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银华生态环保混合:2016年第二季度报告

来源:巨潮网 2016-07-19 12:31:15
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银华生态环保主题灵活配置

混合型证券投资基金

2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:银华基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

银华生态环保主题灵活配置混合 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华生态环保主题灵活配置混合

交易代码 001954

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 174,688,146.21 份

本基金通过动态优选享受生态文明建设和节能环保

投资目标 领域快速发展的优质企业,通过优化风险收益配比来

追求收益,以基金资产的长期稳定增值为最终目标。

本基金力图通过大类资产配置和精细化选股分享这

一领域的成长红利。实际投资过程中,将“生态环保”

作为大类资产配置的主要出发点,寻找适应这一发展

方向的行业和企业;将“成长”作为自下而上选股的

核心标准,深入分析公司商业模式的创新性和可行

性,跟踪公司商业规划的实施进度,选择战略清晰、

投资策略 执行力得到验证的优质上市公司重点投资。

基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的

0%-95%;投资于本基金定义的生态环保主题的证券

不低于非现金基金资产的 80%;权证投资比例为基金

资产净值的 0-3%;每个交易日日终,在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资

产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×50%+中证全债指数收益

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率×50%

本基金是混合型基金,其预期收益和预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风

险、中高预期收益的基金产品。

基金管理人 银华基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 3,028,976.76

2.本期利润 4,334,771.91

3.加权平均基金份额本期利润 0.0200

4.期末基金资产净值 178,988,115.01

5.期末基金份额净值 1.025

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎

回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 1.99% 0.19% 0.86% 0.79% 1.13% -0.60%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金合同生效日期为 2016 年 3 月 4 日,自基金合同生效日起到本报告期末不满一年,按基

金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当

符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士学位;2008 年 7

月加盟银华基金管理

有限公司,历任助理

本基金的 2016 年 3 月

王海峰先生 - 8年 研究员、行业研究员、

基金经理 4日

研究主管、投资经理

助理等职务。具有从

业资格。国籍:中国。

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注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投

资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华生态环保主题灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持

有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制

定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保

证公平对待旗下的每一个投资组合。

在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研

究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管

理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。

在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、

综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分

析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不

定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。

综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

3-6 月份,随着政府稳增长政策的逐步落实,以及外汇市场的有效干预,市场的风险偏好逐

步回升。诸多新兴产业在上半年的快速发展,以及资金的相对充裕,在二季度,以新能源汽车、

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智能驾驶以及 OLED 等为主要方向的产业链,得到了市场的充分重视,个股活跃度非常高。而虽然

5 月末,因为权威人士的言论,暂时阻断了大家对经济快速复苏和宽松的预期,但是只是延缓了

大盘指数的上行,新兴产业的投资热情没有衰减。即便在六月份中国没有加入 MSCI 以及英国成功

退欧的利空刺激下,A 股依然稳如泰山。

本基金 3 月初成立,3 月中开始操作。因为新基金建立,所以操作上比较谨慎,前期保持以

绝对思路操作,通过低仓位高换手积累安全垫。由于成立之后,市场一直保持着震荡的格局,所

以把握期间较小的波段性机会。总体来看,净值稳步增长,回撤较低。

今年三季度,是一个比较平静的是时期。从海外来看,大部分的海外政治事件都在四季度,

而因为英国成功退欧,导致目前来看美国加息已经不可能了,日本和欧洲还有可能再次宽松,全

球将保持低利率环境。看国内,三季度是一个政策空窗期,适度宽松的货币环境和稳增长政策的

逐步推出,经济稳定和汇率应该也会稳定下来,尤其是在 9 月 20 日 G20 杭州会议之前。

稳定的政治环境和宽松的资金环境,有利于证券市场的上涨。从板块上来说,一方面,受益

于稳增长的环保治理监测,地下管廊和轨道交通等稳增长的产业是值得关注的。另一个方面,景

气度提升的军工、券商、以及新能源汽车,教育也是值得投资的方向。

四季度可能要关注海外诸多政治事件,以及观察经济 2017 年的增长动力和方向问题。目前来

看,四季度的风险事件可能会比较多,而且部分新兴行业涨幅透支有可能也比较严重。所以对于

四季度我们还是保持着谨慎的态度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.025 元,本报告期份额净值增长率为 1.99%,同期业绩

比较基准收益率为 0.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 86,638,689.89 46.59

其中:股票 86,638,689.89 46.59

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2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 87,088,607.92 46.83

8 其他资产 12,234,355.56 6.58

9 合计 185,961,653.37 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 27,884,962.52 15.58

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 8,625,788.86 4.82

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 9,785,282.00 5.47

G 交通运输、仓储和邮政业 14,742,623.50 8.24

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,993,440.00 2.23

J 金融业 6,373,627.29 3.56

K 房地产业 3,452,144.00 1.93

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 4,023,029.56 2.25

N 水利、环境和公共设施管理业 7,757,792.16 4.33

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 86,638,689.89 48.40

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5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300070 碧水源 521,357 7,757,792.16 4.33

2 600794 保税科技 1,408,000 7,560,960.00 4.22

3 300072 三聚环保 236,043 6,524,228.52 3.65

4 300328 宜安科技 296,400 5,210,712.00 2.91

5 603788 宁波高发 94,600 4,449,038.00 2.49

6 600452 涪陵电力 130,092 4,346,373.72 2.43

7 600461 洪城水业 329,693 4,279,415.14 2.39

8 300012 华测检测 324,962 4,023,029.56 2.25

9 300275 梅安森 176,000 3,993,440.00 2.23

10 600221 海南航空 1,222,600 3,875,642.00 2.17

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 65,958.15

2 应收证券清算款 11,843,384.93

3 应收股利 -

4 应收利息 26,583.13

5 应收申购款 298,429.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,234,355.56

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 318,720,131.87

报告期期间基金总申购份额 2,127,402.17

减:报告期期间基金总赎回份额 146,159,387.83

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 174,688,146.21

注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注:本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。

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§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件

9.1.2《银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

9.1.4《银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

9.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》

9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照

9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照

9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及

托管人住所,供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)查阅。

银华基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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