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广发全球精选:2016年第一季度报告

2016-04-22 12:09:57 来源:巨潮网
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广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发全球精选股票型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第 1 页共 13 页

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4

月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发全球精选股票(QDII)

基金主代码 270023

交易代码 270023(前端) -(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 8 月 18 日

报告期末基金份额总额 310,973,569.79 份

通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理,

投资目标 有效分散基金的投资组合风险,实现基金资产的持

续、稳健增值。

本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而

上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建,

投资策略

注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证

券市场走势的综合分析,并强调公司品质与成长性

2

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

的结合,由此确定基金资产在国家与地区间的区域

配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的

投资比例,并通过自下而上的个股精选,挖掘定价

合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投

资,并有效控制下行风险。

60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×

业绩比较基准

恒生指数

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、

风险收益特征 债券基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期

收益的特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 渣打银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -58,350,240.01

2.本期利润 -56,520,596.47

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1112

4.期末基金资产净值 444,536,729.91

5.期末基金份额净值 1.430

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含

公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本

期公允价值变动收益。

3

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个

-4.62% 1.22% -3.16% 1.05% -1.46% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比

较基准收益率变动的比较

广发全球精选股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 8 月 18 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:1、本基金自 2014 年 6 月 10 日起,将基金业绩比较基准由“摩根士丹利

综合亚太(除日本)总收益指数”变更为“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)

+40%×恒生指数”。

4

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

男,新西兰籍,金融学

硕士,持有中国证券投

资基金业从业证书,

2007 年 5 月至 2009 年 7

月在银华基金管理有限

公司历任投资管理部研

本基 究员及海外投资部基金

金的 经理助理,2009 年 7 月

基金 至 2011 年 3 月在交银国

经理; 际资产管理有限公司历

Ding

广发 任研究员及投资经理,

Tom

国际 2011 年 3 月 28 日至 2012

Liang 2014-06-09 - 9年

资产 年 4 月 5 日在广发基金

(丁

管理 管理有限公司任国际业

靓)

有限 务部研究员,2012 年 4

公司 月 6 日至 2014 年 6 月 8

总经 日任广发亚太精选股票

理 (QDII)基金的基金经理,

2014 年 6 月 9 日起任广

发全球精选股票(QDII)

基金的基金经理,2016

年 1 月 12 日起任广发国

际资产管理有限公司总

经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,

无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

5

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交

易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,在开年人民币再次突然贬值的影响下,全球股票市场大幅

调整。特别以新的熔断机制为导火索,内地 A 股领跌全球。随着人民币的汇率

稳定和美国一季度经济数据略显疲态,春节期间市场对联储本年加息速度的预期

大幅降低,从全年四次加息降低到两次甚至更少;对应着市场在暴跌之后,美国

流动性继续宽松的预期将市场大幅拉回。国际主要市场在一季度均完成了 V 型

反转,A 股也弥补了今年一部分的损失。国内方面,随着一月信贷数据超预期,

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广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

政府从坚定的供给端改革转向需求端维稳与供给端改革并重,全球周期品在中国

需求端维稳的预期下大幅反弹。宏观方面,管理人认为联储加息势在必行,特别

是在通胀风险上升趋势逐渐清晰的情况下,今年组合管理的一大要务是规避加息

预期上升期带来的回撤风险。国内流动性充裕的局面仍将持续,政府在债务问题

方面做的努力有望降低经济增速下滑的变化率,比如地方债、债转股、提高财政

赤字和鼓励非一线居民加杠杆。总体而言,管理人仍然对 16 年全年保持谨慎的

态度。2016 年一季度,MSCI 全球指数下跌 0.88%,香港恒生指数下跌 5.19%。

一季度本基金保持正常仓位,面对孱弱的经济基本面和较高的波动性,我们

认为应当保持审慎的态度。广发全球精选 2016 年一季度在国家区域方面,主要

是对香港市场配置,增加了对美国的配置。在行业配置方面,我们主要关注科技、

金融和公用事业等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为-4.62%,同期业绩比较基准收益率为

-3.16%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

管理人认为联储加息音犹在,抓准市场加息预期的节奏较为重要,今年仍将

是波动的一年,管理人将努力回避加息预期带来的回调,积极参与宽松预期下的

反弹。我们继续看好在供给端改革中,香港市场存在的巨大预期差。国际市场对

中国改革过于悲观的预期为香港市场提供了风险回报很好的估值水平。管理人将

根据市场预期的发展灵活调整策略,重点发掘被市场悲观情绪过分低估的公司,

坚持从下往上精选个股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元)

产的比例(%)

1 权益投资 361,161,892.34 64.07

其中:普通股 361,161,892.34 64.07

存托凭证 - -

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优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 156,196,874.94 27.71

8 其他各项资产 46,311,472.36 8.22

9 合计 563,670,239.64 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 278,723,441.54 62.70

美国 82,438,450.80 18.54

合计 361,161,892.34 81.24

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 4,952,004.75 1.11

工业 20,901,243.00 4.70

非必须消费品 32,961,327.42 7.41

必须消费品 15,954,641.16 3.59

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保健 41,032,679.66 9.23

金融 22,392,093.90 5.04

信息技术 169,450,605.66 38.12

电信服务 - -

公共事业 53,517,296.79 12.04

合计 361,161,892.34 81.24

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

所 占基

在 金资

证 国 公允价值

公司名

序 公司名称(英 券 证 数量 产净

称(中 家 (人民币

号 文) 代 券 (股) 值比

文) ( 元)

码 市 例

场 (%)

区)

FACEBOOK Facebo FB 美 39,810,037.

1 证 54,000.00 8.96

INC-A ok 公司 US 国 68

CHINA 中

119 港

RESOURCES 华润燃 国 2,100,000.0 38,758,623.

2 3 交 8.72

GAS GROUP 气 香 0 75

HK 易

LT 港

TENCENT 港

腾讯控 700 国 32,996,700.

3 HOLDINGS 交 250,000.00 7.42

股 HK 香 00

LTD 易

TECHNOVATO 120 香 中

同方泰 8,600,000.0 29,738,692.

4 R 6 港 国 6.69

德 0 50

INTERNATION HK 交 香

9

广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

AL LT 易 港

CHINASOFT 港

中国软 354 国 11,000,000. 26,122,387.

5 INTERNATION 交 5.88

件国际 HK 香 00 50

AL LTD 易

CHINA 381 港

中国动 国 15,000,000. 19,623,037.

6 DONGXIANG 8 交 4.41

向 香 00 50

GROUP CO HK 易

PROCTER & 证

PG 美 15,954,641.

7 GAMBLE 宝洁 券 30,000.00 3.59

US 国 16

CO/THE 交

CHINA 中

TRADITIONA 中国中 570 国 5,000,000.0 15,873,412.

8 交 3.57

L CHINESE 药 HK 香 0 50

ME 港

PP 证

PPL 公 美 14,758,673.

9 PPL CORP L 券 60,000.00 3.32

司 国 04

US 交

SINOSOFT 129 港

1 中国擎 国 4,180,000.0 13,722,960.

TECHNOLOG 7 交 3.09

0 天软件 香 0 90

Y GROUP LT HK 易

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

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投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

占基金资产

衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例

别 (人民币元)

(%)

Hang Seng China

1 股指期货 0.00 0.00

Enterprises Apr16

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 44,901,354.12

3 应收股利 132,583.82

4 应收利息 9,159.04

5 应收申购款 1,268,375.38

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,311,472.36

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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 767,381,125.37

本报告期基金总申购份额 16,811,047.50

减:本报告期基金总赎回份额 473,218,603.08

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 310,973,569.79

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

4.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金托管协议》;

5.《广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.《关于广发亚太(除日本)精选股票型证券投资基金份额持有人大会表决

结果的公告》;

7.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件;

8.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》;

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广发全球精选股票型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

9.《广发全球精选股票型证券投资基金招募说明书》;

10.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》;

11.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

12.基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼。

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00,投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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