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浦银收益:2016年第一季度报告

2016-04-20 21:39:31 来源:巨潮网
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛优化收益债券

基金主代码 519111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 12 月 30 日

报告期末基金份额总额 50,844,676.50 份

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运

行趋势进行自上而下的分析,通过信用分析为基

础进行自下而上的精选个券,在严格控制投资风

投资目标

险的基础上,主要对固定收益市场各种资产定价

不合理产生的投资机会进行充分挖掘,力争实现

基金资产的长期稳定增值。

本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下

而上分析的基础上,把握市场利率的趋势性变化

与不同债券的价值差异,通过久期配置、收益率

投资策略 曲线策略等方法,实施积极的债券投资策略。同

时,在比较债券类资产与权益类资产投资价值的

基础上,通过大类资产配置的调整以获得超越业

绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中证全债指数

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基

金中的较低收益、较低风险品种。一般情形下,

风险收益特征

其风险和收益低于股票型基金、混合型基金,高

于货币型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

浦银安盛优化收益债券 浦银安盛优化收益债

下属分级基金的基金简称

A 券C

下属分级基金的交易代码 519111 519112

报告期末下属分级基金的份额总额 41,834,811.82 份 9,009,864.68 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

浦银安盛优化收益债券 A 浦银安盛优化收益债券 C

1.本期已实现收益 1,089,087.30 234,039.53

2.本期利润 539,375.54 102,385.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0139 0.0107

4.期末基金资产净值 64,686,779.88 13,564,257.57

5.期末基金份额净值 1.546 1.505

注:1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额。

3、 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛优化收益债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.91% 0.16% 1.26% 0.06% -0.35% 0.10%

浦银安盛优化收益债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.74% 0.16% 1.26% 0.06% -0.52% 0.10%

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:经中国证监会批准,本基金于 2009 年 9 月 22 日分为 A、C 两类。具体内容详见本基金管理人

于 2009 年 9 月 18 日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金增加C类收费模式并修

改基金合同的公告》。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本公司 薛铮先生,上海财经大学数

固定收 量经济学硕士。2006 年 3 月

益投资 至 2009 年 6 月,先后就职

部总监, 于红顶金融研究中心,上海

公司旗 证券有限公司从事固 定收

2014 年 7

薛铮 下浦银 - 9 益研究工作。2009 年 7 月进

月 28 日

安盛优 入浦银安盛基金管理公司,

化收益 历任固定收益研究员、固定

债券基 收益基金经理助理、货币基

金、浦银 金基金经理等职务。2011 年

安盛幸 12 月起担任浦银安盛稳健

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

福回报 增利债券基金(原增利分级

债券基 债券基金)基金经理。2012

金、浦银 年 9 月起兼任浦银安盛幸福

安盛稳 回报债券基金基金经 理。

健增利 2012 年 11 月起,担任本公

债券基 司固定收益投资部总 监。

金、浦银 2013 年 5 月起,兼任浦银安

安盛 6 盛 6 个月定期开放债券基金

个月债 基金经理。2013 年 6 月起,

券基金、 兼任浦银安盛季季添 利债

浦银安 券基金基金经理。2014 年 7

盛季季 月起,兼任浦银安盛优化收

添利债 益债券基金基金经理。2014

券基金 年 12 月起,兼任浦银安盛

以及浦 月月盈债券基金基金经理。

银安盛

月月盈

债券基

金基金

经理

注:1. 此处的任职日期为公司决定的聘任日期。

2. 证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提

下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公

平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究

支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募

基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资

指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面

是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日和 10 日)发生的不同组合

对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对

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相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一

方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进

行及时的报告。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何

违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性

文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向

交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度经济运行相对平稳,包括 CPI、PPI、固定资产投资和信贷数据在内各类经济指标均开

始回暖,实体经济短期筑底反弹迹象明显。货币政策继续保持稳定,短端资金利率也未见下调,

制约了债券市场进一步下行的空间。逐步向好的基本面和相对中性的货币政策对债券市场构成了

一定压力,利率债和信用债走势开始出现分化。值得注意的是,年初以来各类信用事件日益频发,

信用风险显著加大,防控信用风险预计会是 2016 年债券市场的主线。在报告期内,本基金维持了

较高的信用债仓位和中性的组合久期,并择机进行部分个券的波动操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类净值增长率 0.91%,C 类净值增长率 0.74%,同期业绩比较基准收益率为

1.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 97,736,965.70 92.94

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其中:债券 97,736,965.70 92.94

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,488,293.67 4.27

8 其他资产 2,937,662.22 2.79

9 合计 105,162,921.59 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,001,500.00 6.39

其中:政策性金融债 5,001,500.00 6.39

4 企业债券 87,253,505.70 111.50

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 5,481,960.00 7.01

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 97,736,965.70 124.90

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 124832 14 睢宁润 102,500 10,874,225.00 13.90

2 1580173 15 铁道 05 100,000 10,618,000.00 13.57

3 124393 13 连顺兴 100,000 10,570,000.00 13.51

4 122939 09 吉安债 100,000 10,274,000.00 13.13

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5 122873 10 通经开 75,000 7,677,750.00 9.81

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

报告期内,本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票库投资的情况。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,369.79

2 应收证券清算款 297,197.88

3 应收股利 -

4 应收利息 2,450,221.24

5 应收申购款 171,873.31

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,937,662.22

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128009 歌尔转债 5,448,960.00 6.96

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

浦银安盛优化收益债

项目 浦银安盛优化收益债券 A

券C

报告期期初基金份额总额 37,679,112.30 10,025,832.21

报告期期间基金总申购份额 23,134,029.49 6,350,975.16

减:报告期期间基金总赎回份额 18,978,329.97 7,366,942.69

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 41,834,811.82 9,009,864.68

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准基金募集的文件

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公

场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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