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银河鸿利混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 12:07:00
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银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

银河鸿利混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 07 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河鸿利混合

场内简称 -

交易代码 519640

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,910,576,485.14 份

本基金在合理控制风险的前提下,在深入的基本面研究的基础上,

通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理,分享中国在加

投资目标

快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇,追求实现基金资

产的持续稳定增值。

本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和

固定收益类资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债

券投资策略,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下

投资策略

行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益

类资产投资策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。

业绩比较基准 中国人民银行公布的 3 年期定期存款利率(税后)+1%

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中

风险收益特征 等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于

股票型基金。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

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下属分级基金的基金简

银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I

下属分级基金的场内简

- - -

下属分级基金的交易代

519640 519641 519647

报告期末下属分级基金 1,800,000,000.00

99,701,921.22 份 10,874,563.92 份

的份额总额 份

下属分级基金的风险收

- - -

益特征

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I

1.本期已实现收益 1,162,190.22 112,855.38 17,355,364.68

2.本期利润 972,096.76 89,417.61 16,228,451.11

3.加权平均基金份额本

0.0083 0.0066 0.0090

期利润

4.期末基金资产净值 102,489,929.67 11,122,880.99 1,833,687,645.62

5.期末基金份额净值 1.028 1.023 1.019

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

银河鸿利混合 A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.88% 0.07% 0.90% 0.01% -0.02% 0.06%

银河鸿利混合 C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.79% 0.08% 0.90% 0.01% -0.11% 0.07%

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银河鸿利混合 I

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.89% 0.08% 0.92% 0.01% -0.03% 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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3.3 其他指标

注:无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

银河鸿利 中共党员,经济学硕士。曾

灵活配置 就职于中国民族证券有限

混合型证 责任公司,期间从事交易清

券投资基 算、产品设计、投资管理等

金的基金 2015 年 6 月 工作。2008 年 6 月加入银河

韩晶 - 14

经理、银 19 日 基金管理有限公司,从事固

河银信添 定收益产品研究工作,历任

利债券型 债券经理助理、债券经理等

证券投资 职务,2010 年 1 月至 2013

基金的基 年 3 月担任银河收益证券投

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金经理、 资基金的基金经理;2011

银河收益 年 8 月起担任银河银信添利

证券投资 债券型证券投资基金的基

基金的基 金经理;2012 年 11 月起担

金经理、 任银河领先债券型证券投

银河领先 资基金的基金经理;2014

债券型证 年 7 月起担任银河收益证券

券投资基 投资基金的基金经理;2015

金的基金 年 4 月起担任银河鑫利灵活

经理、银 配置混合型证券投资基金

河鑫利灵 的基金经理;2016 年 3 月起

活配置混 担任银河润利保本混合型

合型证券 证券投资基金的基金经理、

投资基金 银河泽利保本混合型证券

的基金经 投资基金的基金经理;2016

理、银河 年 5 月起担任银河旺利灵活

润利保本 配置混合型证券投资基金

混合型证 的基金经理;2016 年 5 月起

券投资基 担任固定收益部负责人。

金的基金

经理、银

河泽利保

本混合型

证券投资

基金的基

金经理、

银河旺利

灵活配置

混合型证

券投资基

金的基金

经理、固

定收益部

负责人

注:1、上表中任职日期为基金合同生效之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其

他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,

在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金

份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

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随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和

完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同

投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除

外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)公开竞价交易的证券进行了

价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常

情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其他投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债券市场呈现出大幅震荡的走势,各类品种在 4 月份收益率均有不同程度的上行,随

后回落,低评级信用债受冲击较大,收益率反弹程度最高,季末整体信用利差有所走阔,信用分

化仍在继续。驱动二季度债券市场大幅震荡的主要是两个因素,首先是投资者对经济的预期发生

了较大波动。季初经济数据显著好于市场预期,之后再次走弱,房地产销售数据的放缓和民间投

资增速的走弱令市场担心经济复苏的持续性,同时权威人士的讲话意味着未来短期内的政策重心

可能会从托底增长转向供给侧改革,这都使得投资普遍修正了前期对于经济的乐观预期。其次是

超预期信用事件引发的投资者对信用风险的担忧,以及继而触发的流动性压力。铁物资、海南交

投和宣化北山的信用事件超出市场预期、动摇了投资者对央企和城投的刚兑信仰。公募基金普遍

面临赎回压力,引发债基被动抛债,从而导致信用债的流动性溢价大幅上升。之后以上不利事件

得以解决,一定程度上安抚了市场情绪,但市场风险偏好明显降低,非城投的民企和过剩产能行

业的信用利差维持高位。

转债市场整体符合我们前期策略的判断,除个别品种随正股强势上涨外,其余品种整体表现

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为回调的趋势,在权益市场没有大的趋势性行情的背景之下,转债整体高估值显然制约了该类品

种的表现。

新股的二季度供给仍然保持着平稳的节奏,新股上市后的表现明显走强。虽然中签率依然在

较低的水平,但 A 类机构客户新增量较缓,中签率趋稳。股票市场在存量资金博弈的背景下整体

维持底部震荡的格局,食品饮料、新能源汽车产业链等少数板块上涨的持续性较好,其余板块热

点切换较快,把握行情的难度较大。

基金规模稳定,按照既定的投资策略,基金于四月底债券调整的低点大幅增配短久期的信用

债,主要以城投债为主。基金在股票反弹中对个股进行了获利了结,股票仓位控制在 3%-4%的水

平。基金积极参与新股网下申购。有选择性地参与转债市场一级发行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

银河鸿利混合 A 基金净值增长 0.88%,A 类比较基准为 0.90%,银河鸿利混合 C 基金净值增长

0.79%,C 类比较基准为 0.90%,银河鸿利混合 I 基金净值增长 0.89%,I 类比较基准为 0.92%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 105,001,853.58 5.39

其中:股票 105,001,853.58 5.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,234,313,898.60 63.31

其中:债券 1,234,313,898.60 63.31

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 120,000,000.00 6.15

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 465,085,166.16 23.85

8 其他资产 25,286,794.57 1.30

9 合计 1,949,687,712.91 100.00

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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 84,917,044.00 4.36

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 7,392,074.28 0.38

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,712,965.90 0.14

J 金融业 9,959,643.30 0.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 105,001,853.58 5.39

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600079 人福医药 1,799,897 30,184,272.69 1.55

2 002236 大华股份 799,950 10,479,345.00 0.54

3 002117 东港股份 320,000 10,067,200.00 0.52

4 600271 航天信息 400,000 9,520,000.00 0.49

5 002701 奥瑞金 960,000 8,476,800.00 0.44

6 002325 洪涛股份 720,000 6,616,800.00 0.34

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7 002241 歌尔股份 200,000 5,736,000.00 0.29

8 000001 平安银行 599,959 5,219,643.30 0.27

9 601988 中国银行 1,200,000 3,852,000.00 0.20

10 002508 老板电器 100,000 3,677,000.00 0.19

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 81,092,693.20 4.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 339,680,000.00 17.44

其中:政策性金融债 339,680,000.00 17.44

4 企业债券 182,077,000.00 9.35

5 企业短期融资券 220,550,000.00 11.33

6 中期票据 408,461,000.00 20.98

7 可转债(可交换债) 2,453,205.40 0.13

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,234,313,898.60 63.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

比例(%)

1 160201 16 国开 01 2,000,000 199,680,000.00 10.25

2 150219 15 国开 19 1,400,000 140,000,000.00 7.19

15 越秀融资

3 101556060 700,000 70,357,000.00 3.61

MTN001

4 098023 09 哈城投债 600,000 65,574,000.00 3.37

5 010107 21 国债⑺ 504,180 54,491,774.40 2.80

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金未进行贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金暂时不参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金暂时不参与股指期货的投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金暂时不参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金暂时不参与国债期货的投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 156,194.50

2 应收证券清算款 255,287.27

3 应收股利 -

4 应收利息 24,852,166.18

5 应收申购款 1,997.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 21,149.62

8 其他 -

9 合计 25,286,794.57

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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 银河鸿利混合 A 银河鸿利混合 C 银河鸿利混合 I

报告期期初基金份额总额 133,438,494.52 15,310,073.27 1,800,000,000.00

报告期期间基金总申购份额 31,245.96 32,237.77 -

减:报告期期间基金总赎回份额 33,767,819.26 4,467,747.12 -

报告期期间基金拆分变动份额

- - -

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 99,701,921.22 10,874,563.92 1,800,000,000.00

注:自 2015 年 11 月 18 日起,本基金新增 I 类基金份额,详情参阅相关公告。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

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3、《银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 15 楼

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860

公司网址:http://www.galaxyasset.com

银河基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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