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华安纯债债券:2016年第一季度报告

2016-04-20 15:03:07 来源:巨潮网
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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

华安纯债债券型发起式证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十日

第 1 页共 13 页

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013 年 2 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,099,422,062.17 份

本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎

投资目标

投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场

的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数

量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的

投资策略

收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的

机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央

行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

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本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险

风险收益特征 的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基

金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 040040 040041

报告期末下属分级基金的份

1,024,536,445.05 份 74,885,617.12 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标 (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

1.本期已实现收益 4,044,307.63 4,526,338.43

2.本期利润 4,215,353.71 1,043,569.36

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0018

4.期末基金资产净值 1,094,186,553.59 80,060,021.61

5.期末基金份额净值 1.068 1.069

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3

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3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安纯债债券 A:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.46% 0.06% 0.31% 0.07% 0.15% -0.01%

2、华安纯债债券 C:

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.66% 0.07% 0.31% 0.07% 0.35% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

华安纯债债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 2 月 5 日至 2016 年 3 月 31 日)

1.华安纯债债券 A:

2.华安纯债债券 C:

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

货币银行硕士,18 年证券、基金

行业从业经历。曾任海通证券有限

责任公司投资银行部项目经理;交

通银行托管部内控监察和市场拓

展部经理;中德安联保险有限公司

投资部部门经理;国联安基金管理

有限公司基金经理。2011 年 2 月

本基金 加入华安基金管理有限公司。2011

苏玉平 的基金 2013-02-05 - 18 年 7 月起担任华安强化收益债券

经理 型证券投资基金的基金经理;2011

年 12 月起同时担任华安信用四季

红债券型证券投资基金的基金经

理;2013 年 2 月起同时担任本基

金的基金经理。2013 年 11 月起同

时担任华安年年红定期开放债券

型证券投资基金的基金经理。2014

年 4 月起同时担任华安新活力灵

5

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活配置混合型证券投资基金的基

金经理。2015 年 1 月起担任华安

安享灵活配置混合型证券投资基

金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情

形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管

理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资

组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在

研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、

发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决

策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总

监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资

权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组

合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、

综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一

级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。

若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。

若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,

进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过

内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,

以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司

名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环

节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外

的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日

的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场

公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易

价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况

良好

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同

基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银

行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强

了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分

析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,货币政策进一步宽松预期减弱叠加经济通胀预期紊乱,利率债收益率震荡甚

至小幅上行。不过信用债在广义基金旺盛配置需求的支撑下,机构一级认购活跃,二级交投积极,

信用利差进一步被压缩。随着美联储加息预期的下降,汇率的阶段性企稳,降低了资金外流的压

力。

在资金利率震荡加剧的情况下,本基金降低杠杆比例,减少了资金利率波动对基金收益的影

响;同时在信用违约事件频发的情况下,本基金重点控制信用风险,持仓以中高等级信用债为主。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,华安纯债债券 A 份额净值为 1.068 元,C 份额净值为 1.069 元;华

安纯债债券 A 份额净值增长率为 0.46%,C 份额净值增长率为 0.66%,同期业绩比较基准增长率

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

为 0.31%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,随着房地产销售持续上升,地产投资有所好转,经济好转预期上升;通胀率大

幅上升更多缘于天气恶劣和生猪疫情等短期因素的影响,而非基本面通胀压力。预计食品价格将

在二季度恢复正常。市场预期美联储年内加息次数下降,二季度加息的概率不大,人民币汇率阶

段性企稳。二季度是债券市场的传统供给高峰,地方债置换额度的提高增加了债市的供给压力,

预计二季度债券市场仍以震荡为主。随着违约事件的不断增加,中低等级特别是过剩产能行业的

信用债面临较大的调整压力,但资质较好的信用债仍是机构投资首选,信用债大概率继续延续分

化趋势。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 1,074,696,975.30 90.41

其中:债券 1,074,696,975.30 90.41

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 92,000,538.00 7.74

其中:买断式回购的买入返售金融 - -

8

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

资产

6 银行存款和结算备付金合计 2,543,916.21 0.21

7 其他各项资产 19,473,312.96 1.64

8 合计 1,188,714,742.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,042,000.00 5.11

其中:政策性金融债 60,042,000.00 5.11

4 企业债券 221,854,975.30 18.89

5 企业短期融资券 792,800,000.00 67.52

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,074,696,975.30 91.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 011599479 15 国药控股 1,200,000 120,492,000.0 10.26

9

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

SCP003 0

15 津铁投

2 041558065 800,000 80,512,000.00 6.86

CP001

3 112258 15 荣盛 03 500,000 51,495,000.00 4.39

15 昆山创业

4 041562041 500,000 50,305,000.00 4.28

CP001

15 青岛城投

5 041564053 500,000 50,270,000.00 4.28

CP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11投资组合报告附注

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告

编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 10,328.29

2 应收证券清算款 2,000,222.50

3 应收股利 -

4 应收利息 16,945,666.68

5 应收申购款 517,095.49

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,473,312.96

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华安纯债债券A 华安纯债债券C

本报告期期初基金份额总额 125,642,910.10 944,770,377.79

报告期基金总申购份额 906,984,473.63 132,516,643.40

减:报告期基金总赎回份额 8,090,938.68 1,002,401,404.07

报告期基金拆分变动份额 - -

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本报告期期末基金份额总额 1,024,536,445.05 74,885,617.12

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

项目 华安纯债债券A 华安纯债债券C

报告期期初管理人持有的本基

10,002,250.23 -

金份额

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基

10,002,250.23 -

金份额

报告期期末持有的本基金份额

0.91% -

占基金总份额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额 发起份额 发起份额承诺

项目 基金总份额 基金总份额

总数 总数 持有期限

比例 比例

10,002,25 10,002,25

基金管理人固有资金 0.91% 0.91% 3年

0.23 0.23

基金管理人高级管理人

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

10,002,25 10,002,25

合计 0.91% 0.91% -

0.23 0.23

注:作为本基金的发起资金,通过代销机构认购,认购费用1000元,并自《华安纯债债券型

发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

9.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公

场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一六年四月二十日

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