国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:国金基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 4 月 22 日
国金鑫新灵活配置(LOF)2016 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国金鑫新灵活配置(LOF)
场内简称 国金鑫新
交易代码 501000
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 3 日
报告期末基金份额总额 10,544,087.36 份
本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择,追求
投资目标
在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。
本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判
断来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资
产投资方面,本基金将综合运用定量分析和定性分析
手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建
投资策略
股票投资组合。在固定收益类资产投资方面,本基金
会深入研究分析宏观经济和利率趋势,选择流动性
好,到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行
投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货
风险收益特征
币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 国金基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
注:无。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 134,050.71
2.本期利润 134,050.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0070
4.期末基金资产净值 10,624,176.64
5.期末基金份额净值 1.008
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 0.60% 0.05% 1.11% 0.02% -0.51% 0.03%
注:本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2015 年 7 月 3 日,至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。
3.3 其他指标
注:无
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
宫雪女士,中国科学
院博士。2008 年 7 月
至 2011 年 12 月在博
2015 年 7 月 时基金管理有限公司
宫雪 基金经理 - 7
3日 股票投资部,任产业
分析师;2012 年 2 月
至今在国金基金管理
有限公司,历任产品
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经理、行业分析师、
产品与金融工程部副
总经理、指数投资部
副总经理,自 2014 年
11 月起任指数投资事
业部总经理。2013 年
7 月起任国金沪深 300
指数分级证券投资基
金基金经理;2014 年
8 月起任国金鑫安保
本混合型证券投资基
金基金经理;2015 年
5 月起任国金上证 50
指数分级证券投资基
金基金经理;2015 年
6 月起任国金鑫运灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理;
2015 年 7 月起任国金
鑫新灵活配置混合型
证券投资基金(LOF)
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基
金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国
金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下所有投资组合。
在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投
资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方
面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理
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在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、
技术手段相结合的方式,对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。
在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,基金交易部运用交易系统中设置的
公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交
易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。
本基金管理人管理有 8 只基金产品,分别为 3 只混合型基金、2 只指数基金和 3 只货币基金,
通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例
分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公
司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关
规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配
的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公
平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1 日、3
日、5 日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,
未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的监控制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,在权益类资产投资方面,本基金将综合运用定量分析和
定性分析手段,精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资产
投资方面,本基金主要进行回购投资进行现金管理。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 0.60%,同期业绩比较基准收益率为 1.11%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 2 月 2 日止,本基金已连续二十二个工作日出
现基金资产净值低于五千万元的情形;自 2016 年 2 月 16 日起至 2016 年 3 月 31 日止,本基金已
连续三十三个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 9,500,000.00 87.99
其中:买断式回购的买入返售
- -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,293,684.19 11.98
8 其他资产 2,746.20 0.03
9 合计 10,796,430.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
报告期,本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
报告期,本基金未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未参与国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,069.48
2 应收证券清算款 1,050.28
3 应收股利 -
4 应收利息 626.44
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 2,746.20
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 25,319,826.19
报告期期间基金总申购份额 39,886,313.40
减:报告期期间基金总赎回份额 54,662,052.23
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
-
填列)
报告期期末基金份额总额 10,544,087.36
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露:
1、2016 年 1 月 4 日披露了《国金基金管理有限公司关于国金基金 2015 年 12 月 31 日旗下基
金净值公告》;
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2、2016 年 1 月 6 日披露了《国金基金管理有限公司关于 2016 年 1 月 4 日指数熔断后旗下基
金调整开放时间的补充公告》;
3、2016 年 1 月 6 日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下上交所场内股票类基金在指数
熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告》;
4、2016 年 1 月 8 日披露了《国金基金管理有限公司关于 2016 年 1 月 7 日指数熔断后旗下基
金调整开放时间的公告》;
5、2016 年 1 月 20 日披露了《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年第 4 季
度报告》;
6、2016 年 2 月 17 日披露了《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更
新》、《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新摘要》;
7、2016 年 2 月 26 日披露了《国金基金管理有限公司关于直销系统、订单系统升级的公告》;
8、2016 年 3 月 9 日披露了《国金基金管理有限公司关于电子直销业务增加通联支付第三方
支付业务的公告》;
9、2016 年 3 月 28 日披露了《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年度报告》、
《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2015 年度报告摘要》;
10、2016 年 3 月 30 日披露了《国金基金管理有限公司关于参加新兰德费率优惠的公告》;
11、本报告期内,基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公
布基金份额净值和基金份额累计净值。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件;
2、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同;
3、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议;
4、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照;
6、基金托管人业务资格批件、营业执照;
7、报告期内披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 14 层。
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9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支
付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询本管理人。
咨询电话:4000-2000-18
公司网址:www.gfund.com
国金基金管理有限公司
2016 年 4 月 22 日
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