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同庆800A:2015年年度报告

2016-03-26 13:28:12 来源:深交所
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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

(原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型)

2015 年年度报告

2015 年 12 月 31 日

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2016 年 3 月 26 日

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 25 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分

级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金于 2012 年 5 月 22 日起进入三

年分级运作期。在分级运作期内,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分为长盛同庆份额、

同庆 800A 份额和同庆 800B 份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于 2015

年 5 月 21 日到期。根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的约定,在分级运

作期到期后,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额转换为长盛同庆(LOF)份额,长盛同庆中证 800

指数分级证券投资基金于 2015 年 5 月 22 日变更为非分级的指数型基金,基金名称相应变更为“长

盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)”。变更后,基金的投资管理程序、投资策略、投资

理念、投资范围不变。就前述基金变更事项,本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合

同约定履行相关备案手续。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了

无保留意见的审计报告。

本报告期自 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。(注:长盛同庆中证

800 指数分级证券投资基金自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 5 月 21 日止)。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................... 2

1.1 重要提示 .................................................................. 2

1.2 目录 ...................................................................... 3

§2 基金简介 ..................................................................... 6

2.1 基金基本情况(转型后) .................................................... 6

2.1 基金基本情况(转型前) .................................................... 6

2.2 基金产品说明(转型后) .................................................... 6

2.2 基金产品说明(转型前) .................................................... 7

2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 7

2.4 信息披露方式 .............................................................. 8

2.5 其他相关资料 .............................................................. 8

§3 主要财务指标、基金净值表现 .................................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) .......................................... 8

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ........................................... 9

3.2 基金净值表现(转型后) .................................................... 9

3.2 基金净值表现(转型前) .................................................... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后) ..................................... 13

3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前) ..................................... 13

§4 管理人报告 .................................................................. 13

4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................. 13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 17

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 17

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 18

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 19

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 19

§5 托管人报告 .................................................................. 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 20

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 20

§6 审计报告(转型前) .......................................................... 20

6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 20

6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 20

§6 审计报告(转型后) .......................................................... 21

6.1 审计报告基本信息 ......................................................... 21

6.2 审计报告的基本内容 ....................................................... 21

§7 年度财务会计报告(转型前) ................................................... 22

7.1 资产负债表(转型前) ..................................................... 22

7.2 利润表 ................................................................... 24

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 25

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

7.4 报表附注 ................................................................. 26

§7 年度财务会计报告(转型后) ................................................... 49

7.1 资产负债表(转型后) ..................................................... 49

7.2 利润表 ................................................................... 51

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................. 52

7.4 报表附注 ................................................................. 52

§8 投资组合报告(转型前)....................................................... 72

8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 72

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 73

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 74

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 93

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 94

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细 ........... 94

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 94

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 94

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 94

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 95

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 95

8.12 投资组合报告附注 ........................................................ 95

§8 投资组合报告(转型后)....................................................... 97

8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 97

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 97

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后) ....... 99

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .......................................... 120

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................ 122

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............ 122

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 122

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 123

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 123

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................... 123

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................... 123

8.12 投资组合报告附注 ....................................................... 123

§9 基金份额持有人信息(转型前) ................................................ 125

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................... 125

9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................ 126

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ 126

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............. 126

§9 基金份额持有人信息(转型后) ................................................ 126

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................... 126

9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................ 127

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................ 127

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .............. 127

§10 开放式基金份额变动(转型前) ............................................... 127

§11 开放式基金份额变动(转型后) ............................................... 128

§12 重大事件揭示 .............................................................. 128

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

12.1 基金份额持有人大会决议 ................................................. 128

12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................. 128

12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................... 128

12.4 基金投资策略的改变 ..................................................... 129

12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................... 129

12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................... 129

12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前) .......................... 129

12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后) .......................... 131

12.8 其他重大事件(转型前) ................................................. 133

12.8 其他重大事件(转型后) ................................................. 135

§13 备查文件目录 .............................................................. 138

13.1 备查文件目录 ........................................................... 138

13.2 存放地点 ............................................................... 139

13.3 查阅方式 ............................................................... 139

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况(转型后)

基金名称 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

基金简称 长盛同庆中证 800 指数(LOF)

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 22 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 180,006,467.75 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015 年 8 月 6 日

2.1 基金基本情况(转型前)

基金名称 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

基金简称 长盛同庆中证 800 分级

场内简称 长盛同庆

基金主代码 160806

交易代码 160806

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 12 日

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 542,268,490.78 份

基金合同存续期 2012 年 5 月 22 日起进入三年分级运作期,于 2015 年 5

月 21 日结束

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2012-05-31

下属分级基金的基金简称 长盛同 长盛同庆中证 800

长盛同庆 800B

庆 800A 分级

下属分级基金场内简称: 同庆 A 同庆 B 长盛同庆

下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806

报告期末下属分级基金份额总额 0.00 份 0.00 份 542,268,490.78 份

注:转型前报告期末指:2015 年 5 月 21 日。

2.2 基金产品说明(转型后)

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风

投资目标

险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以

内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。

本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样

本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标

的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优

投资策略

化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%的

投资目标。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的

风险收益特征 特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

2.2 基金产品说明(转型前)

投资目标 本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风

险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以

内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样

本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标

的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优

化确定投资组合中的个股权重,以实现基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟踪误差小于 4%的

投资目标。当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红

等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指数的效

果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理

人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处

理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金将在

基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。

业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的

特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

下属分级基金的风险收益 长盛同庆 800A:低风 长盛同庆 800B:获取 长盛同庆中证 800 分

特征 险、收益相对稳定。 杠杆收益,风险和预 级:高风险、高预期

期收益均高于长盛同 收益。

庆中证 800 分级份

额。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限

公司

信息披露负责 姓名 叶金松 田青

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

人 联系电话 010-82019988 010-67595096

电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 010-67595096

传真 010-82255988 010-66275853

注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金 北京市西城区金融大街

融中心主楼 10D 25 号

办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18 号城建 北京市西城区闹市口大

大厦 A 座 20-22 层 街 1 号院 1 号楼

邮政编码 100088 100033

法定代表人 高新 王洪章

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路 202 号普华永道中心

普通合伙) 11 楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标(转型后)

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 5 月 22 日-2015 年 12 月 31 日)

本期已实现收益 198,114,450.68

本期利润 -152,516,752.48

加权平均基金份额本期利润 -0.4685

本期加权平均净值利润率 -31.19%

本期基金份额净值增长率 -21.07%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 12 月 31 日)

期末可供分配利润 62,657,640.32

期末可供分配基金份额利润 0.3481

期末基金资产净值 254,916,651.74

期末基金份额净值 1.416

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 12 月 31 日)

基金份额累计净值增长率 -21.07%

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

2、所列数据截止到 2015 年 12 月 31 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)

金额单位:人民币元

2015 年 1 月 1 日 -

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年

2015 年 5 月 21 日

本期已实现收益 150,196,313.47 306,816,167.34 231,942,788.58

本期利润 379,530,889.92 502,257,247.90 94,101,096.88

加权平均基金份额本期利润 0.5409 0.2393 0.0337

本期加权平均净值利润率 38.76% 27.12% 3.56%

本期基金份额净值增长率 47.78% 37.77% -1.19%

报告期末( 2015 年

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末

5 月 21 日 )

期末可供分配利润 198,555,930.75 110,534,905.74 -369,610,081.97

期末可供分配基金份额利润 0.3662 0.1298 -0.1850

期末基金资产净值 972,864,247.08 1,034,171,205.75 1,833,253,220.43

期末基金份额净值 1.794 1.214 0.917

报告期末( 2015 年

3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末

5 月 21 日 )

基金份额累计净值增长率 92.59% 30.33% -5.40%

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2015 年 5 月 21 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

转型后

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 21.75% 1.78% 17.82% 1.64% 3.93% 0.14%

过去六个月 -13.82% 2.91% -14.99% 2.61% 1.17% 0.30%

自基金转型

起至今 -21.07% 3.00% -20.98% 2.73% -0.09% 0.27%

本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

本基金业绩比较基准:95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)

本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交

易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500

和沪深 300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时

间序列。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:1、本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生

效日)为 2015 年 5 月 22 日,截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关

规定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(三)投资范围、(九)

投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.3 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

转型前

份额净值增 业绩比较基

份额净值 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 准收益率③

② 准差④

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

过去一年(20150101

47.78% 1.62% 45.11% 1.59% 2.67% 0.03%

至 20150521)

过去三年(20130101

101.17% 1.29% 107.69% 1.27% -6.52% 0.02%

至 20150521)

自基金转型起至今 92.59% 1.25% 95.85% 1.25% -3.26% 0.00%

本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

本基金业绩比较基准=95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。

基准指数:中证 800 指数。

本基金的业绩比较基准中证 800 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡

过程请参见中证 800 指数指数编制细则。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合

同要求,业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行定期存款每日按照 95%、5%的比例采取再平

衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.4 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

120.00%

100.00%

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

-20.00%

-40.00%

12 06 31 01 27 05 06 03 28 01 27 03 29 27 22 27 22 25 23

5- 7- 8- 1- 2- 3- 5- 7- 8- 1- 2- 3- 4- 6- 8- 0- 2- 2- 4-

-0 -0 -0 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -0 -0

10 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 5 10 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

累计净值增长率 累计业绩增长率

注:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金存续期为 2012 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 21

日。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

3.2.5 自转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较(转型

后)

注:本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来,转型日(即基金合同生效

日)为 2015 年 5 月 22 日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

3.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较(转型前)

注:本基金由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同

生效日)为 2012 年 5 月 12 日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况(转型后)

注:本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来,转型日为 2015 年 5 月 22 日。

本基金 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日未进行利润分配。

3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前)

注:本基金2015年1月1日至2015年5月21日期间、2014年度、2013年度未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于 1999 年 3 月 26 日,是

国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深圳,

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。

目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的

41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的

13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机

构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 12 月 31 日,基金管理人共管理四十二只开

放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产

品的投资顾问。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

男,1981 年 9 月出

生,中国国籍。中

央财经大学硕士,

金融风险管理师

本基金基 (FRM)。2007 年 7

金经理,长 月加入长盛基金管

盛同瑞中 理有限公司,曾任

证 200 指 金融工程与量化投

数分级证 资部金融工程研究

券投资基 员,从事数量化投

金基金经 2015 年 5 月 21 资策略研究和投资

王超 2012 年 7 月 20 日 8年

理,长长盛 日 组合风险管理工

同辉深证 作。任长盛同瑞中

100 等权重 证 200 指数分级证

指数分级 券投资基金基金经

证券投资 理,长盛同庆中证

基金基金 800 指数分级证券

经理。 投资基金(本基金)

基金经理,长盛同

辉深证 100 等权重

指数分级证券投资

基金基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)

任本基金的基金经理

(助理)期限 证券从业

姓名 职务 说明

年限

任职日期 离任日期

男,1981 年 9 月出生,

中国国籍。中央财经大

学硕士,金融风险管理

本 基金 基 金经

师(FRM)。2007 年 7 月

理,长盛同瑞中

加入长盛基金管理有

证 200 指数分

限公司,曾任金融工程

级 证券 投 资基

与量化投资部金融工

金基金经理,长

程研究员,从事数量化

盛同辉深证

投资策略研究和投资

100 等 权 重 指

组合风险管理工作。现

数 分级 证 券投

任长盛同瑞中证 200 指

资 基金 基 金经

数分级证券投资基金

理,长盛航天海

2015 年 5 月 基金经理,长盛同辉深

王超 工 装备 灵 活配 - 8年

22 日 证 100 等权重指数分级

置 混合 型 证券

证券投资基金基金经

投 资基 金 基金

理,长盛航天海工装备

经理,长盛中证

灵活配置混合型证券

金 融地 产 指数

投资基金基金经理,长

分 级证 券 投资

盛同庆中证 800 指数型

基金基金经理,

证券投资基金(LOF,

长 盛量 化 红利

本基金)基金经理,长

策 略混 合 型证

盛中证金融地产指数

券 投资 基 金基

分级证券投资基金基

金经理。

金经理,长盛量化红利

策略混合型证券投资

基金基金经理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆中

证 800 指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金

合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额

持有人利益的行为。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公

募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具

体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公

司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,

通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防

范利益输送,保护投资者的合法权益。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、

个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

偏离度绝对值控制在合理水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2015年12月31日,长盛同庆中证800指数(LOF)份额净值为1.416元,本报告期(2015

年5月22日至2015年12月31日)份额净值增长率为-21.07%,同期业绩比较基准增长率为-20.98%。

报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.25%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为3.69%,控

制在4%之内。

截至2015年5月21日,长盛同庆中证800指数分级份额净值为1.794元,本报告期(2015年1月1

日至2015年5月21日)份额净值增长率为47.78%,同期业绩比较基准增长率为45.11%。报告期内,

本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.16%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为3.60%,控制在4%之内。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

A股市场在2015年呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在6月12日创下本轮反弹新高

5178之后,便在清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。此后在监管层出台多项救市措

施之后,上证指数于2850企稳,此后中小市值股票出现了大幅反弹。回顾2015年的行情的驱动因

素,上半年的疯狂上涨主要来自于场内融资和场外配资的推动,在资金推动之下,任何主题都可

以成为市场追捧的对象。之后的快速去杠杆引发了股灾,贯穿了整个第三季度,政策主导了市场

的波动。在市场处于低位后,中小市值股票重新借助各类主题开始了大幅反弹。

展望未来的行情,我们并不认同市场当前广为流传的“资产荒”概念,我们认为在风险偏好

没有明显提升的情况下,泛滥的流动性并不能增加配置高风险的权益类资产。当前流动性宽松主

要是应对中国庞大的地方政府和企业债务问题,而非刺激股市上涨。中小市值股票高高在上的估

值将在大非解禁、战略新兴版、注册制等新的供给因素推动下逐步降低。市场存量资金也将会追

逐改革后新股发行产生的大量打新和次新股投资机会,对现有处于高位的品种将会形成明显资金

分流。中央新提出的“供给侧改革”,更多意味着去产能和调结构进入到了攻坚阶段,对稳增长政

策不能再予以过高期待。在外部冲击方面,美联储在2016年的加息节奏对全球资本市场的影响都

至关重要,再加上“811”汇改以来人民币汇率的大幅波动,进一步加大了国内资本市场的不稳定

性。

基于这些判断,我们认为2016年市场将呈现大幅震荡并且估值中枢逐步下移的行情。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利益出发,由

独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查,

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下:

1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、内部

自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,强化员工合规理念,深化

员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。

2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以及公司业务

发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保证公司制度/

流程的合法合规、全面、适时、有效。

3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、

受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据,

检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日

常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。

4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核部按照年初

工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、

产品开发等等;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、

检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保

障公司制度/流程的严肃性与执行力。

5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,通过完善员工

投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,督促员工自觉合规。

本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提

高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国

证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订

了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方

机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、

估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了

由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、权益投资

部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研

究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执

行。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金

估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,

通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适

当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,

由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品

种的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。长盛同庆中

证 800 指数型证券投资基金(LOF)截至 2015 年 12 月 31 日,期末可供分配利润为 62,657,640.32

元,其中,未分配利润已实现部分为 154,487,262.26 元,未分配利润未实现部分为-91,829,621.94

元。

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金

合同第二十一节中对基金利润分配原则的约定,在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆

800A、长盛同庆 800B 和长盛同庆中证 800 分级基金份额)不进行收益分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告(转型前)

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 22383 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金的

财务报表,包括 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)的资产

负债表、2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前

日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务

报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同庆中证 800 指数分级证券投

资基金 的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这

种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金的财

务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中

所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许

的基金行业实务操作编制,公允反映了长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)的财

务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失

效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 沈兆杰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2016 年 3 月 22 日

§6 审计报告(转型后)

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第 20232 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

(原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金)全体基金份额持

有人

引言段 我们审计了后附的长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金的财

务报表,包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表、2015 年 5 月

22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的利润表和

所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同庆中证 800 指数型证券投资

基金(LOF)的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。

这种责任包括:

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

第 21 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

制财务报表,并使其实现公允反映;

(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)的

财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注

中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允

许的基金行业实务操作编制,公允反映了长盛同庆中证 800 指

数型证券投资基金(LOF)2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015

年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的

经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 陈玲 沈兆杰

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 上海市

审计报告日期 2016 年 3 月 22 日

§7 年度财务会计报告(转型前)

7.1 资产负债表(转型前)

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

报告截止日: 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)

单位:人民币元

本期末

上年度末

资产 附注号 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

资产:

银行存款 7.4.7.1 38,034,965.95 60,365,980.34

结算备付金 - 694,771.26

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

存出保证金 229,267.93 1,213,680.45

交易性金融资产 7.4.7.2 905,725,908.69 969,984,095.68

其中:股票投资 905,097,866.59 969,984,095.68

基金投资 - -

债券投资 628,042.10 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 46,139,884.30 28,577,360.35

应收利息 7.4.7.5 80,780.10 18,930.13

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21

本期末

上年度末

负债和所有者权益 附注号 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 15,274,647.79 22,556,787.67

应付管理人报酬 550,108.35 936,243.33

应付托管费 121,023.82 205,973.52

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 87,694.66 1,435,204.91

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,313,085.27 1,549,403.03

负债合计 17,346,559.89 26,683,612.46

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 579,170,644.88 909,795,613.87

未分配利润 7.4.7.10 393,693,602.20 124,375,591.88

所有者权益合计 972,864,247.08 1,034,171,205.75

负债和所有者权益总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21

注:报告截止日 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),基金份额净值 1.794 元,基金份额总额

542,268,490.78 份。长盛同庆 800A 基金份额和长盛同庆 800B 基金份额已完成份额转换,转换后

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

的基金份额总额 542,268,490.78 份。

7.2 利润表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2015 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日 2014 年 12 月 31 日

一、收入 385,227,836.10 547,599,463.03

1.利息收入 198,146.76 1,133,677.25

其中:存款利息收入 7.4.7.11 197,987.74 1,111,672.90

债券利息收入 159.02 22,004.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 155,109,715.73 347,126,854.37

其中:股票投资收益 7.4.7.12 153,674,444.19 300,970,822.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 42,817.11 339,093.93

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 1,392,454.43 45,816,937.94

3.公允价值变动收益(损失以 7.4.7.16

229,334,576.45 195,441,080.56

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填

- -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 7.4.7.17

585,397.16 3,897,850.85

列)

减:二、费用 5,696,946.18 45,342,215.13

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 3,778,505.91 18,373,284.01

2.托管费 7.4.10.2.2 831,271.26 4,042,122.52

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 904,156.09 22,358,960.76

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.19 183,012.92 567,847.84

三、利润总额(亏损总额以“-”

379,530,889.92 502,257,247.90

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

379,530,889.92 502,257,247.90

填列)

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

本报告期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日

单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75

二、本期经营活动产生的基金净

- 379,530,889.92 379,530,889.92

值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数(净值减少以“-” -330,624,968.99 -110,212,879.60 -440,837,848.59

号填列)

其中:1.基金申购款 89,137,038.94 15,149,616.07 104,286,655.01

2.基金赎回款 -419,762,007.93 -125,362,495.67 -545,124,503.60

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动(净值 - - -

减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08

上年度可比期间

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43

二、本期经营活动产生的基金净

- 502,257,247.90 502,257,247.90

值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数(净值减少以“-” -1,293,067,688.53 -8,271,574.05 -1,301,339,262.58

号填列)

其中:1.基金申购款 2,399,147,193.06 -538,882,325.11 1,860,264,867.95

2.基金赎回款 -3,692,214,881.59 530,610,751.06 -3,161,604,130.53

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动(净值 - - -

减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金是根据长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

(以下简称“长盛同庆封闭基金”)基金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日决议通过的《关于长盛

同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简

称“中国证监会”)证监许可字[2012]549 号《关于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金

基金份额持有人大会决议的批复》,由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。原基金长盛同庆封闭基

金为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至 2012

年 5 月 11 日止。根据深交所《终止上市通知书》(深证上[2012]116 号)的同意,自 2012 年 5 月

14 日起,原基金长盛同庆封闭基金终止上市,并更名为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”),《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛

同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元,已

于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。此外,根据《长盛同庆中证 800 指

数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金封闭期到期同庆 A、

同庆 B 停止转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基

金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定,本基金的基金管理人于 2012 年 5 月 14 日对原

长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换,将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同

庆 B 份额折算为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“长盛同庆中证

800 分级份额”),并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级

证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定,本基金自 2012 年 5 月 22 起进入

分级运作期,为期三年;分级运作期到期后,本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。在分级运作

期起始日,即 2012 年 5 月 22 日,本基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额进行了份额

折算,折算后长盛同庆中证 800 分级份额的份额净值为人民币 1.000 元。根据基金合同的有关规

定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份额、长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同庆 800A 份额”)以及长盛同庆中证 800 指数分

级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同庆 800B 份额”)。本基金在分级运作期起始日,

场内长盛同庆中证 800 分级份额按 4:6 的比例分离成同庆 800A 份额和同庆 800B 份额,各类基金

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份额的基金资产合并运作。

长盛同庆中证 800 分级份额只接受场外与场内申购和赎回,同庆 800A 份额和同庆 800B 份额

可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深交所深证上[2012]137 号文审核同意,同庆 800A 份

额和同庆 800B 份额于 2012 年 5 月 31 日在深交所挂牌交易。截至 2012 年 5 月 30 日,长盛同庆基

金份额净值为 1.013 元,同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元,同庆 800B 基金份额参考净值

为 1.020 元。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系

统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与同庆 800A 份额和同庆 800B 份额进行

配对转换。

在分级运作期内,在自分级运作期起始日后满一年和满两年的对应日(若该对应日为非工作

日,则顺延至下一个工作日),本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行份额折算;此外,若同庆 800B 份额的

参考净值跌至 0.250 元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800

分级份额、同庆 800A 份额和同庆 800B 份额的基金份额进行不定期份额折算。

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的分级运作期为

期三年,即 2015 年 5 月 21 日到期。本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2015 年 5 月

18 日发布长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之同庆 800A、同庆 800B 份额终止上市的公告》,

向深圳交易所申请终止本基金之同庆 800A、同庆 800B 的基金份额上市交易,并获得深圳证券交

易所《终止上市通知书》(深证上[2015] 205 号)的同意。本基金于 2015 年 5 月 20 日进行基金份

额权益登记,2015 年 5 月 21 日终止上市。本基金在分级运作期届满后,按照本基金基金合同根

据同庆 800A 和同庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基

金份额实施转换,按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额

计算分级运作期期末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF)份

额。于 2015 年 5 月 21 日(基金份额转换日)日终,同庆 800A 份额转换前份额数为 157,659,406.00

份,转换比例为 0.593624387,转换后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份;同庆 800B 份额转

换前份额数为 236,489,110.00 份,转换比例为 1.270917071,转换后对应本基金份额数为

300,558,047.00 份;同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份,转换后对应本基金份额

数为 148,119,975.78 份;2015 年 5 月 21 日转换完成当日,本基金基金份额数为 542,268,490.78

份。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。转换后的长盛

同庆 800(LOF)份额在深圳证券交易所上市与交易。场内的长盛同庆中证 800 分级份额直接转换为

长盛同庆 800(LOF)份额,并在深圳证券交易所上市交易;场外的长盛同庆 800(LOF)份额跨系统转

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托管至场内后,方可在深圳证券交易所上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为本基

金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票

的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低

于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,

其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存

款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数分级证

券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有

关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)止期间的财务报表符合企业

会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1

日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2015 年 1

月 1 日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参

数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减

少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

在本基金分级运作期内,本基金(包括长盛同庆 800A、长盛同庆 800B 和长盛同庆中证 800 分

级基金份额)不进行收益分配。分级运作期到期后,按照本基金所约定的参考净值计算规则,单独

计算出同庆 A 份额与同庆 B 份额各自的份额参考净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份

额持有人可通过赎回上市开放式(LOF)基金份额实现应得收益。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

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对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供

的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券

的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得

额,自 2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的

股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利

收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

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7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

上年度末

项目 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

活期存款 38,034,965.95 60,365,980.34

定期存款 - -

其他存款 - -

合计: 38,034,965.95 60,365,980.34

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)

成本 公允价值 公允价值变动

股票 520,196,195.54 905,097,866.59 384,901,671.05

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 287,000.00 628,042.10 341,042.10

债券 银行间市场 - - -

合计 287,000.00 628,042.10 341,042.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 520,483,195.54 905,725,908.69 385,242,713.15

上年度末

项目 2014 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 814,075,958.98 969,984,095.68 155,908,136.70

贵 金属 投资 - 金交所

- - -

黄金合约

- - - -

债券

- - - -

- - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 814,075,958.98 969,984,095.68 155,908,136.70

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。

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7.4.7.4 买入返售金融资产

注:本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

上年度末

项目 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

应收活期存款利息 77,662.07 18,070.65

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 0.28 313.28

应收债券利息 137.13 -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 1,999.98 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 980.64 546.20

合计 80,780.10 18,930.13

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

上年度末

项目 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

交易所市场应付交易费用 87,694.66 1,435,204.91

银行间市场应付交易费用 - -

合计 87,694.66 1,435,204.91

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

上年度末

项目 2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

证管费退还 609,966.91 607,536.79

应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00

预提费用 166,110.69 360,000.00

应付赎回费 37,007.67 81,866.24

合计 1,313,085.27 1,549,403.03

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7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)

项目 基金份额(份) 账面金额

上年度末 851,840,430.56 909,795,613.87

本期申购 83,429,559.28 89,137,038.94

本期赎回(以"-"号填列) -393,001,498.06 -419,762,007.93

2015 年 5 月 21 日基金拆分/份额折算前 542,268,491.78 579,170,644.88

基金拆分/份额折算变动份额 -1.00 -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 542,268,490.78 579,170,644.88

注:1、申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

2、根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,同庆 800A 份额、同庆 800B

份额于 2015 年 5 月 21 日终止上市。本基金的基金管理人于 2015 年 5 月 21 日终,将同庆 800A

份额、同庆 800B 份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金

(LOF)份额。场内的长盛同庆中证 800 分级份额直接转换为长盛同庆 800(LOF)份额,并在深圳证

券交易所上市交易;场外的长盛同庆 800(LOF)份额跨系统转托管至场内后,方可在深圳证券交易

所上市交易。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 110,534,905.74 13,840,686.14 124,375,591.88

本期利润 150,196,313.47 229,334,576.45 379,530,889.92

本期基金份额交易产

-62,175,288.46 -48,037,591.14 -110,212,879.60

生的变动数

其中:基金申购款 11,113,834.02 4,035,782.05 15,149,616.07

基金赎回款 -73,289,122.48 -52,073,373.19 -125,362,495.67

本期已分配利润 - - -

本期末 198,555,930.75 195,137,671.45 393,693,602.20

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

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活期存款利息收入 186,037.57 981,358.70

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,481.02 81,942.68

其他 6,469.15 48,371.52

合计 197,987.74 1,111,672.90

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

卖出股票成交总额 455,745,796.14 7,725,701,206.46

减:卖出股票成本总额 302,071,351.95 7,424,730,383.96

买卖股票差价收入 153,674,444.19 300,970,822.50

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014年1月1日至

2015年5月21日

2014年12月31日

(基金合同失效前日)

债券投资收益——买卖债券(债转 42,817.11 339,093.93

股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 42,817.11 339,093.93

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015年1月1日至

项目 2014年1月1日至

2015年5月21日

2014年12月31日

(基金合同失效前日)

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 95,839.00 7,406,059.60

成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期 53,000.00 7,040,400.00

兑付)成本总额

减:应收利息总额 21.89 26,565.67

买卖债券差价收入 42,817.11 339,093.93

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7.4.7.14 衍生工具收益

注:本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

股票投资产生的股利收益 1,392,454.43 45,816,937.94

基金投资产生的股利收益 - -

合计 1,392,454.43 45,816,937.94

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

1.交易性金融资产 229,334,576.45 195,441,080.56

——股票投资 228,993,534.35 195,910,360.86

——债券投资 341,042.10 -469,280.30

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 229,334,576.45 195,441,080.56

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

基金赎回费收入 585,397.16 3,897,780.73

转换费收入 - 70.12

合计 585,397.16 3,897,850.85

注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率固定为 0.50%,赎回费总额的 25%归入

基金资产。

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7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

交易所市场交易费用 904,156.09 22,358,960.76

银行间市场交易费用 - -

合计 904,156.09 22,358,960.76

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

项目 2014 年 1 月 1 日至

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

信息披露费 104,303.34 360,000.00

审计费用 38,629.77 110,000.00

深交所上市年费 23,177.58 60,000.00

银行划款费用 7,542.23 19,487.84

帐户维护费 9,000.00 18,000.00

其他费用 360.00 360.00

合计 183,012.92 567,847.84

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)进行基金份额转换,2015 年 5 月 21 日终止

上市。本基金在分级运作期届满后,按照本基金基金合同,本基金的基金管理人将根据同庆 800A

和同庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施

转换,按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运

作期期末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF)份额。场内的

长盛同庆中证 800 分级份额直接转换为长盛同庆 800(LOF)份额,并在深圳证券交易所上市交易;

场外的长盛同庆 800(LOF)份额跨系统转托管至场内后,方可在深圳证券交易所上市交易。基金份

额转换完成后,于 2015 年 5 月 22 日,本基金更名为“长盛同庆 800 指数型证券投资基金(LOF)”。

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7.4.9 关联方关系

与本基金的关系

关联方名称

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注:本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日

项目 2014 年 1 月 1 日

至 2015 年 5 月 21 日

至 2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

当期发生的基金应支付 3,778,505.91 18,373,284.01

的管理费

其中:支付销售机构的客 122,656.54 362,962.77

户维护费

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×

1.00%/当年天数。

注:支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2015 年 1 月 1 日 2014 年 1 月 1 日

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至 2015 年 5 月 21 日 至 2014 年 12 月 31 日

(基金合同失效前日)

当期发生的基金应支付 831,271.26 4,042,122.52

的托管费

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当

年天数。

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累

计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.22%÷当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

2015 年 1 月 1 日至

名称 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日) 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 38,034,965.95 186,037.57 60,365,980.34 981,358.70

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

7.4.11 利润分配情况

注:本基金本期无利润分配事项。

7.4.12 期末(2015 年 5 月 21 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位:人民币元

期末 复牌 期末 期末 备

股票 停牌 停牌 估值单 复牌 开盘 注

股票代码 名称 日期 原因 价 日期 单价 数量(股) 成本总额 估值总额

中国 20150 重大 2015 -

601766 中车 507 事项 33.77 0608 32.4 361,882 6,241,858.66 12,220,755.14

紫金 20150 重大 2015 -

601899 矿业 422 事项 5.36 0527 5.76 547,006 1,378,947.64 2,931,952.16

长电 20150 重大 2015 -

600584 科技 407 事项 23.54 0521 19.68 123,300 1,353,367.44 2,902,482.00

招商 20150 重大 2015 -

000024 地产 403 事项 38.27 0924 28.48 71,507 1,726,893.33 2,736,572.89

中国 20150 重大 2015 -

601888 国旅 316 事项 82.59 0604 56.5 27,039 1,121,742.05 2,233,151.01

网宿 20150 重大 2015 -

300017 科技 513 事项 59.46 0615 60.07 29,843 653,265.97 1,774,464.78

金 螳 20150 重大 2015 -

002081 螂 512 事项 32.53 0617 35.67 54,195 890,472.79 1,762,963.35

光明 20150 重大 2015 -

600597 乳业 309 事项 29.08 0609 21.52 44,702 776,381.48 1,299,934.16

铜陵 20150 重大 2015 -

000630 有色 309 事项 22.98 1023 3.60 56,107 856,838.61 1,289,338.86

中源 20150 重大 2015 -

600645 协和 427 事项 99.26 1012 71.41 12,448 504,909.62 1,235,588.48

方大 20150 重大 2015 -

600516 炭素 331 事项 15.90 0603 14.34 71,403 758,621.95 1,135,307.70

中天 20150 重大 2015 -

600522 科技 309 事项 30.37 0525 20.01 29,792 432,315.37 904,783.04

中炬 20150 重大 2015 -

600872 高新 504 事项 23.99 0908 19.46 37,456 387,505.61 898,569.44

奥飞 20150 重大 2015 -

002292 动漫 518 事项 75.78 0828 34.07 11,589 343,024.55 878,214.42

航天 20150 重大 2015 -

600879 电子 515 事项 24.50 0916 22.05 34,524 542,050.03 845,838.00

600797 浙大 20150 重大 18.75 2015 10.01 43,372 318,845.39 813,225.00 -

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

网新 211 事项 0601

中航 20150 重大 2015 -

600765 重机 505 事项 37.74 0609 33.84 20,499 415,348.64 773,632.26

奥瑞 20150 重大 2015 -

002701 金 514 事项 31.08 0624 31.88 24,460 322,006.86 760,216.80

北方 20150 重大 2015 -

600967 创业 413 事项 24.39 1116 18.83 30,568 420,278.32 745,553.52

新 和 20150 重大 2015 -

21.98

002001 成 521 事项 20.07 0522 33,753 514,365.77 677,422.71

东华 20150 重大 2015 -

002221 能源 424 事项 48.48 0525 46.04 12,910 213,444.27 625,876.80

航天 20150 重大 2015 -

600151 机电 508 事项 19.96 0612 16.91 31,281 299,266.63 624,368.76

太极 20150 重大 2015 -

002368 股份 514 事项 107.93 1231 68.00 5,772 247,926.86 622,971.96

康恩 20150 重大 2015 -

600572 贝 427 事项 32.16 0608 30.57 17,893 307,303.91 575,438.88

北新 20150 重大 2015 -

000786 建材 410 事项 43.19 1026 16.72 13,162 226,259.49 568,466.78

宝新 20150 重大 2015 -

000690 能源 513 事项 11.02 0603 12.12 50,656 315,080.32 558,229.12

兆驰 20150 重大 2015 -

002429 股份 519 事项 14.15 0619 15.53 39,329 303,203.78 556,505.35

首开 20150 重大 2015 -

600376 股份 513 事项 13.76 0603 15.14 37,609 187,356.27 517,499.84

莱宝 20150 重大 2015 -

002106 高科 407 事项 21.64 1118 15.10 23,046 295,290.54 498,715.44

大连 20150 重大 2015 -

600747 控股 204 事项 9.21 0623 6.8 54,104 361,462.61 498,297.84

东方 20150 重大 2015 -

600086 金钰 319 事项 46.90 0615 36.3 9,900 251,378.68 464,310.00

华映 20150 重大 2015 -

000536 科技 521 事项 23.58 0603 25.94 19,240 287,354.35 453,679.20

亿阳 20150 重大 2015 -

600289 信通 513 事项 23.96 0527 26.36 18,786 189,198.38 450,112.56

首钢 20150 重大 2015 -

000959 股份 423 事项 6.03 0908 5.53 74,405 297,548.46 448,662.15

中材 20150 重大 2015 -

600970 国际 504 事项 21.39 0601 19.50 20,962 281,205.23 448,377.18

长信 20150 重大 2015 -

300088 科技 518 事项 32.00 0610 31.9 13,455 204,794.81 430,560.00

深圳 20150 重大 2015 -

000062 华强 313 事项 44.87 0521 30.04 9,483 151,086.50 425,502.21

002093 国脉 20150 重大 20.68 2015 16.67 19,194 117,217.30 396,931.92 -

第 42 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

科技 415 事项 0520

炼石 20150 重大 2015 -

000697 有色 518 事项 33.85 0915 30.45 11,698 237,245.03 395,977.30

广晟 20150 重大 2015 -

600259 有色 504 事项 65.01 0601 72.81 6,064 357,887.78 394,220.64

高德 20150 重大 2015 -

002414 红外 513 事项 39.38 0914 35.42 9,921 228,099.08 390,688.98

鼎立 20150 重大 2015 -

600614 股份 330 事项 32.13 0623 26.06 11,726 162,792.89 376,756.38

深科 20150 重大 2015 -

000021 技 519 事项 15.00 0603 16.5 24,421 187,417.30 366,315.00

新世 20150 重大 2015 -

600628 界 408 事项 17.75 0617 15.7 20,055 202,904.93 355,976.25

*ST 金 20150 重大 2015

000510 路 119 事项 10.00 0624 6.09 34,906 190,743.20 349,060.00

一心 20150 重大 2015 -

002727 堂 413 事项 95.05 0817 70.42 3,645 149,496.51 346,457.25

金鸿 20150 重大 2015 -

000669 能源 504 事项 39.01 0723 33.95 8,846 255,472.48 345,082.46

大洋 20150 重大 2015 -

002249 电机 320 事项 14.30 0616 10.54 23,600 139,894.90 337,480.00

华茂 20150 重大 2015 -

000850 股份 507 事项 13.84 1202 9.85 23,333 179,504.71 322,928.72

爱施 20150 重大 2015 -

18.6

002416 德 505 事项 24.18 0729 12,922 139,865.62 312,453.96

智慧 20150 重大 2015 -

600869 能源 511 事项 35.22 0731 26.23 8,267 73,080.99 291,163.74

海亮 20150 重大 2015 -

002203 股份 427 事项 13.23 1126 13.98 21,942 134,524.12 290,292.66

贵人 20150 重大 2015 -

603555 鸟 519 事项 53.89 0522 59.28 5,183 89,770.98 279,311.87

三全 20150 重大 2015 -

002216 食品 519 事项 20.50 0529 22.54 13,608 136,284.12 278,964.00

信达 20150 重大 2015 -

600657 地产 521 事项 10.07 0604 11.08 25,567 189,265.71 257,459.69

力帆 20150 重大 2015 -

601777 股份 427 事项 15.72 0526 16.12 13,455 121,498.65 211,512.60

京威 20150 重大 2015 -

002662 股份 515 事项 18.14 0813 16.06 6,389 66,952.13 115,896.46

注:1、根据中国南车股份有限公司(以下简称“中国南车”)于 2015 年 5 月 22 日公布的《中国南

车股份有限公司关于本次合并换股实施的提示性公告》,本次合并的换股实施股权登记日为 2015

年 5 月 20 日,换股实施股权登记日收市后中国北车 A 股持股股东持有的中国北车 A 股股票将按照

1:1.10 的比例转换为中国南车 A 股股票。合并后的中国中车于 2015 年 6 月 8 日复牌,当日复牌

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

开盘单价为 32.40 元。

2、本基金截至 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),持有的国脉科技已于 2015 年 5 月 20 日复

牌,持有的长电科技和深圳华强已于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日)复牌,但交易仍不活

跃、流通仍受限,因此仍作为流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权

重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指

数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、

由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级

风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管

理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制

定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债

以外的债券占基金资产净值的比例为 0.06%(2014 年 12 月 31 日:无)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧

烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在

证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况

外,其余均可以合理的价格适时变现。

于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日

均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面

余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

2015 年 5 月 21 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

(基金合同失效前日)

资产

银行存款 38,034,965.95 - - - 38,034,965.95

存出保证金 229,267.93 - - - 229,267.93

交易性金融资产 - - 628,042.10 905,097,866.59 905,725,908.69

应收证券清算款 - - - 46,139,884.30 46,139,884.30

应收利息 - - - 80,780.10 80,780.10

资产总计 38,264,233.88 - 628,042.10 951,318,530.99 990,210,806.97

负债

应付赎回款 - - - 15,274,647.79 15,274,647.79

应付管理人报酬 - - - 550,108.35 550,108.35

应付托管费 - - - 121,023.82 121,023.82

应付交易费用 - - - 87,694.66 87,694.66

其他负债 - - - 1,313,085.27 1,313,085.27

负债总计 - - - 17,346,559.89 17,346,559.89

利率敏感度缺口 38,264,233.88 - 628,042.10 933,971,971.10 972,864,247.08

上年度末

1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2014 年 12 月 31 日

资产

银行存款 60,365,980.34 - - - 60,365,980.34

结算备付金 694,771.26 - - - 694,771.26

存出保证金 1,213,680.45 - - - 1,213,680.45

交易性金融资产 - - - 969,984,095.68 969,984,095.68

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

应收证券清算款 - - - 28,577,360.35 28,577,360.35

应收利息 - - - 18,930.13 18,930.13

资产总计 62,274,432.05 - - 998,580,386.16 1,060,854,818.21

负债

应付赎回款 - - - 22,556,787.67 22,556,787.67

应付管理人报酬 - - - 936,243.33 936,243.33

应付托管费 - - - 205,973.52 205,973.52

应付交易费用 - - - 1,435,204.91 1,435,204.91

其他负债 - - - 1,549,403.03 1,549,403.03

负债总计 - - - 26,683,612.46 26,683,612.46

利率敏感度缺口 62,274,432.05 - - 971,896,773.70 1,034,171,205.75

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注:于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.06%(2014 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年

12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金

的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800 指数为原则,进

行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、

波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中

的个股权重。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例

为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余

资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进

行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对

风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

上年度末

2015 年 5 月 21 日

2014 年 12 月 31 日

项目 (基金合同失效前日)

占基金资产 占基金资产

公允价值 公允价值

净值比例(%) 净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 905,097,866.59 93.03 969,984,095.68 93.79

交易性金融资产-贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 905,097,866.59 93.03 969,984,095.68 93.79

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动 本期末

上年度末

分析 (2015 年 5 月 21 日)

(2014 年 12 月 31 日)

(基金合同失效前日)

业绩比较基准上升 5% 51,561,805.10 51,919,762.62

业绩比较基准下降 5% -51,561,805.10 -51,919,762.62

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期

损 益 的 金 融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 851,723,439.02 元 , 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为

54,002,469.67 元,无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 919,972,205.79 元,

第二层次 50,011,889.89,无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2015 年 5 月 21 日(基金合同失效前日),本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资

产(2014 年 12 月 31 日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 年度财务会计报告(转型后)

7.1 资产负债表(转型后)

会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末

资产 附注号

2015 年 12 月 31 日

资产:

银行存款 7.4.7.1 21,399,384.20

结算备付金 -

存出保证金 104,390.25

交易性金融资产 7.4.7.2 235,370,348.66

其中:股票投资 235,306,727.06

基金投资 -

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债券投资 63,621.60

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 -

应收利息 7.4.7.5 6,161.62

应收股利 -

应收申购款 -

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 256,880,284.73

本期末

负债和所有者权益 附注号

2015 年 12 月 31 日

负债:

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 49,860.32

应付管理人报酬 263,600.88

应付托管费 57,992.21

应付销售服务费 -

应付交易费用 7.4.7.7 184,454.87

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 1,407,724.71

负债合计 1,963,632.99

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 192,259,011.42

未分配利润 7.4.7.10 62,657,640.32

所有者权益合计 254,916,651.74

负债和所有者权益总计 256,880,284.73

注 :1、报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.416 元,基金份额总额 180,006,467.75

份。 2、本基金由原“长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金”转换而来(附注 7.4.1)。本基

金合同于 2015 年 5 月 22 日生效,本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效

日)至 2015 年 12 月 31 日止期间。无上年度可比数据。

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7.2 利润表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 附注号 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

一、收入 -147,041,923.71

1.利息收入 174,678.37

其中:存款利息收入 7.4.7.11 174,601.84

债券利息收入 76.53

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益(损失以“-”填列) 202,600,761.61

其中:股票投资收益 7.4.7.12 195,852,401.25

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 439,045.74

资产支持证券投资收益 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 7.4.7.14 -

股利收益 7.4.7.15 6,309,314.62

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 -350,631,203.16

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 813,839.47

减:二、费用 5,474,828.77

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 2,971,167.91

2.托管费 7.4.10.2.2 653,656.96

3.销售服务费 -

4.交易费用 7.4.7.18 1,567,395.38

5.利息支出 -

其中:卖出回购金融资产支出 -

6.其他费用 7.4.7.19 282,608.52

三、利润总额(亏损总额以“-”号 -152,516,752.48

填列)

减:所得税费用 -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -152,516,752.48

注:本基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效,本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5 月 22 日至 2015

年 12 月 31 日止期间。无上年度可比数据。

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7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

本报告期:2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08

二、本期经营活动产生的基金净

值变动数(本期利润) - -152,516,752.48 -152,516,752.48

三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数

(净值减少以“-”号填列) -386,911,633.46 -178,519,209.40 -565,430,842.86

其中:1.基金申购款 80,477,143.26 23,190,779.25 103,667,922.51

2.基金赎回款 -467,388,776.72 -201,709,988.65 -669,098,765.37

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动(净值

减少以“-”号填列) - - -

五、期末所有者权益(基金净值) 192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74

注:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金(以下简称“本基金”)份额由原“长盛同庆

中证 800 指数分级证券投资基金” (以下简称“原基金”)A 类份额(以下简称“原同庆 800A 份

额”)、B 类份额(以下简称“原同庆 800B 份额”)和原基金分级份额(以下简称“原同庆分级份

额” )转换而来。于 2015 年 5 月 21 日(基金份额转换日)日终,根据原基金基金合同实施相应份

额转换:原同庆 800A 份额转换后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份,原同庆 800B 份额转换

后 对 应本 基金 份 额数为 300,558,047.00 份,原 同 庆分 级份 额 转换 后对 应 本基 金份 额 数 为

148,119,975.78 份。转换完成后,长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金份额数为

542,268,490.78 份。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______周兵______ _____杨思乐______ ____龚珉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原“长盛同庆中证

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

800 指数分级证券投资基金”(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金基金合同》,基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金

(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2015]205 号《终止上市同意书》,原基金于 2015 年 5 月 20

日进行基金份额权益登记,于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起,原基金分级

运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金

(LOF)。经向中国证监会备案,《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月 22

日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限

公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据原《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金招募说明书》,原基金在分级运作期届满后,按照基金合同根据同庆 800A 和同

庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,

按照本基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期

末基金份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为长盛同庆 800(LOF)份额。于 2015 年 5

月 21 日(基金份额转换日)日终,同庆 800A 份额转换前份额数为 157,659,406.00 份,转换比例为

0.593624387,转换后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份;同庆 800B 份额转换前份额数为

236,489,110.00 份,转换比例为 1.270917071,转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份;

同庆分级份额转换前份额数为 148,119,975.78 份,转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78

份;2015 年 5 月 21 日转换完成当日,本基金基金份额数为 542,268,490.78 份。本基金的基金管

理人长盛基金管理有限公司根据原基金基金合同约定,对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的

基金份额进行了计算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同意,本基金 292,227,017.00 份基金份额(截至

2015 年 7 月 30 日止)于 2015 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托

管在场外,基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和基金合同的有关规定,本基金的投资范围为本基

金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及

其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票

的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低

于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,

其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存

款利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2016 年 3 月 22 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投

资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称

“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同庆中证 800 指数型证券

投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的

有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的财务报表符合企业

会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年 5 月 22

日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5

月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以

衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款

项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;

对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应

收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值:

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最

近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

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3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的

参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基

金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比

例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减

少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的

金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下

由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

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按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现

平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的

未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部

分后的余额。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部

分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、

经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足

一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股

票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业

务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供

的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差

价收入不予征收营业税。

对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,

债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于 2015 年 9 月 8 日前暂减按 25%计入应纳税所得额,自

2015 年 9 月 8 日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、

红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继

续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 12 月 31 日

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活期存款 21,399,384.20

定期存款 -

其他存款 -

合计: 21,399,384.20

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 12 月 31 日

成本 公允价值 估值增值

股票 200,709,838.67 235,306,727.06 34,596,888.39

贵金属投资-金交所

- - -

黄金合约

交易所市场 49,000.00 63,621.60 14,621.60

债券 银行间市场 - - -

合计 49,000.00 63,621.60 14,621.60

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 200,758,838.67 235,370,348.66 34,611,509.99

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

注:本基金本期末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 6,071.12

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 43.60

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 46.90

合计 6,161.62

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7.4.7.6 其他资产

注:本基金本期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 184,454.87

银行间市场应付交易费用 -

合计 184,454.87

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末

项目

2015 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 500,000.00

应付赎回费 187.92

其他 607,536.79

预提费用 300,000.00

合计 1,407,724.71

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

基金合同生效日 542,268,490.78 579,170,644.88

本期申购 75,346,278.49 80,477,143.26

本期赎回(以“-”号填列) -437,608,301.52 -467,388,776.72

本期末 180,006,467.75 192,259,011.42

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

金额单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 198,555,930.75 195,137,671.45 393,693,602.20

本期利润 198,114,450.68 -350,631,203.16 -152,516,752.48

本期基金份额交易 -242,183,119.17 63,663,909.77 -178,519,209.40

产生的变动数

其中:基金申购款 50,824,929.25 -27,634,150.00 23,190,779.25

基金赎回款 -293,008,048.42 91,298,059.77 -201,709,988.65

本期已分配利润 - - -

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本期末 154,487,262.26 -91,829,621.94 62,657,640.32

7.4.7.11 存款利息收入

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 164,620.60

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,322.69

其他 7,658.55

合计 174,601.84

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 689,248,786.56

减:卖出股票成本总额 493,396,385.31

买卖股票差价收入 195,852,401.25

7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期

项目 2015年5月22日(基金合同生效日)

至2015年12月31日

债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券到 439,045.74

期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 439,045.74

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期

项目 2015年5月22日(基金合同生效日)

至2015年12月31日

卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 740,215.80

减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 301,000.00

减:应收利息总额 170.06

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买卖债券差价收入 439,045.74

7.4.7.14 衍生工具收益

注:本基金本报告期内无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利收益 6,309,314.62

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,309,314.62

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期

项目名称 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -350,631,203.16

——股票投资 -350,304,782.66

——债券投资 -326,420.50

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -350,631,203.16

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 813,637.35

转换费收入 202.12

合计 813,839.47

注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率固定为 0.50%,赎回费总额的 25%归入

基金资产。

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

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本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

交易所市场交易费用 1,567,395.38

银行间市场交易费用 -

合计 1,567,395.38

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

审计费用 81,370.23

信息披露费 165,696.66

深交所上市年费 26,822.42

银行划款费用 5,719.21

帐户维护费 3,000.00

合计 282,608.52

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东

安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东

安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东

长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司

长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注:本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。

第 63 页 共 139 页

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7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

当期应支付的管理费 2,971,167.91

其中:支付销售机构的客户维护费 102,206.45

注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.00%的年费率

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×

1.00%/当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期

项目 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)

至 2015 年 12 月 31 日

当期应支付的托管费 653,656.96

注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐

日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当

年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

关联方名称 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入

中国建设银行 21,399,384.20 164,620.60

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注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

注:本基金本期无利润分配事项。

7.4.12 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票

金额单位:人民币元

股票代 期末 复牌 期末

码 股票 停牌原 估值 开盘 备

名称 停牌日期 因 单价 复牌日期 单价 数量(股) 成本总额 期末估值总额 注

万 重大事

000002 科A 20151218 项 24.43 - - 154,726.00 1,631,267.44 3,779,956.18 -

乐视 重大事

300104 网 20151207 项 60.17 - - 23,100.00 1,708,169.85 1,389,927.00 -

宜华 重大事

600978 木业 20150618 项 21.31 20160121 20.10 51,797.00 406,282.29 1,103,794.07 -

航天 重大事

600271 信息 20151012 项 71.47 - - 15,088.00 451,702.90 1,078,339.36 -

建发 重大事

600153 股份 20150629 项 14.69 - - 72,264.00 721,291.46 1,061,558.16 -

青岛 重大事

600690 海尔 20151019 项 11.65 20160201 8.93 77,172.00 552,341.40 899,053.80 -

宁波 重大事

601018 港 20150804 项 7.63 20160222 7.34 108,251.00 363,828.74 825,955.13 -

兴业 重大事

601377 证券 20151229 项 11.00 20160107 9.40 66,309.00 912,603.66 729,399.00 -

长城 重大事

000748 信息 20150618 项 24.68 20160310 31.39 28,512.00 636,892.24 703,676.16 -

华信 重大事

002018 国际 20150615 项 30.62 - - 20,800.00 755,248.00 636,896.00 -

002219 恒康 20150708 重大事 18.18 - - 32,785.00 301,842.00 596,031.30 -

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医疗 项

城投 重大事

600649 控股 20151230 项 23.16 20160107 20.84 23,800.00 327,824.37 551,208.00 -

南山 重大事

600219 铝业 20150929 项 8.52 20160125 7.00 58,085.00 629,180.28 494,884.20 -

长城 重大事

000066 电脑 20150618 项 15.19 20160310 19.39 29,014.00 252,437.63 440,722.66 -

长电 重大事

600584 科技 20151130 项 22.94 - - 19,055.00 209,151.79 437,121.70 -

海格 重大事

002465 通信 20151230 项 16.69 20160204 15.02 24,134.00 206,546.34 402,796.46 -

中安 重大事

600654 消 20151214 项 28.84 - - 13,649.00 144,541.37 393,637.16 -

同方 重大事

002049 国芯 20151211 项 60.15 20160311 54.14 6,100.00 346,217.91 366,915.00 -

梅花 重大事

600873 生物 20151217 项 9.14 - - 39,503.00 272,233.14 361,057.42 -

江苏 重大事

600200 吴中 20151126 项 27.89 20160316 25.10 12,942.00 222,353.89 360,952.38 -

新 希 重大事

000876 望 20150817 项 17.61 20160302 17.09 17,856.00 229,472.86 314,444.16 -

东华 重大事

002065 软件 20151221 项 25.10 - - 12,286.00 267,774.86 308,378.60 -

中源 重大事

600645 协和 20151230 项 65.01 20160104 63.90 4,448.00 180,417.57 289,164.48 -

宏图 重大事

600122 高科 20151225 项 19.42 - - 14,757.00 135,701.27 286,580.94 -

洲际 重大事

600759 油气 20150921 项 8.61 - - 30,479.00 283,665.12 262,424.19 -

国药 重大事

000028 一致 20151021 项 69.67 20160325 63.05 3,303.00 175,223.90 230,120.01 -

长信 重大事

300088 科技 20151214 项 14.77 20160229 12.63 14,710.00 111,948.41 217,266.70 -

印纪 重大事

002143 传媒 20151209 项 40.55 20160105 36.50 5,300.00 161,532.16 214,915.00 -

格林 重大事

002340 美 20151229 项 15.20 20160106 14.35 14,123.00 152,346.82 214,669.60 -

锦龙 重大事

000712 股份 20151225 项 29.12 20160104 28.00 7,307.00 221,205.60 212,779.84 -

博瑞 重大事

600880 传播 20150916 项 11.37 20160118 8.25 17,855.00 194,750.36 203,011.35 -

佛塑 重大事

000973 科技 20151218 项 12.99 20160222 11.70 15,622.00 105,969.93 202,929.78 -

600578 京能 20151105 重大事 5.96 20160224 5.49 33,975.00 202,077.27 202,491.00 -

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电力 项

天音 重大事

000829 控股 20151109 项 12.31 - - 16,364.00 184,536.62 201,440.84 -

鲁信 重大事

600783 创投 20151231 项 39.07 20160104 37.60 4,878.00 118,853.32 190,583.46 -

浙江 重大事

600120 东方 20151012 项 24.07 - - 7,848.00 145,333.23 188,901.36 -

游族 重大事

002174 网络 20150723 项 93.22 20160215 80.58 2,011.00 98,009.47 187,465.42 -

互动 重大事

300043 娱乐 20151217 项 17.18 - - 10,600.00 190,523.61 182,108.00 -

唐山 重大事

601000 港 20151029 项 8.09 20160217 7.98 22,131.00 229,249.63 179,039.79 -

均胜 重大事

600699 电子 20151104 项 35.91 20160310 29.00 4,859.00 123,467.58 174,486.69 -

海欣 重大事

600851 股份 20151221 项 14.70 20160119 13.23 11,758.00 120,906.78 172,842.60 -

兴业 重大事

000426 矿业 20151028 项 7.00 20160321 7.77 24,400.00 205,048.31 170,800.00 -

宁波 重大事

002048 华翔 20151119 项 18.35 - - 9,198.00 143,923.95 168,783.30 -

重庆 重大事

600729 百货 20150724 项 29.26 20160104 29.90 5,025.00 141,765.65 147,031.50 -

郑煤 重大事

601717 机 20151218 项 7.52 - - 19,446.00 167,783.50 146,233.92 -

康恩 重大事

600572 贝 20151229 项 13.36 20160104 13.18 10,878.00 109,897.21 145,330.08 -

盾安 重大事

002011 环境 20151228 项 16.72 20160222 15.05 8,140.00 95,701.82 136,100.80 -

王府 重大事

600859 井 20151221 项 27.22 20160104 27.22 4,472.00 108,982.67 121,727.84 -

七星 重大事

002371 电子 20151008 项 26.48 20160111 21.21 4,457.00 137,885.09 118,021.36 -

九阳 重大事

002242 股份 20151224 项 22.68 20160111 20.41 5,017.00 57,864.49 113,785.56 -

哈投 重大事

600864 股份 20151009 项 11.81 20160114 11.97 8,606.00 139,218.38 101,636.86 -

博实 重大事

002698 股份 20151228 项 29.33 20160105 26.40 3,446.00 49,862.12 101,071.18 -

三元 重大事

600429 股份 20150921 项 8.68 20160127 7.49 11,573.00 123,650.21 100,453.64 -

百润 重大事

002568 股份 20151221 项 42.69 20160118 38.42 2,300.00 96,200.79 98,187.00 -

601678 滨化 20151231 重大事 8.02 20160105 7.22 11,310.00 87,786.78 90,706.20 -

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股份 项

威华 重大事

002240 股份 20151228 项 13.68 20160122 12.31 6,478.00 150,997.32 88,619.04 -

珠江 重大事

002678 钢琴 20151221 项 17.21 20160119 15.49 3,171.00 48,851.65 54,572.91 -

江山 重大事

600389 股份 20151228 项 26.49 - - 73.00 2,185.14 1,933.77 -

注:本基金截至 2015 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权

重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指

数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险

及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围

之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员会为核心的、

由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级

风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管

理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制

定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与

风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所

进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险

可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资

产净值的比例为 0.03%。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧

烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的

情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资

金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2015 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合

约到期现金流量。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的

久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现

金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算

备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

资产

银行存款 21,399,384.20 - - - 21,399,384.20

存出保证金 104,390.25 - - - 104,390.25

交易性金融资产 - - 63,621.60 235,306,727.06 235,370,348.66

应收利息 - - - 6,161.62 6,161.62

资产总计 21,503,774.45 - 63,621.60 235,312,888.68 256,880,284.73

负债

应付赎回款 - - - 49,860.32 49,860.32

应付管理人报酬 - - - 263,600.88 263,600.88

应付托管费 - - - 57,992.21 57,992.21

应付交易费用 - - - 184,454.87 184,454.87

其他负债 - - - 1,407,724.71 1,407,724.71

负债总计 - - - 1,963,632.99 1,963,632.99

利率敏感度缺口 21,503,774.45 - 63,621.60 233,349,255.69 254,916,651.74

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%,因此市场利率的变

动对于本基金资产净值无重大影响。

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7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800 指数为原则,

进行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、

波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中

的个股权重。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比

例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其

余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金

资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,

本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进

行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对

风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末

项目 2015 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产-股票投资 235,306,727.06 92.31

交易性金融资产-贵金属投资 - -

衍生金融资产-权证投资 - -

其他 - -

合计 235,306,727.06 92.31

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2015 年 12 月 31 日,本基金运营不满一年,无经验数据分析本期末的其他价格风险敏感性。

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7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2015 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为 212,151,807.15 元,属于第二层次的余额为 23,218,541.51 元,无属于第三

层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2015 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告(转型前)

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 905,097,866.59 91.40

其中:股票 905,097,866.59 91.40

2 固定收益投资 628,042.10 0.06

其中:债券 628,042.10 0.06

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 38,034,965.95 3.84

7 其他资产 46,449,932.33 4.69

8 合计 990,210,806.97 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,144,984.39 0.53

B 采矿业 33,763,764.49 3.47

C 制造业 364,635,186.54 37.48

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,584,579.21 2.84

E 建筑业 40,606,101.99 4.17

F 批发和零售业 35,498,847.15 3.65

G 交通运输、仓储和邮政业 26,841,133.74 2.76

H 住宿和餐饮业 96,748.56 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,764,867.81 5.53

J 金融业 211,392,082.35 21.73

K 房地产业 43,285,673.68 4.45

L 租赁和商务服务业 14,460,999.82 1.49

M 科学研究和技术服务业 1,235,588.48 0.13

N 水利、环境和公共设施管理业 7,141,544.88 0.73

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 718,514.16 0.07

R 文化、体育和娱乐业 11,687,185.67 1.20

S 综合 5,287,415.45 0.54

合计 883,145,218.37 90.78

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

第 73 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 9,385,075.76 0.96

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 157,877.76 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,863.70 0.25

J 金融业 1,535,191.70 0.16

K 房地产业 8,475,639.30 0.87

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 21,952,648.22 2.26

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 例(%)

1 601318 中国平安 279,502 24,204,873.20 2.49

2 600036 招商银行 963,240 17,492,438.40 1.80

3 600016 民生银行 1,581,950 16,420,641.00 1.69

4 600030 中信证券 459,434 14,844,312.54 1.53

5 600837 海通证券 472,242 12,826,092.72 1.32

6 601166 兴业银行 667,169 12,436,030.16 1.28

7 601766 中国中车 361,882 12,220,755.14 1.26

8 600000 浦发银行 653,612 11,320,559.84 1.16

9 601398 工商银行 1,786,633 9,290,491.60 0.95

10 601668 中国建筑 875,770 8,459,938.20 0.87

11 000651 格力电器 140,611 8,208,870.18 0.84

第 74 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

12 000002 万 科A 566,394 8,014,475.10 0.82

13 601390 中国中铁 398,906 7,762,710.76 0.80

14 600519 贵州茅台 26,813 6,933,573.67 0.71

15 600887 伊利股份 178,955 6,784,184.05 0.70

16 601989 中国重工 428,917 6,613,900.14 0.68

17 601818 光大银行 1,226,872 6,404,271.84 0.66

18 000001 平安银行 399,893 6,314,310.47 0.65

19 601328 交通银行 916,219 6,156,991.68 0.63

20 601601 中国太保 183,471 6,149,947.92 0.63

21 000783 长江证券 333,294 5,805,981.48 0.60

22 601288 农业银行 1,516,350 5,580,168.00 0.57

23 002024 苏宁云商 258,896 5,139,085.60 0.53

24 600637 东方明珠 71,386 5,038,423.88 0.52

25 601688 华泰证券 163,641 4,974,686.40 0.51

26 002050 三花股份 350,566 4,893,901.36 0.50

27 600104 上汽集团 193,192 4,883,893.76 0.50

28 600048 保利地产 375,924 4,856,938.08 0.50

29 601169 北京银行 369,781 4,796,059.57 0.49

30 000776 广发证券 172,752 4,735,132.32 0.49

31 000333 美的集团 123,090 4,689,729.00 0.48

32 600999 招商证券 135,701 4,468,633.93 0.46

33 601006 大秦铁路 347,037 4,376,136.57 0.45

34 600050 中国联通 494,772 4,284,725.52 0.44

35 600015 华夏银行 259,867 4,014,945.15 0.41

36 601186 中国铁建 180,483 3,999,503.28 0.41

37 601088 中国神华 192,702 3,975,442.26 0.41

38 300059 东方财富 52,386 3,945,189.66 0.41

39 000063 中兴通讯 114,925 3,790,226.50 0.39

40 600570 恒生电子 28,942 3,769,116.66 0.39

41 600518 康美药业 90,143 3,707,581.59 0.38

42 600795 国电电力 549,642 3,704,587.08 0.38

43 000897 津滨发展 450,381 3,697,628.01 0.38

44 600900 长江电力 288,692 3,677,936.08 0.38

45 600383 金地集团 262,255 3,674,192.55 0.38

46 601377 兴业证券 212,722 3,552,457.40 0.37

47 601336 新华保险 56,382 3,473,131.20 0.36

48 600804 鹏博士 73,023 3,451,797.21 0.35

49 000625 长安汽车 139,460 3,341,461.60 0.34

50 601628 中国人寿 87,750 3,217,792.50 0.33

51 002415 海康威视 70,502 3,179,640.20 0.33

52 600010 包钢股份 467,749 3,133,918.30 0.32

53 600761 安徽合力 170,544 2,999,868.96 0.31

第 75 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

54 600111 北方稀土 127,099 2,993,181.45 0.31

55 000858 五 粮 液 110,669 2,942,688.71 0.30

56 601899 紫金矿业 547,006 2,931,952.16 0.30

57 600584 长电科技 123,300 2,902,482.00 0.30

58 300024 机器人 30,589 2,860,071.50 0.29

59 002450 康得新 44,275 2,823,859.50 0.29

60 600739 辽宁成大 83,721 2,802,141.87 0.29

61 002396 星网锐捷 48,749 2,778,205.51 0.29

62 600585 海螺水泥 116,922 2,775,728.28 0.29

63 601857 中国石油 227,031 2,774,318.82 0.29

64 000100 TCL 集团 441,177 2,761,768.02 0.28

65 000503 海虹控股 44,589 2,752,478.97 0.28

66 000768 中航飞机 77,694 2,742,598.20 0.28

67 600089 特变电工 151,536 2,741,286.24 0.28

68 000024 招商地产 71,507 2,736,572.89 0.28

69 600011 华能国际 245,473 2,673,200.97 0.27

70 600415 小商品城 168,624 2,671,004.16 0.27

71 600271 航天信息 32,427 2,665,499.40 0.27

72 601800 中国交建 137,252 2,662,688.80 0.27

73 002437 誉衡药业 71,792 2,645,535.20 0.27

74 600018 上港集团 265,861 2,629,365.29 0.27

75 600276 恒瑞医药 44,083 2,628,228.46 0.27

76 601618 中国中冶 285,038 2,599,546.56 0.27

77 600690 青岛海尔 89,078 2,597,514.48 0.27

78 000725 京东方A 594,353 2,567,604.96 0.26

79 600109 国金证券 90,763 2,559,516.60 0.26

80 000069 华侨城A 259,828 2,548,912.68 0.26

81 601669 中国电建 167,880 2,548,418.40 0.26

82 600998 九州通 81,463 2,491,953.17 0.26

83 601727 上海电气 114,958 2,479,644.06 0.25

84 600100 同方股份 102,608 2,462,592.00 0.25

85 600019 宝钢股份 288,259 2,427,140.78 0.25

86 600580 卧龙电气 120,969 2,419,380.00 0.25

87 600352 浙江龙盛 71,631 2,417,546.25 0.25

88 000413 东旭光电 198,254 2,402,838.48 0.25

89 600028 中国石化 324,568 2,375,837.76 0.24

90 600886 国投电力 198,365 2,360,543.50 0.24

91 600150 中国船舶 40,334 2,329,691.84 0.24

92 600705 中航资本 87,205 2,298,723.80 0.24

93 600759 洲际油气 132,196 2,297,566.48 0.24

94 601018 宁波港 224,802 2,290,732.38 0.24

95 600177 雅戈尔 96,492 2,283,000.72 0.23

第 76 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

96 600893 中航动力 34,187 2,246,427.77 0.23

97 601888 中国国旅 27,039 2,233,151.01 0.23

98 000538 云南白药 30,468 2,172,673.08 0.22

99 300027 华谊兄弟 50,704 2,158,976.32 0.22

100 600588 用友网络 41,033 2,157,104.81 0.22

101 600118 中国卫星 34,620 2,140,208.40 0.22

102 002594 比亚迪 29,084 2,117,606.04 0.22

103 002202 金风科技 89,824 2,082,120.32 0.21

104 000157 中联重科 257,000 2,081,700.00 0.21

105 600031 三一重工 177,829 2,080,599.30 0.21

106 000061 农 产 品 79,539 2,040,970.74 0.21

107 600029 南方航空 204,582 2,011,041.06 0.21

108 002065 东华软件 46,686 2,005,630.56 0.21

109 601555 东吴证券 78,874 2,004,188.34 0.21

110 601866 中海集运 184,981 1,984,846.13 0.20

111 000338 潍柴动力 62,102 1,980,432.78 0.20

112 600406 国电南瑞 85,084 1,979,904.68 0.20

113 600196 复星医药 67,003 1,953,807.48 0.20

114 300168 万达信息 15,513 1,939,125.00 0.20

115 002465 海格通信 48,729 1,937,465.04 0.20

116 600340 华夏幸福 65,490 1,912,962.90 0.20

117 600009 上海机场 56,404 1,894,610.36 0.19

118 002129 中环股份 58,776 1,889,648.40 0.19

119 000009 中国宝安 92,348 1,874,664.40 0.19

120 600221 海南航空 345,240 1,871,200.80 0.19

121 600256 广汇能源 182,860 1,867,000.60 0.19

122 000402 金 融 街 139,497 1,859,495.01 0.19

123 002673 西部证券 28,071 1,844,826.12 0.19

124 300070 碧水源 31,261 1,844,399.00 0.19

125 002304 洋河股份 19,011 1,821,634.02 0.19

126 600703 三安光电 69,924 1,811,730.84 0.19

127 601009 南京银行 104,116 1,804,330.28 0.19

128 600066 宇通客车 77,734 1,787,104.66 0.18

129 600535 天士力 36,281 1,777,769.00 0.18

130 300017 网宿科技 29,843 1,774,464.78 0.18

131 002081 金 螳 螂 54,195 1,762,963.35 0.18

132 600718 东软集团 50,407 1,754,667.67 0.18

133 600839 四川长虹 215,252 1,745,693.72 0.18

134 601988 中国银行 393,174 1,745,692.56 0.18

135 002241 歌尔声学 44,618 1,729,839.86 0.18

136 000623 吉林敖东 42,026 1,710,037.94 0.18

137 600153 建发股份 99,705 1,700,967.30 0.17

第 77 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

138 000686 东北证券 68,705 1,657,164.60 0.17

139 600674 川投能源 64,381 1,648,797.41 0.17

140 601607 上海医药 56,037 1,630,676.70 0.17

141 300124 汇川技术 27,468 1,627,204.32 0.17

142 000423 东阿阿胶 30,515 1,620,651.65 0.17

143 600060 海信电器 45,685 1,597,604.45 0.16

144 600369 西南证券 65,861 1,596,470.64 0.16

145 002236 大华股份 34,186 1,592,042.02 0.16

146 000060 中金岭南 84,312 1,569,889.44 0.16

147 600309 万华化学 63,291 1,564,553.52 0.16

148 000895 双汇发展 58,237 1,543,280.50 0.16

149 002500 山西证券 58,994 1,516,145.80 0.16

150 600867 通化东宝 46,315 1,510,332.15 0.16

151 002385 大北农 74,107 1,496,220.33 0.15

152 000917 电广传媒 41,338 1,492,301.80 0.15

153 002008 大族激光 49,521 1,482,163.53 0.15

154 000826 桑德环境 29,602 1,450,498.00 0.15

155 002456 欧菲光 36,242 1,447,143.06 0.15

156 600583 海油工程 103,543 1,438,212.27 0.15

157 600252 中恒集团 54,386 1,436,334.26 0.15

158 002183 怡 亚 通 23,358 1,424,604.42 0.15

159 600315 上海家化 31,433 1,421,085.93 0.15

160 601099 太平洋 97,669 1,408,386.98 0.14

161 601179 中国西电 119,364 1,403,720.64 0.14

162 000793 华闻传媒 69,395 1,398,309.25 0.14

163 000039 中集集团 50,319 1,378,237.41 0.14

164 600489 中金黄金 91,170 1,377,578.70 0.14

165 600741 华域汽车 64,015 1,376,962.65 0.14

166 600079 人福医药 31,065 1,373,694.30 0.14

167 002405 四维图新 19,243 1,347,010.00 0.14

168 600660 福耀玻璃 81,993 1,326,646.74 0.14

169 600642 申能股份 132,891 1,319,607.63 0.14

170 600655 豫园商城 62,502 1,315,042.08 0.14

171 601933 永辉超市 114,108 1,314,524.16 0.14

172 601117 中国化学 115,625 1,308,875.00 0.13

173 600597 光明乳业 44,702 1,299,934.16 0.13

174 000630 铜陵有色 56,107 1,289,338.86 0.13

175 000581 威孚高科 34,699 1,271,371.36 0.13

176 002400 省广股份 40,656 1,271,313.12 0.13

177 600372 中航电子 30,985 1,270,694.85 0.13

178 600085 同仁堂 38,375 1,265,607.50 0.13

179 600547 山东黄金 41,734 1,263,288.18 0.13

第 78 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

180 000839 中信国安 54,871 1,251,607.51 0.13

181 000709 河北钢铁 248,306 1,248,979.18 0.13

182 601333 广深铁路 198,319 1,245,443.32 0.13

183 000629 攀钢钒钛 250,562 1,237,776.28 0.13

184 600645 中源协和 12,448 1,235,588.48 0.13

185 000559 万向钱潮 67,380 1,233,054.00 0.13

186 601168 西部矿业 111,145 1,228,152.25 0.13

187 000970 中科三环 49,794 1,224,932.40 0.13

188 300058 蓝色光标 33,949 1,221,485.02 0.13

189 002410 广联达 33,141 1,221,245.85 0.13

190 600115 东方航空 148,863 1,219,187.97 0.13

191 000831 五矿稀土 34,225 1,218,410.00 0.13

192 000800 一汽轿车 50,540 1,218,014.00 0.13

193 600208 新湖中宝 140,972 1,216,588.36 0.13

194 601098 中南传媒 42,033 1,188,272.91 0.12

195 002153 石基信息 7,429 1,184,925.50 0.12

196 600663 陆家嘴 23,910 1,179,480.30 0.12

197 601633 长城汽车 23,542 1,161,562.28 0.12

198 601111 中国国航 99,645 1,156,878.45 0.12

199 600516 方大炭素 71,403 1,135,307.70 0.12

200 600157 永泰能源 131,084 1,133,876.60 0.12

201 600875 东方电气 38,988 1,132,991.28 0.12

202 600316 洪都航空 25,096 1,118,026.80 0.11

203 002353 杰瑞股份 28,238 1,117,660.04 0.11

204 603000 人民网 16,265 1,108,134.45 0.11

205 000400 许继电气 35,404 1,107,437.12 0.11

206 002038 双鹭药业 16,094 1,105,818.74 0.11

207 600362 江西铜业 48,584 1,104,314.32 0.11

208 002007 华兰生物 17,192 1,101,663.36 0.11

209 600143 金发科技 89,885 1,099,293.55 0.11

210 600170 上海建工 103,799 1,094,041.46 0.11

211 600688 上海石化 127,682 1,090,404.28 0.11

212 002252 上海莱士 16,116 1,082,511.72 0.11

213 600108 亚盛集团 90,793 1,081,344.63 0.11

214 600827 百联股份 47,811 1,077,181.83 0.11

215 000960 锡业股份 47,127 1,071,667.98 0.11

216 002142 宁波银行 56,898 1,068,544.44 0.11

217 002470 金正大 18,329 1,067,664.25 0.11

218 600410 华胜天成 25,254 1,064,203.56 0.11

219 000598 兴蓉投资 104,426 1,060,968.16 0.11

220 600601 方正科技 86,901 1,058,454.18 0.11

221 600027 华电国际 124,077 1,058,376.81 0.11

第 79 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

222 600873 梅花生物 90,419 1,054,285.54 0.11

223 600895 张江高科 30,589 1,047,367.36 0.11

224 000568 泸州老窖 41,022 1,044,420.12 0.11

225 000792 盐湖股份 37,250 1,036,295.00 0.11

226 000750 国海证券 53,855 1,032,938.90 0.11

227 600037 歌华有线 27,773 1,012,603.58 0.10

228 300253 卫宁软件 12,552 1,006,544.88 0.10

229 000825 太钢不锈 132,858 1,000,420.74 0.10

230 600863 内蒙华电 169,160 992,969.20 0.10

231 600820 隧道股份 61,927 991,451.27 0.10

232 600498 烽火通信 28,318 986,882.30 0.10

233 600008 首创股份 64,198 986,081.28 0.10

234 000778 新兴铸管 127,603 979,991.04 0.10

235 601928 凤凰传媒 44,802 963,691.02 0.10

236 600978 宜华木业 51,197 958,407.84 0.10

237 600635 大众公用 51,928 949,243.84 0.10

238 600633 浙报传媒 34,778 944,222.70 0.10

239 600881 亚泰集团 74,631 944,082.15 0.10

240 600497 驰宏锌锗 58,331 940,879.03 0.10

241 000963 华东医药 12,698 934,572.80 0.10

242 600158 中体产业 26,717 932,423.30 0.10

243 600373 中文传媒 27,944 926,064.16 0.10

244 000729 燕京啤酒 81,821 925,395.51 0.10

245 000540 中天城投 67,087 925,129.73 0.10

246 000425 徐工机械 60,407 924,831.17 0.10

247 600600 青岛啤酒 20,430 923,231.70 0.09

248 601808 中海油服 34,710 914,608.50 0.09

249 300251 光线传媒 23,813 906,322.78 0.09

250 000876 新 希 望 36,371 906,001.61 0.09

251 600522 中天科技 29,792 904,783.04 0.09

252 002030 达安基因 15,119 904,418.58 0.09

253 600872 中炬高新 37,456 898,569.44 0.09

254 002344 海宁皮城 34,464 892,617.60 0.09

255 601929 吉视传媒 51,680 879,593.60 0.09

256 002292 奥飞动漫 11,589 878,214.42 0.09

257 600068 葛洲坝 70,254 878,175.00 0.09

258 002375 亚厦股份 20,929 876,925.10 0.09

259 601258 庞大集团 76,173 871,419.12 0.09

260 601898 中煤能源 106,740 869,931.00 0.09

261 000748 长城信息 25,812 864,702.00 0.09

262 000997 新 大 陆 14,347 860,963.47 0.09

263 600654 中安消 31,521 857,371.20 0.09

第 80 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

264 600201 金宇集团 11,351 856,432.95 0.09

265 600166 福田汽车 98,875 850,325.00 0.09

266 600879 航天电子 34,524 845,838.00 0.09

267 000998 隆平高科 27,625 842,286.25 0.09

268 600525 长园集团 33,949 839,219.28 0.09

269 002310 东方园林 23,733 829,468.35 0.09

270 600549 厦门钨业 25,380 828,910.80 0.09

271 000983 西山煤电 92,472 821,151.36 0.08

272 601608 中信重工 44,529 819,778.89 0.08

273 600021 上海电力 25,314 817,389.06 0.08

274 000566 海南海药 15,744 817,113.60 0.08

275 600797 浙大网新 43,372 813,225.00 0.08

276 000012 南 玻A 52,072 812,323.20 0.08

277 000712 锦龙股份 17,807 807,547.45 0.08

278 601118 海南橡胶 68,762 805,890.64 0.08

279 600398 海澜之家 52,303 805,466.20 0.08

280 002570 贝因美 35,982 802,038.78 0.08

281 600435 北方导航 14,762 800,690.88 0.08

282 600169 太原重工 70,888 793,236.72 0.08

283 600643 爱建股份 30,716 791,858.48 0.08

284 601958 金钼股份 56,651 790,847.96 0.08

285 600436 片仔癀 4,810 788,407.10 0.08

286 000887 中鼎股份 23,377 784,298.35 0.08

287 001696 宗申动力 27,182 782,841.60 0.08

288 300146 汤臣倍健 15,593 782,612.67 0.08

289 000999 华润三九 22,824 780,124.32 0.08

290 600664 哈药股份 66,825 774,501.75 0.08

291 600765 中航重机 20,499 773,632.26 0.08

292 002603 以岭药业 26,590 769,514.60 0.08

293 600770 综艺股份 31,065 768,237.45 0.08

294 601872 招商轮船 74,513 767,483.90 0.08

295 002146 荣盛发展 36,287 766,381.44 0.08

296 000027 深圳能源 46,380 764,806.20 0.08

297 601992 金隅股份 63,370 761,073.70 0.08

298 002701 奥瑞金 24,460 760,216.80 0.08

299 000898 鞍钢股份 107,961 758,965.83 0.08

300 600038 中直股份 10,575 755,689.50 0.08

301 600122 宏图高科 36,457 747,003.93 0.08

302 002266 浙富控股 41,950 746,290.50 0.08

303 600967 北方创业 30,568 745,553.52 0.08

304 002475 立讯精密 14,665 739,262.65 0.08

305 600433 冠豪高新 32,803 739,051.59 0.08

第 81 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

306 002063 远光软件 14,744 738,969.28 0.08

307 002285 世联行 23,982 731,451.00 0.08

308 600058 五矿发展 25,254 731,103.30 0.08

309 600694 大商股份 11,689 730,679.39 0.08

310 600348 阳泉煤业 69,967 720,660.10 0.07

311 002424 贵州百灵 7,434 719,462.52 0.07

312 300015 爱尔眼科 15,197 718,514.16 0.07

313 300133 华策影视 22,391 717,631.55 0.07

314 601012 隆基股份 38,481 709,589.64 0.07

315 600267 海正药业 28,456 702,863.20 0.07

316 601699 潞安环能 53,825 693,266.00 0.07

317 000878 云南铜业 41,338 691,584.74 0.07

318 000078 海王生物 23,199 688,778.31 0.07

319 002294 信立泰 18,413 688,093.81 0.07

320 600811 东方集团 52,383 686,741.13 0.07

321 002022 科华生物 15,626 678,637.18 0.07

322 002001 新 和 成 33,753 677,422.71 0.07

323 601519 大智慧 25,534 676,906.34 0.07

324 600320 振华重工 65,640 675,435.60 0.07

325 600478 科力远 26,908 672,969.08 0.07

326 600528 中铁二局 28,672 665,190.40 0.07

327 601158 重庆水务 56,461 662,852.14 0.07

328 600648 外高桥 16,482 662,246.76 0.07

329 600380 健康元 24,267 662,246.43 0.07

330 002223 鱼跃医疗 11,561 661,289.20 0.07

331 600587 新华医疗 11,226 658,180.38 0.07

332 600578 京能电力 88,393 656,759.99 0.07

333 600880 博瑞传播 38,138 654,829.46 0.07

334 600755 厦门国贸 46,240 651,059.20 0.07

335 601718 际华集团 60,743 650,557.53 0.07

336 002276 万马股份 18,849 641,054.49 0.07

337 600737 中粮屯河 40,509 633,965.85 0.07

338 600499 科达洁能 22,133 626,806.56 0.06

339 600171 上海贝岭 21,220 626,626.60 0.06

340 300273 和佳股份 13,676 626,087.28 0.06

341 002221 东华能源 12,910 625,876.80 0.06

342 600151 航天机电 31,281 624,368.76 0.06

343 600312 平高电气 27,054 624,135.78 0.06

344 002368 太极股份 5,772 622,971.96 0.06

345 300134 大富科技 12,916 616,093.20 0.06

346 601216 内蒙君正 23,616 612,362.88 0.06

347 000656 金科股份 65,071 612,318.11 0.06

第 82 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

348 600685 中船防务 9,472 611,512.32 0.06

349 002399 海普瑞 14,151 608,351.49 0.06

350 002051 中工国际 18,004 604,574.32 0.06

351 002004 华邦颖泰 13,459 602,694.02 0.06

352 600783 鲁信创投 13,306 600,898.96 0.06

353 600200 江苏吴中 24,742 598,756.40 0.06

354 600277 亿利能源 48,886 594,942.62 0.06

355 000511 烯碳新材 45,448 584,006.80 0.06

356 002191 劲嘉股份 36,416 580,835.20 0.06

357 300147 香雪制药 14,132 580,542.56 0.06

358 000829 天音控股 26,264 580,434.40 0.06

359 600572 康恩贝 17,893 575,438.88 0.06

360 603288 海天味业 15,733 574,726.49 0.06

361 000415 渤海租赁 25,843 571,647.16 0.06

362 002161 远 望 谷 26,534 570,481.00 0.06

363 000786 北新建材 13,162 568,466.78 0.06

364 000661 长春高新 4,311 560,386.89 0.06

365 000587 金叶珠宝 18,123 559,457.01 0.06

366 000690 宝新能源 50,656 558,229.12 0.06

367 002429 兆驰股份 39,329 556,505.35 0.06

368 000401 冀东水泥 31,850 553,553.00 0.06

369 002073 软控股份 23,427 550,065.96 0.06

370 600266 北京城建 24,831 549,261.72 0.06

371 002340 格林美 31,423 547,388.66 0.06

372 000758 中色股份 23,338 543,542.02 0.06

373 002690 美亚光电 5,358 542,229.60 0.06

374 000816 江淮动力 33,321 539,133.78 0.06

375 002219 恒康医疗 12,314 538,121.80 0.06

376 002250 联化科技 22,746 532,483.86 0.05

377 600138 中青旅 20,067 530,972.82 0.05

378 000988 华工科技 24,691 526,905.94 0.05

379 600188 兖州煤业 34,620 523,800.60 0.05

380 002573 国电清新 10,714 521,986.08 0.05

381 600611 大众交通 28,831 519,534.62 0.05

382 600376 首开股份 37,609 517,499.84 0.05

383 000939 凯迪电力 29,818 517,342.30 0.05

384 600125 铁龙物流 35,746 517,244.62 0.05

385 000930 中粮生化 30,738 516,091.02 0.05

386 600187 国中水务 57,560 514,586.40 0.05

387 600787 中储股份 36,786 513,164.70 0.05

388 600219 南山铝业 45,685 512,128.85 0.05

389 002005 德豪润达 38,453 511,809.43 0.05

第 83 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

390 600675 中华企业 51,632 511,673.12 0.05

391 000671 阳 光 城 20,293 509,151.37 0.05

392 002489 浙江永强 12,280 509,128.80 0.05

393 000777 中核科技 10,634 508,305.20 0.05

394 603766 隆鑫通用 16,835 508,248.65 0.05

395 002048 宁波华翔 16,698 502,943.76 0.05

396 002325 洪涛股份 17,822 502,402.18 0.05

397 600198 大唐电信 14,151 502,218.99 0.05

398 600366 宁波韵升 14,269 500,699.21 0.05

399 002106 莱宝高科 23,046 498,715.44 0.05

400 600747 大连控股 54,104 498,297.84 0.05

401 600161 天坛生物 10,338 497,464.56 0.05

402 000718 苏宁环球 32,053 497,142.03 0.05

403 600317 营口港 76,548 495,265.56 0.05

404 600536 中国软件 9,784 493,700.64 0.05

405 002273 水晶光电 12,314 493,545.12 0.05

406 600110 中科英华 45,685 493,398.00 0.05

407 600511 国药股份 11,385 492,970.50 0.05

408 600835 上海机电 12,668 484,424.32 0.05

409 002390 信邦制药 8,983 484,183.70 0.05

410 600699 均胜电子 10,259 482,788.54 0.05

411 600521 华海药业 18,774 479,112.48 0.05

412 600517 置信电气 29,465 476,449.05 0.05

413 600816 安信信托 12,521 476,298.84 0.05

414 600651 飞乐音响 29,068 476,133.84 0.05

415 600064 南京高科 21,571 476,071.97 0.05

416 002269 美邦服饰 40,120 475,823.20 0.05

417 600582 天地科技 19,094 475,058.72 0.05

418 000066 长城电脑 26,114 470,835.42 0.05

419 000528 柳 工 31,139 470,821.68 0.05

420 600175 美都能源 57,716 469,808.24 0.05

421 600557 康缘药业 13,756 466,328.40 0.05

422 600086 东方金钰 9,900 464,310.00 0.05

423 601000 唐山港 32,131 464,292.95 0.05

424 600485 信威集团 8,263 462,562.74 0.05

425 002358 森源电气 9,388 454,942.48 0.05

426 002595 豪迈科技 16,026 454,497.36 0.05

427 000536 华映科技 19,240 453,679.20 0.05

428 600062 华润双鹤 14,297 450,355.50 0.05

429 600289 亿阳信通 18,786 450,112.56 0.05

430 000959 首钢股份 74,405 448,662.15 0.05

431 600970 中材国际 20,962 448,377.18 0.05

第 84 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

432 002440 闰土股份 15,312 447,110.40 0.05

433 600180 瑞茂通 10,634 446,947.02 0.05

434 000937 冀中能源 47,683 445,359.22 0.05

435 600220 江苏阳光 56,355 442,386.75 0.05

436 300115 长盈精密 10,933 441,693.20 0.05

437 600112 天成控股 16,107 441,170.73 0.05

438 600884 杉杉股份 12,164 440,215.16 0.05

439 600481 双良节能 18,722 439,779.78 0.05

440 000555 神州信息 3,840 437,760.00 0.04

441 002092 中泰化学 38,375 437,091.25 0.04

442 600120 浙江东方 12,148 434,169.52 0.04

443 600438 通威股份 21,342 433,669.44 0.04

444 000006 深振业A 37,367 431,588.85 0.04

445 300088 长信科技 13,455 430,560.00 0.04

446 300202 聚龙股份 8,896 427,897.60 0.04

447 000979 中弘股份 48,666 427,774.14 0.04

448 600270 外运发展 14,269 427,213.86 0.04

449 002271 东方雨虹 8,343 426,994.74 0.04

450 002665 首航节能 13,945 425,880.30 0.04

451 000062 深圳华强 9,483 425,502.21 0.04

452 000031 中粮地产 35,746 423,590.10 0.04

453 600545 新疆城建 21,600 422,064.00 0.04

454 601311 骆驼股份 16,942 421,686.38 0.04

455 600805 悦达投资 26,835 421,577.85 0.04

456 002179 中航光电 9,093 421,187.76 0.04

457 000050 深天马A 14,801 420,052.38 0.04

458 600216 浙江医药 25,709 419,313.79 0.04

459 002477 雏鹰农牧 19,499 419,033.51 0.04

460 601002 晋亿实业 18,933 416,336.67 0.04

461 000667 美好集团 70,125 415,841.25 0.04

462 000732 泰禾集团 12,076 415,414.40 0.04

463 600482 风帆股份 12,590 414,211.00 0.04

464 600067 冠城大通 32,724 411,340.68 0.04

465 000652 泰达股份 40,726 411,332.60 0.04

466 002444 巨星科技 16,869 409,579.32 0.04

467 000869 张 裕A 8,004 408,764.28 0.04

468 300039 上海凯宝 21,176 402,344.00 0.04

469 002508 老板电器 9,587 401,695.30 0.04

470 000028 国药一致 4,903 399,153.23 0.04

471 002251 步 步 高 12,017 398,483.72 0.04

472 600176 中国巨石 15,404 398,193.40 0.04

473 000685 中山公用 12,373 398,163.14 0.04

第 85 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

474 000513 丽珠集团 4,518 397,538.82 0.04

475 002093 国脉科技 19,194 396,931.92 0.04

476 000697 炼石有色 11,698 395,977.30 0.04

477 002428 云南锗业 18,004 395,907.96 0.04

478 600426 华鲁恒升 26,370 395,286.30 0.04

479 600259 广晟有色 6,064 394,220.64 0.04

480 002698 博实股份 5,345 392,750.60 0.04

481 600790 轻纺城 28,940 392,715.80 0.04

482 002414 高德红外 9,921 390,688.98 0.04

483 600017 日照港 60,623 390,412.12 0.04

484 000090 天健集团 15,277 387,271.95 0.04

485 601717 郑煤机 35,746 387,129.18 0.04

486 600395 盘江股份 29,356 386,912.08 0.04

487 002653 海思科 12,590 386,638.90 0.04

488 002311 海大集团 16,957 385,093.47 0.04

489 600422 昆药集团 10,772 383,914.08 0.04

490 600416 湘电股份 16,957 383,906.48 0.04

491 600325 华发股份 25,709 382,035.74 0.04

492 600023 浙能电力 46,161 379,443.42 0.04

493 600673 东阳光科 39,353 379,362.92 0.04

494 600183 生益科技 33,603 377,361.69 0.04

495 600757 长江传媒 23,892 377,015.76 0.04

496 002317 众生药业 12,541 376,982.46 0.04

497 600614 鼎立股份 11,726 376,756.38 0.04

498 002551 尚荣医疗 7,675 374,002.75 0.04

499 000969 安泰科技 24,882 373,976.46 0.04

500 000931 中 关 村 22,715 372,980.30 0.04

501 002244 滨江集团 21,382 372,902.08 0.04

502 002422 科伦药业 8,161 371,733.55 0.04

503 600260 凯乐科技 18,503 371,170.18 0.04

504 000975 银泰资源 17,194 370,186.82 0.04

505 000973 佛塑科技 35,622 368,687.70 0.04

506 601010 文峰股份 22,440 367,118.40 0.04

507 002237 恒邦股份 23,330 366,747.60 0.04

508 000021 深科技 24,421 366,315.00 0.04

509 000099 中信海直 16,799 365,882.22 0.04

510 000961 中南建设 14,070 365,397.90 0.04

511 600825 新华传媒 20,691 364,989.24 0.04

512 000488 晨鸣纸业 35,491 364,847.48 0.04

513 600160 巨化股份 35,638 364,576.74 0.04

514 600284 浦东建设 21,820 364,394.00 0.04

515 000541 佛山照明 20,850 362,373.00 0.04

第 86 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

516 002122 天马股份 29,824 356,993.28 0.04

517 600006 东风汽车 33,318 356,835.78 0.04

518 600628 新世界 20,055 355,976.25 0.04

519 600432 吉恩镍业 19,138 354,435.76 0.04

520 600351 亚宝药业 24,692 353,095.60 0.04

521 000735 罗 牛 山 34,462 352,890.88 0.04

522 600809 山西汾酒 15,356 349,963.24 0.04

523 600409 三友化工 36,799 349,222.51 0.04

524 000510 *ST 金路 34,906 349,060.00 0.04

525 600894 广日股份 13,676 348,738.00 0.04

526 000088 盐 田 港 30,589 348,102.82 0.04

527 000933 神火股份 45,210 347,664.90 0.04

528 002672 东江环保 5,578 346,895.82 0.04

529 002727 一心堂 3,645 346,457.25 0.04

530 600993 马应龙 9,252 345,839.76 0.04

531 600098 广州发展 32,088 345,266.88 0.04

532 000669 金鸿能源 8,846 345,082.46 0.04

533 000636 风华高科 24,936 344,615.52 0.04

534 002029 七 匹 狼 18,110 343,727.80 0.04

535 000848 承德露露 12,052 343,482.00 0.04

536 002345 潮宏基 17,482 342,297.56 0.04

537 000543 皖能电力 20,691 341,815.32 0.04

538 002505 大康牧业 34,303 341,657.88 0.04

539 002332 仙琚制药 14,132 341,287.80 0.04

540 600261 阳光照明 22,984 340,393.04 0.03

541 000650 仁和药业 23,338 338,401.00 0.03

542 600056 中国医药 16,662 338,071.98 0.03

543 002249 大洋电机 23,600 337,480.00 0.03

544 600496 精工钢构 16,107 334,542.39 0.03

545 600851 海欣股份 23,358 333,785.82 0.03

546 000830 鲁西化工 40,884 332,386.92 0.03

547 000572 海马汽车 39,184 331,496.64 0.03

548 601369 陕鼓动力 25,709 331,131.92 0.03

549 002013 中航机电 8,643 329,557.59 0.03

550 600885 宏发股份 8,558 329,397.42 0.03

551 002309 中利科技 11,305 327,505.85 0.03

552 601886 江河创建 18,160 327,061.60 0.03

553 002431 棕榈园林 9,172 326,981.80 0.03

554 000422 湖北宜化 35,332 324,701.08 0.03

555 000850 华茂股份 23,333 322,928.72 0.03

556 601666 平煤股份 46,594 322,430.48 0.03

557 000762 西藏矿业 15,288 319,977.84 0.03

第 87 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

558 000550 江铃汽车 8,263 319,778.10 0.03

559 600750 江中药业 7,217 319,713.10 0.03

560 002277 友阿股份 15,764 319,693.92 0.03

561 002588 史丹利 9,084 318,303.36 0.03

562 002064 华峰氨纶 16,761 318,291.39 0.03

563 002299 圣农发展 18,083 316,633.33 0.03

564 600026 中海发展 24,938 316,213.84 0.03

565 002011 盾安环境 16,640 316,160.00 0.03

566 600596 新安股份 21,678 316,065.24 0.03

567 600831 广电网络 15,515 314,644.20 0.03

568 600859 王府井 9,172 314,049.28 0.03

569 600826 兰生股份 8,476 312,849.16 0.03

570 002416 爱施德 12,922 312,453.96 0.03

571 002371 七星电子 7,057 311,919.40 0.03

572 601880 大连港 39,622 310,636.48 0.03

573 002052 同洲电子 18,774 310,334.22 0.03

574 000877 天山股份 24,188 310,332.04 0.03

575 600300 维维股份 33,178 308,223.62 0.03

576 600387 海越股份 12,536 307,884.16 0.03

577 002028 思源电气 14,781 307,444.80 0.03

578 600850 华东电脑 3,916 307,053.56 0.03

579 002463 沪电股份 32,955 305,822.40 0.03

580 601001 大同煤业 33,257 305,299.26 0.03

581 600748 上实发展 18,332 305,227.80 0.03

582 600812 华北制药 32,586 304,679.10 0.03

583 600823 世茂股份 13,963 304,253.77 0.03

584 600509 天富能源 21,678 301,757.76 0.03

585 000788 北大医药 14,289 300,211.89 0.03

586 000563 陕国投A 19,360 299,499.20 0.03

587 002384 东山精密 12,076 299,484.80 0.03

588 002041 登海种业 5,675 298,164.50 0.03

589 000926 福星股份 22,450 297,238.00 0.03

590 600073 上海梅林 19,800 296,802.00 0.03

591 600251 冠农股份 18,710 296,553.50 0.03

592 002293 罗莱家纺 4,549 295,230.10 0.03

593 000900 现代投资 28,318 294,790.38 0.03

594 002056 横店东磁 8,184 294,214.80 0.03

595 600546 山煤国际 39,046 294,016.38 0.03

596 002181 粤 传 媒 11,701 293,344.07 0.03

597 600460 士兰微 29,761 293,145.85 0.03

598 600869 智慧能源 8,267 291,163.74 0.03

599 002315 焦点科技 2,394 291,158.28 0.03

第 88 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

600 600736 苏州高新 24,938 290,777.08 0.03

601 600004 白云机场 18,265 290,413.50 0.03

602 002203 海亮股份 21,942 290,292.66 0.03

603 600776 东方通信 14,961 288,896.91 0.03

604 000049 德赛电池 4,903 287,806.10 0.03

605 002025 航天电器 7,875 287,201.25 0.03

606 002714 牧原股份 3,181 286,290.00 0.03

607 600864 哈投股份 12,906 285,609.78 0.03

608 002480 新筑股份 12,939 283,493.49 0.03

609 002408 齐翔腾达 10,896 282,969.12 0.03

610 600612 老凤祥 5,061 281,340.99 0.03

611 603555 贵人鸟 5,183 279,311.87 0.03

612 002216 三全食品 13,608 278,964.00 0.03

613 600337 美克家居 15,515 278,959.70 0.03

614 002140 东华科技 9,000 278,820.00 0.03

615 600720 祁连山 24,467 277,211.11 0.03

616 002254 泰和新材 14,073 276,956.64 0.03

617 002174 游族网络 2,711 273,214.58 0.03

618 601225 陕西煤业 27,816 272,874.96 0.03

619 600088 中视传媒 6,663 271,184.10 0.03

620 603077 和邦股份 12,076 270,502.40 0.03

621 600392 盛和资源 7,592 270,351.12 0.03

622 600401 海润光伏 20,829 269,527.26 0.03

623 601678 滨化股份 27,310 268,184.20 0.03

624 000417 合肥百货 21,817 267,040.08 0.03

625 600639 浦东金桥 10,496 267,018.24 0.03

626 000919 金陵药业 12,200 264,496.00 0.03

627 000726 鲁 泰A 17,820 262,488.60 0.03

628 600586 金晶科技 39,500 260,700.00 0.03

629 600132 重庆啤酒 9,626 260,479.56 0.03

630 600874 创业环保 17,253 258,622.47 0.03

631 600059 古越龙山 19,170 258,219.90 0.03

632 600657 信达地产 25,567 257,459.69 0.03

633 600702 沱牌舍得 10,692 255,431.88 0.03

634 002204 大连重工 15,197 255,005.66 0.03

635 000860 顺鑫农业 9,624 254,073.60 0.03

636 601231 环旭电子 6,297 253,958.01 0.03

637 600039 四川路桥 35,491 252,695.92 0.03

638 600239 云南城投 23,062 250,683.94 0.03

639 603699 纽威股份 8,896 250,422.40 0.03

640 600640 号百控股 8,737 249,616.09 0.03

641 601233 桐昆股份 12,005 242,621.05 0.02

第 89 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

642 000861 海印股份 14,073 242,055.60 0.02

643 000156 华数传媒 4,384 240,593.92 0.02

644 000886 海南高速 31,123 240,269.56 0.02

645 601908 京运通 10,496 239,623.68 0.02

646 600335 国机汽车 7,512 238,205.52 0.02

647 002240 威华股份 12,878 233,606.92 0.02

648 002342 巨力索具 22,430 233,496.30 0.02

649 601126 四方股份 6,593 229,436.40 0.02

650 002275 桂林三金 7,217 227,191.16 0.02

651 600280 中央商场 7,302 224,828.58 0.02

652 600292 中电远达 7,158 222,613.80 0.02

653 000852 江钻股份 6,504 221,005.92 0.02

654 600729 重庆百货 6,425 220,698.75 0.02

655 600456 宝钛股份 8,580 220,334.40 0.02

656 600141 兴发集团 12,497 219,947.20 0.02

657 600488 天药股份 22,905 219,658.95 0.02

658 000620 新华联 18,715 218,778.35 0.02

659 603993 洛阳钼业 13,986 218,601.18 0.02

660 002646 青青稞酒 7,217 217,592.55 0.02

661 600329 中新药业 8,658 217,402.38 0.02

662 601801 皖新传媒 7,354 216,428.22 0.02

663 600830 香溢融通 12,551 216,002.71 0.02

664 600298 安琪酵母 7,867 215,949.15 0.02

665 600439 瑞贝卡 25,973 215,835.63 0.02

666 600773 西藏城投 11,824 215,788.00 0.02

667 002069 獐 子 岛 11,385 214,948.80 0.02

668 002242 九阳股份 12,317 214,931.65 0.02

669 600551 时代出版 7,946 214,303.62 0.02

670 600563 法拉电子 5,436 214,069.68 0.02

671 002226 江南化工 7,888 213,370.40 0.02

672 601777 力帆股份 13,455 211,512.60 0.02

673 600636 三爱富 10,692 210,953.16 0.02

674 600425 青松建化 21,645 210,822.30 0.02

675 002078 太阳纸业 27,625 210,226.25 0.02

676 002503 搜于特 12,474 208,565.28 0.02

677 000418 小天鹅A 8,892 207,894.96 0.02

678 002083 孚日股份 24,915 207,043.65 0.02

679 601566 九牧王 7,217 206,767.05 0.02

680 000809 铁岭新城 15,277 206,239.50 0.02

681 000030 富奥股份 15,197 206,223.29 0.02

682 601388 怡球资源 8,658 205,627.50 0.02

683 600740 山西焦化 23,872 205,299.20 0.02

第 90 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

684 000823 超声电子 12,668 204,461.52 0.02

685 002091 江苏国泰 8,653 202,566.73 0.02

686 600397 安源煤业 15,969 202,007.85 0.02

687 002281 光迅科技 3,294 201,592.80 0.02

688 002327 富安娜 13,700 199,472.00 0.02

689 600537 亿晶光电 9,469 198,375.55 0.02

690 600195 中牧股份 6,820 198,257.40 0.02

691 600997 开滦股份 24,316 196,230.12 0.02

692 601101 昊华能源 19,170 194,575.50 0.02

693 000927 一汽夏利 20,033 194,119.77 0.02

694 600616 金枫酒业 12,155 194,115.35 0.02

695 600199 金种子酒 15,449 193,730.46 0.02

696 002479 富春环保 11,464 193,626.96 0.02

697 002233 塔牌集团 14,211 191,564.28 0.02

698 000519 江南红箭 8,975 190,270.00 0.02

699 600507 方大特钢 21,099 187,359.12 0.02

700 000703 恒逸石化 13,519 187,238.15 0.02

701 600162 香江控股 17,915 187,032.60 0.02

702 002392 北京利尔 9,388 186,070.16 0.02

703 600467 好当家 17,649 185,843.97 0.02

704 603366 日出东方 6,504 185,429.04 0.02

705 002128 露天煤业 12,906 183,523.32 0.02

706 600510 黑牡丹 12,510 183,271.50 0.02

707 600971 恒源煤电 19,683 182,264.58 0.02

708 601515 东风股份 8,818 181,650.80 0.02

709 603005 晶方科技 2,869 180,058.44 0.02

710 002194 武汉凡谷 9,006 177,057.96 0.02

711 000921 海信科龙 14,269 176,650.22 0.02

712 000596 古井贡酒 4,708 176,455.84 0.02

713 600780 通宝能源 18,319 176,045.59 0.02

714 600468 百利电气 7,354 175,760.60 0.02

715 002393 力生制药 3,679 173,648.80 0.02

716 002612 朗姿股份 2,612 172,914.40 0.02

717 002557 洽洽食品 5,378 172,096.00 0.02

718 002238 天威视讯 4,766 171,433.02 0.02

719 000525 红 太 阳 7,867 168,983.16 0.02

720 000962 东方钽业 10,714 167,674.10 0.02

721 600078 澄星股份 15,673 165,506.88 0.02

722 600803 新奥股份 7,888 164,543.68 0.02

723 601965 中国汽研 7,730 163,412.20 0.02

724 600389 江山股份 3,994 163,234.78 0.02

725 002461 珠江啤酒 8,105 163,072.60 0.02

第 91 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

726 002574 明牌珠宝 10,417 161,463.50 0.02

727 000951 中国重汽 6,820 157,951.20 0.02

728 002648 卫星石化 9,388 157,812.28 0.02

729 600743 华远地产 21,225 157,701.75 0.02

730 601208 东材科技 12,076 156,988.00 0.02

731 002498 汉缆股份 9,058 156,431.66 0.02

732 000688 建新矿业 13,676 156,316.68 0.02

733 000631 顺发恒业 17,503 154,551.49 0.02

734 002635 安洁科技 5,598 154,448.82 0.02

735 600184 光电股份 5,054 153,944.84 0.02

736 603369 今世缘 3,994 152,690.62 0.02

737 002267 陕天然气 8,896 152,210.56 0.02

738 603001 奥康国际 4,903 149,688.59 0.02

739 600429 三元股份 14,073 148,329.42 0.02

740 601999 出版传媒 8,818 144,350.66 0.01

741 002678 珠江钢琴 7,571 141,426.28 0.01

742 002320 海峡股份 6,729 141,039.84 0.01

743 603328 依顿电子 3,916 135,924.36 0.01

744 002430 杭氧股份 9,942 135,211.20 0.01

745 600333 长春燃气 10,555 132,887.45 0.01

746 002225 濮耐股份 12,531 132,828.60 0.01

747 600197 伊力特 8,737 131,491.85 0.01

748 600618 氯碱化工 8,954 130,638.86 0.01

749 002490 山东墨龙 8,975 125,291.00 0.01

750 000603 盛达矿业 3,994 123,774.06 0.01

751 000780 平庄能源 15,848 123,614.40 0.01

752 000693 华泽钴镍 4,935 122,141.25 0.01

753 002419 天虹商场 6,266 121,247.10 0.01

754 002662 京威股份 6,389 115,896.46 0.01

755 601011 宝泰隆 6,266 108,965.74 0.01

756 000552 靖远煤电 8,658 104,242.32 0.01

757 600754 锦江股份 2,538 96,748.56 0.01

758 600801 华新水泥 7,602 95,405.10 0.01

759 002705 新宝股份 3,619 81,282.74 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例(%)

1 000627 天茂集团 363,290 5,463,881.60 0.56

2 600533 栖霞建设 598,178 4,276,972.70 0.44

3 000043 中航地产 344,153 4,198,666.60 0.43

第 92 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

4 002152 广电运通 75,582 3,921,194.16 0.40

5 002354 天神娱乐 15,786 1,791,711.00 0.18

6 000166 申万宏源 85,526 1,535,191.70 0.16

7 300051 三五互联 22,330 607,152.70 0.06

8 000906 物产中拓 5,392 157,877.76 0.02

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601766 中国中车 5,258,915.95 0.51

2 600637 百视通 2,357,073.60 0.23

3 000166 申万宏源 575,598.96 0.06

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 600998 九州通 109,513,728.26 10.59

2 601519 大智慧 20,096,973.63 1.94

3 601318 中国平安 9,890,111.76 0.96

4 300315 掌趣科技 9,828,956.87 0.95

5 600016 民生银行 7,226,636.26 0.70

6 600036 招商银行 7,064,074.22 0.68

7 600030 中信证券 6,445,215.20 0.62

8 600837 海通证券 5,161,353.64 0.50

9 601166 兴业银行 5,052,903.11 0.49

10 600000 浦发银行 4,753,896.09 0.46

11 601398 工商银行 3,953,758.92 0.38

12 000002 万 科A 3,425,069.60 0.33

13 601668 中国建筑 3,048,991.91 0.29

14 000651 格力电器 2,932,192.57 0.28

15 601601 中国太保 2,851,541.36 0.28

16 601328 交通银行 2,727,633.95 0.26

17 600887 伊利股份 2,585,384.49 0.25

18 600519 贵州茅台 2,522,699.86 0.24

19 601288 农业银行 2,480,851.29 0.24

20 000001 平安银行 2,473,565.37 0.24

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 8,191,588.51

卖出股票收入(成交)总额 455,745,796.14

注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 628,042.10 0.06

8 其他 - -

9 合计 628,042.10 0.06

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序号的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 113008 电气转债 2,870 628,042.10 0.06

注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中国平安。

根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任

公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》,决定对平安证券

给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收承销股票违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚款。

本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

2、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中信证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金

认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

3、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股兴业银行。

根据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公司南宁分行下辖二级分行北海分

行接到北海市公安局通报,该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案,目前案件在调查阶段。

公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组,就其涉及业务进行了全面内部排查,未发现银行

资金卷入其中。目前,公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为:该处罚

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

4、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股海通证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金

认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 229,267.93

2 应收证券清算款 46,139,884.30

3 应收股利 -

4 应收利息 80,780.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,449,932.33

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 601766 中国中车 12,220,755.14 1.26 重大事项停牌

8.12.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告(转型后)

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 235,306,727.06 91.60

其中:股票 235,306,727.06 91.60

2 固定收益投资 63,621.60 0.02

其中:债券 63,621.60 0.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 21,399,384.20 8.33

7 其他资产 110,551.87 0.04

8 合计 256,880,284.73 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,429,839.27 0.56

B 采矿业 7,706,925.37 3.02

C 制造业 93,826,217.80 36.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,661,192.52 3.40

E 建筑业 7,782,796.23 3.05

F 批发和零售业 8,950,838.81 3.51

G 交通运输、仓储和邮政业 8,684,264.29 3.41

H 住宿和餐饮业 166,174.16 0.07

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,765,929.43 5.79

J 金融业 55,493,478.37 21.77

K 房地产业 13,980,925.27 5.48

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

L 租赁和商务服务业 2,974,995.12 1.17

M 科学研究和技术服务业 391,706.98 0.15

N 水利、环境和公共设施管理业 1,997,875.56 0.78

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 392,775.36 0.15

R 文化、体育和娱乐业 3,853,877.58 1.51

S 综合 2,014,812.10 0.79

合计 233,074,624.22 91.43

8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,307.38 0.00

B 采矿业 218.12 0.00

C 制造业 1,182,959.89 0.46

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 687.96 0.00

F 批发和零售业 230,680.63 0.09

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 813,721.31 0.32

J 金融业 - -

K 房地产业 362.73 0.00

L 租赁和商务服务业 2,164.82 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,232,102.84 0.88

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 601318 中国平安 172,935 6,225,660.00 2.44

2 600036 招商银行 263,130 4,733,708.70 1.86

3 600016 民生银行 467,900 4,510,556.00 1.77

4 000002 万 科A 154,726 3,779,956.18 1.48

5 600000 浦发银行 177,333 3,239,873.91 1.27

6 601166 兴业银行 181,670 3,101,106.90 1.22

7 601398 工商银行 576,333 2,639,605.14 1.04

8 600030 中信证券 125,434 2,427,147.90 0.95

9 600837 海通证券 128,843 2,038,296.26 0.80

10 601328 交通银行 312,076 2,009,769.44 0.79

11 601766 中国中车 145,982 1,875,868.70 0.74

12 600519 贵州茅台 8,191 1,787,194.29 0.70

13 000651 格力电器 76,696 1,714,155.60 0.67

14 601169 北京银行 161,127 1,696,667.31 0.67

15 600887 伊利股份 98,334 1,615,627.62 0.63

16 601668 中国建筑 238,470 1,511,899.80 0.59

17 601988 中国银行 368,510 1,477,725.10 0.58

18 601601 中国太保 50,271 1,450,821.06 0.57

19 300104 乐视网 23,100 1,389,927.00 0.55

20 601989 中国重工 146,226 1,374,524.40 0.54

21 601288 农业银行 420,661 1,358,735.03 0.53

22 601818 光大银行 316,125 1,340,370.00 0.53

23 600104 上汽集团 52,866 1,121,816.52 0.44

24 000333 美的集团 33,679 1,105,344.78 0.43

25 600978 宜华木业 51,797 1,103,794.07 0.43

26 000783 长江证券 88,794 1,102,821.48 0.43

27 000001 平安银行 91,204 1,093,535.96 0.43

28 600048 保利地产 101,824 1,083,407.36 0.43

29 600271 航天信息 15,088 1,078,339.36 0.42

30 600900 长江电力 79,020 1,071,511.20 0.42

31 600153 建发股份 72,264 1,061,558.16 0.42

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

32 601688 华泰证券 52,291 1,031,178.52 0.40

33 600015 华夏银行 84,800 1,029,472.00 0.40

34 002450 康得新 26,619 1,014,183.90 0.40

35 300059 东方财富 19,086 993,044.58 0.39

36 601390 中国中铁 89,106 973,037.52 0.38

37 002024 苏宁云商 70,796 952,206.20 0.37

38 600276 恒瑞医药 18,810 923,947.20 0.36

39 000776 广发证券 47,177 917,592.65 0.36

40 600690 青岛海尔 77,172 899,053.80 0.35

41 600739 辽宁成大 39,112 883,931.20 0.35

42 001979 招商蛇口 41,136 858,096.96 0.34

43 600050 中国联通 135,072 834,744.96 0.33

44 000858 五 粮 液 30,598 834,713.44 0.33

45 600518 康美药业 49,244 834,685.80 0.33

46 600028 中国石化 167,368 830,145.28 0.33

47 601018 宁波港 108,251 825,955.13 0.32

48 601006 大秦铁路 94,771 816,926.02 0.32

49 600999 招商证券 37,069 804,397.30 0.32

50 600637 东方明珠 21,090 799,100.10 0.31

51 601919 中国远洋 85,700 773,014.00 0.30

52 000166 申万宏源 70,973 760,120.83 0.30

53 601628 中国人寿 26,647 754,376.57 0.30

54 601186 中国铁建 54,951 740,739.48 0.29

55 601377 兴业证券 66,309 729,399.00 0.29

56 000748 长城信息 28,512 703,676.16 0.28

57 000063 中兴通讯 37,662 701,643.06 0.28

58 601336 新华保险 13,334 696,168.14 0.27

59 601985 中国核电 72,500 691,650.00 0.27

60 300070 碧水源 13,061 676,167.97 0.27

61 002415 海康威视 19,596 673,906.44 0.26

62 300027 华谊兄弟 15,704 651,401.92 0.26

63 601857 中国石油 77,531 647,383.85 0.25

64 600705 中航资本 41,330 643,921.40 0.25

65 601866 中海集运 90,353 636,085.12 0.25

66 601901 方正证券 65,600 629,760.00 0.25

67 600795 国电电力 156,553 615,253.29 0.24

68 000625 长安汽车 36,017 611,208.49 0.24

69 000538 云南白药 8,411 610,806.82 0.24

70 002219 恒康医疗 32,785 596,031.30 0.23

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

71 002673 西部证券 17,942 590,471.22 0.23

72 600011 华能国际 66,973 584,674.29 0.23

73 002368 太极股份 8,658 580,951.80 0.23

74 000100 TCL 集团 136,115 579,849.90 0.23

75 601009 南京银行 32,116 568,453.20 0.22

76 600010 包钢股份 155,649 561,892.89 0.22

77 600703 三安光电 23,024 559,022.72 0.22

78 002202 金风科技 24,524 558,901.96 0.22

79 601211 国泰君安 23,200 554,480.00 0.22

80 300024 机器人 8,089 554,096.50 0.22

81 600649 城投控股 23,800 551,208.00 0.22

82 600585 海螺水泥 32,015 547,456.50 0.21

83 601727 上海电气 47,068 543,164.72 0.21

84 002230 科大讯飞 14,500 537,225.00 0.21

85 601899 紫金矿业 151,110 531,907.20 0.21

86 601669 中国电建 65,788 528,277.64 0.21

87 000768 中航飞机 21,291 527,378.07 0.21

88 600340 华夏幸福 16,922 519,843.84 0.20

89 600100 同方股份 28,425 513,924.00 0.20

90 000069 华侨城A 57,641 507,240.80 0.20

91 002304 洋河股份 7,395 506,853.30 0.20

92 600085 同仁堂 11,134 496,687.74 0.19

93 600219 南山铝业 58,085 494,884.20 0.19

94 002594 比亚迪 7,684 494,849.60 0.19

95 600383 金地集团 35,662 492,135.60 0.19

96 600089 特变电工 41,465 488,043.05 0.19

97 600111 北方稀土 34,783 487,657.66 0.19

98 000917 电广传媒 18,338 487,057.28 0.19

99 600570 恒生电子 7,976 486,296.72 0.19

100 000725 京东方A 162,194 481,716.18 0.19

101 600029 南方航空 56,182 481,479.74 0.19

102 002142 宁波银行 31,018 481,089.18 0.19

103 600066 宇通客车 21,334 479,801.66 0.19

104 300017 网宿科技 7,928 475,600.72 0.19

105 601088 中国神华 31,696 474,489.12 0.19

106 600718 东软集团 15,259 473,791.95 0.19

107 600196 复星医药 20,074 471,538.26 0.18

108 600109 国金证券 28,992 467,351.04 0.18

109 002191 劲嘉股份 30,416 467,189.76 0.18

第 101 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

110 601618 中国中冶 77,606 467,188.12 0.18

111 600009 上海机场 15,504 457,678.08 0.18

112 600886 国投电力 54,178 452,386.30 0.18

113 600369 西南证券 45,092 446,410.80 0.18

114 000066 长城电脑 29,014 440,722.66 0.17

115 000423 东阿阿胶 8,417 440,209.10 0.17

116 600019 宝钢股份 78,859 440,033.22 0.17

117 600584 长电科技 19,055 437,121.70 0.17

118 000402 金 融 街 37,896 436,940.88 0.17

119 600315 上海家化 10,902 430,519.98 0.17

120 600535 天士力 10,487 429,128.04 0.17

121 002292 奥飞动漫 8,278 428,055.38 0.17

122 002241 歌尔声学 12,327 426,514.20 0.17

123 600804 鹏博士 17,912 424,872.64 0.17

124 600893 中航动力 9,426 424,452.78 0.17

125 600352 浙江龙盛 36,362 423,253.68 0.17

126 000559 万向钱潮 18,447 417,455.61 0.16

127 600115 东方航空 54,037 411,221.57 0.16

128 600177 雅戈尔 24,941 406,039.48 0.16

129 600118 中国卫星 9,496 403,959.84 0.16

130 002465 海格通信 24,134 402,796.46 0.16

131 300058 蓝色光标 27,251 401,407.23 0.16

132 600415 小商品城 43,573 400,435.87 0.16

133 600031 三一重工 60,729 399,596.82 0.16

134 600654 中安消 13,649 393,637.16 0.15

135 600958 东方证券 16,900 393,601.00 0.15

136 002736 国信证券 19,700 389,075.00 0.15

137 600150 中国船舶 11,165 388,876.95 0.15

138 600406 国电南瑞 23,291 388,493.88 0.15

139 601099 太平洋 39,412 387,025.84 0.15

140 000503 海虹控股 11,476 384,331.24 0.15

141 601888 中国国旅 6,422 380,888.82 0.15

142 600674 川投能源 35,118 377,869.68 0.15

143 000157 中联重科 70,035 374,687.25 0.15

144 000338 潍柴动力 38,653 373,387.98 0.15

145 002049 同方国芯 6,100 366,915.00 0.14

146 600221 海南航空 94,108 366,080.12 0.14

147 002466 天齐锂业 2,600 365,950.00 0.14

148 601998 中信银行 50,684 365,938.48 0.14

第 102 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

149 000009 中国宝安 20,351 365,503.96 0.14

150 600588 用友网络 11,439 363,874.59 0.14

151 300124 汇川技术 7,668 361,929.60 0.14

152 600873 梅花生物 39,503 361,057.42 0.14

153 600200 江苏吴中 12,942 360,952.38 0.14

154 600895 张江高科 12,489 360,057.87 0.14

155 002252 上海莱士 8,995 357,731.15 0.14

156 002008 大族激光 13,721 355,236.69 0.14

157 600026 中海发展 38,338 354,243.12 0.14

158 000623 吉林敖东 11,404 352,953.80 0.14

159 601111 中国国航 40,924 351,127.92 0.14

160 601555 东吴证券 21,660 348,076.20 0.14

161 600867 通化东宝 12,805 347,911.85 0.14

162 601600 中国铝业 70,000 347,900.00 0.14

163 002405 四维图新 8,943 346,988.40 0.14

164 600068 葛洲坝 44,054 346,704.98 0.14

165 002236 大华股份 9,386 346,343.40 0.14

166 000793 华闻传媒 22,995 345,614.85 0.14

167 600160 巨化股份 14,638 343,553.86 0.13

168 600201 金宇集团 9,252 342,046.44 0.13

169 600660 福耀玻璃 22,498 341,744.62 0.13

170 600839 四川长虹 58,890 340,973.10 0.13

171 600663 陆家嘴 6,647 333,280.58 0.13

172 600256 广汇能源 49,960 333,233.20 0.13

173 601106 中国一重 41,800 333,146.00 0.13

174 000686 东北证券 18,902 330,785.00 0.13

175 601933 永辉超市 32,567 328,926.70 0.13

176 601800 中国交建 24,467 328,102.47 0.13

177 000826 桑德环境 8,257 327,142.34 0.13

178 600252 中恒集团 44,523 326,798.82 0.13

179 600023 浙能电力 43,461 325,522.89 0.13

180 000895 双汇发展 15,937 325,274.17 0.13

181 600816 安信信托 14,203 323,402.31 0.13

182 002153 石基信息 2,129 321,479.00 0.13

183 600079 人福医药 14,430 321,211.80 0.13

184 600525 长园集团 16,849 317,266.67 0.12

185 600583 海油工程 35,348 316,364.60 0.12

186 002456 欧菲光 10,142 314,604.84 0.12

187 000876 新 希 望 17,856 314,444.16 0.12

第 103 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

188 002030 达安基因 7,583 312,267.94 0.12

189 600635 大众公用 31,612 311,694.32 0.12

190 600309 万华化学 17,365 309,965.25 0.12

191 002065 东华软件 12,286 308,378.60 0.12

192 000568 泸州老窖 11,354 307,920.48 0.12

193 002500 山西证券 20,194 307,756.56 0.12

194 601607 上海医药 15,437 307,350.67 0.12

195 000511 烯碳新材 26,071 305,291.41 0.12

196 600398 海澜之家 21,662 302,401.52 0.12

197 300003 乐普医疗 7,800 301,080.00 0.12

198 000963 华东医药 3,672 300,957.12 0.12

199 000060 中金岭南 21,303 298,881.09 0.12

200 002400 省广股份 11,656 293,148.40 0.11

201 000039 中集集团 13,909 292,089.00 0.11

202 600482 风帆股份 6,190 291,239.50 0.11

203 000750 国海证券 22,617 290,628.45 0.11

204 002384 东山精密 14,476 289,809.52 0.11

205 600645 中源协和 4,448 289,164.48 0.11

206 000425 徐工机械 67,879 288,485.75 0.11

207 600158 中体产业 11,017 287,323.36 0.11

208 600122 宏图高科 14,757 286,580.94 0.11

209 600655 豫园商城 17,710 286,193.60 0.11

210 601718 际华集团 24,743 283,802.21 0.11

211 600741 华域汽车 16,633 280,432.38 0.11

212 000012 南 玻A 20,972 279,976.20 0.11

213 601098 中南传媒 11,595 277,120.50 0.11

214 600651 飞乐音响 18,768 276,828.00 0.11

215 300315 掌趣科技 19,700 275,800.00 0.11

216 000046 泛海控股 21,949 275,459.95 0.11

217 600642 申能股份 36,468 275,333.40 0.11

218 600410 华胜天成 10,354 274,484.54 0.11

219 000566 海南海药 7,036 273,418.96 0.11

220 000998 隆平高科 11,425 271,343.75 0.11

221 601333 广深铁路 54,096 271,020.96 0.11

222 000997 新 大 陆 10,628 269,100.96 0.11

223 002385 大北农 21,907 267,484.47 0.10

224 002701 奥瑞金 9,460 267,339.60 0.10

225 600820 隧道股份 25,100 267,064.00 0.10

226 000792 盐湖股份 10,391 266,840.88 0.10

第 104 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

227 002081 金 螳 螂 14,195 265,162.60 0.10

228 600027 华电国际 38,977 265,043.60 0.10

229 600018 上港集团 40,761 264,131.28 0.10

230 300144 宋城演艺 9,311 263,501.30 0.10

231 600332 白云山 8,700 263,349.00 0.10

232 600759 洲际油气 30,479 262,424.19 0.10

233 600875 东方电气 19,188 261,532.44 0.10

234 002475 立讯精密 8,097 258,699.15 0.10

235 002004 华邦健康 18,247 258,195.05 0.10

236 002439 启明星辰 8,000 256,000.00 0.10

237 600157 永泰能源 53,491 255,152.07 0.10

238 000629 攀钢钒钛 68,674 252,033.58 0.10

239 002739 万达院线 2,100 252,000.00 0.10

240 300002 神州泰岳 19,235 251,978.50 0.10

241 000540 中天城投 27,527 251,046.24 0.10

242 600060 海信电器 12,685 249,513.95 0.10

243 600694 大商股份 4,789 247,256.07 0.10

244 601991 大唐发电 47,900 246,206.00 0.10

245 000413 东旭光电 26,989 245,060.12 0.10

246 000061 农 产 品 13,780 243,768.20 0.10

247 600547 山东黄金 11,560 242,760.00 0.10

248 600633 浙报传媒 12,842 241,814.86 0.09

249 600498 烽火通信 8,445 240,766.95 0.09

250 600879 航天电子 13,424 239,886.88 0.09

251 601198 东兴证券 8,000 239,760.00 0.09

252 601872 招商轮船 33,800 239,642.00 0.09

253 600388 龙净环保 13,800 238,464.00 0.09

254 601021 春秋航空 3,900 237,900.00 0.09

255 600074 保千里 14,400 237,168.00 0.09

256 000738 中航动控 7,500 237,150.00 0.09

257 000581 威孚高科 9,544 236,309.44 0.09

258 600643 爱建集团 16,061 235,293.65 0.09

259 600489 中金黄金 23,584 234,189.12 0.09

260 600436 片仔癀 3,397 233,679.63 0.09

261 601012 隆基股份 17,081 233,155.65 0.09

262 601633 长城汽车 19,325 232,673.00 0.09

263 002146 荣盛发展 24,374 232,284.22 0.09

264 002573 清新环境 10,328 231,760.32 0.09

265 600770 综艺股份 12,665 231,389.55 0.09

第 105 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

266 600478 科力远 10,552 231,299.84 0.09

267 002276 万马股份 7,649 230,234.90 0.09

268 000661 长春高新 1,911 230,179.95 0.09

269 000028 国药一致 3,303 230,120.01 0.09

270 000519 江南红箭 13,545 229,994.10 0.09

271 600688 上海石化 35,051 227,130.48 0.09

272 000778 新兴铸管 34,982 227,033.18 0.09

273 000709 河北钢铁 68,047 226,596.51 0.09

274 002085 万丰奥威 7,000 225,260.00 0.09

275 601168 西部矿业 30,463 225,121.57 0.09

276 600376 首开股份 18,009 225,112.50 0.09

277 000078 海王生物 9,394 225,080.24 0.09

278 000718 苏宁环球 17,049 224,876.31 0.09

279 600522 中天科技 9,819 224,855.10 0.09

280 002038 双鹭药业 6,696 224,316.00 0.09

281 300253 卫宁软件 5,352 224,141.76 0.09

282 600005 武钢股份 64,500 223,815.00 0.09

283 601179 中国西电 32,775 223,197.75 0.09

284 600487 亨通光电 14,000 223,160.00 0.09

285 600664 哈药股份 18,602 221,921.86 0.09

286 600736 苏州高新 20,138 221,518.00 0.09

287 600827 百联股份 12,376 221,159.12 0.09

288 000547 航天发展 11,513 219,322.65 0.09

289 300182 捷成股份 9,100 218,400.00 0.09

290 600594 益佰制药 10,300 218,360.00 0.09

291 000630 铜陵有色 60,923 218,104.34 0.09

292 300072 三聚环保 6,417 217,985.49 0.09

293 300088 长信科技 14,710 217,266.70 0.09

294 601117 中国化学 31,517 217,152.13 0.09

295 300251 光线传媒 7,157 216,785.53 0.09

296 600601 方正科技 35,001 216,306.18 0.08

297 600528 中铁二局 15,076 216,039.08 0.08

298 600312 平高电气 11,038 215,241.00 0.08

299 000800 一汽轿车 13,139 215,085.43 0.08

300 002143 印纪传媒 5,300 214,915.00 0.08

301 002340 格林美 14,123 214,669.60 0.08

302 000887 中鼎股份 9,077 214,217.20 0.08

303 600500 中化国际 16,700 213,927.00 0.08

304 600372 中航电子 8,650 213,049.50 0.08

第 106 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

305 000712 锦龙股份 7,307 212,779.84 0.08

306 002161 远 望 谷 9,534 212,608.20 0.08

307 000988 华工科技 9,991 211,609.38 0.08

308 600362 江西铜业 13,435 211,466.90 0.08

309 300133 华策影视 7,091 211,240.89 0.08

310 600503 华丽家族 15,400 210,980.00 0.08

311 600881 亚泰集团 29,131 210,908.44 0.08

312 600143 金发科技 24,521 210,880.60 0.08

313 000883 湖北能源 34,300 210,602.00 0.08

314 002007 华兰生物 4,774 210,056.00 0.08

315 600373 中文传媒 8,927 209,695.23 0.08

316 600038 中直股份 3,975 209,601.75 0.08

317 002657 中科金财 2,600 207,974.00 0.08

318 600208 新湖中宝 43,587 207,909.99 0.08

319 600240 华业资本 13,800 207,690.00 0.08

320 600516 方大炭素 16,546 206,990.46 0.08

321 600863 内蒙华电 46,251 206,741.97 0.08

322 600499 科达洁能 9,133 206,679.79 0.08

323 002470 金正大 10,158 206,613.72 0.08

324 603000 人民网 9,030 205,974.30 0.08

325 000415 渤海租赁 22,799 205,646.98 0.08

326 600435 北方导航 7,162 205,549.40 0.08

327 000031 中粮地产 14,593 205,031.65 0.08

328 300015 爱尔眼科 6,492 205,017.36 0.08

329 601216 君正集团 17,804 203,855.80 0.08

330 000598 兴蓉环境 28,595 203,596.40 0.08

331 600021 上海电力 13,814 203,342.08 0.08

332 600880 博瑞传播 17,855 203,011.35 0.08

333 000973 佛塑科技 15,622 202,929.78 0.08

334 300291 华录百纳 5,700 202,920.00 0.08

335 601258 庞大集团 51,762 202,907.04 0.08

336 600578 京能电力 33,975 202,491.00 0.08

337 600170 上海建工 28,551 202,141.08 0.08

338 000829 天音控股 16,364 201,440.84 0.08

339 600872 中炬高新 12,856 201,196.40 0.08

340 600673 东阳光科 19,653 200,264.07 0.08

341 002410 广联达 10,941 198,907.38 0.08

342 601238 广汽集团 8,800 198,616.00 0.08

343 002022 科华生物 6,819 198,432.90 0.08

第 107 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

344 300267 尔康制药 5,900 198,240.00 0.08

345 600959 江苏有线 9,600 197,376.00 0.08

346 002353 杰瑞股份 7,738 196,390.44 0.08

347 000831 五矿稀土 9,469 196,008.30 0.08

348 601928 凤凰传媒 12,290 195,779.70 0.08

349 300085 银之杰 3,500 195,650.00 0.08

350 000970 中科三环 13,710 192,351.30 0.08

351 600521 华海药业 7,574 192,303.86 0.08

352 600797 浙大网新 13,318 191,512.84 0.08

353 600600 青岛啤酒 5,750 190,900.00 0.07

354 600783 鲁信创投 4,878 190,583.46 0.07

355 002489 浙江永强 17,580 190,567.20 0.07

356 600138 中青旅 8,167 190,372.77 0.07

357 600704 物产中大 10,800 190,296.00 0.07

358 000592 平潭发展 9,519 190,189.62 0.07

359 600967 北方创业 10,668 189,357.00 0.07

360 000400 许继电气 9,745 189,345.35 0.07

361 600120 浙江东方 7,848 188,901.36 0.07

362 300147 香雪制药 7,552 188,875.52 0.07

363 000690 宝新能源 19,261 188,372.58 0.07

364 002179 中航光电 4,958 188,205.68 0.07

365 300244 迪安诊断 2,700 187,758.00 0.07

366 002174 游族网络 2,011 187,465.42 0.07

367 600884 杉杉股份 4,764 186,939.36 0.07

368 000027 深圳能源 19,041 186,792.21 0.07

369 601992 金隅股份 19,931 186,753.47 0.07

370 600428 中远航运 18,200 186,732.00 0.07

371 000671 阳 光 城 20,632 186,306.96 0.07

372 600325 华发股份 11,409 185,966.70 0.07

373 601929 吉视传媒 30,004 185,424.72 0.07

374 000729 燕京啤酒 22,506 185,224.38 0.07

375 603993 洛阳钼业 41,514 185,152.44 0.07

376 600171 上海贝岭 8,720 184,776.80 0.07

377 600811 东方集团 21,283 184,736.44 0.07

378 000541 佛山照明 11,045 184,451.50 0.07

379 600108 亚盛集团 25,070 184,013.80 0.07

380 000930 中粮生化 12,438 183,833.64 0.07

381 002223 鱼跃医疗 4,761 183,060.45 0.07

382 300043 互动娱乐 10,600 182,108.00 0.07

第 108 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

383 600422 昆药集团 4,572 182,057.04 0.07

384 002665 首航节能 5,951 181,505.50 0.07

385 002266 浙富控股 22,265 181,237.10 0.07

386 000616 海航投资 23,000 180,780.00 0.07

387 300146 汤臣倍健 4,693 180,680.50 0.07

388 002129 中环股份 14,776 180,562.72 0.07

389 600176 中国巨石 7,104 180,512.64 0.07

390 300199 翰宇药业 7,300 179,799.00 0.07

391 002073 软控股份 10,627 179,596.30 0.07

392 600497 驰宏锌锗 16,238 179,267.52 0.07

393 002508 老板电器 3,987 179,215.65 0.07

394 601000 唐山港 22,131 179,039.79 0.07

395 600611 大众交通 11,631 178,535.85 0.07

396 002250 联化科技 9,446 178,246.02 0.07

397 300274 阳光电源 6,500 178,230.00 0.07

398 601311 骆驼股份 8,142 177,739.86 0.07

399 600511 国药股份 4,685 177,655.20 0.07

400 601898 中煤能源 29,361 177,634.05 0.07

401 600198 大唐电信 7,151 176,415.17 0.07

402 600086 东方金钰 14,300 176,033.00 0.07

403 000999 华润三九 6,424 175,375.20 0.07

404 002595 豪迈科技 7,726 175,302.94 0.07

405 002273 水晶光电 4,314 175,148.40 0.07

406 600755 厦门国贸 18,740 174,656.80 0.07

407 000006 深振业A 15,170 174,606.70 0.07

408 000939 凯迪生态 12,118 174,499.20 0.07

409 600699 均胜电子 4,859 174,486.69 0.07

410 600851 海欣股份 11,758 172,842.60 0.07

411 600151 航天机电 13,981 172,805.16 0.07

412 002013 中航机电 7,606 172,351.96 0.07

413 600587 新华医疗 4,726 171,695.58 0.07

414 000426 兴业矿业 24,400 170,800.00 0.07

415 002375 亚厦股份 10,793 170,205.61 0.07

416 002308 威创股份 6,900 170,085.00 0.07

417 600166 福田汽车 26,828 169,821.24 0.07

418 300257 开山股份 5,500 169,675.00 0.07

419 002444 巨星科技 8,169 169,098.30 0.07

420 600536 中国软件 4,684 168,998.72 0.07

421 002048 宁波华翔 9,198 168,783.30 0.07

第 109 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

422 600064 南京高科 8,771 166,210.45 0.07

423 600754 锦江股份 3,238 166,174.16 0.07

424 000762 西藏矿业 6,288 165,374.40 0.06

425 600316 洪都航空 7,059 164,757.06 0.06

426 002063 远光软件 7,705 162,883.70 0.06

427 300273 和佳股份 7,779 162,581.10 0.06

428 600017 日照港 24,623 161,034.42 0.06

429 600058 五矿发展 7,054 160,125.80 0.06

430 002005 德豪润达 15,753 159,735.42 0.06

431 002051 中工国际 6,304 159,680.32 0.06

432 600835 上海机电 5,268 159,673.08 0.06

433 600320 振华重工 26,640 159,040.80 0.06

434 600270 外运发展 5,869 158,815.14 0.06

435 002299 圣农发展 7,201 158,349.99 0.06

436 600008 首创股份 15,498 157,924.62 0.06

437 600597 光明乳业 9,912 157,799.04 0.06

438 603766 隆鑫通用 6,635 157,448.55 0.06

439 600183 生益科技 15,903 157,280.67 0.06

440 002195 二三四五 4,250 157,250.00 0.06

441 600426 华鲁恒升 10,870 156,854.10 0.06

442 603288 海天味业 4,426 156,459.10 0.06

443 601225 陕西煤业 32,156 156,278.16 0.06

444 300026 红日药业 7,400 156,140.00 0.06

445 000926 福星股份 9,250 155,770.00 0.06

446 300115 长盈精密 4,633 155,529.81 0.06

447 600169 太原重工 27,088 155,485.12 0.06

448 001696 宗申动力 11,182 154,535.24 0.06

449 002001 新 和 成 8,853 154,396.32 0.06

450 002294 信立泰 5,113 154,003.56 0.06

451 000983 西山煤电 25,250 153,520.00 0.06

452 600517 置信电气 12,065 152,742.90 0.06

453 002428 云南锗业 7,504 152,181.12 0.06

454 600717 天津港 13,500 152,145.00 0.06

455 600161 天坛生物 4,338 151,526.34 0.06

456 002285 世联行 9,282 150,646.86 0.06

457 002714 牧原股份 3,200 150,624.00 0.06

458 600787 中储股份 14,986 150,459.44 0.06

459 600416 湘电股份 7,257 150,437.61 0.06

460 000732 泰禾集团 6,117 149,866.50 0.06

第 110 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

461 002050 三花股份 14,066 149,802.90 0.06

462 600765 中航重机 7,599 149,244.36 0.06

463 000825 太钢不锈 36,389 149,194.90 0.06

464 600259 广晟有色 3,764 149,054.40 0.06

465 601808 中海油服 9,542 148,091.84 0.06

466 000587 金叶珠宝 6,956 147,815.00 0.06

467 000650 仁和药业 13,972 147,684.04 0.06

468 600317 营口港 31,048 147,478.00 0.06

469 600729 重庆百货 5,025 147,031.50 0.06

470 600557 康缘药业 5,856 146,517.12 0.06

471 601717 郑煤机 19,446 146,233.92 0.06

472 600067 冠城大通 16,724 146,167.76 0.06

473 603019 中科曙光 1,600 145,872.00 0.06

474 000543 皖能电力 17,188 145,582.36 0.06

475 600289 亿阳信通 7,386 145,504.20 0.06

476 600572 康恩贝 10,878 145,330.08 0.06

477 600187 国中水务 23,360 145,065.60 0.06

478 601118 海南橡胶 18,948 143,246.88 0.06

479 600175 美都能源 19,716 142,546.68 0.06

480 600351 亚宝药业 9,092 142,017.04 0.06

481 000667 美好集团 28,630 142,004.80 0.06

482 002437 誉衡药业 4,692 141,933.00 0.06

483 000758 中色股份 9,538 141,925.44 0.06

484 300122 智飞生物 3,900 141,882.00 0.06

485 000021 深科技 11,763 141,861.78 0.06

486 000898 鞍钢股份 29,658 141,468.66 0.06

487 600433 冠豪高新 12,303 140,992.38 0.06

488 000656 金科股份 26,471 139,766.88 0.05

489 002399 海普瑞 3,951 139,746.87 0.05

490 600805 悦达投资 11,035 139,703.10 0.05

491 000777 中核科技 4,434 139,183.26 0.05

492 600380 健康元 10,067 139,125.94 0.05

493 002344 海宁皮城 9,064 139,041.76 0.05

494 002681 奋达科技 3,180 138,966.00 0.05

495 600580 卧龙电气 8,948 137,978.16 0.05

496 002244 滨江集团 17,264 137,421.44 0.05

497 002092 中泰化学 15,575 137,060.00 0.05

498 002311 海大集团 9,780 136,626.60 0.05

499 002011 盾安环境 8,140 136,100.80 0.05

第 111 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

500 600056 中国医药 8,162 135,734.06 0.05

501 600125 铁龙物流 14,746 135,515.74 0.05

502 601608 中信重工 19,711 135,020.35 0.05

503 600366 宁波韵升 6,169 134,730.96 0.05

504 600062 华润双鹤 5,897 134,510.57 0.05

505 002271 东方雨虹 6,886 134,483.58 0.05

506 000685 中山公用 9,485 134,212.75 0.05

507 002603 以岭药业 7,300 132,349.00 0.05

508 600220 江苏阳光 22,955 131,761.70 0.05

509 002190 成飞集成 3,008 131,630.08 0.05

510 600216 浙江医药 10,609 131,233.33 0.05

511 600549 厦门钨业 6,974 131,180.94 0.05

512 000062 深圳华强 3,583 131,137.80 0.05

513 000697 炼石有色 4,698 130,698.36 0.05

514 600885 宏发股份 4,358 130,260.62 0.05

515 300134 大富科技 4,316 129,911.60 0.05

516 601958 金钼股份 15,652 129,598.56 0.05

517 300055 万邦达 5,900 128,089.00 0.05

518 002325 洪涛股份 8,177 127,806.51 0.05

519 600628 新世界 7,055 127,624.95 0.05

520 000488 晨鸣纸业 14,299 127,547.08 0.05

521 002642 荣之联 2,200 127,358.00 0.05

522 002588 史丹利 3,884 126,346.52 0.05

523 600348 阳泉煤业 19,267 124,464.82 0.05

524 600039 四川路桥 24,291 123,884.10 0.05

525 002422 科伦药业 6,622 123,169.20 0.05

526 600826 兰生股份 3,576 123,157.44 0.05

527 000513 丽珠集团 2,143 123,072.49 0.05

528 002431 棕榈园林 4,572 122,712.48 0.05

529 601699 潞安环能 19,107 122,666.94 0.05

530 002414 高德红外 4,021 122,519.87 0.05

531 600648 外高桥 4,661 122,444.47 0.05

532 600267 海正药业 7,717 122,314.45 0.05

533 600284 浦东建设 8,920 122,114.80 0.05

534 000848 承德露露 7,378 121,737.00 0.05

535 600859 王府井 4,472 121,727.84 0.05

536 000680 山推股份 15,900 121,635.00 0.05

537 600808 马钢股份 38,200 120,330.00 0.05

538 002551 尚荣医疗 3,645 120,175.65 0.05

第 112 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

539 002482 广田股份 4,100 119,925.00 0.05

540 000049 德赛电池 2,103 119,408.34 0.05

541 002181 粤 传 媒 7,521 119,207.85 0.05

542 300202 聚龙股份 3,696 118,974.24 0.05

543 002373 千方科技 2,600 118,950.00 0.05

544 002440 闰土股份 6,212 118,338.60 0.05

545 000563 陕国投A 7,825 118,314.00 0.05

546 000979 中弘股份 29,565 118,260.00 0.05

547 600481 双良节能 13,044 118,178.64 0.05

548 000897 津滨发展 20,724 118,126.80 0.05

549 002505 大康牧业 13,903 118,036.47 0.05

550 002371 七星电子 4,457 118,021.36 0.05

551 000572 海马汽车 18,417 117,868.80 0.05

552 002345 潮宏基 6,982 117,856.16 0.05

553 002217 合力泰 6,950 117,802.50 0.05

554 000652 泰达股份 16,521 117,794.73 0.05

555 002390 信邦制药 8,157 117,052.95 0.05

556 002168 深圳惠程 9,800 115,934.00 0.05

557 002477 雏鹰农牧 6,841 115,681.31 0.05

558 600409 三友化工 14,899 115,467.25 0.05

559 600458 时代新材 6,500 115,050.00 0.05

560 002309 中利科技 6,105 114,651.90 0.04

561 000816 智慧农业 13,721 114,433.14 0.04

562 000050 深天马A 5,379 114,088.59 0.04

563 002242 九阳股份 5,017 113,785.56 0.04

564 600006 东风汽车 12,818 113,567.48 0.04

565 000830 鲁西化工 16,384 113,541.12 0.04

566 600812 华北制药 13,186 113,531.46 0.04

567 600260 凯乐科技 7,590 113,394.60 0.04

568 600112 天成控股 6,707 112,409.32 0.04

569 600614 鼎立股份 9,652 112,252.76 0.04

570 300039 上海凯宝 8,076 111,933.36 0.04

571 600970 中材国际 9,362 111,875.90 0.04

572 600894 广日股份 5,576 111,464.24 0.04

573 002249 大洋电机 8,400 111,384.00 0.04

574 600180 瑞茂通 5,034 111,150.72 0.04

575 002254 泰和新材 6,988 111,039.32 0.04

576 000931 中 关 村 8,715 110,680.50 0.04

577 002025 航天电器 4,243 110,275.57 0.04

第 113 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

578 002672 东江环保 5,445 109,825.65 0.04

579 000786 北新建材 9,224 109,765.60 0.04

580 600236 桂冠电力 14,600 109,208.00 0.04

581 600073 上海梅林 7,700 108,955.00 0.04

582 002269 美邦服饰 16,220 108,836.20 0.04

583 000969 安泰科技 8,382 108,798.36 0.04

584 600993 马应龙 4,928 108,514.56 0.04

585 600566 济川药业 3,900 107,874.00 0.04

586 603077 和邦生物 16,001 107,686.73 0.04

587 000088 盐 田 港 12,482 107,594.84 0.04

588 600757 长江传媒 9,792 107,516.16 0.04

589 600460 士兰微 12,061 106,739.85 0.04

590 601777 力帆股份 6,155 106,727.70 0.04

591 000090 天健集团 6,268 106,681.36 0.04

592 002221 东华能源 4,557 106,542.66 0.04

593 000869 张 裕A 2,327 106,530.06 0.04

594 600750 江中药业 3,017 106,469.93 0.04

595 600004 白云机场 7,465 106,226.95 0.04

596 002106 莱宝高科 7,946 105,999.64 0.04

597 600998 九州通 5,408 105,996.80 0.04

598 002093 国脉科技 7,094 105,558.72 0.04

599 000636 风华高科 9,236 105,382.76 0.04

600 600292 中电远达 5,086 105,178.48 0.04

601 002315 焦点科技 1,094 105,034.94 0.04

602 002396 星网锐捷 4,349 105,028.35 0.04

603 000539 粤电力A 14,256 104,781.60 0.04

604 000528 柳 工 12,614 104,570.06 0.04

605 600823 世茂股份 8,545 104,505.35 0.04

606 000550 江铃汽车 3,465 103,880.70 0.04

607 600831 广电网络 6,515 103,002.15 0.04

608 000099 中信海直 6,964 102,927.92 0.04

609 600298 安琪酵母 3,367 102,424.14 0.04

610 002237 恒邦股份 10,230 102,095.40 0.04

611 600864 哈投股份 8,606 101,636.86 0.04

612 600825 新华传媒 8,491 101,382.54 0.04

613 002029 七 匹 狼 7,410 101,294.70 0.04

614 002698 博实股份 3,446 101,071.18 0.04

615 600429 三元股份 11,573 100,453.64 0.04

616 601801 皖新传媒 3,054 99,804.72 0.04

第 114 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

617 000726 鲁 泰A 7,320 98,966.40 0.04

618 002155 湖南黄金 11,000 98,890.00 0.04

619 600337 美克家居 6,315 98,640.30 0.04

620 002041 登海种业 5,837 98,353.45 0.04

621 002028 思源电气 6,181 98,216.09 0.04

622 002568 百润股份 2,300 98,187.00 0.04

623 002056 横店东磁 3,484 97,935.24 0.04

624 600586 金晶科技 16,000 97,760.00 0.04

625 600545 新疆城建 8,800 97,416.00 0.04

626 600563 法拉电子 2,336 97,200.96 0.04

627 002281 光迅科技 1,494 96,856.02 0.04

628 002122 天马股份 11,624 96,827.92 0.04

629 000417 合肥百货 8,846 96,686.78 0.04

630 601880 大连港 16,222 96,683.12 0.04

631 600300 维维股份 13,478 96,637.26 0.04

632 000900 现代投资 11,518 96,636.02 0.04

633 601139 深圳燃气 10,600 96,460.00 0.04

634 002358 森源电气 5,176 95,497.20 0.04

635 600790 轻纺城 11,740 95,446.20 0.04

636 600392 盛和资源 7,747 95,365.57 0.04

637 601886 江河创建 7,560 95,331.60 0.04

638 600761 安徽合力 7,133 95,225.55 0.04

639 002317 众生药业 7,182 95,089.68 0.04

640 000401 冀东水泥 8,699 94,819.10 0.04

641 600748 上实发展 7,032 94,369.44 0.04

642 002354 天神娱乐 982 94,252.36 0.04

643 600639 浦东金桥 4,196 93,948.44 0.04

644 000620 新华联 9,228 93,295.08 0.04

645 601369 陕鼓动力 10,609 92,722.66 0.04

646 002180 艾派克 2,000 92,300.00 0.04

647 000631 顺发恒业 9,303 92,285.76 0.04

648 603883 老百姓 1,300 92,261.00 0.04

649 600869 智慧能源 9,634 92,004.70 0.04

650 000501 鄂武商A 4,296 91,934.40 0.04

651 002078 太阳纸业 16,325 91,909.75 0.04

652 000600 建投能源 8,586 91,526.76 0.04

653 002332 仙琚制药 6,032 91,384.80 0.04

654 000933 神火股份 18,310 91,183.80 0.04

655 002277 友阿股份 6,564 91,173.96 0.04

第 115 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

656 601678 滨化股份 11,310 90,706.20 0.04

657 600596 新安股份 8,878 90,555.60 0.04

658 002203 海亮股份 8,142 89,562.00 0.04

659 000961 中南建设 5,770 89,204.20 0.03

660 601002 晋亿实业 7,733 89,161.49 0.03

661 600720 祁连山 10,067 88,891.61 0.03

662 000975 银泰资源 7,094 88,816.88 0.03

663 601126 四方股份 6,686 88,790.08 0.03

664 600850 华东电脑 1,716 88,631.40 0.03

665 601666 平煤股份 18,994 88,512.04 0.03

666 000669 金鸿能源 3,946 88,114.18 0.03

667 600496 精工钢构 14,635 87,956.35 0.03

668 600773 西藏城投 4,824 87,796.80 0.03

669 002064 华峰氨纶 13,522 87,757.78 0.03

670 000612 焦作万方 11,501 87,752.63 0.03

671 000418 小天鹅A 3,653 87,672.00 0.03

672 002663 普邦园林 11,000 87,340.00 0.03

673 601158 重庆水务 9,358 87,310.14 0.03

674 600251 冠农股份 7,710 87,123.00 0.03

675 600509 天富能源 8,878 87,093.18 0.03

676 002463 沪电股份 13,455 86,919.30 0.03

677 002479 富春环保 6,464 86,617.60 0.03

678 002233 塔牌集团 5,911 86,596.15 0.03

679 600059 古越龙山 7,870 86,491.30 0.03

680 000937 冀中能源 17,087 86,118.48 0.03

681 002293 罗莱家纺 4,672 85,217.28 0.03

682 000861 海印股份 10,939 84,558.47 0.03

683 000919 金陵药业 4,900 84,280.00 0.03

684 600809 山西汾酒 4,353 83,882.31 0.03

685 002727 一心堂 1,445 83,564.35 0.03

686 600022 山东钢铁 26,800 83,348.00 0.03

687 603699 纽威股份 3,819 83,330.58 0.03

688 600088 中视传媒 2,763 83,193.93 0.03

689 002342 巨力索具 10,930 83,177.30 0.03

690 000030 富奥股份 8,097 82,589.40 0.03

691 002251 步 步 高 5,059 82,461.70 0.03

692 603885 吉祥航空 2,400 82,008.00 0.03

693 600329 中新药业 3,858 81,712.44 0.03

694 601233 桐昆股份 6,205 81,595.75 0.03

第 116 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

695 000860 顺鑫农业 3,824 81,451.20 0.03

696 002140 东华科技 3,800 80,940.00 0.03

697 002503 搜于特 5,074 80,372.16 0.03

698 000877 天山股份 9,988 80,203.64 0.03

699 601908 京运通 9,692 79,668.24 0.03

700 002653 海思科 3,590 78,585.10 0.03

701 600551 时代出版 3,446 78,396.50 0.03

702 600141 兴发集团 5,197 75,980.14 0.03

703 002392 北京利尔 9,729 75,691.62 0.03

704 600195 中牧股份 3,520 75,257.60 0.03

705 601001 大同煤业 13,557 75,241.35 0.03

706 600640 号百控股 3,537 75,019.77 0.03

707 600874 创业环保 7,053 74,409.15 0.03

708 600803 新奥股份 4,688 74,351.68 0.03

709 603555 贵人鸟 2,087 73,942.41 0.03

710 000596 古井贡酒 2,008 73,292.00 0.03

711 600456 宝钛股份 3,580 72,674.00 0.03

712 603567 珍宝岛 1,400 72,520.00 0.03

713 002635 安洁科技 2,598 72,224.40 0.03

714 600617 国新能源 4,700 72,051.00 0.03

715 000156 华数传媒 2,192 71,897.60 0.03

716 600350 山东高速 10,100 71,811.00 0.03

717 600776 东方通信 6,261 71,625.84 0.03

718 000703 恒逸石化 6,419 71,315.09 0.03

719 603001 奥康国际 2,103 70,702.86 0.03

720 600546 山煤国际 15,946 70,640.78 0.03

721 002408 齐翔腾达 5,304 70,596.24 0.03

722 600483 福能股份 4,100 70,479.00 0.03

723 600537 亿晶光电 4,669 69,941.62 0.03

724 002646 青青稞酒 3,017 68,847.94 0.03

725 600657 信达地产 9,867 68,575.65 0.03

726 002327 富安娜 5,672 68,234.16 0.03

727 002267 陕天然气 5,396 67,989.60 0.03

728 600395 盘江股份 8,086 66,386.06 0.03

729 000693 华泽钴镍 3,507 65,335.41 0.03

730 600184 光电股份 2,254 65,163.14 0.03

731 601010 文峰股份 8,940 64,993.80 0.03

732 603188 亚邦股份 2,900 64,902.00 0.03

733 600485 信威集团 2,421 64,761.75 0.03

第 117 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

734 600132 重庆啤酒 3,971 63,496.29 0.02

735 002204 大连重工 6,297 62,970.00 0.02

736 600510 黑牡丹 5,210 62,676.30 0.02

737 600280 中央商场 5,604 62,596.68 0.02

738 600618 氯碱化工 3,854 62,203.56 0.02

739 601005 重庆钢铁 18,800 61,852.00 0.02

740 601515 东风股份 3,718 61,644.44 0.02

741 600094 大名城 5,800 61,596.00 0.02

742 601101 昊华能源 7,770 61,072.20 0.02

743 002493 荣盛石化 3,900 60,450.00 0.02

744 600743 华远地产 8,825 59,833.50 0.02

745 002216 三全食品 5,208 59,319.12 0.02

746 600188 兖州煤业 6,245 59,015.25 0.02

747 603005 晶方科技 1,169 58,800.70 0.02

748 002238 天威视讯 2,636 58,519.20 0.02

749 600335 国机汽车 3,112 58,318.88 0.02

750 000525 红 太 阳 3,394 57,494.36 0.02

751 603169 兰石重装 3,100 56,575.00 0.02

752 000921 海信科龙 5,869 55,931.57 0.02

753 600997 开滦股份 10,016 55,889.28 0.02

754 600468 百利电气 3,154 55,888.88 0.02

755 002498 汉缆股份 7,500 55,800.00 0.02

756 603366 日出东方 5,208 55,204.80 0.02

757 601969 海南矿业 3,900 54,951.00 0.02

758 002678 珠江钢琴 3,171 54,572.91 0.02

759 002419 天虹商场 3,966 53,541.00 0.02

760 002461 珠江啤酒 3,505 53,521.35 0.02

761 600425 青松建化 9,045 52,822.80 0.02

762 600780 通宝能源 7,419 52,600.71 0.02

763 603698 航天工程 1,500 52,575.00 0.02

764 600507 方大特钢 8,599 52,453.90 0.02

765 601231 环旭电子 3,600 52,056.00 0.02

766 000852 石化机械 2,404 51,349.44 0.02

767 000951 中国重汽 2,820 51,042.00 0.02

768 600971 恒源煤电 8,083 50,842.07 0.02

769 603328 依顿电子 1,716 50,639.16 0.02

770 601016 节能风电 3,200 50,496.00 0.02

771 603899 晨光文具 1,200 50,472.00 0.02

772 000603 盛达矿业 2,794 50,431.70 0.02

第 118 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

773 603806 福斯特 1,000 49,990.00 0.02

774 601226 华电重工 3,950 49,967.50 0.02

775 600751 天海投资 5,000 48,100.00 0.02

776 002194 武汉凡谷 2,806 47,702.00 0.02

777 002430 杭氧股份 4,142 47,633.00 0.02

778 002128 露天煤业 5,406 45,680.70 0.02

779 601965 中国汽研 4,695 44,086.05 0.02

780 600917 重庆燃气 2,900 44,051.00 0.02

781 002648 卫星石化 3,988 43,110.28 0.02

782 603589 口子窖 1,000 42,940.00 0.02

783 000719 大地传媒 2,000 40,800.00 0.02

784 603568 伟明环保 800 40,560.00 0.02

785 000552 靖远煤电 3,782 38,122.56 0.01

786 600397 安源煤业 6,469 37,778.96 0.01

787 603355 莱克电气 800 37,360.00 0.01

788 603025 大豪科技 900 36,819.00 0.01

789 000582 北部湾港 1,600 36,016.00 0.01

790 603369 今世缘 989 33,161.17 0.01

791 002745 木林森 800 32,744.00 0.01

792 600801 华新水泥 3,302 26,911.30 0.01

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000839 中信国安 39,926 812,494.10 0.32

2 002018 华信国际 20,800 636,896.00 0.25

3 600110 中科英华 36,885 355,940.25 0.14

4 002091 江苏国泰 8,653 229,910.21 0.09

5 002240 威华股份 6,478 88,619.04 0.03

6 600488 天药股份 10,905 80,369.85 0.03

7 002393 力生制药 62 2,994.60 0.00

8 600685 中船防务 56 2,222.64 0.00

9 002183 怡 亚 通 47 2,164.82 0.00

10 600389 江山股份 73 1,933.77 0.00

11 600702 沱牌舍得 75 1,716.75 0.00

12 002662 京威股份 70 1,540.00 0.00

13 600037 歌华有线 57 1,227.21 0.00

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

14 600636 三爱富 71 1,180.02 0.00

15 000788 北大医药 70 1,054.90 0.00

16 002557 洽洽食品 54 1,010.88 0.00

17 002570 贝因美 64 955.52 0.00

18 002069 獐 子 岛 68 928.88 0.00

19 002310 东方园林 26 687.96 0.00

20 002490 山东墨龙 60 686.40 0.00

21 600277 亿利能源 74 671.18 0.00

22 000823 超声电子 54 629.10 0.00

23 000960 锡业股份 45 605.70 0.00

24 601208 东材科技 61 571.57 0.00

25 600261 阳光照明 60 527.40 0.00

26 600387 海越股份 28 472.92 0.00

27 600199 金种子酒 39 391.56 0.00

28 002480 新筑股份 30 384.00 0.00

29 000735 罗 牛 山 50 378.50 0.00

30 002574 明牌珠宝 17 361.08 0.00

31 600675 中华企业 43 334.97 0.00

32 002705 新宝股份 16 334.56 0.00

33 002275 桂林三金 14 326.20 0.00

34 002416 爱施德 17 297.50 0.00

35 002429 兆驰股份 23 291.87 0.00

36 000850 华茂股份 27 236.25 0.00

37 000780 平庄能源 38 218.12 0.00

38 002225 濮耐股份 24 183.60 0.00

39 000962 东方钽业 12 158.28 0.00

40 600737 中粮屯河 8 115.60 0.00

41 002424 贵州百灵 2 51.32 0.00

42 600747 大连控股 4 27.76 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601318 中国平安 7,963,600.00 3.12

2 600036 招商银行 4,773,236.00 1.87

3 600016 民生银行 4,678,511.00 1.84

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

4 600030 中信证券 3,556,018.00 1.39

5 601988 中国银行 3,555,704.00 1.39

6 300104 乐视网 3,484,573.85 1.37

7 601166 兴业银行 3,214,686.00 1.26

8 600837 海通证券 3,141,429.00 1.23

9 601901 方正证券 2,931,690.90 1.15

10 601398 工商银行 2,789,219.00 1.09

11 600000 浦发银行 2,723,241.26 1.07

12 000166 申万宏源 2,461,941.24 0.97

13 002230 科大讯飞 2,304,767.00 0.90

14 601106 中国一重 2,293,517.00 0.90

15 601989 中国重工 2,050,684.37 0.80

16 000002 万 科A 1,907,710.40 0.75

17 601919 中国远洋 1,897,519.66 0.74

18 600958 东方证券 1,892,180.50 0.74

19 601668 中国建筑 1,891,671.00 0.74

20 002736 国信证券 1,865,075.00 0.73

8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期末基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 601318 中国平安 22,901,716.39 8.98

2 600036 招商银行 17,177,789.18 6.74

3 600016 民生银行 15,442,898.50 6.06

4 600030 中信证券 12,348,648.00 4.84

5 601166 兴业银行 11,623,478.88 4.56

6 600000 浦发银行 10,915,333.23 4.28

7 600837 海通证券 10,638,645.20 4.17

8 601398 工商银行 8,934,436.00 3.50

9 000002 万 科A 8,740,201.62 3.43

10 601668 中国建筑 7,297,727.00 2.86

11 000651 格力电器 6,979,460.48 2.74

12 600887 伊利股份 6,503,076.60 2.55

13 601390 中国中铁 6,330,903.00 2.48

14 601989 中国重工 6,223,857.17 2.44

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

15 601328 交通银行 6,065,517.68 2.38

16 600533 栖霞建设 5,889,410.00 2.31

17 600519 贵州茅台 5,783,766.43 2.27

18 000043 中航地产 5,704,714.93 2.24

19 000627 天茂集团 5,678,925.30 2.23

20 601818 光大银行 5,257,590.22 2.06

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 173,910,028.44

卖出股票收入(成交)总额 689,248,786.56

注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或

“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 63,621.60 0.02

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 63,621.60 0.02

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110031 航信转债 490 63,621.60 0.02

注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第 122 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

1、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股兴业银行。

根据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公司南宁分行下辖二级分行北海分

行接到北海市公安局通报,该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案,目前案件在调查阶段。

公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组,就其涉及业务进行了全面内部排查,未发现银行

资金卷入其中。目前,公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为:该处罚

对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

2、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股中信证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。本基金

认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。2015 年 8 月 25 日,公司有几名高级管理

第 123 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

人员和员工被公安机关要求协助调查有关问题,调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日,公

司总经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术中心汪锦岭等

人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。本基金做出如下说明:上述事

件尚未有最终结论,我们将密切跟踪事件进展,避免潜在风险。

3、本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股海通证券。

根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检

查情况的通报,对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年

9 月 10 日,海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字

【2015】73 号),海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,对海通证券责令

改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。本基金认为:该处

罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.12.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

8.12.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 104,390.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,161.62

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 110,551.87

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110031 航信转债 63,621.60 0.02

第 124 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

8.12.5 期末资前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 000002 万 科A 3,779,956.18 1.48 重大事项停牌

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002018 华信国际 636,896.00 0.25 重大事项停牌

2 002240 威华股份 88,619.04 0.03 重大事项停牌

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息(转型前)

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 持有份额

额比例 额比例

长盛同庆

- - - - - -

800A

长盛同庆

- - - - - -

800B

长盛同庆

中证 800 分 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%

合计 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%

注:1、本基金的基金管理人于 2015 年 5 月 21 日终,将同庆 800A 份额、同庆 800B 份额以各自的

基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)份额。

2、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金

份额的合计数。

第 125 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

9.2 期末上市基金前十名持有人

根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,同庆 800A 份额、同庆 800B 份

额于 2015 年 5 月 21 日终止上市。本基金的基金管理人于 2015 年 5 月 21 日终,将同庆 800A 份额、

同庆 800B 份额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)

份额。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

份额级别 持有份额总数(份)

项目 比例

长盛同庆 800A - -

基金管理人所有从业人员 长盛同庆 800B - -

持有本基金 长盛同庆中证 800 分级 - -

合计 - -

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基

金份额的合计数。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

长盛同庆 800A 0

本公司高级管理人员、基金

长盛同庆 800B 0

投资和研究部门负责人持

长盛同庆中证 800 分级 0

有本开放式基金

合计 0

长盛同庆 800A 0

本基金基金经理持有本开 长盛同庆 800B 0

放式基金 长盛同庆中证 800 分级 0

合计 0

§9 基金份额持有人信息(转型后)

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

10,061 17,891.51 54,183,494.40 30.10% 125,822,973.35 69.90%

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

9.2 期末上市基金前十名持有人

占上市总份额

序号 持有人名称 持有份额(份)

比例

1 上海盛筑投资咨询有限公司 15,886,463.00 10.30%

2 信泰人寿保险股份有限公司-分红

保险产品 8,096,297.00 5.25%

3 中船重工财务有限责任公司 7,285,002.00 4.72%

4 工银瑞信基金公司-农行-中国农

业银行离退休人员福利负债 4,805,376.00 3.12%

5 中国工商银行股份有限公司企业年

金计划-中国建设银行股份有限 4,603,371.00 2.98%

6 中国工商银行股份有限公司企业年

金计划-中国建设银行股份有限 3,728,891.00 2.42%

7 盛英旭 2,540,685.00 1.65%

8 余栋腾 2,392,881.00 1.55%

9 王飞舟 1,677,417.00 1.09%

10 佘元华 1,500,000.00 0.97%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 - -

持有本基金

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

长盛同庆中证 800

项目 长盛同庆 800A 长盛同庆 800B

分级

基金合同生效日(2012 年 5 月 12 - - 14,686,733,239.06

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56

本报告期基金总申购份额 - - 83,429,559.28

减:本报告期基金总赎回份额 - - 393,001,498.06

本报告期基金拆分变动份额(份 -278,099,590.00 -417,149,386.00 695,248,975.00

额减少以"-"填列)

第 127 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 542,268,490.78

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

§11 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

项目 长盛同庆中证 800 指数(LOF)

基金合同生效日(2015 年 5 月 22 日)基金份额总额 542,268,490.78

本报告期期初基金份额总额 -

本报告期基金总申购份额 75,346,278.49

减:本报告期基金总赎回份额 437,608,301.52

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 180,006,467.75

§12 重大事件揭示

12.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

12.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

12.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况

根据公司第六届董事会第七次会议决议,公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理;

聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于 2015 年 4 月 22 日通过中国证券投资基

金业协会(以下简称基金业协会)组织的高级管理人员证券投资法律知识考试,公司已及时向基

金业协会进行备案。

12.2.2 基金经理变动情况

本报告期本基金经理未曾变动。

12.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况

本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副

总经理。

12.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

第 128 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

12.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略没有改变。

12.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基

金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 120,000.00 元,已连续提供审

计服务 7 年。

12.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型前)

12.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

国泰君安 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国信证券 1 16,158,914.05 3.61% 14,711.07 3.61% -

光大证券 1 33,511,914.97 7.49% 30,509.30 7.49% -

中航证券 1 - - - - -

招商证券 1 61,266,989.57 13.69% 55,777.60 13.69% -

东兴证券 1 150,180,227.96 33.56% 136,722.81 33.56% -

华泰证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长江证券 1 63,799,352.68 14.26% 58,083.28 14.26% -

国元证券 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

中金证券 1 - - - - -

银河证券 1 122,636,808.40 27.40% 111,647.53 27.40% -

东方证券 1 - - - - -

第 129 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

12.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券回

占当期权证

券商名称 占当期债券 购

成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额的比例 成交总额的比

比例

国泰君安 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东兴证券 340,000.00 78.01% - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长江证券 63,349.00 14.53% - - - -

国元证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金证券 - - - - - -

银河证券 32,490.00 7.45% - - - -

东方证券 - - - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,

提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

第 130 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究

机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并

撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

12.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 (转型后)

12.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元

券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 佣金

成交总额的比例 总量的比例

国泰君安 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

中信证券 1 - - - - -

国信证券 1 304,469,304.89 35.37% 278,988.36 35.38% -

光大证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

东兴证券 1 81,024,882.35 9.41% 73,765.86 9.36% -

华泰证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

长江证券 1 218,324,200.75 25.36% 198,762.56 25.21% -

国元证券 1 - - - - -

第 131 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

兴业证券 1 - - - - -

中金证券 1 - - - - -

银河证券 1 257,059,473.97 29.86% 236,946.68 30.05% -

东方证券 1 - - - - -

12.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券回

占当期权证

券商名称 占当期债券 购

成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额的比例 成交总额的比

比例

国泰君安 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

东兴证券 720,450.90 97.33% - - - -

华泰证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

国元证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

中金证券 - - - - - -

银河证券 19,764.90 2.67% - - - -

东方证券 - - - - - -

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,

提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

第 132 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的

需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究

机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研

究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评

价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的

服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并

撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。

12.8 其他重大事件(转型前)

除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项

如下:

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于长盛同庆中证 800 指数分级证

券投资基金之长盛同庆、同庆 《中国证券报》《上海证券报》

1 2015-05-21

800A、同庆 800B 暂停办理转托管 《证券时报》及本公司网站

业务的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

2 同上 2015-05-21

资基金分级运作期届满基金名称

第 133 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

变更及转换基准日等事项的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

3 资基金之同庆 800A、同庆 800B 基 同上 2015-05-20

金份额终止上市提示性公告

长盛同庆中证 800 指数型证券投资

4 同上 2015-05-18

基金(LOF)招募说明书摘要

长盛同庆中证 800 指数型证券投资

5 同上 2015-05-18

基金(LOF)招募说明书

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

6 资基金暂停申购、赎回、转换、定 同上 2015-05-18

期定额投资及转托管业务的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

7 资基金之同庆 800A、同庆 800B 基 同上 2015-05-18

金份额终止上市公告

长盛基金管理有限公司关于子公

8 司法定代表人、执行董事及高管变 同上 2015-05-15

更情况的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

9 资基金分级运作期届满与基金份 同上 2015-05-14

额到期转换的提示性公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

10 资基金分级运作期届满与基金份 同上 2015-04-30

额到期转换的公告

长盛基金管理有限公司关于新任

11 同上 2015-04-24

副总经理的公告

关于旗下部分基金参加众禄基金

12 同上 2015-04-20

费率优惠活动的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投

13 同上 2015-04-08

资基金分级运作期届满及份额转

第 134 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

换的提示性公告

关于在直销柜台开通旗下部分基

14 同上 2015-03-16

金跨 TA 转换业务的公告

12.8 其他重大事件(转型后)

除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项

如下:

公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于长盛基金指数熔断机制实施后基 《中国证券报》《上海证券报》

1 2015-12-31

金配套工作安排的公告 《证券时报》及本公司网站

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

2 同上 2015-12-25

金(LOF)招募说明书(更新)摘要

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

3 同上 2015-12-25

金(LOF)招募说明书(更新)

关于增加金观诚为旗下基金销售机构

4 并推出定投和转换业务及参加费率优 同上 2015-12-15

惠活动的公告

关于增加国信证券为旗下部分开放式

5 基金代销机构以及开通基金定投业务 同上 2015-12-15

及转换业务的公告

长盛基金管理有限公司关于参加长量

6 基金费率优惠活动并开通转换业务的 同上 2015-11-30

公告

长盛基金管理有限公司关于增加陆金

7 所为旗下部分基金代销机构并参加费 同上 2015-11-30

率优惠活动的公告

关于增加盈米财富为旗下基金销售机

8 构并推出定投和转换业务及费率优惠 同上 2015-11-24

活动的公告

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

关于增加凯石财富为旗下基金销售机

9 构并推出定投和转换业务及费率优惠 同上 2015-11-24

活动的公告

关于增加富济财富为旗下基金销售机

10 构并推出定投和转换业务及费率优惠 同上 2015-11-24

活动的公告

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

11 同上 2015-10-26

金(LOF)2015 年第 3 季度报告

关于旗下基金参加好买基金费率优惠

12 同上 2015-10-20

活动的公告

关于旗下部分开放式基金参加平安证

13 券申购(含定投)费率优惠活动的公 同上 2015-10-20

关于增加利得基金为旗下部分基金代

14 销机构并推出定投业务及费率优惠活 同上 2015-10-08

动的公告

关于旗下部分开放式基金参加中金公

15 司网上交易 电话委托及柜台委托申 同上 2015-09-24

购(不含定投)费率优惠活动的公告

关于在网上直销渠道开通旗下部分基

16 同上 2015-09-11

金跨 TA 转换业务的公告

关于中信证券(浙江)有限责任公司

17 整体迁移并入中信证券股份有限公司 同上 2015-09-01

涉及相关基金业务影响的公告

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

金(LOF)(原长盛同庆中证 800 指数

18 同上 2015-08-27

分级证券投资基金转型)2015 年半年

度报告摘要

19 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基 同上 2015-08-27

第 136 页 共 139 页

长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

金(LOF)(原长盛同庆中证 800 指数

分级证券投资基金转型)2015 年半年

度报告

关于参加天天基金费率优惠活动的公

20 同上 2015-08-26

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

21 金(LOF)基金份额上市交易提示性公 同上 2015-08-06

关于在中信银行开通旗下部分基金转

22 同上 2015-08-06

换业务的公告

长盛同庆中证 800 指数型证券投资基

23 同上 2015-08-03

金(LOF)基金份额上市交易公告书

关于旗下部分开放式基金参加第一创

业证券网上交易 电话委托及柜台委

24 同上 2015-08-03

托申购(含定投)费率优惠活动的公

关于旗下部分开放式基金参加上海浦

25 东发展银行网上银行和手机银行基金 同上 2015-07-31

申购费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于安信证券

26 开通旗下部分开放式基金定投及转换 同上 2015-07-08

业务的公告

长盛基金管理有限公司关于在直销柜

27 台开通旗下部分基金跨 TA 转换业务的 同上 2015-07-07

公告

关于旗下部分开放式基金参加交通银

28 行网上银行和手机银行基金申购费率 同上 2015-06-30

优惠活动的公告

29 关于旗下部分基金参加一路财富和同 同上 2015-06-26

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

花顺费率优惠活动的公告

关于增加汇付金融和增财基金为旗下

30 部分基金代销机构并推出定投业务及 同上 2015-06-19

费率优惠活动的公告

长盛基金管理有限公司关于增加联泰

资产和钱景为旗下部分基金代销机构

31 同上 2015-06-19

并推出定投业务及费率优惠活动的公

关于我公司旗下部分开放式基金参加

32 中国农业银行网上银行和手机银行基 同上 2015-06-01

金申购费率优惠活动的公告

关于旗下部分基金参加一路财富(北

33 京)信息科技有限公司网上费率优惠 同上 2015-05-28

活动的公告

关于在直销柜台开通旗下部分基金跨

34 同上 2015-05-27

TA 转换业务的公告

长盛同庆中证 800 指数分级证券投资

35 基金分级运作期届满基金份额转换结 同上 2015-05-26

果的公告

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》;

3、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金托管协议》;

4、《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金招募说明书》;

5、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;

6、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;

7、《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》;

8、法律意见书;

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长盛同庆中证 800 指数(LOF)(原长盛同庆中证 800 分级转型)2015 年年度报告

9、基金管理人业务资格批件、营业执照;

10、基金托管人业务资格批件、营业执照。

13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。

13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文

件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2016 年 3 月 26 日

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