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龙腾基金:2016年第一季度报告

2016-04-20 16:14:03 来源:巨潮网
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汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

汇丰晋信龙腾混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇丰晋信龙腾混合

交易代码 540002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 9 月 27 日

报告期末基金份额总额 251,768,322.61 份

本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而呈

现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及持续盈利

投资目标

增长潜力的上市公司,追求超越基准的投资回报和中

长期稳定的资产增值。

1. 适度调整的资产配置策略

本基金奉行“注重成长、精选个股、长期投资”的投

资理念和“自下而上”的股票精选策略。在投资决策

中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的

相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及

现金等类别资产间的分配比例。

2. 以成长指标为核心的股票筛选策略

投资策略 本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股票

给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营业务

收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、

净资产收益率(ROE)等。同时,再通过严格的基本

面分析(CFROI(投资现金回报率)指标为核心的财

务分析和估值体系、公司治理结构分析)和公司实地

调研,最终挑选出具有可持续竞争优势,未来有良好

成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。

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汇丰晋信龙腾混合 2016 年第 1 季度报告

MSCI 中国 A 股指数*75%+一年期银行定期存款利率(税

业绩比较基准

后)*25%

本基金是一只混合型基金,其预期收益及风险水平低

风险收益特征 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属

于中高风险收益特征的基金品种。

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

注:自 2015 年 8 月 7 日起,本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”,基金简称变更

为“汇丰晋信龙腾混合”,基金股票投资比例不发生变更。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -39,850,387.27

2.本期利润 -63,053,356.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2480

4.期末基金资产净值 432,477,648.21

5.期末基金份额净值 1.7178

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标

不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基

金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -12.51% 2.39% -11.93% 2.00% -0.58% 0.39%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2006 年 9 月 27 日至 2016 年 3 月 31 日)

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汇丰晋信龙腾混合 2016 年第 1 季度报告

注:1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的 60%-95%;除股票以

外的其他资产占基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基

金资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过 6 个月内完成建仓。截止 2007 年 3 月 27 日,

本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2.基金合同生效日(2006 年 9 月 27 日)起至 2015 年 3 月 31 日,本基金的业绩比较基准为“75%×

富时中国 A600 成长指数收益率+25%×1 年期银行定期存款利率(税后)”。自 2015 年 4 月 1 日

起,本基金的业绩比较基准调整为 “75%×MSCI 中国 A 股指数+25%×1 年期银行定期存款利率(税

后)”。

3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩

比较基准收益率的计算未包含富时中国 A600 成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

4.2010 年 12 月 16 日,新华富时 600 成长指数正式更名为富时中国 A600 成长指数。

5.自 2015 年 8 月 7 日起,本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”,基金简称变更为

“汇丰晋信龙腾混合”,基金股票投资比例不发生变更。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

投资部副 王品女士,中国药科

2015 年 5 月

王品 总监、本 - 15 大学理学硕士。历任

23 日

基金基金 兴业证券股份有限公

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经理 司医药行业研究员,

中银国际基金管理公

司中银中国基金经理

助理、行业研究员,

汇丰晋信基金管理公

司高级研究员、汇丰

晋信消费红利股票型

证券投资基金、汇丰

晋信大盘股票型证券

投资基金基金经理。

现任汇丰晋信投资部

副总监、本基金基金

经理。

注:1.任职日期为本基金管理人公告王品女士担任本基金基金经理的日期;

2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规

定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,

汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限

公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资

组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制

度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易

执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以

及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了

相关记录。

报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的

交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组

合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管

理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为

进行了监控分析,未发现异常交易行为。

报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过

该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年初,在熔断机制试运行、人民币贬值预期强化、注册制推进的影响下, A 股市场出现

了巨幅波动,但随后,当上述影响因素消退后,市场企稳反弹。一季度沪深 300 指数下跌 13.8%,

创业板指数下跌 17.53%。

本基金在年初降低了股票仓位,同时也对组合结构进行了调整,减持了部分中小盘股,增持

了部分供给侧改革相关标的,因此,组合的波动幅度低于市场。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内基金业绩表现为-12.51%,同期业绩比较基准表现为-11.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 346,385,841.66 75.98

其中:股票 346,385,841.66 75.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 389,520.00 0.09

其中:债券 389,520.00 0.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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汇丰晋信龙腾混合 2016 年第 1 季度报告

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 108,520,748.28 23.80

8 其他资产 620,841.84 0.14

9 合计 455,916,951.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,331,008.13 3.08

C 制造业 215,083,885.72 49.73

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 5,926,699.48 1.37

F 批发和零售业 8,962,690.05 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 17,765,589.44 4.11

H 住宿和餐饮业 1,852,256.12 0.43

I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,942,911.64 12.24

J 金融业 21,330,512.98 4.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 3,972,937.50 0.92

R 文化、体育和娱乐业 5,217,350.60 1.21

S 综合 - -

合计 346,385,841.66 80.09

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600867 通化东宝 1,097,732 26,521,205.12 6.13

2 600521 华海药业 822,412 21,432,056.72 4.96

3 002468 艾迪西 682,561 21,077,483.68 4.87

4 300271 华宇软件 914,067 19,469,627.10 4.50

5 002026 山东威达 1,217,397 15,485,289.84 3.58

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6 002557 洽洽食品 729,521 13,269,986.99 3.07

7 600028 中国石化 2,776,678 13,216,987.28 3.06

8 300136 信维通信 438,809 12,940,477.41 2.99

9 300017 网宿科技 209,100 12,213,531.00 2.82

10 000089 深圳机场 1,414,756 11,657,589.44 2.70

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 389,520.00 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 389,520.00 0.09

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 110031 航信转债 3,000 389,520.00 0.09

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 547,513.19

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 39,034.08

5 应收申购款 34,294.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 620,841.84

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 110031 航信转债 389,520.00 0.09

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 256,217,063.91

报告期期间基金总申购份额 4,883,788.99

减:报告期期间基金总赎回份额 9,332,530.29

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 251,768,322.61

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内,本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金设立的文件

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汇丰晋信龙腾混合 2016 年第 1 季度报告

2) 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金基金合同

3) 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金招募说明书

4) 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金托管协议

5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则

6) 基金管理人业务资格批件和营业执照

7) 基金托管人业务资格批件和营业执照

8) 报告期内汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9) 中国证监会要求的其他文件

注:自 2015 年 8 月 7 日起,本基金更名为“汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金”,基金简称

变更为“汇丰晋信龙腾混合”,基金股票投资比例不发生变更。

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼本基金管理人办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话:021-20376888

公司网址:http://www.hsbcjt.cn

汇丰晋信基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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