关注证券之星官方微博:

500信息联接:招募说明书

2016-07-11 16:15:26 来源:巨潮网
巨潮网 更多文章>>

南方中证500 信息技术指数交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金招募说明书

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

目录

一、 绪言.....................................................................................................................................4

二、 释义.....................................................................................................................................5

三、 基金管理人.........................................................................................................................9

四、 基金托管人.......................................................................................................................17

五、 相关服务机构...................................................................................................................20

六、 基金募集...........................................................................................................................22

七、 基金合同的生效...............................................................................................................25

八、 基金份额的申购和赎回.................................................................................................. 26

九、 基金的投资.......................................................................................................................34

十、 基金的财产.......................................................................................................................40

十一、 基金资产估值...............................................................................................................41

十二、 基金的收益与分配.......................................................................................................45

十三、 基金的费用与税收.......................................................................................................47

十四、 基金的会计与审计.......................................................................................................49

十五、 基金的信息披露...........................................................................................................50

十六、 风险揭示.......................................................................................................................55

十七、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算.............................................................. 58

十八、 基金合同的内容摘要.................................................................................................. 60

十九、 基金托管协议的内容摘要.......................................................................................... 78

二十、 基金份额持有人服务.................................................................................................. 87

二十一、 其它应披露事项.......................................................................................................... 90

二十二、 招募说明书存放及其查阅方式..................................................................................91

二十三、 备查文件...................................................................................................................... 92

重要提示

本基金经中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可[2016]1193 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资

中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性

风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险详见招募

说明书“风险揭示”章节等。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金

的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息

披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

一、 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、以

及《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解

基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、 释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金

2、基金管理人:指南方基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投

资基金发起式联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证 500 信息技术指

数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书:指《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起

式联接基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告:指《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金基金份额发售公告》

8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会

议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施, 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常

务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>

等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的

修订

10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券

投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布,同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

18、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包

括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

19、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证

券投资的境外法人

20、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定投等业务

23、销售机构:指南方基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

务的机构

24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理有限公司或接

受南方基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为南方基金管理

有限公司

26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金

业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) ,n 为自然数

35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》:指《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条

件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基

金份额的行为

42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

43、定投计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣

款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申

购申请的一种投资方式

44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

45、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金

46、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以下

简称目标 ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式

运作方式的基金,简称联接基金

47、元:指人民币元

48、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

用后的余额

49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

53、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件而募集、运作,由

基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员承诺认购一定金

额并持有一定期限的证券投资基金

54、发起资金:指基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人

员、基金经理等人员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元,且发

起资金认购的基金份额持有期限不低于三年

55、发起资金提供方:指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有

期限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人

56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

57、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

三、 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33层

整层

成立时间:1998 年 3 月 6 日

法定代表人:吴万善

注册资本:3 亿元人民币

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

联系人:鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公

司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证

监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中

国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010

年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让

给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目

前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有

限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。

二、主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师,中国籍。历任中国人民银

行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行

部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁。现任南方基

金管理有限公司董事长。

张涛先生,董事,中共党员,毕业于河海大学技术经济及管理专业,获博士学位,中国

籍。1994 年 8 月加入华泰证券,历任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银

行业务部副总经理、公司董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁、党委委员。

现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员;华泰长城期货有限公司董事长、华泰金融控

股(香港)有限公司董事。

姜健先生,董事,中共党员,毕业于南京林业大学经济及管理专业,获硕士学位,中国

籍。1994 年 12 月加入华泰证券并一直在华泰证券工作,历任人事处职员、人事处培训教育

科科长、投资银行总部股票事务部副总经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经

理、投资银行总部副总经理兼发行部经理、资产管理总部总经理、投资银行总部业务总监、

总裁助理、副总裁、董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党委委员、

董事会秘书;华泰联合证券有限责任公司董事、华泰紫金投资有限责任公司董事、江苏股权

交易中心有限责任公司董事长、华泰瑞通投资管理有限公司董事、江苏银行股份有限公司董

事、证通股份有限公司董事。

夏桂英女士,董事,中共党员,高级经济师,26 年法律公司管理经济工作从业经历。

毕业于中国政法大学法律专业,获法学硕士学位,中国籍。曾先后担任中国政法大学中国法

制研究所教师、深圳市人大法工委办公室主任科员、深圳市光通发展有限公司办公室主任、

深圳市投资管理公司总法律顾问、深圳市对外劳动服务有限公司党总支书记、董事长等职。

2004 年 10 月加入深圳市投资控股有限公司,历任法律事务部部长、企业一部部长职务。现

任深圳市投资控股有限公司副总经理、深圳市通产集团有限公司董事、深圳市高新投集团有

限公司董事、深圳市城市建设开发(集团)公司董事、深圳市中小企业信用融资担保集团有

限公司董事。

项建国先生,董事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于中南财经大学财务会计专

业,中国籍。曾在江西财经大学任教并担任审计教研室副主任,其后在深圳蛇口信德会计师

事务所、深圳市商贸投资控股公司、深圳市投资控股有限公司任职,历任深圳市投资控股有

限公司投资部部长、投资发展部部长、企业一部部长、战略发展部部长,长期从事投融资、

股权管理、股东事务等工作。现任深圳市投控产业园区开发运营公司副总经理、中国深圳对

外贸易(集团)有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司监事、华润五丰肉类食品(深圳)

有限公司董事、深圳市建筑设计研究总院有限公司董事。

李自成先生,董事,中共党员,硕士研究生学历,中国籍。历任厦门大学哲学系团总支

副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理、

厦门国际信托投资有限公司副总经理、厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支

副书记。现任厦门国际信托有限公司总经理。

庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师,中国籍。历任兴业证券交易业务部总经理

助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总

裁、兴业创新资本管理有限公司董事、兴证(香港)金融控股有限公司董事。

杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师,中国籍。历任德勤国际会计

师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任。

2012 年加入南方基金,担任督察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。

姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。历任国家经委副处长、商业部政策研究

室副处长、国际合作司处长、副司长、中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会

长、国内贸易部商业发展中心主任、中国商业联合会副会长、秘书长、安徽省政府副秘书长、

安徽省阜阳市政府市长、安徽省统计局局长、党组书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。

现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副会长。

李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,国务院学位委员会、教育

部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员,中国籍。历任东南大学经济管理学院助教、

讲师、副教授、教授,现任南京大学工程管理学院院长、金融工程研究中心主任、南京大学

创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生导师、江苏省省委决策咨询专家、上海证

券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、国信

证券等单位的博士后指导导师,中国金融学年会常务理事、国家留学基金会评审专家、江苏

省资本市场研究会会长、江苏省科技创新协会副会长。

周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,香港证券及投资学会高级资深会员,中国香港

籍。曾任职香港警务处(商业罪案调查科),香港证券及期货专员办事处,及香港证券及期货

事务监察委员会,退休前为该会的法规执行部总监。其后曾任该会法规执行部顾问及香港汇

业集团控股有限公司独立非执行董事。现任香港金融管理局顾问。

郑建彪先生,独立董事,中共党员,经济学硕士,20 年以上证券从业经历,中国籍。

毕业于财政部科研所,曾任职于北京市财政局、深圳蛇口中华会计师事务所、京都会计师事

务所等机构,先后担任干部、经理、副主任等工作。现担任致同会计师事务所(特殊普通合

伙)董事合伙人,中国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员职务。

周蕊女士,独立董事,硕士研究生学历,中国籍。曾工作于北京市万商天勤(深圳)律

师事务所、北京市中伦(深圳)律师事务所、北京市信利(深圳)律师事务所,现任北京市

金杜(深圳)律师事务所华南区管理合伙人,全联并购公会广东分会副会长、广东省律师协

会女律师委员会副主任、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深圳市中小企业公共服务联

盟副主席、深圳市易尚展示股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

舒本娥女士,监事,15 年的证券行业从业经历。毕业于杭州电子工业学院会计专业,

获学士学位,中国籍。曾任职于熊猫电子集团公司,担任财务处处长工作。1998 年 10 月加

入华泰证券,历任计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。

现任华泰证券股份有限公司财务负责人、计划财务部总经理;华泰联合证券有限责任公司监

事会主席、华泰长城期货有限公司副董事长、华泰紫金投资有限责任公司董事、华泰瑞通投

资管理有限公司董事。

姜丽花女士,监事,中共党员,高级会计师,大学本科毕业于深圳广播电视大学会计学

专业,中国籍。曾在浙江兰溪马涧米厂、浙江兰溪纺织机械厂、深圳市建筑机械动力公司、

深圳市建设集团、深圳市建设投资控股公司工作,2004 年深圳市投资控股有限公司成立至

今,历任公司计划财务部副经理、经理,财务预算部副部长,长期从事财务管理、投融资、

股权管理、股东事务等工作,现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长,深圳经济特区

房地产(集团)股份有限公司董事、深圳市建安(集团)股份有限公司董事、深圳市国际招

标有限公司董事、深圳市深投物业发展有限公司董事。

苏荣坚先生,监事,中共党员,学士学位,高级经济师,中国籍。历任三明市财政局、

财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自

营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务总监兼财务部总经理。

林红珍女士,监事,投资经济管理专业学士学位,后参加人民大学金融学院研究生进修

班,中国籍。曾任厦门对外供应总公司会计、厦门中友贸易联合公司财务部副经理、厦门外

供房地产开发公司财务部经理,1994 年进入兴业证券,先后担任计财部财务综合组负责人、

直属营业部财务部经理、财务会计部计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、

风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、 兴业证券风险

管理部总经理,现任兴业证券股份有限公司财务部总经理、兴业创新资本管理有限公司监事。

苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师,中国籍。历任安徽国投深圳证券营业部电

脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、

市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

张德伦先生,职工监事,中共党员,硕士学历,中国籍。历任北京邮电大学副教授、华

为技术有限公司处长、汉唐证券人力资源部总经理、海王生物人力资源总监、华信惠悦咨询

公司副总经理、首席顾问,2010 年 1 月加入南方基金管理有限公司,现任人力资源部总监。

徐超先生,职工监事,工商管理硕士,中国籍。曾担任建设银行深圳分行科技部开发中

心副经理,2000 年 10 月加入南方基金管理有限公司,历任信息技术部主管、总监助理、副

总监、执行总监,现任运作保障部总监。

林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。先后担任金杜律师事务所证券业务

部实习律师、浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、银华基金管理有限公司监察稽核部法

务主管、民生加银基金管理有限公司监察稽核部职员,2008 年 12 月加入南方基金管理有限

公司,历任监察稽核部经理、高级经理、总监助理、副总监,现任监察稽核部执行总监。

3、公司高级管理人员

吴万善先生,董事长,简历同上。

杨小松先生,总裁,简历同上。

俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经

理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高

科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公

司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。

郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、

国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方

避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总

裁。

朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、

中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部

总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,

华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼

债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理

有限公司副总裁、纪委委员。

鲍文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所

审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998 年加入南方基金,历任

运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、

南方资本管理有限公司董事。

常克川先生,副总裁,中共党员,EMBA 工商管理硕士。历任中国农业银行副处级秘书,

南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,联合证券(现为

华泰联合证券)董事会秘书、合规总监等职务;2011 年加入南方基金,任职董事会秘书、

纪委书记,现任南方基金管理有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记、南方资本管理有限

公司董事。

李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士。曾任美国 AXA Financial 公司投资部高级分析

师,2002 年加入南方基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全

国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总经理助理兼固定

收益投资总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、南方东英资产管理

有限公司(香港)董事。

4、基金经理

孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师(CPA)

资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。2010

年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员;2014 年

12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至今,任南方 500

工业 ETF 基金经理;2015 年 5 月至今,任南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,

任南方高铁、南方改革基金、500 信息基金经理;2016 年 5 月至今,任南方创业板 EF、南

方创业板 ETF 联接基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁杨小松先生,副总裁兼固定收益投资总监、南方东英资产管理有限公司(香港)董

事李海鹏先生,总裁助理兼权益投资总监史博先生,交易管理部总监王珂女士,专户投资管

理部总监蒋峰先生,固定收益部总监韩亚庆先生,数量化投资部总监刘治平先生,投资部副

总监张原先生,研究部执行总监茅炜先生。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(6)编制季度、半年度和年度基金报告;

(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

(9)按照规定召集基金份额持有人大会;

(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制

制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。

2、基金管理人承诺不从事下列行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

五、基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

六、基金经理承诺

1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着勤勉尽责的原则为基金份额持有人谋

取最大利益;

2、不能利用职务之便为自己、受雇人或基金份额持有人以外的人谋取利益;

3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

七、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基

金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的

利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作

程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度

的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。

基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、

基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度

和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、

操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并

涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效

执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自

有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行

的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化

的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

(1)内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司

财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计

系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基

金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记

保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

(2)风险管理控制制度

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设

置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制

度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程

序性风险管理制度。

(3)监察稽核制度

公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情

况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情

权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业

务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者

不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报

告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,

明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公

司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公

司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

四、 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院

批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。

中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。

中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,

服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自

己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、

联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,

坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打

造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产

品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩

突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过

了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业

银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业

银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力

加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成

绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产

托管奖”。2013 年至 2015 年连续获得中国债券市场“优秀托管机构奖”,2015 年被中国银行

业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成

立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、

委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障处、营运中心、

市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务

团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验

和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到 2016 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资

基金共 342 只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、

规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、

准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管

理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监

督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3、内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流

程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格

的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账

户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业

务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技

术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资

比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过

基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金

管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提

示有关基金管理人并报中国证监会。

五、 相关服务机构

一、销售机构

1、直销机构:

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33层

整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763905 (0755)82763906

传真:(0755)82763900

联系人:张锐珊

2、其他销售机构:

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人:刘士余

客服电话:95599

联系人:腾涛

联系电话:(010)85108229

传真电话:(010)85109219

公司网站:www.abchina.com

(2)其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。

二、登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33层

整层

法定代表人:吴万善

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763889

联系人:古和鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

注册地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 座 3 层

负责人:姜敏

电话:(0755)36866820

传真:(0755)36866661

经办律师:戴瑞冬、付强

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人:李丹

联系人:陈熹

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:陈熹、薛竞

六、 基金募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定,并经中国证监会 2016 年 5 月 31 日证监许可[2016]1193 号文注册募集。

本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期。

一、募集期

自基金份额发售之日起不超过 3 个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

其他投资人。

三、发售方式和销售渠道

本基金将通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办

理公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告或相关业务公告。

本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认

购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购,认购一经确认不得撤销。

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,

投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承

担。

本基金认购的申请方式为书面申请或各销售机构规定的其他方式。

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元,按面值发售。

当日(T 日)在规定时间内提交的申请,投资人通常可在 T+2 日到网点查询交易情况,

在募集截止日后 3 个工作日内可以到网点打印交易确认书。

四、首次募集规模上限

本基金可设置首次募集规模上限,具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公

告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限,基金合同生效后不受此募集规模的限制。

五、认购费用

本基金认购费率最高不高于 1.0%,且随认购金额的增加而递减,如下表所示:

认购金额(M) 认购费率

M<100 万 1.0%

100 万≤M<300 万 0.6%

300 万≤M<500 万 0.3%

M≥500 万 每笔 1,000 元

投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生

的各项费用。

基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形

下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基

金销售机构届时发布的相关公告或通知。

六、认购期利息的处理方式

《基金合同》生效前,投资人的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认购款项在募

集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机

构的记录为准。

七、基金认购份额的计算

1、基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净

认购金额。认购份额的计算公式为:

(1)适用于比例费率:

净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)

认购费用 = 认购金额-净认购金额

认购份额 =(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

(2)适用于固定费用

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例:某投资人投资 10 万元认购本基金份额,该笔认购产生利息 50 元,对应认购费率为

1.0%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/ (1+1.0%)=99,009.90 元

认购费用=100,000-99,009.90=990.10 元

认购份额 =(99,009.90+50)/1.00 =99,059.90 份

2、认购份额的计算中,涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两

位以后的部分舍弃,舍弃部分归入基金财产;涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留

到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

3、认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利

息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点

后两位以后部分舍去,余额计入基金财产。

八、基金认购金额的限制

本基金销售机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币 1,000 元,具体认购金额以各

基金销售机构的公告为准。

九、基金份额的认购和持有限额

基金管理人不对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制。

七、 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000

万元,且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下,基金管理人依

据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自

收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

利息;

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动

终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

《基金合同》生效满三年后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或

者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作

日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、

与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、 基金份额的申购和赎回

一、申购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金

投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,

投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

二、申购与赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转

换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接

受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进

行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申

请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请不

成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持

有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生

巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券、期货交易所或交易市

场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能

控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提

交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其

他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实

接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的

确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投

资人自行承担。

五、申购与赎回的数额限制

1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元,基金销售机构另有规定的,以基

金销售机构的规定为准。本基金单笔赎回申请不低于 1 份,投资人全额赎回时不受上述限制。

各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售

机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定;

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量

限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并

报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

1、本基金的申购费:

本基金的申购费率最高不高于 1.2%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示

申购金额(M) 申购费率

M<100 万 1.2%

100 万≤M<300 万 0.8%

300 万≤M<500 万 0.4%

M≥500 万 每笔 1,000 元

投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

各项费用。

2、本基金赎回费率最高不超过 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所

示(其中 1 年指 365 天):

申请份额持有时间(N) 赎回费率

N<1 年 0.5%

1 年≤N<2 年 0.25%

N≥2 年 0

投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持

有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确

定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应

于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4、基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的

情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其

他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:

(1)适用于比例费率

净申购金额= 申购金额/(1+申购费率)

申购费用 = 申购金额-净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值

(2)适用于固定费用

净申购金额=申购金额-固定申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资人投资 10 万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0170 元,

对应申购费率为 1.2%,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元

申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元

申购份额 = 98,814.23/1.0170 =97,8162.47 份

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回金额计算公式为:

赎回费用=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率

赎回金额=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费用

例:某投资人申购本基金份额,持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%,假设赎回

当日该类基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0170×0.5%=508.50 元

赎回金额=100,000×1.0170-508.50=101,191.50 元

3、基金份额净值的计算

T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监

会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点

后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为

基准计算,上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分

舍弃,舍弃部分归入基金财产;上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点

后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,

计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基

金财产。

八、申购和赎回的登记

投资人申购基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人登记权益并办理登记手续,投

资人自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。

投资人赎回基金成功后,基金登记机构在 T+1 日为投资人办理扣除权益的登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质

影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

3、目标 ETF 暂停申购或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的

情形。

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请。

5、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或者无法办理申购业务。

6、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

8、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、

基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第 6 项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当

根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申

购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、目标 ETF 暂停基金资产估值,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、目标 ETF 暂停赎回或二级市场交易停牌或延缓支付赎回对价,基金管理人认为有必

要暂停本基金赎回的情形;

4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回款项。

5、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或者无法办理赎回业务。

6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

7、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的

赎回申请。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支

付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应

足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配

给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 6 项所述情形,按基金合同的相关条

款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂

停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办

理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受

理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为

止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过

20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日

内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定

期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂

停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金份额之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管

理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机

构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法

人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定投计划

基金管理人可以为投资人办理定投计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办

理定投计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或

更新的招募说明书中所规定的定投计划最低申购金额。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机

构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规

章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

十八、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过

户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金

管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

九、 基金的投资

一、投资目标

本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。

二、投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会

核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、

政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支

持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相

关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已

申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。

三、投资策略

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。

本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整

或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪

偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(一)资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投

资于目标 ETF。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证

券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资

的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

(二)目标 ETF 投资策略

本基金投资目标 ETF 的方式如下:

(1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标

ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。

(2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交

易。

当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调

整,无须召开基金份额持有人大会。

(三)成份股、备选成份股投资策略

本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此

对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组

成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭

配使用其他合理方法进行适当的替代。

(四)债券投资策略

在选择债券品种时,首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未

来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其

次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础

上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采

用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

(五)权证投资策略

本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型

寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、

价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种

与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

(六)股指期货等投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流

动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货

的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用

股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍

生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

(七)资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产

证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和

价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以

降低流动性风险。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求

其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程

序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

四、投资限制

1、组合限制

(1)本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的

目标 ETF 份额可计入在内);

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一

年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;

(3)若本基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期

日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(14)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(11)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在

10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

关限制。

五、业绩比较基准

本基金的标的指数为中证 500 信息技术指数,及其未来可能发生的变更。

本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标

ETF 份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金

或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准与投

资比例相符。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替

代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为

标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依

据维护投资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、

业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性

变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在

指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指

数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基

金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与

货币市场基金。本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现,具有与标

的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利,保护基金份额持有人的利益。

八、目标 ETF 发生相关变更情形时的处理

目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资

该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本

基金将本着维护投资人合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指

数。相应地,本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时

将由基金管理人另行公告。

1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现;

2、目标 ETF 终止上市;

3、目标 ETF 基金合同终止;

4、目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目标 ETF 的基金管理人相同

的除外)。

若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于

该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基

金的基金份额持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标 ETF 基金份额持

有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更标的

指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。

十、 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

十一、 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债券、衍生工具和其他持续以公允价值计量的

金融资产及负债。

三、估值方法

1、目标 ETF 的估值

本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值。

2、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),采用

估值技术确定公允价值;

(3)交易所上市的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息

得到的净价进行估值;

(4)交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

3、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允

价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,选取第三方估值

机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

7、本基金投资期货合约,按估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近

交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

8、如有确凿证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,

基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

9、相关法律法规、监管部门及自律规则另有规定的,从其规定。如有新增事项,按国

家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不

能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗

力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人

仍应负有返还不当得利的义务。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

六、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、本基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;

4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。

八、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基

金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错

误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发

现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金

管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十二、 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份

基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润

的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前

提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金

红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持

有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执

行。

十三、 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户及维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金

资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%

年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产(若为负

数,则 E 取 0)

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资

产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%

的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为

负数,则取 0)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 3-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

十五、 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式

等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义

务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法

律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明

书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

本基金在招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情

况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合

既定的投资政策和投资目标。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在各自网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

(三)《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

(四)基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

(五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

本基金在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告等文件中披露股指期货交易情况,

包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风

险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

本基金在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基

金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。本基金在基金季度报告中披露其持有

的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资

产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

2、终止《基金合同》;

3、转换基金运作方式;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

7、基金募集期延长;

8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

14、重大关联交易事项;

15、基金收益分配事项;

16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构;

21、本基金开始办理申购、赎回;

22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26、目标 ETF 变更;

27、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。

(八)澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认或者 XBRL 电子方式复核确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

七、信息披露文件的存放与查阅

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

十六、 风险揭示

本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风

险等。

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致

基金收益水平变化,产生风险,主要包括:

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)

发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影

响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益

水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、

市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的

上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益

下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的

影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

6、信用风险。主要是指债务人的违约风险,若债务人经营不善,资不抵债,债权人可

能会损失掉大部分的投资,这主要体现在企业债中。

7、债券收益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动

有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

8、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影

响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率

下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。

9、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,

主要存在以下风险:

(1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资人带来的风险。

(2)流动性风险:是指由于股指期货合约无法及时变现所带来的风险。

(3)基差风险:是指股指期货合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的

风险。

(4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所

要求的保证金而带来的风险。

(5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大

的收益波动。

(6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。

(7)操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统

出现故障等原因造成损失的风险。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信

息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。但

从长期看,本基金的收益水平仍与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较

大,可能因为基金管理人的因素而影响基金的长期收益水平。

三、流动性风险

本基金属开放式基金,在所有开放日管理人有义务接受投资人的赎回。如果出现较大数

额的赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。

四、本基金特有的风险

1、标的指数的风险:即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总

体市场表现存在差异,因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大,增加基金投

资成本,并有可能因此而增加跟踪误差,影响投资收益。

2、标的指数波动的风险:标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市

公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收

益水平发生变化,产生风险。

3、跟踪偏离风险:即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数

表现之间产生差异的不确定性,包括但不限于以下因素:

(1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为;

(2)标的指数成份股的调整;

(3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击;

(4)申购、赎回因素带来的跟踪误差;

(5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差;

(6)基金现金资产的拖累;

(7)基金的管理费、托管费和销售服务费等带来的跟踪误差;

(8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差;

(9)基金管理人的买入卖出时机选择;

(10)其他因素带来的偏差。

4、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定,因标的指数的编制与发布等原因,导致原标的指数不宜继续作为

本基金的投资标的指数及业绩比较基准,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合随之调

整,基金收益风险特征可能发生变化,投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

5、投资于目标 ETF 基金带来的风险

由于主要投资于目标 ETF,所以本基金会面临诸如目标 ETF 的管理风险与操作风险、目

标 ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标 ETF 的技术风险等风险。

五、其他风险

1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

2、因业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等不完善而产生的风险;

3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;

5、因业务竞争压力可能产生的风险;

6、不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

7、其他意外导致的风险。

六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市

场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售

机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,

不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风

险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承

受能力与产品风险之间的匹配检验。

十七、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经

基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报

中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后两个工作日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对剩余基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

十八、 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利及债权人权利,为基金的

利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、

非交易过户、转托管和定投等的业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调

整基金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;

(17)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务;

(18)经与基金托管人协商一致,代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目

标 ETF 所产生的权利;

(19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度、半年度和年度基金报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监

管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

(17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后

30 日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券、期货等投资所需账户,为基金办理证券、

期货交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金

管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利和义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

(6)出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会,对目标 ETF 份额持有人大会审

议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本

基金资产的比例折算;

(7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(8)监督基金管理人的投资运作;

(9)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主

做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份

额直接参加或者委派代表参加目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和票数

时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在目标 ETF

基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标 ETF 基金份额的总数乘以该持有人所持

有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。本

基金份额折算为目标 ETF 后的每一参会份额和目标 ETF 的每一参会份额拥有平等的投票权。

本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标

ETF 的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以

本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF 的基金份额持有人大会并参与表决。

本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额

持有人大会的,须先遵照本基金《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会,本

基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会的,由本基金

基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定

的,以届时有效的法律法规为准。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、

中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略,但由于目标 ETF 交易方式变更、终止上市或目

标 ETF 基金合同终止而变更本基金投资目标、范围或策略的情况除外;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以

基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人

大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF 基金份额持有

人大会;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率

或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

(6)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分类办法、规则进行调整;

(7)由于目标 ETF 交易方式变更、终止上市或目标 ETF 基金合同终止而变更本基金投

资目标、范围或策略;

(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起

60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持

有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、

干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的

其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非

现场方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人

为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以

后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,

授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金

管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人者,表面符合会议通知规定的

表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表

决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯

方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员

姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

(九) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基

金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需

召开基金份额持有人大会审议。

三、基金收益分配原则、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份

基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润

的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法

规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序后,经与基金托管人协商一致酌情调整以

上基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现

金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则

执行。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金相关账户的开户及维护费用;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金

资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%

年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产(若为负

数,则 E 取 0)

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付

给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按前一日基金资

产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%

的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分基金资产后的余额(若为

负数,则取 0)

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发

送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支

取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资范围

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好

地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会

核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企

业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、

政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支

持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相

关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已

申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。

(二)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的

目标 ETF 份额可计入在内);

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一

年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;

(3)若本基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期

日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(14)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(11)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在

10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖除目标 ETF 以外的其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的

除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

关限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议

通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可

不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,

并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

3、《基金合同》约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配;。

5、基金财产清算的期限为 6 个月。

6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更

为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持

有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国

际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局

的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。

十九、 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:南方基金管理有限公司

住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整

法定代表人:吴万善

设立日期:1998 年 3 月 6 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]4 号

组织形式:有限责任公司

注册资本: 3 亿元

存续期限:持续经营

联系电话: 0755-82763888

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其

他业务

(二)基金托管人

名称:中国农业银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人:刘士余

成立时间:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号

组织形式:股份有限公司

注册资本:32,479,411.7 万元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴

现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;

买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱

服务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

电话:(010)63636363

传真:(010)63639060

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资

对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基

金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核

查。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外,为更好地

实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核

准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业

债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、

政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支

持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、

权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相

关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已

申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳

的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融

券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

(1)本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的

目标 ETF 份额可计入在内);

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一

年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;

(3)若本基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价

值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价

证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期

日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资

产净值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

(5)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得

超过该权证的 10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

(10)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人

的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

(11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

(12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

(14)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(11)项另有约定外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动

等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在

10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

如法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九

项基金投资禁止行为进行监督。

根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提

供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双

方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有

责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理

人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作

中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金

管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他

重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,基

金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,

并履行信息披露义务。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银

行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择

的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。

基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金

管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需

要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交

易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认

调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍

应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规

则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担

交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交

易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此

造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存

款银行进行监督。

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择

存款银行。

本基金投资银行存款应符合如下规定:

1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业

务账目及核算的真实、准确。

2、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、

账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办

法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同

的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基

金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基

金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在

10 个工作日内纠正或拒绝结算。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、

基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材

料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。

(七)基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债前,与基金托管人签署

相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基

金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债的投资管理制度。

(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法

规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合

和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书

面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正

期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项

进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的

投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基

金管理人,并报告中国证监会。

(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协

议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并

改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会

报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管

人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资

产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资

运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、

未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基

金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管

人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原

因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对

通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,

包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间

内答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠

对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指

令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,

如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管

理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购

专户。该账户由基金管理人开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全

部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或

2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退

款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

(三)基金资金账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。

2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金

管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本

基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,

均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和

基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行

本基金业务以外的活动。

4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

资产的支付。

(四)基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户

进行本基金业务以外的活动。

3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金

管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执

行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关

账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比

照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

(五)债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的

有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代

表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间

债券市场债券回购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金

管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善

保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人

的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭

失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不

承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金

托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保

证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原

件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

五、基金资产净值计算和会计核算

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。基金

份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金

财产。国家另有规定的,从其规定。

2、复核程序

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金估值结果发送基金托管人,经基金

托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。

六、基金份额持有人名册的的登记与保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合

同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6

月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有

人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金

托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金

管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31

日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日

等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托

管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密

义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有

关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事

人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。

(二)基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

二十、 基金份额持有人服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管

理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。如因系统、

第三方或不可抗力等原因,导致下述服务无法提供,基金管理人不承担相关责任。

一、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、交易确认单

每次交易结束后,投资人可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确

认单。

2、纸质对账单

每季度结束后 15 个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资人寄送对账

单,资料(含姓名及地址等)不详的除外。投资人可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、

客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱 ( service@nffund.com 或

service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。

3、电子对账单

基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务,

基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。投资人可通过基金管理

人 网 站 ( www.nffund.com ) 、 客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 ) 、 客 服 邮 箱

(service@nffund.com 或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单

服务。

二、网上在线服务

(一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资人可获得如下服务:

1、查询服务

投资人通过基金账号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“南方

e 站通”,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

2、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律

文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

3、网上交易服务

投资人可通过基金管理人网站“南方 e 站通”办理本基金的开户、认购/申购、定投、

赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关

公告和业务规则。

4、自助答疑服务

投资人可通过基金管理人网站“在线客服”,根据提示操作输入要咨询问题的关键词,

便可自助进行相关问题的搜索及解答。

5、网上人工服务

投资人可登录基金管理人网站通过“在线客服”获得投资顾问、服务定制/取消、账户

查询等专项服务。

6、专用客户端下载

投资人可通过基金管理人网站下载专用客户端,如 IOS 版和安卓版等,通过专用客户端

获得基金净值查询、账户查询、理财资讯及相关客户服务。基金管理人电子直销投资人还可

通过专用客户端进行基金交易。

(二)投资人通过关注基金管理人微信公众号(可搜索“南方基金”或“NF4008898899”),

可查阅基金净值、基金动态及活动、服务资讯等,也可通过“微客服”获得投资顾问、服务

定制/取消、账户查询等专项服务。如绑定个人账户,还可享有基金交易(仅限基金管理人

电子直销投资人)、账户查询、基金交易查询等服务。

三、信息定制服务

投资人可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息定制申请,

基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。

1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。

2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、各类短/彩信资讯等。

四、账户资料变更服务

为便于投资人及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资人及时更新服务联系信息。

投资人可通过以下 4 种方式进行服务联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子

邮箱等)的变更。基金管理人电子直销投资人交易联系信息的变更,请遵照基金管理人电子

直销相关规定办理:

1、登录基金管理人网站“南方 e 站通”自助修改联系信息。

2、致电基金管理人客户服务中心 400-889-8899 转人工修改。

3、发送邮件至基金管理人客服邮箱 service@nffund.com 或 service@southernfund.com

提交修改申请。

4、通过基金管理人网站“在线客服”或基金管理人微信公众号“微客服”在线提交修

改申请。

五、客户服务中心电话服务

投资人拨打基金管理人客服热线 400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务:

1、自助语音服务:提供 7×24 小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查

询服务。

2、人工服务:提供每周七天,每日不少于 8 小时的人工服务(法定节假日除外)。投

资人可以通过该热线获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资

料修改等专项服务。

3、电话交易服务:基金管理人电子直销投资人可通过基金管理人的电话交易系统办理

开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资人该直销账户下开放

式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金

管理人网站相关公告和业务规则。

六、客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、

传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉

或提出建议。

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。

请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

二十一、 其它应披露事项

本基金暂无其他应披露事项。基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法

律法规和规定协商解决。

二十二、 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构的住所,投资人可在办公时

间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

二十三、 备查文件

一、中国证监会准予本基金注册的文件

二、《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基

金合同》

三、《南方中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托

管协议》

四、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》

五、法律意见书

六、基金管理人业务资格批件、营业执照

七、基金托管人业务资格批件、营业执照

南方基金管理有限公司

2016 年 7 月 11 日

查看公告原文

上证指数 最新: 2954.38 涨跌幅: 0.50%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。