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工银国家战略股票:2016年第一季度报告

2016-04-22 18:15:08 来源:巨潮网
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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基

金 2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 29 日(基金合同生效日)起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银国家战略股票

交易代码 001719

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日

报告期末基金份额总额 129,304,204.66 份

把握国家战略主题相关上市公司的稳步成长,力争实

投资目标

现基金资产的长期稳定增值。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根

据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场

运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判

断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性

和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。

在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动

态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增加权益类资

投资策略 产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资

产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从

而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水

平。在股票选择策略方面,本基金界定的与国家战略

主题相关的行业是指在国家战略方针指导下的相关

行业和经济领域,具体包括区域发展战略的相关行业

和经济领域、行业发展战略的相关行业和经济领域、

经济改革战略的相关行业和经济领域和其他符合国

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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

家战略导向的行业和经济领域。

80%×沪深 300 指数收益率+20%×中债综合财富指数

业绩比较基准

收益率。

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合

风险收益特征

型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 29 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 3,304,479.14

2.本期利润 12,494,128.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.0723

4.期末基金资产净值 136,114,864.17

5.期末基金份额净值 1.053

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 5.30% 1.62% 10.44% 1.45% -5.14% 0.17%

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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2016 年 1 月 29 日生效。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同

关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为 80%–95%,其中,投资于本基金

界定的国家战略主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政

府债券。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

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先后在天相投资顾问

有限公司担任研究

员,国信证券经济研

究所担任资深分析

师,国信证券资产管

理总部担任投资经

理、研究员;2010 年

加入工银瑞信,现任

权益投资部总监。

2011 年 11 月 23 日至

今,担任工银瑞信主

题策略混合型证券投

权益投资

资基金基金经理;

部总监, 2016 年 1 月

黄安乐 - 13 2013 年 9 月 23 日至

本基金的 29 日

今,担任工银瑞信精

基金经理

选平衡基金基金经

理;2014 年 10 月 22

日至今,担任工银高

端制造行业股票型基

金基金经理;2015 年

4 月 28 日至今,担任

工银新材料新能源行

业股票型基金基金经

理;2016 年 1 月 29 日

至今,担任工银瑞信

国家战略主题股票型

基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

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并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

当前本基金仍处在建仓期,由于判断市场存在反弹的机会,因此,本基金逐步建立了一些股

票仓位。整体而言,建仓速度不激进,仓位较轻,而且以板块配置和个股选择相结合,当前主要

投资于受益于价格上涨的养殖业以及行业景气度高的 VR 产业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 5.30%,业绩比较基准收益率为 10.44%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 54,935,296.10 39.76

其中:股票 54,935,296.10 39.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -

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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 82,848,038.01 59.96

8 其他资产 383,200.55 0.28

9 合计 138,166,534.66 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 25,188,745.00 18.51

B 采矿业 - -

C 制造业 17,942,496.30 13.18

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,804,054.80 8.67

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 54,935,296.10 40.36

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002303 美盈森 1,099,954 12,044,496.30 8.85

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2 002458 益生股份 200,000 9,388,000.00 6.90

3 002299 圣农发展 300,000 8,067,000.00 5.93

4 002230 科大讯飞 199,940 6,482,054.80 4.76

5 300136 信维通信 200,000 5,898,000.00 4.33

6 300113 顺网科技 60,000 5,322,000.00 3.91

7 002234 民和股份 173,100 5,019,900.00 3.69

8 002746 仙坛股份 71,700 2,713,845.00 1.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

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工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 173,603.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,852.32

5 应收申购款 187,745.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 383,200.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002230 科大讯飞 6,482,054.80 4.76 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2016 年 1 月 29 日 )基金份

300,448,207.41

额总额

报告期期初基金份额总额 -

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基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份

28,896,473.12

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎

200,040,475.87

回份额

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动

-

份额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 129,304,204.66

注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金自基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日)起至报告期期末基金管理人未有运用固有资金

投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金募集申请的注册文件;

2、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、基金托管人业务资格批件、营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

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上证指数 最新: 2901.18 涨跌幅: -1.04%

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