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建信双债增强债券:2016年第一季度报告

2016-04-20 14:24:17 来源:巨潮网
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建信双债增强债券型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

建信双债增强债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信双债增强债券

基金主代码 000207

交易代码 000207

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 25 日

报告期末基金份额总额 847,535,418.44 份

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通

投资目标 过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收

入和总回报。

本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债

投资策略 投资策略、可转债投资策略等投资策略以实现投

资目标。

本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)

业绩比较基准

指数。

本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低

风险收益特征

于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C

下属分级基金的交易代码 000207 000208

报告期末下属分级基金的份额总额 527,085,969.89 份 320,449,448.55 份

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建信双债增强债券 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C

1.本期已实现收益 5,368,668.93 2,888,918.22

2.本期利润 5,226,424.08 2,746,995.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0092

4.期末基金资产净值 662,353,568.01 398,713,645.85

5.期末基金份额净值 1.257 1.244

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信双债增强债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.88% 0.04% 0.31% 0.07% 0.57% -0.03%

建信双债增强债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.73% 0.05% 0.31% 0.07% 0.42% -0.02%

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建信双债增强债券 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

硕士。曾任中经网数据有限

公司财经分析师、国都证券

有限责任公司债券研 究员

兼宏观研究员,2006 年 5 月

起就职于鹏华基金管 理公

司,历任债券研究员、社保

本基金

2013 年 7 组合投资经理、债券基金经

彭云峰 的基金 - 10

月 25 日 理等职,2010 年 5 月 31 日

经理

至 2011 年 6 月 14 日任鹏华

信用增利债券型证券 投资

基金基金经理。彭云 峰于

2011 年 6 月加入本公司,

2011 年 11 月 30 日至 2013

年 5 月 3 日任建信保本混合

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建信双债增强债券 2016 年第 1 季度报告

型证券投资基金基金经理;

2012 年 2 月 17 日至 2014 年

1 月 21 日任建信货币市场基

金基金经理;2012 年 5 月

29 日起任建信转债增强债

券型证券投资基金基 金经

理;2013 年 7 月 25 日起任

建信双债增强债券型 证券

投资基金基金经理;2013 年

11 月 5 日起任建信安心回报

两年定期开放债券型 证券

投资基金基金经理;2015 年

5 月 26 日起任建信新经济灵

活配置混合型证券投 资基

金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规

的规定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,中国经济出现了一些企稳向好的迹象。虽然与 2015 年年底水平相比,1-2

月工业增加值和消费增速仍然下滑,进出口数据也欠佳,但 1-2 月投资增速略有回升,房地产投

资增速则明显提高。3 月采购经理人指数达到 50.2,自 2015 年 7 月以来首次回升至 50 以上。1

-2 月 CPI 增速小幅上行,但仍处于较低水平。

一季度货币政策比较宽松。央行于 3 月 1 日下调商业银行存款准备金率 0.5 个百分点,并通

过公开市场操作等方式持续投放资金。1 月新增信贷规模达到 2.51 万亿元,创同期历史纪录。

一季度债券收益率先降后升,整体呈现震荡态势,10 年国债收益率一季度小幅下行 3BP,10

年国开债收益率上行 7BP;一季度信用债表现好于利率债,5 年 AA 评级企业债收益率下行 19BP。

从期限结构上看,收益率曲线呈现陡峭化态势,10 年国债与 1 年国债利差从年初的 52BP 扩大到

75BP。

一季度股票市场先跌后涨,总体下跌较多,价值股的表现略好于成长股。由于正股普遍大幅

下跌,一季度可转债整体下跌。一季度新发行了数只可转债和可交换债,但可转债市场总体规模

仍然偏小。

2016 年一季度,本基金主要投资交易所信用债和银行间短期融资券、企业债等,以中短期限

品种为主;由于可转债整体估值偏高,波动较大,本基金对可转债的投资相对谨慎。一季度末,

本基金债券组合久期处于相对较低水平,杠杆比例偏低。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期双债增强 A 净值增长率 0.88%,波动率 0.04%,双债增强 C 净值增长率 0.73%,波动

率 0.05%;业绩比较基准收益率 0.31%,波动率 0.07%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,005,385,372.50 93.51

其中:债券 1,005,385,372.50 93.51

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

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5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 1.86

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 28,651,731.18 2.66

8 其他资产 21,178,315.85 1.97

9 合计 1,075,215,419.53 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 83,669,123.80 7.89

2 央行票据 - -

3 金融债券 60,054,000.00 5.66

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 558,311,848.70 52.62

5 企业短期融资券 252,885,400.00 23.83

6 中期票据 50,465,000.00 4.76

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,005,385,372.50 94.75

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

15 中油股

1 011599910 900,000 90,225,000.00 8.50

SCP005

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2 126018 08 江铜债 607,600 60,310,376.00 5.68

16 中信

3 071603001 600,000 60,054,000.00 5.66

CP001

4 122353 14 东兴债 514,840 53,610,289.20 5.05

13 中粮

5 1382211 500,000 50,465,000.00 4.76

MTN2

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,中信证券

股份有限公司(600030)于 2015 年 1 月 19 日发布公告:2015 年 1 月 16 日收市后,中国证监

会在例行的新闻发布会上,通报证券公司融资融券业务检查情况,提及本公司等 3 家证券公司由

于存在为到期融资融券合约展期的问题,对本公司等 3 家证券公司采取暂停新开融资融券客户信

用账户 3 个月的行政监管措施。2015 年 1 月 16 日约 17 时,本公司通过网络报道知悉上述处

罚。2015 年 11 月 27 日中信证券收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书,本次调查的范围

是本公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照

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规定与客户签订业务合同”规定之嫌。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 181,383.49

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 20,939,239.66

5 应收申购款 57,692.70

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,178,315.85

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C

报告期期初基金份额总额 467,698,880.81 259,787,030.24

报告期期间基金总申购份额 161,392,401.18 186,776,143.14

减:报告期期间基金总赎回份额 102,005,312.10 126,113,724.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 527,085,969.89 320,449,448.55

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件;

2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》;

3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2016 年 4 月 20 日

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