3.从事承担无限责任的投资;

4. 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资;

6. 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其

他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,

应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构

的规定,并履行信息披露义务。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上

述规定的限制。根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金合同生效后 2 个

工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或者与本机构

有其他重大利害关系的公司名单,以上名单发生变化的,应及时予以更新并通知对方。

(4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人

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参与银行间债券市场进行监督。

(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与

银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名

单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定

期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后

2 个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已

与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

(2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易

对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。

(5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人

选择存款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确

定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金

投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2.基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协

议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、资金划拨、账目

核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和

职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。

3.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

4.基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

1.基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通

知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规

定。

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2.流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开

发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重

大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。

3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董

事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应

包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至

少于首次执行投资指令之前一个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人

有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后以书面或其他双方认可的方式确

认收到上述资料,并在投资日期前反馈审核情况。

4.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有

关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价

格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流

通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、

完整,并应至少于拟执行投资指令前一个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金

托管人有足够的时间进行审核。

5.基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资

料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的

消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通

受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指

令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国

证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金

托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。

(7)基金托管人对基金投资流中期票据的监督

1.基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中期

票据相关流动性风险处置预案提供给托管人,托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动

性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督。

2.基金管理人确定基金投资中期票据的,应向托管人提供其托管基金拟购买中期票据的

5

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数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。

3.托管人收到上述资料后应认真审核,并及时反馈审核结果。

4.如托管人发现基金管理人的投资指令违反相关规定的,托管人有权拒绝执行,因拒绝

执行该指令造成基金财产损失的,托管人不承担责任。

5.双方应严格依照约定发送和执行相关的投资指令。

6.托管人根据约定及时划付资金,保证交易的顺利完成。

7.基金管理人应根据证券投资基金信息披露的相关规定,在基金季报、半年报、年报

等报告中公开披露基金投资中期票据的相关信息。

(8)基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资其

他方面进行监督。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计

算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理

人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管

人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中国证监会。

(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并

改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会

报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法

规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金

管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及

纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进

行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金

管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基

金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他

有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监

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会报告。

二、基金管理人对基金托管人的业务核查

1. 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对基金

托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金

财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户,是否及时、准确复核基金管理

人计算的基金资产净值和基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照

法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2. 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应

积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财

产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。

3. 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托

管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有

权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事

项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中

国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

4. 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基

金托管人在限期内纠正。

三、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

(1) 基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、

分配基金的任何资产。

(2) 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

(3) 基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户。

(4) 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立。

(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金

管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达基金银

行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失

的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。基金托管人对此不承担任何责任。

(二)基金合同生效时募集资产的验证

基金募集期满之日起 10 日内,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人

人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券相关业务

资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含

7

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2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托

管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。

(三)基金的银行存款账户的开立和管理

(1)基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

(2) 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国

人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切

货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益,均需通过本基金的银行

存款账户进行。

(3)本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用基金的任何

银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

(4)基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付,

并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的资金结算汇划业务。

(5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结

算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理的有关规定》、《支付结算办

法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

(四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立

证券账户。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立

基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

(五)债券托管账户的开立和管理

(1)募集资金经验资后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中

央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券

托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。在上述手续办理完毕后,基金管

理人负责配合托管人提供备案及开户的相关资料,并申请基金进入全国银行间同业拆借市场

进行交易,由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

(2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,

协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。

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(六)其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投

资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的

规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

基金管理人、资产托管人根据与期货公司三方签定的《金融期货投资操作备忘录》约定

开立相关期货账户。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管

实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管

人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金

资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管

理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与

基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至

少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按

照国家有关规定执行。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合

同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

四、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规

定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值,以约定方式发送给

基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管

理人对基金份额净值予以公布。

本基金按以下方法估值:

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日

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后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近

交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境

发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

确定公允价格;

3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格;

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市

的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,

按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的

估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技

术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同

一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定

确定公允价值。

(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术

确定公允价值。

(4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

(5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价

的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。当日结算价

及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

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双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布,如托管人计算正确的,托管人不承担由此导致的损失。如双方错误的,

托管人与管理人按托管费与管理费的比例承担由此导致的损失。

(二)净值差错处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

(1)估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

(2)估值错误处理原则

1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估

值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责

任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造

成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支

付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不

当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额

加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

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(3)估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估

值错误的责任方;

2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损

失;

4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进

行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

(4)基金份额净值估值错误处理的方法如下:

1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国

证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(三)基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行

核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理

人的处理方法为准。

(五)会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人

必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而

影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(六)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制,

应于每季度终了后 15 个工作日内完成;更新的招募说明书在基金合同生效后每 6 个月公告

一次,于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内公

告;年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。

基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以传真方式将有关报表提供基金

托管人;基金托管人在 2 个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基

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金管理人在季度报表完成当日,以约定方式将有关报表提供基金托管人;基金托管人在 5

个工作日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成

当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到 15 日内进行复核,并将复核结果反

馈给基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托

管人在收到后 20 日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告

完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人在收到后 30 日内复核,并将复核结果

反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和

基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管

理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其

编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可以出具复

核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文件审核检查。

五、基金份额持有人名册的保管

基金管理人可委托基金注册登记人登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人

名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记

日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后

一个交易日的基金份额持有人名册,由基金注册登记人负责编制和保管,并对基金份额持

有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份额持有人

名册。

(一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工作日内向基

金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册;

(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金托管人提

供由注册登记人编制的基金份额持有人名册;

(三)基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提供由注册登

记人编制的基金份额持有人名册;

(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议一致后,

由基金管理人向基金托管人提供由注册登记人编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存

期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

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他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金

份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会备案。

(二)基金托管协议的终止

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他事由造

成其他基金托管人接管基金财产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他事由造

成其他基金管理人接管基金管理权。

(4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

(1)基金财产清算组

在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和

本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。

1)基金财产清算组组成:基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册

登记人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金

财产清算组可以聘用必要的工作人员。

2)基金财产清算组职责:基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

(2)基金财产清算程序

1)《基金合同》终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

4)对基金财产进行评估和变现;

5)基金清算组做出清算报告;

6)会计师事务所对清算报告进行审计;

7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

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8)将基金清算报告中国证监会;

9)公布基金清算公告;

10)对基金剩余财产进行分配。

(3)清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费

用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

(4)基金剩余财产的分配

基金财产按如下顺序进行清偿

1)支付基金财产清算费用;

2)缴纳基金所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)清算后如有余额,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(5)基金财产清算的公告

清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的有关重大事项须及

时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书

后,报中国证监会备案并公告。

(6)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商

或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,则任何一

方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行

仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律管辖。

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