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招商上证消费80ETF联接:2016年第二季度报告

2016-07-19 15:21:38 来源:巨潮网
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招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品情况

基金简称 招商上证消费 80ETF 联接

基金主代码 217017

交易代码 217017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 99,990,681.62 份

通过主要投资于上证消费 80 交易型开放式指数证券投

投资目标 资基金,密切跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误

差最小化。

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金,主要通过投资于

上证消费 80ETF,以实现对业绩基准的紧密跟踪,力争

投资策略

将日均跟踪偏离度的控制在 0.3%以内,年跟踪误差控制

在 4%以内。

上证消费 80 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率

业绩比较基准

(税后)×5%。

本基金为上证消费 80ETF 的联接基金,属于股票型基金,

预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市

场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的

风险收益特征

投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,跟踪

上证消费 80 指数,具有与标的指数以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

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招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 招商上证消费80ETF(场内简称:消费ETF)

基金主代码 510150

基金运作方式 契约型开放式(ETF)

基金合同生效日 2010年12月8日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2011年2月25日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金以上证消费80指数为标的指数,采用完全复制法,

即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中

的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进

行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致

无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其

他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证消费80指数

风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合

基金、债券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属

于较高风险、较高收益的投资品种;并且本基金为被动

式投资的指数基金,采用完全复制法紧密跟踪上证消费

80指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市

场相似的风险收益特征。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 970,323.10

2.本期利润 84,758.83

3.加权平均基金份额本期利润 0.0008

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4.期末基金资产净值 115,575,676.81

5.期末基金份额净值 1.156

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较基

净值增长 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 0.09% 1.11% -0.35% 1.12% 0.44% -0.01%

注:业绩比较基准收益率=上证消费 80 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%,

业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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注:根据基金合同第十一部分(四)投资策略的规定:本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于

基金资产净值的 90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的

5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的 5%。本基金于 2010 年 12

月 8 日成立,自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职日期 离任日期

男,管理学硕士,FRM。2006 年加

入招商基金管理有限公司,历任投

资风险管理部助理数量分析师、风

险管理部数量分析师、高级风控经

理、副总监,主要负责公司投资风

险管理、金融工程研究等工作,现

任全球量化投资部副总监、招商深

证 100 指数证券投资基金、上证消

费 80 交易型开放式指数证券投资

基金及其联接基金、深证电子信息

本基金的 2010 年 12 传媒产业(TMT)50 交易型开放式

王平 - 10

基金经理 月8日 指数证券投资基金及其联接基金、

招商中证大宗商品股票指数分级

证券投资基金、招商央视财经 50

指数证券投资基金、招商中证银行

指数分级证券投资基金、招商中证

煤炭等权指数分级证券投资基金、

招商中证白酒指数分级证券投资

基金、招商国证生物医药指数分级

证券投资基金及招商量化精选股

票型发起式证券投资基金基金经

理。

男,经济学硕士。2007 年加入华

润(深圳)有限公司,从事商业地

产投资项目分析及营运管理工作;

本基金的 2013 年 1 月 2008 年 4 月加入招商基金管理有

罗毅 - 8

基金经理 19 日 限公司,从事养老金产品设计研

发、基金市场研究、量化选股研究

及指数基金运作管理工作,曾任高

级经理、ETF 专员,现任上证消费

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80 交易型开放式指数证券投资基

金及其联接基金、深证电子信息传

媒产业(TMT)50 交易型开放式指

数证券投资基金及其联接基金、招

商沪深 300 高贝塔指数分级证券

投资基金、招商沪深 300 地产等权

重指数分级证券投资基金、招商中

证全指证券公司指数分级证券投

资基金的基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商上

证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实

信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大

利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以

及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组

合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建

立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理

等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限

的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层

面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

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等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济边际转弱但总体平稳,货币市场平稳运行,总体

格局维持“稳中偏松”。消费 80 指数报告期内下跌 0.39%,从市场风格来看,报告期内属于小盘

股行情,从行业来看,电子、食品饮料、有色金属、家用电器、电气设备等行业板块涨幅较大,

休闲服务、交通运输、商业贸易、传媒、钢铁等行业板块跌幅较大。

关于本基金的运作,作为 ETF 联接基金,仓位维持在 94.5%左右的水平,较好的完成了对基

准的跟踪。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.156 元,本报告期份额净值增长率为 0.09%,同期业绩

比较基准增长率为-0.35%,基金净值表现好于业绩比较基准,幅度为 0.44%。主要原因是组合日

常申购赎回导致仓位变动带来的净值偏离。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效

后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 10,611.00 0.01

其中:股票 10,611.00 0.01

2 基金投资 109,335,183.97 94.32

3 固定收益投资 - -

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其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,558,598.82 5.66

8 其他资产 15,008.93 0.01

9 合计 115,919,402.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 10,611.00 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,611.00 0.01

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

1 600653 申华控股 2,700 10,611.00 0.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基金资产

序 公允价值(人民

基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例

号 币元)

(%)

招商上证消 交易型开放 招商基金管

1 股票型 109,335,183.97 94.60

费 80ETF 式(ETF) 理有限公司

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

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5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 12,184.88

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,091.25

5 应收申购款 1,732.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,008.93

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

允价值(元) 净值比例(%) 说明

1 600653 申华控股 10,611.00 0.01 重大事项

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 107,961,496.86

报告期期间基金总申购份额 1,069,220.97

减:报告期期间基金总赎回份额 9,040,036.21

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 99,990,681.62

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

设立的文件;

3、《招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》;

4、《招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》;

5、《招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》;

6、《招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 2 季度报告》。

8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

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8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有

限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司

客户服务中心电话:400-887-9555

网址:http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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