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平安大华策略先锋混合:2016年第一季度报告

2016-04-20 21:39:31 来源:巨潮网
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平安大华策略先锋混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:平安大华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 20 日

平安大华策略先锋混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安大华策略先锋混合

交易代码 700003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 5 月 29 日

报告期末基金份额总额 101,252,144.30 份

通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,

在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中

投资目标

潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。

基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、

政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周

期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行

积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、

现金等资产之间的投资比例。股票投资方面,采用

积极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,

投资策略 灵活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可

行的投资机会,以实现基金的投资目标。债券投资

方面,以利率预期策略、类属资产配置和久期策略

为主,以品种选择策略、收益率利差策略和债券置

换策略为辅,在控制利率风险、信用风险以及流动

性风险的基础上,构建能获取长期、稳定收益的固

定收益类投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率

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×40%

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于

风险收益特征 债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票

型基金。

基金管理人 平安大华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日

主要财务指标

)

1.本期已实现收益 -58,325,590.49

2.本期利润 -57,054,213.92

3.加权平均基金份额本期利润 -0.5514

4.期末基金资产净值 188,613,498.86

5.期末基金份额净值 1.863

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -21.16% 3.30% -7.64% 1.46% -13.52% 1.84%

业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

1、本基金基金合同于 2012 年 5 月 29 日正式生效,截至报告期末已满三年;

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比

例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

南开大学金融学硕士,

曾先后任职于博时基

本基金的 2015 年

乔海英 - 5 金管理有限公司、民

基金经理 8月4日

生加银基金管理有限

公司担任行业研究员,

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2013 年加入平安大华

基金管理有限公司,

现任平安大华深证

300 指数增强型证券

投资基金基金经理、

平安大华策略先锋混

合型证券投资基金基

金经理。

任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施

细则、《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着

诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求

最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度对下跌风险预估不足,尤其对熔断机制加大市场波动事先认知不足,导致净值在 1-

2 月份回撤幅度较大。在一季度本基金适时做了仓位结构调整,主要布局了新能源、智能汽车、

传媒等板块有潜力个股,在 3 月份取得了较好收益。展望后市,本基金认为市场经过一季度大幅

下跌之后,风险获得较大释放,在基本面出现好转的情况下,有望中期震荡筑底。但就二季度而

言,自 3 月份开始的反弹存在回调的可能,本基金将在 4 月份适时减仓调整持仓结构,降低持仓

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风险偏好,以应对二季度可能出现的震荡行情。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.863 元,份额累计净值为 1.963 元。报告期内,

本基金份额净值增长率为-21.16%,同期业绩基准增长率为-7.64%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

高频数据显示近期经济呈短周期复苏迹象,而注册制延迟、战略新兴板搁置等政策将缓解市

场估值压制,市场活跃度在逐步上升。市场经过一季度大幅下跌之后,风险获得较大释放,在基

本面出现好转的情况下,有望中期震荡筑底。但二季度经济复苏持续性可能存在反复,美联储加

息立场波动也压制市场,这些扰动因素可能造成二季度市场震荡局面,市场进一步选择方向需要

密切关注超预期变化。二季度本基金将主要关注智能汽车、医疗、传媒影视、周期资源品等板块

的投资机会。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值

低于 5000 万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 147,014,349.34 74.69

其中:股票 147,014,349.34 74.69

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 18,173,703.70 9.23

其中:债券 18,173,703.70 9.23

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 25,047,305.34 12.73

8 其他资产 6,588,241.86 3.35

9 合计 196,823,600.24 100.00

注:本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 30,083.74 0.02

C 制造业 107,806,680.60 57.16

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,418,095.06 5.52

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 14,231,714.78 7.55

J 金融业 - -

K 房地产业 6,969,600.00 3.70

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,558,175.16 4.01

S 综合 - -

合计 147,014,349.34 77.94

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 000810 创维数字 498,856 10,276,433.60 5.45

2 002464 金利科技 120,062 7,377,809.90 3.91

3 002655 共达电声 396,446 7,084,490.02 3.76

4 002113 天润控股 242,000 6,969,600.00 3.70

5 300081 恒信移动 109,400 6,041,068.00 3.20

6 002175 东方网络 116,488 6,037,573.04 3.20

7 002284 亚太股份 294,800 5,854,728.00 3.10

8 601799 星宇股份 157,712 5,624,009.92 2.98

9 002273 水晶光电 156,100 5,602,429.00 2.97

10 002308 威创股份 318,600 5,553,198.00 2.94

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例(%)

序号 债券品种 公允价值(元)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 18,173,703.70 9.64

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,173,703.70 9.64

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

1 128011 汽模转债 118,105 17,004,757.90 9.02

2 128010 顺昌转债 9,258 1,162,989.96 0.62

3 128009 歌尔转债 47 5,955.84 0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末无贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金报告期末无权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 437,218.07

2 应收证券清算款 5,172,900.95

3 应收股利 -

4 应收利息 12,698.29

5 应收申购款 965,424.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,588,241.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

(%)

1 128009 歌尔转债 5,955.84 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 114,457,336.08

报告期期间基金总申购份额 30,848,543.18

减:报告期期间基金总赎回份额 44,053,734.96

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-

-

"填列)

报告期期末基金份额总额 101,252,144.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,由陈特正先生接替肖

宇鹏先生任职公司督察长职务,任职日期为 2016 年 1 月 21 日,该事项已于 2016 年 1 月 22 日公

告。

经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,由肖宇鹏先生接替罗

春风先生任职公司总经理职务,任职日期为 2016 年 1 月 22 日,该事项已于 2016 年 1 月 23 日公

告。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会批准平安大华策略先锋混合型证券投资基金设立的文件

(2)平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同

(3)平安大华策略先锋混合型证券投资基金托管协议

(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

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(5)报告期内平安大华策略先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户

服务电话:4008004800(免长途话费)

平安大华基金管理有限公司

2016 年 4 月 20 日

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上证指数 最新: 2978.12 涨跌幅: -1.74%

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