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泰达宏利创益:2016年第一季度报告

2016-04-21 14:18:16 来源:巨潮网
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泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

泰达宏利创益混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利创益混合

交易代码 001418

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,527,799,094.62 份

本基金紧跟新常态下我国经济发展转型过程中

投资目标 各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为

投资者创造稳定的较高投资收益。

本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类

投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行

投资策略 业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜

力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获

取超越平均水平的良好回报。

业绩比较基准 中证全债指数收益率+2%

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高

风险收益特征 预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股

票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利创益混合 A 泰达宏利创益混合 B

下属分级基金的交易代码 001418 002273

报告期末下属分级基金的份额总额 1,527,799,094.62 份 0.00 份

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泰达宏利创益混合 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

泰达宏利创益混合 A 泰达宏利创益混合 B

1.本期已实现收益 20,235,390.70 -

2.本期利润 17,343,159.06 -

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093 -

4.期末基金资产净值 1,560,391,291.65 -

5.期末基金份额净值 1.021 -

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.根据泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 1 月 21 日发布的《关于泰达宏利创益灵活配置混合型

证券投资基金增加 B 类份额并修改基金合同和托管协议的公告》,泰达宏利基金管理有限公司决定

自 2016 年 1 月 25 日起,对旗下泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费

的 B 类份额并相应修订基金合同和托管协议。截止至 2016 年 3 月 31 日本基金 B 级份额为零。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利创益混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.99% 0.06% 1.76% 0.07% -0.77% -0.01%

泰达宏利创益混合 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.79% 0.06% 1.17% 0.06% -0.38% 0.00%

本金基金的业绩比较基准:中证全债指数收益率+2%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本基金 A 类份额成立于 2015 年 6 月 16 日,B 类份额成立于 2016 年 1 月 25 日,截止报告期末本

基金成立不满一年。按基金合同规定,自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期

结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

理学学士;2008 年 7 月加入

泰达宏利基金管理有 限公

司,担任交易部交易员,负

责债券交易工作;2013 年 9

基金经 2015 年 6 月起先后担任固定收 益部

丁宇佳 - 8

理 月 18 日 研究员、基金经理助理、基

金经理(公司职级);具备 8

年基金从业经验,8 年证券

投资管理经验,具有基金从

业资格。

吕越超 基金经 2015 年 6 - 6 金融学硕士;2010 年 7 月至

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泰达宏利创益混合 2016 年第 1 季度报告

理 月 16 日 2010 年 12 月就职于长江证

券,担任机械行业分析师;

2010 年 12 月加入泰达宏利

基金管理有限公司,先后担

任研究员、高级研究员;具

备 6 年基金从业经验,6 年

证券投资管理经验,具有基

金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合

的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生

因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,美联储暂时停止了加息的步伐,日本以及欧洲经济有所反复,政策进一步放

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泰达宏利创益混合 2016 年第 1 季度报告

松,新兴市场资本流出压力有所减小。

国内经济仍然面临较大压力,但 PPI 和 CPI 逐月抬升,财政政策明显发力,货币政策保持一

贯稳定宽松。债券短端收益率仍处在低位,但长端收益率缓慢震荡上行,期限利差有所走扩。随

着信用事件频频发生,信用利差也逐步拉大。股票市场 1 月大幅下跌,之后小幅震荡反弹,可转

债以及可交换债发行量逐步增加,但估值压缩仍然是极为缓慢的过程。

操作上,本基金采取相对谨慎的投资策略,可转债和可交换债仓位极低,债券久期中性偏短,

杠杆中性偏低,保持组合高度流动性,积极参加可转债及新股一级申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

创益 A

截止报告期末,本基金份额净值为 1.021 元,本报告期份额净值增长率为 0.99%,同期业绩

比较基准增长率为 1.76%。

创益 B

截止报告期末,本基金份额净值为 1.021 元,本报告期份额净值增长率为 0.79%,同期业绩

比较基准增长率为 1.17%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 44,005,132.98 2.53

其中:股票 44,005,132.98 2.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,508,387,126.10 86.82

其中:债券 1,508,387,126.10 86.82

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 170,000,325.00 9.79

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 569,231.60 0.03

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8 其他资产 14,375,901.81 0.83

9 合计 1,737,337,717.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,843,524.10 0.12

电力、热力、燃气及水生产和供

D 7,098,944.00 0.45

应业

E 建筑业 2,849,672.48 0.18

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 20,700,057.40 1.33

K 房地产业 10,556,504.00 0.68

L 租赁和商务服务业 956,431.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 44,005,132.98 2.82

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601288 农业银行 3,229,567 10,334,614.40 0.66

2 000656 金科股份 1,882,200 7,641,732.00 0.49

3 000001 平安银行 484,200 5,151,888.00 0.33

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4 600657 信达地产 300,200 1,714,142.00 0.11

5 000776 广发证券 100,000 1,672,000.00 0.11

6 000600 建投能源 177,000 1,619,550.00 0.10

7 600170 上海建工 290,600 1,563,428.00 0.10

8 000539 粤电力A 259,500 1,528,455.00 0.10

9 600999 招商证券 75,900 1,357,851.00 0.09

10 600011 华能国际 169,900 1,354,103.00 0.09

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 14,903,448.00 0.96

2 央行票据 - -

3 金融债券 230,806,000.00 14.79

其中:政策性金融债 230,806,000.00 14.79

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,251,953,000.00 80.23

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 10,724,678.10 0.69

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,508,387,126.10 96.67

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

16 大连港

1 011699155 1,500,000 150,255,000.00 9.63

SCP001

2 160402 16 农发 02 1,500,000 150,090,000.00 9.62

16 电网

3 011606001 1,500,000 149,985,000.00 9.61

SCP001

15 鞍钢股

4 011589002 1,000,000 100,470,000.00 6.44

SCP002

16 西南水泥

5 011699343 1,000,000 100,070,000.00 6.41

SCP002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的广发证券(000776)于 2015 年 9 月 12 日发布《关于收到中国证券监

督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》,2015 年 8 月 24 日,该公司收到中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(鄂证调查字 2015023 号)。因公司涉嫌未按规定

审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会

决定对公司立案调查(详见公司 2015-135 号公告)。该公司在 2015 年 7 月 12 日证监会发布《关

于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》(证监会公告[2015]19 号)之后,仍未采取有效措施

严格审查客户身份的真实性,未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动,新增下挂子

账户 99 个,性质恶劣、情节严重。依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定,中国证监

会拟对该上市公司处罚:一、对广发证券责令整改,给予警告,没收违法所得 6,805,135.75 元,

并处以 20,415,407.25 元罚款;二、对王新栋给予警告,并处以 10 万元罚款;三、对林建何给予

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警告,并处以 10 万元罚款;四、对梅纪元给予警告,并处以 10 万元罚款;五、对周翔给予警告,

并处以 10 万元罚款。

基金管理人分析认为,广发证券 9 月份被监管部门立案调查的原因是未按要求采集客户交易

终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可

靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。体现了该公司此前在内部管理方面存在的漏洞与

不足,但公司自查及改正的态度是端正的,后续处理的情况也基本明朗,该事件不会影响公司后

续经营活动的正常开展。我们判断公司本身的经营趋势向好,收入和利润持续快速增长,公司在

经纪、投行以及资本中介等方向都有快速的业务成长,整体呈现良好的发展态势。因此,基金管

理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。

本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 193,861.11

2 应收证券清算款 4,699,911.11

3 应收股利 -

4 应收利息 9,482,129.59

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,375,901.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利创益混合 A 泰达宏利创益混合 B

报告期期初基金份额总额 2,528,174,150.92 -

报告期期间基金总申购份额 19,020.69 -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,000,394,076.99 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 1,527,799,094.62 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;

2、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登

录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

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