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泰达货币:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:11:25 来源:巨潮网
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泰达宏利货币市场基金 2016 年第 2 季度报

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2016 年 4 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利货币

交易代码 162206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日

报告期末基金份额总额 9,896,968,826.26 份

在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争

投资目标

为投资者获取超过业绩比较基准的收益。

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上,

实施稳健的投资风格和谨慎的交易操作。以价值分析

为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策

投资策略

略和自下而上个券选择的程序,运用供求分析、久期

偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,

实现基金资产的保值增值。

本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款

业绩比较基准

利率。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品

风险收益特征 种,其预期收益率和预期风险均低于股票型、混合型

和债券型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

下属分级基金的交易代码 162206 000700

报告期末下属分级基金的份额总额 226,531,070.78 份 9,670,437,755.48 份

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

1. 本期已实现收益 1,320,103.12 41,359,027.59

2.本期利润 1,320,103.12 41,359,027.59

3.期末基金资产净值 226,531,070.78 9,670,437,755.48

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利货币 A

净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.5707% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.1967% 0.0021%

泰达宏利货币 B

净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

0.6308% 0.0021% 0.3740% 0.0000% 0.2568% 0.0021%

注:1、本基金的业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)。

2、本基金收益分配按月结转份额。

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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本基金 A 类份额成立于 2005 年 11 月 10 日,B 类份额成立于 2014 年 8 月 6 日。本基金在建仓期

结束时及本报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

理学学士;2008 年 7 月加入

泰达宏利基金管理有限公司,

担任交易部交易员,负责债券

交易工作;2013 年 9 月起先

本基金基 2015 年 3 月

丁宇佳 - 8 后担任固定收益部研究员、基

金经理 26 日

金经理助理、基金经理;具备

8 年基金从业经验,8 年证券

投资管理经验,具有基金从业

资格。

注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,未发生任何利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 2 次。2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,

但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,

未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年二季度,全球经济延续了低速复苏态势,美国二季度就业和消费数据稳健,英国退欧

事件延缓了美国加息的步伐,稳定的国内经济继续推动 CPI 缓慢上行,实体经济表现良好,日本

继续维持负利率和量化宽松的货币政策,但升值压力使出口抗压,英国退欧事件给欧洲慢复苏蒙

上了阴影,新兴经济体基本面仍不乐观。

国内经济高频数据出现一定程度改善,经济呈弱企稳迹象。二季度工业需求前景仍没有大幅

改善,工业增加值增速较一季度没有太大改观,但发电数据有所改善,PPI 降幅收敛,第三产业

发展平稳,服务业 PMI 向好。固定资产投资增速出现下滑,房地产销售火爆,但对制造业和建筑

业的拉动存在一定滞后,基建继续承压。内需仍维持低迷,外需在欧洲金融体系不稳定的背景下

存在不确定性。蔬菜价格下跌,猪肉价格涨幅缩小,居民消费价格指数 CPI 同比增速处于下行通

道。表外融资低迷,贷款有所恢复,但 M2 和社融数据受同比基数偏高的影响可能继续回落。

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

在供给侧改革与稳增长的背景下,央行继续采取了 MLF、PSL 和公开市场逆回购操作日常化等

操作来提供流动性,以期降低社会融资成本、稳定资金面和提振经济,短期内央行中性偏宽松的

货币政策不会改变。二季度人民币汇率继续面临贬值压力,但外汇储备下降幅度很小。MPA 的二

次实施未给季末资金面以太大扰动,利率中枢在二季度维持相对稳定。

债券市场呈现慢牛格局,债市收益率维持震荡,二季度以来,债券市场情绪受信用事件和英

国退欧事件的影响,波动较大,收益率曲线趋于平坦。

报告期内,我们认为,基本面对债市仍然有利,但收益率存在一定波动风险,同时信用风险

事件频发,违约主体的性质和行业越发分散化。在季末时点,我们适当降低了债券仓位,大幅增

持存款以及同业存单,维持中性久期和适当杠杆,报告期内获得了相对满意的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

货币 A

截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000 元,本报告期份额净值增长率为 0.5707%,同期业

绩比较基准增长率为 0.3740%。

货币 B

截止报告期末,本基金份额净值为 1.0000 元,本报告期份额净值增长率为 0.6308%,同期业

绩比较基准增长率为 0.3740%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 5,153,066,525.63 48.30

其中:债券 5,153,066,525.63 48.30

-

资产支持证券 -

1,210,003,655.00

2 买入返售金融资产 11.34

其中:买断式回购的买入

- -

返售金融资产

银行存款和结算备付金合

3 4,250,922,622.47 39.85

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

4 其他资产 53,867,771.65 0.50

5 合计 10,667,860,574.75 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 4.53

其中:买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 758,499,220.75 7.66

其中:买断式回购融资 - -

注:上表中,报表期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回

购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 106

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 180 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

序号 平均剩余期限

的比例(%) 的比例(%)

1 30 天以内 18.20 7.66

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

2 30 天(含)-60 天 8.49 -

其中:剩余存续期超过 397

0.30 -

天的浮动利率债

3 60 天(含)-90 天 25.85 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

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4 90 天(含)-180 天 37.46 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

5 180 天(含)-397 天(含) 17.24 -

其中:剩余存续期超过 397

- -

天的浮动利率债

合计 107.24 7.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 529,509,205.71 5.35

其中:政策性金融债 529,509,205.71 5.35

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 2,107,392,936.95 21.29

6 中期票据 291,797,082.69 2.95

7 同业存单 2,224,367,300.28 22.48

8 其他 - -

9 合计 5,153,066,525.63 52.07

剩余存续期超过 397 天的浮

10 29,933,154.72 0.30

动利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)

比例(%)

16 恒丰银行

1 111619024 5,000,000 493,881,282.11 4.99

CD024

11 首钢

2 1182226 2,900,000 291,797,082.69 2.95

MTN1

16 杭州银行

3 111692121 2,000,000 198,398,847.19 2.00

CD057

16 南京银行

4 111691669 2,000,000 195,628,069.50 1.98

CD032

16 广州农村

5 111694652 商业银行 2,000,000 193,165,013.89 1.95

CD097

16 长安银行

6 111694693 2,000,000 192,784,527.73 1.95

CD025

7 160401 16 农发 01 1,600,000 159,857,282.14 1.62

8 041560117 15 内蒙电投 1,500,000 149,941,657.87 1.52

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泰达宏利货币 2016 年第 2 季度报告

CP001

16 长沙银行

9 111691112 1,300,000 126,989,254.56 1.28

CD024

10 150416 15 农发 16 1,200,000 120,011,620.58 1.21

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1

报告期内偏离度的最高值 0.2530%

报告期内偏离度的最低值 0.0990%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1476%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提

利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额

净值维持在 1.0000 元。

5.8.2

本基金本报告期内未存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊

余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。

5.8.3 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 52,443,343.29

4 应收申购款 1,424,428.36

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

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8 合计 53,867,771.65

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1.由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2.报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰达宏利货币 A 泰达宏利货币 B

报告期期初基金份额总额 260,739,317.31 4,934,712,524.36

报告期期间基金总申购份额 115,865,381.84 13,746,907,695.16

报告期期间基金总赎回份额 150,073,628.37 9,011,182,464.04

报告期期末基金份额总额 226,531,070.78 9,670,437,755.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会核准泰达宏利货币市场基金设立的文件;

(二)《泰达宏利货币市场基金基金合同》;

(三)《泰达宏利货币市场基金招募说明书》;

(四)《泰达宏利货币市场基金托管协议》。

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金

管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

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泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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