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泰康新回报:2016年第一季度报告

来源:巨潮网 2016-04-22 11:40:45
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泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 4 月 22 日

泰康新回报灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 21 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康新回报灵活配置混合

交易代码 001798

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 9 月 23 日

报告期末基金份额总额 227,777,034.50 份

积极灵活配置资产,精选优质投资标的,在有效

控制风险前提下保持一定流动性,力求超越业绩

投资目标

比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健

增值。

本基金采取定性分析与定量分析相结合的分析

框架,通过自上而下的方法精选投资标的,灵活

配置大类资产,在控制风险的前提下进行投资管

理,力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较

基准的收益。

投资策略

具体来看,本基金综合考虑多种因素,对国内外

宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差

水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进

行分析,在本基金合同约定范围内制定合理的资

产配置计划。

30%*沪深 300 指数收益率+65%*中债新综合财富

业绩比较基准 (总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存

款利率(税后)

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于

风险收益特征

股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

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基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

泰康新回报灵活配置混 泰康新回报灵活配置

下属分级基金的基金简称

合A 混合 C

下属分级基金的交易代码 001798 001799

报告期末下属分级基金的份额总额 167,806,404.53 份 59,970,629.97 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 3 月 31 日 )

泰康新回报灵活配置混

泰康新回报灵活配置混合 A

合C

1.本期已实现收益 1,516,413.92 273,120.88

2.本期利润 2,853,009.30 298,872.96

3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 0.0040

4.期末基金资产净值 171,866,045.81 61,326,563.88

5.期末基金份额净值 1.024 1.023

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康新回报灵活配置混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.69% 0.31% -3.27% 0.73% 4.96% -0.42%

泰康新回报灵活配置混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

1.69% 0.30% -3.27% 0.73% 4.96% -0.43%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2015 年 9 月 23 日生效,截至报告期末未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

蒋利娟女士,经济学硕士。

2008 年 7 月加入泰康资产管

理有限责任公司,历任集中

交易室交易员,固定收益投

本基金 资部流动性投资经理、固定

2015 年 9

蒋利娟 基金经 - 8 收益投资经理,固定收益投

月 23 日

理 资中心固定收益投资经理,

2015 年 6 月 19 日至今担任

泰康薪意保货币市场 基金

基金经理。2015 年 9 月 23

日至今担任泰康新回 报灵

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活配置混合型证券投 资基

金基金经理。2015 年 12 月

8 日至今任泰康新机遇灵活

配置混合型证券投资 基金

基金经理。2016 年 2 月 23

日至今任泰康稳健增 利债

券型证券投资基金基 金经

理。

彭一博于 2015 年 7 月加入

泰康资产管理有限责 任公

司,担任公募事业部投资部

股票投资总监。曾在华夏基

金管理有限公司担任 行业

研究员、基金经理助 理,

2012 年 1 月 12 日至 2014 年

本基金 5 月 29 日担任兴和证券投资

2015 年 11

彭一博 基金经 - 7 基金基金经理,2014 年 5 月

月2日

理 至 2015 年 6 月任华夏兴和

混合型证券投资基金 基金

经理。2015 年 11 月 2 日至

今任泰康新回报灵活 配置

混合型证券投资基金 基金

经理。2016 年 3 月 23 日至

今担任泰康安泰回报 混合

型证券投资基金基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执

行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理

活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。

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泰康新回报灵活配置混合 2016 年第 1 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控。报告期内,没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第一季度,宏观经济整体弱势,局部出现回暖迹象。从结构上看,制造业结构略有改

善,基建投资蓄势待发,消费略有降温但总体平稳,房地产销售异常火爆,进出口均低于预期。

政策方面,财政发力,供给侧改革的同时出台一系列政策刺激需求;货币政策维持稳健略偏宽松,

降准 0.5 个百分点。春节后由于猪肉蔬菜价格反季节性上涨,整体 CPI 上行。受益于美元走弱、

美联储释放鸽派信息,人民币短期企稳,但资本外流压力并未大幅减轻。

债券市场方面,利率运行形态从去年四季度的持续下行转为宽幅区间震荡。央行政策信号、

全球经济环境、股票和大宗价格波动以及 1 月份天量信贷数据都影响利率区间震荡。资金面方面,

除了季末的阶段性资金面偏紧,整体保持宽松。

权益市场方面,A 股开年大跌超 20%,熔断机制暂停。弱势整理后,受到国内外政策面呵护,

风险偏好提升的影响, A 股总体呈现震荡上行趋势。

报告期内,在债券市场整体收益率较低的情况下,基金保持了中性偏低的久期和适度的杠杆

水平。权益方面,基金延续了较为谨慎的投资策略,严控组合整体风险,有效规避了年初市场的

剧烈波动。在随后反弹过程中,基金对有色、煤炭、农业等行业中的部分个股进行了波段操作,

并在消费品领域选择了少数成长前景较好的个股进行了长期布局。

4.5 报告期内基金的业绩表现

泰康新回报灵活配置混合 A

截止报告期末,本基金份额净值为 1.024,本报告期份额净值增长率为 1.69%,同期业绩比较

基准增长率为-3.27%。

泰康新回报灵活配置混合 C

截止报告期末,本基金份额净值为 1.023,本报告期份额净值增长率为 1.69%,同期业绩比较

基准增长率为-3.27%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 18,576,998.48 6.66

其中:股票 18,576,998.48 6.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 253,815,500.00 90.95

其中:债券 253,815,500.00 90.95

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,962,545.93 0.70

8 其他资产 4,705,147.88 1.69

9 合计 279,060,192.29 100.00

注:本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,848,500.00 1.22

B 采矿业 - -

C 制造业 15,692,264.00 6.73

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 36,234.48 0.02

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,576,998.48 7.97

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 300138 晨光生物 230,000 4,434,400.00 1.90

2 000895 双汇发展 107,579 2,270,992.69 0.97

3 002714 牧原股份 30,000 1,819,500.00 0.78

4 002507 涪陵榨菜 100,000 1,739,000.00 0.75

5 002311 海大集团 84,349 1,371,514.74 0.59

6 000726 鲁 泰A 119,920 1,334,709.60 0.57

7 600127 金健米业 200,000 1,166,000.00 0.50

8 002563 森马服饰 100,000 1,100,000.00 0.47

9 300498 温氏股份 20,000 1,029,000.00 0.44

10 600519 贵州茅台 3,000 742,920.00 0.32

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 3,001,500.00 1.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,009,000.00 4.29

其中:政策性金融债 10,009,000.00 4.29

4 企业债券 10,356,000.00 4.44

5 企业短期融资券 140,038,000.00 60.05

6 中期票据 60,501,000.00 25.94

7 可转债(可交换债) 132,000.00 0.06

8 同业存单 29,778,000.00 12.77

9 其他 - -

10 合计 253,815,500.00 108.84

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

16 招行

1 111607030 300,000 29,778,000.00 12.77

CD030

15 马钢

2 101573020 200,000 20,302,000.00 8.71

MTN001

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16 太不锈

3 101651003 200,000 20,212,000.00 8.67

MTN001

15 中盐业

4 011598149 200,000 20,116,000.00 8.63

SCP001

15 鲁焦化

5 011599675 200,000 20,094,000.00 8.62

SCP001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制前

一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 341,078.57

2 应收证券清算款 1,673,260.31

3 应收股利 -

4 应收利息 2,529,750.34

5 应收申购款 161,058.66

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,705,147.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分 占基金资

序号 股票代码 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明

(元) 例(%)

1 002714 牧原股份 1,819,500.00 0.78 临时停牌

2 002507 涪陵榨菜 1,739,000.00 0.75 临时停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

泰康新回报灵活配置

项目 泰康新回报灵活配置混合 A

混合 C

报告期期初基金份额总额 165,254,779.43 111,815,096.57

报告期期间基金总申购份额 4,029,148.09 -

减:报告期期间基金总赎回份额 1,477,522.99 51,844,466.60

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 167,806,404.53 59,970,629.97

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

(二)《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登

录基金管理人互联网网址(http://www.tkfunds.com.cn)查阅。

泰康资产管理有限责任公司

2016 年 4 月 22 日

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