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广发聚富:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 19:38:14
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广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发聚富开放式证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

1

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发聚富混合

基金主代码 270001

交易代码 270001(前端) 270011(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 12 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,567,381,642.98 份

依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管

投资目标 理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追

求基金资产的长期稳健增值。

积极投资策略,在资产配置层面,重视股票资产和

债券资产的动态平衡配置;在行业配置层面,根据

投资策略

不同行业的发展前景进行行业优化配置;在个股选

择层面,在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘

2

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。

沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率

业绩比较基准

×20%

本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之

风险收益特征

间:适度风险、较高收益。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -185,650,237.68

2.本期利润 -348,561,328.81

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2415

4.期末基金资产净值 1,790,161,889.09

5.期末基金份额净值 1.1421

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入

费用后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允

价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公

允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比

净值增

阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④

长率①

准差② 收益率 收益率

3

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③ 标准差

过去三个

-14.95% 2.49% -10.75% 1.94% -4.20% 0.55%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

广发聚富开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 12 月 3 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:自 2015 年 11 月 2 日起,本基金的业绩比较基准由原“中信标普 300 指

数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%”变更为“沪深 300 指数收益率

×80%+中证全债指数收益率×20%“。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

本基 男,中国籍,理学博士,

苗宇 2015-02-12 - 8年

金的 持有中国证券投资基金

4

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基金 业从业证书,2008 年 7

经理; 月 1 日至 2010 年 5 月 9

广发 日任广发基金管理有限

竞争 公司研究发展部行业研

优势 究员,2010 年 5 月 10

混合 日至 2015 年 1 月 5 日任

基金 广发小盘成长混合

的基 (LOF)基金的基金经

金经 理助理,2015 年 2 月 12

理 日起任广发聚富混合基

金的基金经理,2015 年

2 月 17 日起任广发竞争

优势混合基金的基金经

理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的

规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无

损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

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广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的

其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资

组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成

交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度市场跌幅较大,上证指数跌幅为 15.1%,创业板指数跌幅为 17.5%。

全季市场波动较大,1 月份暴跌,2 月份出现明显反弹后暴跌,3 月份出现较为

趋势性的机会。整体来看,周期股例如养殖、维生素等有绝对收益,表现较差的

是成长股。

本季度对于基金管理人来说是一个很大的挑战,年初的快速下跌让人很难降

低仓位,当时的下跌还伴随着很多宏观方面的解释,例如汇率不稳和经济下滑等。

进入二月份以后市场开始有不同的反应,经济复苏的讨论开始出现在投资者的视

野,三月份以后市场开始担心通胀高企。在短短的一个季度内,市场对于经济的

看法转变如此之快,超出了我们之前的预期。本基金在一季度重配了半导体、养

殖等行业,减少了传媒、计算机行业的持仓。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金净值增长率为-14.95%,同期业绩比较基准收益率为

-10.75%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

事实上,不管对于长期的前景多么的谨慎,我们都不能否认短周期的经济见

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广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

底,这一点不论是从工业品价格还是统计局公布的宏观数据上都能得到佐证,市

场担忧的是经济复苏的持续性和强度。因为有 2009 年刺激的历史记忆在,市场

很难给周期股一个很高的预期,所以估值很难到较高的水平。成长股方面,市场

对于产业方向认可度非常高,经历了去年大幅度的估值提升,现在估值普遍偏高,

很难找到合适的买点。这两类矛盾可能在较长一段时间内都会存在,市场估计也

会不断在这两个板块内轮番切换,很难出现哪一方长期占优的情形。从操作的角

度来看,我们会有所侧重,寻找新的产业方向中好的公司是我们执着的追求,同

时也会适当参与周期性的机会。产业方向上,我们看好半导体、智能制造、体育

和传媒等行业。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 1,242,544,825.04 66.74

其中:股票 1,242,544,825.04 66.74

2 固定收益投资 368,423,000.00 19.79

其中:债券 368,423,000.00 19.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 158,360,437.27 8.51

7 其他各项资产 92,342,984.32 4.96

8 合计 1,861,671,246.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 72,619,971.64 4.06

2,861,498.64 0.16

B 采矿业

C 制造业 656,566,988.42 36.68

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 31,419,384.01 1.76

E 建筑业 151,684,741.39 8.47

F 批发和零售业 14,025,247.50 0.78

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务业

I 33,353,469.81 1.86

J 金融业 51,725,883.90 2.89

K 房地产业 87,417,120.00 4.88

L 租赁和商务服务业 67,246,806.39 3.76

M 科学研究和技术服务业 35,051,824.08 1.96

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 38,571,889.26 2.15

S 综合 - -

合计 1,242,544,825.04 69.41

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

净值比例(%)

1 600986 科达股份 6,641,337 120,341,026.44 6.72

2 002077 大港股份 5,463,570 87,417,120.00 4.88

3 300038 梅泰诺 1,296,672 60,839,850.24 3.40

8

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4 002707 众信旅游 1,200,959 55,688,468.83 3.11

5 000779 三毛派神 1,695,406 53,490,059.30 2.99

6 002371 七星电子 1,839,494 50,071,026.68 2.80

7 002234 民和股份 1,454,128 42,169,712.00 2.36

8 300028 金亚科技 4,490,781 38,935,071.27 2.17

9 002127 南极电商 2,137,900 37,413,250.00 2.09

10 002384 东山精密 1,901,745 35,904,945.60 2.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 368,423,000.00 20.58

其中:政策性金融债 368,423,000.00 20.58

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 368,423,000.00 20.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

净值比例(%)

185,220,000.0

1 130229 13 国开 29 1,800,000 10.35

0

2 150222 15 国开 22 600,000 60,018,000.00 3.35

3 130238 13 国开 38 500,000 52,000,000.00 2.90

4 130220 13 国开 20 500,000 51,190,000.00 2.86

5 150411 15 农发 11 100,000 10,006,000.00 0.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

9

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 金亚科技股份有限公司(股票代码:300028)于 2015 年 6 月 4 日收到中

国证券监督管理委员会《调查通知书》(成稽调查通字 151003 号)。因公司涉嫌

证券违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理

委员会决定对公司进行立案调查。

本基金投资该公司的主要原因是:(1)收购手游公司天象互动,天象互动实际控

制人何云鹏原是 91 无线的副总,在手游领域有深厚的积累,旗下几款产品发布

第一年就有很好的利润(2)涉足电子竞技行业,举办国内第一的电子竞技大赛

wca,打造电竞生态圈,并跟淘宝形成战略合作。

证监局对公司的立案调查,与公司的业务开展并无关系,所以我们之前无法预期

到。根据公开资料,董事长在辞职公告中提到本次违法违规全部责任在自己,可

见并不是公司自身业务的问题。随后的 6 月 5 日、8 日、9 日三个交易日公司股

价无量跌停,之后公司申请停牌自查至 3 月 30 日复牌。由于之前停牌,复牌后

至今还处在无量跌停阶段,我司一直没有机会卖出,所以持有至今。

除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案

10

广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和出发的情况

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,508,356.34

2 应收证券清算款 81,295,651.57

3 应收股利 -

4 应收利息 9,306,648.40

5 应收申购款 232,328.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 92,342,984.32

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例(%) 情况说明

(元)

1 600986 科达股份 120,341,026.44 6.72 重大事项

2 300038 梅泰诺 60,839,850.24 3.40 重大事项

重大事项

3 300028 金亚科技 38,935,071.27 2.17

(注)

注:此停牌股票在期末虽已复牌但交易仍不活跃,因此未采用市价估值。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,382,736,761.28

本报告期基金总申购份额 214,645,855.12

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广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

减:本报告期基金总赎回份额 30,000,973.42

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,567,381,642.98

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 26,566,032.25

本报告期买入/申购总份额 -

本报告期卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 26,566,032.25

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比

1.69

例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚富开放式证券投资基金募集的文件;

2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》;

3.《广发聚富开放式证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

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广发聚富开放式证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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