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诺安鸿鑫保本混合:更新招募说明书(2016年第1期)

来源:巨潮网 2016-06-17 15:27:59
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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2016 年第 1 期)

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

重要提示

(一)诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理

委员会 2013 年 2 月 18 日证监许可【2013】171 号文核准公开募集,本基金的基金合同于 2013

年 5 月 3 日正式生效。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》

经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益

作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及

《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受

能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理

人提醒投资者“买者自负”原则, 在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类

风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风

险、本基金特有风险、股指期货投资风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金为保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。本基金以一元初始面值

募集基金份额,投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机

构,保本基金仍然存在本金损失的风险。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构

成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 5

月 3 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

目 录

第一部分 绪 言 ......................................................................................................... 3

第二部分 释义 ........................................................................................................... 4

第三部分 基金管理人 ............................................................................................. 11

第四部分 基金托管人 ............................................................................................. 24

第五部分 相关服务机构 ......................................................................................... 30

第六部分 基金的募集 ............................................................................................. 53

第七部分 基金备案 ................................................................................................. 54

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 55

第九部分 基金的保本 ............................................................................................. 67

第十部分 基金保本的保证 ..................................................................................... 74

第十一部分 基金的投资 ......................................................................................... 82

第十二部分 基金的业绩 ....................................................................................... 107

第十三部分 基金的财产 ....................................................................................... 108

第十四部分 基金资产的估值 ............................................................................... 109

第十五部分 基金的收益与分配 ........................................................................... 114

第十六部分 基金的费用与税收 ........................................................................... 116

第十七部分 基金的会计与审计 ........................................................................... 120

第十八部分 基金的信息披露 ............................................................................... 121

第十九部分 风险揭示 ........................................................................................... 127

第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 130

第二十一部分 基金合同内容摘要 ....................................................................... 132

第二十二部分 基金托管协议摘要 ....................................................................... 147

第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ........................................................... 166

第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................... 168

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ....................................................... 171

第二十六部分 备查文件 ....................................................................................... 172

附件:保证合同 ....................................................................................................... 173

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第一部分 绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于保本

基金的指导意见》等有关法律、法规及《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以

下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书的内容涵盖诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的

投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和赎回的程序及费率等与投资本基金

有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理

人对本招募说明书披露的更新信息。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募

集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为

基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同、保证

合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合

同。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第二部分 释义

在《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语

具有如下含义:

基金或本基金: 指诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金;

基金合同: 指《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合

同的任何有效修订和补充;

招募说明书: 指《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期更

新;

基金份额发售公告: 指《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》

托管协议 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《诺安鸿鑫保本混合

型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充;

中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;

银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会;

法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司

法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、

决议、通知等;

《基金法》: 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4

月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议

《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口

法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订;

《销售办法》: 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订;

《运作办法》: 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公

开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订;

《信息披露办法》: 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布并于 2004 年 7 月 1 日实施的

《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订;

《指导意见》 指中国证监会 2010 年 10 月 26 日颁布并实施的《关于保本基金

的指导意见》及颁布机关对其不时做出的修订;

元: 指人民币元;

基金合同当事人: 指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

基金管理人: 指诺安基金管理有限公司;

基金托管人: 指中国工商银行股份有限公司;

基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人;

登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资

人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、

清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和

办理非交易过户等;

登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为诺安基金管理有限公

司或接受诺安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构;

投资人或投资者: 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称;

个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金

的自然人;

机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效

存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社

会团体或其他组织;

合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法

律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的

中国境外的机构投资者;

基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第九部分之规定召集、召开并由基金份额持有

人或其合法的代理人进行表决的会议;

担保人: 指与基金管理人签订保证合同,为基金管理人对基金份额持有人

的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的连带责任保证

的机构;

保本义务人: 指与基金管理人签订风险买断合同,为本基金的某保本周期承担

保本偿付责任的机构;

保本保障机制: 指依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人与担保

人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为

本基金的保本提供连带责任保证或由保本义务人为本基金承担

保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符

合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得投资本金;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基

金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投

资等业务;

基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超

过 3 个月;

基金合同生效日: 指募集结束,基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持

有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据

《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确

认之日;

基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完

毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期;

存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

保本周期: 指本基金的保本期限。本基金的保本周期每三年为一个周期。本

基金第一个保本周期自基金合同生效之日起至 3 年后对应日

止,如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。基金管理

人将在保本周期到期前公告的到期处理规则中确定下一个保本

周期的起始时间。基金合同中若无特别所指,保本周期即为当期

保本周期;

保本周期到期日: 保本周期届满的最后一日,如该对应日为非工作日或没有对应

日,则顺延至下一个工作日;

持有到期: 指基金份额持有人在本基金第一个保本周期持有其认购的基金

份额至第一个保本周期到期日的行为,以及基金份额持有人在第

二个保本周期起后续各保本周期持有其过渡期内申购、过渡期从

上一保本周期转入当期保本周期或过渡期转换入本基金的基金

份额至当期保本周期到期日的行为;

到期操作: 基金份额持有人在保本周期到期后,赎回本基金基金份额,将本

基金基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金基金份

额,转入下一保本周期,或继续持有变更后基金的基金份额的行

为;

到期操作期间: 基金份额持有人可以进行到期操作的期间。本基金的到期操作期

间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日);

过渡期: 到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前

一工作日的期间为过渡期;过渡期最长不超过 20 个工作日;

过渡期申购: 投资者在过渡期的限定期限内申请购买本基金基金份额的行为。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

在过渡期的限定期限内,投资者转入本基金基金份额,视同为过

渡期申购;

折算日: 指本基金第一个保本周期后各保本周期开始日的前一工作日,即

过渡期最后一个工作日;

保本额或保本金额: 指本基金的第一个保本周期内基金份额持有人认购并持有到期

的基金份额的投资金额(即基金份额持有人认购并持有到期的基

金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和)以

及本基金第一个保本周期后各保本周期投资人过渡期申购、过渡

期从上一保本周期转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并

持有到期的基金份额的投资金额,其中,过渡期申购或过渡期转

换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额持有人的

保本额为:基金份额持有人过渡期申购或过渡期转换入本基金并

持有到当期保本周期到期日的基金份额在基金份额折算日所代

表的资产净值+过渡期申购/转换费用;从上一保本周期选择或

默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基

金份额持有人的保本额为:基金份额持有人选择或默认选择转入

当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额在基金

份额折算日所代表的资产净值;

持有到期的基金份额的 根据基金保本周期到期日基金份额净值计算的可赎回金额,即基

可赎回金额: 金份额持有人过渡期申购、从上一保本周期转入当期保本周期或

于过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额与保本周期到期

日基金份额净值的乘积;

保本: 在第一个保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的

基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额的累

计分红款项之和低于保本额,基金管理人应补足该差额,并在保

本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额

支付给基金份额持有人,或在本基金第一个保本周期后各保本周

期到期日,如基金份额持有人过渡期申购、从上一保本周期转入

当期保本周期或于过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额

的可赎回金额加上该等基金份额在当期保本周期内的累计分红

款项之和低于其保本额,由当期有效的《基金合同》、《保证合同》

或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将该差额支

付给基金份额持有人,由基金管理人将该差额支付给基金份额持

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

有人的,当期有效的《保证合同》的担保人对此按照相关约定提

供担保;

保证: 指依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人与担保

人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同,由担保人为

本基金的保本提供连带责任保证或由保本义务人为本基金承担

保本偿付责任,或者通过中国证监会认可的其他方式,以保证符

合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得投资本金;

保证合同: 《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同》;

保本基金存续条件: 本基金保本周期届满时,担保人或基金管理人认可的其他符合条

件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期提供保本保障,

与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同或风险买断

合同,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的保本基金

存续要求;

转入下一保本周期: 在符合保本基金存续条件下,持有到期的基金份额持有人继续持

有本基金基金份额的行为;

基金份额折算: 在折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者进行

过渡期申购的基金份额、从上一保本周期转入当期保本周期或于

过渡期转换入本基金的基金份额)在其持有的基金份额所代表的

资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为

1.00 元的基金份额,基金份额数额按折算比例相应调整;

保本基金到期后基金的 保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金继续存续;

存续形式: 否则,本基金变更为非保本的股票型基金,基金名称相应变更为

“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”;

工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;

认购: 指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为;

申购: 指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为;

赎回: 指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求

将基金份额兑换为现金的行为;

巨额赎回: 指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上

基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金

转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额

的 10%;

基金转换: 指基金份额持有人按本基金合同和基金管理人届时有效公告规

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份

额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为;

定期定额投资计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金

额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行

账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式;

转托管: 指基金份额持有人将其基金账户内的某一基金的基金份额从一

个销售机构托管到另一销售机构的行为;

指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的

资金划拨及实物券调拨等指令;

销售机构: 指诺安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规

定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基

金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构;

指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其

他媒介;

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登

记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;

基金交易账户: 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认

购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及

结余情况的账户;

开放日: 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日;

开放时间: 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段;

T 日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日;

T+n 日: 指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

基金收益: 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和

费用的节约;;

《业务规则》 指《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金

管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基

金管理人和投资人共同遵守;

基金资产总值: 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其

他资产等形式存在的基金资产的价值总和;

基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;

基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位

基金份额的价值;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

基金资产估值: 指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基

金份额净值的过程;

货币市场工具: 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限

在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内

(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工

法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方

法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律

法规的不时修改和补充;

不可抗力: 指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件,包

括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火

灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传

输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停

或停止交易等。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

公司名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

法定代表人:秦维舟

设立日期:2003 年 12 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5 亿元人民币

存续期限:持续经营

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

联系人:王嘉

股权结构:

股东单位 出资额(万元) 出资比例

中国对外经济贸易信托投资有限公司 6000 40%

深圳市捷隆投资有限公司 6000 40%

大恒新纪元科技股份有限公司 3000 20%

合 计 15000 100%

二、证券投资基金管理情况

截至 2016 年 5 月 3 日,本基金管理人共管理四十九只开放式基金:诺安平衡证券投资

基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基

金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合

型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中

小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资

基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数

证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、

诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安新动力

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混

合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中小板等权重交易型开放式指数

证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安

稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、

诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基

金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券

型证券投资基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、

诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开

放债券型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票

型证券投资基金、诺安利鑫保本混合型证券投资基金、诺安景鑫保本混合型证券投资基金、

诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活

配置混合型证券投资基金及诺安和鑫保本混合型证券投资基金。

三、主要人员情况

1. 董事会成员

秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理、香港昌维

发展有限公司总经理、香港先锋投资有限公司总经理、中国新纪元有限公司副总裁、诺安基

金管理有限公司副董事长。

徐卫晖先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国化工进出口总公司财会部副总经理,

中化国际贸易股份有限公司副总经理,中化河北进出口公司总经理,中化国际(控股)股份

有限公司总经理,中国中化股份有限公司战略规划部、投资发展部总经理,中国对外经济贸

易信托有限公司党委书记。

赵忆波先生,董事,硕士。历任南方航空公司规划发展部项目经理,泰信基金管理有

限公司研究员,翰伦投资咨询公司(马丁可利基金)投资经理,纽银西部基金管理有限公司

基金经理,现任泽熙投资管理有限公司深圳分公司总经理。

齐斌先生,董事,硕士。历任中国国贸有限责任公司董事会秘书,中国中化集团公司

投资部副总经理、战略规划部副总经理。现担任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

李清章先生,董事,硕士。历任天津电视台总编室副主任,天津广播电视台宣传管理

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

部副主任。现任上海钟表有限公司董事长,上海摩士达钟表进出口有限公司董事长。

奥成文先生,董事,硕士。历任中国通用技术(集团)控股有限责任公司资产经营部

副经理,中国对外经济贸易信托有限公司投资银行部副总经理,诺安基金管理有限公司督察

长,现任诺安基金管理有限公司总经理。

汤小青先生,独立董事,博士。历任国家计委财政金融司处长,中国农业银行市场开

发部副主任,中国人民银行河南省分行副行长,中国人民银行合作司副司长,中国银监会合

作金融监管部副主任,内蒙古银监局、山西银监局局长,中国银监会监管一部主任,招商银

行副行长。

史其禄先生,独立董事,博士。历任中国工商银行外汇业务管理处处长,中国工商银

行伦敦代表处首席代表,中国工商银行新加坡分行总经理,中国工商银行个人金融业务部副

总经理,机构业务部副总经理,机构金融业务部资深专家。

赵玲华女士,独立董事,硕士。历任中国人民解放军空军总医院新闻干事,全国妇女联

合会宣传部负责人,中国人民银行人事司综合处副处长,国家外汇管理局政策法规司副处长,

中国外汇管理杂志社社长兼主编,国家外汇管理局国际收支司巡视员。

2. 监事会成员

李京先生,监事,企业管理硕士。历任中国中化集团总裁办公室部门经理,中化集团香

港立丰实业公司总经理助理,中化汇富资产管理公司副总经理,中化欧洲资本公司副总经理

兼世盈(厦门)创业投资有限公司副总经理,现任中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。

赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券管理处副

处长、深圳证券交易所理事会秘书长、君安证券香港公司副总经理等职。

戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管、国泰君安证券公司部门主管、

诺安基金管理有限公司交易中心总监兼首席交易师(总助级)。

梅律吾先生,监事,硕士。历任长城证券有限责任公司研究员,鹏华基金管理有限公司

研究员,诺安基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监、指数投

资组副总监,现任指数组负责人。

3. 经理层成员

奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控股有限责任

公司资产经营部副经理、中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银行部副总经理。2002

年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司督察长,现任公司总经理。

杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融工程研究员、

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,历任市场部总监、

发展战略部总监,现任公司副总经理。

杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。1998 年至 2001 年任平安证券公司综合研究

所研究员;2001 年至 2003 年任西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基

金管理有限公司,现任公司副总经理、投资一部总监、诺安先锋混合型证券投资基金基金经

理。

陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董事、资产管

理部基金经理、民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限

公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长、合规与风险控制部总监。

曹园先生,副总经理,本科。曾任职于国泰基金管理有限公司,先后从事于 TA 交易中

心交易员、销售部北方区副总经理、北京公司副总经理的工作。2010 年 5 月加入诺安基金

管理有限公司,历任华北营销中心总经理、公司总经理助理,现任公司副总经理。

4.基金经理

谢志华,男,中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责

任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于 2010 年 8

月至 2012 年 8 月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011 年 3 月至 2012 年 8

月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012 年 8 月加入诺安基金管理有限公司,

任投资经理,2013 年 11 月至 2016 年 2 月任诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理,2015 年

3 月至 2016 年 2 月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金经理,2013 年 6 月至 2016 年 3

月任诺安信用债券一年定期开放债券基金经理,2014 年 6 月至 2016 年 3 月任诺安永鑫收益

一年定期开放债券基金经理,2013 年 8 月至 2016 年 3 月任诺安稳固收益一年定期开放债券

基金经理。2013 年 5 月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013 年

12 月起任诺安优化收益债券基金经理,2014 年 11 月起任诺安保本混合、诺安汇鑫保本混合

及诺安聚利债券基金经理,2015 年 12 月起任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经

理,2016 年 1 月起任诺安益鑫保本混合基金经理,2016 年 2 月起任诺安安鑫保本混合、诺

安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2016 年 4 月起任诺安和鑫保本混合

基金经理。

5.投资决策委员会成员的姓名及职务

本公司投资决策委员会分股票类基金投资决策委员会和固定收益类基金投资决策委员

会,具体如下:

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股票类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷先生,

副总经理、投资一部总监、基金经理;夏俊杰先生,投资三部总监、基金经理;周心鹏先生,

投资二部执行总监、基金经理;王创练先生,研究部总监兼首席策略师(总助级)。

固定收益类基金投资决策委员会:主席由公司总经理奥成文先生担任,委员包括:杨谷

先生,副总经理、投资一部总监、基金经理;谢志华先生,固定收益部总监、基金经理、总

裁助理;王创练先生,研究部总监兼首席策略师(总助级)。

上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人的职责

1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

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(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)按照本合同约定履行保本义务;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

五、基金管理人的承诺

1.基金管理人承诺

基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披

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露办法》、《指导意见》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,

防止违法行为的发生。

2.基金管理人承诺不从事以下禁止性行为:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁

止的行为。

3.基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,

不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、

基金投资计划等信息;

(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度

1. 风险管理及内部控制制度概述

公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运作风险,保证

公司规范经营、稳健运作,确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,及时维护公

司的良好声誉及股东合法利益,在充分考虑内外部环境因素的基础上,通过构建科学的组织

机制、运用有效的管理方法、实施严格的操作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。

公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、管理高效、持

续健康发展的资产管理实体,在充分保障基金份额持有人利益的基础上,维护公司的良好声

誉及公司股东的合法权益。

2. 风险管理制度

(1)风险管理的具体目标

根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求,公司风险管理的总体目标为:

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1) 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行;

2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行

机制和监督机制;

3) 不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份

额持有人经风险调整后的利益最大化;

4) 通过严格的风险控制体系和管理措施,保障公司发展战略的顺利实施和经营目

标的全面实现,维护公司及公司股东的合法权益;

5) 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度,及时查错防

弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行;

6) 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术,不断提升公司国际化经

营水准和核心竞争能力,巩固公司的声誉和市场份额。

(2)风险管理的原则

公司的风险管理严格遵循以下原则:

1)首要性原则:公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为

首要任务;

2)全面性原则:风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

3)审慎性原则:公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经

营为出发点;

4)独立性原则:合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长和合规与风险

控制部应保持高度的独立性和权威性;

5)有效性原则:风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的

权威性,并成为所有员工严格遵守的行动指南;

6)适时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时,随时对各项制度进行适

时的更新、补充和调整,使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求;

7)防火墙原则:公司各业务部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范

的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序。

(3)风险管理的具体内容

1)确立加强风险控制的指导思想,以及风险控制的目标和原则;

2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系;

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3)建立定性和定量相结合的风险控制方法;

4)建立严格合理的风险控制程序和措施;

5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。

(4)风险管理的体系

1)依据风险管理的具体目标与原则,公司设立了以下风险管理机构及职能部门:

a. 董事会下设合规审查与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金投资管理

中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司经营和基金投资管

理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见

提交董事会。

b. 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和督察长的职责

进行工作。

c. 公司设风险控制办公会,在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策,对

公司研究部风险管理组提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风

险政策得到有力的执行。

d. 公司合规与风险控制部,直接对总经理负责,同时协助督察长开展工作。并在

各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监督

工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部门保持相对独

立的关系。同时,负责根据公司各类业务的特点和需求,制定各个风险领域(投

资、运作、信用等)的风险管理和绩效评估方法,并监督其执行;定期向管理

层提交风险评估报告。

2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学

严密,层次分明的风险管理体系,主要分为三个层面:

a. 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会;

b. 第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及合规与风险控制部;

c. 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。

d. 公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险

控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营中存在的各种不同类

型风险。

3) 数量化的投资风险控制体系

公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制

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体系,从而做到在每个环节有效控制风险点。

投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作,定性与定量相结合的方法来实现。

事中的风险控制通过两个手段来实现,一是在交易系统中设置风险控制条目,当基金经

理下达与公司风险管理规定不符的指令时,指令将不能被执行,从技术上防止了不当投资行

为的发生。第二是高频率的投资情况报告,可随时掌握投资过程中的仓位、集中度、流动性

多方面的状况。

事后风险控制包括业绩评价和业绩归因,为优化投资策略提供参考。

3.内部控制制度

(1)内部控制的目标

为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公司内部控

制的总体目标为:

1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合法权益不

受侵犯;

2)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益;

3)树立良好的品牌形象,维护公司最重要的资本-声誉;

4)健全公司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学合理

的决策机制、执行机制和监督机制;

5)建立切实有效的内部控制系统,查错防弊,消除隐患,保证业务稳健运行;

6)规范公司与股东之间的关联交易,避免股东干涉公司正常的经营管理活动。

(2)内部控制的原则

公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则

1)全面性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护

内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,任何人不得拥有超

越制度或违反规章的权力;

3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性;内部控制的检

查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门,公司基金资产、自有资产以及其他资

产的运作应当分离;

4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切

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实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点;

5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(3)内部控制制度的主要内容

内部控制主要包括环境控制和业务控制。

1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工

的影响力,环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企

业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。

2)业务控制:包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系

统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。

a.投资管理业务控制:涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交易业务控制

和对关联方交易的监控:

I) 研究业务控制主要包括:

公司的研究工作应保持独立、客观,为公司基金投资运作以及公司业务的全局

发展提供全方位的支持;建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度;

建立研究与投资的业务交流制度;建立研究报告质量评价体系。

II) 投资决策业务控制主要包括:

严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,实行投资决策委

员会领导下的基金经理负责制;投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要

有详细的研究报告和风险分析支持,并保留决策记录;建立投资风险评估与管

理制度;建立科学的投资管理业绩评价体系;督察长和合规与风险控制部对投

资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查;相关业务人员应遵循良好的职

业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。

III)基金交易业务控制主要包括:

实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度,建

立交易执行的权限控制体系和交易操作规则;建立完善的交易监测、预警和反

馈系统;执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待;

建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件;制

定相应的特殊交易的流程和规则;建立科学的交易绩效评价体系;建立关联方

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交易的监控制度。

b. 信息披露控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完善的信息披

露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按照程序进行信息的组

织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息

公开披露前不得泄露其内容。

c. 信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作

性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬件及软件的设计、开

发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实现了全面的业务电子化;公司

实行严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度、信息数据的

保存和备份制度、信息技术系统的稽核检查制度等管理措施,确保系统安全运行。

d. 会计系统控制:公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券

投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会

计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风

险控制点建立严密的会计系统控制。主要包括以下方面:

明确职责划分与岗位分工;对所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建

账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录

等方面相互独立;基金会计核算独立于公司会计核算;采取适当的会计控制措施;

建立凭证制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任;建立账务组织和账务处

理体系,有效控制会计记账程序;建立复核制度;采取合理的计价方法和科学的

计价程序,公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值;规范基金清算交

割工作,确保基金资产的安全;建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计

的事前、事中和事后监督;制定完善的会计档案保管和财物交接制度,严格会计

资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密;自觉遵守国家财税制度和

财经纪律。

e. 监察稽核控制:公司设立督察长,督察长直接对董事会负责,经董事会聘任,并报

中国证监会核准。公司设立合规与风险控制部,对公司经营层负责,开展监察稽

核工作,并保证合规与风险控制部的独立性和权威性,确保公司各项经营管理活

动的有效运行。

f. 其他内部控制机制:其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基金托管人和

基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、持续的控制检验等。

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第四部分 基金托管人

一、基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:姜建清

成立时间:1984 年 1 月 1 日

批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决

定》(国发[1983]146 号)

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3 号

联系电话:010-66105799

联系人:洪渊

二、基金托管部门及主要人员情况

截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁,95%

以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产

品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

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的托管服务。截至 2016 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以

来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续

认可和广泛好评。

四、 基金托管人的职责的内容

基金托管人应当履行下列职责:

1、安全保管基金财产;

2、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

5、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

6、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

7、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见;

8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

9、按照规定召集基金份额持有人大会;

10、按照规定监督基金管理人的投资运作;

11、法律、法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

五、资产托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的

优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法

是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务

的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、

2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准

第 70 号)审阅后,2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402(原 SAS70)审

阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部

控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经

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与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常

规化的内控工作手段。

1、内部风险控制目标

保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范

运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;

防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

2、内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总

行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3、内部风险控制原则

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

(2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他

委托资产的安全与完整。

(5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

(6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

4、内部风险控制措施实施

(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了

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良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

网络独立。

(2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

(3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、“监

控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员

工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道

德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施,排查风险隐患。

(6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5、资产托管部内部风险控制情况

(1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定

地发展。

(2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风

险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相

互制衡的组织结构。

(3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

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和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已

经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

机制。

(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建

立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

六、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金

投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市

场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基

金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩

表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、

《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应

及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期

限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在

规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人

对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有

关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知

期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金

业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或

就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议

的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料

和制度等。

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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根

据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重

或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

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第五部分 相关服务机构

一、 基金份额发售机构

1. 诺安基金管理有限公司直销中心

本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开户和认购业

务:

(1)深圳直销中心

地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

电话:0755-83026603 或 0755-83026620

传真:0755-83026630

联系人:刘倩云

(2)北京分公司

地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安基金大厦 8-9 层

电话:010—59027811

传真:010-59027890

联系人:孟佳

(3)上海分公司

办公地址:上海浦东新区世纪大道 210 号世纪中心大厦 903 室

邮政编码:200120

电话:021-68824617

传真:021-68362099

联系人:王惠如

(4)广州分公司

地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 2908

电话:020-38928980

传真:020-38928980

联系人:黄怡珊

(5)西部营销中心

办公地址:成都市锦江区下东大街 216 喜年广场 2407

邮政编码:610021

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电话:028-86586052

传真:028-96586055

联系人:裴兰

(6)个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手

续,具体交易细节请参阅基金管理人网站公告。

网址:www.lionfund.com.cn

2. 基金代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

联系电话:010-66105799

传真:010-66105798

客户服务电话:95588

网站:www.icbc.com.cn

(2) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(3) 交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:021-58781234

传真:021-58408842

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

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法定代表人:李建红

联系人:兰奇

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(5) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人:常振明

电话:010-65546655-108

传真:010-65542373

联系人:秦莉

客户服务电话:95558

网址:www.ecitic.com

(6) 平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

法定代表人:孙建一

电话:0755-82088888

传真:0755-82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95511-3

网址:www.bank.pingan.com

(7) 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街丙17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

联系人:谢小华

电话:010-66223587

传真:010-66226045

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客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(8) 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号

办公地址:天津市河西区马场道201-205号

法定代表人:刘宝凤

电话:022-5831 6666

客户服务电话:400-888-8811

网址:www.cbhb.com.cn

(9) 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人:郭志文

客户服务电话:40060-96358、95537

网址:www.hrbb.com.cn

(10) 杭州银行股份有限公司

注册地址:中国杭州凤起路432号

办公地址:中国杭州凤起路432号

法定代表人:吴太普

客户服务电话:0571-96523、400-8888-508

网址:www.hzbank.com.cn

(11) 南京银行股份有限公司

地址:南京市白下区淮海路50号

法定代表人:林复

联系人:贺坚

电话:025-84544135

传真:010-84544129

客户服务电话:025-96400、40088-96400

网址: www.njcb.com.cn

(12) 上海银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路168号

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办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人:范一飞

联系人:张萍

联系电话:021-68475888

开放式基金咨询电话:021-962888

开放式基金业务传真:021-68476111

网址:www.bankofshanghai.com

(13) 上海农村商业银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16至23楼

法定代表人:胡平西

联系人:周睿

电话:021-38576985

传真:021-50105124

客户服务电话:021-962999

网址:www.shrcb.com

(14) 烟台银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

办公地址:山东省烟台市芝罘区海港路25号

法定代表人:叶文君

联系人:王淑华

电话:0535-6699660

传真:0535-6699884

客户服务电话:4008-311-777

网址: www.yantaibank.net

(15) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址:上海市中山东一路12号

法定代表人:吉晓辉

联系人:汤嘉惠、倪苏云

电话:021-61618888

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传真:021-63604199

客户服务电话:95528

网址:www.spdb.com.cn

(16) 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市洪武北路55号

办公地址:南京市洪武北路55号

法定代表人:黄志伟

联系人:田春慧

电话:025-58588167

传真:025-58588164

客户服务电话:400-86-96098、96098

网址:www.jsbchina.cn

(17) 中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(18) 威海市商业银行股份有限公司

注册地址:中国威海市宝泉路 9 号

法定代表人:谭先国

客户服务电话:96636

网址:www.whccb.com

(19) 华侨银行(中国)有限公司

注册地址: 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

办公地址: 上海市浦东新区源深路 1155 号华侨银行大厦

法定代表人: 钱乃骥

客服电话: 400 670 2888

公司网站: www.ocbc.com.cn

(20) 包商银行股份有限公司

注册地址:包头市青山区钢铁大街6号

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办公地址:包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人: 李镇西

客户服务电话:内蒙古及北京地区:96016;

宁波、深圳地区:967210;

成都地区:028-65558555

网址:www.bsb.com.cn

(21) 江苏常熟农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

办公地址:江苏省常熟市新世纪大道58号

法定代表人:宋建明

客户服务电话:4009962000、0512-962000

网址:www.csrcbank.com

(22) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址:江苏省常州市和平中路413号

办公地址:江苏省常州市和平中路413号

法定代表人:陆向阳

客户服务电话:0519-96005

网址:www.jnbank.cc

(23) 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区华夏路1号信合大厦

办公地址:广州市天河区华夏路1号信合大厦

法定代表人:王继康

客户服务电话:95313

网址:www.grcbank.com

(24) 苏州银行股份有限公司

注册地址:江苏省苏州市东吴北路143号

办公地址:江苏省苏州工业园区钟园路728号

法定代表人:王兰凤

客户服务电话:96067

网址: www.suzhoubank.com

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(25) 宁波银行股份有限公司

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

电话:021-63586189

传真:021-63586215

联系人:钱庚旺

客户服务电话:96528、962528(上海地区)

网址: www.nbcb.com.cn

(26) 桂林银行股份有限公司

注册地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

办公地址:广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人:王能

客户服务电话:400-869-6299(全国)或96299(广西专线)

网址:www.guilinbank.com.cn

(27) 成都农村商业银行股份有限公司

注册地址:成都市武侯区科华中路88号

办公地址:成都市武侯区科华中路88号

法定代表人:陈萍

客户服务电话: 4006-028-666

网址: www.cdrcb.com

(28) 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

注册地址:南京市建邺区梦都大街136号

办公地址:南京市建邺区梦都大街136号

法定代表人:张小军

客服电话:96008

公司网址:www.zjrcbank.com

(29) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

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深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

客户服务电话:95517

网址:www.axzq.com.cn

(30) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

法定代表人:黄耀华

电话:0755-83516289

联系人:匡婷

客户服务电话: 400-6666-888

网址:www.cgws.com

(31) 大通证券股份有限公司

注册地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39

办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39

法定代表人:李红光

联系人:汪晖

电话:0411-39673301

传真:0411-39673219

客户服务电话:4008-169-169

网址:www.daton.com.cn

(32) 东北证券股份有限公司

注册地址:吉林省长春市自由大路1138号

办公地址:吉林省长春市自由大路1138号证券大厦

法定代表人:矫正中

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联系人:潘锴

电话:0431-85096709

客户服务电话: 95360

网址:www.nesc.cn

(33) 东方证券股份有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人:潘鑫军

联系人:吴宇

电话:021-63325888

传真:021-63326173

客户服务电话:95503

网址:www.dfzq.com.cn

(34) 国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

电话:010-84183333

传真:010-84183311-3389

联系人:黄静

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(35) 国金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

联系电话:028-86690057、028-86690058

传真号码:028-86690126

客服电话:95310

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网址: www.gjzq.com.cn

(36) 华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 200120

办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人:陈林

电话:021-501222222

联系人:楼斯佳

客户服务电话:400-820-9898

网址:www.cnhbstock.com

(37) 华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8号

办公地址:北京市西城区金融大街8号

法定代表人:祝献忠

客户服务电话:95390、400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn

(38) 华西证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239 号

办公地址:四川省成都市陕西街239 号

法定代表人:杨炯洋

电话:028-86117373

传真:028-86150615

客户服务电话:400-8888-818、95584

网址:www.hx168.com.cn

(39) 江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人:孙名扬

电话:0451-82336863

传真:0451-82287211

联系人:徐世旺

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客户服务电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(40) 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

联系人:曹晔

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523或4008895523

电话委托:021-962505

网址:www.swhysc.com

(41) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室(邮

编:830002)

法定代表人:许建平

电话:010-88085858

传真:010-88085195

联系人:李巍

客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

(42) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人:高冠江

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客户服务电话:95321

41

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网址:www.cindasc.com

(43) 新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法人代表:田德军

电话:010-83561149

传真:010-83561094

联系人:孙恺

客户服务电话:95399

网址:www.xsdzq.cn

(44) 长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

电话:021-63219781

传真:021-51062920

联系人:李良

客户服务电话:95579

公司网址:www.95579.com

(45) 山西证券股份有限公司

注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心

办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26―30层

法定代表人:侯巍

联系人:张治国

联系电话:0351-8686703

传真:0351-8686709

客户服务电话:95573

网址:www.i618.com.cn

(46) 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

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办公地址:广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:邱三发

电话: 020-88836999

传真: 020-88836654

联系人:林洁茹

客户服务电话: 020-961303

网址: www.gzs.com.cn

(47) 联讯证券有限责任公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大

堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大

堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客户服务电话:95564

网址:www.lxzq.com.cn

(48) 太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

法定代表人:李长伟

客户服务电话:0871-68898130

网址:www.tpyzq.com

(49) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号

办公地址:北京市东城区朝内大街188号中信建投证券公司

法定代表人:王长青

联系人:权唐

开放式基金咨询电话:4008-888-108

开放式基金业务传真:010-65182261

客户服务电话:95587

网址:www.csc108.com

43

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(50) 华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

客户服务热线:95318

网址:www.hazq.com

(51) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

(52) 大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人:董祥

客户服务电话:4007-121-212

网址:www.dtsbc.com.cn

(53) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法人代表人:马令海

客户服务电话:400-166-1188

网址: http://8.jrj.com.cn

(54) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

电话:021-20691869

传真:021-20691861

联系人:单丙烨

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客户服务电话:400-820-2899

网址: www.erichfund.com

(55) 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188 、400-9918-918

网址: www.1234567.com.cn

(56) 北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人:罗细安

联系人:孙晋峰

电话:010-67000988

传真:010-67000988-6000

客户服务电话:400-001-8811

网址:www.zcvc.com.cn

(57) 杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人:陈柏青

联系人:张裕

电话:021-60897869

传真:0571-26698533

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(58) 深圳众禄金融控股股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

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法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

客户服务电话:4006-788-887

网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

(59) 上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:021-68596916

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

(60) 和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022

传真:021-20835879

网址:licaike.hexun.com

(61) 天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层

法定代表人:林义相

电话:010-66045529

传真:010-66045518

联系人:尹伶

客户服务电话:010-66045678

天相投顾网-网址:http://www.txsec.com

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天相基金网-网址:http://jijin.txsec.com

(62) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人:凌顺平

联系电话:0571-88911818

传真:0571-86800423

客户服务电话:0571-88920897或4008-773-772

网址: www.5ifund.com

(63) 深圳腾元基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心主楼407室

法定代表人:卓紘畾

客户服务电话:4009-908-600

网址: www.tenyuanfund.com

(64) 北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人:闫振杰

客户服务电话:400-818-8000

网址: www.myfund.com

(65) 一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

办公地址: 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

法定代表人: 吴雪秀

客户服务电话:400-001-1566

网址: www.yilucaifu.com

(66) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

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法定代表人:赵荣春

客户服务电话:400-893-6885

网址:www.niuji.net

联系人:魏争

电话:010-57418829

(67) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

法定代表人:蒋煜

客户服务电话:400-818-8866

网址: www.shengshiview.com.cn

联系人:徐长征、林凌

电话:010-58170943,010-58170918

(68) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:沈伟桦

客户服务电话: 400 6099 200

网址: www.yixinfund.com

联系人:程刚

电话:010-52855713

(69) 中经北证(北京)资产管理有限公司

注册地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

办公地址:北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

法定代表人:徐福星

客户服务电话:400-600-0030

联系人:陈莹莹

电话:010-68998820-8306

网址:www.bzfunds.com

(70) 上海汇付金融服务有限公司

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注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:张皛

联系人:周丹

电话:021-33323999

传真:021-33323993

客户服务电话:400-821-3999

手机客户端:天天盈基金

网址:fund.bundtrade.com

(71) 上海利得基金销售有限公司

注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址: 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人: 沈继伟

客户服务电话: 400-067-6266

网址: www.leadfund.com.cn

(72) 浙江金观诚财富管理有限公司

注册地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址: 杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

法定代表人: 陈峥

联系人: 周立枫

联系电话:0571-88337788

客户服务电话: 400-068-0058

网址: www.jincheng-fund.com

(73) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人: 郭坚

联系人: 宁博宇

联系电话:021-20665952

传真:021-22066653

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客户服务电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

(74) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址: 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人: 汪静波

联系人: 张裕

联系电话:021-38509735

客户服务电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(75) 嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元

法定代表人:赵学军

客服电话:400-021-8850

公司网址:www.harvestwm.cn

(76) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座3层303室

法定代表人:王岩

客户服务电话:400-819-9869

网址: www.tdyhfund.com

(77) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

联系人:李晓明

联系电话:021-63333319

客户服务电话:4000178000

网址:www.vworks.com.cn

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(78) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人:林卓

客服电话:400-6411999

公司网址:www.haojiyou.cn

(79) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场15楼

法定代表人:陈洪生

联系电话:0592-3128888、0592-8060888

客服电话:400-918-0808

公司网址:www.xds.com.cn

(80) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人:王伟刚

客服电话:4006199059

公司网址: www.fundzone.cn 或www.51jijinhui.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售基金,并及时公

告。

二、 注册登记机构

名称:诺安基金管理有限公司

住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层

法定代表人:秦维舟

电话:0755-83026688

传真:0755-83026677

三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

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名称:北京颐合中鸿律师事务所

住所:北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1908-1911 室

法定代表人/负责人:付朝晖

电话:010-65178866

传真:010-65180276

经办律师:虞荣方、高平均

四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

执行事务合伙人:卢伯卿

电话:021-61418888

传真:021-63350003

联系人:余志亮

经办注册会计师:王明静、吴迪

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第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2013 年 2 月 18 日证监许可【2013】171 号文核

准。

本基金为契约型开放式基金,基金存续期限为不定期。

本基金募集期间基金份额净值为人民币 1.00 元,按面值发售。

本基金于 2013 年 4 月 8 日至 2013 年 4 月 26 日向全社会公开募集,基金募集工作已于

2013 年 4 月 26 日结束。

本基金募集的有效认购总户数为 7897 户。按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计

算,募集期募集金额及利息结转的基金份额共计 946,263,644.84 份。

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第七部分 基金备案

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2013 年 5 月 3 日正式生效。

自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

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第八部分 基金份额的申购与赎回

一、基金份额的申购与赎回

本基金在保本周期存续期内接受投资者的申购、赎回申请。投资者申购或转换转入的基

金份额不适用保本条款。在保本周期到期前,投资者赎回或转换转出的基金份额不适用保本

条款。

(一)申购与赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构,具体信息详见本基金

招募说明书第五部分“相关服务机构”。

基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理

基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过

上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。

(二)申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

本基金的开放日为本合同生效后基金管理人公告开始办理申购或赎回之日, 投资者在

开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正

常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定

公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视

情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上公告。

2、申购与赎回的开始时间

本基金基金合同于 2013 年 5 月 3 日生效,于 2010 年 8 月 1 日正式开始办理基金的日常

申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,视为下一个开

放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的

价格。

(三)申购与赎回的原则

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1、“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进

行计算;

2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按后进先出的原则,即按照投资人

认购、申购的先后次序的相反顺序进行赎回,申购确认日期在先的基金份额后赎回,申购确

认日期在后的基金份额先赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。若

保本周期到期后,符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;若保本运作周期到期

后,本基金不符合保本基金存续条件,变更为非保本的股票型基金,则变更后对所有基金份

额的赎回按照“先进先出”的原则,以确定所适用的赎回费率。对于由本基金转入变更后基

金的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算;

4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时

间结束后不得撤销;

5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新

的原则实施前 3 个工作日在至少一种指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购与赎回的申请方式

基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申

请。

2、申购与赎回申请的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资者赎回申请成交后,基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项,赎

回款项在自受理基金投资者有效赎回申请之日起不超过 7 个工作日(包括当日)的时间内划

往投资者银行账户。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换

系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时,赎回款项

顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回

款项的情形时,赎回款项的支付办法按本基金合同和有关法律法规规定处理。

3、申购与赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T

日),基金管理人应自身或要求注册登记机构在 T+1 日对基金投资者申购、赎回申请的有效

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性进行确认。投资者应在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确

认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。若申购不成功,则申购款项退还给

投资人。

(五)申购与赎回的数额限制

1、通过本公司直销中心、本公司网上交易系统(网上交易系统目前仅对个人投资者开

通)或代销机构每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购

的最低金额为人民币1,000元(含申购费)。

2、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全

部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于

相应的最低赎回限额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。

3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各代

销机构的业务规定为准。

4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金

额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前 3 日至少在一种中国证监会指定

的媒介上公告并报中国证监会备案。

(六)申购与赎回的费用

1、申购费用

本基金在申购时收取申购费用,申购费率随申购金额的增加而递减,具体费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.2%

100 万元≤M<200 万元 0.8%

200 万元≤M<500 万元 0.6%

M≥500 万元 每笔 1000 元

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用,不列入基金财产。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,申购费率不高于基金申购金额的 5%,具体费率以届时公告为准。

2、赎回费用

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

赎回费用由赎回人承担,其中 25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注册登记

等相关费用。本基金的赎回费率随持有期递减,最高不超过赎回总金额的 2.0%。具体费率

如下:

持有年限(T) 赎回费率

T<1 年 2.0%

1 年≤T<2 年 1.6%

2 年≤T<3 年 1.2%

T≥3 年 0

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,赎回费率最高不超过 5%,具体费率以届时公告为准。

3、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费

率如发生变更,基金管理人应在调整实施 3 个工作日前在至少一种指定媒介上公告。

4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定

期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续

后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5、过渡期申购的特别规定

○1 基金管理人应当在当前保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在下一个保本周

期开始前的过渡期限定期限内申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基

金基金份额的行为称为“过渡期申购”。

○在此限定期限内,投资人可按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购费

率为认购费率。

(七)申购和赎回金额的数额和价格

1、申购份额及余额、赎回金额的处理方式

(1)申购份额及余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相

应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2

位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;

(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净

值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

入,由此产生的误差计入基金财产。

2、申购份额

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值

基金份额的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误

差计入基金财产。

例二:假定 T 日的基金份额净值为 1.450 元。四笔申购金额分别为 1,000.00 元、100 万

元、400 万元和 1000 万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:

申购 1 申购 2 申购 3 申购 4

申购金额(元,a) 1,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00

适用申购费率(b) 1.2% 0.8% 0.6% 每笔 1000 元

净申购金额(c=a/(1+b)) 988.14 992,063.49 3,976,143.14 9,999,000.00

申购费(d=a-c) 11.86 7,936.51 23,856.86 1,000.00

基金份额净值(e) 1.450 1.450 1.450 1.450

申购份额(=c/e) 681.48 684,181.72 2,742,167.68 6,895,862.07

3、赎回金额

基金赎回金额的计算

赎回费 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回当日基金份额净值 × 赎回份额 – 赎回费

例三:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额,持有期限为六个月,该日基金

份额净值为 1.150 元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000.00×1.150=11,500.00 元

赎回费用=11,500.00×2.0%=230.00 元

净赎回金额=11,500.00-230.00=11,270.00 元

例四:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额,持有期限一年,该日基金份额

净值为 1.350 元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000.00×1.350=13,500.00 元

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

赎回费用=13,500.00×1.6%=216.00 元

净赎回金额=13,500.00-216.00=13,284.00 元

例五:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额,持有期限两年,该日基金份额

净值为 1.450 元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000.00×1.450=14,500.00 元

赎回费用=14,500.00×1.2%=174.00 元

净赎回金额=14,500.00-174.00=14,326.00 元

例六:假定某投资者在 T 日赎回 10,000.00 份基金份额,持有期限三年,该日基金份额

净值为 1.625 元,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1.625=16,250.00 元

4、基金份额资产净值的计算公式

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点

后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。具体计算公式为:

基金份额净值 = 基金资产净值 / 基金份额总份数

(八)申购和赎回的注册登记

1、经基金销售机构同意,基金投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时

间之前可以撤销。

2、投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理

注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理

相应的注册登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最

迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介上公告。

(九)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理

1、在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;

(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金财产净值;

(3)发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况;

(4)发生基金合同第十二部分“基金的保本”第四款“保本基金到期的处理方案”中

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

约定的需要暂停申购的情况;

(5)基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金

业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形;

(6)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

(7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述1-5、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂

停申购公告。基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时,申购款项将退回投

资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时,应当依法公告。在暂停申购的情形消除时,

基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。

2、在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请:

(1)因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项;

(2)证券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金财产净值;

(3)基金连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,根据本基金合同规定,可以暂停

接受赎回申请的情况;

(4)发生本基金合同规定的暂停基金财产估值的情况;

(5)发生《基金合同》第十二部分“基金的保本”第四款“保本基金到期的处理方案”

中约定的需要暂停赎回的情况;

(6)本基金在过渡期内将暂停日常赎回和转换出业务,基金份额持有人持有到期、但

未在到期操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期内赎回或转换为基金管理人管理

的其他基金基金份额。

(7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管

理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比

例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算

赎回金额。若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依法公告。

3、暂停基金的申购、赎回,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限

内在制定媒介上刊登暂停公告。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

4、暂停申购或赎回期间结束,基金重新开放时,基金管理人应依法公告并报中国证监

会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

(1)如果发生暂停的时间为一天,基金管理人将于重新开放日,在至少一种指定媒介,

刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个开放日的基金份额净值。

(2)如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回

时,基金管理人将提前一个工作日,在至少一种指定媒介,刊登基金重新开放申购或赎回的

公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。

(3)如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂

停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停

结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前三个工作日,在至少一种指定媒介连

续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的

基金份额净值。

(十)巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

单个开放日中,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请总份额扣除申购总份额后的余

额)与净转出申请(转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额)之和超过上一日基金总

份额的 10%,为巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或

部分延期赎回。

(1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时,按正常

赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投

资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接

受赎回比例不低于上一日基金总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日

的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定

该基金份额持有人当日受理的赎回份额;未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日

未获受理部分予以撤销者外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格。转

入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提

交赎回申请时未做明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或招募说明书规

定的其他方式,在 3 个工作日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在至少一种

指定媒介予以上公告。

(4)暂停接受和延缓支付:本基金连续 2 个开放日以上(含 2 日)发生巨额赎回,如

基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,

但延缓期限不得超过 20 个工作日,并应当在至少一种会指定媒介上公告。

二、基金的转换

基金转换是指投资者在持有基金管理人发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份

额直接转换成基金管理人管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金

份额,再申购目标基金的一种业务模式。

基金管理人已在直销机构及部分代销机构开通了本基金与基金管理人旗下诺安平衡证

券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(A 级基金份额代码:320002,B 级

基金份额代码:320019)、诺安先锋混合型证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化

收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长混合型证券投资基金(基金

代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长混合

型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基金(A 级基金份额代码:

320008,B 级基金份额代码:320009)、诺安中证 100 指数证券投资基金(基金代码:320010)、

诺安中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码:320011)、诺安主题精选混合型证券投资

基金(基金代码:320012)、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基

金代码:320014)、诺安保本混合型证券投资基金(基金代码:320015)、诺安多策略混合

型证券投资基金(基金代码:320016)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代

码:320018)、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:320020)、诺安双利债券型

发起式证券投资基金(基金代码:320021)、诺安研究精选股票型证券投资基金(基金代码:

320022)、诺安天天宝货币市场基金(A 级基金份额代码:000559, 级基金份额代码:000560)、

诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:000538; 类基金代码:002053)、

诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:000714; C 类基金代码:

002052)、诺安聚利债券型证券投资基金(A 类基金代码:000736,C 类基金代码:000737)、

诺安新经济股票型证券投资基金(基金代码:000971)、诺安聚鑫宝货币市场基金(A 级基

金份额代码:000771)、诺安低碳经济股票型证券投资基金(基金代码:001208)、诺安中

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:001351)、诺安创新驱动灵活

配置混合型证券投资基金(A 类基金代码:001411;C 类基金代码:002051)、诺安先进制

造股票型证券投资基金(基金代码:001528)、诺安利鑫保本混合型证券投资基金(基金代

码:002137)、诺安景鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002145)、诺安益鑫保本混

合型证券投资基金(基金代码:002292)之间的转换业务。

1、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每

次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基

金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,

即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金

的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

2、转换份额计算公式

计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基金

份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E 为转换申请当日转入基

金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算

结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基

金财产所有。

例 1:诺安优化收益债券 50000 份转换为诺安鸿鑫保本混合

假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安优化收益债券,至 T 日其持有期未满 31

个自然日,希望在 T 日全部转换为诺安鸿鑫保本混合。

T 日,诺安优化收益债券的净值为 1.1000,赎回费率为 0.50%,适用申购费率为 0;诺

安鸿鑫保本混合的净值为 1.2000,T 日该代销机构的适用申购费率为 1.20%。则计算如下:

1.20%>0,收取申购费补差,申购费补差费率=1.20%-0=1.20%

转入诺安鸿鑫保本混合的基金份额=转出诺安优化收益债券的基金份额×T 日诺安优

化收益债券的净值×(1-诺安优化收益债券的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷ T 日

诺安鸿鑫保本混合的净值=50000×1.1000×(1-0.50%)÷(1+1.20%)÷1.2000=45063.41

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

例 2:诺安鸿鑫保本混合 50000 份转换为诺安货币

假设某投资者在某代销机构购买了 5 万份诺安鸿鑫保本混合,至 T 日其持有期未满一年,

希望在 T 日全部转换为诺安货币。

T 日,诺安鸿鑫保本混合的净值为 1.2000,赎回费率为 2.00%,T 日该代销机构的适用

申购费率为 1.20%。则计算如下:

因诺安货币的申购费率为 0,低于 1.20%,故本次转换不收取申购费补差(即申购费补

差费率为 0);而诺安货币的面值(即净值)为 1.0000。

转入诺安货币的基金份额=转出诺安鸿鑫保本混合的基金份额×T 日诺安鸿鑫保本混

合的净值×(1-诺安鸿鑫保本混合的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷T 日诺安货币

的净值=50000×1.20×(1-2.00%)÷(1+0)÷1=58800.00 份

三、转托管

基金份额持有人可以办理其基金份额在不同销售机构的转托管手续,基金销售机构可以

按照规定的标准收取转托管费。转托管在转出方进行申报,基金份额转托管一次完成。投资

者于 T 日转托管基金份额成功后,转托管份额于 T+1 日到达转入方网点,投资者可于 T+2

日起赎回该部分基金份额。

四、基金的非交易过户

(一)基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其

他情况下的非交易过户。其中:

“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;

“捐赠”仅指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会

团体的情形;

“司法强制执行”是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强

制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。

办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。

(二) 符合条件的非交易过户申请自申请受理日起二个月内办理;申请人按基金注册

登记机构规定的标准缴纳过户费用。

五、定期定额投资计划

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公

告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金

额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

六、基金的冻结与解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,

以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被

冻结的,被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第九部分 基金的保本

一、保本周期

除提前到期情形外,本基金以每 3 年为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同生效

日起至 3 个公历年后的对应日止,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工

作日。保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;基金管理人

将在保本周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间;第一个保本周期

之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至 3 个公历年后对应日止,若该对应日为

非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。

二、保本

本基金第一个保本周期的保本份额指在第一个保本周期内基金份额持有人认购并一直

持有到当期保本周期到期日的基金份额,在第一个保本周期后各保本周期的保本份额指基金

份额持有人过渡期申购、过渡期从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期

转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额。

本基金为基金份额持有人持有到期的基金份额提供的保本额分为以下几种情况:

1、本基金第一个保本周期为基金份额持有人提供的保本额为基金份额持有人认购并持

有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。

2、本基金第一个保本周期后的各保本周期为基金份额持有人提供的保本额分为上一保

本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本

额,以及过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本

额。分别按以下方式进行计算:

(1)从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日

的基金份额持有人的保本额为:

保本额=基金份额持有人选择或默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到

期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值

(2)过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额持有

人的保本额为:

保本额=基金份额持有人过渡期申购或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

期日的基金份额在基金份额折算日所代表的资产净值+过渡期申购/转换费用

在保本周期到期日,如按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的

乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金额高于或等于保本额,基金管理人将按

到期日基金份额净值计算的赎回金额支付给基金份额持有人;本基金第一个保本周期到期

日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基

金份额累计分红款项之和计算的总金额低于保本额,则基金管理人应补足该差额,并在保本

周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人;其后

各保本周期到期日,如基金份额持有人过渡期申购并持有到期、从上一保本周期转入当期保

本周期并持有到期或过渡期转换入并持有到期的基金份额可赎回金额,加上该部分基金份额

在当期保本周期内的累计分红款项之和,低于其保本金额,由当期有效的基金合同、《保证

合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人向基金份额持有人补足该差额。

但基金份额持有人未持有到期而赎回或转换转出的基金份额或者发生基金合同约定的其他

不适用保本条款情形的,相应基金份额不适用保本条款。

三、适用保本条款的情形

1、对第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。

2、对于第一个保本周期后的各保本周期而言,基金份额持有人在本基金过渡期内申购

或过渡期转换入本基金并持有到当期保本周期到期日的基金份额,以及基金份额持有人从本

基金上一保本周期选择或默认选择转入当期保本期并持有到当期保本期到期日的基金份额

(进行基金份额折算的,指折算后对应的基金份额)。

3、对于持有到期的基金份额,基金份额持有人于保本周期到期后无论选择赎回、转换

到基金管理人管理的其他基金、本基金转入下一保本周期或是转型为“诺安鸿鑫股票型证券

投资基金”,都同样适用保本条款。

四、不适用保本条款的情形

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值

的乘积加上基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于其保本金额;

2、基金份额持有人在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换出本基金的基

金份额;

3、基金份额持有人在当期保本周期内申购或转换入的基金份额;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人或担

保人或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定

的其他情形基金管理人或担保人或保本义务人免于履行保本义务的;

五、保本基金到期的处理方案

1.保本周期到期后基金的存续形式

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期,

新的保本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公告为准;

如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存续条件,则本基金将按基金合同的

约定,变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”。同时,基金的投资目标、投资范围、投资

策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管

理人和基金托管人同意后,可不经基金份额持有人大会决议,在报中国证监会备案后,提前

在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。

如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同

的规定终止。

2.保本周期到期操作方式

(1)本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期

操作,基金份额持有人可以做出如下操作,都适用保本条款:

1)赎回基金份额;

2)将基金份额转换为基金管理人管理的其他基金;

3)保本周期到期后,本基金符合保本基金存续条件,基金份额持有人持有的基金份额根

据届时基金管理人的公告转入下一保本周期;

4)保本周期到期后,本基金不符合保本基金存续条件,基金份额持有人继续持有变更后

的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额。

(2)基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述四种处理方式之一,也可以

部分选择赎回、转出、转入下一保本周期或继续持有变更后基金的基金份额。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(3)本基金保本周期到期后,如基金份额持有人没有作出到期选择,本基金符合保本

基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额持有人继续持有本基金基金份额;如基金份额

持有人没有作出到期选择,本基金不符合保本基金存续条件,则基金管理人将默认基金份额

持有人选择了继续持有变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额。

3.保本周期到期操作期间

(1)本基金的到期操作期间为保本周期到期日及之后 5 个工作日(含第 5 个工作日)。

(2)在到期操作期间,本基金将暂停日常申购和转入业务。

(3)在到期操作期间,基金管理人和基金托管人免收该期间的基金管理费和基金托管

费。

(4)本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期

操作申请,基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出到期操作申

请。为了保障持有到期的基金份额持有人的利益,基金管理人可在保本周期到期前 30 个工

作日内(含第 30 个工作日)视情况暂停本基金的日常申购、赎回和转换业务。

4.保本周期到期的保本条款

(1)持有到期的基金份额持有人,无论选择赎回、转换到基金管理人管理的其他基金、

还是转入下一保本周期或继续持有变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额,

其持有到期的基金份额都适用保本条款。

(2)若基金份额持有人在持有到期后选择赎回基金份额、转换到基金管理人管理的其

他开放式基金,或者选择或默认选择继续持有进入下一保本周期的基金份额或变更后的“诺

安鸿鑫股票型证券投资基金”基金份额,而其持有到期的本基金基金份额在保本周期到期日

的可赎回金额加上相应基金份额在保本周期的累计分红金额之和低于保本额,由当期有效的

基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人向基

金份额持有人补足该差额,并由相应保本周期担保人或保本义务人提供保本保障。

(3)在到期操作期间内(除保本周期到期日),基金份额持有人将所持有的基金份额进

行赎回或转出时,将自行承担保本周期到期日后(不含保本周期到期日)至赎回或转出的实

际操作日(含该日)的基金份额净值波动的风险;基金份额持有人默认选择转入下一保本周

期或转型为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,将自行承担保本周期到期日(不含)后至

最近折算日(含)或新基金合同生效日(不含)的净值波动风险。

5.下一保本周期基金资产的形成

保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金继续存续并进入下一保本周期。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(1)默认选择转入下一个保本周期的基金份额

基金份额持有人在上一个保本周期结束后默认选择转入下一个保本周期的,按其默认选

择转入下一个保本周期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一个保本周期的保

本金额并适用下一个保本周期的保本条款。

(2)过渡期申购的基金份额

到期操作期间截止日次日起(含该日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过渡

期;过渡期最长不超过 20 个工作日。

基金管理人应在过渡期内使基金财产保持为现金形式,且基金管理人和基金托管人在过

渡期内免收基金管理费和基金托管费。

基金管理人将依照《基金合同》第十六部分“基金资产估值”,在过渡期内对本基金进

行每日估值并公告。

基金管理人应在当期保本周期到期前公告处理规则,允许投资人在过渡期的限定期限内

申请购买本基金基金份额,投资人在上述期限内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡

期申购”。在此限定期限内,投资人可按申购当日基金份额净值计算申购份额,适用的申购

费率见《招募说明书》第八部分“基金的申购与赎回”。在过渡期的限定期限内,投资者转

入本基金基金份额,视同为过渡期申购。

投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期间的净

值波动风险由基金份额持有人自行承担。

本基金在过渡期内将暂停日常赎回和转出业务,基金份额持有人持有到期、但未在到期

操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期内变现或转换为基金管理人管理的其他基

金基金份额。

基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保本偿付额度

确定并公告本基金过渡期申购规模上限以及规模控制的办法。

(3)基金份额折算

过渡期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份额折算日。

在基金份额折算日,基金份额持有人所持有的基金份额(包括投资者过渡期申购的基金

份额、基金份额持有人保本周期结束后选择或默认选择转入下一个保本周期的基金份额)所

代表的资产净值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,

基金份额数额按折算比例相应调整。

在基金份额持有人赎回基金份额时,持有期的计算仍以投资者认购、申购、转换入或者

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

过渡期申购基金份额的实际操作日期计算,不受基金份额折算的影响。

6. 下一保本周期的运作

折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金进入下一保本周期运作。

基金份额持有人在当期保本周期的到期操作期间选择或默认选择转入下一保本周期的

基金份额以及过渡期申购或过渡期转换入本基金的基金份额,经基金份额折算后,适用下一

保本周期的保本条款。

基金份额持有人持有经折算的基金份额至下一保本周期到期的,如果下一保本周期到期

日,基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上相应基金份额在

该保本周期的累计分红金额之和低于保本额,则由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风

险买断合同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人应向基金份额持有人补足该差额,并

由相应保本周期担保人或者保本义务人提供保本保障。过渡期申购或过渡期转换入本基金并

持有到期的基金份额的保本额为折算日所代表的资产净值及过渡期申购/转换的费用之和;

从上一保本周期转入并持有到期的基金份额,保本额为折算日所代表的资产净值。

本基金进入下一保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回等业务。

自本基金下一保本周期开始后,本基金管理人将暂停本基金的日常申购、赎回、定期定

额投资、基金转换等业务。暂停期限最长不超过 3 个月。

投资者在下一保本周期开始后的开放日申购或转入本基金基金份额的,相应基金份额不

适用下一保本周期的保本条款。

7. 转为变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”资产的形成

(1)保本周期届满时,若不符合保本基金存续条件,本基金变更为“诺安鸿鑫股票型

证券投资基金”。如果保本周期到期日基金份额持有人持有到期的基金份额与到期日基金份

额净值的乘积加上相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人或担保人或保

本义务人应补足该差额并以现金形式支付给基金份额持有人,并由相应保本周期的担保人或

保本义务人提供保本保障。

(2)保本周期届满,本基金转入下一保本周期或变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基

金”的具体操作办法由基金管理人届时提前予以公告。

(3)对于投资者在本基金募集期内认购的基金份额、保本周期内申购或转换转入的基

金份额,选择或默认选择转为变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,转入金额等于

选择或默认选择转为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的基金份额在“诺安鸿鑫股票型证券

投资基金”基金合同生效日前一个工作日所对应的基金资产净值。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

8.保本周期到期的公告

(1)保本周期届满时,在符合保本基金存续条件下,本基金将继续存续。基金管理人

应依照相关法律法规的规定就本基金继续存续并进入下一保本周期的相关事宜进行公告。

(2)保本周期届满时,在不符合保本基金存续条件下,本基金将变更为“诺安鸿鑫股

票型证券投资基金”,基金管理人将在临时公告或“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的招募

说明书中公告相关规则。

(3)在保本周期到期前,基金管理人还将进行提示性公告。

9.保本周期到期的赔付

(1)本基金第一个保本周期届满,在发生保本赔付的情况下,基金管理人不能全额履

行保本差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后五个工作日内(含第五个工作日)

向担保人发出书面《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付

的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基

金在基金托管人处开立的账户信息)。担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通

知书》后的 5 个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托

管人处开立的账户中,由基金管理人支付给基金份额持有人。基金管理人在保本周期到期日

后二十个工作日内(含第二十个工作日)向基金份额持有人履行保本差额的支付义务。第一

个保本周期之后的各保本周期届满,由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合

同》约定的基金管理人或担保人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人,并由

相应保本周期担保人或保本义务人提供保本保障。

(2)基金管理人应及时查收资金是否到账。如未按时到账,基金管理人应当履行催付

职责。资金到账后,基金管理人应按照基金合同的约定进行分配和支付。

(3)发生赔付的具体操作细则由基金管理人提前公告。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第十部分 基金保本的保证

一、基本信息

基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意《保证合同》的约定。

本基金第二个保本周期内由担保人提供不可撤销的连带责任保证;对基金份额持有人过

渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换

入本基金并持有到期的基金份额的保证范围为保本赔付差额,即在保本周期到期日基金份额

持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过

渡期转换入本基金并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上该部

分基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于保本额的差额部分(该差额部分即为保本赔

付差额)。

保证期间为:基金保本周期到期日起 6 个月止。

担保人承担保证责任的总金额最高不超过按本基金公告的当期保本周期起始日起确认

的基金份额所计算的保本额。

本基金的第二个保本周期由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司作为担保人。本

基金其后各保本周期保本的保证由基金管理人根据当期的保本保障机制与担保人或保本义

务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公

告。

二、担保人或保本义务人基本情况

本基金的第二个保本周期由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司作为担保人。深

圳市中小企业信用融资担保集团有限公司有关信息如下:

名称:深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

住所:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 2 栋 C 座 17 楼

办公地址:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 2 栋 C 座 15-18 楼

法定代表人:胡泽恩

成立日期:1994 年 12 月 29 日

组织形式:有限责任公司

注册资本:180,000 万元

经营范围:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、

财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资(凭 00052882 号融资性担保机构经营许可证经

营,有效期至 2017 年 3 月 29 日)。

公司基本情况:深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司成立于 1999 年 12 月 28 日,

前身为深圳市中小企业信用担保中心。2007 年根据市委市政府关于事业单位改革的统一部

署,深圳担保集团划转至投资控股公司管理,成为国有独资有限责任公司。2007 年,公司

名称变更为深圳市中小企业信用担保中心有限公司,注册资本为人民币 3 亿元,深圳市投资

控股有限公司持股 100%。2009 年 1 月 14 日,集团注册资本增资为 5 亿元人民币。2011 年,

根据本公司股东会决议,公司名称变更为深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,注册

资本增至 10 亿元人民币。2013 年,根据市国资委的统一部署,通过股权置换,完成变更持

股股东,实现产权主体多元化,变更后股东为深圳市投资控股有限公司和中国东方资产管理

公司。2014 年,深圳担保集团注册资本增至 18 亿元人民币。2014 年,公司分别获得鹏元资

信评估有限责任公司、新世纪资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司的主体信用等

级为 AA+,评级展望为稳定。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司集团目前注册资

本 18 亿元,股东为深圳市投资控股有限公司和中国东方资产管理公司。

三、担保人或保本义务人对外提供担保或承担保本偿付责任的情况

担保人对外担保情况:截至 2016 年 3 月 31 日,深圳市中小企业信用融资担保集团有限

公司对外担保规模为 169.04 亿元人民币,其中融资担保 90.15 亿元、保证担保 78.89 亿元,

保本基金担保 0 元。

本基金其后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情

况及其为本基金提供的保本保障额度,由基金管理人在当期保本周期开始前公告。

四、担保人出具《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同》(全文详见基金管理人

网站 www.lionfund.com)。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。

五、保证合同的主要内容

担保人就本基金的第二个保本周期内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有

到期以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有

到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

担以《保证合同》为准。

《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基

金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基金份额

的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

除非《保证合同》另有约定,《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合同》中

的释义部分具有相同含义。

1.保证的范围和最高限额

1.1 本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认

选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额提供的保本额为:过渡

期申购或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值及过

渡期申购费用或过渡期转换费用之和以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周

期并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值之和。

1.2 担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人过

渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换

入本基金并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上该部分基金份

额累计分红金额之和计算的总金额低于保本额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

1.3 基金份额持有人在保本周期内申购或转换入,以及在保本周期到期日前(不包括该

日)赎回或转换出的部分或其他基金份额均不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最

高限额不超过按折算日确认的基金份额所计算的保本额。经担保人与基金管理人双方协商同

意可调增担保责任上限并由基金管理人另行公告。

1.4 保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第二个

保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为三年,自本基金公告的当期保本周期起始

日起至三个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作

日。

2.保证期间

保证期间为基金保本周期到期日起六个月。

3.保证的方式

在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

4.除外责任

下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(1)在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周

期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额与到期

日基金份额净值的乘积加上其过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择

转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的

总金额不低于本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或

默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额提供的保本额;

(2)基金份额持有人过渡期申购、从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期

或过渡期转换入本基金,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出本基金

的基金份额;

(3)基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额;

(4)在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

(5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不

同意继续承担保证责任;

(6)在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

(7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无

法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理

人免于履行保本义务的;

(8)未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,担保

人对加重部分不承担担保责任,根据法律法规要求进行修改的除外。

5.责任分担及清偿程序

5.1 基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权

利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项

等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择

或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额的可赎回金额

与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定

全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面

《履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付

差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基

金在基金托管人处开立的账户信息)。

5.2 担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的 5 个工作日内,将

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立

的账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿金额全额

划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任,担

保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责,担保

人对此不承担责任。

5.3 基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本

赔付差额支付给基金份额持有人。

5.4 如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选

择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额的可赎回金

额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》

及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,

基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十三部分“争议的处理和适用的法律”约定,直

接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人

追偿的,仅得在保证期间内提出。

六、担保费用的费率及支付方式

1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。

2、担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第 3 款

公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后

的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出

具合法发票。

3、每日担保费计算公式=担保费计算日前一日基金资产净值×1.7‰×1/当年日历天数。

担保费计算期间自本基金公告的当期保本周期起始日起,至担保人解除保证责任之日或

保本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

七、保本周期内,担保人或保本义务人出现足以影响其履行保证合同项下保证责任能力

或风险买断合同项下保本偿付能力情形的,应在该情形发生之日起三个工作日内通知基金管

理人及基金托管人。基金管理人在接到通知之日起三个工作日内应将上述情况报告中国证监

会并提出处理办法,在确信担保人或保本义务人已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能

力的情况下(包括但不限于担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣

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告破产等),基金管理人应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人、保本义务人或保本保

障机制,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知

之日起 5 个工作日内在指定媒介上公告上述情形。

八、保本周期内更换担保人

1、发生下列情形时,担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会,但基

金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新签订的保证合同或风险买断合同等向

中国证监会报备,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介上公告。

(1)保本周期内,基金管理人根据基金合同约定在原有担保人之外增加新的担保人或

保本义务人;

(2)保本周期内,因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣

告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况,基金管理人更换担保

人、保本义务人或保本保障机制;

(3)保本周期内,因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或

者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务;

(4)保本周期到期后,在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期,基金管

理人相应更换担保人、保本义务人或保本保障机制。

2、除上述第 1 款以及基金合同约定的其他情形外,基金管理人更换担保人、保本义务

人或保本保障机制必须经基金份额持有人大会决议通过。此种情况下,具体的更换程序如下:

1)提名

新任担保人由基金管理人提名。

基金管理人提名的新任担保人必须符合如下条件:(1)具有法律法规和中国证监会规定

的担任基金担保人或保本义务人的资质和条件;(2)符合基金份额持有人的利益。

2)决议

基金份额持有人大会对被提名的新任担保人或保本义务人形成决议,该决议需经参加大

会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)表决通过。

3)备案

基金份额持有人大会选任新任担保人或保本义务人的决议自表决通过之日起生效,并自

表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

4)签订《保证合同》或《风险买断合同》

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在更换担保人或保本义务人的基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人与新任担保

人或保本义务人签订《保证合同》或《风险买断合同》。

5)公告

(2)更换保本保障机制

1)提名

新保本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人提名,被提名的新担保人或保本

义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。

2)决议

基金份额持有人大会对变更保本保障机制事项以及新保本保障机制下的担保人或保本

义务人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 1/2 以上(含 1/2)

表决通过,并自表决通过之日起生效。

3)备案

基金份额持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应自

决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4)签订保证合同或风险买断合同

变更保本保障机制的决议生效后,基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义务

人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案。

5)公告

基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介公告。

3、新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任

基金担保人或保本义务人的资质和条件,并符合基金份额持有人的利益。

4、担保人或保本义务人更换后,原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任

或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担;在新任担保人或保本义

务人接任之前,原担保人或保本义务人应继续承担保证责任或保本偿付责任。

原担保人职责终止的,原担保人应妥善保管保本周期内保证业务资料,及时向基金管理

人和新任担保人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人应及时接收。

保本周期内更换担保人的,原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继

任的担保人承担。在新任担保人接任之前,原担保人应继续承担保证责任。

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九、保本周期内增加担保人

增加担保人的,原担保人应继续承担保证责任。新增担保人,且原担保人并未免除保证

责任的,新增担保人和原担保人共同承担连带保证责任。

十、保本周期届满时,担保人或基金管理人认可的其他符合条件的担保人或保本义务人

为本基金下一保本周期提供保本保障,并与基金管理人就本基金下一保本周期签订保证合同

或风险买断合同,同时本基金满足法律法规和《基金合同》规定的基金存续要求的,本基金

将转入下一保本周期。否则,本基金转型为非保本的股票型基金,基金名称相应变更为“诺

安鸿鑫股票型证券投资基金”。

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第十一部分 基金的投资

一、保本周期内的投资

1、投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力

争基金资产的稳定增值。

2、投资范围

本基金投资于国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资

的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企

业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等)、货币

市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。

本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,

其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等稳健资产

不低于基金资产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的 5%。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

3、投资理念

在严格风险管理的基础上,积极把握可带来增值回报的投资机会,实现稳健收益。

4、投资策略

本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant Protection Portfolio Insurance)

和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。基金主要通过

CPPI 策略,在未来三年保本周期中,对资产配置严格按照公司开发的保本模型进行优化动

态调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金通过积极稳健的股票投资策略,

竭力为基金资产获取最高的增值回报。

本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、稳健资产投资策略、风险资产投资策

略。

4.1、资产配置策略

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本基金采用恒定比例投资组合保险(CPPI,Constant Protection Portfolio Insurance)

和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)。基金主要根据

CPPI 策略,在稳健资产与风险资产两种类别资产间进行配置。通过动态调整稳健资产和风

险资产在基金组合中所占比例,将风险控制在 100%本金保本的约束条件下。

(1)恒定比例投资组合保险策略(CPPI)与资产配置

1)策略介绍

恒定比例投资组合保险策略是将基金资产分为两个部分,第一部分是依据保本要求将基

金的大部分资产投资于稳健资产,力争获得稳定收益,以此来保证基金投资者投资本金的安

全性;第二部分是将其余部分的资产投资于风险较高的风险资产,提升基金投资者的超额收

益。本基金将依据市场情况和本公司的研究结果进行建仓,并动态对稳健资产和风险资产的

仓位进行调整。建仓和调仓的实现方式可用下列步骤予以简要说明:

Ct Ct At Ft

计算缓冲额度 :

Et M Ct M ( At Ft )

计算投资风险敞口 Et :

计算投资于稳健资产的额度: Bt At Et

其中,Et 表示 t 时刻投资于风险资产的额度

M 表示风险乘数(Multiplier),本基金风险乘数的范围为 0-4

At 表示 t 时刻投资组合的净资产

Ft 表示 t 时刻的保险底线或最低保险额度(Floor),保险底线表示保本到期时基金资

产必须保证的资产总值按无风险利率贴现得到的在该时刻的现值。越接近保本到期日,保险

底线越接近要保的本金。

(At-Ft)为最大止损额,又称为防守垫(Cushion)。

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图表:CPPI 策略机制

CPPI 机制图示

风险乘数 M

安全垫

风险资产

资 M*(A-F)

A

保险底线

稳健资产

2)风险乘数确定和调整

本基金风险乘数的确定是基金管理人在金融工程部定量、定性分析的基础上通过定量定

性综合分析的结果。本基金采用定性和定量两种分析方法确定风险乘数以达到最优效果。其

中,定量分析手段包括:为本基金设计的波动监测工具,包括当前的、隐含的和历史的波动

率;为减小构造成本而确定的风险乘数波动范围;定性的分析手段包括:宏观经济运行情况、

利率水平、基金管理人对风险资产风险-收益水平的预测等。

根据 CPPI 策略要求,风险乘数在一定时间内保持恒定才能保证在安全垫减少至零时,

风险资产的数量也能按需要同时减少至零,以保证基金的本金安全。在实际应用中,如果要

保持安全垫风险乘数的恒定,则需根据投资组合市值的变化随时调整风险资产与稳健资产的

比例,而这将给基金带来高昂的交易费用;同时,当市场发生较大变化时,为维持固定的风

险乘数,基金有可能出现过激投资(风险资产过多或过少)。

为此,本基金对于风险乘数采取定期调整的方法进行处理。一般情况下,基金管理人金

融工程部每月对未来一个月的股票市场、债券市场风险收益水平进行定量分析,结合宏观经

济运行情况、利率水平等因素,制订下月的风险乘数区间,并提交投资决策委员会审核确定;

然后,基金经理根据风险乘数区间,综合考虑股票市场环境、已有安全垫额度、基金净值、

距离保本周期到期时间等因素,对风险乘数进行调整。在特殊情况下,例如市场发生重大突

发事件,或预期将产生剧烈波动时,本基金也将对风险乘数进行及时调整。

3)策略示例:

假定本基金募集规模为 50 亿元,当期三年期无风险利率为 12.75%(当期三年定期存款

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利率 4.25%×3=12.75%),本基金投资组合期末最低目标价值为人民币 1.00 元/基金份额,

基金经理确定的当期风险乘数为 1。

基金合同生效期初投资组合的保险底线为 44.35 亿元。(1.00×50÷(1+12.75%)

=44.3459),

本基金的安全垫为 5.65 亿元(50-44.35=5.65)。

本基金将按照既定投资策略投资 5.65 亿元于风险资产,44.35 亿元于稳健资产,从而

构建投资组合。

假定经过 6 个月的运作,股票市场出现一定程度的上涨,期间本基金的稳健资产取得了

2%的收益,风险资产取得了 15%的收益,此时稳健资产为 45.23 亿元(44.35×(1+2%)

=45.23282),风险资产为 6.5 亿元(5.65×(1+15%)=6.502217),基金资产净值为 51.73

亿元(45.23+6.5=51.73)。

假定基金管理人通过研究判断股票市场仍有较大上涨空间,将风险乘数调整为 2,则此

5/6

时投资组合的保险底线为 45.24 亿元(1.00×50÷(1+12.75%) =45.24177),安全垫为

6.49 亿元(51.73-45.24=6.49)。

本 基 金 将 投 资 12.98 亿 元 ( 6.49 × 2=12.98 ) 于 风 险 资 产 , 38.75 亿 元

(51.73-12.98=38.75)于稳健资产,从而调整投资组合。

假定本基金又经过 6 个月的运作,期间稳健资产取得了 2%的收益,而风险资产遭受 10%

的损失,此时稳健资产为 39.53 亿元(38.75×(1+2%)=39.5286),风险资产为 11.68 亿

元(12.98×(1-10%)=11.67882),基金资产净值为 51.21 亿元(39.53+11.68=51.21)。

假定基金管理人研究判断,股票市场经过调整后具有一定的上涨空间,故维持调整风险

4/6

乘数为 2,则此时投资组合的保险底线为 46.16 亿元(1.00×50÷(1+12.75%) =46.15573),

安全垫为 5.05 亿元(51.21-46.16=5.05)。

本基金将投资 10.1 亿元(5.05×2=10.10)于风险资产,41.11 亿元(51.21-10.1=41.11)

于稳健资产,从而调整投资组合。

假定本基金又经过两年的运作,期间稳健资产取得了 8%的收益,股票市场呈现震荡向

上态势,风险资产取得了 30%的收益,那么期末稳健资产为 44.4 亿元(41.11×(1+8%)

=44.3988),风险资产为 10.1 亿元(10.1×(1+30%)=13.13),基金资产净值为 57.53

亿元(44.4+13.13=57.53)

保本周期内基金的累计收益率为 15.06%。

上述策略示例仅为 CPPI 策略做具体说明,并不作为基金实际实现收益的保证。

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本基金在资产配置的具体实施上严格控制投资风险,依据 CPPI 策略,确定基金资产在

稳健资产与风险资产上的比例配置。调整时所考虑的指标主要包括:当期基金净值、股票市

场的波动率、当期债券收益率水平、基金成本和剩余保本期限等。本基金将依据以上指标以

及基金成立时的市场状况,确定保本期期初的稳健资产与风险资产上的比例,和以后资产调

整的方向。

(2)基于期权的组合保险策略(OBPI)与资产配置

OPBI 策略主要根据期权的收益特性进行构建,其主要投资思路为在投资期初同时购买

风险资产(如:股票)和相应的看跌期权,当股票价格下跌时,可执行看跌期权,以规避股

票价格的下跌,当股票价格上涨时,则放弃使用看跌期权,以享受股票价格上行的收益。从

投资效果分析,OBPI 的投资目标为一方面可以享受市场上涨时的收益,另一方面又可以锁

定市场下跌时的损失。从这个角度出发,OBPI 策略的核心思想为构建一个投资组合,使其

下行风险可控,而同时享受股票价格上行的收益。

根据期权平价公式,OBPI 策略可由股票和看跌期权的投资组合衍生出另一种投资策略,

即通过买入无风险资产和看涨期权以锁定下行风险,具体的决策过程可以通过以下公式推演

得到:

其中,Call 为看涨期权, 为无风险资产,X 为期权执行的价格,S 为股票,Put

为看跌期权。

从上式看出,本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类 OBPI 投资策略,一是构建

债券组合和看涨期权的组合,即可转换公司债券投资;二是在投资看跌权证时,可在买入该

权证的同时,买入权证对应的股票类资产。通过以上两种不同的资产组合来实现下行风险可

控,上行可享受投资收益的投资目标。

4.2、稳健资产投资策略

本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行稳健资产的投资,主要投

资策略包括债券投资组合策略和个券选择策略。

(1)债券投资组合策略

1)组合久期配置策略

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本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债券市场资金供求等因素的

分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定收益资产组合的平均

久期。原则上,利率处于上行通道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长目标久

期。

2)期限结构配置策略

本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,

预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括

采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,以从收

益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。

3)类属资产配置策略

受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响,国债、央票、金融

债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异,并表

现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势,合理配置并灵活

调整不同类属券种在组合中的构成比例,通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率

水平。

(2)个券选择策略

1)利率债投资策略

利率债的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,首先

根据对宏观经济变量、宏观经济政策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析,预测收益

率曲线变化的两个方面:变化方向及变化形态,从而确定利率债组合的久期和期限配置结构。

其次根据不同利率债的收益风险特征、流动性因素等,决定投资品种及相应的权重,在控制

风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。

2)信用债投资策略

信用债收益率的主要影响因素为利率债基准收益与信用利差。信用利差是信用债相对国

债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债

券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。信用品种

投资策略具体为:

○在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性

的信用产品投资机会;同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不

同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险

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的行业;

○信用产品发行人的资信水平和评级调整变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金

将充分发挥内部评级作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因信用利差下降带来的价

差收益;

○对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的

位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;

○研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多,相对利

差有收窄可能的债券。

3)可转换公司债券投资策略

可转换公司债券的资产特性即包含一个看涨期权和无风险债券资产,即 OBPI 策略公式

中的 。在本基金购入可转换债券后,在分析的过程中可将其拆分成债券和与

其相对应的看涨期权所构建的投资组合,以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远低于

转股价时,本基金可选择将可转换公司债券持有到期,享受债券本息收益;当基础股票价格

远高于转股价时,本基金可选择将可转换公司债券转换为股票,然后卖出股票,享受股票差

价收益。因此,在此策略下,投资可转换公司债券下行风险可控,上行可享受投资收益。

基于以上的理论基础,本基金在具体的投资过程中,将综合分析可转换公司债券的股性

特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用 Black-Scholes 期权定价模型和二

叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相

对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性

活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、

久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。

此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过

对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种,来构建本基金可转换公司

债券的投资组合。

4)资产支持证券投资策略

本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前

偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并

根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,

辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值,并结合资产支持证券类资产的

88

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市场特点,进行此类品种的投资。

4.3、风险资产投资策略

(1)股票投资策略

本基金的股票投资策略首先是要保证稳健资产配置策略的顺利进行,因此要求股票组合

的市场流动性好,变现能力强。在此基础上,本基金充分发挥管理人的研究优势,在分析和

判断宏观经济运行和行业景气变化、以及上市公司成长潜力的基础上,通过优选具有良好成

长性、成长质量优良、定价相对合理的股票进行投资,以谋求超额收益。

1)行业配置

本基金管理人通过对宏观经济运行趋势、产业环境、产业政策和行业竞争格局等多因素

的分析和预测,确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对

投资价值与投资时机,据此挑选出具有良好景气和发展潜力的行业。

具体操作中,本基金从经济周期因素评估、行业政策因素评估和行业基本面指标评估(包

括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)

三个方面挑选具有良好景气和发展潜力行业。一般而言,对于国民经济快速增长中的先锋行

业,受国家政策重点扶持的优势行业,以及受国内外宏观经济运行有利因素影响具备良好成

长特性的行业,为本基金股票投资重点投资的行业。

2)本基金综合运用诺安基金的股票研究分析方法和其它投资分析工具挑选具有良好成

长性、成长质量优良、定价相对合理的股票构建股票池。

①定量指标分析

筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司,构建备选股票池。

主要筛选指标包括:盈利能力(如 P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT 等),经营效

率(如 ROE、ROA、Return on operating assets 等)和财务状况(如 D/A、流动比率等)

等。

②定性指标评价

通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业

的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调

研基础上,依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注

程度等指标给目标公司进行评分。

③多元化价值评估

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根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理

估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。

3)股票组合的选取

在基金备选股票库的基础上经过诺安核心竞争力分析选股模型的筛选,最终得到本基金

的股票投资组合。

(2)股指期货投资策略

本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指

期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性

原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。股

指期货的投资目标为:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建

仓或调仓过程中的冲击成本等。

具体的投资策略包括:

1)套期保值实际选择策略

根据本基金对经济周期运行不同阶段的预测和对市场情绪、估值指标的跟踪分析,决定

是否对投资组合进行套期保值以及套期保值的现货标的及其比例。

2)期货合约选择和头寸选择策略

在套期保值的现货标的确认之后,根据期货合约的基差水平、流动性等因素选择合适的

期货合约;运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸;对套期保值的现货标的

Beta 值进行动态的跟踪,动态的调整套期保值的期货头寸。

3)展期策略

当套期保值的时间较长时,需要对期货合约进行展期。理论上,不同交割时间的期货合

约价差是一个确定值;现实中,价差是不断波动的。本基金将动态的跟踪不同交割时间的期

货合约的价差,选择合适的交易时机进行展仓。

4)保证金管理

本基金将根据套期保值的时间、现货标的的波动性动态的计算所需的结算准备金,避免

因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

5)流动性管理策略

利用股指期货的现货替代功能和其金融衍生品交易成本低廉的特点,可以作为管理现货

流动性风险的工具,降低现货市场流动性不足导致的交易成本过高的风险。在基金建仓期或

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面临大规模赎回时,大规模的股票现货买进或卖出交易会造成市场的剧烈动荡产生较大的冲

击成本,此时基金管理人将考虑运用股指期货来化解冲击成本的风险。

本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配

置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分

揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

(3)权证投资策略

通过分析看跌权证的特性和 OBPI 策略,本基金在进行看跌权证资产投资过程中,也可

采用 OBPI 的投资策略。即在投资看跌权证时,同时买入其对应的股票资产(为前述公式中

的 S+Put),从而达到保本增值的目的。在股票价格上涨的过程中,本基金选择放弃执行看

跌权证,从而获取股价上涨带来的价差收益,而在股价下跌的过程中,本基金选择执行权证,

则可规避股价下跌风险。

本基金将在以上理论框架的基础上,遵循法律法规的相关规定,运用期权估值模型,根

据隐含波动率、剩余期限、股票价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行看跌权证投资。

对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种,本基金按照有关规定进行投资。

5、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

综合国内市场的现有保本产品的比较基准,我们发现将定期存款利率作为比较基准为大

部分基金所采用,是比较适宜的方式。

另外,考虑到我国广大追求资产保全的投资者一般选取定期存款作为资产保全的最终解

决方案,本基金选择保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率作为业绩比较基准。

在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期

存款利率(税后);并随着三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以在报中

国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

6、投资限制

(1)禁止行为

1)承销证券;

2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者

债券;

6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人

有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其

他活动。

(2)基金投资组合限制

1)股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,其中,持有的全部权证的

市值不超过基金资产净值的 3%,债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资产的 60%。

2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超

过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月

内予以全部卖出;

13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

15)本基金投资流通受限证券的锁定期不得超过本基金距离保本周期到期日的剩余期

限,并遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

[2006]141 号)及相关规定执行;

16)本基金参与股指期货交易应当符合《基金合同》约定的保本策略和投资目标,且每

日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后

的余额;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过

基金资产的 40%;

17)相关法律法规及监管部门规定的其他投资限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金管理人履行相应的程序后,本

基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

7、风险收益特征

本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。

二、变更后的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的投资

1、投资目标

本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

2、投资理念

坚持研究创造价值、研究驱动投资的基本理念,充分利用公司研究团队的研究成果,自

下而上精选个股,配以适度的资产配置,有效控制系统性风险,实现基金资产的长期稳健增

长。

3、投资范围

本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金

投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%-95%,

债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,

现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货的

投资比例及限制按照法律法规及中国证监会相关规定执行。

4、投资策略

本基金的投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策

略、股指期货投资策略五个方面

4.1、大类资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济周期、国家经济政策、证券

市场流动性和大类资产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产投资比例限制的前

提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和

优化,最优化投资组合的风险调整后收益。本基金在进行资产配置时,将重点考察宏观经济

状况、资金流动性、资产估值水平和市场因素四个方面。

(1)宏观经济状况

重点关注反映国家经济增长情况及通胀水平的宏观经济指标、财政政策与货币政策、工

业企业经营情况等;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(2)资金流动性

主要考察货币环境变化对利率、汇率等关键金融变量的影响,关注市场资金在各个资产

市场间的流动,包括货币供应量、商业银行信贷、资金流动情况等。

(3)资产估值水平

通过对各类资产的相对估值和绝对估值指标的对比分析,寻找相对的估值洼地。

(4)市场因素

主要分析反映投资者情绪和市场动量特征等方面的指标来判断未来市场的变化趋势。

4.2、股票投资策略

本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在依托本公司的研究平台,综合采用基本面

分析和深入调查研究相结合的研究方法,以―自下而上‖的方式精选出具备可持续的竞争优

势、杰出的成长潜质、出色的经营管理能力,同时有合理估值的上市公司,构建投资组合。

在股票选择方面,本基金将从上市公司的核心竞争力、盈利能力和盈利质量、公司治理

水平和管理层分析、估值水平等方面进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。

具体而言,主要考虑的因素包括:

(1)核心竞争力

本基金对公司核心竞争力的考察主要分析公司的品牌优势、销售和其他网络的可复制

性、资源优势、技术创新能力和竞争环境等因素。

1)品牌优势

分析公司是否在所属的行业已经拥有较高的市场份额,是否有良好的市场知名度和较好

的品牌效应,是否处于行业龙头地位。

2)销售和营销网络的可复制性

分析公司在销售渠道及营销网络等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的

显著优势。

3)资源优势

分析公司是否拥有独特优势的资源,是否在某些领域拥有独占性的优势。

4)技术创新能力

分析公司的产品自主创新情况、主要产品更新周期、专有技术和专利、对引进技术的吸

收和改进能力。

5)竞争环境

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

分析公司所在行业的内部竞争格局、公司议价能力、公司规模经济、替代品的威胁和潜

在竞争对手进入行业的壁垒等因素。

(2)盈利能力和盈利质量

1)盈利能力

结合公司所处行业的特点和发展趋势、公司背景,从财务结构、资产质量、业务增长、

利润水平、现金流特征等方面考察公司的盈利能力,专注于具有行业领先优势、资产质量良

好、盈利能力较强的上市公司。

2)盈利质量

本基金不仅关注公司的盈利能力,同时也关注公司盈利的质量,包括公司盈利的构成、

盈利的主要来源、盈利的可持续性和可预测性、公司的盈利模式和扩张方式等方面。

(3)公司治理水平和管理层分析

1)公司治理水平分析

清晰、合理的公司治理是公司不断良性发展的基础。本基金主要从股权结构的合理性、

控股股东的背景和利益、董事会构成、信息披露的质量和及时性、激励机制的有效性、关联

交易的公允性、公司的管理层和股东的利益是否协调和平衡等方面,对公司治理水平进行综

合评估。

2)公司管理层分析

公司管理层的素质和能力是决定公司能否良性发展、不断创造领先优势的关键因素。对

公司管理团队进行评价,主要考察其过往业绩、诚信记录、经营战略规划和商业计划执行能

力等。

(4)估值分析

结合公司所处行业的特点及业务模式,运用相对估值指标和绝对估值模型相结合,并通

过估值水平的历史纵向比较和与同行业、全市场横向比较,评估上市公司的投资价值和安全

边际,选择股价尚未反映内在价值或具有估值提升空间的上市公司。

4.3、债券投资策略

债券组合管理的策略应该是多元化的,其中心是在保持风险在相对低的情况下从全方位

的债券投资策略中选取最优的投资想法,其中包括利率方向性判断、相对价值判断、信用利

差分析的合理运用。主要包括:

(1)买入持有策略

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

以简单、低成本为原则,挑选符合投资目标要求的债券买入持有,并在到期后滚动投资

于新发行的符合目标要求的债券。对执行买入持有策略的债券,应根据评估持有期的总回报

水平评估能否满足组合在货币市场投资上的长期期望收益率。

(2)债券类属配置策略

根据国债、金融债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对

低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。

(3)期限配置策略

根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(Bullet Strategy)、哑

铃型策略(Barbell Strategy)或梯形策略(Stair Strategy),在各期限债券间进行配置。

期限配置尽量选择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券,以减少

因流动性不足导致的可能损失。

通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额,利用均值回归策略或收益率差额

预期策略选择合适期限品种投资。

(4)久期偏离策略

根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上

升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。管理人对

债券市场收益率变动具有较高把握的预期的情况下,交易头寸投资过程中可以主动采用久期

偏离策略,使组合久期较为明显的偏离基准。

(5)信用利差策略

企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司

债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。内外部评级的差别与信用等级的变动会造成

相对利差的波动,另外在经济上升或下降的周期中企业债利差将缩小或扩大。投资管理人可

以通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差交易策略。

(6)收益率曲线策略

在确定组合或类属久期后,进一步确定同一债券发行者不同期限债券的相对价值。确定

采用哑铃型策略、梯形策略和子弹型策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从其

相对价格变化中获利。

(7)回购放大策略

该策略在资金相对充裕的情况下是风险很低的投资策略。在基础组合的基础上,使用基

础组合持有的债券进行回购放大融入短期资金滚动操作,同时选择 3 年以下的银行间品种进

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

行投资以获取骑乘及短期债券与货币市场利率的利差。

(8)骑乘策略

骑乘策略是收益率曲线相对稳定的情况下,固定收益投资最为常用的策略,实证分析表

明,剩余期限 0-3 年往往是收益率曲线最为陡峭的部分,通过集中持有(通常是放大持有)

2-3 年的债券组合在 1 年后卖出可以获得较高的风险调整后收益。骑乘策略单独使用时应保

证交易头寸的整体久期近似于基准(基准为据委托投资期结束的剩余期限)。

4.4、股指期货投资策略

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前

提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的

风险收益特性。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效

管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)

等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充

分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

4.5、权证投资策略

本基金在权证投资方面主要运用的策略包括:价值发现策略和套利交易策略等。作为辅

助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

5、业绩比较基准

诺安鸿鑫股票型证券投资基金的业绩比较基准为沪深 300 指数与中证全债指数的混合

指数,即:

80%×沪深 300 指数+20%×中证全债指数。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,诺安鸿鑫股票型证券投资基金可以在基金管理人与基金托管人协商一致并报中国证监会

备案后变更业绩比较基准并及时公告。

6、投资限制

(1)禁止行为

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1)承销证券;

2)向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资;

4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或者债券;

6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托

管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;

9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后

不再受相关限制

(2)组合限制

1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

3)基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

4)基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

6)本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产 60%-95%,

债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值 0%-3%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

10)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过

其各类资产支持证券合计规模的 10%;

11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过拟发行股票公司本次发行

股票的总量;

13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投

资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低

于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

15)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行;

16)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

(a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;

(b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债

券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票

总市值的 20%;

(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即本基金投资于股票、权证等权益类资产占

基金资产的 60%-95%;

(e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;

(f)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。

如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金管理人履行相应的程序后,本

基金投资不再受相关限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

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日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

7、风险收益特征

本基金是一只股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型基金和债券型基金。

三、投资决策和管理程序

本基金遵循如下投资决策程序

投资决策支持:研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究方案,

向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。

投资原则的制定:投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的

前提下,根据研究人员和基金经理的有关方案,决定基金投资的主要原则,对基金投资组合

的资产配置比例等提出指导性意见。

研究支持:研究分析人员根据投资决策委员会的决议,为基金经理提供各类分析方案和

投资建议;也可根据基金经理的要求进行有关的研究。

制定投资决策:基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则,根据研究分析人员提供

的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

风险控制与评估:风险控制委员会定期召开会议,听取投资管理部、基金经理、风险控

制人员对基金投资组合进行的风险评估,并提出风险控制意见。

组合的调整:基金经理有权根据环境的变化和实际的需要,在其权限范围内对组合进行

调整,超出其权限的调整,需报投资决策委员会审批。本基金的投资决策流程如图所示。

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法律法规 客户需求 基金合同

证券投资目标:原则、政策、限制(确定基金业绩基准)

政治、经 经济研究

济、市场 策略研究

等相关因 行业研究

素、及其 公司研究

变化 投资决策委员会: 技术分析

讨论基金投资策略

确定基金资产配置方案

投资策略听证 投资策略听证

可投资证券

备选库

金融工程部 投资限制库 核心证券库

基金经理: 数量分析

基金市场、 特征分析

证券组合的建立、优化、调整

基金销售、 表现评估

赎回和资金 风险分析

流动情况 流动性分析

交 易

四、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的

利益;

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人

的利益。

五、基金的融资、融券

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。

六、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止日为 2016 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一)报告期末基金资产组合情况

序 占基金总资产的比例

项目 金额(元)

号 (%)

1 权益投资 20,590,753.44 4.60

其中:股票 20,590,753.44 4.60

2 固定收益投资 341,360,879.10 76.32

其中:债券 341,360,879.10 76.32

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.46

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 66,467,499.02 14.86

7 其他资产 7,838,513.44 1.75

8 合计 447,252,644.70 100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代 占基金资产净值比例

行业类别 公允价值(元)

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 114,020.85 0.04

C 制造业 12,722,138.20 4.10

电力、热力、燃气及水生产和供 152,540.00 0.05

D

应业

E 建筑业 2,595,651.48 0.84

F 批发和零售业 172,820.34 0.06

G 交通运输、仓储和邮政业 2,500,592.57 0.81

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务 2,091,940.00 0.67

I

J 金融业 199,500.00 0.06

K 房地产业

L 租赁和商务服务业

M 科学研究和技术服务业 41,550.00 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 20,590,753.44 6.64

(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 000887 中鼎股份 300,000 6,387,000.00 2.06

2 603766 隆鑫通用 200,000 3,690,000.00 1.19

3 600270 外运发展 128,963 2,500,592.57 0.81

4 002586 围海股份 247,100 2,475,942.00 0.80

5 300212 易华录 67,000 2,036,130.00 0.66

6 300220 金运激光 51,800 1,824,914.00 0.59

7 002788 鹭燕医药 3,663 172,820.34 0.06

8 601985 中国核电 18,000 138,960.00 0.04

9 002790 瑞尔特 3,022 127,347.08 0.04

10 601211 国泰君安 6,000 118,260.00 0.04

(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,946,804.00 0.63

2 央行票据 - -

3 金融债券 40,674,028.50 13.12

其中:政策性金融债 40,674,028.50 13.12

4 企业债券 86,808,320.80 28.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 207,357,000.00 66.90

7 可转债 4,574,725.80 1.48

8 其他 - -

9 合计 341,360,879.10 110.14

(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 124370 13 虞新区 500,000 52,670,000.00 16.99

2 1382301 13 洪市政 MTN1 500,000 52,460,000.00 16.93

3 1382144 13 青城投 MTN1 500,000 52,005,000.00 16.78

4 1282389 12 深投控 MTN1 500,000 51,795,000.00 16.71

5 130230 13 国开 30 300,000 31,458,000.00 10.15

(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

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明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

(九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。

(十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

(十一)投资组合报告附注

1、本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体, 除金运激光外,本报告期没有出现

被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2015 年 11 月 5 日,武汉金运激光股份有限公司发布公告,公司控股股东、实际控制人

梁伟于 2015 年 11 月 3 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《行

政处罚决定书》。证监会认定梁伟超比例减持未及时披露及在限制转让期限内减持公司股份。

梁伟在 3 月 17 日的减持交易过程中,与其一致行动人合并减持公司股份达到总股本的 5%时,

没有在履行报告和披露义务前停止卖出公司股份。梁伟完成 3 月 17 日减持交易后,与其一

致行动人合并减持公司股份占已发行股份的 8.83%。证监会责令梁伟改正,给予警告,并处

以 1320 万元罚款。

截至本报告期末,金运激光(300220)为本基金前十大重仓股。从投资角度来看,据我

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们了解由于 2015 年上半年大小非集中减持情况多,其群体性行为在中国 7 月股灾期间被证

监会大都追认为是违规减持,并对几十家公司都出局了类似的处罚意见。我们认为,金运激

光公司所受处罚并非个案,而是证监会股灾后出台众多维稳措施中诸多案例中之一,属于被

追认的政策性违规,且除此违规之外,该公司并没有其他违规之处。对公司的影响是迫使该

公司取消了定增,而转向了其他重组。金运激光公司目前已经停牌,且已经收到了证监会处

罚决议书,对其市场的负面影响已经消除。因此本基金才继续持有金运激光。本基金对该股

票的投资符合法律法规和公司制度。

2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3、其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 45,639.37

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,607,225.34

5 应收申购款 180,648.43

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,833,513.14

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132001 14 宝钢 EB 2,472,800.00 0.80

2 113008 电气转债 2,101,925.80 0.68

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序 流通受限部分的公允价 占基金资产 流通受限情

股票代码 股票名称

号 值(元) 净值比例(%) 况说明

1 300220 金运激光 1,824,914.00 0.59 重大事项

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

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第十二部分 基金的业绩

本基金的过往业绩不代表未来表现。

一、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收

益率比较表

净值增 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ 准差④

2013.05.03~2013.12.31 -2.50% 0.21% 2.87% 0.01% -5.37% 0.20%

2014.01.01~2014.12.31 20.21% 0.37% 4.28% 0.01% 15.93% 0.36%

2015.01.01~2015.12.31 23.12% 1.02% 3.41% 0.01% 19.71% 1.01%

2016.01.01~2016.03.31 -2.36% 0.53% 0.70% 0.01% -3.06% 0.52%

2013.05.03~2016.03.31 40.90% 0.66% 11.26% 0.01% 29.64% 0.65%

注:本基金的业绩比较基准为:保本周期同期限的三年期定期存款税后收益率。

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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第十三部分 基金的财产

一、基金资产总值

本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基

金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户、证券账户以及投资所需的其

他专用账户。开立的账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的

财产账户以及其他基金财产账户独立。

四、基金财产的保管及处分

1、本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的固有财产,并由基金

托管人保管。

2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收

益,归基金财产。

3、基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规

和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

4、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行

清算的,基金财产不属于其清算范围。

5、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金

财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

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第十四部分 基金资产的估值

一、估值目的

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开

放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非交易日。

三、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

四、估值方法

1、股票估值方法

(1)上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

公允价格。

(2)未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同

一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近

交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况

下,按成本估值。

(3)有明确锁定期股票的估值

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股

票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定

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确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

易市价,确定公允价格。

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估

值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用

的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按

成本估值。

(4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

(5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

(6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值:

(1)配股权证的估值:

因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

(2)认沽/认购权证的估值:

从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估

值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价

估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股

权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。

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5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金

财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、

流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格

估值。

7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、中国证监会认定的其他情形。

七、基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金

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管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管

人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

八、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后第 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净

值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

112

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(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

九、特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因,基金管理人

和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造

成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积

极采取必要的措施消除由此造成的影响。

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第十五部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金本期利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金本期已实现收

益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的

余额。

二、期末可供分配利润

期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰

低数。

三、收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20 %,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行

收益分配;

2、保本周期内,本基金仅采用现金分红一种收益分配方式,不进行红利再投资;保本

周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”,则本基金

收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转

为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

三、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分

配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

四、收益分配方案的确定与公告

基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,在 2 个工作日内在

指定媒介公告并报中国证监会备案。

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基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

五、收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额,由此获得的基金份额,视同申购,不保本。红利再投资

的计算方法,依照《业务规则》执行。

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第十六部分 基金的费用与税收

一、基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金财产净值的 1.2%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金财产净值的 1.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,

经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日

结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

在保本期内,本基金的担保费用从基金管理人的管理费收入中列支。

2、基金托管人的托管费

基金托管人的基金托管费按基金财产净值的 0.2%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金财产净值的 0.2 %年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

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E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日

结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

3、本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过渡期内,基金管理人和基金托管

人免收基金管理费和基金托管费。

4、保本周期到期后,若本基金按基金合同约定变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”,

则基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提,基金托管费按前一日基金资产净

值的 0.25%年费率计提,计算方法同上。

上述一、基金费用的种类中第 3-9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及

相应协议的规定,列入当期基金费用。

三、与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.2%

100 万元≤M<200 万元 0.8%

200 万元≤M<500 万元 0.6%

M≥500 万元 每笔 1000 元

申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额 / (1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额 / 申购当日基金份额净值

本基金的申购费用由申购人承担,用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,由基金

管理人支配使用,不列入基金财产。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,申购费率不高于基金申购金额的 5%,具体费率以届时公告为准。

2、赎回费

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本基金的赎回费率随持有年限的增加而递减,如下表所示:

持有年限(T) 赎回费率

T<1 年 2.0%

1 年≤T<2 年 1.6%

2 年≤T<3 年 1.2%

T≥3 年 0

赎回金额的计算方法如下:

赎回总额=赎回份额 × T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额 × 赎回费率

赎回金额=赎回总额-赎回费用

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份

额时收取。赎回费用由赎回人承担,其中 25%的部分归基金资产所有,其余部分可用于注

册登记等相关费用。

若保本周期到期后,本基金不符合保本基金的存续条件,转为变更后的“诺安鸿鑫股票

型证券投资基金”,赎回费率最高不超过 5%,具体费率以届时公告为准。

3、转换费

(1)、基金转换费用

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每

次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,其中赎回费的百分之二十五计入基

金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注:当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时,将收取申购费补差,

即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率-转出基金的适用申购费率”;当转入基金的

适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

(2)、转换份额计算公式

计算公式如下:A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E

其中,A 为转入的基金份额;B 为转出的基金份额;C 为转换申请当日转出基金的基

金份额净值;D 为转出基金的对应赎回费率;G 为申购费补差费率;E 为转换申请当日转入

基金的基金份额净值;F 为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收

益(仅限转出基金为货币市场基金)。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计

算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

基金财产所有。

4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述与销售有关的费率。上述费率如

发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前 3 日在至少一种中国证监会指定的信息披露

媒介公告。调整后的上述费率还将在最新的更新的招募说明书中列示。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,针对通过特定交易方式(如网上交易)等进行基金交易的投资者定期或不定

期地开展基金促销活动。

四、其他费用

本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依

照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

五、不列入基金费用的项目

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

六、费用调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基

金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 3 日前在指定媒介上刊

登公告。

七、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第十七部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以进入下一个会计年度。

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人及基金托管人各自应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关法律法规规定编制基金会计报表。

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会

计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通知基金托管人,并报中国证监

会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后 2 日内公告。

3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金

合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规

定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一

种指定媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资者能够按照基

金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义

务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的信息

公开披露的信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说

明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人应当在公

告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

4、《保证合同》作为保本基金的基金合同、招募说明书的附件,随《基金合同》、《招募

说明书》一同公告。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前,将招募

说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金

托管协议登载在各自公司网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值公告

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格公告

基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查

阅或者复制前述信息资料。

(六)定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息

披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容

进行复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招

募说明书。

1、基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,

并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务

会计报告应当经过审计。

2、基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年

度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

3、基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基

金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年

度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(七)临时报告与公告

基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并

在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备

案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的事件,包括:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止基金合同;

3、转换基金运作方式;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%;

11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;

18、基金改聘会计师事务所;

19、基金变更、增加、减少基金代销机构;

20、基金更换基金注册登记机构;

21、基金开始办理申购、赎回;

22、基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、基金发生巨额赎回并延期支付;

24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、变更担保人、保本义务人或保本保障机制;

27、中国证监会规定的其他事项。

(八)公开澄清

在基金合同期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价

格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公

告。

(十)投资股指期货信息披露

在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股

指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

(十一)投资资产支持证券信息披露

本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持

证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基

金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净

资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

(十二)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,

投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,投资者在支付

工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持

有人的利益,已决定延迟估值;

4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的

任何情况;

5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

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第十九部分 风险揭示

本基金的主要风险在于以下几方面:

一、市场系统性风险

本基金投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各种

因素的影响会产生波动,从而对本基金资产产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。证

券市场中这种不能通过分散化投资而消除的风险,称为市场系统性风险。

二、上市公司风险

市场中可能存在公司质量迅速恶化的上市公司,针对可能投资此类股票而产生的风险,

本基金首先在构建股票备选库时剔除此类股票,其次采取分散化投资策略,降低少数出现问

题的上市公司对基金资产的影响。

三、利率风险

金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格

和收益率,同时也影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于债券和股票,因此基金的收

益水平会受到利率变化的影响。而本基金将应用久期、VAR 等指标规避利率风险。

四、流动性风险

指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在

开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的

困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

五、信用风险

基金所投资企业债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于企业债券发行人

信用等级降低导致债券价格下降,将造成基金资产损失。本基金的主要部分债券投资于国债

和金融债,其信用风险极低。基金投资的企业债都限定是 AAA 级以上的债券,控制一定的

信用风险。

六、管理风险

1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响

其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

2、基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水

平。

七、本基金特有风险

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

本基金在保本期的投资过程中,主要实施 CPPI 的资产配置策略,该资产配置策略可有

效的实现基金资产保本增值的投资目标,而若市场长期向下运行,仍存在这一投资目标不能

实现的风险,但对于认购并持有到期的基金份额,担保人提供对其本金的不可撤销的连带责

任保证。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本

基金仍然存在本金损失的风险。

本基金在过渡期内将暂停日常赎回和转换出业务,基金份额持有人持有到期、但未在

到期操作期间赎回或转出的基金份额,将无法在过渡期内变现或转换为基金管理人管理的其

他基金基金份额。

八、投资股指期货的特定风险

本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风险点。投

资股指期货所面临的风险主要是市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险

和操作风险。具体为:

(1)市场风险是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。市场风险是股指期

货投资中最主要的风险。

(2)流动性风险是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险是指股指期货合约价格和指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,

以及不同股指期货合约价格之间价格差的波动所造成的期现价差风险。

(4)保证金风险是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要

求的保证金而带来的风险。

(5)信用风险是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(6)操作风险是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出

现故障等原因造成损失的风险。

九、资产配置风险

虽然资产配置将会对本基金资产的增值带来超额回报,但由于信息来源的不足、滞后或

错误,可能会导致基金管理人在判断宏观市场、行业周期产生偏差及选择证券品种时失误,

造成基金资产的配置未能达到预期的目标。

十、 其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

的风险;

3、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈等行为产生的风险;

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、其他风险。

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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,自决议生效

后 2 日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承

接的;

3、法律法规和基金合同规定的其他情形。

基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补

偿的权利。

三、基金财产的清算

1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对

基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

(1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产

清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续

履行保护基金财产安全的职责。

(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

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组可以依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

(1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

(3)基金财产清算组对基金债权债务进行清理和确认;

(4)对基金财产进行评估和变现;

(5)制作清算报告;

(6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(8)对基金财产进行分配。

4、基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、

停牌或其他流通受限的情形除外。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由

基金财产清算组优先从基金财产中支付。

6、基金剩余财产的分配

基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金

等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务

所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

8、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第二十一部分 基金合同内容摘要

一、基金合同当事人的权利和义务

(一)基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外

部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

和非交易过户的业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。

(二)基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金

合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合

基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

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年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30

日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)按照本合同约定履行保本义务;

(28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户、期货账户等投资所需账户

为基金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。

(四)基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己

及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金

管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,

在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

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(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配

合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(五)基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

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(六)基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(七)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而

有所改变。

二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

本基金份额持有人大会不设立日常机构。

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)保本周期内更换担保人;

(5)保本周期内出现确信担保人丧失担保能力或偿付能力的情形;

(6)转换基金运作方式;

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的

除外;在保本到期后按照基金合同约定变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”并按照合同

约定的“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的管理费率和托管费率计提管理费和托管费的除外;

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(8)变更基金类别,但在保本到期后在《基金合同》范围规定范围内变更为“诺安鸿

鑫股票型证券投资基金”除外;

(9)本基金与其他基金的合并;

(10)变更基金投资目标、范围或策略,但在保本到期后在《基金合同》规定范围内变

更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”并按《基金合同》约定的“诺安鸿鑫股票型证券投资

基金”的投资目标、范围或策略执行的以及法律法规和中国证监会另有规定的除外;

(11)变更基金份额持有人大会程序;

(12)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(13)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

(14)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(15)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)保本周期到期后,按基金合同约定变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”,并

由此变更基金的投资目标、投资范围、投资策略;

(4)保本周期到期后转入下一个保本周期;

(5)本基金某一保本周期到期后,下一周期更换担保人、保本义务人;

(6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;

(7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

(9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

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集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份

额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持

有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有

人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干

扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

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(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议

召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含

1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

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(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不

影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可

以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表 1/3 以上(含

1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

(5)会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采

用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议

并表决。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

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2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基

金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或

主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事

项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托

管人、提前终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书

面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具

书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

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基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备

案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

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姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过后生效,自决议后 2

日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

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(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为 6 个月,若遇基金持有的股票或其他有价证券出现长期休市、

停牌或其他流通受限的情形除外。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

四、争议的处理

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行

仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方

承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第二十二部分 基金托管协议摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人(或简称“管理人”)

名称:诺安基金管理有限公司

住所:广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

法定代表人: 秦维舟

成立时间:2003 年 12 月 9 日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2003]132 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:1.5 亿元人民币

经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

存续期间:持续经营

(二)基金托管人(或简称“托管人”)

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:姜建清

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币 349,018,545,827 元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

(国发[1983]146 号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴

现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代

理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证

转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业

年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业

务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团

贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外

汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、

代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;

办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、

投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具:

本基金投资于国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会

核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的

其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企

业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等)、货币

市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。

此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序

后,可以将其纳入投资范围,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。

若保本周期届满时本基金不符合保本基金的存续条件,本基金依据《基金合同》的约定

变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,上述投资范围、投资对象依据《基金合同》的

约定相应变更为:

本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A 股股票(包括中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金

投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例

进行监督:

(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:

本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,

其中,持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;债券、货币市场工具等稳健资产

不低于基金资产的 60%,其中基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比

例合计不低于基金资产净值的 5%。

若保本周期届满时本基金不符合保本基金存续条件,本基金依据《基金合同》的约定变

更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”的,上述比例应依据《基金合同》的约定进行相应变

更为:

本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具等

固定收益类资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值的 0%-3%,现金或者到期日在一

年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在 10 个

交易日内调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。

(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:

1)股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的 0%-40%,其中,持有的全部权证的

市值不超过基金资产净值的 3%,债券、货币市场工具等稳健资产不低于基金资产的 60%。

2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

4)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超

过该证券的 10%;

5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

6)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权

证的 10%;

7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

0.5%;

8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

11)本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资

产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月

内予以全部卖出;

13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

40%;

15)本基金投资流通受限证券的锁定期不得超过本基金距离保本周期到期日的剩余期

限,并遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字

[2006]141 号)及相关规定执行;

16)基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过

基金资产的 40%;

若保本期满,基金变更为“诺安鸿鑫股票型证券投资基金”,基金的投资将遵循以下投

资限制:

1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%;

2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

3)基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过

该证券的 10%;

4)基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证

的 10%;

5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

40%;

6)本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产 60%-95%,

债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%,权证占基金资产净值 0%-3%;

7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

的 10%;

8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

10)基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产

支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产

支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过拟发行股票公司本次发行

股票的总量;

13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

14)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金投

资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低

于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

15)流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的

通知》(证监基金字[2006]141 号)及相关规定执行;

16)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

(a)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;

(b)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超

过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、

权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

(c)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票

总市值的 20%;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(d)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即本基金投资于股票、权证等权益类资产占

基金资产的 60%-95%;

(e)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;

《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不

受上述限制。

除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开

始。

(3)法规允许的基金投资比例调整期限

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资

组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,

以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基

金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行

为进行监督:

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

(1)承销证券;

(2)向他人贷款或提供担保;

(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票

或债券;

(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管

人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述

规定的限制。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制

进行监督。

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相

互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,加

盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人

有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管

理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如

果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金

资产损失的,由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金

从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易

的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国

证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易

所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行

间债券市场进行监督。

(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控

制措施进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,

并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人

在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定期对银行间市场

现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面

通知基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理

人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的

交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时

提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托

管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中国证监会。

(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约

定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方

式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。

(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中

国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的

市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交

易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承

担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,

审核交易对手是否在名单内列明。

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等

涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国银行、中

国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由

于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人

进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名

单进行调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名

单内列明。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券

有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、

公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受

限证券。

(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应

包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的

有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行

价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有

流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、

完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金

托管人有足够的时间进行审核。

(5)基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》规定,对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信

息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受

限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部

门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权

拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,

并有权报告中国证监会。

如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金

托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导

致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。

(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、

基金托管协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通

知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回函,进行解释或举证。

在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金

托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人

发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通

知基金管理人,并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金

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托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理

人,并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托

管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证

监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖

延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正

的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管

人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作

等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执

行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合

同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠

正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,

基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管

人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金

管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理

机构,同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金

管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖

延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正

的,基金管理人应报告中国证监会。

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四、 基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处

分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户、期货账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其

他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与

有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基

金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应

负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。

(二)募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具有托

管资格的商业银行开设的诺安基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并

管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基

金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务

所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册

会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托

管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款事宜。

(三)基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存

款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托

管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基

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金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、

《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构

的其他规定。

(四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公

司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分

公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

(五)债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业

拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记

结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基金的债券

的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协

议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。

(六)其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的

其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根

据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管

理。

(七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券

也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深

圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理

人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、

灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控

158

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

制或保管的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金

管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应

保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件

送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以

上。

五、基金资产净值计算和会计核算

(一)基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产

净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小

数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每估值日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金

会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份

额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计

算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算

结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基金管

理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人

对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。

如有新增事项,按国家最新规定估值。

(二)基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为:

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(1)证券交易所上市的有价证券的估值

①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易

日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品

种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发

生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确

定公允价格;

③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最

近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格;

④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,

按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估

值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一

股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确

定公允价值。

(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术

确定公允价值。

(4)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(7)股指期货等金融衍生品的估值

1)上市流通的股指期货等金融衍生品按估值日其所在交易所的结算价估值;估值日无

交易的,以最近一个交易日的结算价估值。

2)未上市的金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值技术

确定公允价值。

(8)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最

新规定估值。

(三)估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承

担的责任,有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的,

由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实

际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的

比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现

该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由

此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损

失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因,基金管理人和基

金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造

成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金

托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着

勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准

对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金

管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。

(四)基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法

161

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和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册

定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以

基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并

纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(五)基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成。

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说明书更新一

次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季

度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后 60 日内完成

半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,

以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并

将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告,在季度报

告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,

并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成半年度报告,在半年报完成

当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核

结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告,在年度报告完成当日,将

有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知

基金管理人。

基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人

应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金

托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意

见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前

就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就

相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相

应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。

162

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基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办

公场所所在地中国证监会派出机构备案。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31

日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和

持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,

基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可

以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》

生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12

月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名

称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日

内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额

持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存

期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其

他用途,并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有

关法规规定各自承担相应的责任。

七、适用法律与争议解决方式

相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可

以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲

裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

163

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更与终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内

容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止:

(1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;

(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

(二)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合

同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5、基金财产清算程序:

(1)基金终止情形出现后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告;

164

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(7)对基金财产进行分配;

6、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基

金清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产按下列顺序清偿:

(1)支付清算费用;

(2)交纳所欠税款;

(3)清偿基金债务;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

(三)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(四)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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第二十三部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管

理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

一、公开信息披露服务

1、披露公司(基金管理人)信息;

2、披露基金信息;

3、其他信息的披露。

二、对账服务

1、对账信息;

2、其他资料。

三、查询服务

1、账户信息查询

对于基金管理人所管理基金的基金份额持有人,基金管理人都会给予其唯一的客户服务

账户及初始密码。为了持有人方便起见,客户服务账户将和客户基金账户唯一对应。基金份

额持有人在客户服务中心和基金管理人网站都可以凭借客户服务账户、基金账户或身份证号

进入本人的账户,了解账户信息,包括本人的基本资料、基金品种、基金份额、基金投资收

益率等。

2、客户账户信息的修改

基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电

话等等。也可以亲自到直销网点或致电客户服务中心,由服务人员提供相关服务。为了维护

客户的利益,客户重要信息的更改由基金份额持有人亲自到指定的基金销售网点进行。

3、信息定制

基金份额持有人可以在基金管理人网站定制自己所需要的信息,包括基金管理人新闻、

市场行情、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求将定期或不定期向客户发送信息,

客户也可以直接登陆基金管理人网站浏览相关信息。如果客户不需要或需要调整,也可以直

接在线修改和调整。

四、基金投资的服务

1、免费红利再投资服务;

2、定期定额计划服务:基金管理人通过直销网上交易系统以及招商银行、广州农村商

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业银行、苏州银行、宁波银行、桂林银行、紫金农商银行、东北证券、第一创业证券、大同

证券、深圳新兰德、长量基金、天天基金、增财基金、数米基金、众禄基金、好买基金、和

讯信息、同花顺、展恒基金、一路财富、钱景财富、晟视天下、宜信普泽、中经北证、汇付

金融、利得基金、浙江金观城、诺亚正行、唐鼎耀华、凯石财富、泰诚财富、厦门鑫鼎盛、

汇成基金等代销机构为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由基金管理人在

届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。

五、投诉管理服务

基金管理人的投诉管理由客户服务中心统一管理,设定投诉管理人具体处理投诉,营销

服务部负责督促投诉的处理。

诺安基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-888-8998

诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn

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第二十四部分 其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

诺安基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理 《证券时报》、

1 有限公司为旗下部分基金代销机构并开通转换 《上海证券报》、 2015/11/25

业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

2 长量基金网费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2015/12/1

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华

《证券时报》、

投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构并

3 《上海证券报》、 2015/12/3

开通基金定投、转换业务及开展费率优惠活动

《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于增加上海凯石财富

《证券时报》、

基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并

4 《上海证券报》、 2015/12/10

开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金

《证券时报》、

销售(大连)有限公司为旗下部分基金代销机

5 《上海证券报》、 2015/12/14

构并开通定投、转换业务及开展费率优惠活动

《中国证券报》

的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

6 利得基金网费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2015/12/16

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌 《证券时报》、

7 股票金运激光估值调整的公告 《上海证券报》、 2015/12/16

《中国证券报》

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书

8 《上海证券报》 2015/12/18

(更新)2015 年第 2 期--摘要

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书

9 基金管理人网站 2015/12/18

(更新)2015 年第 2 期--正文

诺安基金管理有限公司关于增聘高级管理人员

10 《证券时报》 2015/12/19

的公告

诺安基金管理有限公司关于增加江苏紫金农村 《证券时报》、

11 商业银行股份有限公司为旗下部分基金代销机 《上海证券报》、 2015/12/28

构并开通定投、转换业务的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

12 平安银行基金费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2015/12/30

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

13 中国工商银行“2016 倾心回馈”基金定投优惠 《上海证券报》、 2015/12/30

活动的公告 《中国证券报》

14 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、 2015/12/30

168

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

苏州银行基金申购及定期定额申购费率优惠活 《上海证券报》、

动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于指数熔断机制对旗 《证券时报》、

15 下公募基金业务规则影响的公告 《上海证券报》、 2015/12/31

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在指

16 基金管理人网站 2016/1/4

数熔断期间调整开放时间的公告

诺安基金管理有限公司旗下基金 2015 年最后

17 一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份 基金管理人网站 2016/1/5

额累计净值公告

诺安基金管理有限公司关于旗下场内基金在指 《证券时报》、

18 数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告 《上海证券报》、 2016/1/6

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

19 浙江金观诚网费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2016/1/6

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在指

20 基金管理人网站 2016/1/7

数熔断期间调整开放时间的公告

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 2015 年第 4 《上海证券报》、

21 2016/1/21

季度报告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

22 渤海银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 2016/1/22

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌 《证券时报》、

23 股票中材科技估值调整的公告 《上海证券报》、 2016/1/27

《中国证券报》

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 2015 年年

24 基金管理人网站 2016/3/30

度报告

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 2015 年年 《上海证券报》、

25 2016/3/30

度报告摘要 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在大 《证券时报》、

26 同证券开通定投业务的公告 《上海证券报》、 2016/4/1

《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加 《证券时报》、

27 中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠 《上海证券报》、 2016/4/1

活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 《证券时报》、

28 浦发银行关于“财智组合”基金申购费率优惠 《上海证券报》、 2016/4/7

活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加厦门市鑫鼎盛 《证券时报》、

29 控股有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2016/4/12

定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

30 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 2016 年第 1 《上海证券报》、 2016/4/20

169

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

季度报告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合 《上海证券报》、

31 2016/4/26

型证券投资基金保本周期到期的提示性公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于增加北京汇成基金 《证券时报》、

32 销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通 《上海证券报》、 2016/4/28

定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 《中国证券报》

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合

《上海证券报》、

33 型证券投资基金暂停申购、转换转入及定投业 2016/4/28

《中国证券报》

务的公告

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合

《上海证券报》、

34 型证券投资基金保本周期到期的第二次提示性 2016/4/28

《中国证券报》

公告

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合

《上海证券报》、

35 型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本 2016/4/29

《中国证券报》

周期的相关规则公告

诺安基金管理有限公司关于诺安鸿鑫保本混合

《上海证券报》、

36 型证券投资基金修改基金合同与托管协议的公 2016/4/30

《中国证券报》

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金托管协议

37 基金管理人网站 2016/4/30

(2016 年修改)

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同

38 基金管理人网站 2016/4/30

(2016 年修改)

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同

39 基金管理人网站 2016/4/30

(2016 年修改)

170

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场所,投资者可

在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资者也可

以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基

金管理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致。

171

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

第二十六部分 备查文件

一、中国证监会核准诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金募集的文件

二、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》

三、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金托管协议》

四、《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同》

五、法律意见书

六、基金管理人业务资格批件和营业执照

七、基金托管人业务资格批件和营业执照

172

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

附件:保证合同

合同编号:

诺安鸿鑫保本混合型证券投资

基金保证合同

173

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

基金管理人:诺安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)

注册地址:广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

办公地址:广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层

法定代表人:秦维舟

电话:0755-83026604 传真:0755-83026677 邮编:518048

担保人:深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司(以下简称“担保人”)

住地:深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 2 栋 C 座 17 楼

法定代表人:胡泽恩

电话:0755-83020841 传真:0755-83023109 邮编:518057

鉴于:

《诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)约定了

基金管理人的保本义务(见《基金合同》第十二部分)。为保护基金投资者合法权益,依照

《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、

《关于保本基金的指导意见》等法律法规的规定,基金管理人和担保人在平等自愿、诚实信

用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《诺安鸿鑫保本混

合型证券投资基金保证合同》(以下简称“本合同”或“《保证合同》”)。担保人就本基金

的第二个保本周期(本合同中,如无特别标注,保本周期或当期保本周期即指本基金第二个

保本周期)内基金管理人对基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择

或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额所承担保本义

务的履行提供不可撤销的连带责任保证。担保人保证责任的承担以本《保证合同》为准。

《保证合同》的当事人包括基金管理人、担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基

金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人,其购买基金份额

的行为本身即表明其对《保证合同》的承认、接受和同意。

除非本《保证合同》另有约定,本《保证合同》所使用的词语或简称与其在《基金合同》

174

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

中的释义部分具有相同含义。

一、保证的范围和最高限额

1、本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选

择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额提供的保本额为:过渡期

申购或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值及过渡

期申购费用或过渡期转换费用之和以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期

并持有到期的基金份额在折算日所代表的基金资产净值之和。

2、担保人承担保证责任的金额即保证范围为:在保本周期到期日,基金份额持有人过

渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换

入本基金并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积加上该部分基金份

额累计分红金额之和计算的总金额低于保本额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。

3、基金份额持有人在保本周期内申购或在保本周期内转换入,以及在保本周期到期日

前(不包括该日)赎回或转换转出的部分或其他基金份额均不在保证范围之内,且担保人承

担保证责任的最高限额不超过按折算日确认的基金份额所计算的保本额。经担保人与基金管

理人双方协商同意可调增担保责任上限并由基金管理人另行公告。

4、保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明,保本周期即为本基金第二个

保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为 3 年,自本基金公告的当期保本周期起始

日起至 3 个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工

作日。

二、保证期间

保证期间为基金保本周期到期日起六个月。

三、保证的方式

在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

四、除外责任

下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:

1、在保本周期到期日,按基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期

选择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额与到期日

基金份额净值的乘积加上其过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默认选择转

入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总

金额不低于本基金为基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择或默

认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额提供的保本额;

2、基金份额持有人过渡期申购、从上一保本周期选择或默认选择转入当期保本周期或

过渡期转换入本基金,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转换转出本基金的

基金份额;

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

3、基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额;

4、在保本周期内发生《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形;

5、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同

意继续承担保证责任;

6、在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少;

7、因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法

按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或《基金合同》规定的其他情形基金管理人

免于履行保本义务的;

8、未经担保人书面同意修改《基金合同》条款,可能加重担保人保证责任的,担保人

对加重部分不承担担保责任,根据法律法规要求进行修改的除外。

五、责任分担及清偿程序

1、基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权

利并办理相关的手续(包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项

等)。如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选择

或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额的可赎回金额

与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人未能按照《基金合同》的约定

全额履行保本义务的,基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内,向担保人发出书面

《担保人履行保证责任通知书》(应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保

本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定

的本基金在基金托管人处开立的账户信息)。

2、担保人应在收到基金管理人发出的《担保人履行保证责任通知书》后的 5 个工作日

内,将《担保人履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金

托管人处开立的托管账户中,由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将

上述代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部

履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基

金管理人负责,担保人对此不承担责任。

3、基金管理人最迟应在保本周期到期日后 20 个工作日(含第 20 个工作日)内将保本

赔付差额支付给基金份额持有人。

4、如果保本周期到期日基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期选

择或默认选择转入当期保本周期或过渡期转换入本基金并持有到期的基金份额的可赎回金

额与相应基金份额的累计分红金额之和低于保本额,基金管理人及担保人未履行《基金合同》

及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后第 21 个工作日起,

基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十三部分“争议的处理和适用的法律”约定,直

接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜,但基金份额持有人直接向担保人

追偿的,仅得在保证期间内提出。

六 、追偿权、追偿程序和还款方式

1、担保人履行了保证责任后,有权向基金管理人发送《基金管理人履行清偿责任通知

书》,即有权要求基金管理人履行清偿责任,归还担保人为履行保证责任支付的全部款项(包

括但不限于担保人按《担保人履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、基金

176

诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额持有人大会向

担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部分不重复

计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限于担保人为代偿追

偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、抵押

物或质押物的处置费等。

2、基金管理人应自担保人履行保证责任之日起一个月内,向担保人提交担保人认可的

还款计划,在还款计划中载明还款时间、还款方式,并按担保人认可的还款计划归还担保人

为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,并在

担保人履行保证责任之日起六个月内,按还款计划归还担保人为履行保证责任支付的全部款

项(包括但不限于担保人按《担保人履行保证责任通知书》所载明金额支付的实际代偿款项、

基金份额持有人直接向担保人要求代偿的金额、基金份额持有人通过召开基金份额持有人大

会向担保人要求代偿的金额及担保人为履行保证责任支付的其他金额,前述款项重叠部分不

重复计算)和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失,包括但不限于担保人为代

偿追偿产生的律师费、调查取证费、诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、公证费、差旅费、

抵押物或质押物的处置费等。基金管理人未能按本条约定提交担保人认可的还款计划,或未

按还款计划及本条约定履行还款义务的,担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其

他费用,并赔偿给担保人造成的损失。

七、担保费的支付

1、基金管理人应按本条规定向担保人支付担保费。

2、担保费支付方式:担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第 3 款

公式每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后

的五个工作日内向担保人支付担保费。担保人于收到款项后的五个工作日内向基金管理人出

具合法发票。

3、每日担保费=前一日基金资产净值×1.7‰/当年天数。

担保费计算期间自本基金公告的当期保本周期起始日起,至担保人解除保证责任之日或

保本周期到期日较早者止,起始日及终止日均应计入期间。

八、适用法律及争议解决方式

本《保证合同》适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决;协商不

成的,任何一方可提请位于华南国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁,按照其时有效的仲裁规

则进行仲裁且仲裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

九、其他条款

1、基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。

2、本《保证合同》自基金管理人、担保人双方加盖公司公章或由基金管理人、担保人

双方法定代表人(或其授权代理人)签字(或加盖人名章)并加盖公司公章后成立,自当期

保本周期起始日起生效。

3、本基金保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务,

本合同终止。

4、担保人承诺继续对本基金下一个保本周期提供保本保障的,基金管理人、担保人另

行签署合同。

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(以下无正文)

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诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)-2016 年第 1 期

(本页无正文,为诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金保证合同的签署页)

签署日期: 年 月 日

签署地点:

基金管理人:诺安基金管理有限公司 (公章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

担保人:

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 (公章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

179

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