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兴业稳固收益一年理财债券:2016年第一季度报告

2016-04-21 17:43:24 来源:巨潮网
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兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基

金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

兴业稳固收益一年理财债券 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业稳固收益一年理财债券

交易代码 001368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,245,126,262.46 份

本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩

投资目标 余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定

收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,

本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资

固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行

投资策略

期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基

金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基

金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起

业绩比较基准 始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期

定期存款利率(税后)。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期

风险收益特征 风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益

高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

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兴业稳固收益一年理财债券 2016 年第 1 季度报告

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 12,645,410.65

2.本期利润 12,645,410.65

3.加权平均基金份额本期利润 0.0102

4.期末基金资产净值 1,272,695,267.10

5.期末基金份额净值 1.022

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 0.99% 0.05% 0.55% 0.01% 0.44% 0.04%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2015 年 6 月 10 日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

杨逸君,硕士学位,

金融风险管理师

(FRM)。2010 年 7 月

本基金的 2015 年 11 月 至 2013 年 6 月,在海

杨逸君 - 6

基金经理 9日 富通基金管理有限公

司主要从事基金产品

及证券市场研究分析

工作;2013 年 6 月至

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2014 年 5 月在建信基

金管理有限公司主要

从事基金产品及量化

投资相关的研究分析

工作;2014 年 5 月加

入兴业基金管理有限

公司,现任基金经理。

中国籍,硕士学位,

CFA,具有证券投资基

金从业资格。2008 年

至 2012 年在兴业银行

股份有限公司总行资

本基金的

金营运中心从事债券

基 金 经

投资,2012 年至 2013

理,套利 2015 年 6 月

徐莹 - 8 年在兴业银行股份有

与量化投 10 日

限公司总行资产管理

资部综合

部负责组合投资管

套利总监

理。2013 年 6 月加入

兴业基金管理有限公

司,现任套利与量化

投资部综合套利总

监、基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决

定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定

的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、

基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础

上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持

有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善

相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的

基金和投资组合。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,需求和供给整体偏弱,在稳增长政策的刺激下,经济由过度悲观向企稳预期

转变。一、二线房地产销售火爆,三、四线仍受库存压力影响。过剩产能行业企业对未来需求预

期仍较谨慎,农产品价格回升,PPI 跌幅持续收窄。外围方面,随着美国加息预期延后,全球经

济持续走弱,新兴国家经济增速放缓,国内稳增长压力仍然较大,货币政策呈现紧平衡格局,资

金价格处于历史同期低位。在大规模银行理财、委外资金等配置需求下,信用债表现优于利率债,

收益率整体下行。

报告期内,考虑经济下行压力大,资源类企业信用风险激增,组合严格把握债券的信用风险,

适当降低风险偏好,同时基于债券绝对收益率水平、信用利差状况、资金面以及债券供需等多方

面综合考虑,并结合本基金的持有配置策略,组合继续维持较为稳健的操作策略。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为 0.99%,同期业绩比较基准收益率为 0.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年二季度,在一线房地产政策的收紧、三四线去库存压力仍较大的情况下,房地产

投资和制造业将继续维持低位徘徊,通胀或继续维持较高位置。短期内经济预期回暖、通胀预期

修复,对债券收益率将产生一定影响,交易性机会增多。长期来看经济下行压力仍较大,债券收

益率中枢仍有下行空间。我们对二季度债券市场仍持保守态度,我们将密切跟踪经济、政策、环

境的变化,伴随本组合二季度末首个封闭期到期,保持组合充分流动性,及时调整组合的久期和

信用结构,并继续采取较为稳健的操作策略。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,049,390,751.45 82.40

其中:债券 1,008,611,404.25 79.20

资产支持证券 40,779,347.20 3.20

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 12,000,138.00 0.94

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 195,759,114.14 15.37

8 其他资产 16,372,202.72 1.29

9 合计 1,273,522,206.31 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 210,012,276.26 16.50

其中:政策性金融债 210,012,276.26 16.50

4 企业债券 5,003,223.06 0.39

5 企业短期融资券 771,474,407.55 60.62

6 中期票据 22,121,497.38 1.74

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 1,008,611,404.25 79.25

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

例(%)

15 中石油

1 011501001 1,200,000 120,148,749.48 9.44

SCP001

16 东方证

2 071608002 1,200,000 120,001,394.31 9.43

券 CP002

15 皖投集

3 011599358 1,000,000 99,999,748.21 7.86

SCP001

15 国电集

4 011509006 1,000,000 99,993,514.87 7.86

SCP006

15 沪电力

5 011569006 1,000,000 99,984,952.52 7.86

SCP006

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

占基金资产净值

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)

比例(%)

1 1589326 15 恒金 3A1 400,000 34,286,025.44 2.69

2 1589083 15 渤银 1B 276,000 6,493,321.76 0.51

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.9.3 本期国债期货投资评价

注:据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

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5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的

发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金本报告期没有投资股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 16,372,202.72

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,372,202.72

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,245,126,262.46

报告期期间基金总申购份额 -

减:报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 1,245,126,262.46

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.00

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金募集注册的文件

2.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》

3.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件和营业执照

6.基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人住所

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

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兴业基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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