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中邮信息:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:31:06 来源:巨潮网
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中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

中邮信息产业 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮信息产业灵活配置混合

交易代码 001227

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 8,603,762,277.07 份

本基金重点关注国家信息产业发展过程中带来的投

投资目标 资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提

下,谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自

下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。

(一)大类资产配置策略

本基金将根据对宏观经济、政策、市场和行业发展阶

段判定当前所处的经济周期,进而科学地指导大类资

产配置。通过对各类资产的市场趋势和预期风险收益

特征的判定,来确定组合中股票、债券、货币市场工

投资策略

具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。本基金

采用的分析因素有:

1、宏观经济指标:通过对证券市场基本面产生普遍

影响的宏观经济环境进行分析,研判宏观经济运行趋

势以及对证券市场的影响。分析的主要指标包括:年

度及季度 GDP 增长率、居民消费价格指数(CPI)、生

产者价格指数(PPI)、货币供应量(M0,M1,M2)、进

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出口数据、工业用电量等;

2、政策层面因素:通过对国家政策的前瞻性分析,

研究不同政策发布对不同类别资产的影响。分析的主

要指标包括:货币政策、财政政策、产业政策的变化

趋势、税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政

政策,利率水平、货币净投放等货币政策等;

3、市场层面因素:包括资金供求变化、总体估值水

平相对于历史均值的偏离度、不同主题或行业的市场

轮动情况等;

4、行业层面因素:包括产业发展政策、行业生命周

期、国际比较、产业投资情况等。

本基金将综合运用定量和定性分析手段,从宏观、中

观、微观等多个角度,综合考虑整体资产组合的风险、

收益、流动性及各类资产相关性等因素,对大类资产

配置比例进行灵活优化,精选具有内在价值和成长潜

力的股票和流动性好、到期收益率与信用质量相对较

高的债券等资产构建投资组合。

此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置

风险监控,适时地做出相应的调整。

(二)股票投资策略

本基金采用主题投资策略,通过对国家信息产业发展

状况持续跟踪,分析信息产业的变化趋势和新技术的

发展方向,选择具有领先优势、创新能力及增长潜力

的好的上市公司进行投资,不断挖掘属于信息产业的

投资主题及相关股票,分享这类企业带来的较高回

报。

1、 信息产业的界定

信息产业是指国民经济活动中,为经济发展和公共社

会需求,从事信息资源的研究、开发与利用,以信息

及其设备、设施等产品为主要产出,生产信息产品和

提供信息服务的各个行业的集合。

本基金对信息产业主题范畴的投资范围界定为:

(1)属于传统信息产业的行业:主要包含通信(电

信运营、动力设备、通信终端及配件、网络覆盖优化

与运维、网络接配及塔设、系统设备、线缆、增值服

务等领域)、传媒(平面媒介、广播电视、电影动画、

整体营销、互联网等领域)、电子元器件(半导体、

电子设备及其他元器件等领域)、计算机(计算机硬

件、PC 及服务器硬件、专用计算机设备、基础软件及

套装软件、行业应用软件、IT 外包服务、系统集成及

IT 咨询等领域)等领域;

(2)受益于信息化进程的行业:指通过信息化手段

提升效率、降低成本和控制风险的相关行业,包括但

不限于金融、医疗、教育、军工、汽车、零售、物流

等受益于信息化进程的行业或相应主题;

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(3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于信息

产业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源

的行业。

本基金投资于信息产业主题的证券不低于非现金资

产的 80%,若未来由于技术进步或政策变化导致本基

金信息产业主题相关行业和公司相关业务的覆盖范

围发生变动,基金管理人有权适时对上述定义进行补

充和修订。

2、信息产业的投资主题挖掘

在确定了信息产业的范畴之后,本基金将进行主题挖

掘和主题配置,通过深入分析宏观经济指标和不同行

业自身的周期变化特征以及在国民经济中所处的位

置,确定在当前宏观背景下适宜投资的重点行业。在

投资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经济

形势以及各个行业的基本面特征对行业配置进行持

续动态地调整。

基金管理人定期召开投资决策委员会会议,由宏观经

济研究员、策略研究员、行业研究员和基金经理对主

题进行评估,综合考虑主题发展阶段、主题催化因素、

主题市场容量、主题估值水平等因素,确定每个主题

的配置权重范围,从而进行主题配置。

3、个股选择

第一步,通过主题相关度筛选,构建信息产业股票库。

在确定了信息产业范畴和相关投资主题之后,基金管

理人每半年末根据股票“主题相关度”指标打分情况,

确定信息产业相关股票。在此期间对于未被纳入最近

一次筛选范围的股票(如新股上市等),如果其“主题

相关度”可满足标准,也称为信息产业相关股票。

本基金主要根据公司战略定位、公司营业收入和利润

能够受惠于投资主题的程度来确定“主题相关度”。

具体来说,就是由研究员衡量主题因素对企业的主营

业务收入、主营业务利润等财务指标的影响程度并打

分,作为企业和投资主题的相关度标准。打分的依据

主要有以下几个方面:

(1)公司战略定位;

(2)公司所处行业受宏观经济环境和国家产业政策

的影响程度;

(3)公司主营业务收入和利润受此主题驱动的变动

幅度;

(4)公司的盈利模式;

(5)公司竞争力分析,包括管理者素质、市场营销

能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重

要客户等;

(6)公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全

性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与

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债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析

等。还特别关注公司投资信息产业相关公司股权情

况。

本基金将信息产业相关股票纳入信息产业股票库。本

基金投资于信息产业相关证券的比例不低于非现金

资产的 80%。

第二步,综合考虑企业成长、价值及盈利特性,构建

股票备选库。

本基金重点选择市场估值合理、盈利能力出色且营业

收入和利润稳定增长的股票进入备选库。研究员对上

市公司的财务报表和经营数据进行分析预测,分别评

估企业成长、价值及盈利特性。通过对各项指标设定

一定的权重进行加权打分排序,选取排名在前 50%的

个股进入股票备选库。

建立股票备选库参考指标包括:

(1)成长特性指标:包括营业利润同比增长率、经

营性现金流同比增长率、净利润同比增长率、营业收

入同比增长率等;

(2)价值特性指标:包括市盈率、市净率、PEG、市

销率等;

(3)盈利特性指标:包括净资产收益率、总资产净

利率、投入资本回报率、销售净利率等。

由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金

将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,

对分析指标及其权重设置进行动态调整。

第三步,个股定性分析,构建股票精选库。

在股票备选库的基础上,本基金从公司治理结构、公

司经营运行等方面对个股进行定性分析,构建股票精

选库。

精选库股票在公司治理结构方面需满足以下标准:

(1)主要股东资信良好,持股结构相对稳定,注重

中小股东利益,无非经营性占款;

(2)公司主营业务突出,发展战略明晰,具有良好

的创新能力和优良的核心竞争力,信息披露透明;

(3)管理规范,企业家素质突出,具有合理的管理

层激励与约束机制,建立科学的管理与组织架构。

精选库股票在公司经营运行方面需满足以下标准:

(1)具有持续经营能力和偿债能力,资产负债率合

理。具有持续的成长能力,通过对公司商业模式的全

方位分析判断公司成长动力来源和持续性;

(2)主营业务稳定运行,收入及利润保持合理增长,

资产盈利能力较高;

(3)净资产收益率处在领先水平;

(4)财务管理能力较强,现金收支安排有序;

(5)公司拥有创新能力、专有技术、特许权、品牌、

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渠道优势、重要客户等。

(三)债券投资策略

在债券投资部分,本基金在债券组合平均久期、期限

结构和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主

要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息及

付息频率、税赋、含权等因素进行分析,并结合对未

来信息产业主题及相关行业的基本面判断,选择具有

良好投资价值的债券品种进行投资,确定债券的投资

组合。

1、久期策略

根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币

政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出准

确预测,并确定本基金投资组合久期的长短。考虑到

收益率变动对久期的影响,若预期利率将持续下行,

则增加信用投资组合的久期;相反,则缩短信用投资

组合的久期。组合久期选定之后,要根据各相关经济

因素的实时变化,及时调整组合久期。考虑信用溢价

对久期的影响,若经济下行,预期利率持续下行的同

时,长久期产品比短久期产品将面临更多的信用风

险,信用溢价要求更高。因此应缩短久期,并尽量配

置更多的信用级别较高的产品。

2、期限结构策略

本基金根据国际国内经济形势、国家的货币政策、汇

率政策、货币市场的供需关系、投资者对未来利率的

预期等因素,对收益率曲线的变动趋势及变动幅度做

出预测。收益率曲线的变动趋势包括:向上平行移动、

向下平行移动、曲线趋缓转折、曲线陡峭转折、曲线

正蝶式移动和曲线反蝶式移动等。本基金根据变动趋

势及变动幅度预测来决定信用投资产品组合的期限

结构,然后选择采取相应期限结构的策略:子弹策略、

杠铃策略或梯式策略。若预期收益曲线平行移动,且

幅度较大,宜采用杠铃策略;若幅度较小,宜采用子

弹策略;若预期收益曲线做趋缓转折,宜采用杠铃策

略;若预期收益曲线做陡峭转折,且幅度较大,宜采

用杠铃策略;若幅度较小宜采用子弹策略。用做判断

依据的具体正向及负向变动幅度临界点,需要运用测

算模型进行测算。

3、个券选择策略

(1)特定跟踪策略

特定是指某类或某个信用产品具有某种特别的特点,

这种特点会造成此类信用产品的价值被高估或者低

估。特定跟踪策略,就是要根据特定信用产品的特定

特点,进行跟踪和选择。在所有的信用产品中,寻找

在持有期内级别上调可能性比较大的产品,并进行配

置;对在持有期内级别下调可能性比较大的产品,要

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进行规避。判断的基础就是对信用产品进行持续内部

跟踪评级及对信用评级要素进行持续跟踪与判断,简

单的做法就是跟踪特定事件:国家特定政策及特定事

件变动态势、行业特定政策及特定事件变动态势、公

司特定事件变动态势,并对特定政策及事件对于信用

产品的级别变化影响程度进行评估,从而决定对于特

定信用产品的取舍。

(2)相对价值策略

本策略的宗旨是要找到价值被低估的信用产品。属于

同一个行业、类属同一个信用级别且具有相近期限的

不同债券,由于息票因素、流动性因素及其他因素的

影响程度不同,可能具有不同的收益水平和收益变动

趋势,对同类债券的利差收益进行分析,找到影响利

差的因素,并对利差水平的未来走势做出判断,找到

价值被低估的个券,进而相应地进行债券置换。本策

略实际上是某种形式上的债券互换,也是寻求相对价

值的一种投资选择策略。

这种投资策略的一个切实可行的操作方法是:在一级

市场上,寻找并配置在同等行业、同等期限、同等信

用级别下拥有较高票面利率的信用产品;在二级市场

上,寻找并配置同等行业、同等信用级别、同等票面

利率下具有较低二级市场信用溢价(价值低估)的信

用产品并进行配置。

4、中小企业私募债投资策略

利用自下而上的公司、行业层面定性分析,结合

Z-Score、KMV 等数量分析模型,测算中小企业私募债

的违约风险。考虑海外市场高收益债违约事件在不同

行业间的明显差异,根据自上而下的宏观经济及行业

特性分析,从行业层面对中小企业私募债违约风险进

行多维度的分析。个券的选择基于风险溢价与通过公

司内部模型测算所得违约风险之间的差异,结合流动

性、信息披露、偿债保障等方面的考虑。

(四)权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金

融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获

取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标

的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波

动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理

内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,

随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的

创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当

程序后更新和丰富组合投资策略。

(五)股指期货投资策略

本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目

的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期

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货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研

究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性

好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及

时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。

本基金整体业绩比较基准构成为:中证信息技术指数

业绩比较基准

×60%+上证国债指数×40%

本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证

券投资基金中的中等风险品种。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -191,732,715.35

2.本期利润 -216,869,395.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0250

4.期末基金资产净值 7,637,529,335.44

5.期末基金份额净值 0.888

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 -2.74% 1.99% 2.32% 1.05% -5.06% 0.94%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限 证券从业

姓名 职务 说明

离任日 年限

任职日期

生物学硕士,曾任毕马威华振

会计师事务所审计员、北京源

乐晟资产管理有限公司行业研

究员、中邮创业基金管理股份

有限公司研究部行业研究员,

2015 年 5 月

任泽松 基金经理 - 7年 中邮创业基金管理有限公司中

14 日

邮核心成长混合型证券投资基

金基金经理助理兼行业研究

员,现任中邮创业基金管理股

份有限公司任泽松投资工作室

总负责人、中邮战略新兴产业

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混合型证券投资基金基金经

理、中邮核心竞争力灵活配置

混合型证券投资基金基金经

理、中邮双动力混合型证券投

资基金基金经理、中邮信息产

业灵活配置混合型证券投资基

金基金经理、中邮绝对收益策

略定期开放混合型发起式证券

投资基金、中邮尊享一年定期

开放灵活配置混合型发起式证

券投资基金、中邮增力债券型

证券投资基金基金经理。

曾任大唐微电子技术有限公司

数字前端设计工程师、大唐电

信科技股份有限公司产品工程

师,中邮创业基金管理股份有

限公司中邮战略新兴产业混合

2015 年 5 月

周楠 基金经理 - 3年 型证券投资基金基金经理助

26 日

理、中邮核心竞争力灵活配置

混合型证券投资基金基金经理

助理兼行业研究员。现任中邮

信息产业灵活配置混合型证券

投资基金基金经理。

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交

易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易

行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真

实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定

的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中

邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购

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业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、

监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采

用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证

公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,

要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况

再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有

效性。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,在宏观经济短周期企稳、货币政策边际效应收窄、资本市场加强监管、海外市场

大幅波动等内外部因素共同影响下,资本市场呈现窄幅震荡行情,上证指数下跌 2.47%,深证指

数上涨 0.33%。

由于市场缺乏趋势性的机会,本基金一方面采取了偏谨慎的操作策略,对股票仓位进行了控

制;另一方面,围绕空间、壁垒、管理层等维度“自下而上”精选个股,保持了对长期看好标的

配置。

在行业配置方面,我们认为信息产业空间巨大,渗透率不高,是战略新兴产业的重中之重,

我们保持了对互联网视频、云计算、大数据、军工信息化、智能硬件等子行业的重点配置。由于

对报告期内涨幅较大的电子、新能源汽车等细分板块配置不足,本基金没能大幅跑赢指数。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.888 元,累计净值 0.888 元。本报告期份额净

值增长率为-2.74%,同期业绩比较基准增长率为 2.32%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 6,527,030,260.17 85.01

其中:股票 6,527,030,260.17 85.01

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 984,841,573.03 12.83

8 其他资产 165,754,545.22 2.16

9 合计 7,677,626,378.42 100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与

合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,893,438,467.15 37.88

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 292,301,014.44 3.83

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,829,271,957.07 37.04

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 103,852,045.36 1.36

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 408,166,776.15 5.34

S 综合 - -

合计 6,527,030,260.17 85.46

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本报告期末本基金未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300324 旋极信息 31,600,890 678,155,099.40 8.88

2 300267 尔康制药 45,819,232 656,131,402.24 8.59

3 300104 乐视网 11,103,782 587,501,105.62 7.69

4 300367 东方网力 22,671,176 562,925,300.08 7.37

5 300418 昆仑万维 15,572,986 440,248,314.22 5.76

6 300332 天壕环境 32,441,844 292,301,014.44 3.83

7 300271 华宇软件 14,000,000 264,880,000.00 3.47

8 002445 中南文化 10,000,000 246,500,000.00 3.23

9 300364 中文在线 3,695,051 192,142,652.00 2.52

10 300287 飞利信 14,000,000 187,600,000.00 2.46

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期末本基金未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告期末本基金未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

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中邮信息产业 2016 年第 2 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

持仓量(买 公允价值变动

代码 名称 合约市值(元) 风险说明

/卖) (元)

IC1607 IC1607 -300 -362,604,000.00 -16,511,680.00 -

公允价值变动总额合计(元) -16,511,680.00

股指期货投资本期收益(元) -22,652,600.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -16,511,680.00

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适

度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采

用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,

提高投资组合的运作效率。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

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5.11.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 75,040,048.84

2 应收证券清算款 88,408,395.58

3 应收股利 -

4 应收利息 339,209.69

5 应收申购款 1,966,891.11

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 165,754,545.22

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300332 天壕环境 292,301,014.44 3.83 重大事项

2 002445 中南文化 246,500,000.00 3.23 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 8,663,666,697.24

报告期期间基金总申购份额 594,436,985.35

减:报告期期间基金总赎回份额 654,341,405.52

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 8,603,762,277.07

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 2,425,314.58

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 2,425,314.58

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

0.03

额比例(%)

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址:www.postfund.com.cn

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中邮创业基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 19 日

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