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泰信天天收益货币:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 11:42:17
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泰信天天收益货币市场基金

(原泰信天天收益开放式证券投资基金)

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

经泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并报中国证监会备案。

自 2016 年 5 月 17 日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效,原《泰信天天收

益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改,

包括变更基金名称、根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞、

调整组合的投资范围和投资比例、对基金份额进行分类等。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告中,原泰信天天收益开放式证券投资基金报告期为 2016 年 4 月 1 日起至 5 月 16 日止;

泰信天天收益货币市场基金报告期为 2016 年 5 月 17 日至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

转型后:

基金简称 泰信天天收益货币

交易代码 290001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 3,168,721,081.65 份

确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基

投资目标

准的现金收益。

运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低

投资策略

风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品

风险收益特征

种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合

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型基金、债券型基金。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

下属分级基金的交易代码 290001 002234 002235

145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37

报告期末下属分级基金的份额总额

份 份 份

转型前:

基金简称 泰信天天收益货币

交易代码 290001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 1,548,131,908.73 份

确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩

投资目标

比较基准的现金收益。

运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略

投资策略 追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动

性。

半年期银行定期存款税后利率:(1-利息税率)*

业绩比较基准

半年期银行定期存款利率

属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证

风险收益特征

券投资基金品种。

基金管理人 泰信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 5 月 17 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

1. 本期已实现收益 390,851.35 4,372,255.30 116.77

2.本期利润 390,851.35 4,372,255.30 116.77

3.期末基金资产净值 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入

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费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配是按月结转份额。

3.1 主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 5 月 16 日 )

1. 本期已实现收益 4,567,515.12

2.本期利润 4,567,515.12

3.期末基金资产净值 1,548,131,908.73

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用(例如基金转换费等),计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配是按月结转份额。

3.2 基金净值表现(转型后)

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰信天天收益 A

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月

0.2711% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1023% 0.0069%

(20160517-20160630)

注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)

泰信天天收益 B

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月

0.2999% 0.0069% 0.1688% 0.0000% 0.1311% 0.0069%

(20160517-20160630)

注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)

泰信天天收益 E

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月

0.2697% 0.0071% 0.1688% 0.0000% 0.1009% 0.0071%

(20160517-20160630)

注:本基金业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)

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3.2.2 自基金合同转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

注:1、泰信天天收益货币市场基金基金合同于 2016 年 5 月 17 日正式生效。

2、本基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含

超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)

的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)

的债券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持证券、剩余期限在 397 天以内(含 397

天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动

性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 业绩比较 业绩比较

净值收

阶段 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

益率①

② 率③ 率标准差

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过去三个月 0.2568% 0.0042% 0.1661% 0.00% 0.0907% 0.0042%

(20160401-20160516)

注:本基金业绩比较基准为:半年期银行定期存款税后利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同于 2004 年 2 月 10 日正式生效,于 2016 年 5

月 17 日变更为泰信天天收益货币市场基金。

2、本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期。建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金

合同规定的比例。 各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为,短期债券 20%-60%,

债券回购 0%-80%,央行票据 0%-70%,现金 5%-80%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 说明

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从业

任职日期 离任日期

年限

2007 年 7 月至 2012 年 12 月先

后任职于国都证券、海通证

券、申万菱信基金管理公司担

任债券研究员。2012 年 12 月

邱庆东 进入泰信基金管理有限公司,

本基金经理 2014 年 9 月 30 日 - 9年

先生 在集中交易部担任债券交易

员,2013 年 9 月至 2014 年 9

月担任研究部高级债券研究

员兼泰信天天收益、泰信鑫益

定期开放基金经理助理。

注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

2007 年 7 月至 2012 年 12

月先后任职于国都证券、

海通证券、申万菱信基金

管 理公 司担 任债 券研究

员。2012 年 12 月进入泰

邱庆东 2016 年 5 月 信基金管理有限公司,在

本基金经理 - 9年

先生 17 日 集 中交 易部 担任 债券交

易员,2013 年 9 月至 2014

年 9 月担任研究部高级债

券 研究 员兼 泰信 天天收

益、泰信鑫益定期开放基

金经理助理。

注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》、《泰信天天收益货币市场基金基

金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原

则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18 号),公

司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分

析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性

监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立

的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易

监控贯穿于整个投资过程。

本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公

平交易制度整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金无异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,债券市场走势明显分为两段。4 月份,受信用风险加剧及营改增政策影响,

债券市场投资者的违约担忧增大及资金成本上升,最终导致债券收益率大幅上扬,短期的 1 年国

开债收益率一度上升至 2.9%左右。5-6 月份债券市场整体走好。首先是管理层修订了营改增政策,

消除对债市的负面影响;另一方面宏观经济数据仍较低迷,通胀走势略有回落,基本面仍对债市

有所呵护。英国脱欧派赢得公投,导致金融市场波动,拖累全球经济复苏,作为避险资产,债券

市场成为较好的投资标的。1 年国开债收益率至季末回落至 2.6%附近。

天天收益基金于二季度完成基金合同修改,与时俱进扩大部分投资品种范围。大部分时间保

持较为中性的组合久期,至季末为防范流动性风险,有所缩短。资产配置方面,增加同业存单的

配置比例,考虑到信用风险频发,本基金严控信用风险,配置大量 AAA 级短期债券。

我们认为在基本面无重大的变化的情况下,债券市场或以震荡为主,呈现一定的波段性特征。

自 5 月初开始至今,收益率下行已经近 2 个月,而推动因素从宏观、通胀因素逐步转向国际金融

动荡,有利于债券市场的因素一一兑现。展望未来,我们认为收益率持续大幅下降的动因或不具

备:1)当前 1 年国开和 10 年国开债收益率离今年最低点并不远,下行突破的空间不大。2)二季

度通胀下行,而未来半年通胀走势或有压力。3)最重要的是,我们无法看到货币政策有大幅宽松

的空间,货币政策由宽松走向均衡后,尚无改变方向的必要,尤其是当前土地市场这么火爆。综

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合而言,我们认为,债券市场仍将在区间内震荡,投资者需寻找相对确定的波段。

三季度投资思路:继续均衡配置的策略,平时将组合久期保持在 80 天左右,均衡配置债券、

同业存单、存款及回购等各类品种。所持债券继续以高评级为主,严控信用风险,力争在震荡中

抓取波段收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

原泰信天天收益开放式证券投资基金本报告期(自 2016 年 4 月 1 日至 5 月 16 日)净值增长

率为 0.2568%,业绩比较基准增长率为 0.1661%。

泰信天天收益货币基金在本报告期(自 2016 年 5 月 17 日至 6 月 30 日)A 份额净值增长率为

0.2711%,业绩比较基准增长率为 0.1688%;B 份额净值增长率为 0.2999%,业绩比较基准增长率

为 0.1688%;C 份额净值增长率为 0.2697%,业绩比较基准增长率为 0.1688%。

§5 投资组合报告

转型后:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 1,448,078,677.79 45.43

其中:债券 1,448,078,677.79 45.43

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 916,733,365.10 28.76

其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 752,889,300.73 23.62

4 其他资产 69,485,410.88 2.18

5 合计 3,187,186,754.50 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.54

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内

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债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的

简单平均值。

2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 65.00 0.47

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 6.29 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 12.91 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

4 90 天(含)-180 天 4.42 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 9.77 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

合计 98.39 0.47

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 339,757,123.37 10.72

339,757,123.37 10.72

其中:政策性金融债

4 企业债券 - -

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5 610,187,009.21 19.26

企业短期融资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 498,134,545.21 15.72

8 其他 - -

9 合计 1,448,078,677.79 45.70

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 160209 16 国开 09 1,300,000 129,725,620.10 4.09

2 111611119 16 平安 CD119 1,000,000 99,940,920.65 3.15

3 111610274 16 兴业 CD274 1,000,000 99,516,659.76 3.14

4 150219 15 国开 19 900,000 90,013,664.21 2.84

5 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,002,133.06 2.21

6 071629001 16 浙商证券 CP001 600,000 60,037,482.39 1.89

7 011599801 15 中航技术 SCP008 500,000 50,150,167.36 1.58

8 071633003 16 华融证券 CP003 500,000 50,015,175.36 1.58

9 011699169 16 苏交通 SCP003 500,000 50,012,052.88 1.58

10 011699008 16 苏交通 SCP001 500,000 50,010,506.98 1.58

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.07%

报告期内偏离度的最低值 0.01%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.03%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

(1)本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列

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示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊

销,每日计提收益。

(2)本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合

同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。

(3)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

5.8.2

本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基金

资产净值 20%的情况。

5.8.3

本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受

到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 11,400,110.88

4 应收申购款 58,085,300.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 69,485,410.88

5.8.5 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同

比例进行合计。

转型前:

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 890,236,918.49 57.43

其中:债券 890,236,918.49 57.43

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 425,011,750.02 27.42

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其中:买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 222,156,487.05 14.33

4 其他资产 12,627,158.49 0.81

5 合计 1,550,032,314.05 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.20

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数,报告期内

债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的

简单平均值。

2、本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 78

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 73

注:本报告期内无投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

值的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 54.08 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 5.81 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 7.75 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

4 90 天(含)-180 天 14.87 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 16.79 -

其中:剩余存续期超过 397 天 - -

的浮动利率债

合计 99.30 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 330,093,272.44 21.32

330,093,272.44 21.32

其中:政策性金融债

4 企业债券 - -

5 560,143,646.05 36.18

企业短期融资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 - -

8 其他 - -

9 合计 890,236,918.49 57.50

10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - -

利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

值比例(%)

1 150219 15 国开 19 1,500,000 150,034,778.29 9.69

2 041561027 15 中电投 CP003 1,000,000 100,122,701.88 6.47

3 150413 15 农发 13 1,000,000 99,999,805.40 6.46

4 011605002 16 联通 SCP002 700,000 70,006,124.61 4.52

5 011699169 16 苏交通 SCP003 500,000 50,035,591.83 3.23

6 011699336 16 华能 SCP001 500,000 49,992,041.41 3.23

7 041659015 16 义乌国资 CP002 500,000 49,927,584.78 3.23

8 150318 15 进出 18 400,000 40,038,099.57 2.59

9 150215 15 国开 15 400,000 40,020,589.18 2.59

10 071608002 16 东方证券 CP002 400,000 40,000,175.47 2.58

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.09%

报告期内偏离度的最低值 -0.01%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.04%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

(1)本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列

示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊

销,每日计提收益。

(2)本基金持有的回购以成本列示,按实际利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息;合

同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入。

(3)本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

5.8.2

本报告期内无剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动债的摊余成本超过日基金

资产净值 20%的情况。

5.8.3

本基金本期末持有的前十名证券中没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受

到公开谴责、处罚的情形。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 12,527,058.49

4 应收申购款 100,100.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

7 其他 -

8 合计 12,627,158.49

5.8.5 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同

比例进行合计。

§6 开放式基金份额变动(转型后)

单位:份

项目 泰信天天收益 A 泰信天天收益 B 泰信天天收益 E

基金合同生效日(2016 年 5 月 17

1,548,131,908.73 0.00 0.00

日)基金份额总额

报告期期初基金份额总额 - - -

基金合同生效日起至报告期期末

209,751,725.20 3,253,962,287.15 159,073.37

基金总申购份额

减:基金合同生效日起至报告期

1,611,955,158.65 231,328,754.15 0.00

期末基金总赎回份额

报告期期末基金份额总额 145,928,475.28 3,022,633,533.00 159,073.37

§7 开放式基金份额变动(转型前)

单位:份

基金合同生效日( 2004 年 2 月 10 日 )基金份额总额 1,910,382,053.02

报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 217,242,571.20

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 579,492,715.49

报告期期末基金份额总额 1,548,131,908.73

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

8.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2016 年 6 月 13 日 16,102.17 16,102.17 -

合计 16,102.17 16,102.17

注:本基金不收取申购赎回费用。

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

§9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

9.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率

1 红利再投 2016 年 4 月 11 日 11,316.16 11,316.16 -

2 红利再投 2016 年 5 月 10 日 11,491.79 11,491.79 -

合计 22,807.95 22,807.95

注:本基金不收取申购赎回费用。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

经原泰信天天收益开放式证券投资基金基金份额持有人大会表决通过,并报中国证监会备案。

自 2016 年 5 月 17 日起修订后的《泰信天天收益货币市场基金基金合同》生效,原《泰信天天收

益开放式证券投资基金基金合同》失效。本次持有人大会对《基金合同》的相关内容进行修改,

包括变更基金名称;根据最新法律法规、证监会规范性文件要求修改原合同中部分条款及措辞;

调整组合的投资范围和投资比例;对基金份额进行分类等。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准泰信天天收益开放式证券投资基金设立的文件

2、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》、《泰信天天收益货币市场基金基金合

同》

3、《泰信天天收益开放式证券投资基金招募说明书》、《泰信天天收益货币市场基金招募

说明书》

4、《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》、《泰信天天收益货币市场托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

11.2 存放地点

本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本

费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。

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泰信天天收益货币 2016 年第 2 季度报告

11.3 查阅方式

投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户

服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。

泰信基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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