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平安大华智慧中国混合:2016年第一季度报告

2016-04-20 21:39:31 来源:巨潮网
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平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投

资基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

平安大华智慧中国混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华智慧中国混合

交易代码 001297

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 1,501,192,197.02 份

本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技

术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装

投资目标 备制造、工业 4.0、互联网主题相关的优质证券,在

合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,

力争实现基金资产的长期稳定增值。

从我国宏观层面(经济转型、区域经济增长、通货膨

胀和利率的预期)出发,依据工业增加值与 CPI 的变

动划分经济周期的不同阶段(复苏、扩张、滞涨、萧

条),依据产业的生命周期把产业分为概念、导入、

萌芽、成长、繁荣、衰退六个阶段。同时将行业非系

统风险均值与其分布的 GINI 系数结合运用,全面准

投资策略 确地判断大类资产风险程度和收益前景,统筹考量

短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟与

产业生命周期策略基础上秉持自上而下与自下而上

相结合的选股理念,精选有成长潜力的优质股票构建

投资组合。债券投资以目标久期管理和品种选择策略

为主,以收益率利差策略、债券置换策略为辅,构造

能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益

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平安大华智慧中国混合 2016 年第 1 季度报告

率×20%。

本基金是混合型,属于中高风险收益水平的基金,其

风险收益特征 预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基

金,低于股票型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -312,410,306.26

2.本期利润 -400,675,856.29

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2699

4.期末基金资产净值 970,099,735.91

5.期末基金份额净值 0.646

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -29.93% 3.55% -10.70% 1.94% -19.23% 1.61%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 09 日正式生效,截至报告期末未满一年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例

符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

史献涛先生曾任职于

广发证券资产管理

本基金的 2015 年 11 月

史献涛 - 8 (广东)有限公司投

基金经理 10 日

资研究部,于 2015 年

2 月加入平安大华基

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金,现任平安大华新

鑫先锋混合型证券投

资基金、平安大华睿

享文娱灵活配置混合

型证券投资基金基金

经理。

自 2001 年起,先后在

湘财证券资产管理

部、中国太平人寿保

险公司投资部/太平

资产管理公司从事投

资工作,2006 年起,

分别在摩根士丹利华

鑫基金公司、银华基

金公司担任基金经

理。2011 年 9 月加入

平安基金,现担任平

安大华保本混合型证

券投资基金、平安大

本基金的 2015 年 6 月

孙健 - 15 华添利债券型证券投

基金经理 9日

资基金、平安大华日

增利货币市场基金、

平安大华智慧中国灵

活配置混合型证券投

资基金、平安大华鑫

享混合型证券投资基

金、平安大华鑫安混

合型证券投资基金、

平安大华安心保本混

合型证券投资基金、

平安大华安享保本混

合型证券投资基金基

金经理。

任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有

人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持

有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

由于对熔断政策的判断失误,本基金在一月份未能回避市场的系统性风险,2 月份之后,随

着汇率稳定、经济数据企稳,新兴产业业绩持续向好,我们判断市场存在喘息期,由此也积极提

高仓位,3 月份把握住了市场的修复性机会,为投资人赢得了一定收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 0.646 元,份额累计净值为 0.646 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为-29.93%,同期业绩基准增长率为-10.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着政策面供给侧改革的推进,一季度经济数据出现触底回升,人民币汇率基本实现稳定,

流动性来源正在重建,房地产风险得到大大降低,市场投资偏好从 2 月份开始逐步回升,而由于

改革推进意愿强烈,政策可腾挪空间较大,预计经济数据仍以稳定为主。而绝大多数的龙头产业

业绩均呈现拐点向上或者持续加速迹象,这使得资本市场在二季度有望迎来较为难得的投资期。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低

于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 901,703,143.59 92.43

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平安大华智慧中国混合 2016 年第 1 季度报告

其中:股票 901,703,143.59 92.43

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 71,329,891.41 7.31

8 其他资产 2,500,886.25 0.26

9 合计 975,533,921.25 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 485,787,291.91 50.08

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 24,484,177.80 2.52

E 建筑业 9,702,550.00 1.00

F 批发和零售业 27,948,327.73 2.88

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 257,744,052.78 26.57

J 金融业 - -

K 房地产业 22,561,808.00 2.33

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 73,474,935.37 7.57

S 综合 - -

合计 901,703,143.59 92.95

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300324 旋极信息 939,389 45,654,305.40 4.71

2 002292 奥飞娱乐 1,109,920 45,184,843.20 4.66

3 300459 浙江金科 850,180 32,876,460.60 3.39

4 300036 超图软件 783,458 32,631,025.70 3.36

5 002587 奥拓电子 1,922,450 30,739,975.50 3.17

6 002313 日海通讯 1,933,390 30,508,894.20 3.14

7 002460 赣锋锂业 586,500 30,052,260.00 3.10

8 300014 亿纬锂能 1,081,600 29,635,840.00 3.05

9 300336 新文化 953,700 29,211,831.00 3.01

10 600584 长电科技 1,562,600 29,204,994.00 3.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期无贵金属投资情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期无权证投资情况。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期无股指期货投资情况。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期无国债期货投资情况。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,185,508.31

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,794.66

5 应收申购款 298,583.28

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,500,886.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600584 长电科技 29,204,994.00 3.01 重大事项

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,450,615,006.22

报告期期间基金总申购份额 82,612,820.73

减:报告期期间基金总赎回份额 32,035,629.93

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,501,192,197.02

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接替肖

宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公

告。

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接替罗

春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公

告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

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(5)报告期内平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服

务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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