关注证券之星官方微博:

诺德配置:2016年第一季度报告

2016-04-20 20:45:41 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十日

1

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德灵活配置混合

场内简称 /

基金主代码 571002

交易代码 571002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 19,773,209.49 份

本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结

构性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主

投资目标 题配置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在

有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超

越业绩比较基准的长期稳定回报。

投资策略 本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的

2

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

关键和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中

主题演变带来的投资机会,强调对上市公司基本面

的深入研究,精心挑选主题演变中的优势企业。充

分挖掘企业的投资价值基础上,确保一定的安全边

际,进行中长期投资。

本基金重视自上而下的主题发掘,通过对宏观经济

中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握

中国经济崛起的产业变迁,从而了解中国产业演进

的趋势,寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基

金管理人认为:和谐社会、自主创新、产业升级、

消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大

主题,将这四大主题贯彻到研究中,以此确立投资

的重点领域。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数

本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高

风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,

属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -175,931.34

2.本期利润 -6,511,210.96

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3426

3

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.期末基金资产净值 40,184,484.72

5.期末基金份额净值 2.0323

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-15.00% 2.79% -7.60% 1.46% -7.40% 1.33%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008 年 11 月 5 日至 2016 年 3 月 31 日)

4

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于2008年11月5日,图示时间段

为2008年11月5日至2016年3月31日。

本基金建仓期间自2008年11月5日至2009年5月4日,报告期结束资产配置比例符

合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

大连理工大学工商管理

硕士。2007 年 8 月至

2009 年 10 月在新华基

金管理有限公司投资管

本基

理部担任投资总监助

金基

朱红 2014-04-01 - 8 理、基金经理助理。2009

金经

年 11 月加入诺德至今,

先后担任投资研究部高

级研究员、基金经理助

理等职务,具有基金从

业资格。

注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告

5

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的

相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚

实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险

的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对

待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制

度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配

交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证

券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体

执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司

对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交

易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、

对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的

交易,也未发现存在不公平交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度宏观经济仍然处于增速放缓、结构转型升级的过程中,一季度受熔断

6

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

机制、前期反弹幅度较大、宏观经济影响等多重因素影响下,市场出现大幅调整,

前期估值偏高涨幅较大的个股更是出现大幅回调。

一季度本基金采取了“自下而上精选确定性成长个股”的配置格局,适当加

大了医药等行业个股的配置力度,一季度本基金跑输比较基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 2.0323 元,累计净值为 2.0323

元。本报告期份额净值增长率为-15.00%,同期业绩比较基准增长率为-7.60%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望二季度,宏观经济处于结构转型升级的大背景中,传统产业受产能过剩、

需求等因素的影响,面临着较大的压力,以科技创新、未来消费升级方向等为代

表的新兴经济仍然会受到市场的高度关注。市场经历了年初的大幅下跌,部分优

质公司的投资价值逐渐体现,伴随着年报一季报的披露,市场可能会逐渐分化,

部分业绩超预期的优质公司逐渐会得到市场的认可。

本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以业绩稳定成长公司配

置为主,适当关注低估值蓝筹,努力获得长期稳定收益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万

元的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 29,718,589.56 73.11

其中:股票 29,718,589.56 73.11

2 固定收益投资 6,198,047.86 15.25

其中:债券 6,198,047.86 15.25

7

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,139,957.49 10.19

7 其他各项资产 590,814.53 1.45

8 合计 40,647,409.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

- -

B 采矿业

C 制造业 20,389,819.06 50.74

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 1,842.00 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 832,405.00 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 4,618,297.00 11.49

J 金融业 11,680.00 0.03

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 971,520.50 2.42

M 科学研究和技术服务业 984,024.00 2.45

N 水利、环境和公共设施管理业 830,166.00 2.07

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

8

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,078,836.00 2.68

S 综合 - -

合计 29,718,589.56 73.96

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600587 新华医疗 49,200 1,269,852.00 3.16

2 000997 新 大 陆 63,800 1,251,756.00 3.12

3 000568 泸州老窖 47,500 1,170,875.00 2.91

4 002662 京威股份 72,600 1,082,466.00 2.69

5 002071 长城影视 72,600 1,078,836.00 2.68

6 300145 南方泵业 27,300 1,071,525.00 2.67

7 300203 聚光科技 40,006 1,048,157.20 2.61

8 300269 联建光电 44,200 1,015,274.00 2.53

9 300182 捷成股份 55,750 1,009,075.00 2.51

10 002465 海格通信 77,900 1,007,247.00 2.51

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 6,198,047.86 15.42

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

9

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,198,047.86 15.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 净值比例

(元)

(%)

1,536,003.7

1 112240 15 华联债 14,630 3.82

0

1,479,520.0

2 112051 11 报喜 02 14,000 3.68

0

1,423,618.6

3 112169 12 中财债 14,171 3.54

6

4 112196 13 苏宁债 7,500 810,000.00 2.02

5 122890 10 凯迪债 5,050 502,576.00 1.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金未投资股指期货。

10

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立

案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规

定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 11,035.62

2 应收证券清算款 337,580.03

3 应收股利 -

4 应收利息 241,506.02

5 应收申购款 692.86

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 590,814.53

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

重大资产

1 000997 新 大 陆 1,251,756.00 3.12

重组

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 18,242,424.22

报告期基金总申购份额 1,747,139.61

减:报告期基金总赎回份额 216,354.34

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 19,773,209.49

注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,989,005.50

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,989,005.50

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

50.52

例(%)

12

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复。

2、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

3、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

9.2存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:

http://www.nuodefund.com。

9.3查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网

站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨

询 电 话 400-888-0009 、 (021)68604888 , 或 发 电 子 邮 件 ,

E-mail:service@nuodefund.com。

13

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

诺德基金管理有限公司

二〇一六年四月二十日

14

查看公告原文

上证指数 最新: 3030.75 涨跌幅: 0.00%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。