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中邮定开债:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:31:06 来源:巨潮网
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中邮定期开放债券型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

中邮定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮定期开放债券

交易代码 000271

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 4,173,464,741.32 份

本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持

投资目标

有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的

宏观分析和自下而上的个券研究,使用主动管理、数量投资和组合投

资的投资手段,追求基金资产长期稳健的增值。

主动管理:我国债券市场运作时间短,市场规模较小,参与主体少,

债券市场还处于不断完善和发展的过程中。由于我国债券市场的不完

全有效性为基金管理人通过积极的投资策略,实现基金资产的长期稳

定增值提供了可能性。本基金管理人将通过增强对宏观、市场利率和

债券市场发展的认识和预测,运用市场时机选择、期限选择和类别选

投资策略 择等方式,在控制投资风险的前提下力争获取超过债券市场平均收益

水平的投资业绩。

数量投资:通过数量化分析债券久期、凸性、利率、流动性和信用风

险等因素,寻找被市场错误定价或严重低估的偏离价值区域的券种。

通过科学的计算方法,严格测算和比较该项投资的风险与预期投资收

益水平,研究分析所选定的品种是否符合投资目标,是否具有投资价

值,并选择有利时机进行投资决策。

组合投资:债券收益率曲线的变动并不是整体平行移动,而具有不平

衡性,往往收益率曲线的某几个期限段的变动较为突出,收益率曲线

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中邮定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

变动的不平衡性为基金管理人集中投资于某几个期限段的债券提供

了条件。基金管理人可根据不同债种的风险收益特征,在不同市场环

境下进行不同比例的组合投资,采用哑铃型、子弹型、阶梯型等方式

进行债券组合。

1、资产配置策略

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,

基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资

限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障

基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益资

产(国债、央行票据等)、信用类固定收益资产(含可转换债券)和现金

之间的配置:①基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测

固定收益品种的投资收益和风险;②对宏观经济、行业前景以及公司

财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;③套

利性投资机会的投资期间及预期收益率;④可转换债券发行公司的成

长性和可转债价值的判断。

2、固定收益品种投资策略

(1) 固定收益品种的配置策略

平均久期配置策略

本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信

贷、固定资产投资、消费、通胀率、外贸差额、财政收支、价格指数

和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外

贸和汇率政策等)等进行定性和定量分析,预测未来的利率变化趋势,

判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的

平均久期,有效控制基金资产风险,提高债券组合的总投资收益。当

预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券

价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组

合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。

期限结构配置策略

结合对宏观经济形势和政策的判断,本基金对债券市场收益率期限结

构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化

方式,选择合适的期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比

例,以达到预期投资收益最大化的目的。

类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、

市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交

易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策

略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场

存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间

市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值

的市场进行配置。

(2) 固定收益品种的选择

在债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上,本基金对影响

个别债券定价的主要因素,包括流动性、市场供求、信用风险、票息

及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的

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债券品种进行投资。

非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)的选择

本基金对国债、央行票据等非信用类固定收益品种的投资,主要根据

宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋

势,综合考虑组合流动性决定投资品种。

信用类固定收益品种(除可转换债券)的选择

本基金投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业特性

和公司财务状况进行研究分析,对固定收益品种的信用风险进行分

析、度量及定价,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体

内容包括:

① 根据宏观经济环境及各行业的发展状况,决定各行业的配置比例;

② 充分研究和分析债券发行人的产业发展趋势、行业政策、监管环

境、公司背景、盈利情况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基

本面信息,分析企业的长期运作风险;

③ 运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债

能力、现金流水平等方面进行综合评分,度量发行人财务风险;

④ 利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人

的违约率及违约损失率;

⑤ 综合发行人各方面分析结果,采用数量化模型,确定信用利差的

合理水平,利用市场的相对失衡,选择价格相对低估的品种进行投资。

(3) 中小企业私募债投资策略

中小企业私募债是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和

转让,约定在一定期限还本付息的公司债券。与传统的信用债相比,

中小企业私募债具有高风险和高收益的显著特点。

目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年

以下,久期风险较低;其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行

规模都比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限,换

手率不高,所以本基金在涉及中小企业私募债投资时,会将重点放在

一级市场,在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券,并持

有到期。

对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。在信

用研究方面,本基金会加强自下而上的分析,将机构评级与内部评级

相结合,着重通过发行方的财务状况、信用背景、经营能力、行业前

景、个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对发行人

进行充分详尽地调研和分析;会倾向于大券商承销的有上市诉求的企

业。鉴于其信用风险大,流通性弱,本基金会严格防范风险。所有中

小企业私募债在投资前都必须实地调研,研究报告由研究员双人会

签,并对投资比例有严格控制。重大投资决策需上报投资委员会。

(4) 资产支持证券投资

本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比

率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。

本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以

降低流动性风险。

(5) 信用类固定收益品种的风险管理

本基金的债券信用风险主要分为:单券种的信用风险和债券组合的信

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用风险。

针对单券种发行主体的信用风险,本基金管理人将通过以下三个方面

来进行信用风险的管理:①进行独立的发行主体信用分析,运用信用

产品的相关数据资料,分析发行人的公司背景、行业特性、流动性、

盈利能力、偿债能力和表外事项等因素,对信用债进行信用风险评估,

并确定信用债的风险等级;②严格遵守信用类债券的备选库制度,根

据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,

对入库债券进行持续信用跟踪分析;③采取分散化投资策略和集中度

限制,严格控制组合整体的违约风险水平。

3、投资决策依据

(1) 国家有关法律法规和基金合同的有关规定;

(2) 本基金将在对宏观经济发展态势、证券市场运行环境和上市公司

的基本面进行深入研究的基础上进行投资;

(3) 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系,本基金将在承担适

度风险的范围内,选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

4、普通证券投资决策流程

本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员

会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、行业研究员、

交易员在投资管理过程中既密切合作,又责任明确,在各自职责内按

照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的投资管理程序如下:

(1) 策略研究员、行业研究员、债券研究员、金融工程研究员各自独

立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据;

(2) 投资决策委员会每月召开投资策略会议,决定基金的大类资产配

置比例和固定收益品种的投资重点等;

(3) 投资总监每周召集投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合

市场和公司基本面的变化,决定具体的投资策略;

(4) 基金经理依据策略研究员的宏观经济分析、行业研究员的行业分

析、债券研究员的债券市场研究、信用评级分析和券种选择建议等,

结合本基金产品定位及风险控制的要求,在权限范围内制定具体的投

资组合方案,报投资决策委员会讨论通过;

(5) 基金经理根据经投资决策委员会批准的基金投资组合方案,向交

易部下达交易指令;

(6) 交易部执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈;

(7) 金融工程研究员负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业

绩评估报告;

(8) 基金管理小组定期检查评估投资组合的运作成效,以便随时修正

不合理的投资决策;

(9) 基金管理小组在确保基金持有人利益的前提下,有权根据环境的

变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

5、中小企业私募债投资决策流程

针对中小企业私募债的风险收益特征,本公司制定了独立的投资决策

流程。中小企业私募债实行投资决策委员会领导下的基金经理负责

制。基金经理、行业/债券研究员、交易员在投资管理过程中密切配

合,又责任明确,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互

制衡。具体的投资管理程序如下:

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(1) 宏观策略研究员、行业研究员、债券研究员、金融工程研究员各

自独立完成相应的研究报告,并提供逻辑清晰、数据翔实的研究报告,

为投资策略提供依据;

(2) 投资决策委员会每月召开投资策略会议,讨论并决定中小企业私

募债的资产配置比例以及投资控制重点等;

(3) 投资总监每周召集投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合

市场和公司基本面的变化,决定具体的投资策略;

(4) 基金经理依据策略研究员的宏观经济分析、债券市场分析、中小

企业发行人财务、经营状况以及所在行业基本面分析和券种选择建议

等,结合本基金产品定位及风险控制的要求,在权限范围内制定具体

的投资组合方案,并向公司投资委员会提交。经投资委员会审议通过

后,本基金严格按照审议通过后的投资计划书进行具体的投资组合构

建;

(5) 基金经理根据经投资决策委员会批准的基金投资组合方案,向交

易部下达交易指令;

(6) 交易部执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈;

(7) 对已投资的中小企业私募债,研究员必须保持紧密的跟踪和研

究,如有调整事项,将相关建议反映给基金经理;

(8) 由金融工程部负责完成有关投资风险监控报告及内部基金业绩

评估报告;

(9) 基金管理小组定期检查评估投资组合的运作成效,以便随时修正

不合理的投资决策;

(10) 基金管理小组在确保基金持有人利益的前提下,有权根据环境

的变化和实际的需要对上述投资决策程序进行合理的调整。

本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款

基准利率(税后)+0.50%。

本基金是定期开放式债券型基金产品,运作周期为一年。为满足开放

期的流动性需求,本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与运作

周期进行适当的匹配。以一年期银行定期存款税后收益率上浮 0.5%

业绩比较基准 作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产

品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受

的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩

基准时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业

绩比较基准并及时公告。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期

风险收益特征

风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

中邮定期开放债券 A 中邮定期开放债券 C

下属分级基金的交易代

000271 000272

报告期末下属分级基金

3,749,412,255.68 份 424,052,485.64 份

的份额总额

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

中邮定期开放债券 A 中邮定期开放债券 C

1.本期已实现收益 58,583,835.88 7,173,291.46

2.本期利润 28,889,760.05 3,179,684.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.0080 0.0070

4.期末基金资产净值 4,286,370,027.82 480,386,123.06

5.期末基金份额净值 1.143 1.133

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中邮定期开放债券 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.70% 0.08% 0.47% 0.01% 0.23% 0.07%

中邮定期开放债券 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.71% 0.09% 0.47% 0.01% 0.24% 0.08%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

张萌女士,商学、经济学硕

士,曾任日本瑞穗银行悉尼

分行资金部助理、澳大利亚

联邦银行旗下康联首 域全

球资产管理公司全球 固定

收益与信用投资部基 金交

基金经 2013 年 11 易经理、中邮创业基金管理

张萌 - 12 年

理 月5日 股份有限公司固定收 益部

负责人,固定收益部总经

理,现任固定收益副总监、

中邮稳定收益债券型 证券

投资基金基金经理、中邮定

期开放债券型证券投 资基

金基金经理、中邮双动力灵

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活配置混合型证券投 资基

金基金经理、中邮稳健添利

灵活配置混合型证券 投资

基金、中邮纯债聚利债券型

证券投资基金、中邮增力债

券型证券投资基金基 金经

理。

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交

易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易

行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真

实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定

的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中

邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购

业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、

监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采

用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证

公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,

要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况

再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有

效性。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

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则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

(1)宏观经济分析

二季度以来,全球负利率的程度持续加深, 加上英国退欧冲击, 美国年内加息的预期减弱,

海外市场避险情绪升温.国内 CPI 中枢小幅回落,但是开工季后基建和房地产托底,PPI 好转持续。

整体市场环境显示出经济周期减弱而货币空间日趋逼仄,而国内权威人士讲话又为刺激政策封顶

的态势,经济短期进入窄幅波动,增速小幅下行的“纠结期”。

(2)债券市场分析

二季度债券市场震荡较大,4 月份因中铁物资等信用事件爆发,导致市场快速调整,从利率

到信用债券全部快速回调,部分期限信用债调整超过 100bp,中债总财富指数下行近 1%,之后震

荡反弹, 二季度指数较季度初上涨 0.3%,表现一般。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金 A 份额净值为 1.143 元,C 份额净值为 1.133 元,A 份额累计

净值 1.268 元,C 份额累计净值 1.258 元。本报告期内,A 份额净值增长率为 0.70%,C 份额净值增

长率为 0.71%,同期业绩比较基准增长率为 0.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 5,505,949,414.10 96.51

其中:债券 5,505,949,414.10 96.51

资产支持证券 - -

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4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 83,560,057.46 1.46

8 其他资产 115,387,731.46 2.02

9 合计 5,704,897,203.02 100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与

合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本报告期末本基金未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期末本基金未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 369,894,000.00 7.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 280,246,000.00 5.88

其中:政策性金融债 280,246,000.00 5.88

4 企业债券 4,474,071,414.10 93.86

5 企业短期融资券 320,993,000.00 6.73

6 中期票据 50,745,000.00 1.06

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 10,000,000.00 0.21

10 合计 5,505,949,414.10 115.51

注:由于四舍五入的原因报告期末债券投资组合各项目公允价值占基金资产净值的比例分项之和

与合计可能有尾差。

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中邮定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 136039 15 石化 01 1,780,000 180,670,000.00 3.79

13 邯郸城投

2 1380367 1,570,420 171,912,756.00 3.61

3 127313 15 东丽投 1,500,000 151,140,000.00 3.17

15 五矿

4 011533015 1,500,000 150,285,000.00 3.15

SCP015

16 附息国债

5 160010 1,200,000 120,612,000.00 2.53

10

注:本基金在交易所市场和银行间市场均持有 13 邯郸城投债。上交所市场持有数量为 420 张,公

允价值 44,856.00 元;银行间市场持有数量为 1,570,000 张,公允价值 171,867,900.00 元。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

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中邮定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

5.10.2

本报告期末,本基金未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 88,122.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 115,299,608.58

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 115,387,731.46

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 中邮定期开放债券 A 中邮定期开放债券 C

报告期期初基金份额总额 3,585,403,771.30 462,764,587.49

报告期期间基金总申购份额 196,252,127.23 4,079,221.81

减:报告期期间基金总赎回份额 32,243,642.85 42,791,323.66

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

- -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 3,749,412,255.68 424,052,485.64

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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中邮定期开放债券 2016 年第 2 季度报告

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一) 中国证监会批准中邮定期开放债券型证券投资基金设立的文件;

(二) 《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

(三) 《中邮创业基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

(四) 《中邮定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

(五) 《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

(六) 《法律意见书》;

(七) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

(八) 基金托管人业务资格批件、营业执照;

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址:www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 19 日

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