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泰达宏利蓝筹混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:16:49 来源:巨潮网
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泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

泰达宏利蓝筹混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利蓝筹混合

交易代码 001267

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 268,744,370.01 份

在严控风险的基础上,通过积极、主动的管理,精选

业绩优良、收益稳定、在行业或细分行业内具有领先

投资目标

地位且价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力争

为投资者获取超越业绩比较基准的收益。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将科学、规

范的选股方法与积极、灵活的资产配置相结合,通过

“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建基金

资产组合。一方面,本基金在对国内外宏观经济发展

趋势、相关政策深入研究的基础上,从“自上而下”

投资策略 的角度对大类资产进行优化配置,并优选受益行业;

另一方面,本基金凭借多年来不断积累形成的选股框

架,从商业模式、市场前景、竞争壁垒、财务状况等

方面出发,以“自下而上”的视角精选出具有长期竞

争力和增长潜力的优质蓝筹上市公司,力求获取超越

平均水平的良好回报。

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60%×沪深 300 指数收益率 + 40%×中证综合债指数

业绩比较基准

收益率

本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高

于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -850,367.56

2.本期利润 11,013,760.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.0403

4.期末基金资产净值 159,111,482.05

5.期末基金份额净值 0.592

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 7.44% 1.67% -0.97% 0.61% 8.41% 1.06%

本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

经济学硕士,毕业于

中国人民大学;2007

年 7 月加入泰达宏利

基金管理有限公司,

2015 年 6 月 历任研究员、研究主

陈丹琳 基金经理 - 9

3日 管、研究部总经理助

理等职务;具备 9 年

证券投资管理经验,9

年基金从业经验,具

有基金从业资格。

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注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 2 次。2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,

但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,

未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,虽然从中位数法看 A 股估值仍然较贵,但考虑到万得全 A 指数已经在 2016 年 1

季度经历了 17.92%的巨大跌幅,在 2 季度初我们判断市场中枢下行的速度可能放缓,结构性行情

有望出现。基金在 2 季度的配置思路主要基于产业的景气周期逻辑,重点配置了农业、电子和新

能源汽车产业链,取得了较好的效果。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为 0.592 元,本报告期份额净值增长率为 7.44%,同期业绩

比较基准增长率为-0.97%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 132,518,908.61 82.77

其中:股票 132,518,908.61 82.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,473,422.14 14.04

8 其他资产 5,115,030.21 3.19

9 合计 160,107,360.96 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 8,403,510.52 5.28

B 采矿业 1,533,054.00 0.96

C 制造业 111,219,442.15 69.90

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 178,925.30 0.11

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

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H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,731,345.75 6.12

J 金融业 65,666.25 0.04

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 95,072.64 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 1,291,892.00 0.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 132,518,908.61 83.29

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600570 恒生电子 105,200 7,024,204.00 4.41

2 603601 再升科技 144,371 6,948,576.23 4.37

3 300073 当升科技 102,478 6,859,877.32 4.31

4 002079 苏州固锝 551,400 6,159,138.00 3.87

5 000911 南宁糖业 226,100 5,670,588.00 3.56

6 002108 沧州明珠 216,192 5,599,372.80 3.52

7 300503 昊志机电 62,014 5,253,826.08 3.30

8 600584 长电科技 246,800 5,007,572.00 3.15

9 600667 太极实业 474,700 4,742,253.00 2.98

10 300491 通合科技 42,500 4,406,400.00 2.77

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期本基金没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内本基金投资的恒生电子(600570)于 2015 年 9 月 7 日发布收到公司控股子公司杭州

恒生网络并刘曙峰先生、官晓岚先生收到证监会行政处罚事先告知书的通知。恒生网络开发运营

的 HOMS 系统,包含子账户开立、提供委托交易、存储、查询、清算等多种证券业务属性的功能,

恒生网络明知客户经营方式,仍向不具有经营证券资质的客户销售该系统、提供相关服务,并获

取收益的行为违反了《证券法》第一百二十二条的规定,构成《证券法》第一百九十七条所述非

法经营证券业务的行为。时任恒生网络董事长刘曙峰为直接负责的主管人员,总经理官晓岚为其

他直接责任人员。截止 2015 年 7 月 31 日,恒生网络与 180 个从事配资业务的客户签订协议,为

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其开立 316,905 个子账户,按照证券交易量的一定比例(万分之零点五到一点五),非法获取收入

为 132,852,384.06 元。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》

第一百九十七条的规定,证监会拟决定:一、没收恒生网络违法所得 132,852,384.06 元,并处以

398,557,152.18 元罚款;二、对刘曙峰给予警告,并处以 30 万元罚款;三、对官晓岚给予警告,

并处以 30 万元罚款;

基金管理人分析认为,恒生电子子公司恒生网络 2015 年 9 月份被监管部门行政处罚的原因是

向不具有经营证券资质的客户销售 HOMS 系统、提供相关服务,并获取收益。体现了该公司此前在

内部管理方面存在的漏洞与不足,但公司自查及改正的态度是端正的,后续处理的情况也基本明

朗,该事件不会影响公司后续经营活动的正常开展。我们判断公司本身的经营趋势向好,收入和

利润持续快速增长,公司在金融信息化领域仍处于非常领先的位置。因此,基金管理人经审慎分

析,在本报告期内继续保持对其的投资。

本基金投资的其余前九名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 167,770.04

2 应收证券清算款 4,910,253.41

3 应收股利 -

4 应收利息 4,585.19

5 应收申购款 32,421.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,115,030.21

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 300503 昊志机电 5,253,826.08 3.30 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 275,947,798.02

报告期期间基金总申购份额 4,274,911.82

减:报告期期间基金总赎回份额 11,478,339.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 268,744,370.01

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 11,559,537.57

报告期期间买入/申购总份额 0.00

报告期期间卖出/赎回总份额 0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额 11,559,537.57

报告期期末持有的本基金份额占基金总份

4.30

额比例(%)

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金新增投资本基金。

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§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金募集注册的文件;

2、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金合同》;

3、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议》;

4、《泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金招募说明书》

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登

录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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