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招商行业领先混合:2016年第二季度报告

2016-07-19 14:45:07 来源:巨潮网
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招商行业领先混合型证券投资基金 2016 年

第 2 季度报告

2016 年 6 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2016 年 7 月 19 日

招商行业领先混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商行业领先混合

基金主代码 217012

交易代码 217012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 411,876,045.71 份

把握行业发展趋势、行业景气度变化以及市场运行状

况,精选发展前景良好或周期复苏行业中的领先企

投资目标

业,在控制风险的前提下, 为基金持有人谋求长期、

稳定的资本增值。

本基金充分借鉴国际先进的投资理念与技术,借鉴行

业生命周期及行业竞争结构的五力分析,采取主动投

资管理模式,通过定性/定量严谨分析的有机结合,

深入分析经济景气周期特征和行业景气变化前景,重

投资策略

点挖掘行业景气度趋于改善或者长期增长前景良好

的优势行业进行行业配置。借鉴 SWOT 模型,通过深

入的股票基本面分析,精选价值被低估的股票,构建

股票组合。

75%×沪深 300 指数收益率+25%×中债综合全价

业绩比较基准

(总值)指数收益率

本基金是一只主动管理的混合型基金,在证券投资基

风险收益特征

金中属于预期风险较高、收益较高的基金产品。

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招商行业领先混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -29,311,613.09

2.本期利润 16,452,669.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0391

4.期末基金资产净值 505,143,582.37

5.期末基金份额净值 1.226

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 3.29% 1.36% -1.57% 0.76% 4.86% 0.60%

注:业绩比较基准收益率=75%×沪深 300 指数收益率+25%×中债综合全价(总值)指数收益率,

业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:根据基金合同的规定:本基金将基金资产的 60-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证

投资比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5-40%投资于现金和债券等固定收益类资产

(其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%)。本基金的建仓期为

2009 年 6 月 19 日至 2009 年 12 月 18 日,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

男,工学硕士。2006

年 6 月起任职于华泰

联合证券有限责任公

本基金的 2014 年 10 月

吴昊 - 10 司研究所,任研究员,

基金经理 31 日

从事机械行业研究工

作,2009 年 6 月加入

国泰君安证券股份有

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限公司,任研究所机

械行业研究员。2010

年加入招商基金管理

有限公司,曾任高级

行业研究员、助理基

金经理、招商安盈保

本混合型证券投资基

金及招商中小盘精选

混合型证券投资基金

基金经理,现任招商

行业领先混合型证券

投资基金基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任

基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商行

业领先混合型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基

金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符

合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组

合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建

立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理

等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限

的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层

面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中

央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。

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4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送

的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相

关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合

等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期

内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当

日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过两次,原因是指数型

投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现其他有可能导致不公平交易

和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,经济运行波澜不惊,整体上呈窄幅冲高回落态势。针对 1 季度较快回升,政策面

跟之前比有所收紧。从海外情况来看,2 季度美元仍然没有加息,但英国脱欧公投对全球市场有

较大程度影响。在全球汇率波动加大背景下,人民币在二季度相对于美元贬值 3.18%。

2016 年 2 季度,国内股市呈窄幅震荡走势,代表经济周期的沪深 300 指数下跌 1.99%,代表

新兴经济的创业板指数下跌 0.47%。

在此背景下,本季度本基金仓位保持市场中性水平,行业配置偏向景气度较高的部分行业,

具体方向包括新能源汽车、有色及消费等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.226 元,本报告期份额净值增长率为 3.29%,同期业绩

比较基准增长率为-1.57%,基金净值表现好于业绩比较基准,幅度为 4.86%,主要原因是:配置

的新能源汽车、部分消费品超额收益较大,对净值有所贡献。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求,基金合同生效

后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 461,291,520.00 90.63

其中:股票 461,291,520.00 90.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 46,630,210.91 9.16

8 其他资产 1,037,365.14 0.20

9 合计 508,959,096.05 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 44,796,420.39 8.87

B 采矿业 42,534,140.00 8.42

C 制造业 319,997,397.01 63.35

电力、热力、燃气及水生产和供应

D - -

E 建筑业 210,957.28 0.04

F 批发和零售业 5,598,000.00 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,151,915.12 5.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 20,002,690.20 3.96

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

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R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 461,291,520.00 91.32

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600519 贵州茅台 125,017 36,494,962.64 7.22

2 002065 东华软件 1,500,076 28,081,422.72 5.56

3 002508 老板电器 712,439 26,196,382.03 5.19

4 300233 金城医药 1,006,506 26,058,440.34 5.16

5 002522 浙江众成 1,326,167 24,865,631.25 4.92

6 300409 道氏技术 450,019 21,533,409.15 4.26

7 300008 上海佳豪 600,077 19,982,564.10 3.96

8 600547 山东黄金 500,000 19,455,000.00 3.85

9 603799 华友钴业 465,600 17,320,320.00 3.43

10 002299 圣农发展 600,000 15,540,000.00 3.08

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 972,287.44

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,476.45

5 应收申购款 55,601.25

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,037,365.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产

序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明

公允价值(元) 净值比例(%)

1 002065 东华软件 28,081,422.72 5.56 重大事项

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 424,648,366.43

报告期期间基金总申购份额 12,915,781.84

减:报告期期间基金总赎回份额 25,688,102.56

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 411,876,045.71

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 3,196,291.56

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 3,196,291.56

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.78

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;

2、中国证券监督管理委员会批准招商行业领先股票型证券投资基金设立的文件;

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招商行业领先混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告

3、《招商行业领先混合型证券投资基金基金合同》;

4、《招商行业领先混合型证券投资基金托管协议》;

5、《招商行业领先混合型证券投资基金招募说明书》;

6、《招商行业领先混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告》。

8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有

限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-887-9555

网址:http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2016 年 7 月 19 日

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