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中邮核心优势混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 11:56:25 来源:巨潮网
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中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基

金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

中邮核心优势灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 2016 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中邮核心优势灵活配置混合

交易代码 590003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总额 831,807,526.15 份

通过合理的动态资产配置,在严格控制风险并保证充

分流动性的前提下,充分挖掘和利用中国经济结构调

投资目标

整过程中的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增

值。

通过对宏观经济形势以及市场状况的深入分析,采用

灵活的大类资产配置策略,应用系统化的风险管理工

具准确跟踪和全程监控投资组合风险,力求在较低的

风险水平上,为投资者提供超越业绩比较基准的收

投资策略 益。本基金重点投资核心优势企业,因为这类企业能

够获得持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超

额利润,投资这类公司能够增强基金对证券市场系统

性风险的抵御能力,充分分享中国经济结构调整过程

中的投资机会,实现基金资产的长期稳定增值。

本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深 300 指

数,债券部分的业绩比较基准为上证国债指数。

业绩比较基准

整体业绩比较基准=沪深 300 指数×60%+上证国债指

数×40%

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险和预期收

风险收益特征

益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基

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金。

基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 41,253,952.29

2.本期利润 86,357,419.10

3.加权平均基金份额本期利润 0.1013

4.期末基金资产净值 1,746,389,708.85

5.期末基金份额净值 2.100

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 5.53% 1.67% -0.86% 0.61% 6.39% 1.06%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按相关法规规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期内本基金的各项投资比

例符合基金合同的有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

邓立新先生:曾任中

国工商银行北京珠市

口办事处交换员、中

国工商银行北京信托

邓立新 基金经理 2012 年 8 月 8 日 - 24 年

投资公司白塔寺证券

营业部副经理兼团支

部书记、华夏证券有

限公司北京三里河营

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业部交易部经理、首

创证券有限责任公司

投资部职员、中邮创

业基金管理股份有限

公司基金交易部总经

理、投资研究部投资

部总经理,现任公司

投资总监兼邓立新投

资工作室总负责人、

中邮核心成长混合型

证券投资基金基金经

理、中邮核心优势灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮创新优势灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理、中邮风格

轮动灵活配置混合型

证券投资基金基金经

理、中邮低碳经济灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理。

工学硕士,曾任申银

万国证券研究所研究

员、中邮创业基金管

理股份有限公司行业

研究员、中邮核心优

势灵活配置混合型证

券投资基金基金经理

张腾 基金经理 2015 年 3 月 18 日 - 3年

助理兼行业研究员,

现任中邮核心优势灵

活配置混合型证券投

资基金基金经理、中

邮低碳经济灵活配置

混合型证券投资基金

基金经理。

注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金

经理注册或变更等通知的日期。

证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交

易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。

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报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易

行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真

实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定

的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中

邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购

业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级

市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、

监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。

公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采

用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证

公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施

投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,

要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况

再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有

效性。

本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原

则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过

该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

市场经历年初突如其来的熔断和三月份的反弹后,二季度行情总体稳定。我们基本延续了此

前的投资思路,持股上也基本未作大的变动。中长期来看,我们仍坚定改革牛市的信念,短期操

作上我们通过仓位控制和结构调整控制整体风险。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2016 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 2.1,元,累计净 2.28 元。本报告期份额净值增

长率为 5.53%,同期业绩比较基准增长率为-0.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,405,103,259.46 76.56

其中:股票 1,405,103,259.46 76.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 261,067,588.00 14.22

其中:债券 261,067,588.00 14.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 146,411,473.40 7.98

8 其他资产 22,790,027.05 1.24

9 合计 1,835,372,347.91 100.00

注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项金额占基金总资产的比例分项之和与合计可

能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 75,800.00 0.00

C 制造业 822,907,592.47 47.12

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 138,975,935.00 7.96

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

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I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,478,663.62 7.36

J 金融业 - -

K 房地产业 199,806,437.17 11.44

L 租赁和商务服务业 2,644.20 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 114,856,187.00 6.58

S 综合 - -

合计 1,405,103,259.46 80.46

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本报告期末本基金未投资沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 002445 中南文化 7,336,745 180,850,764.25 10.36

2 300356 光一科技 3,306,718 178,430,503.28 10.22

3 300266 兴源环境 3,965,277 165,907,189.68 9.50

4 600146 商赢环球 5,800,540 153,482,288.40 8.79

5 002208 合肥城建 7,257,590 140,942,397.80 8.07

6 300081 恒信移动 8,175,055 138,975,935.00 7.96

7 300041 回天新材 9,050,016 130,229,730.24 7.46

8 300264 佳创视讯 9,799,342 128,469,373.62 7.36

9 002624 完美环球 3,042,548 114,856,187.00 6.58

10 600053 九鼎投资 1,699,799 58,864,039.37 3.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 78,810,588.00 4.51

2 央行票据 - -

3 金融债券 161,957,000.00 9.27

其中:政策性金融债 161,957,000.00 9.27

4 企业债券 20,300,000.00 1.16

5 企业短期融资券 - -

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6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 261,067,588.00 14.95

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 160206 16 国开 06 800,000 79,904,000.00 4.58

2 150210 15 国开 10 300,000 31,929,000.00 1.83

3 150023 15 附息国债 23 300,000 30,264,000.00 1.73

4 150419 15 农发 19 300,000 30,006,000.00 1.72

5 010303 03 国债⑶ 280,080 29,007,885.60 1.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本报告期末本基金未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本报告期末本基金未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与股指期货的投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同中对投资范围的规定,本基金不参与国债期货的投资。

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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期末本基金未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,381,644.39

2 应收证券清算款 13,570,616.41

3 应收股利 -

4 应收利息 3,514,169.60

5 应收申购款 4,323,596.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,790,027.05

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002445 中南文化 180,850,764.25 10.36 重大事项

2 300356 光一科技 178,430,503.28 10.22 重大事项

3 600146 商赢环球 153,482,288.40 8.79 重大事项

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 615,240,456.96

报告期期间基金总申购份额 574,777,459.92

减:报告期期间基金总赎回份额 358,210,390.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

报告期期末基金份额总额 831,807,526.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 961,007.95

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 961,007.95

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4.《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

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8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址:www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 19 日

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