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国泰保本混合:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 18:28:24
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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

国泰保本混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰保本混合

基金主代码 020022

交易代码 020022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 19 日

报告期末基金份额总额 167,555,766.75 份

本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额

投资目标

安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。

本 基 金 采 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 ( CPPI , Constant

Proportion Portfolio Insurance)策略动态调整基金资

投资策略 产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比

例,以实现保本和增值的目标。

(1)采用 CPPI 策略进行资产配置

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本基金以恒定比例组合保险策略为依据,动态调整风险资

产和无风险资产的配置比例,即风险资产部分所能承受的

损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益。无风险

资产一般是指固定收益类资产,风险资产一般是指股票等

权益类资产。

CPPI 是国际通行的一种投资组合保险策略,它主要是通

过数量分析,根据市场的波动来调整、修正风险资产的可

放大倍数(风险乘数),以确保投资组合在一段时间以后

的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资

组合保值增值的目的。在风险资产可放大倍数的管理上,

基金管理人的金融工程小组在定量分析的基础上,根据

CPPI 数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本

基金资产配置建议报告,给出放大倍数的合理上限的建

议,供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资

产配置的参考。

(2)股票投资策略

本基金注重对股市趋势的研究,根据 CPPI 策略,控制股

票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。

本基金的股票投资以价值选股、组合投资为原则,通过选

择高流动性股票,保证组合的高流动性;通过选择具有高

安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资、组

合投资,降低个股风险与集中性风险。

在投资组合的构建过程中,本基金依托公司的三级股票

池,采用定量分析与定性分析相结合的方法,构建基金的

股票投资组合,通过组合管理有效规避个股的非系统性风

险,通过分散化投资增加风险组合的流动性,增加股市大

幅波动时的变现能力。

1)三级股票池建立

以市盈率、市净率、现金流量、净利润及净利润增长率等

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基本面指标为标准,在上市公司中遴选个股,构建一级股

票池;

在一级股票池的基础上,综合考虑以下指标构建二级股票

池:

A:主业清晰,在产品、技术、营销、营运、成本控制等

方面具有较强竞争优势,销售收入或利润超过行业平均水

平;

B:具有较强或可预期的盈利增长前景;

C:盈利质量较高,经营性现金流加上投资收益超过净利

润;

D:较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、

规范;

在二级股票池的基础上,采用实地调研等方式,选取主业

清晰,具有持续的核心竞争力,管理透明度较高,流动性

好且估值具有高安全边际的个股构建核心股票池(三级股

票池)。

估值分析主要运用国际化视野,采用专业的估值模型,合

理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体采用

的方法包括市盈率法、市净率法、市销率、PEG、EV/EBITDA、

股息贴现模型等。

2)投资组合建立和调整

本基金将在核心股票池中选择个股,建立买入和卖出股票

名单,并选择合理时机,稳步建立和调整投资组合。在投

资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃

程度,以保证整体组合具有良好的流动性。

(3)债券投资策略

1)基本持有久期与保本期相匹配的债券,主要按买入并

持有方式操作以保证债券组合收益的稳定性,尽可能地控

制利率、收益率曲线等各种风险。

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2)综合考虑收益性、流动性和风险性,进行积极投资。

积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低

估值债券进行投资、把握市场上的无风险套利机会,利用

杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性、控制风险等等,

以争取获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。

3)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购

所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得股票一级市

场可能的投资回报。

(4)权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面

的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,并积极

利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

本基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风

险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投

资,追求较稳定的当期收益。

(5)股指期货交易策略

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风

险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降

低投资组合的整体风险。

A:套保时机选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情

绪、估值指标的跟踪分析,决定是否对投资组合进行套期

保值以及套期保值的现货标的及其比例。

B:期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水

平、流动性等因素选择合适的期货合约;运用多种量化模

型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货

标的 Beta 值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期

货头寸。

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C:展期策略

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理

论上,不同交割时间的期货合约价差是一个确定值;现实

中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时

间的期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

D:保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地

计算所需的结算准备金,避免因保证金不足被迫平仓导致

的套保失败。

E: 流动性管理策略

利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本

低廉的特点,可以作为管理现货流动性风险的工具,降低

现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金

建仓期或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖

出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲击成本,此时

基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

业绩比较基准 保本期开始时 3 年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金保证人 重庆市三峡担保集团股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 1,596,086.90

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2.本期利润 -24,869,540.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0301

4.期末基金资产净值 228,876,743.78

5.期末基金份额净值 1.366

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 3.48% 0.67% 1.06% 0.02% 2.42% 0.65%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

国泰保本混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2011 年 4 月 19 日至 2016 年 3 月 31 日)

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注:本基金的合同生效日为2011年4月19日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置

比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金 硕士研究生。曾任职于新华

的基金 通讯社、北京首都国际投资

经理、 管理有限公司、银河证券。

国泰金 2007 年 4 月加入国泰基金

鹿保本 管理有限公司,历任行业研

混合、 究员、基金经理助理。2011

国泰策 年 4 月至 2014 年 6 月任国

邱晓华 略收益 2015-04-07 - 15 年 泰保本混合型证券投资基

灵活配 金的基金经理;2011 年 6

置混合 月起兼任国泰金鹿保本增

(原国 值混合证券投资基金的基

泰目标 金经理;2013 年 8 月至 2015

收益保 年 1 月 15 日兼任国泰目标

本混 收益保本混合型证券投资

合)、国 基金的基金经理;2014 年 5

8

国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

泰安康 月起兼任国泰安康养老定

养老定 期支付混合型证券投资基

期支付 金的基金经理;2014 年 11

混合、 月至 2015 年 12 月兼任国泰

国泰国 大宗商品配置证券投资基

证食品 金(LOF)的基金经理;2015

饮料行 年 1 月 16 日起兼任国泰策

业指数 略收益灵活配置混合型证

分级、 券投资基金(原国泰目标收

国泰国 益保本混合型证券投资基

证医药 金)的基金经理;2015 年 4

卫生行 月起兼任国泰国证医药卫

业指数 生行业指数分级证券投资

分级、 基金、国泰保本混合型证券

国泰新 投资基金和国泰国证食品

目标收 饮料行业指数分级证券投

益保本 资基金的基金经理;2015

混合、 年 12 月起任国泰新目标收

国泰鑫 益保本混合型证券投资基

保本混 金和国泰鑫保本混合型证

合、国 券投资基金的基金经理;

泰民福 2016 年 3 月起任国泰民福

保本混 保本混合型证券投资基金

合的基 的基金经理。

金经理

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基

金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公

平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着

诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风

险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份

额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披

露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产

之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心

管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有

效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益

输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年开年以来,美联储加息预期升温、离岸人民币贬值速度加快、1 月份外汇储备继

续快速下降等多重因素,导致投资者对于经济失速下滑及流动性均产生担忧,股票市场经历

了一轮快速下跌。

但 2016 年经济增速下有 6.5%底限,且高频数据部分呈现出短周期好转迹象;虽 2 月份

CPI 超预期,但我们认为全年通胀可控,央行因通胀而改变货币政策取向的概率不高,整体

货币环境仍然处于较为宽松的状态,M2 全年增速目标 13%;同时人民币贬值压力减小,市场

风险偏好有所回升,股票市场在大幅下跌之后出现一定反弹。

债券市场方面,在收益率继续大幅下行概率较低的背景下,基本呈现震荡走势,我们对

债券市场的观点较为中性。

2016 年我们强调资产配置的重要性。股票方面严格控制仓位、同时精选弹性较高的成

长性个股进行操作,同时在市场底部进行了小幅加仓。债券方面,我们较为均衡的配置了信

用债和利率债,防范信用风险,同时保证充足流动性,并进行了适当的波段操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金在 2016 年第一季度的净值增长率为 3.48%,同期业绩比较基准收益率为 1.06%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望全年,我们认为只要经济增速能够稳住、流动性维持较为宽松的状态、汇率不出现

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

大的风险,那么资本市场仍然存在较多的投资机会。我们站在当前时点来观察这三个要素,

一是经济基本面,3 月以来宏观经济短期回暖的迹象逐渐增多,包括耗煤量、高炉开工、挖

机利用小时数等高频数据都有显著改善,产成品库存同比数据接近历史底部,存在一定补库

存可能,主要经济体制造业 PMI 出现改善,外需也有一定好转可能性;二是流动性,我们认

为年内 CPI 走势应该是“N”型走势,3、4 月份很大概率是年内高点,因此通胀压力可控,

预计货币政策维持较为宽松的状态不变;三是汇率,耶伦鸽派言论极大推迟了美联储加息的

节奏,如果二季度内只要央行不主动对汇率采取措施,人民币贬值和资本外流的压力或将较

小。

在股票市场方面,市场经过前期暴跌之后,大部分风险已经得到释放,同时,此前引起

暴跌的负面因素也在近期得到基本化解,我们认为短期可以对股票市场适当乐观,当然中期

仍需要密切观察关键指标的变化。因此短期在股票操作上我们会偏向积极,适度收缩股票仓

位的同时精选弹性较高的个股,我们看好的行业仍然是成长型行业,重点选择估值合理的成

长股,包括受益于大众消费升级的娱乐传媒行业、医疗行业、先进制造业、改革受益行业等。

债券市场方面,资金面可能构成小幅扰动因素,预计债券市场仍将维持震荡格局,保持

中性观点不变。我们在债券操作方面会基本延续一季度的策略,均衡配置、保证流动性、同

时注意严格防范信用风险。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 87,254,779.16 37.80

其中:股票 87,254,779.16 37.80

2 固定收益投资 103,842,687.20 44.98

其中:债券 103,842,687.20 44.98

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资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 20,000,130.00 8.66

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 16,833,801.78 7.29

7 其他各项资产 2,923,164.63 1.27

8 合计 230,854,562.77 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 60.56 0.00

- -

B 采矿业

C 制造业 75,312,041.43 32.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 6,892,194.43 3.01

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,790,590.70 1.22

J 金融业 - -

K 房地产业 349,420.82 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 1,910,471.22 0.83

合计 87,254,779.16 38.12

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300471 厚普股份 935,650 52,555,460.50 22.96

2 300436 广生堂 281,548 17,917,714.72 7.83

3 002781 奇信股份 204,545 6,772,484.95 2.96

4 300113 顺网科技 31,461 2,790,590.70 1.22

5 000532 力合股份 115,158 1,910,471.22 0.83

6 300224 正海磁材 102,834 1,881,862.20 0.82

7 002292 奥飞娱乐 31,207 1,270,436.97 0.56

8 300252 金信诺 35,681 1,005,490.58 0.44

9 600325 华发股份 27,380 340,333.40 0.15

10 300097 智云股份 4,405 156,553.70 0.07

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,045,000.00 4.39

其中:政策性金融债 10,045,000.00 4.39

4 企业债券 66,513,050.00 29.06

5 企业短期融资券 23,122,200.00 10.10

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 4,162,437.20 1.82

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 103,842,687.20 45.37

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 1280346 12 伟星债 200,000 20,846,000.00 9.11

15 冀新能

2 041556043 150,000 15,087,000.00 6.59

源 CP001

14 龙岩城

3 1480116 100,000 11,068,000.00 4.84

发债

11 沈国资

4 1180065 100,000 11,053,000.00 4.83

5 1180080 11 德清债 100,000 10,469,000.00 4.57

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0%-40%。本基金在任

何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票

市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的 40%。本基金管

理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

行投资,以降低投资组合的整体风险。

本基金的股指期货交易策略:

(1)套保时机选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决

定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

(2)期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适

的期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的

Beta 值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

(3)展期策略

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货

合约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的

期货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

(4)保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态地计算所需的结算准备金,避

免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

(5)流动性管理策略

利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现

货流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期

或面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的

冲击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

本报告期,本基金积极应用股指期货对股票组合的部分系统性风险进行了对冲,有效降

低了组合波动率,在风险可控的前提下,为持有人创造稳定的收益,符合既定的投资政策和

投资目标。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查

15

国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 99,344.96

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,052,633.38

5 应收申购款 771,186.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,923,164.63

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110031 航信转债 753,072.00 0.33

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 300471 厚普股份 52,555,460.50 22.96 网下新股

2 300436 广生堂 17,917,714.72 7.83 重大事项

3 002781 奇信股份 6,772,484.95 2.96 网下新股

4 300224 正海磁材 1,881,862.20 0.82 重大事项

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 993,568,585.59

报告期基金总申购份额 10,207,672.12

减:报告期基金总赎回份额 836,220,490.96

报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 167,555,766.75

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持

有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、国泰保本混合型证券投资基金基金合同

2、国泰保本混合型证券投资基金托管协议

3、关于核准国泰保本混合型证券投资基金募集的批复

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉

昱大厦 16 层-19 层。

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国泰保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688

客户投诉电话:(021)31089000

公司网址:http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

18

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