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万家上证50ETF:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:13:00 来源:巨潮网
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万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

万家上证 50ETF2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家上证 50ETF

场内简称 万家 50

基金主代码 510680

交易代码 510680

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 3,724,652.00 份

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

化。

本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分

股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。

投资策略 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟

踪误差不超过 2%。未来,根据市场情况,基金可相应调

整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生

变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据

业绩比较基准 投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和

权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应

取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券

风险收益特征

基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 77,318.79

2.本期利润 -290,335.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0440

4.期末基金资产净值 6,409,625.63

5.期末基金份额净值 1.7209

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -2.03% 0.80% -1.57% 0.83% -0.46% -0.03%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金成立于 2013 年 10 月 31 日,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律

法规和基金合同要求。本基金已于 2015 年 12 月 16 日转型,转型后未满一年。报告期末各项资产

配置比例符合法律法规和基金合同要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

本基金基 量化投资部总监,基金经

金经理, 理,硕士研究生。2008 年进

万 家 180 入上海双隆投资管理有限

指数证券 2015 年 8 月 公司,任金融工程师;2010

卞勇 - 8年

投 资 基 18 日 年进入上海尚雅投资管理

金、万家 有限公司,从事高级量化分

中证红利 析师工作;2010 年 10 月进

指数型证 入在国泰基金管理有限公

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万家上证 50ETF2016 年第 2 季度报告

券投资基 司,历任产品开发、专户投

金(LOF)、 资经理助理等职务;2014

万家中证 年 4 月进入广发证券担任投

创业成长 资经理职务;2014 年 11 月

指数分级 进入中融基金管理有限公

证券投资 司担任产品开发部总监职

基金基金 务;2015 年 4 月加入本公

经理。 司,现任量化投资部总监。

注:1、任职日期以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原

则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基

金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平

交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和

交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益

输送的异常交易发生。

公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平

的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;

对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则

对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完

成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控

制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

交易量超过该证券当日成交量的 5%。

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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年第二季度,宏观及其他实体经济数据显示国内经济仍然存在下行压力。市场对于经济

短期内继续筑底的预期也较为充分。反映在指数上,整体呈现区间震荡格局,以存量资金博弈为

主、成交量持续低迷,反弹有限,投资者观望情绪较浓。展望后市,政策重心将持续由稳增长向

调结构转变,注重稳健、松紧适度的货币政策。随着供给侧改革的逐步落实以及外部环境的缓和,

投资者信心将有所恢复、市场风险偏好上升,部分行业景气度高、基本面良好及估值合理的企业

有望取得较好的市场表现。

本基金作为被动投资型的 ETF 基金,其投资目标是通过跟踪、复制上证 50 指数,为投资者获

取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,采取了完全复制方法进行投

资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差。

报告期内,本基金采用有效的量化跟踪技术,将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差

主要是由于基金大额申购赎回、成分股分红、停牌、标的指数成分股定期调整、各类费用等因素

所造成。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.7209 元,报告期内基金份额净值增长率为-2.03%,同期

业绩比较基准收益率为-1.57%。本基金本报告期日均跟踪偏离度为 0.0345%,年化跟踪误差为

0.8159%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于 0.2%和年跟踪误差低于 2%的规定。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金自 4 月 1 日至 6 月 30 日基金资产净值连续 61 个工作日低于五千万元。我

公司已经将该基金情况向证监会报备,公司将加强该基金的宣传工作、组织相关营销,引入机构

投资者,争取尽早解决该基金规模较小的情况。

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 6,295,793.90 95.13

其中:股票 6,295,793.90 95.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 296,915.66 4.49

8 其他资产 25,472.65 0.38

9 合计 6,618,182.21 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00

B 采矿业 194,937.00 3.04

C 制造业 1,077,118.00 16.80

电力、热力、燃气及水生产和

D 111,777.00 1.74

供应业

E 建筑业 342,504.00 5.34

F 批发和零售业 0.00 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 144,152.00 2.25

H 住宿和餐饮业 0.00 0.00

信息传输、软件和信息技术服

I 113,112.00 1.76

务业

J 金融业 4,208,633.90 65.66

K 房地产业 103,560.00 1.62

L 租赁和商务服务业 0.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 0.00 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00

P 教育 0.00 0.00

Q 卫生和社会工作 0.00 0.00

R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.00

S 综合 0.00 0.00

合计 6,295,793.90 98.22

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601318 中国平安 19,000 608,760.00 9.50

2 600016 民生银行 42,200 376,846.00 5.88

3 601166 兴业银行 23,900 364,236.00 5.68

4 600036 招商银行 18,000 315,000.00 4.91

5 601328 交通银行 48,800 274,744.00 4.29

6 600519 贵州茅台 900 262,728.00 4.10

7 600000 浦发银行 14,970 233,082.90 3.64

8 600030 中信证券 14,300 232,089.00 3.62

9 600837 海通证券 14,400 222,048.00 3.46

10 601288 农业银行 66,000 211,200.00 3.30

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目

的投资,从而降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,由于更好地跟踪标的指数,实现投

资目标。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告

编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2

基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 9,422.16

2 应收证券清算款 15,982.85

3 应收股利 -

4 应收利息 67.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 25,472.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 10,624,652.00

报告期期间基金总申购份额 300,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 7,200,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 3,724,652.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公

告。

5、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度报告原文。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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