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鹏华金城保本混合:招募说明书

来源:巨潮网 2016-05-06 17:27:31
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鹏华金城保本混合型证券投资基金

招募说明书

鹏华基金管理有限公司

重要提示

本基金经 2016 年 4 月 14 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华金城保本混

合型证券投资基金注册的批复》(证监会许可[2016]792 号)注册,进行募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,

并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、

流动性风险、本基金特定风险、保证风险、不适用保本条款风险、到期操作期间未知价风险、

金融衍生品投资风险及其他风险等。投资者投资于本基金,必须自担风险。投资者投资于保

本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然

存在本金损失的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本

基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益,但为投资者提供保本保证,并由担保人提供不可撤销的

连带责任担保。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决

策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投

资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。

目 录

第一部分 绪 言................................................................................................................................. 2

第二部分 释 义................................................................................................................................. 4

第三部分 基金管理人...................................................................................................................... 9

第四部分 基金托管人.................................................................................................................... 17

第五部分 相关服务机构................................................................................................................ 19

第六部分 基金的募集.................................................................................................................... 21

第七部分 基金合同的生效............................................................................................................ 24

第八部分 基金份额的申购与赎回................................................................................................ 25

第九部分 基金的保本.................................................................................................................... 33

第十部分 基金保本的保证............................................................................................................ 35

第十一部分 基金的投资................................................................................................................ 40

第十二部分 基金的财产................................................................................................................ 52

第十三部分 基金资产的估值........................................................................................................ 53

第十四部分 基金的收益分配........................................................................................................ 57

第十五部分 基金的费用与税收.................................................................................................... 59

第十六部分 基金的会计与审计.................................................................................................... 61

第十七部分 基金的信息披露........................................................................................................ 62

第十八部分 风险揭示.................................................................................................................... 67

第十九部分 保本周期到期............................................................................................................ 71

第二十部分 基金的终止与清算.................................................................................................... 75

第二十一部分 基金合同的内容摘要............................................................................................ 77

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要.................................................................................... 90

第二十三部分 对基金份额持有人的服务.................................................................................... 99

第二十四部分 其他应披露事项.................................................................................................. 101

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................................................................... 102

第二十六部分 备查文件.............................................................................................................. 103

第一部分 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)等

有关法律法规的规定,以及《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金

合同)的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华金城保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)

的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人在做出投资决

策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

第二部分 释 义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指鹏华金城保本混合型证券投资基金

2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》及对本

基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华金城保本混合型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《鹏华金城保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

22、销售机构:指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基

金销售业务的机构

23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接

受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三

个月

30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

36、《业务规则》:指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

37、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为;基金合同若无特指,则不包括过渡期申购

39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

40、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额的行为

41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

44、元:指人民币元

45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

51、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

52、目标收益率:指本基金在每一保本周期内所设置的该保本周期的目标收益率。在保

本周期内,如本基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达到或超过预设的目标收益率,

则基金管理人将在满足条件之日(含)起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期,

并进入到期操作期间

53、保本:本基金第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份

额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本金

额,则基金管理人应补足该差额,担保人对此提供不可撤销的连带责任保证;其后保本周期

的保本规定以基金管理人公告为准

54、保本周期:指基金管理人提供保本的期限。除提前到期情形外,本基金第一个保本

周期为三年,即自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。在提前到期的情形下,本

基金的第一个保本周期自基金合同生效日之日起至提前到期日止。若本基金合同中无特别指

明,则指第一个保本周期;本基金第一个保本周期后各保本周期的期限以基金管理人届时的

公告为准,本基金管理人在上一保本周期到期前公告的处理规则中将确定下一保本周期的起

止时间

55、保本周期起始日:第一个保本周期起始日为基金合同生效日,其后保本周期起始日

以基金管理人公告为准

56、保本周期到期日或到期日:指保本周期届满日。在非提前到期的情形下,即保本周

期起始之日三个公历年后对应日,如该对应日为非工作日或无该对应日,保本周期到期日顺

延至下一个工作日;在提前到期情形下,指本基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达

到或超过预设的目标收益率之后基金管理人公告的保本周期提前到期日(距离满足提前到期

条件之日起不超过 20 个工作日,且不得晚于非提前到期情形下的保本周期到期日)

57、持有到期:指基金份额持有人在保本周期内一直持有其基金份额的行为

58、保本金额:第一个保本周期内,指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所对

应的净认购金额、认购费用及募集期利息之和(即认购保本金额);其后保本周期的相关规

定以基金管理人公告为准

59、持有到期的基金份额的可赎回金额/可赎回金额:第一个保本周期内,指基金份额

持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积,其后保本周期的

相关规定以基金管理人公告为准

60、担保人:指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有人的保本金

额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证的机构

61、保证:指担保人为本基金保本提供的不可撤销的连带责任保证

62、保证合同:指基金管理人与担保人签订的《鹏华金城保本混合型证券投资基金保证

合同》

63、保本周期到期后基金的存续形式:指保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,

本基金继续存续;否则,本基金转型为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“鹏华金

城灵活配置混合型证券投资基金”。如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要

求,则本基金将按照本合同的规定终止

64、保本基金存续条件:本基金保本周期届满时,担保人或基金管理人认可的其他符合

条件的机构继续为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者同意承诺保本,同时本基

金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求

65、保本周期到期操作:指基金份额持有人在到期操作期间选择赎回本基金基金份额、

将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额、转入下一保本周期或继续持

有转型后基金的基金份额的行为

66、转入下一保本周期:指在符合保本基金存续条件下,基金份额持有人在到期操作期

间默认选择继续持有本基金基金份额的行为

67、到期操作期间:指基金份额持有人可以进行到期操作的期间。本基金的到期操作期

间包括保本周期到期日及之后的三个工作日,共计四个工作日

68、过渡期:到期操作期间结束后第一个工作日起至下一保本周期开始日前一工作日止

的期间为过渡期;过渡期最长不超过 20 个工作日

69、过渡期申购:指投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为;在过渡期内,

投资者转换入本基金基金份额,视同为过渡期申购

70、折算日:指下一保本周期开始日的前一工作日(第一个保本周期前无折算日)

71、基金份额折算:在折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者进行过

渡期申购的基金份额和/或到期操作期间默认选择转入下一个保本周期的基金份额)在其持

有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.000

元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称:鹏华基金管理有限公司

2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

3、设立日期:1998 年 12 月 22 日

4、法定代表人:何如

5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155

7、联系人:吕奇志

8、注册资本:人民币 1.5 亿元

9、股权结构:

出资人名称 出资额(万元) 出资比例

国信证券股份有限公司 7,500 50%

意大利欧利盛资本资产管理股份公司

7,350 49%

(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%

总 计 15,000 100%

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司

副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行

长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董

事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。

邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学

院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理,

现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。

孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主

任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易

所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、

中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁,

国信证券股份有限公司副总裁,国信证券股份有限公司公司顾问。

周中国先生,董事,会计学硕士研究生,国籍:中国。曾任深圳市华为技术有限公司定

价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资金财务总部业务经理、外派

财务经理、高级经理、总经理助理、副总经理、国信证券股份有限公司人力资源总部副总经

理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经

理。

Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur

Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI

SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM

SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)

国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)

投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本

股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资

产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。

Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事

务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有

限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital

SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon

Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital

S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。

史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副

教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会

经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。

张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃

省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政

策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记

结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算

有限责任公司监事长兼党委副书记。

高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责

贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问

有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。

2、基金管理人监事会成员

黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工

作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。

陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、

上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部

主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资

金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。

SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院

出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI

资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股

份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份

公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。

于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律师;

2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总经

理助理。

郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金

事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有

限公司,现任登记结算部总经理。

刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨

询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限

公司,现任北京分公司总经理。

3、高级管理人员情况

何如先生,董事长,简历同前。

邓召明先生,董事,总裁,简历同前。

高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国

际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经

理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公

司副总裁。

邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科

员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实

业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委

员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部

监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、

督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。

苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所

长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司

信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,

现任鹏华基金管理有限公司副总裁。

高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国

证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处

长,鹏华基金管理有限公司监察稽核部总经理,现任鹏华基金管理有限公司督察长。

4、本基金拟任基金经理

祝松先生,国籍中国,经济学硕士,10 年金融证券从业经验。曾任职于中国工商银行

深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,

担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。2014 年 1 月加盟鹏华

基金管理有限公司,从事债券投资管理工作,2014 年 2 月起担任普天债券基金基金经理,

2014 年 2 月起兼任鹏华丰润债券(LOF)基金基金经理,2014 年 3 月起兼任鹏华产业债债

券基金基金经理,2015 年 3 月起兼任鹏华双债加利债券基金基金经理,2015 年 12 月起兼任

鹏华丰华债券基金基金经理,2016 年 2 月起兼任鹏华弘泰混合基金基金经理。祝松先生具

备基金从业资格。

王宗合先生,国籍中国,金融学硕士,10 年证券从业经验,曾经在招商基金从事食品

饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业的研究。2009 年 5 月加盟鹏华基金管

理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业的研究工作,担任鹏华

动力增长混合(LOF)基金基金经理助理,2010 年 12 月起担任鹏华消费优选混合基金基金

经理,2012 年 6 月起兼任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2014 年 7 月起兼任鹏华品牌传

承混合基金基金经理,2014 年 12 月起兼任鹏华养老产业股票基金基金经理,现同时担任权

益投资二部总经理、投资决策委员会成员。王宗合先生具备基金从业资格。

5、投资决策委员会成员情况

邓召明先生,鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党总支书记。

高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。

初冬女士,鹏华基金管理有限公司总裁助理、固定收益投资总监、固定收益部总经理,

社保基金组合投资经理及鹏华丰盛稳固收益债券、鹏华双债增利债券、鹏华双债加利债券基

金基金经理。

冀洪涛先生,鹏华基金管理有限公司总裁助理、权益投资总监、权益投资一部总经理,

社保基金组合投资经理,专户投资经理。

王宗合先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理,鹏华消费优选混合、鹏华金

刚保本混合、鹏华品牌传承混合、鹏华养老产业股票基金基金经理。

王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部总经理,鹏华中证 500 指数

(LOF)、鹏华地产分级、鹏华沪深 300 指数(LOF)、鹏华创业板分级、鹏华互联网分级基

金基金经理。

梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华动力增长混

合(LOF)、鹏华健康环保混合基金基金经理。

阳先伟先生,鹏华基金管理有限公司固定收益部执行总经理,鹏华丰收债券、鹏华双债

保利债券、鹏华可转债债券基金基金经理。

陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理,鹏华中国 50 混合、鹏华消

费领先混合基金基金经理。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度、半年度和年度基金报告;

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信

息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法

行为的发生。

2、基金管理人的禁止行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营;

(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;

(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;

(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6)玩忽职守、滥用职权;

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

(8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;

(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场

秩序;

(11)贬损同行,以提高自己;

(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;

(13)以不正当手段谋求业务发展;

(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(15)其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

基金管理人的内部控制遵循以下原则:

(1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离;

(4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;

(5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:

(1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规

定;

(2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有

制度上的空白或漏洞;

(3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经

营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。

3、内部控制体系

(1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控

制政策、协调突发重大风险等事项;

(2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指

导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;

(3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类

风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取

防范和控制措施;

(4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业

务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适

时提出整改建议;

(5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;

(6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一

线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把

业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

4、内部控制措施

(1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争

从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司

合法权益;

(2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意

识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节;

(3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、

督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线;

(4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组

织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控

制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善;

(5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制

度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及

包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务

流程上进行风险控制;

(6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制

度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形

成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险;

(7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗

位职责和风险管理责任;

(8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,

并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警

与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、

控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策;

(9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监

控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进

行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险;

(10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决

策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。

同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,

所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵

守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。

5、基金管理人关于内部合规控制书的声明

(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

(2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

(3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制

度。

第四部分 基金托管人

一、基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人:田国立

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人:王永民

传真:(010)66594942

中国银行客服电话:95566

二、基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况

截至 2015 年 6 月 30 日,中国银行已托管 382 只证券投资基金,其中境内基金 356 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,

满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

四、托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准

则的无保留意见的审阅报告。2014 年,中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、直销机构

(1)鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话:0755-82021233

传真:0755-82021155

联系人:吕奇志

网址:www.phfund.com

(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房

联系电话:010-88082426

传真:010-88082018

联系人:李筠

(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室

联系电话:021-68876878

传真:021-68876821

联系人:李化怡

(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 4312 室

联系电话:027-85557881

传真:027-85557973

联系人:祁明兵

(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元

联系电话:020-38927993

传真:020-38927990

联系人:周樱

2、其他销售机构

(1)中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:田国立

客服电话:95566

公司网站:www.boc.cn

(2) 其他:具体名单详见本基金份额发售公告。

基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金

或变更上述销售机构,并及时公告。

二、登记机构

名称:鹏华基金管理有限公司

住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

法定代表人:何如

办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

联系电话:(0755)82021106

传真:(0755)82021165

联系人:吴群莉

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:广东嘉得信律师事务所

住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

负责人:闵齐双

办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201

联系电话:0733-32981099

传真:0755-33033086

联系人:鲍泽飞

经办律师:闵齐双、鲍泽飞

四、会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:陈熹

经办注册会计师:单峰、陈熹

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中

国证监会 2016 年 4 月 14 日证监许可[2016]792 号文准予募集注册。除法律、行政法规或中

国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。

具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准,请投资人就发售和认购事宜仔细阅读

本基金的基金份额发售公告。

一、基金运作方式和类型

契约型开放式,保本混合型证券投资基金

二、基金的存续期间

不定期

三、募集方式及场所

通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及其他销售机构的销售网

点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机

构,并另行公告。

四、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销

售机构相关公告。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

六、募集上限

49 亿元人民币(不包括募集期利息),规模控制的具体办法见发售公告。

七、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、基金份额面值:本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

2、认购费率

本基金对通过直销柜台认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费

率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金

单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管

理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监

会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台认购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定认购费率,

其他投资人认购本基金基金份额的适用下表一般认购费率:

认购金额 M(元) 一般认购费率 特定认购费率

M<100 万 1.0% 0.40%

100 万≤M<500 万 0.6% 0.18%

M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主

要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资人在一天之内如果有

多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

3、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利

息转份额以登记机构的记录为准。

4、认购份额的计算

本基金认购采用金额认购的方式。

基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为:

净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);

认购费用 = 认购金额-净认购金额;

认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额面值。

认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生

的收益或损失由基金财产承担。

利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分舍去,由此产生的误差计

入基金财产。

例如:某投资人(非养老金客户)认购本基金 10,000 元,所对应的认购费率为 1.0%。

假定该笔认购金额产生利息 5.20 元。则认购份额为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)=10,000/(1+1.0%)=9,900.99 元

认购费用=认购金额-净认购金额=10,000-9,900.99=99.01 元

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值=(9,900.99+5.20)/1.00=9,906.19

即:投资人投资 10,000 元认购本基金份额,在基金合同生效时,投资人账户登记有本

基金 9,906.19 份。

八、投资人对基金份额的认购

1、认购时间安排

投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间

详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。

2、投资人认购应提交的文件和办理的手续

投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或

各销售机构相关业务办理规则。

3、认购的方式及确认

(1)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

(2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

(3)投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T+2 日到原认购网点查询认

购申请的受理情况。

(4)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购

份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损

失由投资人自行承担。

4、认购的限额

(1)本基金销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为 1,000 元,如果销售机构业务

规则规定的最低单笔认购金额高于 1,000 元人民币,以销售机构的规定为准。

(2)直销中心的首次最低认购金额为 50 万元,追加认购单笔最低认购金额为 1 万元,

不设级差限制(通过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基金暂不受此限

制),本基金直销中心单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。

(3)本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

(4)如发生末日比例确认,认购申请确认不受最低认购金额的限制。

九、募集资金的存放

基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起三个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集

金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金管理人依据法律法

规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资

报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

利息。

3、如基金募集失败,基金管理人及销售机构不得请求报酬。基金管理人和销售机构为

基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过

上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按“后进先出”的原则,对该持有人

账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即先确认的份额后赎回,后确认的份额先赎回,

以确定所适用的赎回费率和适用保本条款的基金份额数;但若本基金依据《基金合同》的约

定变更为非保本的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”,则赎回遵循“先进先出”原

则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基

金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方

式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实

接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投

资者应及时查询并妥善行使合法权利。

五、申购和赎回的限制

1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。

2、投资人通过销售机构申购本基金,单笔最低申购金额为 10 元,各销售机构对本基金

最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直

销中心申购本基金,首次最低申购金额为 50 万元,追加申购单笔最低金额为 1 万元(通过

本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式申购本基金暂不受此限制)。

3、投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低

余额为 5 份基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 5

份时,该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。

4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎

回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告并报中国证监会备案。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

2、申购费率

本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费

率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金

单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管

理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监

会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,

其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:

申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率

M<100 万 1.2% 0.48%

100 万≤ M <500 万 0.8% 0.24%

M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申

购,适用费率按单笔分别计算。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

各项费用。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为转型后的“鹏华金城灵活配

置混合型证券投资基金”,申购费率以届时公告为准。

3、申购份额的计算及余额的处理方式

基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由

此产生的收益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金份额,对应费率为 1.2%,假

设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元

申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元

申购份额=49,407.11/1.050=47,054.39 份

即:投资人投资 5 万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.050 元,则其

可得到 47,054.39 份基金份额。

4、赎回费率

1)除保本周期提前到期的情况外,本基金的赎回费率如下表所示:

持有年限(Y) 赎回费率

Y<1 年 2.00%

1 年≤Y<2 年 1.50%

2 年≤Y<3 年 1.00%

Y≥3 年 0%

2)提前到期

对于符合保本条件的基金份额赎回费如下表所示,其他基金份额仍按 1)中约定的赎回

费率收取赎回费。

持有年限(Y) 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.75%

30 日≤Y<6 个月 0.5%

Y≥6 个月 0%

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。对于持有期少于 30 日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于

持有期长于 30 日(含 30 日)但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入

基金财产;对于持有期长于 3 个月(含 3 个月)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 50%

归入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

若保本周期到期后,符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期,基金份额持有

期仍按投资者取得该基金份额的确认日开始计算。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,转为转型后的“鹏华金城灵活配

置混合型证券投资基金”,赎回费率以届时公告为准。

保本周期到期日的赎回安排按本基金保本周期到期的相关规定执行。

5、赎回金额的计算及处理方式

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。其中,

赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额赎回费用

赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收

益或损失由基金财产承担。

例如:某投资人赎回本基金 1 万份基金份额,持有时间为六个月(未满 1 年),保本周

期未提前到期,则对应的赎回费率为 2.0%,假设赎回当日基金份额净值是 1.068 元,则其可

得到的赎回金额为:

赎回金额=10,000×1.068=10,680 元

赎回费用=10,680×2.0%=213.60 元

净赎回金额=10,680-213.60=10,466.40 元

即:投资人赎回本基金 1 万份基金份额,持有期限为六个月(未满 1 年),假设赎回当

日本基金份额净值是 1.068 元,则其可得到的净赎回金额为 10,466.40 元。

6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费

率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人

定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手

续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前 30 日内视情况

暂停本基金的日常申购和转换入业务。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的,基金

管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,

被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购

业务的办理。如在过渡期内发生暂停申购,过渡期按暂停申购的期间相应顺延。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的

赎回申请。

6、为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可在当期保本周期到期前 30 日内视情况

暂停本基金的日常赎回和转换出业务。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的,基金管理人应在当

日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期

支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎

回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人

应及时恢复赎回业务的办理并公告。如在到期操作期间内发生暂停赎回,到期操作期间按暂

停赎回的期间相应顺延。

九、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个

工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上

刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周(含 2 周),暂停结束,基金重新开放申购或

赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公

告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1

次。当连续暂停时间超过 2 个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金

重新开放申购或赎回时,基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重

新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

十一、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机

构。

十二、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十四、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十五、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十六、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十七、其他业务

在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相

应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

第九部分 基金的保本

一、保本

本基金为认购本基金并持有到期的基金份额持有人提供的认购保本金额为在第一个保

本周期内其认购并持有到期的基金份额所对应的净认购金额、认购费用及募集期利息之和。

在发生保本赔付(如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可

赎回金额与其认购并持有到期的基金份额于持有期内的累计分红金额之和低于其认购保本

金额)的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)向

基金份额持有人履行保本赔付差额的支付义务。

基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应及时通知担保人并在

保本周期到期日后 5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金

管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金

额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的托管账户

信息)并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责

任通知书》后的 5 个工作日内,将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的托管账户

中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。

对于基金份额持有人多次认购或申购、赎回的情况,以后进先出的原则确定持有到期的

基金份额。

二、保本周期

除提前到期情形外,本基金第一个保本周期为三年,即自基金合同生效之日起至三个公

历年后对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,保本周期到期日顺延至下一个工作

日。其后的保本周期及起讫日见基金管理人届时公告。

但在保本周期内,如本基金份额累计净值增长率连续 15 个工作日达到或超过预设的目

标收益率,则基金管理人将在满足条件之日(含)起 10 个工作日内公告本基金当期保本周

期提前到期(提前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日,且不得晚于非

提前到期情形下的保本周期到期日),并进入到期操作期间。其中,第一个保本周期的目标

收益率为 24%。

三、适用保本条款的情形

1、基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。

2、对于认购并持有到期的份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换到基金管理人管

理的其他基金、转入下一保本周期或是转入转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基

金”,都同样适用保本条款。

四、不适用保本条款的情形

1、保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上

其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和不低于其认购保本金额;

2、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;

3、基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出

的基金份额;

4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的基金合同终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形使基金管理

人免于履行保本义务的。

五、本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的基金保本及保障事宜,由基金管理人与

担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本

周期开始前公告。

第十部分 基金保本的保证

本部分中所述基金保本的保证责任仅适用于第一个保本周期。本基金第一个保本周期后

各保本周期涉及的基金保本的保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保

证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。

一、为确保履行保本条款,保障基金份额持有人利益,本基金的第一个保本周期由北京

首创融资担保有限公司作为担保人。

二、担保人基本情况

名称:北京首创融资担保有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院长安兴融中心 4 号楼 3 层 03B-03G

法定代表人:马力

成立日期:1997 年 12 月 5 日

组织形式:有限责任公司

注册资本:10.02308 亿元

净资产:28.12 亿元

经营范围:

融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担

保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、

预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保;与担保业务有关的融资咨询、

财务顾问等中介服务;以自有资金投资。

除传统担保业务外,公司金融产品部以直接融资和非融资类金融产品担保业务为主,以

中小微创新融资为特色,并根据不同企业多样性需求,为其提供一揽子金融解决方案及全方

位增值服务。具体业务包括:

1、直接融资类金融产品担保

首创担保作为最早进入资本市场的国有专业担保公司,拥有丰富的资本市场担保经验及

资本市场 AA+长期主体信用评级,可为各类大中型企业、政府基础设施项目等提供全面的

债务融资方案,具体担保产品包括:企业债、公司债、短期融资券、中期票据、PPN、信托

计划、券商资产管理计划、基金子公司资产管理计划等。

2、非融资类金融产品担保

保本基金、货币基金、专户保本(如上市公司定增、协议存款等)、(类)信贷资产证券

化、账户结算(如远期结售汇等)、合同履约、要约收购等金融产品担保。

3、中小微特色金融产品担保

1)中小企业创新融资。首创担保成功担保发行全国第一单中小企业集合票据、全国第

一只文化创意中小企业集合票据和全国首单农业中小企业集合票据,有丰富的中小企业直接

融资担保经验。

2)微贷创新:针对 100 万以下微贷客户(包括经营类、消费类贷款和信用卡等),采用

集合增信、统一风控方式,提供打包担保服务,达到与合作金融机构共同控制贷款风险并快

速核销不良的目的。

3)中小微(类)信贷资产证券化:与银行、小贷公司等(类)金融机构合作,为其中

小微(类)信贷资产证券化提供担保服务。

4)P2P/P2B:借助互联网金融平台,直接对接社会资金支持中小企业。

5)工程保证担保:为工程建设甲乙方提供业主支付担保、投标担保、履约担保、预付

款担保、质保金担保等。

6)一揽子解决方案。针对具有多样性需求的成长性企业,充分利用银行、信托、证券、

融资租赁、小贷、典当等资源优势,以信用增进为服务手段,为企业提供间接融资类(包括

银行、信托、小贷、典当等)、债券类(如短融、中票、中小企业集合债、集合票据、PPN、

中小私募债等)、贸易融资类(包括承兑汇票、信用证及押汇等)、融资租赁等融资担保服务,

以及保函类(包括投标、履约、预付款等)、结算类(包括远期结售汇)、资产转让等非融资

担保的一揽子解决方案。

三、担保人对外承担保证责任的情况

截至 2015 年 12 月 31 日,北京首创融资担保有限公司在保责任额 233.64 亿元(包含下

岗失业人员小额贷款担保)。截至 2015 年 12 月 31 日,保本基金在保余额 108.55 亿元。

四、基金管理人与担保人签订《鹏华金城保本混合型证券投资基金保证合同》。基金份

额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。第一个保本周期内,担保人为本

基金保本提供不可撤销的连带责任保证,保证范围为基金份额持有人认购并持有到期的基金

份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累计分红款项之和低于其认购保本

金额的差额部分(该差额即为保本赔付差额)。保证期间为基金保本周期到期日之日起六个

月。担保人承担保证责任的最高限额为 50 亿元人民币。

五、担保费用的费率和支付方式

1、担保费率

担保费由基金管理人按照基金资产净值的 0.17%的年费率从基金管理费收入中列支。担

保费用的计算方法如下:

H= E×0.17%÷当年日历天数

H 为每日应计提的担保费用

E 为前一日基金资产净值

担保费的计算期间为基金合同生效日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日

较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

2、支付方式

担保费由基金管理人从基金管理费收入中列支,担保费每日计算,逐日累计至每月月末,

按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日内向担保人支付担保费。

六、保本周期内,担保人出现足以影响其担保能力情形的,应在该情形发生之日起三个

工作日内通知基金管理人以及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起三个工作日内应将

上述情况报告中国证监会并提出处理办法。当确定担保人已丧失继续履行担保责任能力或歇

业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下,基金管理人无须召开基金份额持

有人大会,但应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人。基金管理人应在接到担保人通知

之日起五个工作日内在指定媒介上公告上述情形。

七、保本周期内,更换担保人应经基金份额持有人大会审议通过,但因担保人发生合并

或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人的权利和义务,以及确认担保人已

丧失继续履行担保责任能力或歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况除外。

更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承

担。在新的担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。增加担保人的,原担保人继续

承担保证责任,新增加担保人和原担保人共同承担连带保证责任。

八、在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内(含第

二十个工作日)向基金份额持有人履行保本赔付差额的支付义务;基金管理人不能全额履行

保本赔付差额支付义务的,基金管理人应及时通知担保人并在保本周期到期日后 5 个工作日

内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》并同时通知基金托管人赔付款到账日期。担保

人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将需代偿的金额划入

本基金在基金托管人处开立的托管账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有

人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中后即为完

成了保本义务,由基金托管人根据基金管理人的指令划拨款项。担保人无须对基金份额持有

人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担责任。

九、除本部分第七条所指的“更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相

关的权利义务由继任的担保人承担”以及下列除外责任情形外,担保人不得免除保证责任:

1、保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上

其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和不低于其认购保本金额;

2、基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额;

3、基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出

的基金份额;

4、在保本周期内发生本《基金合同》规定的基金合同终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

7、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,担保人

对加重部分不承担保证责任,但根据法律法规要求进行修改的除外;

8、因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形使基金管理

人免于履行保本义务的。

十、保本周期届满时,如符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求,并经基金管

理人认可的担保人或保本义务人继续与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同,同时本

基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的,本基金将转入下一保本周期;否则,本

基金转型为非保本的混合型基金,基金名称相应变更为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资

基金”,担保人不再为该基金承担保证责任。

十一、更换担保人的程序

1、保本周期内更换担保人的程序

(1)提名

基金管理人、基金托管人、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权

提名新担保人,被提名的新担保人应当符合保本基金担保人的资质条件,且同意为本基金的

保本提供不可撤销的连带责任保证。

(2)决议

出席基金份额持有人大会的基金份额持有人,就更换担保人的事项进行审议并形成决

议。相关程序应遵循基金合同第八部分“基金份额持有人大会”部分约定的程序规定。更换

担保人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)表

决通过。

(3)备案:基金份额持有人大会更换担保人的决议须经中国证监会备案。基金份额持

有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。

(4)保证义务的承继:基金管理人应自更换担保人的基金份额持有人大会决议经表决

通过之日起 5 个工作日内与新担保人签署保证合同,并将该保证合同向中国证监会报备,新

保证合同自经中国证监会备案之日起生效。自新保证合同生效之日起,原担保人承担的所有

与本基金担保责任相关的权利义务将由继任的担保人承担。在新的担保人接任之前,原担保

人应继续承担担保责任。

(5)公告:基金管理人应自新保证合同生效之日起 2 个工作日内在指定媒介公告。

2、当期保本周期结束后,基金管理人有权更换下一个保本周期的担保人,由更换后的

担保人为本基金下一个保本周期的保本提供保证责任,此项担保人更换事项无需召开基金份

额持有人大会决议通过。但是基金管理人应当将涉及新担保人的有关资质情况、保证合同等

向中国证监会报备。

第十一部分 基金的投资

一、保本周期内的投资

(一)投资目标

灵活运用投资组合保险策略,在保证本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公

司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产

支持证券、中小企业私募债、可交换债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券

类金融工具)、银行存款、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、国债期货、

股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决定,并对比例范围有如下限制:权益类资

产占基金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资

产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种

的投资比例。

(三)投资策略

本基金通过灵活运用投资组合保险策略,在本金安全的基础上追求基金资产的稳定增

值。本基金的整体投资策略分为三个层次:第一层次,以保本为出发点的资产配置策略;第

二层次,以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略;第三层次,

以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。

1、资产配置策略

本基金以优化的恒定比例组合保险策略(CPPI)为核心,并结合对市场时机的把握,

确定和调整基金资产在风险资产和无风险资产间的投资比例,规避系统性风险,确保本基金

投资目标的实现。本基金利用 CPPI 进行资产配置的主要步骤是:

综合考虑本基金到期保本增值的要求、保本周期的时间长度、合理的贴现率、基金资产

净值的增长率,建立一条随时间推移呈非负增长的动态资产保障线,并以此作为本基金资产

Ft

组合的价值底线( );

计算基金资产净值(

Vt )超越动态资产保障水平的数额,该数值称为安全垫( Ct );

Ct Vt Ft

将相当于安全垫的资金规模放大一定倍数(称之为风险乘数)后,作为基金风险资产投

资金额上限,其余资金投资于无风险资产;

Et mCt m(Vt Ft )

其中,

Et 为基金资产 t 时的风险资产投资金额上限,Vt 为基金资产在 t 时的净值,m 为

风险乘数(放大倍数)。

根据市场的波动情况和本基金资金的运作情况,确定和动态调整无风险资产和风险资产

之间的配置比例,以确保风险资产的实际投资比例不超过风险资产的投资比例上限。

本基金采用定性和定量两种分析方法确定放大倍数。基金管理人的金融工程小组以相关

波动监测工具(包括风险资产的波动率水平、为减小构造成本而确定的放大倍数波动范围等)

为依据,为本基金确定放大倍数提供定量分析支持。定性分析则侧重对宏观经济运行情况、

利率水平及基金管理人对风险资产风险收益水平的预测等进行分析。通常情况下,本基金放

大倍数不会超过 5。

根据 CPPI 策略要求,放大倍数在一定时间内需要保持恒定。在实际应用中,如果要保

持安全垫放大倍数的恒定,则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与安全资产的比

例,而这将给基金带来高昂的交易费用。同时,当市场发生较大变化时,为维持固定的放大

倍数,基金的资产配置可能过于激进。因此,本基金放大倍数采取季度定期调整为主,特殊

情况下进行不定期调整的方法。

2、债券投资策略

本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构建债券投资组合。债券资产首先必须是足够

安全的,且债券的现金流情况应与保本周期相一致;在上述前提下,基金管理人将尽量选择

收益率水平高的品种,以实现安全垫的最大化。

本基金将持有一部分剩余期限与保本周期相匹配的债券,另一部分兼顾收益性和流动

性。本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、利差策略、息差策略等,力争在

债券投资层面为基金保本增值产生正向贡献。

(1)久期策略

本基金持有剩余期限与基金周期相匹配的债券,主要按买入并持有方式操作以保证组合

收益的稳定性,有效回避利率风险。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、

中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯

形策略构造组合,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,

在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动

的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,

从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的

安全边际。

(4)息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债

券,利用杠杆放大债券投资的收益。

(5)利差策略

本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析,从而对利差水平的未来走势作出判

断,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、流

动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收益率

低的债券,通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,则进行相反的操

作。

3、股票投资策略

本基金从行业和个股两方面进行分析研究,精选具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被

市场相对低估或价格处于合理区间的股票,构建股票组合,分散非系统性风险,充分获取股

市上涨收益。

(1)行业配置

本基金将结合宏观经济研究及行业特性分析,动态调整行业配置,在研究分析中重点关

注行业技术水平发展、产业政策变化、产业组织分析、市场需求及全球化等新兴因素等对行

业估值水平可能产生影响的变量。

(2)个股的筛选

本基金股票投资以精选个股为主。发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,考察上市

公司所属行业发展前景、行业地位、公司竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因

素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。

为评估个股的投资价值,本基金将借助于定量分析和定性分析相结合的方式,对个股进

行研究。

1)定量分析

财务分析。通过对资产负债率、流动比率、速动比率等偿债能力指标,应收账款周转率、

存货周转率等营运能力指标,资本金利润率、销售利税率(营业收入利税率)、成本费用利润

率等盈利能力指标的分析,比较其与行业内其他企业的相对地位,鉴别企业的投资价值。

估值分析。基金将选择运用相对估值方法和绝对估值方法,挖掘出价值低估和价值合理

的企业。

2)定性分析

在定量分析的基础上,本基金采用定性分析的方法研究并考察上市公司的品质和可靠

性,以便从更长期的角度保证定量方法所选上市公司增长的持续性。

本基金通过对上市公司技术水平、资源状况、公司战略、治理结构和商业模式的分析,

判断推动上市公司主营业务收入或上市公司利润增长的原因和可望保持的时间,进而判断上

市公司可长期投资的价值。

4、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具,权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值,

有利于加强基金风险控制。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的

公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人

资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密

切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并

根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合

同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

7、股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资的,应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将

根据风险管理的原则,以套期保值为目标,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分

考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效

果,实现股票组合的超额收益。

8、国债期货投资策略

为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债

期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债

期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

(四)投资决策依据及程序

1、投资决策依据

(1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。

(2)经济运行态势和证券市场走势。

(3)投资对象的风险收益配比。

2、投资决策程序

(1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召

开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。

(2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的

基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员

的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。

(3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指

令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。

(4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提

出调整建议。

(5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。

(6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际

需要调整上述投资决策程序,并予以公告。

(五)业绩比较基准

三年期定期存款税后利率。

本基金是保本基金,保本周期最长为三年,保本但不保证收益率。以三年期定期存款税

后利率作为本基金的业绩比较基准,能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征,合

理衡量比较本基金保本保证的有效性。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金

托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召

开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金属于保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

(七)投资限制

1、组合限制

(1)本基金投资的权益类资产占基金资产的比例不超过 40%,债券、货币市场工具及

其它资产的比例合计不低于基金资产的 60%;

(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证

监会规定的特殊品种除外;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支

持证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持

有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

3 个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15)本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(17)本基金仅在投资股指期货和/或国债期货时遵守下列要求:应当符合基金合同约

定的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净

资产扣除用于保本部分资产后的余额;

(18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并转入下一保

本周期。基金管理人应当自下一保本周期起始之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

二、转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的投资

(一)投资目标

本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标的,力争基金资产长期

稳定的增值。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司

债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募

债等)、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、资产支持证券、国债期货、股

指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在

扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金以及投资于到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相

应调整。

(三)投资策略

1、资产配置策略

本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对

水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策

等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和

预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和

调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,构建股票投资组合。核

心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析

把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提

供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本面和估值水平进行综合的研

判,深度挖掘优质的个股。

(1)自上而下的行业遴选

本基金将自上而下地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功

要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经

济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争

的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成

功要素的判断,为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。

(2)自下而上的个股选择

本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择,对企业基本面和估值水

平进行综合的研判,精选优质个股。

1)定性分析

本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:

一方面是竞争力分析,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,选择具有可持续竞争

优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策

略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有核心竞争

力,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

另一方面是管理层分析,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,选择具有良好治理

结构、管理水平较高的优质公司。

2)定量分析

本基金通过对公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的。通过对估值方法的选择和估

值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最

有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等);就估值倍数而言,

通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。

3、债券投资策略

本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策

略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,

同时精选个券,以增强组合的持有期收益。

(1)久期策略

久期管理是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下

的组合久期管理策略。

(2)收益率曲线策略

收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金将据此调整组合

长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。

(3)骑乘策略

本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达到增强组

合的持有期收益的目的。

(4)息差策略

本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。

(5)个券选择策略

本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、

流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债

券进行投资。

(6)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评级结果,结

合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来

信用利差可能下降的信用债进行投资。

4、权证投资策略

本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差

策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的

公司债券。由于其非公开性及条款可协商性,普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人

资信及公司运营情况,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密

切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,尽力规避风险,并获取超额收益。

6、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并

根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合

同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

7、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运

用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和

杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

(2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金

保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证

监会规定的特殊品种除外;

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

(17)本基金仅在投资国债期货和/或股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日

日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值

的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产

支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(18)如本基金参与股指期货交易:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合

约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价

值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货

合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任

何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净

值的 20%;

(19)如本基金参与国债期货交易:本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合

约价值,不得超过基金资产净值的 15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的

债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的 30%;

(20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自本基金转型之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(五)业绩比较基准

沪深 300 指数收益率×55%+中证综合债指数收益率×45%

沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成分股

指数,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性;中证综合债指数的选样债

券的信用类别覆盖中债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映债券全市场

整体价格和投资回报情况的指数,具有很高的代表性。基于本基金的投资范围和投资比例限

制,选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金

托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召

开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票

型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。

第十三部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本息、应

收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第

三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公

允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

(1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值。

(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成

本估值。

4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

6、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

7、国债期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,

基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金资产损失

时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造

成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。

(6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法

规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了

赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此

发生的费用和遭受的损失。

(7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该

错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基

金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十四部分 基金的收益分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,

具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、保本周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;基金

转型后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原

则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定

媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

在保本周期内,本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承

担。

基金转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的,基金收益分配时所发生的银

行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付

银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份

额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十五部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券、期货交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、证券账户开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。

过渡期内不计提管理费。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

管人。

过渡期内不计提托管费。

3、若保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人将所持有本

基金份额转为转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,管理费按前

一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率

计提,计算方法同上。

上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按

照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义

务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明

书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

(二)保证合同

保证合同作为保本基金的基金合同、招募说明书的附件,随基金合同、招募说明书一同

公告。

(三)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

(四)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

(五)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

(六)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(八)保本周期到期的公告

1、保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金将继续存续。基金管理人应依

照法律法规规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。

2、保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金将转型为“鹏华金城灵活配

置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或《鹏华金城灵活配置混合型证券投资

基金招募说明书》中公告相关规则。

3、基金管理人可以修改相关规则,此等事宜的相关规定以届时公告为准。

4、在保本周期到期前,基金管理人将进行提示性公告。

(九)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期支付;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、中国证监会规定的其他事项。

(十)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(十一)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十二)中国证监会规定的其他信息

基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险

和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募

债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的

名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招

募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况 。

基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告

中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市

值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告

和更新的招募说明书等文件中披露金融期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标。

若本基金投资国债期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告

和更新的招募说明书等文件中披露金融期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、

风险指标等,并充分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策

和投资目标。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

第十八部分 风险揭示

本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金

特定风险、保证风险、不适用保本条款的风险、到期操作期间未知价风险、金融衍生品投资

风险及其他风险等。

一、系统性风险

本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价

格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。

1、政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引

起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。

2、经济周期风险

经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产

生影响,从而影响证券的价格而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券

的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金

投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而

下降,从而使基金的实际投资收益下降。

5、再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价

格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升

时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。

二、非系统性风险

非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。

1、公司经营风险

上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、

人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其

股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。基金可通过投资

多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

2、信用风险

债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表

现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承

受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信

用评级下降的风险。

三、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益

水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金

管理人的因素而影响基金收益水平。

四、流动性风险

基金可能面临基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资

人大额赎回的风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起

损失的可能性。为应付投资人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可

能会有些损失,影响基金投资目标的实现。后者是指在开放式基金交易过程中,可能会发生

巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基

金单位净值。

五、本基金特定风险

本基金主要运用恒定比例投资组合保险策略将资产配置于高风险资产与低风险资产。本

基金投资策略在理论上可以降低本金损失的风险、锁定投资收益,但重要前提之一是投资组

合中股票资产与债券资产的仓位比例能够根据市场环境的变化作出适时、连续地调整。但在

实际投资中,可能由于流动性影响或者市场环境急剧变化的影响导致本策略不能有效发挥功

效,并产生一定的本金或已获取收益损失的风险。

此外,本基金在过渡期内将暂停日常赎回和转换出业务,基金份额持有人持有到期、但

未在到期操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期内变现或转换为基金管理人管理

的其他基金基金份额。同时,为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在

当期保本周期到期前30日内视情况暂停本基金的日常申购和转换入业务,不欲持有到期的投

资者若不及时赎回,将同样面临赎回失败的风险。

六、保证风险

本基金引入担保人机制,但可能由于下列原因导致保本周期到期而不能偿付本金,产生

保证风险。这些情况包括但不限于:本基金在保本期内更换基金管理人,而担保人不同意继

续承担保证责任;发生不可抗力事件,导致基金管理人无法履行保本义务,同时担保人也无

法履行保证责任;在保本周期内担保人因经营风险丧失保证能力或保本周期到期日担保人的

资产状况、财务状况以及偿付能力发生不利变化,无法履行保证责任。

七、不适用保本条款的风险

不适用保本条款的情形:如发生《基金合同》约定的不适用保本条款情形的,投资者认

购并持有到期的基金份额亦存在着无法收回其认购保本金额的可能性。

八、到期操作期间未知价风险

本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期操作,

基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期操作。当期保本周

期到期日之后(不含保本期到期日)至赎回或者基金间转换的实际操作日(含该日),基金

资产净值可能受证券市场影响有所波动,产生未知价风险。

九、中小企业私募债券风险

(1)信用风险:中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、

内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与

实际收益发生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种

非系统风险,但不能完全规避。

(2)流动性风险:中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在

变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。

十、股指期货投资风险

(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。

(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险:是指在股指期货交易中,由于现货价格与期货价格波动不一致,从而

基差波动不确定而导致的风险。

(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。

(5)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。

十一、国债期货投资风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价

格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是

指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。

流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或

了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是

指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

十二、其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;

2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带

来风险;

3、其他意外导致的风险。

第十九部分 保本周期到期

一、保本周期到期后基金的存续形式

1、保本周期届满时,基金担保人或基金管理人认可的其他符合条件的机构能够继续为

本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者承诺提供保本,同时本基金满足法律法规和

本合同规定的基金存续要求的,本基金继续存续并进入下一个保本周期,该保本周期的具体

起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

2、如保本周期届满后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合

同的约定,转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”,而无需召开基金份额持有人

大会。此基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据本基金合

同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持

有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说

明。

3、如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金

合同的规定终止。

二、到期操作方式

1、本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期操

作。到期操作期间为基金管理人公告指定的包括保本周期到期日及之后的三个工作日,共计

四个工作日。

2、本基金到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下选择:

(1)赎回基金份额;

(2)将基金份额转换为基金管理人管理的已开通基金转换业务的其他基金份额;

(3)若基金份额持有人没有作出上述(1)、(2)项到期选择,且本基金符合保本基金

存续条件的,基金管理人将根据届时的公告默认基金份额持有人选择将其持有的基金份额转

入下一个保本周期;

(4)若基金份额持有人没有作出上述(1)、(2)项到期选择,且本基金不符合保本基

金存续条件并按基金合同的约定转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”,基金管

理人将根据届时的公告默认基金份额持有人选择继续持有转型后的“鹏华金城灵活配置混合

型证券投资基金”的基金份额。

3、基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以部

分选择赎回、转换出、转入下一个保本周期或继续持有转型后基金的基金份额。

4、到期操作采取“未知价”原则,即在到期操作期间,基金份额持有人赎回本基金基

金份额或将本基金基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的,赎回金额或转出

金额以基金份额持有人实际操作日的本基金基金份额净值为基准进行计算。对于当期保本周

期到期日之后(不含保本周期到期日)至赎回或者基金间转换的实际操作日(含该日)的基

金份额净值波动的风险应由基金份额持有人自行承担。

5、在到期操作期间,本基金将暂停日常申购和转换入业务。

6、本基金的到期操作期间,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产

保持为现金或到期日在一年以内的政府债券。

(三)本基金转入下一保本周期的方案

保本周期届满时,担保人或基金管理人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人为本

基金下一保本周期提供保本保障,与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同或风险

买断合同,同时本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的,本基金继续存续并

进入下一保本周期。

基金管理人可根据到期操作期间基金份额持有人的选择情况决定本基金进入下一保本

周期前是否进入过渡期并开放过渡期申购。

1、不进入过渡期的情形

若基金份额持有人在到期操作期间默认选择转入下一个保本周期的基金份额所代表的

资金净值总额超过担保人提供的下一个保本周期保证额度或保本义务人提供的下一个保本

周期保本额度的,基金将不进入过渡期,直接进入下一个保本周期。基金份额持有人在下一

个保本周期可享受保本条款的基金份额数的具体确认方法由基金管理人届时公告。

2、过渡期和过渡期申购

若没有发生基金不进入过渡期的情形,则到期操作期间结束后基金进入过渡期。

到期操作期间结束后第一个工作日起至下一保本周期开始日前一工作日止的期间为过

渡期,过渡期最长不超过 20 个工作日,具体日期由基金管理人届时公告。

投资者在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内,

投资者转换入本基金基金份额,视同为过渡期申购。

(1)基金管理人将根据担保人或者保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿

付额度确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的方法。

(2)过渡期申购采取“未知价”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本

基金基金份额净值为基准进行计算。

(3)投资者进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期

间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。

(4)过渡期申购费率

过渡期申购费率在《招募说明书》中列示。

过渡期申购费用由过渡期申购的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

(5)过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公

告。

(6)过渡期内,本基金将暂停办理日常赎回、转换出业务。

(7)过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金

或到期日在一年以内的政府债券,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金

托管费。

3、基金份额折算

若按基金合同约定的情形基金不进入过渡期,则到期操作期间最后一日为基金份额折算

日;若按基金合同约定的情形基金进入过渡期,则过渡期最后一个工作日为基金份额折算日,

基金份额折算日为下一保本周期开始日前一工作日。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金

份额和/或到期操作期间默认选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份

额)在其持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净

值为 1.000 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整。

在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或者

过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

4、开始下一保本周期运作

折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。基金管

理人以过渡期申购和/或从上一保本周期转入的基金份额在折算日所代表的资产净值确定为

本基金转入下一保本周期时的基金资产。

基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间默认选择转入下一保本周期的基金份

额和/或过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一保本周期的保本条款。

本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定

额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

四、转为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”资产的形成

保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金转型为“鹏华金城灵活配置混合

型证券投资基金”。

1、对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换入的基金份

额,默认选择转为转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的,转入金额等于默

认选择转为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额在“鹏华金城灵活配置混

合型证券投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

2、转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”申购的具体操作办法由基金管

理人提前公告。

五、保本周期到期的公告

1、保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金将继续存续。基金管理人应依

照法律法规规定就本基金继续存续及为下一保本周期开放申购的相关事宜进行公告。

2、保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金将转型为“鹏华金城灵活配

置混合型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或《鹏华金城灵活配置混合型证券投资

基金招募说明书》中公告相关规则。

3、基金管理人可以修改相关规则,此等事宜的相关规定以届时公告为准。

4、在保本周期到期前,基金管理人将进行提示性公告。

六、保本周期到期的赔付

1、在发生保本赔付的情况下,基金管理人在保本周期到期日后二十个工作日内(含第

二十个工作日)向基金份额持有人履行保本赔付差额的支付义务。

基金管理人不能全额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应及时通知担保人并在

保本周期到期日后 5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》并同时通知基金

托管人赔付款到账日期。担保人收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工

作日内,将需代偿的金额划入本基金在基金托管人处开立的托管账户中,由基金管理人将该

代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额划入基金管理人在基金托管人

处开立的指定账户中后即为完成了保本义务。

2、在基金管理人不能全额履行保本差额支付义务、由担保人代偿的情况下,基金管理

人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付职责。资金到账后,

基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。

3、发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

第二十部分 基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效

后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)基金管理人或担保人未履行保本义务或保证责任时,直接向基金管理人或担保人

追偿;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户等的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)按照基金合同以及基金管理人与担保人或保本义务人签订的《保证合同》或《风

险买断合同》履行约定的保本义务;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利、义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金

管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中

国证监会或基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但保本周期届满时本基金在不符合保

本基金存续条件的情况下按照基金合同约定转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基

金”并按基金合同约定的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的管理费率和托管费率

计提管理费和托管费的除外;

(6)变更基金类别,但保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按

照基金合同约定转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的情形除外;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略,但保本周期届满时本基金在不符合保本基金存

续条件的情况下按照基金合同约定转型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”并按基

金合同约定的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的投资目标、投资范围或投资策略

执行的除外;

(9)保本周期内更换担保人,但因担保人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或

者其他组织承继担保人的权利和义务,或者担保人已丧失继续履行担保责任能力或歇业、停

业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况除外;

(10)变更基金份额持有人大会程序;

(11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

有人大会;

(13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率

或变更收费方式;

(3)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,增加、减少、调整基金份额类别设置;

(4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非

交易过户、转托管等业务规则;

(5)在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,基金推出新业务或服务;

(6)保本周期内增加担保人,或因担保人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或

者其他组织承继担保人的权利和义务,或在担保人已丧失继续履行担保责任能力或歇业、停

业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产的情况下,更换担保人;

(7)某一保本周期到期后,变更下一个保本周期的保本保障机制,变更下一保本周期

的担保人或保本义务人;

(8)保本周期届满时本基金在不符合保本基金存续条件的情况下按照基金合同约定转

型为“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”,并按基金合同约定的“鹏华金城灵活配置

混合型证券投资基金”的投资目标、范围或策略、管理费率、托管费率等执行;

(9)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(10)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人

提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知

提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的

其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书

面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以

后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权

他人代表出具书面意见。

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书

面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非

现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比

照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、在法律法规或监管机关允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议

并表决。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定的,转换基金运作方式、

更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基

金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会

审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效

后两个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国

际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称: 鹏华基金管理有限公司

住所: 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

法定代表人: 何如

成立时间:1998 年 12 月 22 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]31 号

组织形式: 有限责任公司

注册资本: 1.5 亿元人民币

经营范围: 基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。

存续期间: 持续经营

(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称: 中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 田国立

成立时间: 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式: 股份有限公司

注册资本: 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供

信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;

外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇

担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的

外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行

及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理

发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间: 持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督:

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

1)保本周期内的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金可以投资于股票(包括中小板、

创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、各类债券(包括国债、金融债、企业债、公

司债、债券回购、央行票据、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产

支持证券、中小企业私募债、可交换债券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券

类金融工具)、银行存款、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、国债期货、

股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例由优化的 CPPI 策略决定,并对比例范围有如下限制:权益类资

产占基金资产的比例不超过 40%;债券、货币市场工具及其它资产的比例合计不低于基金资

产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的 5%。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种

的投资比例。

2)转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小

板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司

债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募

债等)、货币市场工具(包括同业存单、大额存单等)、权证、资产支持证券、国债期货、股

指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关

规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;每个交易日日终在

扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金以及投资于到期日

在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相

应调整。

基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管

人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及

时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

2、对基金投融资比例进行监督;

(1)保本周期内的投资比例

1)本基金投资的权益类资产占基金资产的比例不超过 40%,债券、货币市场工具及其

它资产的比例合计不低于基金资产的 60%;

2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监

会规定的特殊品种除外;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

15)本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;

16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

17)本基金仅在投资股指期货和/或国债期货时遵守下列要求:应当符合基金合同约定

的保本策略和投资目标,且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资

产扣除用于保本部分资产后的余额;

18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并转入下一保

本周期。基金管理人应当自下一保本周期起始之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托

管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

(2)转型后的“鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金”的投资比例

基金的投资组合应遵循以下限制:

1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;

2)每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保

持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监

会规定的特殊品种除外;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

16)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

17)本基金仅在投资国债期货和/或股指期货时遵守下列要求:本基金在任何交易日日

终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的

95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支

持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

18)如本基金参与股指期货交易:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约

价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值

不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金在任何

交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值

的 20%;

19)如本基金参与国债期货交易:本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约

价值,不得超过基金资产净值的 15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债

券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、

卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;

本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日

基金资产净值的 30%;

20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资

比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监

会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自本基金转型之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,

则本基金投资不再受相关限制。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反上述约

定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认并以书面形式对基金托

管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进行复查。基金管理人对

基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定,应当拒绝

执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发

现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、本协议规定的,应当及时基金管

理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定

时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,提供相关数据资料和

制度等。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法

律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必

要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户

和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办

理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正

当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基

金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收

到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时

对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能

在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供

基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基

金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托

管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金合同生效前募集资金的验资和入账

1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限

内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验

资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

(三)基金的银行账户的开设和管理

1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付

基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行

本基金业务以外的活动。

4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基

金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程

中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务

以外的活动。

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉

及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相

关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、

使用的规定。

(六)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有

限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金

的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管

基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

(八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及

有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正

本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关

的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持

有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。

五、基金资产净值的计算和会计核算

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金

份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算

得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人

应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管

理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

六、基金份额持有人名册的登记与保管

(一)基金份额持有人名册的内容

基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册包括以下几类:

1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

(二)基金份额持有人名册的提供

对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后

5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,

基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

(三)基金份额持有人名册的保管

基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

七、争议解决方式

(一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,

则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

八、托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。

(二)托管协议的终止

发生以下情况,本托管协议应当终止:

1、《基金合同》终止;

2、本基金更换基金托管人;

3、本基金更换基金管理人;

4、发生《基金法》、《运作办法》、中国证监会或其他法律法规规定的终止事项。

第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在

正常情况下向投资人提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市

场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。

一、营销创新及网上交易服务

为丰富投资人的交易方式和渠道,基金管理人为投资人提供多种形式的交易服务。

在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系

统,投资人可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交

易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。基金管理人也将不断努力完善现有技术系

统和销售渠道,为投资人提供更加多样化的交易方式和手段。

二、交易资料的寄送服务

基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、准确、完整联系方式的基金份额持

有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送新开户欢迎信、交易对账单、《鹏友会》等资

料。

三、信息定制服务

投 资 人 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com )、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心

(400-6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,

基金管理人将通过手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。通过手机短信可定

制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等;通过邮件定制的信息

包括:鹏友会周刊、财经资讯、电子对账单等信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际

情况,适时调整发送的定制信息内容。

四、在线咨询服务

投资人可通过登录本基金管理人网站进行信息查询,通过输入基金账户号(或证件号码)

和查询密码进入查询账户,享有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查

阅等服务。

投资人可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人在工

作时间内有专人在线提供咨询服务。

五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户

余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。

呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的座席服务(重大法定节假日除外),投

资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

六、客户投诉受理服务

投资人可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工

热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投

诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各

销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。

七、客户专家团

为持续改进客户服务工作,基金管理人建立“客户专家团”机制,邀请客户对客户服务

工作提出意见和建议。

第二十四部分 其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露

办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告。

第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资

人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复

印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十六部分 备查文件

一、备查文件包括:

1、中国证监会注册鹏华金城保本混合型证券投资基金募集的文件

2、《鹏华金城保本混合型证券投资基金基金合同》

3、《鹏华金城保本混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余

备查文件存放在基金管理人处。

2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。

(本页无正文,为鹏华金城保本混合型证券投资基金招募说明书的签署页)

签署人:鹏华基金管理有限公司(公章)

签署日期: 年 月 日

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