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广发核心精选混合:2016年第一季度报告

2016-04-22 19:41:48 来源:巨潮网
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广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发核心精选混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

1

广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发核心精选混合

基金主代码 270008

交易代码 270008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 7 月 16 日

报告期末基金份额总额 498,202,430.70 份

通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、

现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略,投资于

投资目标 具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础

上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控

制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

本基金采用“核心—卫星”的投资策略,在沪深 300

投资策略

指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质

2

广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

地优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基

金将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价

格超过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核

心股票” 的市值不低于本基金股票市值的 80%。

业绩比较基准 80%*沪深 300 指数+20%*上证国债指数。

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币

风险收益特征 型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证

券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -160,887,073.25

2.本期利润 -251,023,160.14

3.加权平均基金份额本期利润 -0.4837

4.期末基金资产净值 1,346,305,112.19

5.期末基金份额净值 2.702

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公

允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3

广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-14.79% 2.95% -10.73% 1.94% -4.06% 1.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发核心精选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008 年 7 月 16 日至 2016 年 3 月 31 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

吴兴 本基 男,中国籍,理学硕士,

2015-02-17 - 7年

武 金的 持有中国证券投资基金

4

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基金 业从业证书,自 2009 年

经理; 7 月至 2010 年 7 月在摩

广发 根士丹利华鑫基金管理

轮动 有限公司任职,从事上

配置 市公司及行业研究工

混合 作,2010 年 7 月 20 日至

基金 2015 年 2 月先后在广发

的基 基金管理有限公司研究

金经 发展部和权益投资一部

理 任研究员,2015 年 2 月

12 日起任广发轮动配置

混合基金的基金经理,

2015 年 2 月 17 日起任广

发核心精选混合基金的

基金经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,

无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

5

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稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的

其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资

组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成

交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度市场在 1 月迎来剧烈下跌,被称为继去年中期两轮暴跌后的股灾 3.0

版。上证指数、沪深 300、创业板指分别下跌 15.1%、13.7%、17.5%。本基金三

季度整体下跌 14.8%。

年初国内外经济金融形势较为复杂,人民币大幅度贬值,引发市场对资本外

流的恐慌。而熔断机制在交易层面上加剧了恐慌心理,一定程度上放大了跌幅。

上述因素综合触发了市场暴跌。2 月份开始,汇率压力缓解,信贷数据高企,商

品价格上涨,市场阶段性转暖,农业、食品、汽车、有色、化工等低估值或周期

品行业具有一定相对收益。

年初,本基金净值下跌较多是因为仓位偏高,虽然持仓结构相比 2015 年 4

季度更加倾向均衡,但是跌幅较大的中小创成长股占比仍然偏高。本季度增持了

养殖、钢铁等周期性行业。养殖行业由于周期自身、外部供给等原因的影响处在

库存低位,有利于价格上涨、盈利回暖。钢铁行业则因为库存底部叠加经济转暖

和供给侧改革等因素呈现价格提升。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本报告期内,本基金净值增长率为-14.79%,同期业绩比较基准收益率为

-10.73%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从短期走势上来看,由于经历了一季度较为剧烈和充分的调整,目前市场处

于相对弱平衡状态,主要特征体现为市场对美联储表态、国内经济信贷数据等高

频利好或利空因素反应较为敏感,波动节奏较快,但是幅度较弱,很难影响市场

中期方向。

目前市场估值仍处在偏高水平,宏观环境和流动性等因素并不支撑市场出现

整体性机会。但也并非像去年二季度那样全面高估,一些高成长性个股当前已经

具备长期投资价值。我们会将精力更多集中于个股研究,在波动中改善结构,着

眼于业绩驱动股价上涨的标的。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,085,651,847.68 79.82

其中:股票 1,085,651,847.68 79.82

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 250,318,645.25 18.40

7 其他各项资产 24,140,448.46 1.77

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广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

8 合计 1,360,110,941.39 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 67,188,009.92 4.99

51,600,042.00 3.83

B 采矿业

C 制造业 657,863,136.36 48.86

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 14,834,136.48 1.10

F 批发和零售业 2,730,435.68 0.20

G 交通运输、仓储和邮政业 73,337,340.32 5.45

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 144,686,064.52 10.75

J 金融业 39,835,297.00 2.96

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 33,577,385.40 2.49

S 综合 - -

合计 1,085,651,847.68 80.64

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

8

广发核心精选混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

1 002530 丰东股份 4,501,560 94,082,604.00 6.99

2 002450 康得新 1,644,250 54,243,807.50 4.03

3 300136 信维通信 1,472,311 43,418,451.39 3.23

4 600016 民生银行 4,372,700 39,835,297.00 2.96

5 000971 高升控股 1,418,227 39,114,700.66 2.91

6 600547 山东黄金 1,470,600 38,662,074.00 2.87

7 600115 东方航空 6,158,576 37,444,142.08 2.78

8 002456 欧菲光 1,403,427 37,246,952.58 2.77

9 300113 顺网科技 414,706 36,784,422.20 2.73

10 600029 南方航空 5,688,304 35,893,198.24 2.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

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序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,337,326.90

2 应收证券清算款 20,149,207.89

3 应收股利 -

4 应收利息 66,592.37

5 应收申购款 2,587,321.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,140,448.46

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 523,762,072.10

本报告期基金总申购份额 74,674,474.12

减:本报告期基金总赎回份额 100,234,115.52

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 498,202,430.70

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 31,052,690.71

本报告期买入/申购总份额 -

10

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本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 31,052,690.71

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

6.23

例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发核心精选混合型证券投资基金募集的文件;

2.《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》;

3.《广发核心精选混合型证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发核心精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

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二〇一六年四月二十二日

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