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景顺沪港深:2016年第一季度报告

2016-04-20 18:08:08 来源:巨潮网
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景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

景顺长城沪港深精选股票 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城沪港深精选股票

场内简称 无

基金主代码 000979

交易代码 000979

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 6,543,669,796.36 份

在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展

趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择

投资目标 出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金

资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的

绝对回报。

1、资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金

融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场

趋势的综合分析,重点关注包括 GDP 增速、固定资产

投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等

宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为

投资策略

分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深

入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政

策对资本市场的影响方向和力度,运用宏观经济模型

(MEM)做出对于宏观经济的评价,结合投资制度的

要求提出资产配置建议,经投资决策委员会审核后形

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成资产配置方案。

2、股票投资策略:本基金将根据以下几方面指标,

在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国

内 A 股和香港(港股通标的股票)两地股票配置比例

及投资策略:1)宏观因素(GDP/CPI 等)、估值因素

(PE/Earnings Growth 等)、政治因素--判断两地市场

基本面趋势。2)估值/资金利差等指标--判断两地市

场吸引力。

3、债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基

础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结

合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上

获取稳定的收益。

沪深 300 指数 × 45% +恒生指数 ×45% +中证全债

业绩比较基准

指数×10%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度

较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货

风险收益特征 币型基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资

港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风

险。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -215,207,641.53

2.本期利润 -454,402,324.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0686

4.期末基金资产净值 5,336,770,886.22

5.期末基金份额净值 0.816

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -7.48% 2.31% -8.26% 1.64% 0.78% 0.67%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的投资组合比例为:本基金将基金资产的 80%-95%投资于股票资产(其中投资于国

内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的

0-95%),权证投资比例不超过基金资产净值的 3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的建

仓期为自 2015 年 4 月 15 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述

投资组合比例的要求。基金合同生效日(2015 年 4 月 15 日)起至本报告期末不满一年。

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3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

景顺长城

大中华混

合型证券

投 资 基

金、景顺

商学硕士,CFA。曾任

长城资源

台湾保诚证券投资信

垄断混合

托股份有限公司股票

型证券投

投资暨研究部海外组

资 基 金

2015 年 4 月 副理和基金经理。

谢天翎 (LOF)、 - 15

15 日 2008 年 4 月加入本公

景顺长城

司,担任国际投资部

沪港深精

高级经理职务;自

选股票型

2011 年 9 月起担任基

证券投资

金经理。

基金基金

经理,国

际投资部

投资副总

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;

3、谢天翎女士于 2016 年 2 月 3 日离任景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》

等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》和其他

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持

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有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平

执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1 季度香港地区和中国股市先跌后弹,不过仍负回报。原油一度跌破 30 美元,再反弹至 40

美元以上,随着美联储加息节奏谨慎,原油及黄金的价格维持在反弹高点。汇率方面,在年初汇

率大幅贬值后,随着美元走势减弱,加上全球金融系统波动加大,人民币汇率开始企稳。春节假

期全球市场巨震,耶伦证词鸽派美元贬值,离岸人民币大幅升值,目前在岸和离岸的美元兑人民

币汇率价差已经明显收窄。经济数据仍表现较差,CPI 短期小幅回升,金融数据超预期回升,资

金外流背景下,国内资金面有所收紧,央行通过一系列公开市场操作缓和资金面,进行了降准,

货币政策方向未变。沪港深基金的中长期策略是以 A 股市场选股,港股市场以增加超额收益为目

的,港股投资实现了组合多元化的效益,整体绩效好于基准,另外,选择业绩增长明确的个股策

略也对绩效有所帮助。

展望后市,经济短期内可能企稳,CPI 有所回升,货币政策尽管仍是宽松,但力度已经低于

市场预期,外汇因素、宽货币转宽信用等因素制约货币政策的进一步放松。今年政府报告首次将

GDP 目标定为 6.5-7%的区间,并将下限压低至 6.5%,供给侧改革的力度和配套方案是今年重点。

基于人民币趋稳、加息预期减弱及原油价格反弹,在 6 月议息会议之前利好因素维持,是较为确

定的维稳窗口。长期来看 A 股市场的核心驱动因素如资金利率下降、改革提升信心、增量资金入

市、A 股对外开放等逻辑未变,惟短期信心不稳,因此波动性大,投资策略将以产业增长确定性

高的新兴行业及具有核心竞争力的公司为主,同时亦将关注流动性佳的公司。港股市场估值较 A

股便宜,估值仍较具优势,投资策略从三方面:独特的商业模式及全球布局的龙头企业及具有安全

边际的优秀企业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016 年 1 季度,本基金份额净值增长率为-7.48%,业绩比较基准收益率为-8.26%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 4,749,932,195.08 88.34

其中:股票 4,749,932,195.08 88.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 329,707,998.44 6.13

其中:债券 329,707,998.44 6.13

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 166,810,283.41 3.10

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 106,738,412.60 1.99

8 其他资产 23,862,513.06 0.44

9 合计 5,377,051,402.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,017,273,723.93 37.80

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 169,032,468.52 3.17

E 建筑业 63,865,748.76 1.20

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 198,110,935.14 3.71

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 587,994,685.48 11.02

J 金融业 - -

K 房地产业 90,838,756.80 1.70

L 租赁和商务服务业 269,311,208.79 5.05

M 科学研究和技术服务业 - -

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N 水利、环境和公共设施管理业 199,428,029.88 3.74

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 75,089,587.50 1.41

R 文化、体育和娱乐业 102,915,173.90 1.93

S 综合 - -

合计 3,773,860,318.70 70.71

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

基础材料 23,368,062.96 0.44

通讯 211,351,037.78 3.96

消费品,周期性 564,919,929.02 10.59

消费品,非周期性 - -

综合经营 - -

能源 - -

金融 19,226,177.19 0.36

工业 77,972,951.93 1.46

科技 - -

公用事业 79,233,717.50 1.48

合计 976,071,876.38 18.29

注:以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002174 游族网络 2,117,735 248,579,734.30 4.66

2 002415 海康威视 6,784,412 209,095,577.84 3.92

3 0700 腾讯控股 1,552,400 204,896,308.32 3.84

4 600009 上海机场 6,583,946 198,110,935.14 3.71

5 300207 欣旺达 7,042,254 185,352,125.28 3.47

6 600276 恒瑞医药 3,681,792 173,891,036.16 3.26

7 300017 网宿科技 2,913,640 170,185,712.40 3.19

8 600900 长江电力 13,764,859 169,032,468.52 3.17

9 000977 浪潮信息 6,589,267 168,619,342.53 3.16

10 0001 长和 2,000,000 167,816,550.00 3.14

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 320,213,000.00 6.00

其中:政策性金融债 320,213,000.00 6.00

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 9,494,998.44 0.18

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 329,707,998.44 6.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 150215 15 国开 15 1,300,000 130,065,000.00 2.44

2 150416 15 农发 16 800,000 80,080,000.00 1.50

3 150211 15 国开 11 700,000 70,056,000.00 1.31

4 150413 15 农发 13 400,000 40,012,000.00 0.75

5 123001 蓝标转债 83,708 9,494,998.44 0.18

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。

时点选择:基金管理人在交易股指期货时,重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向和技术

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指标等因素。

套保比例:基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再

根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。

合约选择:基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相

关性高的股指期货合约为交易标的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 690,698.36

2 应收证券清算款 15,923,927.15

3 应收股利 -

4 应收利息 7,072,679.98

5 应收申购款 175,207.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,862,513.06

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 6,722,680,962.92

报告期期间基金总申购份额 35,679,353.02

减:报告期期间基金总赎回份额 214,690,519.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 6,543,669,796.36

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金募集注册的文件;

2、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金基金合同》;

3、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金招募说明书》;

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4、《景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金托管协议》;

5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。

9.2 存放地点

以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间免费查阅。

景顺长城基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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