关注证券之星官方微博:

工银添利债券:2016年第一季度报告

2016-04-22 18:15:08 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银添利债券

交易代码 485107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额 5,095,559,701.65 份

在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基

投资目标

金资产的长期稳定增值。

本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策

略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,

投资策略

发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合

增值。

80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指

业绩比较基准

数。

本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其

风险收益特征 长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高

于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码 485107 485007

报告期末下属分级基金的份额总额 3,635,655,491.28 份 1,459,904,210.37 份

第 2 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

工银添利债券 A 工银添利债券 B

1.本期已实现收益 50,929,066.10 26,138,834.12

2.本期利润 -2,662,478.93 -6,758,938.25

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0007 -0.0029

4.期末基金资产净值 4,471,737,608.44 1,791,321,175.39

5.期末基金份额净值 1.2300 1.2270

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添利债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.13% 0.23% 1.73% 0.06% -1.60% 0.17%

工银添利债券 B

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.01% 0.23% 1.73% 0.06% -1.72% 0.17%

第 3 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第 4 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:1、本基金基金合同于 2008 年 4 月 14 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末,本基金的各项投资比例符合基金

合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于

基金资产的 80%,本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除

国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的 80%,投资于股票等权益类

证券的比例不超过基金资产的 20%,且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过 3 个

月的时间内卖出,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,投资于可转

换债券的比例不超过基金资产净值的 30%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

第 5 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

曾任鹏华基金普天债 券基

金经理、固定收益负责人;

2004 年 6 月至 2006 年 12 月,

担任全国社保基金二 零四

组合和三零四组合基 金经

理;2006 年加入工银瑞信,

现任副总经理,兼任工银瑞

信资产管理(国际)有限公

司固定收益投资总监、工银

副总经 瑞信投资管理有限公 司董

理,本基 2008 年 4 事;2011 年起担任全国社保

江明波 - 16

金 的 基 月 14 日 组合基金经理;2008 年 4 月

金经理。 14 日至今,担任工银添利基

金基金经理;2011 年 2 月

10 日至今,担任工银四季收

益债券型基金基金经 理;

2013 年 3 月 6 日至今,担任

工银瑞信增利分级债 券基

金(自 2016 年 3 月 8 日起,

变更为工银瑞信增利 债券

型证券投资基金(LOF))基

金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

第 6 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度债券市场小幅波动,中短期国债收益率小幅下行 20BP,中长期国债保持平稳,金融债

则略有上行,信用债继续保持牛市行情,收益率继续下行,信用利差收窄至历史最低水平。

收益率的波动一方面受到稳增长措施逐步见效,宏观经济数据出现底部企稳迹象,房地产销

售大幅增长,房地产投资也结束了多月的负增长,出现了 5%左右的增长,上游大宗原油、铁矿石、

煤炭等涨幅明显,而中游的钢材价格也有较大涨幅,尤其是 CPI 超预期的上行,2 月份 CPI 回升

至 2.3%,给收益率带来上升压力;另一方面,长期的去产能、去杠杆压力犹存,为保持去产能、

去杠杆过程中不发生系统性金融风险,必须保持适度的货币环境,货币政策保持稳健偏宽松的格

局,短端利率保持稳定,也有利于稳定长期利率,从而大幅降低整个社会的融资成本。债券收益

率在两者力量的冲击下,不断上演忽上忽下的行情。

本基金在本季度继续持有中长期利率债,减持了低资质信用债,仅持有少量转债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银添利债券 A 份额净值增长率为 0.13%,工银添利债券 B 份额净值增长率为

0.01%,业绩比较基准收益率为 1.73%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

第 7 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 10,870,508,961.30 95.18

其中:债券 10,870,508,961.30 95.18

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 256,741,490.69 2.25

8 其他资产 294,146,392.58 2.58

9 合计 11,421,396,844.57 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,781,333,000.00 28.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,613,146,000.00 121.56

其中:政策性金融债 7,613,146,000.00 121.56

4 企业债券 737,738,161.30 11.78

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 10,082,000.00 0.16

7 可转债(可交换债) 43,084,800.00 0.69

8 同业存单 - -

9 地方政府债 685,125,000.00 10.94

10 其他 - -

11 合计 10,870,508,961.30 173.57

第 8 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 130231 13 国开 31 10,700,000 1,129,278,000.00 18.03

2 150314 15 进出 14 9,900,000 1,028,709,000.00 16.43

3 150308 15 进出 08 6,500,000 694,070,000.00 11.08

4 150412 15 农发 12 6,100,000 640,134,000.00 10.22

5 150216 15 国开 16 5,100,000 529,635,000.00 8.46

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 18,856.48

第 9 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2 应收证券清算款 77,279,242.73

3 应收股利 -

4 应收利息 216,300,686.05

5 应收申购款 547,607.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 294,146,392.58

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 128009 歌尔转债 43,084,800.00 0.69

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 工银添利债券 A 工银添利债券 B

报告期期初基金份额总额 2,997,282,631.29 2,767,826,828.68

报告期期间基金总申购份额 1,853,857,341.19 1,611,223,932.72

减:报告期期间基金总赎回份额 1,215,484,481.20 2,919,146,551.03

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 3,635,655,491.28 1,459,904,210.37

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

第 10 页 共 11 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2016 年 1 月 12 日发布分红公告,以截至 2015 年 12 月 31 日的收益为基准,

A 类基金份额每 10 份派发红利 1.280 元,B 类基金份额每 10 份派发红利 1.270 元,两类基金份额

共计派发红利 913,991,098.17 元,权益登记日为 2016 年 1 月 19 日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金设立的文件;

2、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复印

件。

第 11 页 共 11 页

查看公告原文

上证指数 最新: 2905.24 涨跌幅: -0.33%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。