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银河创新混合:2016年第一季度报告

2016-04-21 18:31:29 来源:巨潮网
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银河创新成长混合型证券投资基金 2016 年

第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河创新混合

场内简称 -

交易代码 519674

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 29 日

报告期末基金份额总额 177,659,027.44 份

本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在

投资目标 有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增

值。

本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的股票

选择相结合。在资产配置策略上,本基金根据对经济

面、政策面、市场面等多因素分析,在投资比例限制

投资策略 范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。

在股票选择上,本基金主要投资于具有创新能力和持

续增长潜力的上市公司股票,力争为基金份额持有人

带来长期、稳定的资本增值。

业绩基准收益率=中证 500 指数收益率×75%+上证国

业绩比较基准

债指数收益率×25%。

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险及预期收益水平高

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,在

证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的品

种。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 -101,384,050.27

2.本期利润 -203,585,475.38

3.加权平均基金份额本期利润 -0.8105

4.期末基金资产净值 379,516,668.12

5.期末基金份额净值 2.1362

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -18.19% 2.81% -13.96% 2.43% -4.23% 0.38%

注:本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%,每日进行

再平衡过程。

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金 2010 年 12 月 29 日成立,根据本基金合同规定,本基金应自基金合同生效日起六个月

内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定:本基金投资的股票资产占基金资产的 60%-

95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债

券不低于基金资产净值的 5%,权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%,资产支持证券的投资比

例不超过基金资产净值的 20%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有创新能力和成长潜力的

上市公司。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

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中共党员,博士研究

生学历。2007 年 9 月

银河创新

加入银河基金管理有

成长混合

限公司,曾担任宏观

型证券投

策略研究员、行业研

资基金的

究员、银丰证券投资

基 金 经

基金的基金经理助理

理,银河

等职务,期间主要从

智联主题 2016 年 2 月

神玉飞 - 8 事宏观策略行业研究

灵活配置 2日

和股票投资策略研究

混合型证

工作。2012 年 12 月起

券投资基

担任丰证券投资基金

金、银丰

的基金经理,2015 年

证券投资

12 月起担任银河智联

基金的基

主题灵活配置混合型

金经理

证券投资基金的基金

经理。

硕士研究生学历,曾

就职于交通银行上海

浦东分行,2007 年 12

月加入银河基金管理

银河创新 有限公司,主要研究

成长混合 金融、汽车和休闲服

型证券投 装行业,历任研究员、

资基金的 资深研究员、银河蓝

基 金 经 筹精选混合型证券投

2016 年 2 月

袁曦 理、银河 - 11 资基金的基金经理助

2日

蓝筹精选 理、银河行业优选混

混合型证 合型证券投资基金的

券投资基 基金经理助理、银河

金的基金 康乐股票型证券投资

经理 基金的基金经理助

理。2015 年 12 月起担

任银河蓝筹精选混合

型证券投资基金的基

金经理。

银河创新 硕士研究生学历,曾

成长混合 就职于国泰君安证券

型证券投 股份有限公司研究

资基金的 所,从事石化化工行

2011 年 6 月 2016 年 2 月

王培 基 金 经 9 业的研究分析工作。

3日 2日

理、 银河 2009 年 7 月加入银河

竞争优势 基金管理有限公司,

成长混合 历任研究员、基金经

型证券投 理助理等职务,2013

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

资基金的 年 10 月至 2016 年 2

基 金 经 月担任银河竞争优势

理、银河 成长混合型证券投资

主题策略 基金的基金经理,

混合型证 2013 年 5 月至 2015 年

券投资基 5 月担任银河沪深 300

金的基金 成长增强指数分级证

经理、股 券投资基金的基金经

票投资部 理,2015 年 5 月至

副总监 2016 年 2 月担任银河

主题策略混合型证券

投资基金的基金经

理,2015 年 6 月至

2016 年 2 月担任股票

投资部副总监。

注:1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日;

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,

在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金

份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了

价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易

时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完

全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确

定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度初,在人民币贬值叠加估值已高企的背景下,市场结束了自去年 9 月中下旬以

来的反弹趋势。总体来看,万得全 A 指数下跌 17.9%,其中,沪深 300 指数、中小板指数、创业

板综合指数分别下跌 13.8%、18.2%、19.3%。分板块来看,所有板块均录得负收益。跌幅相对最

小的三个行业是食品饮料(-8.0%)、银行(-8.8%)、采掘(-10.9%),而跌幅相对最大的三个

行业是计算机(-22.3%)、通信(-21.3%)、机械设备(-21.0%)。

实际操作中,本基金已在去年底在保持中小市值为主的投资风格的基础上,增配了一定比例

的低估值品种。本基金管理团队今年 2 月初接受银河创新基金后,考虑到面临的赎回压力和市场

反弹两个因素,运作初期基本维持了创新的原有弹性品种的持仓,仓位维持在 75%~85%之间。随

着自今年 2 月初以来的反弹接近尾声,减持了市值较大估值高的部分弹性品种,增加了汽车、机

械、轻工和建材的配置比例,同时将原有的计算机持仓换成了需求端偏消费的传媒。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2016 年 1 季度本基金净值增长率为-18.19%,同期业绩比较基准增长率为-13.96%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 319,355,440.67 80.06

其中:股票 319,355,440.67 80.06

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 32,290,416.15 8.10

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 46,204,011.45 11.58

8 其他资产 1,035,516.20 0.26

9 合计 398,885,384.47 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 16,243,520.85 4.28

C 制造业 200,792,582.68 52.91

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 119,709.48 0.03

F 批发和零售业 11,044,000.00 2.91

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 9,907,084.26 2.61

I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,282,500.00 8.24

J 金融业 - -

K 房地产业 18,720,000.00 4.93

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 31,246,043.40 8.23

S 综合 - -

合计 319,355,440.67 84.15

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300113 顺网科技 250,000 22,175,000.00 5.84

2 002113 天润控股 650,000 18,720,000.00 4.93

3 002426 胜利精密 800,000 17,816,000.00 4.69

4 002094 青岛金王 750,000 17,250,000.00 4.55

5 002699 美盛文化 450,000 16,245,000.00 4.28

6 002445 中南重工 799,930 15,918,607.00 4.19

7 603899 晨光文具 400,000 15,060,000.00 3.97

8 002026 山东威达 1,000,000 12,720,000.00 3.35

9 002709 天赐材料 149,902 12,591,768.00 3.32

10 002191 劲嘉股份 999,988 11,639,860.32 3.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金契约规定,无法投资股指期货。

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金契约规定,无法投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 873,942.56

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,524.67

5 应收申购款 153,048.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,035,516.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002709 天赐材料 12,591,768.00 3.32 重大事项停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 475,508,850.24

报告期期间基金总申购份额 6,419,492.74

减:报告期期间基金总赎回份额 304,269,315.54

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 177,659,027.44

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准设立银河创新成长股票型证券投资基金的文件

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银河创新混合 2016 年第 1 季度报告

2.《银河创新成长混合型证券投资基金基金合同》

3.《银河创新成长混合型证券投资基金托管协议》

4.中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5.银河创新成长混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6.报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

9.3 查阅方式

投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站

(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制

件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司,咨询电话:(021)

38568888/400-820-0860

银河基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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