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华安汇财通货币:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-20 15:03:07
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华安汇财通货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

华安汇财通货币市场基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十日

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华安汇财通货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安汇财通货币

基金主代码 000709

交易代码 000709

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 7 月 17 日

报告期末基金份额总额 2,120,943,241.24 份

投资目标 在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求

超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量,在严

谨深入的研究分析基础上,综合考量宏观经济形

势、市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议

存款交易对手的信用资质以及各类资产的收益率

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华安汇财通货币市场基金 2016 年第 1 季度报告

水平等,确定各类货币市场工具的配置比例并进行

积极的投资组合管理,在保证基金资产的安全性和

流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低

风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 13,939,979.37

2.本期利润 13,939,979.37

3.期末基金资产净值 2,120,943,241.24

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,

由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收

益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收 业绩比较 业绩比较基

净值收

阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

益率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 0.7024% 0.0025% 0.3366% 0.0000% 0.3658% 0.0025%

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注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

华安汇财通货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2014 年 7 月 17 日至 2016 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士研究生,5 年债券、基金行

本基 业从业经验。曾任上海国际货

孙丽 金的 币经纪公司债券经纪人。2010

2014-08-30 - 5

娜 基金 年 8 月加入华安基金管理有限

经理 公司,先后担任债券交易员、

基金经理助理。2014 年 8 月起

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担任本基金及华安日日鑫货币

市场基金、华安七日鑫短期理

财债券型证券投资基金的基金

经理。2014 年 10 月起同时担任

华安现金富利投资基金的基金

经理。2015 年 2 月起担任华安

年年盈定期开放债券型证券投

资基金的基金经理。2015 年 6

月起同时担任华安添颐养老混

合型发起式证券投资基金的基

金经理。

金融工程硕士,具有基金从业

资格证书, 年基金行业从业经

历。2007 年 7 月应届生毕业进

入华安基金,历任金融工程部

风险管理员、产品经理、固定

收益部研究员、基金经理助理

本基 等职务。2014 年 11 月起同时担

朱才 金的 任本基金、华安月月鑫短期理

2014-11-20 - 8

敏 基金 财债券型证券投资基金、华安

经理 季季鑫短期理财债券型证券投

资基金、华安双债添利债券型

证券投资基金、华安月安鑫短

期理财债券型证券投资基金的

基金经理。2015 年 5 月起同时

担任华安新回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理。

金融学硕士(金融工程方向),

18 年证券、基金从业经历。曾

任长城证券有限责任公司债券

研究员,华安基金管理有限公

本基

司债券研究员、债券投资风险

金的

管理员、固定收益投资经理。

基金

2008 年 4 月起担任华安稳定收

经理、

贺涛 2014-07-17 - 18 益债券型证券投资基金的基金

固定

经理.2011 年 6 月起同时担任

收益

华安可转换债券债券型证券投

部总

资基金的基金经理。2012 年 12

月起同时担任华安信用增强债

券型证券投资基金的基金经

理。2013 年 6 月起同时担任华

安双债添利债券型证券投资基

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金的基金经理、固定收益部助

理总监。2013 年 8 月起担任固

定收益部副总监。2013 年 10

月起同时担任华安现金富利投

资基金、华安月月鑫短期理财

债券型证券投资基金、华安季

季鑫短期理财债券型证券投资

基金、华安月安鑫短期理财债

券型证券投资基金的基金经

理。2014 年 7 月起同时担任本

基金的基金经理。2015 年 2 月

起担任华安年年盈定期开放债

券型证券投资基金的基金经

理。2015 年 5 月起担任固定收

益部总监。2015 年 5 月起担任

华安新回报灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。2015

年 9 月起担任华安新乐享保本

混合型证券投资基金的基金经

理。2015 年 12 月起,同时担任

华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。2016 年 2 月

起,同时担任华安安华保本混

合型证券投资基金的基金经

理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的

含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规

或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华

安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产

管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交

易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究

信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经

理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合

交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理

等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组

合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、

比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公

平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易

部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签

情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以

公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行

间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,

发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资

组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确

保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以

公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易

的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、

不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异

常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),

定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组

合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交

易制度总体执行情况良好 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察

稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投

资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现

了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易

的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并

定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投

资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,美国经济动能总体保持稳定,失业率逐步下降,联储释放鸽派信号、维持

利率不变,美元阶段性走弱。欧元区经济延续弱势,失业率继续小幅改善,通胀仍远离

2%的目标值,欧央行一再释放宽松预期。在稳增长政策和房地产去库存工作任务的支持

下,国内经济短期触底回稳迹象较为明显,1-2 月房地产投资超预期触底回稳,基建投

资随着资金和融资条件好转也有所改善,消费较去年底明显回落,贸易继续呈现衰退式

增长;通胀在蔬菜价格和猪肉价格的带动下明显回升,2 月份 CPI 同比增长 2.30%,重

新回到 2%以上,PPI 跌幅出现明显收窄。年初央行引导人民币主动贬值,随后全球金融

市场动荡、美元走弱,人民币贬值压力短期内得到释放,今年以来人民币兑美元汇率小

幅升值;对内央行继续利率走廊管理模式,中短端利率走廊逐步建立,采用多种政策工

具(包括一次降准)向市场注入流动性,除部分时点外,资金面在一季度保持宽松。受

信贷数据超预期、通胀回升、需求侧稳增长政策等不利因素影响,长端利率债市场出现

盘整,期限利差小幅扩大;信用债市场在配置需求的带动下继续走牛,信用利差继续收

窄。报告期内,银行间隔夜和 7 天回购利率分别围绕在 2.1%、2.4%附近波动,1 年期国

债收益率下行 21BP、国开债收益率上行 1BP、AAA 级短融收益率下行 12BP、AA+级短融

收益率下行 25BP。

报告期内,基金配置以中高等级短融、逆回购、定存和大额存单为主,适当运用杠

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杆,通过较高的票息收入和积极的价差操作赚取超额收益。通过审慎和积极的管理,在

把握流动性的基础上,积极努力为投资者赚取较高收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

投资回报:0.7024% 比较基准:0.3366%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,全球经济增长放缓背景下,美国经济复苏缓慢,联储加息步伐放缓,

人民币兑美元贬值压力在近期减弱、中长期看仍有压力。国内经济短期好转、通胀预期

抬头,需求侧稳增长、供给侧改革政策交替,但中国经济仍未找到新的增长引擎,因此

中长期下行压力仍大,而通胀方面预计 5、6 月将重新走低。货币政策仍将维持宽松,

降准对冲外汇占款减少仍将继续、频率或有下降,降息几无空间,继续构建利率走廊进

行流动性管理。因此,预计资金面仍将保持宽松,受配置压力与短期基本面不利因素以

及中期基本面复苏证伪影响,债券市场短期内仍将继续震荡调整,中长期看收益率仍有

下行空间,信用利差特别是中高等级品种仍将保持较低水平。

操作方面,我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡,关注中高评级短融的配

置和交易机会。同时把握阶段性资金面抽紧时机、锁定较高收益。在控制组合风险的基

础上,为投资者积极赚取高收益。

我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持

有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的

情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

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1 固定收益投资 1,248,136,762.70 51.23

其中:债券 1,248,136,762.70 51.23

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 443,412,625.12 18.20

其中:买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付金

3 732,586,807.24 30.07

合计

4 其他各项资产 12,318,326.23 0.51

5 合计 2,436,454,521.29 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 10.76

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 313,999,323.00 14.80

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额

占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 87

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 104

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报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值

平均剩余期限

号 净值的比例(%) 的比例(%)

1 30天以内 46.01 14.80

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.32 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

3 60天(含)—90天 19.30 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

4 90天(含)—180天 16.94 -

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

180天(含)—397天

5 20.73 -

(含)

其中:剩余存续期超过

- -

397天的浮动利率债

合计 114.30 14.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

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1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 120,058,547.05 5.66

其中:政策性金融债 120,058,547.05 5.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 779,707,522.53 36.76

6 中期票据 - -

7 同业存单 348,370,693.12 16.43

8 其他 - -

9 合计 1,248,136,762.70 58.85

剩余存续期超过 397 天

10 - -

的浮动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 值比例(%)

1 150307 15 进出 07 500,000 50,000,000.00 2.36

2 041662012 16 昆山创业 CP001 500,000 49,972,938.54 2.36

3 111611005 16 平安 CD005 500,000 49,970,948.93 2.36

4 111609014 16 浦发 CD014 500,000 49,959,487.41 2.36

5 111511260 15 平安 CD260 500,000 49,907,968.43 2.35

6 111610155 16 兴业 CD155 500,000 49,667,139.74 2.34

7 111619051 16 恒丰银行 CD051 500,000 49,663,627.76 2.34

8 111608012 16 中信 CD012 500,000 49,617,281.32 2.34

9 111609015 16 浦发 CD015 500,000 49,584,239.53 2.34

10 150215 15 国开 15 400,000 40,030,719.54 1.89

5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

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报告期内偏离度的最高值 0.18%

报告期内偏离度的最低值 -0.02%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.13%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 12,318,326.23

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 12,318,326.23

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,543,543,434.84

报告期基金总申购份额 6,409,550,530.25

报告期基金总赎回份额 5,832,150,723.85

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 2,120,943,241.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、《华安汇财通货币市场基金基金合同》

2、《华安汇财通货币市场基金招募说明书》

3、《华安汇财通货币市场基金托管协议》

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管

人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一六年四月二十日

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