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广发中证医疗指数分级:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 20:02:21
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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

广发中证医疗指数分级证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日

第 1 页共 16 页

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发医疗指数分级

场内简称 医疗分级

基金主代码 502056

交易代码 502056

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 84,689,366.70 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的

最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,

年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按

照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投

资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进

2

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

行相应的调整。

业绩比较基准 95%×中证医疗指数收益率+5%×银行活期存款利

率(税后)。

风险收益特征 本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风

险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益

高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从

本基金所分离的两类基金份额来看,广发医疗 A 份

额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发医疗 B

份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属三级基金的基金简 广发医疗指数 广发医疗指数 广发医疗指数

称 分级 A 分级 B 分级

下属三级基金的交易代

502057 502058 502056

报告期末下属三级基金 16,705,723.00 16,705,723.00 51,277,920.70

的份额总额 份 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 -34,586,118.55

2.本期利润 -46,815,730.66

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3251

4.期末基金资产净值 94,990,634.93

5.期末基金份额净值 1.1216

3

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个

-20.58% 3.54% -20.83% 3.22% 0.25% 0.32%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

广发中证医疗指数分级证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015 年 7 月 23 日至 2016 年 3 月 31 日)

4

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

注:(1)本基金合同生效日为2015年7月23日,至披露时点不满一年。

(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符

合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

男,中国籍,自 2009 年 11 月

金的

至 2013 年 7 月先后在深圳证

基金

券信息有限公司和华富基金

经理;

管理有限公司任研究员及产

广发

品设计研究,2013 年 7 月 31

深 100 2015-10-

罗国庆 - 7年 日至今在广发基金管理有限

指数 13

公司先后任产品经理、量化研

分级

究员,2015 年 10 月 13 日起任

基金

广发深证 100 指数分级和广发

的基

医疗指数分级基金的基金经

金经

理。

本基 男,中国籍,经济学硕士,持

金的 有中国证券投资基金业从业

基金 证书,1999 年 5 月至 2001 年

经理; 5 月在大鹏证券有限公司任研

广发 究员,2001 年 5 月至 2010 年

中小 8 月在深圳证券信息有限公司

板 任部门总监,2010 年 8 月 9

300ET 日至今任广发基金管理有限

2015-07-

陆志明 F 基金 - 17 年 公司数量投资部总经理,2011

23

的基 年 6 月 3 日起任广发中小板

金经 300ETF 基金的基金经理,2011

理;广 年 6 月 9 日起任广发中小板

发中 300ETF 联接基金的基金经理,

小板 2012 年 5 月 7 日起任广发深证

300ET 100 指数分级基金的基金经

F 联接 理,2014 年 6 月 3 日起任广发

基金 中证全指可选消费 ETF 基金的

5

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

的基 基金经理,2014 年 10 月 30

金经 日起任广发百发 100 指数基金

理;广 的基金经理,2014 年 12 月 1

发深 日起任广发中证全指医药卫

100 指 生 ETF 基金的基金经理,2015

数分 年 1 月 8 日起任广发中证全指

级基 信息技术 ETF 基金的基金经

金的 理,2015 年 1 月 29 日起任广

基金 发中证全指信息技术 ETF 联接

经理; 基金的基金经理,2015 年 3

广发 月 23 日起任广发中证全指金

中证 融地产 ETF 基金的基金经理,

全指 2015 年 4 月 15 日起任广发可

可选 选消费联接基金的基金经理,

消费 2015 年 5 月 6 日起任广发医药

ETF; 卫生联接基金的基金经理,

广发 2015 年 6 月 25 日起任广发中

百发 证全指能源 ETF 和广发中证全

100 指 指原材料 ETF 基金的基金经

数基 理,2015 年 7 月 1 日起任广发

金的 中证全指主要消费 ETF 基金的

基金 基金经理,2015 年 7 月 9 日起

经理; 任广发能源联接和广发金融

广发 地产联接基金的基金经

中证 理,2015 年 7 月 23 日起任广发

全指 医疗指数分级基金的基金经

医药 理,2015 年 8 月 18 日起任广发

卫生 原材料联接和广发主要消费

ETF 基 联接基金的基金经理。

金的

基金

经理;

广发

中证

全指

信息

技术

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

信息

技术

6

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

联接

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指金

融地

产 ETF

基金

的基

金经

理;广

发可

选消

费联

接基

金的

基金

经理;

广发

医药

卫生

联接

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指能

源 ETF

基金

的基

金经

理;广

发中

证全

指原

材料

ETF 基

金的

基金

7

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

经理;

广发

中证

全指

主要

消费

ETF 基

金的

基金

经理;

广发

能源

联接

基金

的基

金经

理;广

发金

融地

产联

接基

金的

基金

经理;

广发

原材

料联

接基

金的

基金

经理;

广发

主要

消费

联接

基金

的基

金经

理;数

量投

资部

总经

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律

法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制

风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基

金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;

稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后

控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,

但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何

利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本季度内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作

正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投

资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的净值增长率为-20.58%,同期业绩比较基准收益率为

-20.83%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

一季度受汇率波动以及经济下滑等多重因素影响,A 股市场在一月份和二月

份在多重利空因素影响下下跌较多,但是在三月份在汇率企稳、经济回暖以及政

策利好不断等因素影响下,3 月份市场迎来大幅反弹。经过 2016 年一季度市场

筑底,未来二季度市场没有明显利空情况下,CPI 全年大概率保持温和通胀水平,

有利于企业业绩提升,未来看好二季度市场震荡向上的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 85,840,788.93 87.32

其中:股票 85,840,788.93 87.32

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 9,032,311.93 9.19

7 其他各项资产 3,431,770.42 3.49

8 合计 98,304,871.28 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,438.10 0.04

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 20,119.20 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

11

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 54,557.30 0.06

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 58,547,685.07 61.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,603,240.34 4.85

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,383,668.32 6.72

J 金融业 - -

K 房地产业 1,814,101.12 1.91

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 542,987.80 0.57

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 13,894,548.98 14.63

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 85,786,231.63 90.31

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过沪港通投资的股票。

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 300003 乐普医疗 168,091 6,234,495.19 6.56

2 300238 冠昊生物 122,551 5,269,693.00 5.55

3 002030 达安基因 177,955 5,269,247.55 5.55

4 300253 卫宁健康 156,700 5,124,090.00 5.39

5 300015 爱尔眼科 151,648 4,525,176.32 4.76

6 300244 迪安诊断 70,264 3,952,350.00 4.16

7 000516 国际医学 212,789 3,630,180.34 3.82

8 002223 鱼跃医疗 112,927 3,509,771.16 3.69

9 002022 科华生物 158,193 3,146,458.77 3.31

10 300347 泰格医药 109,904 3,015,765.76 3.17

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601020 华钰矿业 1,322 34,438.10 0.04

2 300506 名家汇 1,010 20,119.20 0.02

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

13

广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末为持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 358,957.02

2 应收证券清算款 2,621,383.78

3 应收股利 -

4 应收利息 1,929.07

5 应收申购款 449,500.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

9 合计 3,431,770.42

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

广发医疗指数分

项目 广发医疗指数分级A 广发医疗指数分级B

本报告期期初

73,332,711.00 73,332,711.00 76,899,530.19

基金份额总额

本报告期基金

- - 68,045,134.17

总申购份额

减:本报告期

基金总赎回份 - - 124,616,714.57

本报告期基金

-56,626,988.00 -56,626,988.00 30,949,970.91

拆分变动份额

本报告期期末

16,705,723.00 16,705,723.00 51,277,920.70

基金份额总额

注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额及份额折算所得份额

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广发中证医疗指数分级证券投资基金 2016 年第 1 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的

情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准广发中证医疗指数分级证券投资基金募集的文件

(二)《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》

(三)《广发中证医疗指数分级证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免

费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一六年四月二十二日

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