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泰达货币:2016年第一季度报告

2016-04-21 14:26:41 来源:巨潮网
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泰达宏利货币市场基金 2016 年第 1 季度报

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

泰达宏利货币 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利货币

交易代码 162206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 5,195,451,841.67 份

在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争

投资目标

为投资者获取超过业绩比较基准的收益。

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,

实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析

为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策

投资策略

略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期

偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,

实现基金资产的保值增值。

本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款

业绩比较基准

利率。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品

风险收益特征 种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型

和债券型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

下属分级基金的交易代码 162206 000700

报告期末下属分级基金的份额总额 260,739,317.31 份 4,934,712,524.36 份

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泰达宏利货币 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

1. 本期已实现收益 2,158,826.05 29,836,715.02

2.本期利润 2,158,826.05 29,836,715.02

3.期末基金资产净值 260,739,317.31 4,934,712,524.36

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6607% 0.0026% 0.3740% 0.0000% 0.2867% 0.0026%

本基金收益分配按月结转份额。

泰达宏利货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.7206% 0.0026% 0.3740% 0.0000% 0.3466% 0.0026%

本基金收益分配按月结转份额。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本基金在建仓期结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

理学学士;2008 年 7 月加入

泰达宏利基金管理有限公司,

担任交易部交易员,负责债券

交易工作;2013 年 9 月起先

本基金基 2015 年 3 月

丁宇佳 - 8 后担任固定收益部研究员、基

金经理 26 日

金经理助理、基金经理(公司

职级);具备 8 年基金从业经

验,8 年证券投资管理经验,

具有基金从业资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合

的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生

因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,美联储暂时停止了加息的步伐,日本以及欧洲经济有所反复,政策进一步放

松,新兴市场资本流出压力有所减小。

国内经济仍然面临较大压力,但 PPI 和 CPI 逐月抬升,财政政策明显发力,货币政策保持一

贯稳定宽松。债券短端收益率仍处在低位,但长端收益率缓慢震荡上行,期限利差有所走扩。随

着信用事件频频发生,信用利差也逐步拉大。

操作上,本基金采取相对灵活的投资策略,剩余期限保持中性,保持高度流动性,通过债券

的波段操作赚取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

货币 A

截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000 元,本报告期份额净值增长率为 0.6607%,同期业

绩比较基准增长率为 0.3740%。

货币 B

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泰达宏利货币 2016 年第 1 季度报告

截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000 元,本报告期份额净值增长率为 0.7206%,同期业

绩比较基准增长率为 0.3740%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,397,617,847.77 55.03

其中:债券 3,397,617,847.77 55.03

-

资产支持证券 -

1,575,795,043.69

2 买入返售金融资产 25.52

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 1,153,872,687.99 18.69

4 其他资产 46,463,035.05 0.75

5 合计 6,173,748,614.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 8.80

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 966,457,816.77 18.60

其中:买断式回购融资 - -

注:上表中,报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回

购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额占基金资产净值

序号 发生日期 原因 调整期

比例(%)

2016 年 03 月 02

1 2016 年 2 月 29 日 24.06 大额赎回

日调整完毕

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泰达宏利货币 2016 年第 1 季度报告

2016 年 03 月 02

2 2016 年 3 月 1 日 22.74 大额赎回

日调整完毕

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 39.64 18.60

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 9.42 -

其中:剩余存续期超过 397

0.58 -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 20.00 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 28.50 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 20.38 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 117.94 18.60

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 299,690,726.71 5.77

其中:政策性金融债 299,690,726.71 5.77

4 企业债券 - -

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5 企业短期融资券 2,439,677,896.31 46.96

6 中期票据 131,892,562.57 2.54

7 同业存单 526,356,662.18 10.13

8 其他 - -

9 合计 3,397,617,847.77 65.40

剩余存续期超过 397 天的浮

10 30,018,262.68 0.58

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

15 贵州高速

1 041560053 1,800,000 180,796,836.42 3.48

CP001

15 内蒙电投

2 041560117 1,500,000 149,912,501.59 2.89

CP001

16 光明

3 011699510 1,500,000 149,867,435.03 2.88

SCP004

15 江苏银行

4 111514030 1,500,000 149,425,612.97 2.88

CD030

15 上海银行

5 111516232 1,500,000 148,863,853.83 2.87

CD232

11 首钢

6 1182226 1,300,000 131,892,562.57 2.54

MTN1

15 首钢

7 041563006 1,000,000 100,024,808.16 1.93

CP001

16 武钢

8 011699164 1,000,000 99,997,034.18 1.92

SCP001

16 中船

9 011699504 1,000,000 99,992,327.12 1.92

SCP006

15 中粮

10 011514006 1,000,000 99,986,725.27 1.92

SCP006

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 32

报告期内偏离度的最高值 0.4260%

报告期内偏离度的最低值 0.1989%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2859%

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提

利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额

净值维持在 1.0000 元。

5.8.2

本基金本报告期内未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊

余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 45,585,741.20

4 应收申购款 862,293.85

5 其他应收款 15,000.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 46,463,035.05

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2.报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

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泰达宏利货币 2016 年第 1 季度报告

报告期期初基金份额总额 223,519,279.91 2,194,810,340.62

报告期期间基金总申购份额 516,389,527.27 9,193,409,267.57

报告期期间基金总赎回份额 479,169,489.87 6,453,507,083.83

报告期期末基金份额总额 260,739,317.31 4,934,712,524.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准泰达宏利货币市场基金设立的文件;

(二)《泰达宏利货币市场基金基金合同》;

(三)《泰达宏利货币市场基金招募说明书》;

(四)《泰达宏利货币市场基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金

管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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