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工银14天理财债券发起:2016年第一季度报告

2016-04-22 18:15:08 来源:巨潮网
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工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资

基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银 14 天理财债券发起

交易代码 485120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 15,744,601,748.93 份

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超

投资目标

过业绩比较基准的投资收益。

将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投

投资策略 资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场

失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率。

本基金为发起式债券型基金,预期收益和风险水平低

风险收益特征

于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

工银 14 天理财债券发

下属分级基金的基金简称 工银 14 天理财债券发起 A

起B

下属分级基金的交易代码 485120 485020

报告期末下属分级基金的份额总额 1,789,202,603.10 份 13,955,399,145.83 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

工银 14 天理财债券发起 A 工银 14 天理财债券发起 B

1. 本期已实现收益 13,985,660.23 98,974,460.03

2.本期利润 13,985,660.23 98,974,460.03

3.期末基金资产净值 1,789,202,603.10 13,955,399,145.83

注:(1)本基金收益分配是按日结转份额。

(2)所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。

(3)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

(4)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银 14 天理财债券发起 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.7456% 0.0019% 0.3357% 0.0000% 0.4099% 0.0019%

工银 14 天理财债券发起 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.8184% 0.0019% 0.3357% 0.0000% 0.4827% 0.0019%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2012 年 10 月 26 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 1 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定:本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金、通知

存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在 397 天以内

(含 397 天)的债券、资产支持证券、中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限

在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资

的其他固定收益类金融工具;本基金不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参

与一级市场新股申购和新股增发。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收益 2005 年加入工银瑞信,现任

2012 年 10

魏欣 部副总监, - 11 固定收益部副总监;2011 年 4

月 26 日

本基金的 月 20 日至今,担任工银货币

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基金经理 市场基金基金经理;2012 年 8

月 22 日至今,担任工银瑞信

7 天理财债券型基金基金经

理;2012 年 10 月 26 日至今,

担任工银 14 天理财债券型基

金的基金经理;2014 年 9 月

23 日至今,担任工银瑞信现

金快线货币市场基金基金经

理;2014 年 10 月 22 日至今,

担任工银添益快线货币市场

基金基金经理;2015 年 5 月

26 日起至今,担任工银新财

富灵活配置混合型基金基金

经理;2015 年 5 月 26 日起至

今,担任工银双利债券型基金

基金经理;2015 年 5 月 29 日

起至今,担任工银丰盈回报灵

活配置混合型基金基金经理;

2015 年 6 月 19 日至今,担任

工银财富快线货币市场基金

基金经理。

先后在华夏银行总行担任交

易员,在中信银行总行担任交

易员;2012 年加入工银瑞信,

现任固定收益部副总监;2012

年 11 月 13 日至今,担任工银

瑞信 14 天理财债券型发起式

证券投资基金;2013 年 1 月

28 日至今,担任工银瑞信 60

固定收益

天理财债券型基金基金经理;

部副总监, 2012 年 11

谷衡 - 11 2013 年 3 月 28 日至 2015 年 1

本 基 金 的 月 13 日

月 19 日,担任工银安心场内

基金经理

实时申赎货币基金基金经理;

2014 年 9 月 30 日至今,担任

工银瑞信货币市场基金基金

经理;2015 年 7 月 10 日至今,

担任工银瑞信财富快线货币

市场基金基金经理;2015 年

12 月 14 日至今,担任工银瑞

信添福债券基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

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说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;

未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法

律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,整个经济出现了一些偏积极的因素,在地产销售较好的情况下带动新开工和投资相

较 2015 年年底都有一定程度的回升,广义信用在一季度也强烈扩张,同时供给端的收缩和联储加

息预期的弱化使得大宗商品价格在一季度出现了一定幅度的上涨,但在产能去化压力仍较大的情

况下,实体经济仍然处于弱企稳的状态。在一季度整个经济和货币政策走向出现一定变化的情况

下,货币市场资产收益率整体体现的是一种震荡的走势,至一季度末,7 天回购利率从 2.39%上升

46bp 至 2.85%,一年期 AAA 短融收益率从 2.87%回落至 2.75%,下行 12bp。

一季度,本基金通过对客户需求以及宏观经济和货币市场的判断,积极应对客户在月末和季

末的流动性要求,合理安排组合的现金流,并在确保流动性的前提下,通过对存款和债券配置的

时点安排,增厚组合收益率。同时,在实体经济产能去化压力较大的情况下,本基金一直严控债

券配置的信用资质。

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工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银 14 天发起 A 份额净值增长率为 0.7456%,工银 14 天发起 B 份额净值增长率

为 0.8184%,业绩比较基准收益率为 0.3357%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 10,124,509,601.95 52.60

其中:债券 10,124,509,601.95 52.60

-

资产支持证券 -

-

2 买入返售金融资产 -

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 8,954,532,493.99 46.52

4 其他资产 170,528,101.80 0.89

5 合计 19,249,570,197.74 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 32.27

其中:买断式回购融资 0.13%

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 3,497,372,640.37 22.21

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比

例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 40%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 40%。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 125

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 132

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 110

报告期内投资组合平均剩余期限超过 134 天情况说明

本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 134 天情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 9.43 22.21

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 14.73 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 32.49 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 40.63 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 23.90 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 121.18 22.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 748,196,002.10 4.75

2 央行票据 - -

3 金融债券 39,935,892.77 0.25

其中:政策性金融债 39,935,892.77 0.25

4 企业债券 50,098,552.33 0.32

5 企业短期融资券 5,724,119,420.12 36.36

6 中期票据 645,395,139.90 4.10

7 同业存单 2,916,764,594.73 18.53

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8 其他 - -

9 合计 10,124,509,601.95 64.30

剩余存续期超过 397 天的浮

10 - -

动利率债券

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

16 浦发

1 111609009 4,000,000 393,653,125.77 2.50

CD009

15 中信

2 111508192 3,000,000 298,005,400.01 1.89

CD192

16 恒丰银行

3 111619054 3,000,000 297,922,671.16 1.89

CD054

16 浦发

4 111609046 3,000,000 294,762,418.90 1.87

CD046

16 贴现国债

5 169909 2,500,000 249,090,719.56 1.58

09

15 兴业

6 111510385 2,000,000 199,346,831.21 1.27

CD385

16 兴业

7 111610033 2,000,000 198,250,220.18 1.26

CD033

16 浦发

8 111609048 2,000,000 196,491,687.92 1.25

CD048

16 浦发

9 111609075 2,000,000 196,289,805.25 1.25

CD075

16 兴业

10 111610089 2,000,000 196,271,855.29 1.25

CD089

注:上表中,债券的成本包括债券面值和折溢价。

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 10

报告期内偏离度的最高值 0.2613%

报告期内偏离度的最低值 0.1723%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2236%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基

金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率

并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日

计提收益或损失。

5.8.2 本报告期内本基金持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券未超过当日基金资产净值的 20%。

5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 161,907,398.65

4 应收申购款 8,620,618.15

5 其他应收款 85.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 170,528,101.80

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

工银 14 天理财债券发起 工银 14 天理财债券发

项目

A 起B

报告期期初基金份额总额 2,123,323,545.59 10,526,819,002.95

报告期期间基金总申购份额 811,391,048.31 5,941,794,717.24

报告期期间基金总赎回份额 1,145,511,990.80 2,513,214,574.36

报告期期末基金份额总额 1,789,202,603.10 13,955,399,145.83

注:1.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序 交易份额(份)

交易方式 交易日期 交易金额(元) 适用费率

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2016 年 1 月 18 13,999.72

1 红利发放 0.00 0.00%

2016 年 2 月 29 13,456.41

2 红利发放 0.00 0.00%

3 红利发放 2016 年 2 月 1 日 14,460.89 0.00 0.00%

4 红利发放 2016 年 1 月 5 日 17,980.36 0.00 0.00%

2016 年 3 月 14 15,069.13

5 红利发放 0.00 0.00%

2016 年 2 月 16 14,752.75

6 红利发放 0.00 0.00%

2016 年 3 月 28 15,620.26

7 红利发放 0.00 0.00%

合计 105,339.52 0.00

注:1.本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

2.期间交易总份额为被动红利再投所得,非公司主动投资。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份额总 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额

数 数 诺持有期限

比例(%) 比例(%)

基金管理人固有资

11,744,405.04 0.07 10,000,200.00 0.06 3年

基金管理人高级管

- - - - -

理人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 11,744,405.04 0.07 10,000,200.00 0.06 -

注:由于四舍五入的原因份额总数占基金总份额的比例分项之和与合计可能有尾差。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金设立的文件;

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工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2、《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信 14 天理财债券型发起式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

10.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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