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工银信用纯债一年定开:2016年第一季度报告

2016-04-22 18:15:08 来源:巨潮网
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工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证

券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银信用纯债一年定开债券

交易代码 000074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 22 日

报告期末基金份额总额 208,124,604.41 份

在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实

投资目标

现超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的主要投资策略包括:期限配置策略、期

限结构策略、类属配置策略、证券选择策略、短

期和中长期的市场环境中的投资策略及资产支

投资策略

持证券等品种投资策略,在严格控制风险的前提

下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现

组合资产的增值。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较

风险收益特征 低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市

场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

工银信用纯债一年定开 工银信用纯债一年定

下属分级基金的基金简称

债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 000074 000077

报告期末下属分级基金的份额总额 127,422,600.32 份 80,702,004.09 份

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

工银信用纯债一年定开

工银信用纯债一年定开债券 A

债券 C

1.本期已实现收益 2,800,523.40 1,652,556.56

2.本期利润 2,393,042.19 1,397,326.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 0.0173

4.期末基金资产净值 163,918,262.71 102,603,901.44

5.期末基金份额净值 1.286 1.271

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银信用纯债一年定开债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.42% 0.07% 0.67% 0.01% 0.75% 0.06%

工银信用纯债一年定开债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.36% 0.07% 0.67% 0.01% 0.69% 0.06%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2013 年 5 月 22 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%,其中

信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的 80%,但在每次开放期前三个月、开放

期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金及到期日在一年

以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收 曾任广发证券股份有 限公

2013 年 5

何秀红 益部副 - 9 司债券研究员;2009 年加入

月 22 日

总监,本 工银瑞信,现任固定收益部

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基金的 副总监;2011 年 2 月 10 日

基金经 至今,担任工银四季收益债

理 券型基金基金经理;2011 年

12 月 27 日至 2015 年 1 月

19 日,担任工银保本混合基

金基金经理;2012 年 11 月

14 日至今,担任工银信用纯

债债券基金基金经理;2013

年 3 月 29 日至今,担任工

银瑞信产业债债券基 金基

金经理;2013 年 5 月 22 日

至今,担任工银信用纯债一

年定期开放基金基金经理;

2013 年 6 月 24 日起至今,

担任工银信用纯债两 年定

期开放基金基金经理;2015

年 10 月 27 日至今,担任工

银丰收回报灵活配置 混合

型基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2016 年一季度,全球的经济增长仍未现好转。美联储阶段性地释放鸽派信号,除了自身

经济基本面复苏缓慢的因素外,还有全球需求疲弱和金融市场动荡的因素。大宗商品年初以来出

现一定程度反弹,新兴市场汇率贬值压力得到一定程度缓解。但整体来看,新兴市场经济下行的

趋势尚未根本性地改观。中国经济方面,年初在宽信用,刺激地产,扩赤字三重因素影响下经济

开始有企稳反弹迹象,同时企业过度悲观预期 修正下的补库存行为对短期经济有所助力。地产方

面,房地产去库存“因城施策”的政策取向导致一线城市的暴涨趋势得以遏制,而三四线城市在

政策刺激下库存情况略有改善。考虑到三四线城市的高库存,预计本轮房地产投资的改善主要集

中在一二线城市,整体投资改善相对而言空间有限,对债券市场的抑制作用有限。通胀方面,由

于年初蔬菜和猪肉价格超季节性上行,造成年初通胀高企。后期需重点关注地产和房租价格对通

胀的影响。央行的货币政策受到通胀,汇率,地产价格和经济反弹四重因素的制约,货币政策放

松节奏会放缓甚至停止。资产配置方面,年初以来基本面对债市不利的因素逐渐积聚,收益率曲

线逐步陡峭化,对债券的配置策略相对谨慎,但中期债券牛市的基础尚未改变,待收益率出现明

显反弹后可适当补仓。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银信用纯债一年定开债券 A 份额净值增长率为 1.42%,工银信用纯债一年定开

债券 C 份额净值增长率为 1.36%,业绩比较基准收益率为 0.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 408,317,568.60 94.06

其中:债券 408,317,568.60 94.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 15,558,211.31 3.58

8 其他资产 10,217,401.29 2.35

9 合计 434,093,181.20 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,414,000.00 7.66

其中:政策性金融债 20,414,000.00 7.66

4 企业债券 387,903,568.60 145.54

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 408,317,568.60 153.20

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 122078 11 东阳光 351,320 35,493,859.60 13.32

2 122866 10 杭交投 300,000 32,007,000.00 12.01

3 122896 10 芜开债 300,000 30,333,000.00 11.38

4 122227 13 尖峰 01 295,000 29,977,900.00 11.25

5 112120 12 联发债 239,121 24,658,157.52 9.25

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 6,988.66

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

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4 应收利息 10,210,412.63

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,217,401.29

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

工银信用纯债一年定

项目 工银信用纯债一年定开债券 A

开债券 C

报告期期初基金份额总额 127,422,600.32 80,702,004.09

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 127,422,600.32 80,702,004.09

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

2、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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