关注证券之星官方微博:

兴业鑫天盈货币:2016年第一季度报告

2016-04-21 17:43:24 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

兴业鑫天盈货币市场基金 2016 年第 1 季度

报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业鑫天盈货币

交易代码 001925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 12,995,751,453.10 份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主

投资目标 动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回

报。

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平

均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析

投资策略

和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础上,力

争获得稳定当期收益。

本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税

业绩比较基准

后)。

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风

险品种,其预期收益和

风险收益特征

预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基

金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币 A 兴业鑫天盈货币 B

下属分级基金的交易代码 001925 001926

报告期末下属分级基金的份额总额 8,929.77 份 12,995,742,523.33 份

第 2 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

兴业鑫天盈货币 A 兴业鑫天盈货币 B

1. 本期已实现收益 51.80 76,422,600.66

2.本期利润 51.80 76,422,600.66

3.期末基金资产净值 8,929.77 12,995,742,523.33

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴业鑫天盈货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.5780% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.2423% 0.0011%

注:本基金收益分配为按日结转份额。

兴业鑫天盈货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6368% 0.0011% 0.3357% 0.0000% 0.3011% 0.0011%

注:本基金收益分配为按日结转份额。

第 3 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第 4 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

注:本基金基金合同于 2015 年 11 月 2 日生效。截至报告期末本基金成立未满一年。根据《兴业

鑫天盈货币市场基金基金合同》规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的

投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

中国籍,硕士学位,CFA,具

有证券投资基金从业资格。

2008 年至 2012 年在兴业银行

本基金基

股份有限公司总行资金营运

金经理,套

中心从事债券投资,2012 年

利与量化 2015 年 11

徐莹 - 8 至 2013 年在兴业银行股份有

投资部综 月2日

限公司总行资产管理部负责

合套利总

组合投资管理。2013 年 6 月

加入兴业基金管理有限公司,

现任套利与量化投资部综合

套利总监、基金经理。

第 5 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决

定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定

的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、

基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础

上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持

有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相

应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基

金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,需求和供给整体偏弱,在稳增长政策的刺激下,经济由过度悲观向企稳预期

转变。一、二线房地产销售火爆,三、四线仍受库存压力影响。过剩产能行业企业对未来需求预

期仍较谨慎,农产品价格回升,PPI 跌幅持续收窄。外围方面,随着美国加息预期延后,全球经

济持续走弱,新兴国家经济增速放缓,国内稳增长压力仍然较大,货币政策呈现紧平衡格局,资

金价格处于历史同期低位。在大规模银行理财、委外资金等配置需求下,信用债表现优于利率债,

收益率整体下行。

报告期内,为确保组合流动性,维持组合债券仓位在 30%左右,提高了银行存款的配置比例,

适当拉长投资期限,力争在保证流动性的前提下提高组合收益,考虑到目前套息利差较小,暂无

杠杆。

第 6 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值收益率为 0.5780% ,同期业绩比较基准收益率为 0.3357%,

本基金 B 类份额净值收益率为 0.6368%,同期业绩比较基准收益率为 0.3357%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016 年二季度,在一线房地产政策的收紧、三四线去库存压力仍较大的情况下,房地产

投资和制造业将继续维持低位徘徊,通胀或继续维持较高位置。短期内经济预期回暖、通胀预期

修复,对债券收益率将产生一定影响,交易性机会增多。长期来看经济下行压力仍较大,债券收

益率中枢仍有下行空间。基于上述原因,二季度本组合将密切关注季末流动性变化和政策调整,

在保持组合良好的流动性的前提下,加大银行存单的投资力度,增持部分短期融资券,并适当拉

长投资期限,提高投资收益,做到流动性、安全性和收益性的有机统一,为基金持有人提供稳定

的收益回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 3,470,199,492.66 25.84

其中:债券 3,470,199,492.66 25.84

-

资产支持证券 -

2,078,661,037.98

2 买入返售金融资产 15.48

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 7,799,672,488.86 58.09

4 其他资产 78,439,976.15 0.58

5 合计 13,426,972,995.65 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

第 7 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

1 报告期内债券回购融资余额 0.65

其中:买断式回购融资 0.00

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 424,999,092.50 3.27

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 119

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 78

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 21.25 3.27

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 9.95 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 29.46 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 24.43 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 17.62 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 102.71 3.27

第 8 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 931,345,665.37 7.17

其中:政策性金融债 931,345,665.37 7.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,538,853,827.29 19.54

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 3,470,199,492.66 26.70

剩余存续期超过 397 天的浮

9 - -

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

1 140201 14 国开 01 3,500,000 358,493,778.64 2.76

15 中建材

2 011537013 1,700,000 169,880,670.11 1.31

SCP013

3 150206 15 国开 06 1,500,000 150,032,476.37 1.15

15 五矿

4 011533014 1,500,000 149,961,837.20 1.15

SCP014

16 华能新能

5 011699196 1,500,000 149,838,299.30 1.15

SCP001

16 首钢

6 041663003 1,400,000 139,909,388.60 1.08

CP001

16 陕煤化

7 011699366 1,300,000 129,940,300.55 1.00

SCP002

8 150307 15 进出 07 1,100,000 110,000,000.00 0.85

16 义乌国资

9 041659015 1,100,000 109,929,838.72 0.85

CP002

10 150302 15 进出 02 1,000,000 101,049,742.65 0.78

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0698%

第 9 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

报告期内偏离度的最低值 0.0285%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0514%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其

买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.8.2

本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的

摊余成本超过当日基金资产净值 20%的情况。

5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的

情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 78,439,976.15

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 78,439,976.15

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§6 开放式基金份额变动

单位:份

第 10 页 共 11 页

兴业鑫天盈货币 2016 年第 1 季度报告

项目 兴业鑫天盈货币 A 兴业鑫天盈货币 B

报告期期初基金份额总额 9,225.26 7,719,632,395.04

报告期期间基金总申购份额 51.88 9,076,110,128.29

减:报告期期间基金总赎回份额 347.37 3,800,000,000.00

报告期期末基金份额总额 8,929.77 12,995,742,523.33

注:申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴业鑫天盈货币市场基金募集注册的文件

2.《兴业鑫天盈货币市场基金基金合同》

3.《兴业鑫天盈货币市场基金托管协议》

4.法律意见书

5.基金管理人业务资格批件和营业执照

6.基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人住所

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2881.96 涨跌幅: 0.00%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。