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成长动力:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-21 14:18:16
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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

上投摩根成长动力混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十一日

1

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根成长动力混合

基金主代码 000073

交易代码 000073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 150,851,487.64 份

以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,通过把握国

投资目标 家经济发展与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司

的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取自下而上的精选个股策略,以深入的基本面

研究为基础,精选具有良好成长性的优质上市公司股票,

投资策略

构建股票投资组合。本基金将以上市公司未来的预期成长

性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的

2

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公

司治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可

持续性,考察公司是否具有以下一项或多项优势: 1)公

司所处行业的发展趋势良好,公司在行业内具有明显竞争

优势;2)公司的发展战略符合产业的发展方向和国家产

业政策,有利于支持公司的持续高速成长;3)公司创新

能力较强,新产品、高技术含量产品的收入比例不断提高;

4)公司在资源、技术、人才、资金、销售网络等方面具

有难以模仿的竞争优势,有利于公司不断提高市场占有

率;5)公司治理结构良好,管理层具有较强的经营管理

能力。本基金在以上分析的基础上,选择那些短期内利润

增长速度高于行业平均水平,并有可能在中长期保持较高

增长速度的公司,进入股票池。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股

风险收益特征 票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等

风险收益水平的基金产品。

基金管理人 上投摩根基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -41,543,473.36

2.本期利润 -48,235,380.93

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3245

3

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.期末基金资产净值 177,537,264.28

5.期末基金份额净值 1.177

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 -22.21% 3.27% -10.94% 1.94% -11.27% 1.33%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

上投摩根成长动力混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 5 月 15 日至 2016 年 3 月 31 日)

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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:本基金建仓期自2013年5月15日至2013年11月14日,建仓期结束时资产配置比例符合本

基金基金合同规定。

本基金合同生效日为2013年5月15日, 图示时间段为2013年5月15日至2016年3月31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

乐琪先生,美国克拉里恩大

学硕士研究生,自 2007 年 3

月至 2010 年 8 月在中银基

金管理有限公司担任研究

员,自 2010 年 8 月起加入

上投摩根基金管理有限公

本基金

司,自 2014 年 11 月起担任

乐琪 基金经 2014-12-19 - 9年

上投摩根健康品质生活混

合型证券投资基金基金经

理,自 2014 年 12 月起担任

上投摩根成长动力混合型

证券投资基金基金经理,自

2015 年 2 月起同时担任中

国优势证券投资基金基金

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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

经理。

注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金

份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投

摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵

循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相

关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场

申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确

保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管

理活动相关的环节均得到公平对待。

对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证

券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投

资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;

对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数

量对交易结果进行公平分配。

报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易

时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平

交易和利益输送的异常交易行为。

所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券

当日成交量的 5%的情形:无。

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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年 1 季度 A 股市场先抑后扬。市场在 1 月持续受汇率变动不确定性等多重因素影

响,出现较大幅度调整。但随着各项保经济增长的政策和机制改制政策的陆续出台,市场信

心得到较大提振。1 季度国内房地产行业景气度持续好转,美元加息节奏推后也带动国际原

油及主要大宗商品价格反弹,同时带动国内煤炭、铁矿石和有色金属价格呈现大幅反弹态势,

这些因素都推动了市场对周期行业景气度好转的预期,带动周期类板块率先反弹。随着 1

季度各项经济数据逐月呈现好转态势,宏观经济企稳预期明朗及美元加息预期继续推后等因

素,推动市场风险偏好的回升,因此以中小板、创业板个股为代表的成长类板块出现较大幅

度反弹。

1 月初组合仍延续以中小板、创业板股票为主的成长类组合,对突如其来的市场大幅调

整应对不及。随后根据市场形势变化,适当参与周期类板块的反弹,同时适时调整组合中成

长类个股的结构,应对市场反弹。并在组合中增加了教育、体育等政策方向明确的主题板块

配置,增加组合的灵活度。

展望 2 季度行情,我们认为 1 季度市场的大幅调整已一定程度上释放了去年下半年以来

累积的高估值风险,受益于国内宏观政策预期偏暖及全球金融环境相对稳定,3 月以来的反

弹预计将在 4 月份继续延续。但受到美元加息预期仍不明确影响,2 季度各项宏观经济数据

是否符合经济企稳恢复的预期仍存在较大不确定性,因此后续市场走势仍有较大变数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金份额净值增长率为-22.21%,同期业绩比较基准收益率为-10.94%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 160,875,863.29 89.02

7

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

其中:股票 160,875,863.29 89.02

2 固定收益投资 3,201,600.00 1.77

其中:债券 3,201,600.00 1.77

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 16,235,591.88 8.98

7 其他各项资产 404,898.27 0.22

8 合计 180,717,953.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,355,005.84 4.71

- -

B 采矿业

C 制造业 83,722,777.15 47.16

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 36,234.48 0.02

F 批发和零售业 1,751,550.00 0.99

G 交通运输、仓储和邮政业 1,656,798.00 0.93

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 13,415,607.00 7.56

J 金融业 3,434,180.00 1.93

K 房地产业 37,564,349.93 21.16

L 租赁和商务服务业 - -

8

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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 3,169,493.88 1.79

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 7,769,867.01 4.38

S 综合 - -

合计 160,875,863.29 90.62

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000558 莱茵体育 799,018 15,005,558.04 8.45

2 000959 首钢股份 2,074,864 9,751,860.80 5.49

3 000718 苏宁环球 652,813 6,750,086.42 3.80

4 600158 中体产业 284,000 5,810,640.00 3.27

5 600118 中国卫星 157,100 5,608,470.00 3.16

6 600730 中国高科 324,855 5,483,552.40 3.09

7 002299 圣农发展 202,656 5,449,419.84 3.07

8 600584 长电科技 261,700 4,891,173.00 2.76

9 300359 全通教育 66,300 4,870,398.00 2.74

10 600136 道博股份 69,376 4,187,535.36 2.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 3,201,600.00 1.80

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

9

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,201,600.00 1.80

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 019509 15 国债 09 32,000 3,201,600.00 1.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的中国高科集团股份有限公司(以下简称“中国高科”,股票

10

上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

代码 600730)于 2015 年 7 月 23 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中

国证监会”)《调查通知书》(编号:京调查通字 15046 号)。因中国高科涉嫌未

披露关联方交易等信息披露违法违规事项,根据《中华人民共和国证券法》的有

关规定,中国证监会决定对中国高科立案调查。截至目前,中国证监会的调查尚

在进行过程中。

对上述股票投资决策程序的说明:本基金管理人在投资中国高科前严格执行了对

上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票

根据股票池审批流程进入本基金备选库,由研究员跟踪并分析。上述事件发生后,

本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析,认为上述事项对上市公司财

务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响,因此,没有改变本基金

管理人对上述上市公司的投资判断。

除上述股票外,本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 175,811.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 80,026.31

5 应收申购款 149,060.79

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 404,898.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 净值比例(%) 说明

1 600584 长电科技 4,891,173.00 2.76 筹划重大事项

2 000718 苏宁环球 6,750,086.42 3.80 筹划重大事项

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 144,538,605.50

报告期基金总申购份额 17,015,738.84

减:报告期基金总赎回份额 10,702,856.70

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 150,851,487.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准上投摩根成长动力混合型证券投资基金设立的文件;

2. 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金合同》;

3. 《上投摩根成长动力混合型证券投资基金托管协议》;

4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

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上投摩根成长动力混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人住所。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

上投摩根基金管理有限公司

二〇一六年四月二十一日

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