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银河鑫利混合:2016年第一季度报告

2016-04-21 18:31:29 来源:巨潮网
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银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 21 日

银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河鑫利混合

场内简称 -

交易代码 519652

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 4 月 22 日

报告期末基金份额总额 2,222,709,750.73 份

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,

通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加

投资目标

快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资

产的持续稳定增值。

本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和

固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债

投资策略

券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下

行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的 3 年期定期存款利

业绩比较基准

率(税后)+1%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中

风险收益特征 等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于

股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

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下属分级基金的场内简

- - -

下属分级基金的交易代

519652 519653 519646

报告期末下属分级基金

2,198,729,685.03 份 23,980,065.70 份 -份

的份额总额

下属分级基金的风险收

- - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

1.本期已实现收益 13,381,189.31 126,092.61 3,296,665.33

2.本期利润 10,275,806.31 78,646.42 36,272.04

3.加权平均基金份额本

0.0046 0.0029 0.0000

期利润

4.期末基金资产净值 2,255,945,284.56 24,522,750.24 -

5.期末基金份额净值 1.026 1.023 -

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3、基金合同生效日为 2015 年 4 月 22 日。

4、本基金自 2015 年 11 月 18 日起,增加银河鑫利混合 I 类基金份额类别。增加基金份额类别后,

本基金将分设 A 类、C 类及 I 类三类基金份额,详情请参阅相关公告。

5、本基金自 2016 年 2 月 3 日起, 银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回,目前无份额,详情请查阅

相关公告。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河鑫利混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

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银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

过去三个

0.49% 0.05% 0.93% 0.01% -0.44% 0.04%

银河鑫利混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.29% 0.06% 0.93% 0.01% -0.64% 0.05%

银河鑫利混合 I

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.00% 0.05% 0.93% 0.01% -0.93% 0.04%

注:1、本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的 3 年期定期存款利率(税后)+1%

2、本基金自 2016 年 2 月 3 日起, 银河鑫利混合 I 类基金份额全部赎回,目前无份额。上表所列示

I 级基金份额净值增长率及其同期业绩比较基准收益率的数据截止到 2016 年 2 月 3 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

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银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

注:本基金合同生效日为 2015 年 4 月 22 日,根据《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金

合同》规定,本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。本基金自 2015 年 11 月 18 日起,增

加银河鑫利混合 I 类基金份额类别。增加基金份额类别后,本基金将分设 A 类、C 类及 I 类三类

基金份额。截至建仓期结束,本基金各项资产配置符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约

定。

3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

银河鑫利 中共党员,经济学硕士。曾

灵活配置 2015 年 4 月 就职于中国民族证券有限

韩晶 - 14

混合型证 22 日 责任公司,期间从事交易清

券投资基 算、产品设计、投资管理等

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金的基金 工作。2008 年 6 月加入银河

经理、银 基金管理有限公司,从事固

河银信添 定收益产品研究工作,历任

利债券型 债券经理助理、债券经理等

证券投资 职务,2010 年 1 月至 2013

基金的基 年 3 月担任银河收益证券投

金经理、 资基金的基金经理;2011

银河领先 年 8 月起担任银河银信添利

债券型证 债券型证券投资基金的基

券投资基 金经理;2012 年 11 月起担

金的基金 任银河领先债券型证券投

经理、银 资基金的基金经理;2014

河收益证 年 7 月起担任银河收益证券

券投资基 投资基金的基金经理;

金的基金 2015 年 6 月起担任银河鸿

经理、银 利灵活配置混合型证券投

河鸿利灵 资基金的基金经理;2016

活配置混 年 3 月起担任银河润利保本

合型证券 混合型证券投资基金的基

投资基金 金经理、银河泽利保本混合

的基金经 债券型证券投资基金的基

理、银河 金经理,现任固定收益部总

润利保本 监助理。

混合型证

券投资基

金的基金

经理、银

河泽利保

本混合型

证券投资

基金的基

金经理、

固定收益

部总监助

银河鑫利 硕士研究生学历。曾就职于

灵活配置 东航金戎控股有限责任公

混合型证 司,2010 年 9 月加入银河基

券投资基 金管理有限公司,历任研究

金的基金 2015 年 6 月 部债券研究员、固定收益部

杨鑫 - 6

经理、银 11 日 债券经理,主要从事债券配

河强化收 置和头寸管理工作,2016

益债券型 年 3 月起担任银河强化收益

证券投资 债券型证券投资基金的基

基金的基 金经理、银河增利债券型发

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金经理、 起式证券投资基金的基金

银河增利 经理、银河岁岁回报定期开

债券型发 放债券型证券投资基金的

起式证券 基金经理。

投资基金

的基金经

理、银河

岁岁回报

定期开放

债券型证

券投资基

金的基金

经理

注:1、上表中韩晶任职日期为基金合同生效之日,杨鑫任职日期为我公司做出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,

在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金

份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了

价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

情况。

针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易

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时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况(完

全复制的指数基金除外)。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确

定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1 季度,中国经济下行压力依然巨大。2 月份的官方 PMI 为 49,连续 2 个月下滑,并处于收

缩区间。财新 PMI 为 48,也呈现下滑态势。央行整体的货币环境维持宽松,受制于美联储的加息

预期,利率政策的空间有限,仅仅在 3 月初下调存款准备金率一次。大型机构的存准率降至 17%。

在价格手段受到制约的情况下,数量手段仍有很大的宽松空间。2015 年底至 2016 年 1 月,人民

币兑美元中间价一路贬值,从 6.3 贬到 6.6。在央行对离岸市场、资本项目加大管制后,一直维

持在 6.5 的水平。美联储年初加息 25bp,但 3 月份未再次加息,使得资本流出、汇率贬值的压力

暂缓。

股票市场:上证综指一月份持续暴跌,4 日、7 日两次触发熔断机制,导致流动性丧失,产生

磁吸效应,进一步加大了恐慌情绪,单月跌幅 28%,创业板跌幅 34%。随后两个月区间盘整,目前

上证综指在 3000 点附近震荡。

债券市场:资金面整体宽松。利率走廊的下限,7 天逆回购利率没有变化,MLF 的利率有过下

调,体现出央行扭曲操作的意愿。利率品种方面,1 年国开债保持在 2.4%左右,10 年国开债也维

持在 3.2%附近。信用债方面,中高等级债下行幅度约 20bp,信用利差进一步压缩。低等级、落后

产能的信用事件频发。落后产能、经济下滑地区,地方政府应急事件处置和救援能力有限。

本基金季度初,应对了巨额赎回的压力,在基金规模逐渐稳定后,增加了高评级短融的配置

比例,积极参与新股、新发转债/交换债的一级申购,就一些资质较好的 3 年左右公司债进行投标。

其余资金以银行定存为主,股票仓位很低。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内银河鑫利混合 A 净值增长率为 0.49%,同期业绩比较基准收益率为 0.93%;银河鑫利

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混合 B 净值增长率为 0.29%,同期业绩比较基准收益率为 0.93%;银河鑫利混合 I 净值增长率为

0.00%,同期业绩比较基准收益率为 0.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

注:无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 24,134,359.60 1.02

其中:股票 24,134,359.60 1.02

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,095,592,464.00 46.44

其中:债券 1,095,592,464.00 46.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 210,000,000.00 8.90

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 967,641,144.33 41.02

8 其他资产 61,835,998.91 2.62

9 合计 2,359,203,966.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 20,522,443.42 0.90

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 1,733,916.18 0.08

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

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J 金融业 - -

K 房地产业 1,878,000.00 0.08

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 24,134,359.60 1.06

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600271 航天信息 129,982 7,567,552.04 0.33

2 002701 奥瑞金 199,943 4,878,609.20 0.21

3 002450 康得新 100,000 3,299,000.00 0.14

4 600519 贵州茅台 10,000 2,476,400.00 0.11

5 000514 渝 开 发 200,000 1,878,000.00 0.08

6 002314 南山控股 241,835 1,697,681.70 0.07

7 000910 大亚科技 100,000 1,463,000.00 0.06

8 600521 华海药业 14,000 364,840.00 0.02

9 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.01

10 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 111,341,964.00 4.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 199,815,000.00 8.76

其中:政策性金融债 199,815,000.00 8.76

4 企业债券 112,383,500.00 4.93

5 企业短期融资券 671,383,000.00 29.44

6 中期票据 - -

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7 可转债(可交换债) 669,000.00 0.03

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,095,592,464.00 48.04

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160201 16 国开 01 1,000,000 99,750,000.00 4.37

2 019515 15 国债 15 990,000 99,118,800.00 4.35

15 川高速

3 011598131 800,000 80,296,000.00 3.52

SCP006

16 商飞

4 011699482 800,000 79,952,000.00 3.51

SCP001

5 041561012 15 光明 CP001 500,000 50,480,000.00 2.21

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金暂不参与股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金暂不参与国债期货。

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银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

注:本基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日

前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

注:本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 196,717.28

2 应收证券清算款 47,002,713.33

3 应收股利 -

4 应收利息 14,636,568.30

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 61,835,998.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 600271 航天信息 7,567,552.04 0.33 筹划重大事项

2 002314 南山控股 1,697,681.70 0.07 筹划重大事项

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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河鑫利混合 A 银河鑫利混合 C 银河鑫利混合 I

报告期期初基金份额总额 2,232,292,984.82 30,609,959.06 1,415,000,000.00

报告期期间基金总申购份额 54,850.43 146,412.79 -

减:报告期期间基金总赎回份额 33,618,150.22 6,776,306.15 1,415,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额

- - -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,198,729,685.03 23,980,065.70 -

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额。

2、总赎回份额含转换出份额。

3、基金合同生效日为:2015 年 4 月 22 日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

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银河鑫利混合 2016 年第 1 季度报告

5、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2016 年 4 月 21 日

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