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中欧瑾和:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 11:37:04
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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

2016年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016年07月19日

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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧瑾和灵活配置混合

基金主代码 001173

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2015年04月13日

报告期末基金份额总额 412,045,816.42份

在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的

投资目标

资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大

类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而

投资策略 上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合

考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要

求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。

业绩比较基准 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

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基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 001173 001174

报告期末下属分级基金的份

410,031,323.34份 2,014,493.08份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2016年04月01日-2016年06月30日)

主要财务指标 中欧瑾和灵活配置混 中欧瑾和灵活配置混

合A 合C

1.本期已实现收益 7,300,946.40 16,696.34

2.本期利润 -6,050,446.43 -11,586.44

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0087 -0.0053

4.期末基金资产净值 431,753,009.70 2,102,568.27

5.期末基金份额净值 1.053 1.044

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾和灵活配置混合A

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -0.19% 0.11% 0.69% 0.01% -0.88% 0.10%

中欧瑾和灵活配置混合C

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中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2016年第2季度报告

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -0.38% 0.12% 0.69% 0.01% -1.07% 0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

中欧瑾和灵活配置混合A

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年04月13日-2016年6月30日)

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-04-13 2015-06-16 2015-08-05 2015-09-29 2015-12-09 2016-02-18 2016-04-22 2016-06-30

中欧瑾和灵活配置混合 A 业绩比较基准

注:本基金基金合同生效日期为2015年4月13日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个

月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

中欧瑾和灵活配置混合C

基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年04月13日-2016年6月30日)

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5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-04-13 2015-06-16 2015-08-05 2015-09-29 2015-12-09 2016-02-18 2016-04-22 2016-06-30

中欧瑾和灵活配置混合C 业绩比较基准

注:本基金基金合同生效日期为2015年4月13日,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个

月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

历任国金证券股份有

限公司研究所研究员,

民生加银基金管理有

限公司研究员。2014

年10月加入中欧基金

管理有限公司,历任研

究员,中欧明睿新起点

2015年04月 2016年04月

葛兰 基金经理 5年 混合型证券投资基金

13日 22日

基金经理,中欧瑾泉灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理,中欧

瑾源灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理,中欧瑾和灵活配置

混合型证券投资基金

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基金经理。

历任中信建投证券股

份有限公司研究发展

部高级副总裁。2015

年3月加入中欧基金管

理有限公司,曾任中欧

鼎利分级债券型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧瑾泉

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧瑾源

灵活配置混合型证券

投资基金基金经理助

理兼研究员、中欧琪和

灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理

2015年05月 2016年06月

吴启权 基金经理 8年 助理兼研究员、中欧鼎

25日 17日

利分级债券型证券投

资基金基金经理、中欧

瑾泉灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理、中欧瑾源灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中欧琪和灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中欧

瑾和灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理,现任中欧瑾通灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理,中欧琪

丰灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

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历任大公国际资信评

估有限公司技术总监、

阳光资产管理股份有

限公司高级研究员。

2015年6月加入中欧基

金管理有限公司,曾任

信用研究员,现任中欧

增强回报债券型证券

投资基金(LOF)基金

经理,中欧兴利债券型

证券投资基金基金经

理,中欧瑾和灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理,中欧强势多

策略定期开放债券型

证券投资基金基金经

理,中欧瑾通灵活配置

2015年10月

刘德元 基金经理 11年 混合型证券投资基金

22日

基金经理,中欧琪丰灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理,中欧

信用增利债券型证券

投资基金(LOF)基金

经理,中欧骏盈货币市

场基金基金经理,中欧

稳健收益债券型证券

投资基金基金经理,中

欧纯债债券型证券投

资基金(LOF)基金经

理,中欧强盈定期开放

债券型证券投资基金

基金经理,中欧强瑞多

策略定期开放债券型

证券投资基金基金经

理。

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历任上海永邦投资有

限公司投资经理,上海

涌泉亿信投资发展中

心(有限合伙)策略分

析师。2013年9月加入

中欧基金管理有限公

司,曾任交易员,现任

中欧瑾通灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理,中欧琪丰灵活

2016年01月

张跃鹏 基金经理 7年 配置混合型证券投资

12日

基金基金经理,中欧琪

和灵活配置混合型证

券投资基金基金经理,

中欧瑾泉灵活配置混

合型证券投资基金基

金经理,中欧瑾源灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理,中欧瑾

和灵活配置混合型证

券投资基金基金经理。

历任上海金信证券研

究所研究员,中原证券

研究所研究员,光大保

德信基金研究员。2009

年10月加入中欧基金

管理有限公司至今,曾

2016年04月

袁争光 基金经理 10年 任研究员、高级研究

29日

员、基金经理助理、中

欧纯债分级债券型证

券投资基金的基金经

理、中欧沪深300指数

增强型证券投资基金

(LOF)基金经理、中

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欧鼎利分级债券型证

券投资基金基金经理,

中欧增强回报债券型

证券投资基金(LOF)

基金经理,现任中欧新

动力混合型证券投资

基金(LOF)基金经理,

中欧价值智选回报混

合型证券投资基金基

金经理,中欧瑾和灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理,中欧养

老产业混合型证券投

资基金基金经理。

注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即

任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本

基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取

信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,

基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损

害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格

把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合

之间存在非公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导

致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾二季度,经济基本面从一季度小周期回升变为二季度景气度有所回落。正如"

权威人士"的表态,经济预计将长期维持L型走势,但当下仍存在一定的下行压力。具体

来看,固定资产投资增发乏力,基建投资维持高速增长,成为经济下行背景下政府托底

经济的重要手段;地产销售受到一二线限购政策影响增速持续下滑,带动地产投资高位

回落;工业增加值高位回落,工业企业利盈利状况较一季度有小幅程度下滑,但较去年

亏损情况大幅改善,说明今年以来供给侧改革的效果正在逐渐体现;信贷方面,一季度

天量信贷投放告一段落,二季度信贷数据整体属于中性水平且主要由居民中长期贷款构

成,说明企业的融资需求依旧不强。二季度通胀有所回落,随着蔬菜价格逐步下跌、猪

肉价格涨幅收窄,CPI同比增速由2.3%下跌至1.9%,而PPI方面受益于工业品价格的回升,

跌幅持续收窄,但同比依旧为负。报告期内,国际宏观风云巨变,英国意外脱欧这一"

黑天鹅"事件加剧了全球金融资产波动,也影响了美联储加息进程,美国年内加息概率

大大降低。

央行在二季度保持了稳健的货币政策,银行及非银机构在经历了一季度的MPA考核

后,在二季度应对流动性方面都准备更加充分,再加上央行的MLF和公开市场操作的悉

心呵护,整体二季度流动性无忧,资金面较为平稳。

策略方面,随着基本面的经济度回落,A股二季度整体保持盘整行情,新股投资在

二季度表现出比较稳定的收益率,本基金在新股配置和债券配置的结合下,获得了稳定

的净值增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,A级份额净值增长率为-0.19%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;C

级份额净值增长率为-0.38%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

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占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 66,993,138.28 15.09

其中:股票 66,993,138.28 15.09

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 349,069,948.00 78.64

其中:债券 349,069,948.00 78.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.68

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,959,643.53 1.12

8 其他资产 19,869,792.07 4.48

9 合计 443,892,521.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 32,413,128.23 7.47

电力、热力、燃气及水生产和供

D 4,112,075.00 0.95

应业

E 建筑业 5,036,507.08 1.16

F 批发和零售业 8,969,042.70 2.07

G 交通运输、仓储和邮政业 4,594,623.00 1.06

H 住宿和餐饮业 - -

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信息传输、软件和信息技术服务

I 70,492.40 0.02

J 金融业 4,359,029.81 1.00

K 房地产业 3,640,000.00 0.84

L 租赁和商务服务业 2,237,313.96 0.52

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,540,800.00 0.36

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 66,993,138.28 15.44

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

码 值比例(%)

1 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 1.19

2 300156 神雾环保 226,400 4,659,312.00 1.07

3 600270 外运发展 262,700 4,594,623.00 1.06

4 600681 百川能源 418,500 4,536,540.00 1.05

5 600129 太极集团 253,504 4,489,555.84 1.03

6 000858 五 粮 液 135,600 4,411,068.00 1.02

7 002152 广电运通 266,151 4,375,522.44 1.01

8 000963 华东医药 63,850 4,303,490.00 0.99

9 600276 恒瑞医药 107,280 4,303,000.80 0.99

10 000601 韶能股份 393,500 4,112,075.00 0.95

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 49,995,000.00 11.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,475,000.00 11.63

其中:政策性金融债 50,475,000.00 11.63

4 企业债券 196,731,948.00 45.35

5 企业短期融资券 10,080,000.00 2.32

6 中期票据 41,788,000.00 9.63

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 349,069,948.00 80.46

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

债券代 占基金资产净

序号 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

码 值比例(%)

1 150408 15农发08 500,000 50,475,000.00 11.63

2 019518 15国债18 500,000 49,995,000.00 11.52

3 122429 15海亮01 400,000 39,980,000.00 9.22

4 112314 16华南01 300,000 30,003,000.00 6.92

5 136090 15绿地02 220,000 21,643,600.00 4.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货

合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股

票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 72,010.90

2 应收证券清算款 12,005,753.43

3 应收股利 -

4 应收利息 7,791,830.11

5 应收申购款 197.63

6 其他应收款 -

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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,869,792.07

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

股票代 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票名称

码 允价值(元) 值比例(%) 说明

1 300488 恒锋工具 5,143,686.10 1.19 新股锁定期

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和

与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

中欧瑾和灵活配置混

中欧瑾和灵活配置混合C

合A

报告期期初基金份额总额 909,650,731.14 2,253,155.66

报告期期间基金总申购份额 821,450.21 -

减:报告期期间基金总赎回份额 500,440,858.01 238,662.58

报告期期间基金拆分变动份额

- -

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 410,031,323.34 2,014,493.08

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金管理人本报告期内未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理

人、基金托管人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:

客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700

中欧基金管理有限公司

二〇一六年七月十九日

第 16 页 共 16 页

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